* Overnight Session - Outlook *
Estou a finalizar a fusão de alguns indicadores para poder assim ter toda a informação junta.
Começando por cima:
-Podemos ver assim os valores do dia, high, low, open, range, range do dia anterior e a media de 5 dias desse mesmo range.
-Temos de seguida os dados da overnight, high, low, range, o range do dia anterior e a media de 5 dias deste.
-De seguida podemos ver o gap actual existente entre o fecho de ontem "floor" e o ultimo valor negociado. Neste momento temos a indicação que se o floor abrisse agora teriamos um upgap de 6 ticks o que equivale a $75.
-Temos de seguida a informação da sessão, ou seja, do floor. Esta só será actualizada a partir das 13:20h aquando da abertura do floor.
A mesma informação é disponibilizada, high, low, range, range da sessão anterior e a média de 5 dias deste.
-Por ultimo temos a informação do dia anterior e a qual podemos ver no gráfico. High, low fecho do dia anterior, o range do pivot e por ultimo as extensões deste acima e abaixo do high e low respectivamente.
Ainda faltam limar algumas arestas mas será este o quadro a publicar junto com os gráficos em vez do actual texto à frente de cada trendline.
Começando por cima:
-Podemos ver assim os valores do dia, high, low, open, range, range do dia anterior e a media de 5 dias desse mesmo range.
-Temos de seguida os dados da overnight, high, low, range, o range do dia anterior e a media de 5 dias deste.
-De seguida podemos ver o gap actual existente entre o fecho de ontem "floor" e o ultimo valor negociado. Neste momento temos a indicação que se o floor abrisse agora teriamos um upgap de 6 ticks o que equivale a $75.
-Temos de seguida a informação da sessão, ou seja, do floor. Esta só será actualizada a partir das 13:20h aquando da abertura do floor.
A mesma informação é disponibilizada, high, low, range, range da sessão anterior e a média de 5 dias deste.
-Por ultimo temos a informação do dia anterior e a qual podemos ver no gráfico. High, low fecho do dia anterior, o range do pivot e por ultimo as extensões deste acima e abaixo do high e low respectivamente.
Ainda faltam limar algumas arestas mas será este o quadro a publicar junto com os gráficos em vez do actual texto à frente de cada trendline.
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Euro Daily Profile 29-02-2012
Para já zona compreendida entre os 1.3465 e os 1.3488 continua a ser uma forte zona de oferta.
O mínimo de hoje situa-se para já no point of control de ontem, nos 1.3454.
Para já zona compreendida entre os 1.3465 e os 1.3488 continua a ser uma forte zona de oferta.
O mínimo de hoje situa-se para já no point of control de ontem, nos 1.3454.
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ES Daily Profile 29-02-2012
Para já encontrou suporte no point of control de ontem, nos 1370.25 que se situa entre o pivot e o topo do range deste.
Para já encontrou suporte no point of control de ontem, nos 1370.25 que se situa entre o pivot e o topo do range deste.
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Overnight outlook 29-02-2012
Euro está flat no dia. Depois de testar valores acima dos máximos da sessão de ontem, reagiu em baixa e veio testar o topo do range de pivot.
Crude negoceia dentro do range do pivot e o Gold está a reagir em baixa ao teste dos máximos da sessão de ontem.
ES e NQ negoceiam acima dos máximos da sessão de ontem, estando o YM ainda abaixo destes, mostrando alguma fraqueza.
Treasuries estão em mínimos da sessão overnight tendo já o US (30Y bond) quebrado os mínimos da sessão de ontem.
Euro está flat no dia. Depois de testar valores acima dos máximos da sessão de ontem, reagiu em baixa e veio testar o topo do range de pivot.
Crude negoceia dentro do range do pivot e o Gold está a reagir em baixa ao teste dos máximos da sessão de ontem.
ES e NQ negoceiam acima dos máximos da sessão de ontem, estando o YM ainda abaixo destes, mostrando alguma fraqueza.
Treasuries estão em mínimos da sessão overnight tendo já o US (30Y bond) quebrado os mínimos da sessão de ontem.
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Euro Daily Profile 28-02-2012
O Euro para já encontra com uma inside bar com o point of control nos 1.3437.
Continua ali uma resistência nos 1.3465, o point of control de 6ª feira.
Caso consigamos ir acima do máximo de ontem iremos olhar para as extensões do pivot, nos 1.3526.
O Euro para já encontra com uma inside bar com o point of control nos 1.3437.
Continua ali uma resistência nos 1.3465, o point of control de 6ª feira.
Caso consigamos ir acima do máximo de ontem iremos olhar para as extensões do pivot, nos 1.3526.
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ES Daily Profile 28-02-2012
Esta madrugada existiu ali um spike no volume nos 1367, .50 pts abaixo do point of control de ontem.
Este valor serviu de suporte para suportar o rallie que o ES está a ter na sessão overnight.
O point of control para já está nos 1371.50.
Esta madrugada existiu ali um spike no volume nos 1367, .50 pts abaixo do point of control de ontem.
Este valor serviu de suporte para suportar o rallie que o ES está a ter na sessão overnight.
O point of control para já está nos 1371.50.
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Outlook 28-02-2012
US equities mostram uma continuação da subida de ontem. ES, NQ e YM já estaram valores acima dos máximos de ontem.
US treasuries negoceiam em cima do pivot, tal como o Crude que está a testar o high do range do pivot.
Gold está a recuperar da queda de ontem no final da sessão, tendo como objectivo óbvio os máximos de ontem.
O Euro encontrou suporte no pivot e está também com o objectivo de testar os máximos de ontem.
US equities mostram uma continuação da subida de ontem. ES, NQ e YM já estaram valores acima dos máximos de ontem.
US treasuries negoceiam em cima do pivot, tal como o Crude que está a testar o high do range do pivot.
Gold está a recuperar da queda de ontem no final da sessão, tendo como objectivo óbvio os máximos de ontem.
O Euro encontrou suporte no pivot e está também com o objectivo de testar os máximos de ontem.
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Euro Daily Profile 27-02-2012
O Euro aparenta ter encontrado resistência no point of control de 6ª feira passada, nos 1.3465, apesar de ter feito máximos acima dos mesmos nos 1.3473.
Há ali um spike no volume nos 1.3417...
O mínimo neste preciso momento, nos 1.3423, coincide com o mínimo do range do pivot.
O Euro aparenta ter encontrado resistência no point of control de 6ª feira passada, nos 1.3465, apesar de ter feito máximos acima dos mesmos nos 1.3473.
Há ali um spike no volume nos 1.3417...
O mínimo neste preciso momento, nos 1.3423, coincide com o mínimo do range do pivot.
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ES Daily Profile 27-02-2012
O point of control de 6ª feira passada encontra nos 1365.25, tendo estes servido no dia de hoje ,até ao momento, de resistência.
O point of control de 5ª feira passada encontra-se nos 1359.25, encontrando-se o ES neste momento a testa-los como suporte.
O facto de a extensão bearish do pivot se encontrar nestes valores reforça os mesmos.
O point of control de 6ª feira passada encontra nos 1365.25, tendo estes servido no dia de hoje ,até ao momento, de resistência.
O point of control de 5ª feira passada encontra-se nos 1359.25, encontrando-se o ES neste momento a testa-los como suporte.
O facto de a extensão bearish do pivot se encontrar nestes valores reforça os mesmos.
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Overnight Outlook 27-02-2012
ES e NQ já quebraram o mínimo de 6ª feira passada, tendo encontrado suporte na extensão bearish do range do pivot. YM para já encontrou suporte nos mínimos de 6ª feira passada, tal como o Gold.
O Euro está a encontrar suporte no pivot e o Crude mostra sinais de o poder quebrar em baixa.
US Treasuries negoceiam acima do máximo da passada 6ª feira.
ES e NQ já quebraram o mínimo de 6ª feira passada, tendo encontrado suporte na extensão bearish do range do pivot. YM para já encontrou suporte nos mínimos de 6ª feira passada, tal como o Gold.
O Euro está a encontrar suporte no pivot e o Crude mostra sinais de o poder quebrar em baixa.
US Treasuries negoceiam acima do máximo da passada 6ª feira.
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EU Daily Profile 24-02012
O Euro tem o seu point of control do dia neste momento nos 1.3372, ligeiramente abaixo dos máximos de ontem.
Fez um novo máximo do ano esta madrugada e como já vimos anteriormente, está fechado num apertado range.
Vamos aguardar pelo comportamento dele nos extremos do range para assim podermos ver melhor qual a tendência real do dia.
Para já, o facto de estar a negociar acima do pivot é um sinal positivo...
O Euro tem o seu point of control do dia neste momento nos 1.3372, ligeiramente abaixo dos máximos de ontem.
Fez um novo máximo do ano esta madrugada e como já vimos anteriormente, está fechado num apertado range.
Vamos aguardar pelo comportamento dele nos extremos do range para assim podermos ver melhor qual a tendência real do dia.
Para já, o facto de estar a negociar acima do pivot é um sinal positivo...
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ES Daily Profile 24-02-2012
Para já temos o point of control do dia nos 1366 pts. O máximo do dia está neste momento nos 1367 pts, coincidindo este com o point of control da passada 2ª feira. Este é o valor a abater se quisermos ver o ES a continuar o seu uptrend.
1368.50 pts é a extensão do pivot, reforçando assim o significado do mesmo.
Para já temos o point of control do dia nos 1366 pts. O máximo do dia está neste momento nos 1367 pts, coincidindo este com o point of control da passada 2ª feira. Este é o valor a abater se quisermos ver o ES a continuar o seu uptrend.
1368.50 pts é a extensão do pivot, reforçando assim o significado do mesmo.
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Overnight Outlook 24-02-2012
Hoje tem sido a sessão mais calma do mês em termos de overnight.
US Equities estão fechadas no range entre o máximo de ontem e o 1º nivel da extensão bullish do pivot.
Crude e Euro estão fechsdos num range entre o máximo de ontem e o topo do range do pivot.
Gold está a negociar abaixo do range do pivot estando para já com o pior outlook do dia.
US Treasuries estão a negociar dentro do range do pivot.
Tudo a negociar com ranges pequenos, obrigando-nos a atenções redobradas na aceitação de um setup.
Hoje tem sido a sessão mais calma do mês em termos de overnight.
US Equities estão fechadas no range entre o máximo de ontem e o 1º nivel da extensão bullish do pivot.
Crude e Euro estão fechsdos num range entre o máximo de ontem e o topo do range do pivot.
Gold está a negociar abaixo do range do pivot estando para já com o pior outlook do dia.
US Treasuries estão a negociar dentro do range do pivot.
Tudo a negociar com ranges pequenos, obrigando-nos a atenções redobradas na aceitação de um setup.
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EU Daily Profile 23-02-2012
O Euro aparenta estar a caminho de testar os máximos do ano, nos 1.3325.
O point of control de ontem, nos 1.3235 serviu de suport para a overnight session, estando a negociar já acima do máximo de 3ª feira.
Continua a existir ali uma resistência entre os 1.3285 e os 1.3292 que já vem deste o dia 9 deste mês e que para já continua a ser a barreira a separar o Euro de novos máximos do ano.
O point of control de hoje situa-se neste momento nos 1.3279.
O Euro aparenta estar a caminho de testar os máximos do ano, nos 1.3325.
O point of control de ontem, nos 1.3235 serviu de suport para a overnight session, estando a negociar já acima do máximo de 3ª feira.
Continua a existir ali uma resistência entre os 1.3285 e os 1.3292 que já vem deste o dia 9 deste mês e que para já continua a ser a barreira a separar o Euro de novos máximos do ano.
O point of control de hoje situa-se neste momento nos 1.3279.
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ES Daily Profile 23-02-2012
O point of control de ontem situou-se nos 1357.50 pts, estando o ES a testar esses mesmos valores neste preciso momento. Este valor servirá de resistência para o dia de hoje.
Esse valor coincide com o pivot, reforçando assim a sua força como resistência.
O point of control de ontem situou-se nos 1357.50 pts, estando o ES a testar esses mesmos valores neste preciso momento. Este valor servirá de resistência para o dia de hoje.
Esse valor coincide com o pivot, reforçando assim a sua força como resistência.
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Overnight Outlook 23-02-2012
Temos para já um outlook negativo para as Equities. YM, ES e NQ estão a negociar abaixo do range do pivot, apesar de estarem positivas no dia.
As Treasuries estão a negociar dentro do range to pivot, não estando assim a dar grandes indicações, apesar de estarem negativas no dia.
O Euro mostra a melhor performance no dia até agora. Encontrou resistência na extensão do pivot, estando neste preciso momento já a testar valores acima.
Gold tem estado a negociar num estreito range, entre o fecho de ontem e o máximo do range do pivot e o Crude tenta quebrar o máximo de hoje, tentando assim "libertar-se" do pivot, ficando livre para ir testar os máximos de ontem.
Temos para já um outlook negativo para as Equities. YM, ES e NQ estão a negociar abaixo do range do pivot, apesar de estarem positivas no dia.
As Treasuries estão a negociar dentro do range to pivot, não estando assim a dar grandes indicações, apesar de estarem negativas no dia.
O Euro mostra a melhor performance no dia até agora. Encontrou resistência na extensão do pivot, estando neste preciso momento já a testar valores acima.
Gold tem estado a negociar num estreito range, entre o fecho de ontem e o máximo do range do pivot e o Crude tenta quebrar o máximo de hoje, tentando assim "libertar-se" do pivot, ficando livre para ir testar os máximos de ontem.
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migluso Escreveu:
Quer isto dizer que, se quisesses, poderias postar aquele gráfico do volume às 22.00, pois é a essa hora que ele fica completo, certo?
Sim.
Por acaso nunca reparei, mas imaginando que o point of control às 20h tinha sido feito nos 1.3259, dificilmente este irá mudar até às 22h devido ao baixíssimo volume negociado nessas ultimas 2 horas.
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arnie Escreveu:migluso Escreveu:A minha dúvida é se a barra diária compreende o período em que o contrato é negociado (no caso do euro, 5pm - 4pm do dia seguinte - central time)ou se respeita ao período overnight e neste caso entre que horas defines este período.
Sendo neste caso futuros, quando se estipula um gráfico diário está-se a incluir toda a sessão, overnight + floor(RTH). Atenção que estamos a falar dos futuros e não do spot.
Ok, na minha opinião faz todo o sentido a vela corresponder à sessão completa.
Quer isto dizer que, se quisesses, poderias postar aquele gráfico do volume às 22.00, pois é a essa hora que ele fica completo, certo?
Eu sei que estamos a falar de futuros.
Mas estou curioso por saber até que ponto os suportes e as resistências com base nesses gráficos de preço e volume coincidem com os S&R que traço no mercado spot com base apenas no preço.
Obrigado mais uma vez e desculpa a maçada de tantas perguntas.
Abraço
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migluso Escreveu:A minha dúvida é se a barra diária compreende o período em que o contrato é negociado (no caso do euro, 5pm - 4pm do dia seguinte - central time)ou se respeita ao período overnight e neste caso entre que horas defines este período.
Sendo neste caso futuros, quando se estipula um gráfico diário está-se a incluir toda a sessão, overnight + floor(RTH). Podes sim criar gráficos onde apenas vejas a sessão overnight ou apenas a sessão regular e a partir deles criares gráficos diários.
Por exemplo a overnight do Euro vai das 23h às 13:20h. Podes criar uma sessão com este intervalo horário, onde o gráfico aberto apenas vai mostrar os preços dentro deste intervalo e depois basta seleccionares barras de 860 minutos para teres a tua barra diária da overnight session.
Se por outro lado quiseres apenas ver o horario regular, começando este às 13:20h e fechando às 20h, crias uma sessão com este intervalo e depois basta seleccionares barras de 400 min para teres a barra diário dessa sessão.
Os americanos que fazem daytrade no Euro começam às 2 da matina de Nova Yorque, 7 da matina em Londres, e terminam pelas 5 da matina , 10h em Londres pois até à abertura dos states já pouco acontece. Desta forma ainda dormem mais 2 horitas até os states abrirem
Podes até criar uma sessão das 7h às 16:30h, ou seja uma sessão que começa uma hora antes da abertura europeia pois o Euro só começa a mexer a partir dessa hora e termina aquando do fecho da Europa pois o Euro costuma morrer depois dessa hora. Desta forma analisas somente o intervalo no qual o Euro realmente tem volume. Fora desse intervalo horário pouco ou nenhum volume é feito. Atenção que estamos a falar dos futuros e não do spot.
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arnie Escreveu:Os gráficos reportam barras diárias, ou seja, o volume que se vê em cada barra é o volume do dia feito por preço.
Chama-se a este tipo de analise/indicador Market Profile.
Obrigado arnie.
A minha dúvida é se a barra diária compreende o período em que o contrato é negociado (no caso do euro, 5pm - 4pm do dia seguinte - central time)ou se respeita ao período overnight e neste caso entre que horas defines este período.
Eu nunca tinha visto estes gráficos. São muito bons do ponto de vista da informação que fornecem para o daytrading, em especial para quem negociar instrumentos em que é possível contabilizar o volume.
arnie Escreveu:Podes ver o profile em qualquer time frame.
Por exemplo, no gráfico abaixo tens barras de 30 minutos (ES overnight session de hoje) e deste modo podes ver onde o volume tem sido feito de 30 em 30 minutos. No lado direito adicionei um 2º profile, analisando toda a sessão até ao momento.
Podes ver que a barra das 3 da manha gerou um pico de volume (point of control) nos 1359.50 pts sendo também este o pico de volume da sessão.
Uso o Investor RT para este indicador. O programa em si é algo "arcaico" mas as ferramentas de que dispõe são de topo.
Podes ver aqui um video onde este indicador é explicado http://www.screencast.com/t/aymxaRSN2r6s .
Podes ver aqui todos os videos onde eles explicam practicamente todas as funcionalidades do programa http://www.linnsoft.com/videos/ .
Logo que possa vou ver os vídeos.
Obrigado mais uma vez.
Cumps e BN
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EU Daily Profile 22-02-2012
O Euro está neste momento flat no dia, com o point of control nos 1.3234.
O point of control de ontem situou-se nos 1.3259, tendo hoje testado valores 7 ticks acima, nos 1.3266.
O mínimo até ao momento está nos 1.3212, coincidindo este com o point of control de 2ª feira nos 1.3211.
O Euro está neste momento flat no dia, com o point of control nos 1.3234.
O point of control de ontem situou-se nos 1.3259, tendo hoje testado valores 7 ticks acima, nos 1.3266.
O mínimo até ao momento está nos 1.3212, coincidindo este com o point of control de 2ª feira nos 1.3211.
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ES daily profile 22-02-2012
Olhando para o gráfico diário do ES temos para já o point of control de hoje nos 1359.50 pts, o mesmo valor da passada 6ª feira. Também ontem existiu ali um pico de volume nestes mesmo preços, indicando assim a importância que estes estão a ter na defesa de posições.
De reparar que até ao momento, o high de hoje está no point of control de ontem, nos 1364 pts.
Olhando para o gráfico diário do ES temos para já o point of control de hoje nos 1359.50 pts, o mesmo valor da passada 6ª feira. Também ontem existiu ali um pico de volume nestes mesmo preços, indicando assim a importância que estes estão a ter na defesa de posições.
De reparar que até ao momento, o high de hoje está no point of control de ontem, nos 1364 pts.
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Overnight Outlook 22-02-2012
US Treasuries são as que indicam maior pressão do lado dos bears pois não só estão a negociar abaixo do pivot como testaram os mínimos de ontem, tendo para já reagido em alta.
Gold, Crude, YM, ES, NQ estão a negociar acima do pivot e o Euro acabou agora de o quebrar mas não estando para já com grandes indicações quanto à sua quebra.
US Treasuries são as que indicam maior pressão do lado dos bears pois não só estão a negociar abaixo do pivot como testaram os mínimos de ontem, tendo para já reagido em alta.
Gold, Crude, YM, ES, NQ estão a negociar acima do pivot e o Euro acabou agora de o quebrar mas não estando para já com grandes indicações quanto à sua quebra.
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migluso Escreveu:Estes gráficos dos volumes são muito interessantes.
Os dados que colocas respeitam a que período horário? Ainda não entendi bem.
Em que plataforma constróis esses gráficos?
Por fim, tens acesso ao preço médio ponderado pelo volume (espero estar bem traduzido, mas em inglês - volume weighted average price)?
É uma ferramente ou indicador que faz muita falta na plataforma do saxobank.
Obrigado e BN
Olá migluso.
Os gráficos reportam barras diárias, ou seja, o volume que se vê em cada barra é o volume do dia feito por preço.
Chama-se a este tipo de analise/indicador Market Profile.
Podes ver o profile em qualquer time frame.
Por exemplo, no gráfico abaixo tens barras de 30 minutos (ES overnight session de hoje) e deste modo podes ver onde o volume tem sido feito de 30 em 30 minutos. No lado direito adicionei um 2º profile, analisando toda a sessão até ao momento.
Podes ver que a barra das 3 da manha gerou um pico de volume (point of control) nos 1359.50 pts sendo também este o pico de volume da sessão.
Uso o Investor RT para este indicador. O programa em si é algo "arcaico" mas as ferramentas de que dispõe são de topo.
Podes ver aqui um video onde este indicador é explicado http://www.screencast.com/t/aymxaRSN2r6s .
Podes ver aqui todos os videos onde eles explicam practicamente todas as funcionalidades do programa http://www.linnsoft.com/videos/ .
- Anexos
-
- ES_30-minutes-profile.gif (40.25 KiB) Visualizado 1473 vezes
Editado pela última vez por arnie em 22/2/2012 9:43, num total de 1 vez.
Bons negocios,
arnie
arnie
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