* Overnight Session - Outlook _ Abril 2012 *
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Fica uma visão rápida do que o S&P tem estado a fazer.
No 1º gráfico temos a sessão overnight a fazer mínimos com o VPOC nos 1397.25.
No 2º gráfico temos a sessão regular (cash). O VPOC de 6ª feira ficou nos 1398, sendo este sido aceite durante a sessão overnight visto que apenas baixou 0.75 pts.
Chamo a atenção para as duas linhas a amarelo que marcam o intervalo de preços de 5ª feira onde foi gerado o volume mais baixo do dia.
Já esta 6ª feira testamos o topo desse range nos 1393 tendo os mesmos gerado uma reacção em alta.
O minimo da sessão overnight está para já nos 1394.25 e é esperado um retest aos 1393.
A quebra destes pode atirar novamente o ES para os 1389.75. A questão aqui é saber se a queda a existir será rápida. A acontecer teremos novamente que este range de preços continua a não gerar interesse, tal como não gerou na 5ª feira.
Um teste aos 1389.75 pode gerar um forte ressalto, não sendo assim uma zona propicia à abertura de posições curtas. Observar antes a quebra dos 1393 para essa entrada curta com um target nos 1389.75.
No 1º gráfico temos a sessão overnight a fazer mínimos com o VPOC nos 1397.25.
No 2º gráfico temos a sessão regular (cash). O VPOC de 6ª feira ficou nos 1398, sendo este sido aceite durante a sessão overnight visto que apenas baixou 0.75 pts.
Chamo a atenção para as duas linhas a amarelo que marcam o intervalo de preços de 5ª feira onde foi gerado o volume mais baixo do dia.
Já esta 6ª feira testamos o topo desse range nos 1393 tendo os mesmos gerado uma reacção em alta.
O minimo da sessão overnight está para já nos 1394.25 e é esperado um retest aos 1393.
A quebra destes pode atirar novamente o ES para os 1389.75. A questão aqui é saber se a queda a existir será rápida. A acontecer teremos novamente que este range de preços continua a não gerar interesse, tal como não gerou na 5ª feira.
Um teste aos 1389.75 pode gerar um forte ressalto, não sendo assim uma zona propicia à abertura de posições curtas. Observar antes a quebra dos 1393 para essa entrada curta com um target nos 1389.75.
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arnie
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vset Escreveu:Bom dia Arnie,
com base nesses charts demonstra-me um setup possível.
Abraço.
Olá vset.
Fica aquele que indiquei no update.
Tinhamos 2 profiles distintos e era visivel como os 1381/80.50 estavam a servir de suporte. A quebra destes poderia trazer o ES rapidamente mais abaixo e como o primeiro suport do dia era a abertura estava aí o meu target.
Repara na barra assinalada pela seta. Um range acima do que vinha sendo feito, limpando de uma só vez os 1380 que era a zona de menor volume do dia até então.
Não me recordo bem mas penso que a cotação saltou dos 1380.25 para os 1379.50, indo no segundo imediato aos 1380 voltando rapidamente às quedas. Quem estava com stops teve rapidamente que os fechar facilitando ainda mais a descida até aos 1378.25.
Depois foi a tentativa de retest aos 1380 falhada que trouxe novos mínimos no dia.
Como já te disse, tenho valores de referência que podem ou não ser negociados. Eu não se que entro longo ou curto a 1375.75. Depende do que o preço estiver a fazer naquele momento. Posso até não fazer nada pois não vejo nada para ser feito.
Neste caso os 1380 eram bastante obvios pela leitura do volume mas o inverso também acontece, por exemplo, em vez daquela barra quebrar rapidamente os 1380, saltando por cima deste, podíamos ver ali um teste ao tick, ou mesmo quebrar os 1380 em 1 ou 2 ticks e de repente ele saltar 2 ticks, 1380.50 e 2 segundos depois estavas nos 1381.50. Tinhas uma clara indicação que aquele preço tinha sido rejeitado e dificilmente o irias testar tão cedo, logo, tinhas ali um setup para um possivel longo.
Se tivesses entrado curto nos 1379.50 nesta situação em 2 segundos estavas com 1 ponto contra ti e era bom que fechasses imediatamente a posição pois com uma reacção destas tinhas claramente o mercado contra ti.
Espero que o gráfico seja explicito e a explicação também. To neste momento a formatar o desktop pois isto já não inspirava muita confiança e tive que estar aqui no laptop a desenrrascar o gráfico.
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Update...
Fica a visão do que tem sido até agora a sessão "cash".
Temos claramente 2 profiles, um acima dos 1380 e outro abaixo destes.
O VPOC para já situa-se nos 1381, tendo subido à minutos dos 1379.25.
Os 1380 são neste momento a suporte do dia. A quebra deste trás o titulo no imediato à abertura, nos 1378.25.
O minimo da sessão está nos 1376.25 enquanto o minimo do overnight está nos 1371.25.
Fica a visão do que tem sido até agora a sessão "cash".
Temos claramente 2 profiles, um acima dos 1380 e outro abaixo destes.
O VPOC para já situa-se nos 1381, tendo subido à minutos dos 1379.25.
Os 1380 são neste momento a suporte do dia. A quebra deste trás o titulo no imediato à abertura, nos 1378.25.
O minimo da sessão está nos 1376.25 enquanto o minimo do overnight está nos 1371.25.
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O S&P veio testar valores também acima do pivot range, estando neste momento a reagir em baixa.
A indicação que temos neste momento é uma abertura em gap nos 4.75 pts.
Em termos de volume o VPOC de ontem situou-se nos 1376.75, tendo estes já sido quebrados durante a sessão overnight. Outros valores a ter em consideração para hoje e baseados no volume são os 1380 (o máximo da sessão overnight para já situa-se nos 1380.75), 1384, 1386.75 e os 1392.75 como resistências e os 1374, 1372.5, 1368, 1366 e os 1360 como suporte.
Os valores mais importantes serão os 1376.75 não só situa-se dentro do pivot range como é o VPOC, os 1386.75 que é o VPOC de 2ª feira e o máximo de ontem, os 1372 pois o mínimo da sessão overnight encontrou suporte 1 pt abaixo nos 1371.25 e os 1366/65 que coincide com os mínimos de ontem.
A indicação que temos neste momento é uma abertura em gap nos 4.75 pts.
Em termos de volume o VPOC de ontem situou-se nos 1376.75, tendo estes já sido quebrados durante a sessão overnight. Outros valores a ter em consideração para hoje e baseados no volume são os 1380 (o máximo da sessão overnight para já situa-se nos 1380.75), 1384, 1386.75 e os 1392.75 como resistências e os 1374, 1372.5, 1368, 1366 e os 1360 como suporte.
Os valores mais importantes serão os 1376.75 não só situa-se dentro do pivot range como é o VPOC, os 1386.75 que é o VPOC de 2ª feira e o máximo de ontem, os 1372 pois o mínimo da sessão overnight encontrou suporte 1 pt abaixo nos 1371.25 e os 1366/65 que coincide com os mínimos de ontem.
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Sessão Overnight 20-04-2012
Em termos de overnight apenas as Treasuries mostram sinal vermelho.
O Euro testou a extensão do pivot range, tendo reagido em baixa a este. A média de range do dia no Euro situa-se nos 84 ticks, tendo a sessão overnight já feito um range de 78 ticks. Das duas uma, ou o Euro já não irá muito mais longe em termos de cotações, ficando a negociar até ao fim do dia dentro do range da sessão overnight ou então podemos estar a preparar-nos para estender o range para valores acima da norma.
Crude, Gold e Dow encontram-se a negociar acima do pivot range enquanto o Nasdaq negoceia dentro deste.
Em termos de overnight apenas as Treasuries mostram sinal vermelho.
O Euro testou a extensão do pivot range, tendo reagido em baixa a este. A média de range do dia no Euro situa-se nos 84 ticks, tendo a sessão overnight já feito um range de 78 ticks. Das duas uma, ou o Euro já não irá muito mais longe em termos de cotações, ficando a negociar até ao fim do dia dentro do range da sessão overnight ou então podemos estar a preparar-nos para estender o range para valores acima da norma.
Crude, Gold e Dow encontram-se a negociar acima do pivot range enquanto o Nasdaq negoceia dentro deste.
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ES Overnight session 19-04-2012
O ES tal como o YM foram testar valores acima dos máximos de ontem, tendo reagido negativamente a estes.
Temos para já a indicação de uma abertura em gap de 7.5 pts.
Em termos de volume da sessão de ontem houve ali suporte numa das zonas de pouco volume do dia anterior, entre os 1376.5, 1377.75, Será certamente um valor a continuar a seguir.
Como resistência temos os máximos de ontem nos 1385.75, já quebrados durante a sessão overnight e o VPOC de 2ª feira nos 1386.75 também eles já quebrados.
Vamos aguardar pela abertura do cash e ver como reagem os preços aos valores da overnight.
Analisando a sessão de ontem podemos ver claramente um sessão fechada num trading range, consolidando o dia anterior. Podemos ver como o valor de abertura serviu de suporte nas 3 tentativas de quebra, tendo a 3ª iniciado um rallie que levou o indice a novos máximos do dia.
Infelizmente podemos ver a divergência existente nesse máximo quando comparado com o delta (ask volume - bid volume), uma total falta de compradores. Aliás, o numero de contractos nem sequer conseguiu passar a positivo. O dia terminou com cerca de 35000 contractos vendidos.
O ES tal como o YM foram testar valores acima dos máximos de ontem, tendo reagido negativamente a estes.
Temos para já a indicação de uma abertura em gap de 7.5 pts.
Em termos de volume da sessão de ontem houve ali suporte numa das zonas de pouco volume do dia anterior, entre os 1376.5, 1377.75, Será certamente um valor a continuar a seguir.
Como resistência temos os máximos de ontem nos 1385.75, já quebrados durante a sessão overnight e o VPOC de 2ª feira nos 1386.75 também eles já quebrados.
Vamos aguardar pela abertura do cash e ver como reagem os preços aos valores da overnight.
Analisando a sessão de ontem podemos ver claramente um sessão fechada num trading range, consolidando o dia anterior. Podemos ver como o valor de abertura serviu de suporte nas 3 tentativas de quebra, tendo a 3ª iniciado um rallie que levou o indice a novos máximos do dia.
Infelizmente podemos ver a divergência existente nesse máximo quando comparado com o delta (ask volume - bid volume), uma total falta de compradores. Aliás, o numero de contractos nem sequer conseguiu passar a positivo. O dia terminou com cerca de 35000 contractos vendidos.
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Overnight session 19-04-2012
Tem sido uma sessão overnight calma, com as Equities positivas, o Euro e Gold flat, e o Crude também ele positivo. Treasuries estão negativas mas sem grande significado, estando a sustentar o pivot range.
De realçar o Euro que já foi acima do máximo de ontem mas que inverteu toda essa subida, estando a testar o pivot.
...
Tem sido uma sessão overnight calma, com as Equities positivas, o Euro e Gold flat, e o Crude também ele positivo. Treasuries estão negativas mas sem grande significado, estando a sustentar o pivot range.
De realçar o Euro que já foi acima do máximo de ontem mas que inverteu toda essa subida, estando a testar o pivot.
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O ES está neste momento a consolidar logo abaixo do topo do pivot range, estando neste momento a indicar uma abertura em down gap de 4 pts.
Olhando para o volume profile (retirei as barras para se ter uma melhor visão do volume) podemos ver como o dia de ontem teve zonas de preços por onde os preços "saltaram" sem gerar grandes negocios (circulos a verde).
Como o mercado ontem apenas conheceu um caminho, o norte, assumimos que estes "saltos" nos preços foram "gerados" para "prenderem" as posições shorts.
Olhando para o 2º gráfico (Renko com 2 ticks de range), o dia de ontem foi realmente sempre a subir depois dos primeiros 30 minutos do dia. Podemos ver ali as 4 zonas marcadas no volume e como os futuros nunca foram além de um movimento counter trend de 2 ticks.
As zonas de fraco volume situam-se nos 1376.5, 1377.75, 1379.75 e 1382.
Olhando para a sessão overnight (novo mínimos estão a a ser feitos neste preciso momento, nos 1378.25), o ES está a fazer um retest a estes valores. Naturalmente que só depois da abertura do cash teremos uma melhor leitura, aliás é norma o ES fazer um retest aos mínimos da sessão overnight no caso da cotação estar acima desta aquando da abertura.
Proximo suporte situa-se no pivot, nos 1377.25, logo abaixo de uma das zonas de fraco volume.
Olhando para o volume profile (retirei as barras para se ter uma melhor visão do volume) podemos ver como o dia de ontem teve zonas de preços por onde os preços "saltaram" sem gerar grandes negocios (circulos a verde).
Como o mercado ontem apenas conheceu um caminho, o norte, assumimos que estes "saltos" nos preços foram "gerados" para "prenderem" as posições shorts.
Olhando para o 2º gráfico (Renko com 2 ticks de range), o dia de ontem foi realmente sempre a subir depois dos primeiros 30 minutos do dia. Podemos ver ali as 4 zonas marcadas no volume e como os futuros nunca foram além de um movimento counter trend de 2 ticks.
As zonas de fraco volume situam-se nos 1376.5, 1377.75, 1379.75 e 1382.
Olhando para a sessão overnight (novo mínimos estão a a ser feitos neste preciso momento, nos 1378.25), o ES está a fazer um retest a estes valores. Naturalmente que só depois da abertura do cash teremos uma melhor leitura, aliás é norma o ES fazer um retest aos mínimos da sessão overnight no caso da cotação estar acima desta aquando da abertura.
Proximo suporte situa-se no pivot, nos 1377.25, logo abaixo de uma das zonas de fraco volume.
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Fica o overnight de hoje.
Equities, Crude, Gold, Euro, tudo a fazer mínimos do dia. Treasuries são as unicas a fazer máximos.
O Euro é de longe aquele com sinais mais negativos pois já negoceia abaixo dos mínimos de ontem.
US Equities aparentam ter encontrado suporte no topo do pivot range.
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Equities, Crude, Gold, Euro, tudo a fazer mínimos do dia. Treasuries são as unicas a fazer máximos.
O Euro é de longe aquele com sinais mais negativos pois já negoceia abaixo dos mínimos de ontem.
US Equities aparentam ter encontrado suporte no topo do pivot range.
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Para quem estiver interessado no Sierra Chart vai haver um webinar esta 5ª feira às 21:30h no BMT onde irão mostrar em detalhe o funcionamento das number bars (aka footprint), market e volume profile. O acesso é livre.
Fica o link de registro:
https://www3.gotomeeting.com/register/792135350
E o link com os detalhes do webinar e acesso a todos os webinars que já se realizaram no BMT.
http://www.bigmiketrading.com/webinars/#registernow
Já agora aconselho verem a grande maioria dos webinars pois são realmente muito bons.
PS: Mais tarde deixo aqui os gráfico do que tem sido a sessão overnight de hoje.
Fica o link de registro:
https://www3.gotomeeting.com/register/792135350
E o link com os detalhes do webinar e acesso a todos os webinars que já se realizaram no BMT.
http://www.bigmiketrading.com/webinars/#registernow
Já agora aconselho verem a grande maioria dos webinars pois são realmente muito bons.
PS: Mais tarde deixo aqui os gráfico do que tem sido a sessão overnight de hoje.
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rg7803 Escreveu:Arnie que sofware é esse?
No outro dia andei à procura do volume profile na plataforma do Saxo Bank i infelizmente não têm!
Conheces aquele trabalho igualmente muito focado no "price+volume" que é a VSA (volume spread analysis)? Tenho aqui um manual muito porreiro, se quiseres posso passar.
Olá rg7803.
O software para o volume profile é o Sierra Chart.
Há outros, o Market Delta e o Investor/RT que usei durante uns tempos. Este ultimo é idêntico ao Market Delta mas sem os gráficos "footprint".
Volume profile apenas deverá ser baseado em ticks ou no máximo em 1 ou 2 segundos. Dados baseados em minutos podem produzir resultados completamente diferentes. Daí que é recomendado um data feed externo à corretora para dados de volume correctos. Não há nenhuma corretora que transmita todo o volume negociado em tempo real. Isso exige uma enorme largura de banda e esse não é o negocio deles.
Quanto ao VSA... Tenho o manual e se não me engano fui eu que o coloquei aqui há uns aninhos atrás. Foi com ele que ganhei a percepção da oferta e da procura em maior detalhe. É muito bom. Foi mais uma etapa na minha educação.
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Arnie que sofware é esse?
No outro dia andei à procura do volume profile na plataforma do Saxo Bank i infelizmente não têm!
Conheces aquele trabalho igualmente muito focado no "price+volume" que é a VSA (volume spread analysis)? Tenho aqui um manual muito porreiro, se quiseres posso passar.
No outro dia andei à procura do volume profile na plataforma do Saxo Bank i infelizmente não têm!
Conheces aquele trabalho igualmente muito focado no "price+volume" que é a VSA (volume spread analysis)? Tenho aqui um manual muito porreiro, se quiseres posso passar.
“Buy high, sell higher...”.
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vset Escreveu:Arnie como estás?
podes mostar o VPOC em DAX nos últimos tempos,por favor.
Um abraço.
Olá vset.
Eu tô fixe e tu?
Eu até mostrava o DAX... se tivesse acesso a ele.
Apenas tenho acesso à CME.
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Fica também a visão do volume, mas apenas para a sessão regular.
O VPOC (volume point of control) da sessão anterior situou-se nos 1372.50. Para hoje temos uma zona para confirmar nos 1376, entre os 1384/89 e depois temos o VPOC de dia 05, nos 1392.75.
Como suporte temos os 1367, 1363 e o VPOV de 3ª feira passada, nos 1355.
O VPOC (volume point of control) da sessão anterior situou-se nos 1372.50. Para hoje temos uma zona para confirmar nos 1376, entre os 1384/89 e depois temos o VPOC de dia 05, nos 1392.75.
Como suporte temos os 1367, 1363 e o VPOV de 3ª feira passada, nos 1355.
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Fica hoje a imagem do que tem sido a sessão overnight do ES.
Depois de testar valores abaixo dos mínimos da sessão anterior, reagiu em alta e está neste momento a negociar dentro do privor range, já muito perto do topo deste, nos 1376.13.
Temos para já a indicação de uma abertura em gap, 8.5 pts.
Depois de testar valores abaixo dos mínimos da sessão anterior, reagiu em alta e está neste momento a negociar dentro do privor range, já muito perto do topo deste, nos 1376.13.
Temos para já a indicação de uma abertura em gap, 8.5 pts.
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