Sistemas Automáticos - Transformar 1000€ em 35.000€
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JCS Escreveu:Zeca, apenas perguntei o nome do software de teste... Quanto ao resto que referes nem me pronunciei.
JCS
Ola , o software é o metatrader, que é a plataforma mais utilizada nos brokers de divisas (forex)
A qualidade de backtest que apresentas é baixa....eu aconselhava-te a tentar chegar no minimo ao 90 % de qualidade.
http://4xtrader.net/mt4-back-testing-modeling-quality/
Abraço
"..Ter dinheiro parado é como deixar o sexo para a velhice.." - Warren Buffett
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Zeca, apenas perguntei o nome do software de teste... Quanto ao resto que referes nem me pronunciei.
JCS
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---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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JCS Escreveu:Que software é esse?
Cumprimentos
JCS
Sistema A 32000eur de lucro em 7meses?
Sistema B 81000eur de lucro em 7meses tb?
com 1000eur iniciais?
épá....e nao meteste lá os 1000eur reais????
Xééé....bacano...é muita fruta! e psicologia aí pelo meio não há´?
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Que software é esse?
Cumprimentos
JCS
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"Every trade is a test"
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Obrigado pelas respostas,
Caro Nuno,
Por um lado entendo que diga que o período de amostra seja muito curto, mas repare que nesse período o sistema faz mais de 700 trades, e neste caso especifico, para um sistema que faz daytrade, 7 meses de amostra é mais que suficiente, eu posso colocar uma simulação com 2 ou 3 anos mas vai para valores astronómicos, e a qualidade de modelamento desce drasticamente, o que faz com que os resultados finais sejam muito desfasados da realidade.
Relativamente ao Drawdown, bem de facto é elevado, mas também ninguém pede valores de grande quantidade para iniciar esta conta, o que o sistema faz é começar com 1000€, e ir reinvestindo ganhos, com o money management adequado.
Caro Painkiller,
Relativamente à alavancagem, que quanto ao Drawdown está respondido acima.
Para se iniciar uma conta com 1000 euros temos que recorrer a uma determinada alavancagem para podermos negociar o dax senão é de todo impossível, no entanto posso dizer que o sistema não arrisca mais de 5% do saldo da conta em cada trade, aliás é sempre menos, pois o calculo de numero de lots tem a ver com a volatilidade do mercado na situação actual, só se a volatilidade do mercado fosse de 0 é que o sistema arriscava os 5% da conta.
No entanto, fica aqui um gráfico abaixo, no mesmo periodo de tempo, utilizando sempre 1000 euros, não reinvestindo os ganhos o sistema consegue ter um lucro de 4500€.
Pedias mais opiniões....
Editado: 4500€ de lucro liquido, que o saldo no final do período de testes é de 5500€.
Caro Nuno,
Por um lado entendo que diga que o período de amostra seja muito curto, mas repare que nesse período o sistema faz mais de 700 trades, e neste caso especifico, para um sistema que faz daytrade, 7 meses de amostra é mais que suficiente, eu posso colocar uma simulação com 2 ou 3 anos mas vai para valores astronómicos, e a qualidade de modelamento desce drasticamente, o que faz com que os resultados finais sejam muito desfasados da realidade.
Relativamente ao Drawdown, bem de facto é elevado, mas também ninguém pede valores de grande quantidade para iniciar esta conta, o que o sistema faz é começar com 1000€, e ir reinvestindo ganhos, com o money management adequado.
Caro Painkiller,
Relativamente à alavancagem, que quanto ao Drawdown está respondido acima.
Para se iniciar uma conta com 1000 euros temos que recorrer a uma determinada alavancagem para podermos negociar o dax senão é de todo impossível, no entanto posso dizer que o sistema não arrisca mais de 5% do saldo da conta em cada trade, aliás é sempre menos, pois o calculo de numero de lots tem a ver com a volatilidade do mercado na situação actual, só se a volatilidade do mercado fosse de 0 é que o sistema arriscava os 5% da conta.
No entanto, fica aqui um gráfico abaixo, no mesmo periodo de tempo, utilizando sempre 1000 euros, não reinvestindo os ganhos o sistema consegue ter um lucro de 4500€.
Pedias mais opiniões....
Editado: 4500€ de lucro liquido, que o saldo no final do período de testes é de 5500€.
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Sistemas Automáticos - Transformar 1000€ em 35.000€
Bom dia,
Desde já as minhas desculpas pelo título sensacionalista.
que também poderia ser: "O impacto dos Stops na rentabilidade dos negócios"
Gostaria da vossa opinião na seguinte questão.
Imaginem que têm em vossa posse um sistema mecânico que em backtest com um depósito inicial de 1000€ e em apenas 7 meses consegue os seguintes resultados que se vêm abaixo.
Timeframe de Negociação: 1 Hora.
Produto negociado: DAX
Sistema A:
desde 01/10/2011 a 05/05/2012, capital inicial de 1000€, capital final: 33.000€
Sistema B:
desde 01/10/2011 a 05/05/2012, capital inicial de 1000€, capital final: 82.000€
Quero acrescentar que a única diferença entre os sistemas é a distância do Stop, enquanto no sistema A tem um Stop à distância de ATR(5), no sistema B essa distância é multiplicada por 2, ou seja, 2*ATR(5).
Esta pequena diferença faz o lucro final multiplicar-se perto de 3x, mas com uma desvantagem, o drawdown aumenta quase para 50% da conta.
Gostaria de colocar uma única questão:
Face a estes resultados: qual o sistema que colocariam a correr numa conta real e porque? (o mais importante é responder o porquê da escolha).
Cumprimentos,
vdap
Desde já as minhas desculpas pelo título sensacionalista.
que também poderia ser: "O impacto dos Stops na rentabilidade dos negócios"
Gostaria da vossa opinião na seguinte questão.
Imaginem que têm em vossa posse um sistema mecânico que em backtest com um depósito inicial de 1000€ e em apenas 7 meses consegue os seguintes resultados que se vêm abaixo.
Timeframe de Negociação: 1 Hora.
Produto negociado: DAX
Sistema A:
desde 01/10/2011 a 05/05/2012, capital inicial de 1000€, capital final: 33.000€
Sistema B:
desde 01/10/2011 a 05/05/2012, capital inicial de 1000€, capital final: 82.000€
Quero acrescentar que a única diferença entre os sistemas é a distância do Stop, enquanto no sistema A tem um Stop à distância de ATR(5), no sistema B essa distância é multiplicada por 2, ou seja, 2*ATR(5).
Esta pequena diferença faz o lucro final multiplicar-se perto de 3x, mas com uma desvantagem, o drawdown aumenta quase para 50% da conta.
Gostaria de colocar uma única questão:
Face a estes resultados: qual o sistema que colocariam a correr numa conta real e porque? (o mais importante é responder o porquê da escolha).
Cumprimentos,
vdap
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