Teerão admite que instalações nucleares foram "muito danificadas" por ataques dos EUA

[rsacramento]

fui comparar, em condições idênticas, o sistema como estava e o mesmo sistema mas usando um stop a 2 ATR(), que encontrei no tópico do Cem
mas para minha muito maior surpresa o que ambos os sistemas ganham é ridiculamente pouco , ou estou a ver mal a coisa?

o que se passa é que esses ganhos são função da percentagem que se atribui a cada trade: caso aumente o valor, assim aumenta, e bastante, o lucro global

alguém já alguma vez tinha tropeçado nisto?

[rsacramento]

fui comparar, em condições idênticas, o sistema como estava e o mesmo sistema mas usando um stop a 2 ATR(), que encontrei no tópico do Cem

para minha surpresa o sistema com stops tem melhor desempenho, mas para minha muito maior surpresa o que ambos os sistemas ganham é ridiculamente pouco , ou estou a ver mal a coisa?

por fim, ao menos o sistema com stops tem perdas, por activo, muitíssimo menores

[rsacramento]

então o sistema genuíno usará o 'cross' de 'hoje', não o da véspera, se percebi bem...

[Cem pt]

de facto os códigos são muito parecidos, embora eu use a véspera, mas agora, que penso melhor, não sei se estarei a fazer bem;

Código: Selecionar todos

C>=Ref(HHV(H,20),-1)

qual a tua opinião, cemStops?

quanto ao stop, vou demorar mais tempo a digerir adequadamente

Amigo Sacra:

Sim, creio que o teu raciocínio está correcto, a única "nuance" é de teres a consciência de que na realidade estás a considerar uma análise comparativa com 21 sessões, quebrando o máximo das anteriores 20 sessões, e contando com a actual em que fazes o "breakout" do máximo das 20 sessões anteriores.

[rsacramento]

segue-se o banco da moda - o bes
note-se que no gráfico os sinais começam em meados de 2011, mas os testes cobrem todo o histórico

Performance
Profit $11025.37
Performance 11.03 %
Annualized Performance 0.59 %
Buy & Hold Profit $-2343.41
Buy & Hold Performance -2.34 %
Buy & Hold Annualized Performance -0.13 %

Account Variation
Highest Account Balance $111025.37
Lowest Account Balance $94931.28
Highest Portfolio Value $10234.19
Highest Open Drawdown $-99.79
Highest Closed Drawdown $-36.09

[rsacramento]

de facto os códigos são muito parecidos, embora eu use a véspera, mas agora, que penso melhor, não sei se estarei a fazer bem;

Código: Selecionar todos

C>=Ref(HHV(H,20),-1)

qual a tua opinião, cemStops?

quanto ao stop, vou demorar mais tempo a digerir adequadamente

[Cem pt]

Amigo Sacra:

Em 2005 publiquei aqui no site a fórmula em Metastock para um sistema muito semelhante, tratava-se de uma das duas versões existentes do sistema das "Turtles", que é muito semelhante à que agora aqui indicaste.

No entanto os resultados dos "backtests" foram um pouco decepcionantes, nada que se compare com os excelentes resultados que conseguiste com a tua versão.

Se quiseres ter a curiosidade de deitar uma vista de olhos à fórmula que desenvolvi, a pedido da nossa amiga Patarocas, aqui vai a localização do tópico:

http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... &js_link=1


Abraço.

[rsacramento]

novo gráfico para a altri: aumentou a duração dos negócios, ao mesmo tempos a sua frequência diminuiu

[frugal]

bom trabalho
so falta os curtos

[rsacramento]

lamento, mas vou apresentar uma 3ª versão do reumo, desta vez com uma entrada máxima de 5% dos 100000 € de capital inicial, ou seja, uma entrada máxima de 5000 €; eu sei que não se faz assim, antes usa-se o MM (máx 2% de perdas, p. ex.; distância do stop dimensiona a posição)

os valores actuais para a altri ficam assim:

Performance
Profit $25122.08
Performance 25.12 %
Annualized Performance 3.11 %
Buy & Hold Profit $58932.74
Buy & Hold Performance 58.93 %
Buy & Hold Annualized Performance 7.29 %

Account Variation
Highest Account Balance $125122.08
Lowest Account Balance $94607.04
Highest Portfolio Value $17482.55
Highest Open Drawdown $-316.46
Highest Closed Drawdown $-282.01

[rsacramento]

novo gráfico para a altri, desta vez com os canais pelos extremos: diminuíram os negócios em quantidade mas aumentaram em duração

Profit $1387582.53
Performance 1387.58 %
Annualized Performance 171.74 %
Buy & Hold Profit $1062977.02
Buy & Hold Performance 1062.98 %
Buy & Hold Annualized Performance 131.57 %

Account Variation
Highest Account Balance $1487582.53
Lowest Account Balance $2912.19
Highest Portfolio Value $1503379.58
Highest Open Drawdown $-5536.81
Highest Closed Drawdown $-4745.21

[rsacramento]

novo sumário:
capital inicial 100000 €
entrada/saída: 10 €

canais pelos extremos

[Automech]

Os resultados são bastante impressionantes quando comparados com o próprio PSI 20 que está hoje pouco acima do que estava em 1994 (inicio de alguns testes) e a 50% do que estava no ano 2000.


Fonte: Wikipedia

[rsacramento]

não há curtos?

Tenho que concordar com o Elias. O teste é incompleto sem curtos pois despreza a hipotese de o teste ser enviazado devido a ter sido num ambiente bull...

as acções testadas são-nos muitos anos para trás também, logo não se pode falar de ambiente bull: umas vezes sim, mas outras nada

[Quico]

100% de acordo quanto à necessidade de diversificação alargada a todos os mercados, se possível

já agora: porque é que achas que os canais devem passar pelos extremos?

Eu penso que os verdadeiros canais de Donchian eram assim. Mas é uma mera questão de gosto pessoal.
Eu não vejo nada de relevante no preço de abertura ou de fecho numa sessão. Mas os máximos e mínimos já me parecem valores importantes.
(...embora hája uns spikes nos títulos pouco líquidos que lixam tudo ; talvez seja o caso da Altri).

[rsacramento]

100% de acordo quanto à necessidade de diversificação alargada a todos os mercados, se possível

já agora: porque é que achas que os canais devem passar pelos extremos?

[Zeb_PT]

não há curtos?

Tenho que concordar com o Elias. O teste é incompleto sem curtos pois despreza a hipotese de o teste ser enviazado devido a ter sido num ambiente bull...

Contra o argumento de para testar bem ter de estar sempre no mercado é necessário um 3º estado como alternativa ao longo e curto, o estar de fora...

[Quico]

Não gosto muito desses canais. Apenas usam preços de abertura e fecho e ignoram máximos e mínimos.

obsta-se a isso substituindo o 'close' pelo 'high', etc, não é assim?

Mais ou menos: o topo do canal procura o máximo dos high's; a base do canal procura o mínimo dos low's.
(O que tens: o de cima procura o máximo dos open'e e close's; o de baixo o mínimo dos open'e e close's.)

Por outro lado, pode-se usar uma estratégia de SAR mas isso implica estar sempre no mercado, mesmo em períodos de lateralização o que não é grande coisa. E se assim já esses períodos são maus, dessa forma poderiam ser desastrosos.

como este exemplo da altri mostra, lateralizações prolongadas podem ser ruinosas: dentro dum sistema deste tipo como é que se contorna isso?

Com o que disse acima.
E também com um filtro que te faça apenas abrir apenas longos ou curtos. Qualquer coisa que te indique a tendência de longo prazo. Pode ser um canal bem mais largo (muitos mais dias - é o que eu faço, embora não goste muito...), a inclinação de uma MA200, um MACD senanal, "wareba"...
Claro que vais ter periodos desses - o Seykota chama-lhes "whipsaw" - mas fazes apenas metade das entradas do que farias se entrasses em qualquer direcção (ou em SAR).

[Quico]

Relativamente ao grande número de trades falhados: eles são suportáveis se usarmos um conjunto de activos diversificado (é o que fazem todas as correctas estratégias de TF). Quando falo em diversificação, não estou a falar de diversidade de acções; mesmo de sectores diversos, elas tendem a subir descer e sobretudo lateralizar em conjunto (basta dar uma olhada no conjunto de acções do PSI20 - vistos "de longe" os movimentos parecem ser grosso modo os mesmos; claro que há honrosas excepções como a JMT, mas no geral...).
Falo de diversificar MESMO os mercados que se negoceia. Podemos estar durante meses a "apanhar no pêlo" nas acções; isso é frustrante. Mas se nesse período se apanhar um trend brutal no Forex, ou nos metais, ou nos futuros agrícolas, "wareva"... (e isso é muito frequente) muito provavelmente acabaremos com uma evolução positiva na carteira e continuamos - com a desejável paciência - a obedecer às regras do sistema que implementamos.

[rsacramento]

Não gosto muito desses canais. Apenas usam preços de abertura e fecho e ignoram máximos e mínimos.

obsta-se a isso substituindo o 'close' pelo 'high', etc, não é assim?

Por outro lado, pode-se usar uma estratégia de SAR mas isso implica estar sempre no mercado, mesmo em períodos de lateralização o que não é grande coisa. E se assim já esses períodos são maus, dessa forma poderiam ser desastrosos.

como este exemplo da altri mostra, lateralizações prolongadas podem ser ruinosas: dentro dum sistema deste tipo como é que se contorna isso?

[rsacramento]

Hmm não podes pôr o desvio padrão,

e vou buscar isso onde?

[Quico]

Não gosto muito desses canais. Apenas usam preços de abertura e fecho e ignoram máximos e mínimos. Mas isso sou eu...

Por outro lado, pode-se usar uma estratégia de SAR mas isso implica estar sempre no mercado, mesmo em períodos de lateralização o que não é grande coisa. E se assim já esses períodos são maus, dessa forma poderiam ser desastrosos.

[ToshB]

Hmm não podes pôr o desvio padrão, para eu fazer um intervalo de confiança para o retorno esperado?
Imagino que este sistema e outros de trend-following tenham funcionado bem nas acções, o problema é se vêm períodos tipo o dos anos 70 em que o mercado lateralizou durante bastante tempo. É sempre um risco, e é preciso ter estômago para aguentar bastante trades falhados!

[rsacramento]

pode haver, mas, como disse, esta é uma versão muito simplificada do sistema

seria uma coisa do género SAR, hum?

[Elias]

não há curtos?