IRS desce de novo em setembro. Veja as simulações

[RISCAS]

In short, at 50 I feel like an old fool. Squandering my time trying to figure out the optimal way to fish in a pond when all I had to do was turn my back and throw out my line into a ocean full of opportunities. Maybe some 20 something will learn something from this and not waste his life like I have with the false perceptions I bought into. Our perceptions are indeed our reality.

If you accept the first case you have to believe there is a high signal to noise ratio. Because of this, the opportunities for consistent profitability would appear as islands of opportunity in a sea of randomness. It would require large, indepth study to locate the islands and large periods where you wouldn't trade.

In the second case the markets are non-random but ever changing along the lines of themes (large trending periods, large chop periods, large counter-trend periods, etc.). In this case all you have to do is determine what large periods occur in a market and put in a strategy to exploit the opportunity as it comes around. No need to worry about randomness. Just define the dominant strategies in a market and do the basics like let profits run...cut losses short and let the strategies play out over time.

Huge difference in scalability between the two.

No, what I'm saying is in case 2 all you need to do is determine the themes, apply normal trade management skills, and diversify in time, approaches, and markets to control losses. I didn't think I could achieve superior results this way and thought it would end up like the one dimension long term trend followers that suffer through long and deep drawdowns. What I've found is you get the benefits of case 1 and the scalability of long term trend traders without having to pay in terms of deep drawdowns. No need to switch between themes. Cut losses short if a primary theme becomes secondary and let the secondary that becomes primary give you your profits. Not very exciting...but very rewarding. No prediction necessary.

Lets say a market has two primary characteristics; trend and bounce off support/resistance on a daytrading basis. The market opens and starts to drop. You enter a short following the trend. The market goes down to a support level, stalls and starts to reverse. The support model kicks in a long trade. Meanwhile the trend model is far enough ahead that the stop is moved to breakeven. The market continues up and ends the day near a old high (resistance). In this case you brokeven on the trend trade by using common trade management. The bounce trade made a good profit. No bias was taken because you would've made money if the market blew through support and the bounce trade was stopped out. That's all I'm saying.

Don't use a bias. Trade both. Keep capital allocations per-trade small and let the more frequent trading compound the account.

Gostei, isto sim é gosto de ganhar dinheiro. Sim Sr.

[Supermann]

Daí ser adepto que na mesma forma qeu se diversifica por várias classes de activos para fazer uso da correlação (ou falta dela) de modo a suavizar retornos, o mesmo deve ser feito com as estratégias. No fundo, se olharmos para um plot de retornos de uma estratégia ou de uma classe de activos, devemos tratá-los da mesma maneira a nivel da sua análise.

Just my two cents !

[Automech]

Era esse mesmo LTCM ! O teu baú de memórias é incrível.

[LTCM]

In short, at 50 I feel like an old fool. Squandering my time trying to figure out the optimal way to fish in a pond when all I had to do was turn my back and throw out my line into a ocean full of opportunities. Maybe some 20 something will learn something from this and not waste his life like I have with the false perceptions I bought into. Our perceptions are indeed our reality.

If you accept the first case you have to believe there is a high signal to noise ratio. Because of this, the opportunities for consistent profitability would appear as islands of opportunity in a sea of randomness. It would require large, indepth study to locate the islands and large periods where you wouldn't trade.

In the second case the markets are non-random but ever changing along the lines of themes (large trending periods, large chop periods, large counter-trend periods, etc.). In this case all you have to do is determine what large periods occur in a market and put in a strategy to exploit the opportunity as it comes around. No need to worry about randomness. Just define the dominant strategies in a market and do the basics like let profits run...cut losses short and let the strategies play out over time.

Huge difference in scalability between the two.

No, what I'm saying is in case 2 all you need to do is determine the themes, apply normal trade management skills, and diversify in time, approaches, and markets to control losses. I didn't think I could achieve superior results this way and thought it would end up like the one dimension long term trend followers that suffer through long and deep drawdowns. What I've found is you get the benefits of case 1 and the scalability of long term trend traders without having to pay in terms of deep drawdowns. No need to switch between themes. Cut losses short if a primary theme becomes secondary and let the secondary that becomes primary give you your profits. Not very exciting...but very rewarding. No prediction necessary.

Lets say a market has two primary characteristics; trend and bounce off support/resistance on a daytrading basis. The market opens and starts to drop. You enter a short following the trend. The market goes down to a support level, stalls and starts to reverse. The support model kicks in a long trade. Meanwhile the trend model is far enough ahead that the stop is moved to breakeven. The market continues up and ends the day near a old high (resistance). In this case you brokeven on the trend trade by using common trade management. The bounce trade made a good profit. No bias was taken because you would've made money if the market blew through support and the bounce trade was stopped out. That's all I'm saying.

Don't use a bias. Trade both. Keep capital allocations per-trade small and let the more frequent trading compound the account.

[Supermann]

Exacto.

Este factor está de certa forma implicito nos meus sistemas, ou seja é dinâmico.


Como se pode ver a tendencia para o Contrarian continua em alta, assim que começar a comportar-se de outra maneira o peso dos factores tendencias e oscilatórios do sistema vão-se alterando, dando peso maior a uma estratégia, em detrimento da outra, consoante aquilo que o mercado vai fazendo.

Atençao que nesse gráfico não são dois sistemas. É apenas o conceito de Follow-Thru em dias positivos versus negativos. Obvio que são o espelho um do outro.

Quanto mais a linha a vermelho estiver no positivo, mais tendencial o mercado é. Podemos ver que os anos 65 a 85 foram super tendenciais, talvez daí o grande sucesso dos CTAs e os retornos de 3 digitos ao ano

[Automech]

Lembro-me do acrary utilizar sistemas deste tipo, com a particularidade de usar os dois simultaneamente (neste caso o UP e DOWN). O que fazia era ir aumentando o peso de um em relação ao outro, à medida que os lucros desse sistema aumentava. Levava porrada, obviamente, nos períodos de transição, ou seja naquelas alturas em que os sistemas começam a convergir e se cruzam, como mostra o gráfico do Supermann.
Andei à procura, mas como já foi há tanto tempo não consigo encontrar esse post do acrary no ET.

[Supermann]

Do que estive a ver parece-me que isto é um sistema de reversão correcto?

Comprar quando o SPX cai, vender quando sobe. Se tiver 2-3-4 sessões positivas é continuar a vender a cada dia até ter uma sessão no verde correcto?

Com 3 mil Eur, não te parece puxadote 5 CFDs de cada vez?

Parece-me excessivo.

Boas Supermann

Colocas questões fulcrais que facilmente se consegue perceber. O sistema é de facto um "contrarien".
Como tudo na vida ser do contra pode trazer alguns resultados...ou não.

A questão das sessões e da drawdown é importante. Os 5 CFD's foram ponderados com os testes realizados, mas ter um capital de lado para reforço não é de todo descabido. Mas nos ultimos anos não foi necessário.
O sistema funciona bem nos ultimos 10 anos, pois a volatilidade tem sido rei e senhora. Para cima e para baixo.

Cumprimentos

funciona bem nos últimos anos talvez devido a isto:

Como podes ver o sistema é favorável apenas desde 1999. Basta aquilo passar de ascendente para descendente que lá se vai o sistema.

[camaleo]

Quadro de resultados compilado desde 1999.

Cumprimentos

PS: Vou ter que me ausentar até as 20h.

Os meus parabéns pelo teu sistema e respectiv apresentação de resultados...

No entanto ainda fiquei com uma ou outra dúvida sobre como o sistema realmente funciona...

Parabéns!

Camaleo

[bogos]

Quadro de resultados compilado desde 1999.

Cumprimentos

PS: Vou ter que me ausentar até as 20h.

[defst0ned]

a minha grande dúvida é como é que defines os pontos de entrada e de saída.

[MWC]

Boa Tarde,

O teu sistema de trading é baseado em indicadores tendenciais ou oscilatórios?

Boas

O sistema é baseado exclusivamente no preço. Aqui não há qualquer tipo de indicador, ou oscilador,ou AT, ou AF. Aqui é meramente o preço que conta.
Pode parecer estranho, mas é assim mesmo.
Chegando ao final do dia, compra ou vende ao preço que o mercado assim o entender.

Aqui a nossa interpretação nada vale. Aqui não se perde tempo com graficos, indicadores, sentimentos ou interesses.

Cumprimentos

Se bem percebi,o sistema compra se o SP baixar e vende se o SP subir? É isto?


Cumprimentos

[bogos]

Do que estive a ver parece-me que isto é um sistema de reversão correcto?

Comprar quando o SPX cai, vender quando sobe. Se tiver 2-3-4 sessões positivas é continuar a vender a cada dia até ter uma sessão no verde correcto?

Com 3 mil Eur, não te parece puxadote 5 CFDs de cada vez?

Parece-me excessivo.

Boas Supermann

Colocas questões fulcrais que facilmente se consegue perceber. O sistema é de facto um "contrarien".
Como tudo na vida ser do contra pode trazer alguns resultados...ou não.

A questão das sessões e da drawdown é importante. Os 5 CFD's foram ponderados com os testes realizados, mas ter um capital de lado para reforço não é de todo descabido. Mas nos ultimos anos não foi necessário.
O sistema funciona bem nos ultimos 10 anos, pois a volatilidade tem sido rei e senhora. Para cima e para baixo.

Cumprimentos

[Supermann]

Do que estive a ver parece-me que isto é um sistema de reversão correcto?

Comprar quando o SPX cai, vender quando sobe. Se tiver 2-3-4 sessões positivas é continuar a vender a cada dia até ter uma sessão no verde correcto?

Com 3 mil Eur, não te parece puxadote 5 CFDs de cada vez?

Parece-me excessivo.

[bogos]

Boa tarde ppbogos

Já tinha dito que este teu sistema me interessa bastante. Ja estive para começar a fazer assim um mas o facto do sistema obrigar a estar aqui todos os dias às 20:57-21:00h, não se enquadra no que eu procuro.
Pergunto-te:
Em tempos andei tambem a ver uma plataforma que o fizesse automaticamente mas nao encontrei. Ja descobriste alguma?

Seria interessante mostrares aqui os resultados que tens tido nos anos passados de modo a que o topico ficasse completo.

Desde já dou-te os parabens por partilhares um sistema que QUALQUER UM pode fazer sem QUALQUER tipo de custos.

Desejo sucesso para o teu sistema, que é como quem diz, para ti.

Abraço

Boas tardes grande Zeca.
É um facto que o horario implica disciplina. Essa é o factor fulcral para que fizer manual. Mas hoje háuma panólplia de opções tecnológicas para ter acesso a essa hora.

Existe uma correctora interessante para estes "automatos" a AVAFX. No entanto é preciso ter alguma atenção às comissões de transferências de granel e spreed.

A minha partilha é desinteressada como sabes.
O que interessa é abrir um pouco as mentes para sistemas básicos que podem render algum dinheiro.

O mercado não é para enriquecer. O mercado para mim é para realizar um extra ao meu rendimento. Mais nada do que isso.

Quanto aos resultados anteriores, vou compilar a tabela. Publico-o ainda hoje.

Cumprimentos

[bogos]

Boa Tarde,

O teu sistema de trading é baseado em indicadores tendenciais ou oscilatórios?

Boas

O sistema é baseado exclusivamente no preço. Aqui não há qualquer tipo de indicador, ou oscilador,ou AT, ou AF. Aqui é meramente o preço que conta.
Pode parecer estranho, mas é assim mesmo.
Chegando ao final do dia, compra ou vende ao preço que o mercado assim o entender.

Aqui a nossa interpretação nada vale. Aqui não se perde tempo com graficos, indicadores, sentimentos ou interesses.

Cumprimentos

[Zecatreca_1001]

Boa tarde ppbogos

Já tinha dito que este teu sistema me interessa bastante. Ja estive para começar a fazer assim um mas o facto do sistema obrigar a estar aqui todos os dias às 20:57-21:00h, não se enquadra no que eu procuro.
Pergunto-te:
Em tempos andei tambem a ver uma plataforma que o fizesse automaticamente mas nao encontrei. Ja descobriste alguma?

Seria interessante mostrares aqui os resultados que tens tido nos anos passados de modo a que o topico ficasse completo.

Desde já dou-te os parabens por partilhares um sistema que QUALQUER UM pode fazer sem QUALQUER tipo de custos.

Desejo sucesso para o teu sistema, que é como quem diz, para ti.

Abraço

[MWC]

Boa Tarde,

O teu sistema de trading é baseado em indicadores tendenciais ou oscilatórios?

[bogos]

Bom Dia

Como já anteriormente tenho publicado no tópico SPX500, decidi abrir este assunto e assim com a regularidade possivel, publicar os resultados para o SPX500 - trading System.

Brevemente publicarei também um sistema alternativo que dentro da sua simplicidade, pode dar resultados que são interessantes.

Objectivo de qualquer sistema é bater o mercado de foema anualizada, ou seja, bater o SPX. Outro objectivo é fazer melhor que qualquer DP.

Aqui deixo para já o quadro inicial,com as 2 sessões realizadas.

Cumprimentos