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Caldeirão da Bolsa

Trading automático: Resultados variam entre corretoras.

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Trading automático: Resultados variam entre corretoras.

por pudzianowski » 8/5/2012 23:21

Viva,

Tenho andado a tentar desenvolver alguns algoritmos, mas antes de os testar com dinheiro real tentei verificar a consistência dos mesmos fazendo simulações em várias corretoras.

O problema é que os resultados são completamente diferentes e eu não consigo perceber o que é que poderá estar a provocar isto.

Pegando por exemplo num algoritmo que é baseado em pouco mais que médias móveis e testando na Oanda e na XTB tenho os seguintes resultados:

Instrumento: EUR/USD
Timeframe: 1H

Resultados na Oanda:
Imagem

Resultados na XTB:
Imagem

Como é que é possível obter resultados tão dispares? Eu sei que os dados históricos podem diferir e que existem outras questões como por exemplo os spreads aplicados que poderão influenciar isto, mas será suficiente para gerar resultados tão diferentes?

Alguém conhece algum truque para tentar normalizar os resultados de forma a serem o mais similares entre as várias corretoras? É que se não conseguir fazer isso com um EA então penso que nunca serei capaz de arriscar dinheiro meu num EA.
 
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