Reflectindo acerca do Índice de Movimento Direccional
Re
Caros amigos,
Obrigado pelo vosso feedback e opiniões.
Entretanto estive aqui a depurar o programa, tendo em conta aquela "estranha" ordem de compra anteontem detetada na massacrada ação da Mota-Engil e constatei um "bug" que tive de corrigir, pelo que na verdade aquele papel continua vendido e bem vendido...
Em relação aos vossos comentários tenho a acrescentar o seguinte:
- Na minha opinião um bom indicador de tendência funciona se conseguir estar próximo das conclusões da multidão dos intervenientes do mercado nas respectivas zonas de viragem.
Os resultados com indicadores tendenciais só podem expetavelmente retornar resultados positivos devido à ineficiência dos mercados e ao facto de dar atenção máxima a interpretações de balanço preponderante de ordem emocional, ou seja, tentar destrinçar em termos matemáticos qual o factor de medo ou euforia que impera em determinado ambiente de mercado.
Se conseguirmos afinar um indicador que esteja perto duma regressão linear que elimine ou controle os erros conclusivos (caso contrário seria uma bola de cristal que acertaria sempre na "mouche") da multidão de investidores e especuladores, então teremos algo que vale a pena aplicar nos mercados para ganharmos dinheiro a longo prazo.
-----
Uma vez que a primeira sugestão é a do PSI-20, fica o respectivo gráfico das trades virtuais do programa.
A 27 de Julho, com o PSI a encerrar nos 6841 pontos o sistema de trading registou o seu último sinal: "shortar" o mercado, registando nesta altura um ganho teórico na última trade virtual a superar mais de 650 pontos no índice.
O sinal de venda pode ser observado no quadro de cima do gráfico (linhas amarelas em fundo vermelho escuro).
O quadro seguinte comprova que a linha da tendência de cor branca (as outras linhas de outras cores no mesmo quadro correspondem aos períodos de 21, 34 e 55 barras, pelo que a de cor branca se aproxima de outra cor consoante a volatilidade do mercado) se encontra em terreno negativo ou abaixo da linha neutra azul. Estas linhas de controlo de tendência não são mais que o correspondente às diferenças entre DI+ e DI- nas médias pesadas do número de períodos calculado pelo programa.
O quadro seguinte corresponde aos valores dos novos ADX direcionais calculados de forma diferente do Wilder (inventor do sistema original do DMI), uma vez que têm em conta não só todas as diferenças entre as percentagens de fecho em relação ao fecho anterior com também contém um peso ainda maior (cerca de 60%) para a posição do "close" em relação ao pivot de (H+L)/2 no meio de cada barra, o que representa a evolução mais recente do movimento em relação ao ponto que representa aproximadamente a cotação do mercado a meio da sessão.
Como podem ver nesse 3º quadro a linha branca do "ADX revisto" da tendência continua a subir ou a ganhar força após cada uma das últimas sessões, o que significa que a volatilidade se vai acentuando e dessa forma confirma que a probabilidade de ganharmos dinheiro com a continuação da tendência de baixa que se vai acentuando e solidifificando, uma vez que obriga os "longos" a capitular e vender com o aumento do medo instalado.
Finalmente o último quadro por cima da cotação dá conta do efeito duma regressão linear auxiliar que tem em conta a inclinação do sentido do movimento preponderante do mercado, contendo também o seu aumento ou diminuição do valor da tangente em relação a uma linha horizontalizada e a sua posição interna em relação a um "trigger" estocástico equivalente ao funcionamento de um oscilador de prazos alargados.
O programa mistura todas estas considerações numa panela tipo feijoada transmontana e o sabor final da comida dá o resultado final que traduz a tendência a tomar, a qual se pode traduzir em agradável, desagradável ou neutra!
Neste caso do PSI, claramente desagradável...
Abraços.
P.S.:
Das ações do PSI-20 neste dia posso acrescentar uma coisa nunca vista este ano neste sistema de trading: todas as 20 componentes do índice estão com sinal "shortado"!
Obrigado pelo vosso feedback e opiniões.
Entretanto estive aqui a depurar o programa, tendo em conta aquela "estranha" ordem de compra anteontem detetada na massacrada ação da Mota-Engil e constatei um "bug" que tive de corrigir, pelo que na verdade aquele papel continua vendido e bem vendido...
Em relação aos vossos comentários tenho a acrescentar o seguinte:
- Na minha opinião um bom indicador de tendência funciona se conseguir estar próximo das conclusões da multidão dos intervenientes do mercado nas respectivas zonas de viragem.
Os resultados com indicadores tendenciais só podem expetavelmente retornar resultados positivos devido à ineficiência dos mercados e ao facto de dar atenção máxima a interpretações de balanço preponderante de ordem emocional, ou seja, tentar destrinçar em termos matemáticos qual o factor de medo ou euforia que impera em determinado ambiente de mercado.
Se conseguirmos afinar um indicador que esteja perto duma regressão linear que elimine ou controle os erros conclusivos (caso contrário seria uma bola de cristal que acertaria sempre na "mouche") da multidão de investidores e especuladores, então teremos algo que vale a pena aplicar nos mercados para ganharmos dinheiro a longo prazo.
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Uma vez que a primeira sugestão é a do PSI-20, fica o respectivo gráfico das trades virtuais do programa.
A 27 de Julho, com o PSI a encerrar nos 6841 pontos o sistema de trading registou o seu último sinal: "shortar" o mercado, registando nesta altura um ganho teórico na última trade virtual a superar mais de 650 pontos no índice.
O sinal de venda pode ser observado no quadro de cima do gráfico (linhas amarelas em fundo vermelho escuro).
O quadro seguinte comprova que a linha da tendência de cor branca (as outras linhas de outras cores no mesmo quadro correspondem aos períodos de 21, 34 e 55 barras, pelo que a de cor branca se aproxima de outra cor consoante a volatilidade do mercado) se encontra em terreno negativo ou abaixo da linha neutra azul. Estas linhas de controlo de tendência não são mais que o correspondente às diferenças entre DI+ e DI- nas médias pesadas do número de períodos calculado pelo programa.
O quadro seguinte corresponde aos valores dos novos ADX direcionais calculados de forma diferente do Wilder (inventor do sistema original do DMI), uma vez que têm em conta não só todas as diferenças entre as percentagens de fecho em relação ao fecho anterior com também contém um peso ainda maior (cerca de 60%) para a posição do "close" em relação ao pivot de (H+L)/2 no meio de cada barra, o que representa a evolução mais recente do movimento em relação ao ponto que representa aproximadamente a cotação do mercado a meio da sessão.
Como podem ver nesse 3º quadro a linha branca do "ADX revisto" da tendência continua a subir ou a ganhar força após cada uma das últimas sessões, o que significa que a volatilidade se vai acentuando e dessa forma confirma que a probabilidade de ganharmos dinheiro com a continuação da tendência de baixa que se vai acentuando e solidifificando, uma vez que obriga os "longos" a capitular e vender com o aumento do medo instalado.
Finalmente o último quadro por cima da cotação dá conta do efeito duma regressão linear auxiliar que tem em conta a inclinação do sentido do movimento preponderante do mercado, contendo também o seu aumento ou diminuição do valor da tangente em relação a uma linha horizontalizada e a sua posição interna em relação a um "trigger" estocástico equivalente ao funcionamento de um oscilador de prazos alargados.
O programa mistura todas estas considerações numa panela tipo feijoada transmontana e o sabor final da comida dá o resultado final que traduz a tendência a tomar, a qual se pode traduzir em agradável, desagradável ou neutra!
Neste caso do PSI, claramente desagradável...
Abraços.
P.S.:
Das ações do PSI-20 neste dia posso acrescentar uma coisa nunca vista este ano neste sistema de trading: todas as 20 componentes do índice estão com sinal "shortado"!
- Anexos
-
- PSI-20 em queda...
- PSI BRB20110810.png (45.37 KiB) Visualizado 4030 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Entretanto deixo uma pergunta ao pessoal em geral: alguém está interessado nos sinais tendenciais (apenas estes porque os oscilatórios fornecem sinais com duração demasiado curta) deste novo "bicho"?
Se sim, quais?! Ações tuga, DAX, câmbios, podem especificar?
Caro Cem,
Pessoalmente estou interessado em tudo o que me possa ajudar a desenvolver os meus próprios indicadores/sistemas mecânicos. Os resultados finais desse sistema em acções ou índices, por si só, são menos interessantes para mim
Por exemplo, seria muito interessante dar-nos a tua opinião sobre o que faz um indicador tendencial dar bons resultados em índices de acções e o que que faz o mesmo indicador dar bons resultados em outro tipo de activos como commodities e forex.
Um abraço,
SSBS
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Re
- Amigo Setas:
Available? No way.
- Amigo Clark Kent:
Thanks, por acaso hoje no final da sessão o BES e a Mota-Engil deixaram de estar comprados para passar a neutros e os restantes papéis do PSI continuam com sinal "short" até ver.
Abraços aos dois.
-----
Entretanto deixo uma pergunta ao pessoal em geral: alguém está interessado nos sinais tendenciais (apenas estes porque os oscilatórios fornecem sinais com duração demasiado curta) deste novo "bicho"?
Se sim, quais?! Ações tuga, DAX, câmbios, podem especificar?
Um aviso prévio: nem sempre poderei vir ao forum porque a minha profissão o impede, mas se puder teria todo o gosto em indicar mudanças de sinal caso haja interesse generalizado...
Cem
Available? No way.
- Amigo Clark Kent:
Thanks, por acaso hoje no final da sessão o BES e a Mota-Engil deixaram de estar comprados para passar a neutros e os restantes papéis do PSI continuam com sinal "short" até ver.
Abraços aos dois.
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Entretanto deixo uma pergunta ao pessoal em geral: alguém está interessado nos sinais tendenciais (apenas estes porque os oscilatórios fornecem sinais com duração demasiado curta) deste novo "bicho"?
Se sim, quais?! Ações tuga, DAX, câmbios, podem especificar?
Um aviso prévio: nem sempre poderei vir ao forum porque a minha profissão o impede, mas se puder teria todo o gosto em indicar mudanças de sinal caso haja interesse generalizado...
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Re
Amigo Vítor Setas:
Pois, parece uma coisa comprada mas na realidade deu muito trabalhinho a elaborar!
Abraço.
-----
Já agora, só para curiosidade fui testar os sinais das ações do PSI-20 e, para minha grande surpresa, uma vez que esperava ver tudo com sinais vendidos, na realidade estavam 18 papéis shortados e 2 longos!
Quais, adivinham?!... Impossível, aí vai:
- BES
e surpresa das surpresas...
- Mota-Engil, com sinal de compra disparado hoje no fecho da sessão!
Obviamente que pessoalmente não aconselho a comprar nem uma nem outra porque nos gráficos de confirmação semanal encontram-se ambas as ações vendidas.
Ficam os respectivos gráficos com os sinais na escala diária.
Cem
Pois, parece uma coisa comprada mas na realidade deu muito trabalhinho a elaborar!
Abraço.
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Já agora, só para curiosidade fui testar os sinais das ações do PSI-20 e, para minha grande surpresa, uma vez que esperava ver tudo com sinais vendidos, na realidade estavam 18 papéis shortados e 2 longos!
Quais, adivinham?!... Impossível, aí vai:
- BES
e surpresa das surpresas...
- Mota-Engil, com sinal de compra disparado hoje no fecho da sessão!
Obviamente que pessoalmente não aconselho a comprar nem uma nem outra porque nos gráficos de confirmação semanal encontram-se ambas as ações vendidas.
Ficam os respectivos gráficos com os sinais na escala diária.
Cem
- Anexos
-
- BES BRB20110808.png (50.92 KiB) Visualizado 4274 vezes
-
- MotaEngil BRB20110808.png (43 KiB) Visualizado 4279 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Regressado de férias, aproveitei parte do tempo livre para introduzir nas sugestões que mais atrás apontei com as seguintes melhorias nos novos gráficos:
- Definir novas metodologias para o cálculo das diferenças DI+ e DI- e novo conceito do ADX com médias pesadas e períodos variáveios em função da volatilidade, neste caso podemos assumir um indicador de barras variável que pode ir de 21 a 55 períodos.
-----
O certo é que resolvi montar uma pequena carteira simulando este novo indicador de tendência que parece ser jeitoso, uma vez que os testes mostram um rácio médio de "profit/loss" nos 4 activos escolhidos (DAX, EuroDollar, EuroIene e Ouro cotado em Euros) na casa dos 2,45 / 1 ao longo de cerca de 5 anos de trading.
Aplicando uma alavancagem na ordem de 3x o certo é que a rentabilidade do capital em pouco mais de 3 semanas de trading, efectuando apenas negócios do tipo tendencial, ultrapassa já ligeiramente os 20%. Provavelmente foi esta queda abrupta generalizada e o facto do sinal direcional ser demasiado transparente, mas enfim, que me desculpem os comprados em ações, o programa coloca-me do lado direcional preponderante do mercado...
Fica um pequeno resumo gráfico dos respectivos sinais em cada um dos activos, donde se pode observar que à data presente o programa indica a observação das seguintes posições:
- Neutro em EURUSD.
- Vendido em EURJPY.
- Comprado em XAUEUR (Ouro cotado em Euros).
- Vendido em DAX.
Cem
- Definir novas metodologias para o cálculo das diferenças DI+ e DI- e novo conceito do ADX com médias pesadas e períodos variáveios em função da volatilidade, neste caso podemos assumir um indicador de barras variável que pode ir de 21 a 55 períodos.
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O certo é que resolvi montar uma pequena carteira simulando este novo indicador de tendência que parece ser jeitoso, uma vez que os testes mostram um rácio médio de "profit/loss" nos 4 activos escolhidos (DAX, EuroDollar, EuroIene e Ouro cotado em Euros) na casa dos 2,45 / 1 ao longo de cerca de 5 anos de trading.
Aplicando uma alavancagem na ordem de 3x o certo é que a rentabilidade do capital em pouco mais de 3 semanas de trading, efectuando apenas negócios do tipo tendencial, ultrapassa já ligeiramente os 20%. Provavelmente foi esta queda abrupta generalizada e o facto do sinal direcional ser demasiado transparente, mas enfim, que me desculpem os comprados em ações, o programa coloca-me do lado direcional preponderante do mercado...
Fica um pequeno resumo gráfico dos respectivos sinais em cada um dos activos, donde se pode observar que à data presente o programa indica a observação das seguintes posições:
- Neutro em EURUSD.
- Vendido em EURJPY.
- Comprado em XAUEUR (Ouro cotado em Euros).
- Vendido em DAX.
Cem
- Anexos
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- EURUSD BRB20110808.png (53.23 KiB) Visualizado 4363 vezes
-
- EURJPY BRB20110808.png (43.39 KiB) Visualizado 4352 vezes
-
- XAUEUR BRB20110808A.png (44.16 KiB) Visualizado 4361 vezes
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- DAX BRB20110808A.png (39.45 KiB) Visualizado 4361 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Caro SSBS:
De facto, tal como eu introduzi o método logo na primeira mensagem deste tópico, informei que os resultados nestes últimos 2 anos nos gráficos diários não foram grande espingarda, no DAX terão sido até negativos.
Formas de ultrapassar este handicap negativo?
Provavelmente haverá: por exemplo, juntar outro sistema de trading com timings de períodos diferentes e com regras ligeiramente alteradas, introduzir as melhorias que propus no dia 7 de Julho e eventualmente entrar ou sair de posições na mesma sessão (as regras que testei foram de sinais não sim«ultâneos) se os sinais oscilatórios nos indicadores de 8 e 13 sessões forem disparados na mesma altura.
Os sistemas essencialmente oscilatórios que compõem o unoverso do swing trading exigem muita habilidade e atenção permanente, no entanto e como em tudo no trading não há milagres e nada é infalível.
Como diria o George Lane, o inventor do Oscilador Estocástico, seria um feito admirável que um dia alguém arranjasse um sistema que de uma forma consistente e média conseguisse retornar metade dos lucros gerados pelo movimento potencial dos extremos do sentido de qualquer swing, seja ele para cima ou para baixo!
Bons negócios.
Cem
De facto, tal como eu introduzi o método logo na primeira mensagem deste tópico, informei que os resultados nestes últimos 2 anos nos gráficos diários não foram grande espingarda, no DAX terão sido até negativos.
Formas de ultrapassar este handicap negativo?
Provavelmente haverá: por exemplo, juntar outro sistema de trading com timings de períodos diferentes e com regras ligeiramente alteradas, introduzir as melhorias que propus no dia 7 de Julho e eventualmente entrar ou sair de posições na mesma sessão (as regras que testei foram de sinais não sim«ultâneos) se os sinais oscilatórios nos indicadores de 8 e 13 sessões forem disparados na mesma altura.
Os sistemas essencialmente oscilatórios que compõem o unoverso do swing trading exigem muita habilidade e atenção permanente, no entanto e como em tudo no trading não há milagres e nada é infalível.
Como diria o George Lane, o inventor do Oscilador Estocástico, seria um feito admirável que um dia alguém arranjasse um sistema que de uma forma consistente e média conseguisse retornar metade dos lucros gerados pelo movimento potencial dos extremos do sentido de qualquer swing, seja ele para cima ou para baixo!
Bons negócios.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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Bom dia Cem,
Pela minha parte agradeço toda esta informação e ajuda muito interessante que tentarei aproveitar.
Uma última pergunta, o indicador tendencial deste sistema isoladamente (baseado no DMI de 21 dias) é lucrativo no DAX no médio prazo? Pergunto para me orientar relativamente aos resultados que estou a obter e que tendem a ser negativos, provavelmente porque estou a fazer algo errado.
Obrigado e bom trabalho,
SSBS
Pela minha parte agradeço toda esta informação e ajuda muito interessante que tentarei aproveitar.
Uma última pergunta, o indicador tendencial deste sistema isoladamente (baseado no DMI de 21 dias) é lucrativo no DAX no médio prazo? Pergunto para me orientar relativamente aos resultados que estou a obter e que tendem a ser negativos, provavelmente porque estou a fazer algo errado.
Obrigado e bom trabalho,
SSBS
- Mensagens: 23
- Registado: 9/12/2008 19:06
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Re: Conclusão
Cem pt Escreveu:Em jeito de conclusão creio que apesar deste sistema de trading proposto ser uma nova alternativa lucrativa a médio/longo prazo se aplicada de forma consistente, mecânica e disciplinada, há certamente outras ideias que o poderão fazer melhorar ainda mais a performance positiva que indubitavelmente possui.
Como dizem no anuncio da Soraia: "Cem" espinhas!
Boa viagem caríssimo.
Abraço
-
- Mensagens: 5593
- Registado: 29/11/2007 10:54
- Localização: Aveiro
Conclusão
Em jeito de conclusão creio que apesar deste sistema de trading proposto ser uma nova alternativa lucrativa a médio/longo prazo se aplicada de forma consistente, mecânica e disciplinada, há certamente outras ideias que o poderão fazer melhorar ainda mais a performance positiva que indubitavelmente possui.
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Uma vez que por motivos profissionais terei de novo de me ausentar para o estrangeiro em negócios ao serviço da minha empresa, será praticamente impossível retomar este tópico conforme gostaria.
Deixaria contudo algumas sugestões para melhorarem ainda mais as vossas capacidades de imaginação na exploração de novas vias para tirarem o melhor partido possível dos indicadores que compõem o Índice de Movimento Direccional DMI, uma vez que o próprio autor destes indicadores (Welles Wilder) nunca soube realmente tirar o melhor partido, diga-se ganhar boas maquias de dinheiro nos mercados, da sua própria invenção, o que é de bradar aos céus porque apesar dos seus alguns defeitos intrínsecos (ver texto mais adiante) o conceito do DMI oferece contudo um excelente potencial se for aproveitado como deve ser!
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Ficam aqui algumas pistas que poderão explorar:
1) Sinais tendenciais:
Para evitar que sejam disparados sinais com grande frequência, que muitas vezes se vêm a revelar falsos e extemportâneos, desenvolvam um filtro que valide apenas os sinais doi ADX(21) disparados em regime de elevadas volatilidades, estes serão sem dúvida os sinais mais fiáveis e aqueles que na realidade a multidão de investidores e especuladores vai fixar como sendo os que vão marcar o ritmo de crescimento ou afundamento dos mercados até aparecer outro sinal com força semelhante de arrastamento dos mercados para sentido contrário.
2) Sinais oscilatórios:
Para tentar descortinar onde pára a zona dos pontos altos e baixos do canal de trading a explorar será enganoso pensar que quando o ADX sobe o mercado começa a subir em determinada direcção e quando o ADX desce o mercado vai consolidar.
Sendo o ADX uma média das diferenças entre os DI+ e DI-, será fácil constatar que, tal como numa média móvel, quando determinado sentido dessa média avança num sentido na verdade o mercado real arrancou umas sessões mais cedo e portanto só se consegue aproveitar uma parcela pequena do movimento desejado.
Para melhorar este arranque e a perda de força junto ao topo sugiro que desenvolvam um novo indicador a partir das 1ª e 2ª derivadas (ou tangentes das inclinações do indicador ADX) para tentarem antecipar o mais possível o verdadeiro arranque e finalização do movimento ou tentar encontrar onde se esconde a melhor relação de esgotamento da força dos topos e bases das oscilações, irá certamente melhorar muito o sistema.
3) Indicadores ADX, DI+ e DI-:
Tratam-se sem dúvida de indicadores muito interessantes e de elevado potencial.
Do pacote de indicadores que muitas plataformas de trading trazem anexadas, à partida diria que são dos melhorzinhos que há para poderem ser aproveitados para se ganhar dinheiro no mercado, que no fundo é o grande objectivo de qualquer especulador.
O problema é saber como devem ser utilizados e aproveitados com esse objectivo, coisa que se torna difícil para muita gente porque mais de 99% dos seus utilizadores não conhece, ou nem quer saber, a forma como tal indicador é calculado e como vai expectavelmente evoluir.
Conhecendo contudo a fórmula interna de cálculo dos DI+, DI- e ADX, posso no entanto assegurar que na sua essência estes indicadores enfermam de um defeito: levam apenas em conta os máximos e mínimos das sessões e “esquecem” o principal, ou seja, o último preço ou o chamado preço de “Fecho” ou “Close”!
A minha sugestão é portanto melhorarem os indicadores originais, acrescentarem-lhe o efeito do preço de fecho e dessa forma ficarão um passo à frente da concorrência com os sinais a serem disparados bem mais cedo que na fórmula original.
Outro defeito existente no cálculo dos DI+, DI- e ADX é o facto de assumirem médias móveis simples, ou seja para exemplificar, o DI+(14) será a média móvel simples dos valores de DI+ registados nas últimas 14 sessões.
Penso ser intuitivo para toda a gente que a sessão de hoje terá certamente muito mais peso nas decisões que vamos tomar do que as sessões anteriores e de certeza que o que hoje se passou será muito mais importante para o mercado, na expectativa do que se vai passar daqui para a frente, do que aquilo que ocorreu ocorreu há 14 dias atrás!
Daí eu sugerir que nas fórmulas corrigidas procurem usar médias ponderadas do tipo triangular, com o peso de maior importância concentrado obviamente no presente.
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É sempre um prazer regressar ao fórum onde apesar de nem sempre termos a disponibilidade que gostaríamos, ao menos sabemos que continuamos a ter por cá bons amigos e gente interessada em aceder a novas ideias sobre como abordar a negociação nos mercados.
Resta-me agradecer os vossos comentários simpáticos e apelar à vossa imaginação para desenvolver indicadores adaptados com as características agora recomendadas, estou certo que a vossa performance no trading vai melhorar bastante.
A todos desejos de bons negócios.
Cem
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Uma vez que por motivos profissionais terei de novo de me ausentar para o estrangeiro em negócios ao serviço da minha empresa, será praticamente impossível retomar este tópico conforme gostaria.
Deixaria contudo algumas sugestões para melhorarem ainda mais as vossas capacidades de imaginação na exploração de novas vias para tirarem o melhor partido possível dos indicadores que compõem o Índice de Movimento Direccional DMI, uma vez que o próprio autor destes indicadores (Welles Wilder) nunca soube realmente tirar o melhor partido, diga-se ganhar boas maquias de dinheiro nos mercados, da sua própria invenção, o que é de bradar aos céus porque apesar dos seus alguns defeitos intrínsecos (ver texto mais adiante) o conceito do DMI oferece contudo um excelente potencial se for aproveitado como deve ser!
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Ficam aqui algumas pistas que poderão explorar:
1) Sinais tendenciais:
Para evitar que sejam disparados sinais com grande frequência, que muitas vezes se vêm a revelar falsos e extemportâneos, desenvolvam um filtro que valide apenas os sinais doi ADX(21) disparados em regime de elevadas volatilidades, estes serão sem dúvida os sinais mais fiáveis e aqueles que na realidade a multidão de investidores e especuladores vai fixar como sendo os que vão marcar o ritmo de crescimento ou afundamento dos mercados até aparecer outro sinal com força semelhante de arrastamento dos mercados para sentido contrário.
2) Sinais oscilatórios:
Para tentar descortinar onde pára a zona dos pontos altos e baixos do canal de trading a explorar será enganoso pensar que quando o ADX sobe o mercado começa a subir em determinada direcção e quando o ADX desce o mercado vai consolidar.
Sendo o ADX uma média das diferenças entre os DI+ e DI-, será fácil constatar que, tal como numa média móvel, quando determinado sentido dessa média avança num sentido na verdade o mercado real arrancou umas sessões mais cedo e portanto só se consegue aproveitar uma parcela pequena do movimento desejado.
Para melhorar este arranque e a perda de força junto ao topo sugiro que desenvolvam um novo indicador a partir das 1ª e 2ª derivadas (ou tangentes das inclinações do indicador ADX) para tentarem antecipar o mais possível o verdadeiro arranque e finalização do movimento ou tentar encontrar onde se esconde a melhor relação de esgotamento da força dos topos e bases das oscilações, irá certamente melhorar muito o sistema.
3) Indicadores ADX, DI+ e DI-:
Tratam-se sem dúvida de indicadores muito interessantes e de elevado potencial.
Do pacote de indicadores que muitas plataformas de trading trazem anexadas, à partida diria que são dos melhorzinhos que há para poderem ser aproveitados para se ganhar dinheiro no mercado, que no fundo é o grande objectivo de qualquer especulador.
O problema é saber como devem ser utilizados e aproveitados com esse objectivo, coisa que se torna difícil para muita gente porque mais de 99% dos seus utilizadores não conhece, ou nem quer saber, a forma como tal indicador é calculado e como vai expectavelmente evoluir.
Conhecendo contudo a fórmula interna de cálculo dos DI+, DI- e ADX, posso no entanto assegurar que na sua essência estes indicadores enfermam de um defeito: levam apenas em conta os máximos e mínimos das sessões e “esquecem” o principal, ou seja, o último preço ou o chamado preço de “Fecho” ou “Close”!
A minha sugestão é portanto melhorarem os indicadores originais, acrescentarem-lhe o efeito do preço de fecho e dessa forma ficarão um passo à frente da concorrência com os sinais a serem disparados bem mais cedo que na fórmula original.
Outro defeito existente no cálculo dos DI+, DI- e ADX é o facto de assumirem médias móveis simples, ou seja para exemplificar, o DI+(14) será a média móvel simples dos valores de DI+ registados nas últimas 14 sessões.
Penso ser intuitivo para toda a gente que a sessão de hoje terá certamente muito mais peso nas decisões que vamos tomar do que as sessões anteriores e de certeza que o que hoje se passou será muito mais importante para o mercado, na expectativa do que se vai passar daqui para a frente, do que aquilo que ocorreu ocorreu há 14 dias atrás!
Daí eu sugerir que nas fórmulas corrigidas procurem usar médias ponderadas do tipo triangular, com o peso de maior importância concentrado obviamente no presente.
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É sempre um prazer regressar ao fórum onde apesar de nem sempre termos a disponibilidade que gostaríamos, ao menos sabemos que continuamos a ter por cá bons amigos e gente interessada em aceder a novas ideias sobre como abordar a negociação nos mercados.
Resta-me agradecer os vossos comentários simpáticos e apelar à vossa imaginação para desenvolver indicadores adaptados com as características agora recomendadas, estou certo que a vossa performance no trading vai melhorar bastante.
A todos desejos de bons negócios.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Re
Cem pt Escreveu:- Oi, amigo Long Term!
Curiosamente não me apercebi dessa crítica do Bruce Babcock, o que te posso dizer é que no best-seller dele "The four cardinal principles of trading" a maioria dos entrevistados, supostamente traders de sucesso, relatavam que o indicador maioritariamente utilizado era nem mais nem menos que o DMI.
Abraço.
Bruce Babcock's book, the Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, called Wilder the "World's Greatest Commodity System Promoter." Babcock said that Wilder's 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems was his most worthwhile achievement.
However, according to Babcock, "Like all other similar books, Wilder made no demonstration that any of his systems actually would produce significant trading profits.
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
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Re
- Oi, amigo Long Term!
Curiosamente não me apercebi dessa crítica do Bruce Babcock, o que te posso dizer é que no best-seller dele "The four cardinal principles of trading" a maioria dos entrevistados, supostamente traders de sucesso, relatavam que o indicador maioritariamente utilizado era nem mais nem menos que o DMI.
Abraço.
- Oi de novo, amigo SSBS:
Claro que a falta de stops pode ser perigosa no day trading e portanto temos de nos acautelar.
Como?
Aconselhando por um lado não focar o trading em activos pouco líquidos (têm de possuir diferenças bid/ask muito baixas), não negociar preferencialmente barras inferiores a 1 hora (se alguém se quiser dedicar profissionalmente ao trading, nem teria tempo para almoçar!) e por outro lado usar sempre alavancagens conservadoras controladas, em princípio nunca ultrapassar o factor x6 no Forex, mesmo na escala horária, devido aos spikes das notícias que implicam fortes volatilidades pontuais.
Abraço.
Cem
Curiosamente não me apercebi dessa crítica do Bruce Babcock, o que te posso dizer é que no best-seller dele "The four cardinal principles of trading" a maioria dos entrevistados, supostamente traders de sucesso, relatavam que o indicador maioritariamente utilizado era nem mais nem menos que o DMI.
Abraço.
- Oi de novo, amigo SSBS:
Claro que a falta de stops pode ser perigosa no day trading e portanto temos de nos acautelar.
Como?
Aconselhando por um lado não focar o trading em activos pouco líquidos (têm de possuir diferenças bid/ask muito baixas), não negociar preferencialmente barras inferiores a 1 hora (se alguém se quiser dedicar profissionalmente ao trading, nem teria tempo para almoçar!) e por outro lado usar sempre alavancagens conservadoras controladas, em princípio nunca ultrapassar o factor x6 no Forex, mesmo na escala horária, devido aos spikes das notícias que implicam fortes volatilidades pontuais.
Abraço.
Cem
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Re: DAX 1H
Cem pt Escreveu:Outros nomes, alguém tem outras sugestões mais pitorescas?
Wilder Revenge
Fazendo justiça ao Welles Wilder, inventor do ADX, cujos indicadores e sistemas de “trading” foram bastante criticados pelo Bruce Babcock.
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Re
Amigo SSBS:
A resposta é sim, devem-se fechar as posições longas.
Para reentrar com posições compradas:
A) Sinais oscilatórios de compra dos indicadores de 8 ou 13 períodos.
B) Para a posição tendencial que ficou neutra esperar que em primeiro lugar suceda um dos seguintes 3 cenários: 1) Comprar quando o ADX(13) passar de novo a ascendente com DI+(13) acima de DI-(13); 2) Deixar ADX(21) descer e comprar quando voltar a subir com DI+(21) acima de DI-(21); 3)Finalmente na 3ª alternativa quando o indicador de 21 sessões der um sinal oscilatório com DI-(21) acima de DI+(21) e com a diferença a encolher em relação à barra anterior.
BN
Cem
A resposta é sim, devem-se fechar as posições longas.
Para reentrar com posições compradas:
A) Sinais oscilatórios de compra dos indicadores de 8 ou 13 períodos.
B) Para a posição tendencial que ficou neutra esperar que em primeiro lugar suceda um dos seguintes 3 cenários: 1) Comprar quando o ADX(13) passar de novo a ascendente com DI+(13) acima de DI-(13); 2) Deixar ADX(21) descer e comprar quando voltar a subir com DI+(21) acima de DI-(21); 3)Finalmente na 3ª alternativa quando o indicador de 21 sessões der um sinal oscilatório com DI-(21) acima de DI+(21) e com a diferença a encolher em relação à barra anterior.
BN
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Bom dia Cem,
Estive a olhar para os gráficos com os vários ADX/DMI e sugiram-me algumas questões. Por exemplo, quando o mercado entra em sobrecompra, passa a neutro obrigatoriamente se um dos ADX descer abaixo do envelope dos ADX?
Mais concretamente, a minha dúvida é se, no momento em que é dada ordem de fecho para neutro, o ADX21 está a subir e o DI+21 está acima do DI-21. Nesse caso ele deve passar a neutro?
Obrigado.
SSBS
Estive a olhar para os gráficos com os vários ADX/DMI e sugiram-me algumas questões. Por exemplo, quando o mercado entra em sobrecompra, passa a neutro obrigatoriamente se um dos ADX descer abaixo do envelope dos ADX?
Mais concretamente, a minha dúvida é se, no momento em que é dada ordem de fecho para neutro, o ADX21 está a subir e o DI+21 está acima do DI-21. Nesse caso ele deve passar a neutro?
Obrigado.
SSBS
Editado pela última vez por SobeSobeBalaoSobe em 6/7/2011 11:35, num total de 1 vez.
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Conclusão
Em jeito de conclusão, creio que todas sa regras acerca deste sistema do "Vampiro Tuga" foram aqui expostas, para quem quiser aproveitar ideias para melhorar estratégias de trading.
Evidentemente que no caso do exemplo do DAX horário estamos a bater exactamente nesta altura num ponto de compra oscilatório, fica o desafio a quem quiser continuar este exercício e a quem tiver tempo e pachorra para o seguir e o pretender continuar a publicar neste site e eventualmente num outro tópico com um exemplo concreto.
Bons negócios a todos.
Cem
Evidentemente que no caso do exemplo do DAX horário estamos a bater exactamente nesta altura num ponto de compra oscilatório, fica o desafio a quem quiser continuar este exercício e a quem tiver tempo e pachorra para o seguir e o pretender continuar a publicar neste site e eventualmente num outro tópico com um exemplo concreto.
Bons negócios a todos.
Cem
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Re: DAX 1H
Em paralelo, à mesma hora em que era encerrada a posição tendencial, sucedeu um sinal paralelo que obrigaria também neste sistema ao fecho da posição: o ADX(8) desceu na mesma barra abaixo dos 46 pontos, confirmando a regra de suspensão da tendência em regimes sobrecomprados, como era o caso em concreto, ou sobrevendidos.
Cem
Cem
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DAX 1H
Aproveito para agradecer as vossas palavras e mensagens simpáticas de incentivo.
O excerto do livro do Schaap, que não conheço, diz umas verdades incontornáveis sobre o trading em geral, se acreditamos que determinado sistema resulta, porquê hesitar e ficar paralisado ou actuar de forma diferente e indisciplinada?
Bons negócios.
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Nesta altura do nosso exemplo sobre o DAX 1H está-se a verificar um cenário a que anteriormente chamei a atenção: o mercado encontra-se em regime “overbought” ou sobrecomprado nesta escala temporal.
A situação é visível neste método através do mais baixo dos valores dos 3 ADX deste sistema.
Com efeito o ADX(21) atingiu no topo deste ciclo de subidas um valor de 46 pontos perto do final da sessão de ontem, acima do limite fronteiriço de 30 pontos considerado como definidor de regime de sobrecompras e sobrevendas, estando agora a baixar para 45 pontos no final da barra das 8H, equivalendo a um início de perda de força numa mini-bolha criada num balão demasiado cheio.
A regra diz-nos estar implícito que o mercado a partir de agora entre num ambiente neutro, pouco controlado ou de indefinição em situações acabadas de sair de regimes de sobrecompras ou sobrevendas.
Este período de indecisão tem início quando qualquer um dos 3 ADX viesse abaixo do valor envolvente do patamar dos 46 pontos atingidos pelo ADX(21), embora a regra estabeleça que poderia ter sido com qualquer um dos outros ADX.
Nesta altura de possível “pullback” de correcção tendencial ou consolidação do mercado, que se deverá expectavelmente seguir, irão reparar que os 3 ADX deverão todos começar a entrar num período de descida conjunta, o que significa que o mercado irá começar a esvaziar a tensão criada com a subida anormal que anteriormente tinha transportado os valores dos ADX para patamares muito elevados a favor da tendência dominante.
Logo que tal aconteça é expectável o mercado corrigir em contra-tendência numa extensão desconhecida, pelo que devemos ficar fora do mercado até que a situação volte a estabilizar e os indicadores deixem de revelar a tensão acumulada através de valores de ADX abaixo da barreira dos 30 pontos.
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Ao iniciar-se a descida da envolvente de topo do ADX(21) as regras deste sistema mandam fechar todas as posições tendenciais que se encontrem abertas.
O sistema considera que a normalidade só será restabelecida numa altura próxima em que o ADX intermédio do grupo, neste caso o de 13 sessões, voltar de novo às subidas.
Nessa altura termina o período de sobrecompra e volta o regime normal com a recompra das anteriores posições tendenciais, se a tendência do indicador de 13 sessões for coincidente com o das 21 barras.
No entanto se a nova tendência do indicador de 13 sessões, medida na altura em que o ADX(13) recomeçar a subir, for contrária ao das 21 sessões então nesse caso só voltaremos a reabrir as posições tendenciais da “trend” dominante apenas no primeiro sinal de abertura de um negócio oscilatório a ocorrer excepcionalmente para o período das 21 sessões ou também na retoma dos sinais de abertura da tendência dominante, ou seja, com o ADX(21) a subir e DI+(21) acima do DI-(21) ou ainda no reatar de um regime normal com a tendência do indicador de 13 períodos coincidente com a tendência dominante em vigor, destas 3 hipóteses actuar na altura do cenário que ocorrer em primeiro lugar.
Chama-se a atenção que uma tendência contrária no indicador das 13 sessões, em relação ao de 21, implica o aparecimento de um regime crítico explicado mais atrás, alterando dessa forma as regras de saída das trades oscilatórias de 8 e 13 sessões que tenham de ser encerradas nesta situação.
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Desta forma às 8H no exemplo do DAX horário foi encerrada a posição tendencial aberta com uma venda aos 7427 € depois de um recorde de 5 dias de Bolsa seguidos sem um único sinal disparado nesta escala.
Presentemente o sistema acabou de ficar neutro, sem quaisquer posições em risco.
Estes dias sem fazer qualquer trading terão seguido o relaxado e doce fluir do sentido do caudal da tendência dominante até mais não poder aguentar, o que representa mais um ganho na carteira de 223 € por CFD tendencial e a levar a rentabilidade do capital inicial aconselhado, desde 23 de Junho, no DAX 1H para os +5,52%, o que, sendo muito cedo para avaliar realmente o potencial da performance deste método de negociação, equivaleria a um excepcional retorno anual a rondar os 167%!
Se fosse verdade um ano depois terminar com um ganho percentual de 3 dígitos seria demasiado bom, seria, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões e o mais certo é não criar falsas expectativas porque todos os testes apontam para valores médios de retorno anual na casa dos trintas e tais por cento, embora com fortes variâncias para cima ou para baixo…
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Terminada esta introdução ao novo método de aplicação do DMI, para quem seguiu com atenção as regras propostas, que comentário vos merece este sistema de trading global?
Para já temos de lhe dar um nome, que tal aproveitar um comentário anterior do AMek, que gosta de ver sangue ou correcções de jeito para observar o sistema a efectuar “pullbacks” ou “slingshots” (novo termo introduzido pelo Arnie) na entrada de trades oscilatórias, para no meu caso propor dar-lhe o nome de “Vampiro Tuga”, um sistema que na essência, excepto quando rotineiramente ao longo destas últimas 5 sessões se deixa ser arrastado a favor da tendência dominante, dá saúde à carteira ao auto-alimentar-se com os mercados em modo deprimido?
Outros nomes, alguém tem outras sugestões mais pitorescas?
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Bons negócios.
Cem
O excerto do livro do Schaap, que não conheço, diz umas verdades incontornáveis sobre o trading em geral, se acreditamos que determinado sistema resulta, porquê hesitar e ficar paralisado ou actuar de forma diferente e indisciplinada?
Bons negócios.
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Nesta altura do nosso exemplo sobre o DAX 1H está-se a verificar um cenário a que anteriormente chamei a atenção: o mercado encontra-se em regime “overbought” ou sobrecomprado nesta escala temporal.
A situação é visível neste método através do mais baixo dos valores dos 3 ADX deste sistema.
Com efeito o ADX(21) atingiu no topo deste ciclo de subidas um valor de 46 pontos perto do final da sessão de ontem, acima do limite fronteiriço de 30 pontos considerado como definidor de regime de sobrecompras e sobrevendas, estando agora a baixar para 45 pontos no final da barra das 8H, equivalendo a um início de perda de força numa mini-bolha criada num balão demasiado cheio.
A regra diz-nos estar implícito que o mercado a partir de agora entre num ambiente neutro, pouco controlado ou de indefinição em situações acabadas de sair de regimes de sobrecompras ou sobrevendas.
Este período de indecisão tem início quando qualquer um dos 3 ADX viesse abaixo do valor envolvente do patamar dos 46 pontos atingidos pelo ADX(21), embora a regra estabeleça que poderia ter sido com qualquer um dos outros ADX.
Nesta altura de possível “pullback” de correcção tendencial ou consolidação do mercado, que se deverá expectavelmente seguir, irão reparar que os 3 ADX deverão todos começar a entrar num período de descida conjunta, o que significa que o mercado irá começar a esvaziar a tensão criada com a subida anormal que anteriormente tinha transportado os valores dos ADX para patamares muito elevados a favor da tendência dominante.
Logo que tal aconteça é expectável o mercado corrigir em contra-tendência numa extensão desconhecida, pelo que devemos ficar fora do mercado até que a situação volte a estabilizar e os indicadores deixem de revelar a tensão acumulada através de valores de ADX abaixo da barreira dos 30 pontos.
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Ao iniciar-se a descida da envolvente de topo do ADX(21) as regras deste sistema mandam fechar todas as posições tendenciais que se encontrem abertas.
O sistema considera que a normalidade só será restabelecida numa altura próxima em que o ADX intermédio do grupo, neste caso o de 13 sessões, voltar de novo às subidas.
Nessa altura termina o período de sobrecompra e volta o regime normal com a recompra das anteriores posições tendenciais, se a tendência do indicador de 13 sessões for coincidente com o das 21 barras.
No entanto se a nova tendência do indicador de 13 sessões, medida na altura em que o ADX(13) recomeçar a subir, for contrária ao das 21 sessões então nesse caso só voltaremos a reabrir as posições tendenciais da “trend” dominante apenas no primeiro sinal de abertura de um negócio oscilatório a ocorrer excepcionalmente para o período das 21 sessões ou também na retoma dos sinais de abertura da tendência dominante, ou seja, com o ADX(21) a subir e DI+(21) acima do DI-(21) ou ainda no reatar de um regime normal com a tendência do indicador de 13 períodos coincidente com a tendência dominante em vigor, destas 3 hipóteses actuar na altura do cenário que ocorrer em primeiro lugar.
Chama-se a atenção que uma tendência contrária no indicador das 13 sessões, em relação ao de 21, implica o aparecimento de um regime crítico explicado mais atrás, alterando dessa forma as regras de saída das trades oscilatórias de 8 e 13 sessões que tenham de ser encerradas nesta situação.
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Desta forma às 8H no exemplo do DAX horário foi encerrada a posição tendencial aberta com uma venda aos 7427 € depois de um recorde de 5 dias de Bolsa seguidos sem um único sinal disparado nesta escala.
Presentemente o sistema acabou de ficar neutro, sem quaisquer posições em risco.
Estes dias sem fazer qualquer trading terão seguido o relaxado e doce fluir do sentido do caudal da tendência dominante até mais não poder aguentar, o que representa mais um ganho na carteira de 223 € por CFD tendencial e a levar a rentabilidade do capital inicial aconselhado, desde 23 de Junho, no DAX 1H para os +5,52%, o que, sendo muito cedo para avaliar realmente o potencial da performance deste método de negociação, equivaleria a um excepcional retorno anual a rondar os 167%!
Se fosse verdade um ano depois terminar com um ganho percentual de 3 dígitos seria demasiado bom, seria, mas ainda é muito cedo para tirar conclusões e o mais certo é não criar falsas expectativas porque todos os testes apontam para valores médios de retorno anual na casa dos trintas e tais por cento, embora com fortes variâncias para cima ou para baixo…
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Terminada esta introdução ao novo método de aplicação do DMI, para quem seguiu com atenção as regras propostas, que comentário vos merece este sistema de trading global?
Para já temos de lhe dar um nome, que tal aproveitar um comentário anterior do AMek, que gosta de ver sangue ou correcções de jeito para observar o sistema a efectuar “pullbacks” ou “slingshots” (novo termo introduzido pelo Arnie) na entrada de trades oscilatórias, para no meu caso propor dar-lhe o nome de “Vampiro Tuga”, um sistema que na essência, excepto quando rotineiramente ao longo destas últimas 5 sessões se deixa ser arrastado a favor da tendência dominante, dá saúde à carteira ao auto-alimentar-se com os mercados em modo deprimido?
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- DAX 1H: O "Vampiro Tuga" em acção.
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Editado pela última vez por Cem pt em 5/7/2011 10:18, num total de 1 vez.
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A semana passada chegou-me às mãos o "ADXxcelence: power trend strategies" do Charles Schaap
Espero que valha a pena. Abaixo o fim do cap. 1 do mesmo livro.
(ainda bem que abriram este tópico, pois tenho estado a debruçar-me sobre este indicador que já tinha tentado usar, sem sucesso...)
Espero que valha a pena. Abaixo o fim do cap. 1 do mesmo livro.
(ainda bem que abriram este tópico, pois tenho estado a debruçar-me sobre este indicador que já tinha tentado usar, sem sucesso...)
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