Roubos no retalho alemão batem recordes. Perdas rondam os cinco mil milhões

[rilha]

boa noite a todos.


itv sem querer fazer um comentário ao teu post, mas com o intuito de te poder ajudar de alguma forma, deixo para além do CRB colocado acima, um outro indice de commodities, e este do DB.

espero que que te sirva.
para exporá-lo melhor basta ires ao stockchats.



rilha.

[ltv]

Obrigado a todos pela V. resposta e contributo! Por partes - Ulisses, presumo que tenhas visto o prospeto. De fato, o mesmo não refere em lado algum que só aposta longo, o que enfraquece a minha argumentação (casa de ferreiro...). Simplesmente, uma vez que se tratou de produto comercializado de forma individualizada, cara a cara, pelo gerente de conta e como forma de o banco salvar a face num outro produto ruinoso que convencera uma data de clientes a subscrever (e que este visava substituir) a minha convicção, confesso, foi mais formada no que me foi explicado tratar-se efectivamete - um produto estruturado parecido a um ETF com posições longas em commodities (algo, cuja valorização acreditava na altura e que continuo a acreditar), - do que no prospeto enviado mais como pro-forma que tem que ser cumprido. Quanto à questão de ter esperado até agora para reagir, não é bem assim - os primeiros meses, ao constatar a subida dos vários índices de commodities e a queda acentuada da valorização da carteira, procurei explicações e foi-me sendo explicado que tal se devia às comissões de montagem do produto, e que, como tal, era normal. À medida que o tempo passou e até ao final (em Dezembro último) fui mantendo a esperança que haveria bom senso e, no final, o banco procuraria ressarcir-me, de alguma forma - o que fez... propondo-me uma nova subscrição de obrigações altamente alanvanca e com entrada de mais capital para fazer o roll over. Como é óbvio, recusei. Ulisses - sei que as hipóteses não são nada evidentes, mas fica o off-topic... Abrs,

[Rics]

Além de tudo o que já foi dito, porque razão foi necessário tanto tempo (mais de 19 meses) para se dar conta da mencionada discrepância?

[Ulisses Pereira]

ltv, aqui a questão é mesmo conseguires provar que te venderam algo diferente do que te disseram. Tens um grave contra que é o facto de, no prospecto, vir a informação correcta.

eu diria que a tua hipótese de ganhares essa causa é muito reduzida. A única hipótese poderá ter a ver com algo que escreveste e que gostava que clarificasses:

cujo activo subjacente, como tal comercialmente vendido , era um índice de commodities.

O que queres dizer com isto?

Um abraço,
Ulisses

[rsacramento]

a 4 de maio de 2009 fechou a 232.28

a 30 de dezembro de 2011 fechou a 305.3

aqui fica o gráfico do CRB entre essas datas

[Elias]

Afinal, em letras miúdas, no prospecto, tratava-se não de um ETF, p.ex., mas de um hedge que transaccionava simultaneamente posições longas e curtas sobre futuros de commodities.

Ao ler isto fiquei com uma dúvida: tu não leste o prospecto antes de subscrever o produto?

[andre_ferreira]

tens o CRB que é bastante utilizado.

tens aqui o link para veres a composição do indice, o peso de cada mercadoria, etc.

http://www.jefferies.com/cositemgr.pl/h ... ndex.shtml

[ltv]

Boas, faço parte de um de mts. entalados num produto estruturado comercializado por um banco da nossa praça (DB Commodities Harvest), cujo activo subjacente, como tal comercialmente vendido , era um índice de commodities. Estávamos em Maio de 2009, quando se assistia ao recrescimento do valor desses activos, pelo que acreditei no produto. Sem prejuízo de a maioria dos índices de commodities ter registado subidas significativas desde então (mesmo apesar das quedas no segundo semestre de 2011), o índice do produto bancário não subiu um milímetro entre 2009 e o fecho, em Dez.2011. Afinal, em letras miúdas, no prospecto, tratava-se não de um ETF, p.ex., mas de um hedge que transaccionava simultaneamente posições longas e curtas sobre futuros de commodities. Pelo que, com as comissões pagas, acabei por perder dinheiro (não muito, felizmente, mas o suficiente para me sentir enganado). Não me vou fazer de anjinho e dizer que não sei o que é um hedge - caso em que não o teria subscrito. Compro e vendo acções e ETFs curtos e longos há uns anos, já ganhei e já perdi, ou seja, sei que aí há o risco - faz parte do jogo. Acontece é que, verdadeiramente, o que me foi vendido neste caso foi um produto diretamente assente sobre a valorização / desvalorização de um cabaz genérico de commodities (tipo ETF longo). Bom, moral da história - queria ver se encontrava gráficos demonstrativos da média de valorizações de vários índices relevantes de commodities entre Maio de 2009 e Dezembro de 2011. Pesquisei na bloomberg e no goolgle finance, só que faltarão os tickers certos pois não encontro nenhum que seja conhecido - tipo, na bloomberg tv fala-se frequentemente no índice deles, só que, no respectivo site, só encontrei um da UBS Bloomberg e não dá para precisar as datas pretendidas. Para concluir - o que necessito, caso alguém me possa ajudar, é encontrar índices de inquestionável relevo que retratem o período compreendido entre essas datas e, se for preciso, demonstrar, no limite perante um juiz, que esses índices retratam verdadeiramente a valorização / desvalorização da maior parte das commodities entre esse período. Como tenho visto frequentemente (diariamente) aqui neste forum a serem postados gráficos diversos, pensei em que alguém tenha conhecimento sobre esta matéria e me possa ajudar? Obrigado, abraços, Luís