Teerão admite que instalações nucleares foram "muito danificadas" por ataques dos EUA

[yabadoo]

não te preocupes

mas são montantes, não número de acções

Ok, como a folha de Excel tinha a quantidade de cada posição achei o lucro/perda por cada acção.

Neste caso deu um f = .23

Como a pior trade por acção que tiveste teve uma perda de -0.3269184 temos para um account de 100000:

.23 = (n*.3269184)/100000
logo n = 70319 acções do bcp

Á medido que vão aparecendo mais trades vai-se actualizando o f e calculando o nº de acções pela formula atrás descrita.

[rsacramento]

não te preocupes

mas são montantes, não número de acções

[yabadoo]

A minha ideia é que isto só se aplica a 1 activo.

mesmo assim não entendo: como é que fica?

Bem, no caso do BCP alocavas 37.8% do teu account cada vez que entravas no BCP (em vez dos 5% ou 90% que estavas a testar)

claro, mas é isso que não entendo: se tiver vários activos, como é?

É pá, acho que te disse o número errado.

O valor que te dei só é válido, se os ganhos e perdas que me deste na tua folha de excel se referirem a uma simulação em que negoceias sempre o mesmo número de acções (por exemplo 1 bloco de 100 acções), senão o ganhos e perdas não fazem sentido.
Depois tens f = (nº de blocos * perda máxima na serie que deste) / tamanho do account (100.00 no teu caso).
Como te dou o f e sabes a perda maxima e também sabes o tamanho do account, determinas o nº de blocos ( de 100 unidades cada) optimo a negociar.

Quanto à questão de portfolios sei que ele consegue achar um valor optimo para cada activo do portfolio, com a restrição de um drawdown no portfolio menor que x%, mas não sei ao certo como é.

[rsacramento]

A minha ideia é que isto só se aplica a 1 activo.

mesmo assim não entendo: como é que fica?

Bem, no caso do BCP alocavas 37.8% do teu account cada vez que entravas no BCP (em vez dos 5% ou 90% que estavas a testar)

claro, mas é isso que não entendo: se tiver vários activos, como é?

[yabadoo]

A minha ideia é que isto só se aplica a 1 activo.

mesmo assim não entendo: como é que fica?

Bem, no caso do BCP alocavas 37.8% do teu account cada vez que entravas no BCP (em vez dos 5% ou 90% que estavas a testar)

[rsacramento]

A minha ideia é que isto só se aplica a 1 activo.

mesmo assim não entendo: como é que fica?

[yabadoo]

" o optimal f (percentagem 'optima' a alocar)"
percentagem do capital total?

então ele não dá para 4 activos simultaneamente

A minha ideia é que isto só se aplica a 1 activo.
O autor estendeu o conceito para a optimização de portfolios no livro 'The Leverage Space Model'

[rsacramento]

" o optimal f (percentagem 'optima' a alocar)"
percentagem do capital total?

então ele não dá para 4 activos simultaneamente

[yabadoo]

5% parece suficiente

Se postares os valores em euros dos ganhos e perdas das trades individuais do BCP (ou parte delas) eu digo-te o optimal f (percentagem 'optima' a alocar). Se calhar é bem maior que 5% e bem menor que 90.
(Se estiveres interessado dá-me em forma de lista, tipo : 100, -20, 400, -150....)

vê lá se é isto:

optimal f = 37.85%

Já agora anexo um artigo sobre o optimal f, escrito pelo criador do método.

[yabadoo]

5% parece suficiente

Se postares os valores em euros dos ganhos e perdas das trades individuais do BCP (ou parte delas) eu digo-te o optimal f (percentagem 'optima' a alocar). Se calhar é bem maior que 5% e bem menor que 90.
(Se estiveres interessado dá-me em forma de lista, tipo : 100, -20, 400, -150....)

vê lá se é isto:

optimal f = 37.85%

[rsacramento]

5% parece suficiente

Se postares os valores em euros dos ganhos e perdas das trades individuais do BCP (ou parte delas) eu digo-te o optimal f (percentagem 'optima' a alocar). Se calhar é bem maior que 5% e bem menor que 90.
(Se estiveres interessado dá-me em forma de lista, tipo : 100, -20, 400, -150....)

vê lá se é isto:

[yabadoo]

5% parece suficiente

Se postares os valores em euros dos ganhos e perdas das trades individuais do BCP (ou parte delas) eu digo-te o optimal f (percentagem 'optima' a alocar). Se calhar é bem maior que 5% e bem menor que 90.
(Se estiveres interessado dá-me em forma de lista, tipo : 100, -20, 400, -150....)

[rsacramento]

não tenho esses dados

[frugal]

já agora, para quem quiser ver "shorts" dentro deste sistema simplificado, basta tomar cada saída como uma entrada curta e cada entrada longa como um fecho do short

podes postar a diferença de resultados ao assumir as duas posicoes L e S

cps

[rsacramento]

já agora, para quem quiser ver "shorts" dentro deste sistema simplificado, basta tomar cada saída como uma entrada curta e cada entrada longa como um fecho do short

[rsacramento]

5% parece suficiente

[yabadoo]

BCP com 100000 de capital e inicial e percentagem de 90%

Performance
Profit $268563.51
Performance 268.56 %
Annualized Performance 14.39 %
Buy & Hold Profit $-78900.48
Buy & Hold Performance -78.90 %
Buy & Hold Annualized Performance -4.23 %

Account Variation
Highest Account Balance $368563.51
Lowest Account Balance $429.33
Highest Portfolio Value $405757.84
Highest Open Drawdown $-8802.36
Highest Closed Drawdown $-9012.94

BCP com 100000 de capital e inicial e percentagem de 5%

Profit $9889.93
Performance 9.89 %
Annualized Performance 0.53 %
Buy & Hold Profit $-4383.58
Buy & Hold Performance -4.38 %
Buy & Hold Annualized Performance -0.23 %

Account Variation
Highest Account Balance $109889.93
Lowest Account Balance $94354.17
Highest Portfolio Value $11156.85
Highest Open Drawdown $-532.00
Highest Closed Drawdown $-540.07

Mas o facto de um lucro muito maior a 90% não implica que a alocação de 90% seja melhor que 5%.
Se tiveres um número suficientemente grande de trades perdedoras seguidas o teu account reduz-se dramáticamente. A 90% estás a ganhar muito mas fácilmente podes dar um valente trambulhão.

[rsacramento]

BCP com 100000 de capital e inicial e percentagem de 90%

Performance
Profit $268563.51
Performance 268.56 %
Annualized Performance 14.39 %
Buy & Hold Profit $-78900.48
Buy & Hold Performance -78.90 %
Buy & Hold Annualized Performance -4.23 %

Account Variation
Highest Account Balance $368563.51
Lowest Account Balance $429.33
Highest Portfolio Value $405757.84
Highest Open Drawdown $-8802.36
Highest Closed Drawdown $-9012.94

BCP com 100000 de capital e inicial e percentagem de 5%

Profit $9889.93
Performance 9.89 %
Annualized Performance 0.53 %
Buy & Hold Profit $-4383.58
Buy & Hold Performance -4.38 %
Buy & Hold Annualized Performance -0.23 %

Account Variation
Highest Account Balance $109889.93
Lowest Account Balance $94354.17
Highest Portfolio Value $11156.85
Highest Open Drawdown $-532.00
Highest Closed Drawdown $-540.07

[yabadoo]

Ok, acho que o que método que utilizaste também é muito usado na prática.
Existe uma percentagem optima a alocar tendo em conta o histórico dos ganhos e perdas (e a perda máxima) para determinado activo. É o tal optimal f. Quanto mais a percentagem alocada for superior ao optimal f, maior a probabilidade de ruina. E os 90% parecem ser claramente superiores a esse valor. Daí notares valores tão baixos, acho eu.

mas é precisamente ao contrário: quanto maior a percentagem com que eu entrar naquela caixinha, maiores os lucros ... é isso que não percebo e muito menos domino...

Maiores os lucros mas à custa de drawdowns cada vez maiores. Daí a probabilidade de ruina aumentar. Se estives a jogar à moeda e apostares sempre tudo o que tens na coroa, estás a fazer grandes lucros... até aparecer uma cara.

[rsacramento]

Ok, acho que o que método que utilizaste também é muito usado na prática.
Existe uma percentagem optima a alocar tendo em conta o histórico dos ganhos e perdas (e a perda máxima) para determinado activo. É o tal optimal f. Quanto mais a percentagem alocada for superior ao optimal f, maior a probabilidade de ruina. E os 90% parecem ser claramente superiores a esse valor. Daí notares valores tão baixos, acho eu.

mas é precisamente ao contrário: quanto maior a percentagem com que eu entrar naquela caixinha, maiores os lucros ... é isso que não percebo e muito menos domino...

[yabadoo]

Também não percebi muito bem.
Entras com 90% do capital em cada trade ? Nesse caso 2 ATRs não correspodem necessáriamente a 2% ou 5% do capital que arriscas.

é verdade que a coisa não respeita as regras do MM

olha o que escrevi na pág anterior:

lamento, mas vou apresentar uma 3ª versão do reumo, desta vez com uma entrada máxima de 5% dos 100000 € de capital inicial, ou seja, uma entrada máxima de 5000 €; eu sei que não se faz assim, antes usa-se o MM (máx 2% de perdas, p. ex.; distância do stop dimensiona a posição)

os valores actuais para a altri ficam assim:

Ok, acho que o que método que utilizaste também é muito usado na prática.
Existe uma percentagem optima a alocar tendo em conta o histórico dos ganhos e perdas (e a perda máxima) para determinado activo. É o tal optimal f. Quanto mais a percentagem alocada for superior ao optimal f, maior a probabilidade de ruina. E os 90% parecem ser claramente superiores a esse valor. Daí notares valores tão baixos, acho eu.

[rsacramento]

Também não percebi muito bem.
Entras com 90% do capital em cada trade ? Nesse caso 2 ATRs não correspodem necessáriamente a 2% ou 5% do capital que arriscas.

é verdade que a coisa não respeita as regras do MM

olha o que escrevi na pág anterior:

lamento, mas vou apresentar uma 3ª versão do reumo, desta vez com uma entrada máxima de 5% dos 100000 € de capital inicial, ou seja, uma entrada máxima de 5000 €; eu sei que não se faz assim, antes usa-se o MM (máx 2% de perdas, p. ex.; distância do stop dimensiona a posição)

os valores actuais para a altri ficam assim:

[yabadoo]

Li os teus últimos 2 posts mas confesso que não percebi que alterações fizeste para os resultados terem diminuído tanto ?

a imagem abaixo ilustra a coisa: 'jogando' com a percentagem, assim varia a percentagem de lucros obtida com as simulações

Também não percebi muito bem.
Entras com 90% do capital em cada trade ? Nesse caso 2 ATRs não correspodem necessáriamente a 2% ou 5% do capital que arriscas.

[rsacramento]

Li os teus últimos 2 posts mas confesso que não percebi que alterações fizeste para os resultados terem diminuído tanto ?

a imagem abaixo ilustra a coisa: 'jogando' com a percentagem, assim varia a percentagem de lucros obtida com as simulações

[Automech]

Li os teus últimos 2 posts mas confesso que não percebi que alterações fizeste para os resultados terem diminuído tanto ?