Reflectindo acerca do Índice de Movimento Direccional
Regras complementares das trades oscilatórias
Enquanto o exemplo prático do DAX 1H vai evoluindo com a posição a evoluir favoravelmente a favor da tendência, aproveitaria este break para acrescentar algo importante relativamente às chamadas trades do tipo oscilatório, que nesta altura aguardam uma altura favorável para acrescentar risco à presente posição tendencial em vigor, esperando que as diferenças entre DI+ e DI- entrem em terreno negativo.
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Complementando a informação acerca das trades oscilatórias, os gráficos do DAX que têm sido apresentados não permitem colocar ou visualizar as chamadas linhas de fronteira condicionais, situação que já consigo fazer por exemplo no Metastock.
Que linhas são essas? São simplesmente os valores de fronteira que antecedem a validação dos sinais de entrada e saída em trades do tipo oscilatório, validação essa que no exemplo do DAX 1H foi sempre cumprida até agora.
Essas linhas são fáceis de calcular: em primeiro lugar calculamos a média de 100 barras ou sessões das diferenças dos valores absolutos entre DI+(8)-DI-(8) e entre DI+(13)-DI-(13) através de um valor inteiro e adicionando uma unidade a cada valor calculado.
Em seguida colocam-se 4 linhas com valores absolutos referenciais: as duas linhas base de referência para os 8 e 13 períodos calculadas da forma atrás descrita e outras duas linhas mais exteriores, ou mais afastadas da linha zero, chamadas linhas extremas e iguais ao dobro do cálculo atrás efectuado.
Quando um dos indicadores oscilatórios atinge um valor superior a uma das linhas, extrema ou base, correspondentes ao referido indicador, com a tendência de 13 e 21 períodos a apontar no mesmo sentido, a posição só será aberta desde que a diferença DI+ e DI- diminua abaixo do valor da linha ultrapassada anteriormente, seja ela a extrema ou a base, em terreno diferencial anti-tendencial, dando assim origem à compra ou venda em causa.
Estando a posição oscilatória em marcha, sempre que a diferença entre o DI+ e DI- a favor do “swing” da tendência ultrapasse quer a linha base ou a extrema, não haverá necessidade de fechar a posição esperando que o ADX respectivo baixe de valor, basta o ADX manter um valor igual ao da sessão anterior e a diferença recuar em primeiro lugar para um valor abaixo da referida linha extrema ou da linha base para a posição poder ser encerrada.
Finalmente se estivermos com uma posição aberta, desde que seja em regime normal, e o ADX virar para baixo sem que a diferença entre o DI+ e o DI- a favor da tendência tenha alguma vez ultrapassado pelo menos o valor da linha base, nesse caso continuamos com a posição aberta e aguardamos que mais tarde a respectiva diferença entre DI+ e DI- venha a ultrapassar a linha base, ou a extrema, para proceder de acordo com os outros cenários acima descritos.
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Nem sempre obviamente as “trades” oscilatórias podem correr de acordo com as nossas pretensões ou vontade.
Este negócio depende essencialmente do movimento independente dos mercados que não conseguimos controlar, nós limitamo-nos a usar regras para melhor tirar partido dos movimentos que permitem obter ganhos e também que nos impeçam de sofrer perdas avultadas nos negócios perdedores.
Assim também este sistema do DMI possui uma regra básica para os casos em que entramos numa “trade” oscilatória e nem tudo corre a contento.
Reparem, entrámos numa nova posição oscilatória e de seguida as barras começam a evoluir favoravelmente quando a diferença entre o DI+ e DI- entram na zona de sinal favorável à tendência dominante que está de acordo com a posição aberta, posteriormente não conseguimos encontrar o sinal ideal de saída, que devemos fazer quando a diferença entre o DI+ e DI- regressa de novo a terreno desfavorável à tendência?
Resposta: saímos simplesmente, fechando a posição, logo que a diferença entre DI+ e DI- mudar outra vez de sinal e entrar novamente em terreno próximo de abrir nova entrada em “trades” oscilatórias.
É chato saber que vamos fechar um negócio e que passadas muito poucas sessões voltaremos a entrar e sem garantias que o preço de entrada seja mais favorável? É, mas nada é perfeito e a vida continua, mesmo que na barra seguinte dispare novo sinal de abertura de uma nova posição idêntica à encerrada na barra anterior.
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O objectivo deste jogo é ganhar o máximo dinheiro possível e esquecer a degradação da taxa de sucesso, melhorando em contrapartida o rácio lucros / perdas, uma vez que se procura evitar que as perdas por negócio atinjam valores significativos.
Recordo que este método dá em princípio, de acordo com testes prévios ainda não totalmente conclusivos, origem a ganhos em 3 de cada 5 negócios oscilatórios. No longo prazo trata-se de um negócio lucrativo, no presente é preciso calma e paciência para aguardar pelos sinais apropriados.
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Bons negócios.
Cem
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Complementando a informação acerca das trades oscilatórias, os gráficos do DAX que têm sido apresentados não permitem colocar ou visualizar as chamadas linhas de fronteira condicionais, situação que já consigo fazer por exemplo no Metastock.
Que linhas são essas? São simplesmente os valores de fronteira que antecedem a validação dos sinais de entrada e saída em trades do tipo oscilatório, validação essa que no exemplo do DAX 1H foi sempre cumprida até agora.
Essas linhas são fáceis de calcular: em primeiro lugar calculamos a média de 100 barras ou sessões das diferenças dos valores absolutos entre DI+(8)-DI-(8) e entre DI+(13)-DI-(13) através de um valor inteiro e adicionando uma unidade a cada valor calculado.
Em seguida colocam-se 4 linhas com valores absolutos referenciais: as duas linhas base de referência para os 8 e 13 períodos calculadas da forma atrás descrita e outras duas linhas mais exteriores, ou mais afastadas da linha zero, chamadas linhas extremas e iguais ao dobro do cálculo atrás efectuado.
Quando um dos indicadores oscilatórios atinge um valor superior a uma das linhas, extrema ou base, correspondentes ao referido indicador, com a tendência de 13 e 21 períodos a apontar no mesmo sentido, a posição só será aberta desde que a diferença DI+ e DI- diminua abaixo do valor da linha ultrapassada anteriormente, seja ela a extrema ou a base, em terreno diferencial anti-tendencial, dando assim origem à compra ou venda em causa.
Estando a posição oscilatória em marcha, sempre que a diferença entre o DI+ e DI- a favor do “swing” da tendência ultrapasse quer a linha base ou a extrema, não haverá necessidade de fechar a posição esperando que o ADX respectivo baixe de valor, basta o ADX manter um valor igual ao da sessão anterior e a diferença recuar em primeiro lugar para um valor abaixo da referida linha extrema ou da linha base para a posição poder ser encerrada.
Finalmente se estivermos com uma posição aberta, desde que seja em regime normal, e o ADX virar para baixo sem que a diferença entre o DI+ e o DI- a favor da tendência tenha alguma vez ultrapassado pelo menos o valor da linha base, nesse caso continuamos com a posição aberta e aguardamos que mais tarde a respectiva diferença entre DI+ e DI- venha a ultrapassar a linha base, ou a extrema, para proceder de acordo com os outros cenários acima descritos.
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Nem sempre obviamente as “trades” oscilatórias podem correr de acordo com as nossas pretensões ou vontade.
Este negócio depende essencialmente do movimento independente dos mercados que não conseguimos controlar, nós limitamo-nos a usar regras para melhor tirar partido dos movimentos que permitem obter ganhos e também que nos impeçam de sofrer perdas avultadas nos negócios perdedores.
Assim também este sistema do DMI possui uma regra básica para os casos em que entramos numa “trade” oscilatória e nem tudo corre a contento.
Reparem, entrámos numa nova posição oscilatória e de seguida as barras começam a evoluir favoravelmente quando a diferença entre o DI+ e DI- entram na zona de sinal favorável à tendência dominante que está de acordo com a posição aberta, posteriormente não conseguimos encontrar o sinal ideal de saída, que devemos fazer quando a diferença entre o DI+ e DI- regressa de novo a terreno desfavorável à tendência?
Resposta: saímos simplesmente, fechando a posição, logo que a diferença entre DI+ e DI- mudar outra vez de sinal e entrar novamente em terreno próximo de abrir nova entrada em “trades” oscilatórias.
É chato saber que vamos fechar um negócio e que passadas muito poucas sessões voltaremos a entrar e sem garantias que o preço de entrada seja mais favorável? É, mas nada é perfeito e a vida continua, mesmo que na barra seguinte dispare novo sinal de abertura de uma nova posição idêntica à encerrada na barra anterior.
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O objectivo deste jogo é ganhar o máximo dinheiro possível e esquecer a degradação da taxa de sucesso, melhorando em contrapartida o rácio lucros / perdas, uma vez que se procura evitar que as perdas por negócio atinjam valores significativos.
Recordo que este método dá em princípio, de acordo com testes prévios ainda não totalmente conclusivos, origem a ganhos em 3 de cada 5 negócios oscilatórios. No longo prazo trata-se de um negócio lucrativo, no presente é preciso calma e paciência para aguardar pelos sinais apropriados.
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Bons negócios.
Cem
- Anexos
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- DAX na escala horária
- DAX 1H DMI 20110701.png (38.62 KiB) Visualizado 5351 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Estive a programar no Meta o indicador que nos diz qual a tendência principal na escala de 21 períodos. Aqui fica. Se detectarem algum erro digam:
Nome do indicador: Trend Principal
Código Metastock:
If(ADX(21)>Ref(ADX(21),-1),If(PDI(21)>MDI(21),1,0),ValueWhen(1,ADX(21)>Ref(ADX(21),-1),If(PDI(21)>MDI(21),1,0)))
O resultado será:
1 = tendência principal positiva
0 = tendência principal negativa
Não prometo nada, mas se conseguir programar os outros depois deixo aqui. Sugiro que usem o nome que eu dei ao indicador, porque os outros indicadores terão de ir ler este.
Nome do indicador: Trend Principal
Código Metastock:
If(ADX(21)>Ref(ADX(21),-1),If(PDI(21)>MDI(21),1,0),ValueWhen(1,ADX(21)>Ref(ADX(21),-1),If(PDI(21)>MDI(21),1,0)))
O resultado será:
1 = tendência principal positiva
0 = tendência principal negativa
Não prometo nada, mas se conseguir programar os outros depois deixo aqui. Sugiro que usem o nome que eu dei ao indicador, porque os outros indicadores terão de ir ler este.
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100, bem vindo.
Com certeza mais um tópico que há que ler com atenção.
O tempo não tem sido muito por estes lados mas a ver se reservo qualquer coisinha e depois me dá para comentar
Realmente é uma pena que este tipo de tópicos não desperte a atenção de mais pessoas.
Com certeza mais um tópico que há que ler com atenção.
O tempo não tem sido muito por estes lados mas a ver se reservo qualquer coisinha e depois me dá para comentar
Realmente é uma pena que este tipo de tópicos não desperte a atenção de mais pessoas.
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Re
- Thanks ZekTrek, vai aparecendo mais vezes!
Abraço.
- AMek:
Eh pá, com tantas perguntas quase que tenho que tenho de reescrever um manual!
Bem, desta vez as respostas são fáceis:
1 – É verdade, o risco de insucesso aumenta bastante face ao número de período de barras reduzido. Talvez acima das 16 ou 17 sessões já fosse possível avançar com uma trade num cruzamento mas neste caso de períodos baixos o terreno do outro lado da fronteira já está bastante minado, é preciso muito cuidado e portanto mais vale ficar do outro lado a assistir.
2 – Correcto.
3 – Correcto, desde que a ordem de abertura da posição oscilatória coincida com a da posição tendencial dada pelo indicador de 21 sessões.
4 – Correcto.
5 – Correcto, uma vez que nenhum dos números é múltiplo dos mais pequenos, ou seja, há que evitar ciclos de por exemplo 10 e 20 períodos porque neste existem 2 ciclos integrados num outro maior relacionado, com valores fora dessa relação simplesmente procuramos encontrar ciclos independentes que possam ser negociados cada um “per si” e evitar um risco duplo no caso do maior do ciclo de maior período, neste caso o de 13 sessões, poder arrastar também um insucesso por simpatia no mais pequeno.
A partir de agora com todas estas informações completas ficas encarregado de responder às dúvidas que outro pessoal possa apresentar em relação ao método de negociação!
Abraço.
Bons negócios.
Cem
Abraço.
- AMek:
Eh pá, com tantas perguntas quase que tenho que tenho de reescrever um manual!
Bem, desta vez as respostas são fáceis:
1 – É verdade, o risco de insucesso aumenta bastante face ao número de período de barras reduzido. Talvez acima das 16 ou 17 sessões já fosse possível avançar com uma trade num cruzamento mas neste caso de períodos baixos o terreno do outro lado da fronteira já está bastante minado, é preciso muito cuidado e portanto mais vale ficar do outro lado a assistir.
2 – Correcto.
3 – Correcto, desde que a ordem de abertura da posição oscilatória coincida com a da posição tendencial dada pelo indicador de 21 sessões.
4 – Correcto.
5 – Correcto, uma vez que nenhum dos números é múltiplo dos mais pequenos, ou seja, há que evitar ciclos de por exemplo 10 e 20 períodos porque neste existem 2 ciclos integrados num outro maior relacionado, com valores fora dessa relação simplesmente procuramos encontrar ciclos independentes que possam ser negociados cada um “per si” e evitar um risco duplo no caso do maior do ciclo de maior período, neste caso o de 13 sessões, poder arrastar também um insucesso por simpatia no mais pequeno.
A partir de agora com todas estas informações completas ficas encarregado de responder às dúvidas que outro pessoal possa apresentar em relação ao método de negociação!
Abraço.
Bons negócios.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cem, algumas questões (numeradas para ser mais fácil responderes):
1. Isto é curioso Cem. Verificaste que os trades são muito mais arriscados quando existe um cruzamento seguido de novo cruzamento, quando comparado com cruzamento seguido de estreitamento ? É que intuitivamente eu pensaria que podem ser movimentos violentos de regresso à tendência dominante.
2. Isto significa que podes ter uma posição na escala de 8 e outra na escala de 21, sem teres nenhuma na escala de 13. A única que é mandatória, então, é a principal, ou seja, a 21. Pelo que percebi o 13 não 'dá ordens' ao 8.
3. Isto leva-me a outra questão. Enquanto a posição dominante no 21 se mantiver, tu vais abrindo e fechando posições inúmeras vezes, até que a posição principal se altere, certo ? Ou seja, não há limite ao abre/fecha no 8 e 13, desde que a 21 se mantenha.
4. E este abre/fecha no 13 e no 8 é independente entre elas, a não ser que seja coincidente nas datas ?
Obrigado mais uma vez pelo trabalho brutal. E agora que o vermelho vá rapidamente acima do verde no 13 e no 21 e encurte distâncias que a malta quer ver é sangue. Isto de ter só uma posição aberta já não tem graça, eheheheh.
Cem pt Escreveu:No gráfico horário do DAX às 10H desta manhã verificou-se um falso sinal de venda, logo passei a trade porque nada foi executado.
1. Isto é curioso Cem. Verificaste que os trades são muito mais arriscados quando existe um cruzamento seguido de novo cruzamento, quando comparado com cruzamento seguido de estreitamento ? É que intuitivamente eu pensaria que podem ser movimentos violentos de regresso à tendência dominante.
Cem pt Escreveu:Em resumo, o sistema do DMI tem nesta altura 2 posições vendidas abertas: uma tendencial a 7175 num sinal disparado em 23 de Junho e a nova posição acabadinha de nascer a 7178.
2. Isto significa que podes ter uma posição na escala de 8 e outra na escala de 21, sem teres nenhuma na escala de 13. A única que é mandatória, então, é a principal, ou seja, a 21. Pelo que percebi o 13 não 'dá ordens' ao 8.
3. Isto leva-me a outra questão. Enquanto a posição dominante no 21 se mantiver, tu vais abrindo e fechando posições inúmeras vezes, até que a posição principal se altere, certo ? Ou seja, não há limite ao abre/fecha no 8 e 13, desde que a 21 se mantenha.
4. E este abre/fecha no 13 e no 8 é independente entre elas, a não ser que seja coincidente nas datas ?
Obrigado mais uma vez pelo trabalho brutal. E agora que o vermelho vá rapidamente acima do verde no 13 e no 21 e encurte distâncias que a malta quer ver é sangue. Isto de ter só uma posição aberta já não tem graça, eheheheh.
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DAX 1H
Ora bem, mesmo no final da sessão às 21H o sistema DMI acabou de gerar uma pequena revolução.
Tudo se deveu à reversão da tendência do DAX na escala horária de descendente para ascendente.
Porquê? Porque o ADX(21) começou a subir num terreno em que o DI+(21) se encontra acima do DI-(21).
As 2 posições que estavam vendidas transformaram-se em 1 posição comprada, o que na prática significou a compra de 3 contratos CFD ao valor de 7204 €.
Assim, a posição tendencial que se encontrava vendida a 7175 foi fechada e aberta uma nova posição comprada aos 7204, uma perda de 29 € por CFD.
No caso da posição oscilatória que se encontrava vendida aos 7178, o sinal de reversão de tendência funciona como stop obrigatório pelo que a respectiva posição foi encerrada com uma perda de 26 €.
Em resumo, desde 23 de Junho até agora tivemos os seguintes resultados em negócios fechados por CFD:
Posição tendencial = -29 €.
Posição oscilatória A nº 1 = +89 €.
Posição oscilatória B nº 1 = +139 €.
Posição oscilatória B nº 2 = -26 €.
Taxa de sucesso = 2 / 4 = 50%
Resultado actual = +173 €
Rentabilidade ROE = 173 / 7175 = +2,41%
Rácio Lucros / Perdas = Abs(+228 / -55) = 4,15
Obviamente que com a reversão de tendência cessa o regime crítico para dar lugar a um novo ciclo em regime normal, em que os indicadores de 13 e 21 barras apontam a respectiva trend para cima.
Bons negócios.
Cem
Tudo se deveu à reversão da tendência do DAX na escala horária de descendente para ascendente.
Porquê? Porque o ADX(21) começou a subir num terreno em que o DI+(21) se encontra acima do DI-(21).
As 2 posições que estavam vendidas transformaram-se em 1 posição comprada, o que na prática significou a compra de 3 contratos CFD ao valor de 7204 €.
Assim, a posição tendencial que se encontrava vendida a 7175 foi fechada e aberta uma nova posição comprada aos 7204, uma perda de 29 € por CFD.
No caso da posição oscilatória que se encontrava vendida aos 7178, o sinal de reversão de tendência funciona como stop obrigatório pelo que a respectiva posição foi encerrada com uma perda de 26 €.
Em resumo, desde 23 de Junho até agora tivemos os seguintes resultados em negócios fechados por CFD:
Posição tendencial = -29 €.
Posição oscilatória A nº 1 = +89 €.
Posição oscilatória B nº 1 = +139 €.
Posição oscilatória B nº 2 = -26 €.
Taxa de sucesso = 2 / 4 = 50%
Resultado actual = +173 €
Rentabilidade ROE = 173 / 7175 = +2,41%
Rácio Lucros / Perdas = Abs(+228 / -55) = 4,15
Obviamente que com a reversão de tendência cessa o regime crítico para dar lugar a um novo ciclo em regime normal, em que os indicadores de 13 e 21 barras apontam a respectiva trend para cima.
Bons negócios.
Cem
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- DAX 1H DMI 20110628C.png (82.41 KiB) Visualizado 5540 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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DAX 1H
Continuando a explicar com o exemplo prático do DAX na escala horária, há aqui duas novas novidades.
1) Na barra concluída às 16H o ADX(13) subiu em relação ao período anterior, desta vez com a particularidade do DI+(13) se encontrar acima do DI-(13), o que quer dizer que a tendência horária teria passado a ascendente no indicador intermédio das 13 sessões.
Isto quer dizer que existe um conflito de posições entre os 2 maiores indicadores periódicos: o principal das 21 barras aponta o DAX para baixo e o de 13 barras aponta para cima!
Quando isto acontece o sistema assume que se encontra num regime crítico, a tendência dominante continua a ser dada pelo ADX(21), ainda estamos portanto em regime predominantemente descendente, mas esta maior incerteza ou indefinição tem pelo menos o efeito prático de alterar as regras dos sinais oscilatórios.
Que mudanças são essas? Muito simples, as regras de entrada nas trades continuam a ser idênticas às do regime normal (em que o sentido da tendência dos indicadores de 13 e 21 períodos são coincidentes) mas as saídas passam a ser semelhantes ás entradas, o que significa que desta vez não seguimos um ciclo favorável de extinção duma subida dos ADX de 8 e 13 períodos mas sim que bastará que numa posição aberta vendida o DI+ seja menor que o DI- e que a respectiva diferença se estreite entre estes dois valores.
Parece um pouco confuso mas não é, quando virem uma trade vendida a ser fechada a regra é até bastante intuitiva e fácil de executar.
2) Na barra terminada às 17H foi disparado novo sinal de venda, mais propriamente numa oscilação do tipo B através do indicador de 8 períodos.
Ou seja, o indicador de 8 sessões diminuiu a diferença entre o DI+ e DI- de para +21 pontos, quando na barra anterior essa mesma diferença era de +22 pontos.
Dessa forma foi executada a venda do respectivo CFD ao valor de 7178 €.
Fica em baixo o gráfico com os respectivos sinais demonstrativos, estando a nova trade oscilatória aberta representada pela linha vertical G.
Em resumo, o sistema do DMI tem nesta altura 2 posições vendidas abertas: uma tendencial a 7175 num sinal disparado em 23 de Junho e a nova posição acabadinha de nascer a 7178.
Bons negócios,
Cem
1) Na barra concluída às 16H o ADX(13) subiu em relação ao período anterior, desta vez com a particularidade do DI+(13) se encontrar acima do DI-(13), o que quer dizer que a tendência horária teria passado a ascendente no indicador intermédio das 13 sessões.
Isto quer dizer que existe um conflito de posições entre os 2 maiores indicadores periódicos: o principal das 21 barras aponta o DAX para baixo e o de 13 barras aponta para cima!
Quando isto acontece o sistema assume que se encontra num regime crítico, a tendência dominante continua a ser dada pelo ADX(21), ainda estamos portanto em regime predominantemente descendente, mas esta maior incerteza ou indefinição tem pelo menos o efeito prático de alterar as regras dos sinais oscilatórios.
Que mudanças são essas? Muito simples, as regras de entrada nas trades continuam a ser idênticas às do regime normal (em que o sentido da tendência dos indicadores de 13 e 21 períodos são coincidentes) mas as saídas passam a ser semelhantes ás entradas, o que significa que desta vez não seguimos um ciclo favorável de extinção duma subida dos ADX de 8 e 13 períodos mas sim que bastará que numa posição aberta vendida o DI+ seja menor que o DI- e que a respectiva diferença se estreite entre estes dois valores.
Parece um pouco confuso mas não é, quando virem uma trade vendida a ser fechada a regra é até bastante intuitiva e fácil de executar.
2) Na barra terminada às 17H foi disparado novo sinal de venda, mais propriamente numa oscilação do tipo B através do indicador de 8 períodos.
Ou seja, o indicador de 8 sessões diminuiu a diferença entre o DI+ e DI- de para +21 pontos, quando na barra anterior essa mesma diferença era de +22 pontos.
Dessa forma foi executada a venda do respectivo CFD ao valor de 7178 €.
Fica em baixo o gráfico com os respectivos sinais demonstrativos, estando a nova trade oscilatória aberta representada pela linha vertical G.
Em resumo, o sistema do DMI tem nesta altura 2 posições vendidas abertas: uma tendencial a 7175 num sinal disparado em 23 de Junho e a nova posição acabadinha de nascer a 7178.
Bons negócios,
Cem
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Comentando movimentos recentes do DAX 1H
A esta hora matinal convém comentar um pouco os movimentos recentes do DAX.
No gráfico horário do DAX às 10H desta manhã verificou-se um falso sinal de venda, logo passei a trade porque nada foi executado.
A tendência do ADX(21) continua “short” e o DI+(8) e o DI+(13) na barra anterior encontravam-se acima dos seus “compagnons de route” DI-(8) e DI-(13).
Uma vez que a diferença entre o DI+ e o DI-se estreitou para uma diferença negativa, ou seja, em que no final do período da barra se verificava que o valor dos DI- já tinha ultrapassado de novo os DI+, conclui-se que nesta fase o risco de iniciar um ciclo de vendas com potencial elevado de insucesso se torna elevado, sendo preferível passar a trade.
Portanto não houve necessidade de dar fogo à peça, o movimento voltou de novo ao seu pendor tendencial dominante descendente na escala horária e o sistema continua a manter posição aberta apenas na sua componente tendencial vendida desde 23 de Junho.
Bons negócios.
Cem
No gráfico horário do DAX às 10H desta manhã verificou-se um falso sinal de venda, logo passei a trade porque nada foi executado.
A tendência do ADX(21) continua “short” e o DI+(8) e o DI+(13) na barra anterior encontravam-se acima dos seus “compagnons de route” DI-(8) e DI-(13).
Uma vez que a diferença entre o DI+ e o DI-se estreitou para uma diferença negativa, ou seja, em que no final do período da barra se verificava que o valor dos DI- já tinha ultrapassado de novo os DI+, conclui-se que nesta fase o risco de iniciar um ciclo de vendas com potencial elevado de insucesso se torna elevado, sendo preferível passar a trade.
Portanto não houve necessidade de dar fogo à peça, o movimento voltou de novo ao seu pendor tendencial dominante descendente na escala horária e o sistema continua a manter posição aberta apenas na sua componente tendencial vendida desde 23 de Junho.
Bons negócios.
Cem
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Amigo AMek:
Respondendo às tuas questões:
1 – O que disse anteriormente é que por cada 7.175 Euros com este método aconselho a que no máximo se possam negociar 3 CFD: 1 para o sub-método tendencial, 1 para o sub-método oscilatório de 13 sessões e 1 para o sub-método oscilatório de 8 sessões.
Evidentemente que se dispuseres de 50.000 Euros poderás negociar 7 CFD com as regras tendenciais e 14 CFD com as regras oscilatórias repartidas pelas 13 e 8 sessões.
As regras deste sistema não permitem que se acrescente outra posição tendencial no caso do ADX(13) para além do original ADX(21), seria muito errático e daria muitos sinais falsos para esse número de barras mais reduzido.
Estou no entanto convencido que mais tarde ser poderá refinar este sistema permitindo por exemplo que se use uma maior exposição a posições tendenciais no caso de estarmos presentes num regime de elevada volatilidade com este valor próximo dos níveis de máximos históricos. Aliás o contrário também é válido porque se poderia pressupor umas férias no trading, deixando de assumir qualquer posição, quando a volatilidade estivesse muito baixa.
2 – Já, era possível e experimentei essa possibilidade mas não compensa o risco adicional porque existe um “lagging” apreciável na zona de fecho dessas trades. Seria como se acrescentasses mais um CFD ao grupo dos 3 sub-sistemas.
O factor de risco deste sistema pesa mais com as trades do tipo tendencial, em geral geram as perdas mais pesadas de todo o conjunto
Este método concentra essencialmente o seu maior potencial de ganhos nas trades oscilatórias, só que estas têm de ocorrer a favor da trend dominante porque de facto só assim consegues ganhar dinheiro de forma consistente nos mercados.
3 – Não existe limitação neste método para o arranque duma trade em termos de valores mínimos do ADX.
De facto uma das grandes diferenças para o método usado por muitos traders conhecidos que publicaram entrevistas acerca da forma como usam o DMI reside precisamente nesta característica, em geral só arrancam com trades se o ADX(14) estivesse acima dos 20 pontos.
Nos testes que fiz constatei que perdes muito movimento potencial no sentido da tendência entre os valores baixos de ADX no arranque para cima, até atingir os 20 pontos. Para quê perder esse movimento direccional de ciclo positivo? Se estamos aqui para ganhar o máximo de dinheiro possível então temos de ch**** do mercado tudo o que conseguirmos sacar!
4 – Quando referi um drawdown de 40% estava-me a referir ao caso do DAX para a negociação dos gráficos diários com um máximo de 3 CFD e para um capital próximo de 7.175 Euros ao longo de cerca de 5 anos de negociação permanente.
Se estiveres com o DAX e o mesmo método no gráfico horário, para isso tens de estar sempre presente frente ao computador com comportamento de trader profissional entre as 7h e as 21H, podes aumentar o número de CFDs para cerca de 2,5 a 3 vezes uma vez que sais do mercado muito mais rapidamente, dessa forma igualas o valor de drawdown em ambas as escalas temporais e assumes risco idêntico.
5 – Se a pergunta sobre a eficiência dos sistemas de trading tradicionais perdeu força com o advento dos HFT constata-se que na realidade as performances obtidas ficam um pouco longe, para pior, do que eram em anos anteriores.
Agora se a razão se deve ao advento dos HFT ou a outro motivo qualquer, isso já não te sei responder mas admito que terá sido simplesmente um capricho conjuntural de movimentos anormais dos mercados.
Abraço,
Cem
Respondendo às tuas questões:
1 – O que disse anteriormente é que por cada 7.175 Euros com este método aconselho a que no máximo se possam negociar 3 CFD: 1 para o sub-método tendencial, 1 para o sub-método oscilatório de 13 sessões e 1 para o sub-método oscilatório de 8 sessões.
Evidentemente que se dispuseres de 50.000 Euros poderás negociar 7 CFD com as regras tendenciais e 14 CFD com as regras oscilatórias repartidas pelas 13 e 8 sessões.
As regras deste sistema não permitem que se acrescente outra posição tendencial no caso do ADX(13) para além do original ADX(21), seria muito errático e daria muitos sinais falsos para esse número de barras mais reduzido.
Estou no entanto convencido que mais tarde ser poderá refinar este sistema permitindo por exemplo que se use uma maior exposição a posições tendenciais no caso de estarmos presentes num regime de elevada volatilidade com este valor próximo dos níveis de máximos históricos. Aliás o contrário também é válido porque se poderia pressupor umas férias no trading, deixando de assumir qualquer posição, quando a volatilidade estivesse muito baixa.
2 – Já, era possível e experimentei essa possibilidade mas não compensa o risco adicional porque existe um “lagging” apreciável na zona de fecho dessas trades. Seria como se acrescentasses mais um CFD ao grupo dos 3 sub-sistemas.
O factor de risco deste sistema pesa mais com as trades do tipo tendencial, em geral geram as perdas mais pesadas de todo o conjunto
Este método concentra essencialmente o seu maior potencial de ganhos nas trades oscilatórias, só que estas têm de ocorrer a favor da trend dominante porque de facto só assim consegues ganhar dinheiro de forma consistente nos mercados.
3 – Não existe limitação neste método para o arranque duma trade em termos de valores mínimos do ADX.
De facto uma das grandes diferenças para o método usado por muitos traders conhecidos que publicaram entrevistas acerca da forma como usam o DMI reside precisamente nesta característica, em geral só arrancam com trades se o ADX(14) estivesse acima dos 20 pontos.
Nos testes que fiz constatei que perdes muito movimento potencial no sentido da tendência entre os valores baixos de ADX no arranque para cima, até atingir os 20 pontos. Para quê perder esse movimento direccional de ciclo positivo? Se estamos aqui para ganhar o máximo de dinheiro possível então temos de ch**** do mercado tudo o que conseguirmos sacar!
4 – Quando referi um drawdown de 40% estava-me a referir ao caso do DAX para a negociação dos gráficos diários com um máximo de 3 CFD e para um capital próximo de 7.175 Euros ao longo de cerca de 5 anos de negociação permanente.
Se estiveres com o DAX e o mesmo método no gráfico horário, para isso tens de estar sempre presente frente ao computador com comportamento de trader profissional entre as 7h e as 21H, podes aumentar o número de CFDs para cerca de 2,5 a 3 vezes uma vez que sais do mercado muito mais rapidamente, dessa forma igualas o valor de drawdown em ambas as escalas temporais e assumes risco idêntico.
5 – Se a pergunta sobre a eficiência dos sistemas de trading tradicionais perdeu força com o advento dos HFT constata-se que na realidade as performances obtidas ficam um pouco longe, para pior, do que eram em anos anteriores.
Agora se a razão se deve ao advento dos HFT ou a outro motivo qualquer, isso já não te sei responder mas admito que terá sido simplesmente um capricho conjuntural de movimentos anormais dos mercados.
Abraço,
Cem
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Citações que me assentam bem:
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Não creio que o HFT (High Frequency Trading) possa afectar este ou outro qualquer método de negociação, ninguém iria ligar peva a um portuga na adaptação de um novo sistema de trading que ainda por cima usa internamente um indicador (DMI) usado por provavelmente dezenas ou mesmo centenas de milhares de norte-americanos.
Cem, penso que a pergunta do Vitor será relevante para os sistemas de trading em geral e não apenas para este sistema. Tens notado alguma diferença de performance desde que o advento do HFT começou a surgir com mais força ?
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Cem, se a mim me levou tempo a ler, imagino o trabalho que te deve ter dado a ti a escrever isto. Obrigado pela partilha.
Aqui ficam algumas questões:
1. Se na escala de 8 ou 13 te surgir um 2º sinal de entrada, tomas uma segunda posição nessa escala ou limitas a 1 posição por escala ?
2. Já testaste se no gráfico do ADX(21) vale a pena adicionar mais uma posição se depois do ADX(21) descer, ele voltar a subir, desde que o DI-(21) esteja acima do DI+(21) ? Penso que há um sinal desses algures a meio do dia 24.
3. Estas regras tem alguma limitação, ou seja, o ADX tem de estar acima de algum valor ? Pergunto isto porque para valores demasiados baixos do ADX o mercado geralmente anda por ali sem saber para onde vai e as oscilações não significam nada.
4. Fiquei na dúvida quando disseste isto "Com estes valores poderão esperar em troca drawdowns na casa dos 40% em 5 anos, se apostarem nos gráficos diários, ou cerca de 15% no caso dos gráficos de escala horária.". Podes explicar este raciocino ?
Aqui ficam algumas questões:
1. Se na escala de 8 ou 13 te surgir um 2º sinal de entrada, tomas uma segunda posição nessa escala ou limitas a 1 posição por escala ?
2. Já testaste se no gráfico do ADX(21) vale a pena adicionar mais uma posição se depois do ADX(21) descer, ele voltar a subir, desde que o DI-(21) esteja acima do DI+(21) ? Penso que há um sinal desses algures a meio do dia 24.
3. Estas regras tem alguma limitação, ou seja, o ADX tem de estar acima de algum valor ? Pergunto isto porque para valores demasiados baixos do ADX o mercado geralmente anda por ali sem saber para onde vai e as oscilações não significam nada.
4. Fiquei na dúvida quando disseste isto "Com estes valores poderão esperar em troca drawdowns na casa dos 40% em 5 anos, se apostarem nos gráficos diários, ou cerca de 15% no caso dos gráficos de escala horária.". Podes explicar este raciocino ?
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Re
- Amigo Quico dos Charutos:
De facto cada um tem o seu estilo próprio, admito-o!
Com o passar do tempo vamos ganhando certa confiança em determinada estratégia e dessa forma vamos adaptando a nossa técnica de trading a essas crenças que vamos interiorizando.
Se reparares também neste caso as trades do tipo tendencial são do tipo "breakout", talvez possas um dia verificar que a automatização do disparo de ordens através de indicadores afinal não será muito diferente do método que usas na detecção de novos máximos e mínimos para alongar ou shortar.
- Amigo Vítor Setas:
Não creio que o HFT (High Frequency Trading) possa afectar este ou outro qualquer método de negociação, ninguém iria ligar peva a um portuga na adaptação de um novo sistema de trading que ainda por cima usa internamente um indicador (DMI) usado por provavelmente dezenas ou mesmo centenas de milhares de norte-americanos.
Seria mais um anónimo no meio da multidão.
Estou convencido que não inventei a pólvora com este sistema, trata-se de um método engraçado mas adaptado doutras ideias semelhantes.
No entanto estou convicto que os resultados das trades deste método que proponho, que no fundo é muito simples, irão surpreender pela positiva muita gente que negoceia nos mercados e que normalmente é um pouco crítica destes métodos ligados à AT.
Abraços e bons negócios aos dois,
Cem
De facto cada um tem o seu estilo próprio, admito-o!
Com o passar do tempo vamos ganhando certa confiança em determinada estratégia e dessa forma vamos adaptando a nossa técnica de trading a essas crenças que vamos interiorizando.
Se reparares também neste caso as trades do tipo tendencial são do tipo "breakout", talvez possas um dia verificar que a automatização do disparo de ordens através de indicadores afinal não será muito diferente do método que usas na detecção de novos máximos e mínimos para alongar ou shortar.
- Amigo Vítor Setas:
Não creio que o HFT (High Frequency Trading) possa afectar este ou outro qualquer método de negociação, ninguém iria ligar peva a um portuga na adaptação de um novo sistema de trading que ainda por cima usa internamente um indicador (DMI) usado por provavelmente dezenas ou mesmo centenas de milhares de norte-americanos.
Seria mais um anónimo no meio da multidão.
Estou convencido que não inventei a pólvora com este sistema, trata-se de um método engraçado mas adaptado doutras ideias semelhantes.
No entanto estou convicto que os resultados das trades deste método que proponho, que no fundo é muito simples, irão surpreender pela positiva muita gente que negoceia nos mercados e que normalmente é um pouco crítica destes métodos ligados à AT.
Abraços e bons negócios aos dois,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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arnie Escreveu: (...)
Eu simplesmente não consigo entrar nos breakouts. Queimo-me sempre. Não vale a pena.
(...)
Tal como tu, tenho aversão aos indicadores standard, no entanto, descobri que, pelo menos no daytrade, se apenas seguires as barras de preços, na emoção do dia dás por ti a negociar barra a barra e não o swing/trend. Usar um indicador standard e conjuga-lo com a leitura das barras pode fazer uma diferença abismal no final de um mês de trading. Melhor ainda, conjugar a leitura de um time frame menor com um maior.
Poça, Arnie! Que relambório... realmente estamos a negociar em "planetas diferentes": negociar com gráficos diários já é demasiado stress para mim, quanto mais daytrade.
(Minto:
Quando há umas semanas a prata colapsou, confesso que, para a "shortar", tive que mudar para gráficos horários. MAS SÓ porque o movimento estava a ser muito rápido. Em cada vela diária estavam-se a esboroar valorizações de meses!)
Se dizes que não consegues entrar nos breakouts... pois eu SÓ consigo entrar nos breakouts
Agora faço-o com duas ressalvas que se calhar não vinquei bem:
O breakout (chamemos-lhe assim) tem que ser no sentido da tendência. E como defino a tendência? Pois com outro breakout ; neste caso num timeframe mais largo (dispenso os tais indicadores esotéricos). Por exemplo: na prata estou curto no diário (é fácil ver onde se deu a quebra); mas estou porque também houve uma quebra no gráfico semanal, e - já agora para ajudar à festa, no mensal. Ou seja, a coisa está claramente "bear" e por isso torna-se fácil ir atrás da tendência, porque qualquer quebra gera um mini-pânico.
Como tu dizes, quando se abre uma posição em mínimos/máximos relativos há que ter estômago. Mas "faz parte do jogo" aguentar uma reacção que, se tudo correr bem e a tendência estiver BEM VINCADA, pode ser um mero espasmo. Prefiro isso a, sobretudo em períodos de queda, perder a entrada no momento certo. No entanto, uma boa parte das vezes não corre bem e... lá está: "stops para que vos quero!?", money management, e saber/esperar que temos a estatística do nosso lado - i.e., os trades ganhadores deverão ser bem mais volumosos que as perdas dos perdedores.
Abraço.
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
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Cem
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re
Amigo D1as:
Em parte a tua explicação tem muita razão uma vez que a volatilidade acompanha quase sempre as descidas pelo simples motivo de que o mercado não é um espelho de si próprio: a amplitude nas descidas aumenta bastante devido ao factor medo, quando o mercado desce há mais gente a sair por sessão do que gente a entrar quando o mercado sobe.
Daí que os mercados do tipo accionista se movam em ondas do tipo das pernas da letra "m", os spikes de grandes barras são bem mais violentos na queda junto às bases do que as subidas suaves junto aos topos!
Como a fórmula da volatilidade das sessões neste caso do VCB é medida internamente através do ATR (Average True Range) é fácil de entender que as amplitudes das descidas quando tratamos de mercados accionistas não têm nada a ver com a amplitude das subidas,nota-se a olho nu que as barras durante as quedas são claramente mais extensas e daí a explicação pela qual a volatilidade neste tipo de mercado sobe mais durante as fortes quedas e não durante as subidas.
Se eu for buscar no entanto um gráfico do câmbio EURUSD entre princípios de 2007 a meados de 2008 talvez se perceba melhor o que quis dizer, neste caso é visível uma subida da volatilidade durante uma subida da cotação.
Ou seja, entre as linhas verticais A e B o mercado sobe pouco e claramente cada barra possui uma amplitude média (diferença média entre máximos e mínimos) baixa.
Depois entre as linhas verticais B e C o mercado sobe/estica a uma maior velocidade e acompanhada por amplitudes de barras claramente superiores. Resultado: a volatilidade sobe em consequência.
Abraço amigo, vou ver agora a tua MP.
Cem
Em parte a tua explicação tem muita razão uma vez que a volatilidade acompanha quase sempre as descidas pelo simples motivo de que o mercado não é um espelho de si próprio: a amplitude nas descidas aumenta bastante devido ao factor medo, quando o mercado desce há mais gente a sair por sessão do que gente a entrar quando o mercado sobe.
Daí que os mercados do tipo accionista se movam em ondas do tipo das pernas da letra "m", os spikes de grandes barras são bem mais violentos na queda junto às bases do que as subidas suaves junto aos topos!
Como a fórmula da volatilidade das sessões neste caso do VCB é medida internamente através do ATR (Average True Range) é fácil de entender que as amplitudes das descidas quando tratamos de mercados accionistas não têm nada a ver com a amplitude das subidas,nota-se a olho nu que as barras durante as quedas são claramente mais extensas e daí a explicação pela qual a volatilidade neste tipo de mercado sobe mais durante as fortes quedas e não durante as subidas.
Se eu for buscar no entanto um gráfico do câmbio EURUSD entre princípios de 2007 a meados de 2008 talvez se perceba melhor o que quis dizer, neste caso é visível uma subida da volatilidade durante uma subida da cotação.
Ou seja, entre as linhas verticais A e B o mercado sobe pouco e claramente cada barra possui uma amplitude média (diferença média entre máximos e mínimos) baixa.
Depois entre as linhas verticais B e C o mercado sobe/estica a uma maior velocidade e acompanhada por amplitudes de barras claramente superiores. Resultado: a volatilidade sobe em consequência.
Abraço amigo, vou ver agora a tua MP.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Enviei uma mensagem privada.
Relativamente ao gráfico, em paralelo com o VIX, fico com a impressão que a volatidade aumenta com as quedas e diminui com as subidas.
Não é propriamente o mesmo que "quanto mais direccional estiver um mercado maior será a sua volatilidade" dado que para uma direcção ascendente a volatilidade diminui..
Poder-se-ia dizer talvez que estamos num mercado direccional caso se verifique uma amplitude (entre máximos e mínimos) com pouca variação.
Exemplo: nos últimos 14 dias a amplitude média entre máximos e mínimos de XPTO tem o valor de X. Caso no 15º dia essa amplitude seja pelo menos 90% da média, significaria que estamos em tendência (seja de subida ou descida).
Isto complementado com indicadores clássicos de tendência poderá dar uma leitura aproximada de confirmação de reversões ou de continuação de tendência.
Enfim, algumas ideias.
Abraço, amigo Cem.
Relativamente ao gráfico, em paralelo com o VIX, fico com a impressão que a volatidade aumenta com as quedas e diminui com as subidas.
Não é propriamente o mesmo que "quanto mais direccional estiver um mercado maior será a sua volatilidade" dado que para uma direcção ascendente a volatilidade diminui..
Poder-se-ia dizer talvez que estamos num mercado direccional caso se verifique uma amplitude (entre máximos e mínimos) com pouca variação.
Exemplo: nos últimos 14 dias a amplitude média entre máximos e mínimos de XPTO tem o valor de X. Caso no 15º dia essa amplitude seja pelo menos 90% da média, significaria que estamos em tendência (seja de subida ou descida).
Isto complementado com indicadores clássicos de tendência poderá dar uma leitura aproximada de confirmação de reversões ou de continuação de tendência.
Enfim, algumas ideias.
Abraço, amigo Cem.
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Re
Amigo D1as:
Que grande surpresa, não te imaginava por aqui depois de tantos anos sem contacto!
Espero que esteja tudo ok pelas tuas bandas, vai mandando os teus bitaites que são sempre cheios de sumo. Ainda negoceias nos mercados?
Em relação à tua questão posso colocar o gráfico do S&P desde 2007 e vais reparar que o indicador da volatilidade VCB (quadro de cima do gráfico do exemplo), que é muito semelhante e proporcional ao VIX, atinge valores extremos elevados em alturas visíveis bem críticas em que o mercado aponta claramente num sentido bem definido.
Quando o mercado lateraliza e fica a marcar passo a volatilidade volta ao nível dos valores baixos.
Abraço amigo e vai dando notícias.
Cem
Que grande surpresa, não te imaginava por aqui depois de tantos anos sem contacto!
Espero que esteja tudo ok pelas tuas bandas, vai mandando os teus bitaites que são sempre cheios de sumo. Ainda negoceias nos mercados?
Em relação à tua questão posso colocar o gráfico do S&P desde 2007 e vais reparar que o indicador da volatilidade VCB (quadro de cima do gráfico do exemplo), que é muito semelhante e proporcional ao VIX, atinge valores extremos elevados em alturas visíveis bem críticas em que o mercado aponta claramente num sentido bem definido.
Quando o mercado lateraliza e fica a marcar passo a volatilidade volta ao nível dos valores baixos.
Abraço amigo e vai dando notícias.
Cem
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Re: Reflectindo acerca do Índice de Movimento Direccional
Cem pt Escreveu:A realidade é que, poderão conferir por vocês próprios, quanto mais direccional estiver um mercado maior será a sua volatilidade(...)
Olá Cem
A frase de cima despertou-me interesse. Interesse ao ponto de querer fazer login no CB, com o meu antigo nickname (D1as), e constatar que já não me lembro da password portanto criei novo nickname...
Seria possível desenvolver um pouco mais a frase de cima?
Obrigado.
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Rectificação
Por um motivo surpreendente e desconhecido para mim as barras verticais do gráfico do exemplo foram todas deslocadas um período para a direita.
Desta forma coloco de novo o gráfico em causa com as barras verticais A, B, C, D e E, onde ocorreram as entradas e saídas de posição no DAX, no devido lugar.
Já agora aproveito para acrescentar outra frase que não está correcta no gráfico abaixo: junto à linha vertical A no quadro do DMI(21) a frase de cima deveria referir uma tendência dominante horária "descendente" e não "ascendente", pelo simples facto do DI-(21) se encontrar acima do DI+(21) na altura em que a linha azul do ADX(21) se encontra em subida.
Sorry!
Cem
Desta forma coloco de novo o gráfico em causa com as barras verticais A, B, C, D e E, onde ocorreram as entradas e saídas de posição no DAX, no devido lugar.
Já agora aproveito para acrescentar outra frase que não está correcta no gráfico abaixo: junto à linha vertical A no quadro do DMI(21) a frase de cima deveria referir uma tendência dominante horária "descendente" e não "ascendente", pelo simples facto do DI-(21) se encontrar acima do DI+(21) na altura em que a linha azul do ADX(21) se encontra em subida.
Sorry!
Cem
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- DAX 1H DMI 20110627A.png (213.13 KiB) Visualizado 6489 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Exemplo prático do método proposto
Deixem-me fazer aqui uma pequena nota em relação aos valores do ADX, DI+ e DI-: vamos considerar apenas os respectivos valores aproximados à unidade, assim se tivermos 26.38 ou 25.50 em 2 barras consecutivas é a mesma coisa do que termos 26 pontos em ambas as barras, ou seja, consideramos que a linha do indicador se encontra imutável.
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Em relação às trades do tipo tendencial acabadas de descrever o processo é muito simples: logo que seja disparado um sinal no final do período da barra, limitamo-nos a comprar ou a vender ao mercado.
Convém que o activo em causa seja bastante líquido por causa do “slippage” e comissões, o ideal será transaccionar índices ou Forex ou similares.
Nem tudo são rosas e é preciso muita paciência, nas trades do tipo tendencial estes sinais provocam em geral apenas 1 trade vencedora em cada 3.
No entanto a média dos ganhos de cada negócio vencedor costuma ultrapassar em geral o valor de 4x a média dos negócios perdedores, diria que no longo prazo vale a pena manter este tipo de estratégia.
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Se quiserem estudar um pouco estes sinais do ADX(21) nos principais papeis do mercado, irão reparar que de 2000 até 2008 os resultados são muito bons e realmente entusiasmantes.
No entanto, de 2008 para cá, utilizando os gráficos diários, os resultados são globalmente pobres, diria até mesmo negativos num cômputo globalizado.
Porquê? Mistério, não sei. Os factores psicológicos não mudaram certamente o comportamento da multidão de traders mas provavelmente houve factores que afectaram negativamente os resultados medíocres do método ultimamente.
A única explicação técnica que detecto para este período recente sem resultados ao mesmo nível dos anos anteriores é o facto de termos estado numa fase de volatilidade muito baixa e daí eu acrescentar que provavelmente nesses períodos este sistema não seja tão efectivo.
Logo talvez seja de ponderar, daí desde já agradecer os vossos futuros feedbacks, que o método não seja empregue em situações de baixa volatilidade. Mais tarde voltaremos ao tema!
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As trades do tipo tendencial são na sua essência do tipo “reversal”, isto é, ou estamos ascendentes ou descendentes enquanto os sinais do ADX(21) não encontrarem as condições de disparo dos respectivos sinais, não havendo condições de mudança de sinal iremos admitir que se mantém a tendência do último sinal encontrado em sessão anterior.
Existe uma excepção, mais tarde já lá iremos quando estivermos a ver um caso prático, mas pode-se dizer que o método de negociação aconselha uma passagem da tendência calculada para neutra quando todos os ADX se encontram acima dos 30 pontos e existe um deles que começa a descer abaixo da envolvente mínima dessa subida.
Nessa altura quando começar um dos ADX a descer abaixo do valor do mais baixo dos ADX, desde que tenham todos ultrapassado a barreira dos 30 pontos, encerramos todos os negócios que estejam abertos, quer sejam tendenciais ou oscilatórios.
A tendência com o mesmo sinal será retomada apenas e logo que o ADX(13) comece de novo a subir.
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Vamos agora introduzir as trades do tipo oscilatório: teremos negócios do tipo A para os sinais gerados pelo indicador de 13 sessões e do tipo B para o indicador de 8 sessões.
Em resumo, vamos ter neste sistema 3 tipos de trades diferentes: a primeira do tipo tendencial de acordo com os sinais já explicados e as duas restantes do tipo oscilatório A e B com regras semelhantes para os 2 casos que abaixo serão explicitadas.
Teremos assim de olhar no global para 9 indicadores do Movimento Direccional: ADX(21), DI+(21), DI-(21), ADX(13), DI+(13), DI-(13), ADX(8), DI+(8) e DI-(8).
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Se olharmos para o exemplo abaixo recente do gráfico do DAX horário talvez me possa explicar melhor (para efeitos das trades virtuais deste exemplo real somaremos 2 pontos do índice em relação ao valor de fecho da barra para as compras e retiraremos 2 pontos do índice ao fecho para o caso das vendas).
Em primeiro lugar esperamos que dispare o sinal da tendência dominante: se virem a linha A poderão verificar que a linha azul do ADX(21) subiu dos 18 para os 19 pontos, com o DI-(21) acima do DI+(21), depois de encerrada a barra das 13 horas do dia 23 deste mês: nesse caso deveríamos então ter vendido a primeira posição do DAX aos 7175 pontos para abrir a nova posição tendencial curta.
Enquanto estiver válido um sinal de tendência descendente o método só irá considerar as trades do tipo oscilatório, que sejam disparados pelos irmãos mais novos do ADX de 8 e 13 períodos, desde que os respectivos indicadores iniciem também trades através de vendas e as fechem com compras.
Para qualquer destes períodos de 8 ou 13 sessões as regras são idênticas, uma vez que o sinal da tendência é descendente, para abrir uma trade oscilatória vamos aguardar que em cada um destes períodos o DI+ (verde) ultrapasse em subida o DI- (vermelho) e depois é só esperar que a diferença entre o DI+ e o DI- do mesmo período encolha em terreno positivo (ou nulo no limite) em relação à sessão anterior.
Este método implica que apenas uma trade seja executada numa única barra, se houver dois sinais em simultâneo na mesma barra a ordem de precedência de prioridade é: trades tendenciais, trades oscilatórias do tipo A de 13 sessões e trades oscilatórias do tipo B de 8 sessões.
Na linha vertical B do gráfico abaixo existe uma acumulação de disparo de sinais de vendas simultâneas na abertura de posições “short” do movimento direccional de 8 e 13 sessões, nesse caso tomaremos apenas como válido o negócio do período das 13 sessões.
Às 8 horas do dia 24 de Junho os valor do DI+(13) e DI-(13) eram de 22 e 20 pontos. Na barra anterior eram de 25 e 21 pontos. Logo, como a diferença entre DI+ e DI- se estreitou de +4 para +2 pontos, no fim do período da barra foi disparado um sinal de venda ao mercado a 7212 pontos do índice, ou seja, valendo 7212 Euros.
Estava assim aberta a 2ª posição de venda no DAX, a primeira do tipo oscilatório, de acordo com um “slingshot” ou “pullback” ascencional contra a tendência descendente.
Finalmente duas horas depois temos um novo valor de disparo de uma trade oscilatória para o tipo B, neste caso para o período das 8 sessões: esperámos que novamente no terreno em que o DI+(8) se encontra acima do DI-(8) para que a diferença entre os 2 valores encolha em relação à barra anterior para abrir a 3ª posição de venda do DAX, aos 7228 pontos do índice.
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Tivemos então, na altura em que a barra vertical C foi impressa no gráfico abaixo, uma exposição máxima ao risco no DAX na escala horária: 3 CFD vendidos.
Para a volatilidade actual do DAX e para esta exposição máxima de 3 CFD, não se aconselha a transaccionar este método a quem não tenha pelo menos o valor em Euros do índice na altura em que entrámos na primeira trade, ou seja, próximo dos 7.175 Euros no caso de apostar neste método com gráficos diários.
Com estes valores poderão esperar em troca drawdowns na casa dos 40% em 5 anos, se apostarem nos gráficos diários, ou cerca de 15% no caso dos gráficos de escala horária.
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Estando em marcha as trades do tipo tendencial e oscilatório, tivemos apenas de vigiar as condições de fecho das respectivas posições.
Essas condições verificaram-se esta manhã no caso das trades oscilatórias em regime normal.
O que é um regime normal? É um regime em que também o ADX(13) mantém um sinal tendencial igual ao ADX(21). Se repararem de facto nas últimas sessões quando a linha azul do ADX(13) subia o DI-(13) estava acima do DI+(13), o que confirmava uma força saudável da tendência descendente na escala horária.
Se pelo contrário tivéssemos o ADX(13) com sinais de tendência ascendente, contrariando a tendência descendente dada pelo ADX(21), então estaríamos em presença dum regime crítico, situação que ainda não se verificou!
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Como se fecham posições oscilatórias em regime normal no caso do indicador de 8 períodos, que foi o primeiro a fechar as posições “short” após a barra das 8 horas desta manhã?
Muito fácil: deixamos que se desenvolva um ciclo onde a linha azul do ADX(8) suba e com o DI-(8) vermelho se encontre acima do verde DI+(8), isso significa que a tendência descendente está a ganhar força e a fazer o seu caminho normal.
Logo que essa força esmoreça, ou seja, logo que o ADX(8) perca valor em relação à barra anterior, então saímos da posição com compra ao mercado, neste caso aos 7089 pontos do índice, um ganho na respectiva trade de 7228-7089 = 139 pontos do DAX, ou 139 Euros para o respectivo CFD. Isso aconteceu junto à linha vertical D do gráfico abaixo.
No caso do indicador de 13 sessões as condições de fecho da respectiva posição curta ocorreu há cerca de uma hora atrás: deixámos que o ADX(13) subisse sucessivamente de valor, em regime do DI-(13) acima do DI+(13) e quando a linha azul do ADX(13) baixou de valor em relação à barra anterior, fechámos a respectiva posição com uma compra ao mercado aos 7123 pontos do DAX, pelo que o resultado desta 2ª trade oscilatória, efectuado junto à linha vertical
E do gráfico abaixo, terminou com um ganho de: 7212-7123 = +89 pontos do DAX, ou +89 Euros por CFD apostado neste tipo de trade.
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Resta ainda em aberto a trade curta do tipo tendencial, posição que só será fechada desde que o ADX(21) se encontre em subida com o DI+(21) acima do DI-(21), situação que para já se encontra ainda longe de ser atingida.
Com toda a probabilidade este método de negociação poderá estar nesta altura a caminhar, com a subida do DAX para valores intraday positivos um pouco acima dos 7150 pontos, para que o DI+ de 8 ou 13 períodos ultrapasse de novo em subida o DI- com os mesmos períodos em novos ciclos.
Se chegarmos a esse ponto já sabemos que temos de estar atentos e aguardar para que a diferença entre o DI+ e o D- respectivos se estreite para entrar de novo a arrancar em novas posições curtas do tipo oscilatório.
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Espero que estas explicações básicas e o gráfico abaixo tenham para já dado uma fotografia das regras básicas deste método.
Evidentemente que falta falar das regras na situação em que o regime é crítico, em vez de normal como foi neste exemplo concreto acima explicado. Haverá certamente tempo para falarmos disso mais tarde.
Para já bons negócios e bons lucros, espero que quem adoptar o novo método possa deparar com grandes alegrias no futuro, em especial nas trades do tipo oscilatório que normalmente são as mais difíceis de negociar, embora tenham de ter em mente que a perspectiva de perdas tenha de estar sempre presente.
Cem
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Em relação às trades do tipo tendencial acabadas de descrever o processo é muito simples: logo que seja disparado um sinal no final do período da barra, limitamo-nos a comprar ou a vender ao mercado.
Convém que o activo em causa seja bastante líquido por causa do “slippage” e comissões, o ideal será transaccionar índices ou Forex ou similares.
Nem tudo são rosas e é preciso muita paciência, nas trades do tipo tendencial estes sinais provocam em geral apenas 1 trade vencedora em cada 3.
No entanto a média dos ganhos de cada negócio vencedor costuma ultrapassar em geral o valor de 4x a média dos negócios perdedores, diria que no longo prazo vale a pena manter este tipo de estratégia.
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Se quiserem estudar um pouco estes sinais do ADX(21) nos principais papeis do mercado, irão reparar que de 2000 até 2008 os resultados são muito bons e realmente entusiasmantes.
No entanto, de 2008 para cá, utilizando os gráficos diários, os resultados são globalmente pobres, diria até mesmo negativos num cômputo globalizado.
Porquê? Mistério, não sei. Os factores psicológicos não mudaram certamente o comportamento da multidão de traders mas provavelmente houve factores que afectaram negativamente os resultados medíocres do método ultimamente.
A única explicação técnica que detecto para este período recente sem resultados ao mesmo nível dos anos anteriores é o facto de termos estado numa fase de volatilidade muito baixa e daí eu acrescentar que provavelmente nesses períodos este sistema não seja tão efectivo.
Logo talvez seja de ponderar, daí desde já agradecer os vossos futuros feedbacks, que o método não seja empregue em situações de baixa volatilidade. Mais tarde voltaremos ao tema!
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As trades do tipo tendencial são na sua essência do tipo “reversal”, isto é, ou estamos ascendentes ou descendentes enquanto os sinais do ADX(21) não encontrarem as condições de disparo dos respectivos sinais, não havendo condições de mudança de sinal iremos admitir que se mantém a tendência do último sinal encontrado em sessão anterior.
Existe uma excepção, mais tarde já lá iremos quando estivermos a ver um caso prático, mas pode-se dizer que o método de negociação aconselha uma passagem da tendência calculada para neutra quando todos os ADX se encontram acima dos 30 pontos e existe um deles que começa a descer abaixo da envolvente mínima dessa subida.
Nessa altura quando começar um dos ADX a descer abaixo do valor do mais baixo dos ADX, desde que tenham todos ultrapassado a barreira dos 30 pontos, encerramos todos os negócios que estejam abertos, quer sejam tendenciais ou oscilatórios.
A tendência com o mesmo sinal será retomada apenas e logo que o ADX(13) comece de novo a subir.
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Vamos agora introduzir as trades do tipo oscilatório: teremos negócios do tipo A para os sinais gerados pelo indicador de 13 sessões e do tipo B para o indicador de 8 sessões.
Em resumo, vamos ter neste sistema 3 tipos de trades diferentes: a primeira do tipo tendencial de acordo com os sinais já explicados e as duas restantes do tipo oscilatório A e B com regras semelhantes para os 2 casos que abaixo serão explicitadas.
Teremos assim de olhar no global para 9 indicadores do Movimento Direccional: ADX(21), DI+(21), DI-(21), ADX(13), DI+(13), DI-(13), ADX(8), DI+(8) e DI-(8).
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Se olharmos para o exemplo abaixo recente do gráfico do DAX horário talvez me possa explicar melhor (para efeitos das trades virtuais deste exemplo real somaremos 2 pontos do índice em relação ao valor de fecho da barra para as compras e retiraremos 2 pontos do índice ao fecho para o caso das vendas).
Em primeiro lugar esperamos que dispare o sinal da tendência dominante: se virem a linha A poderão verificar que a linha azul do ADX(21) subiu dos 18 para os 19 pontos, com o DI-(21) acima do DI+(21), depois de encerrada a barra das 13 horas do dia 23 deste mês: nesse caso deveríamos então ter vendido a primeira posição do DAX aos 7175 pontos para abrir a nova posição tendencial curta.
Enquanto estiver válido um sinal de tendência descendente o método só irá considerar as trades do tipo oscilatório, que sejam disparados pelos irmãos mais novos do ADX de 8 e 13 períodos, desde que os respectivos indicadores iniciem também trades através de vendas e as fechem com compras.
Para qualquer destes períodos de 8 ou 13 sessões as regras são idênticas, uma vez que o sinal da tendência é descendente, para abrir uma trade oscilatória vamos aguardar que em cada um destes períodos o DI+ (verde) ultrapasse em subida o DI- (vermelho) e depois é só esperar que a diferença entre o DI+ e o DI- do mesmo período encolha em terreno positivo (ou nulo no limite) em relação à sessão anterior.
Este método implica que apenas uma trade seja executada numa única barra, se houver dois sinais em simultâneo na mesma barra a ordem de precedência de prioridade é: trades tendenciais, trades oscilatórias do tipo A de 13 sessões e trades oscilatórias do tipo B de 8 sessões.
Na linha vertical B do gráfico abaixo existe uma acumulação de disparo de sinais de vendas simultâneas na abertura de posições “short” do movimento direccional de 8 e 13 sessões, nesse caso tomaremos apenas como válido o negócio do período das 13 sessões.
Às 8 horas do dia 24 de Junho os valor do DI+(13) e DI-(13) eram de 22 e 20 pontos. Na barra anterior eram de 25 e 21 pontos. Logo, como a diferença entre DI+ e DI- se estreitou de +4 para +2 pontos, no fim do período da barra foi disparado um sinal de venda ao mercado a 7212 pontos do índice, ou seja, valendo 7212 Euros.
Estava assim aberta a 2ª posição de venda no DAX, a primeira do tipo oscilatório, de acordo com um “slingshot” ou “pullback” ascencional contra a tendência descendente.
Finalmente duas horas depois temos um novo valor de disparo de uma trade oscilatória para o tipo B, neste caso para o período das 8 sessões: esperámos que novamente no terreno em que o DI+(8) se encontra acima do DI-(8) para que a diferença entre os 2 valores encolha em relação à barra anterior para abrir a 3ª posição de venda do DAX, aos 7228 pontos do índice.
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Tivemos então, na altura em que a barra vertical C foi impressa no gráfico abaixo, uma exposição máxima ao risco no DAX na escala horária: 3 CFD vendidos.
Para a volatilidade actual do DAX e para esta exposição máxima de 3 CFD, não se aconselha a transaccionar este método a quem não tenha pelo menos o valor em Euros do índice na altura em que entrámos na primeira trade, ou seja, próximo dos 7.175 Euros no caso de apostar neste método com gráficos diários.
Com estes valores poderão esperar em troca drawdowns na casa dos 40% em 5 anos, se apostarem nos gráficos diários, ou cerca de 15% no caso dos gráficos de escala horária.
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Estando em marcha as trades do tipo tendencial e oscilatório, tivemos apenas de vigiar as condições de fecho das respectivas posições.
Essas condições verificaram-se esta manhã no caso das trades oscilatórias em regime normal.
O que é um regime normal? É um regime em que também o ADX(13) mantém um sinal tendencial igual ao ADX(21). Se repararem de facto nas últimas sessões quando a linha azul do ADX(13) subia o DI-(13) estava acima do DI+(13), o que confirmava uma força saudável da tendência descendente na escala horária.
Se pelo contrário tivéssemos o ADX(13) com sinais de tendência ascendente, contrariando a tendência descendente dada pelo ADX(21), então estaríamos em presença dum regime crítico, situação que ainda não se verificou!
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Como se fecham posições oscilatórias em regime normal no caso do indicador de 8 períodos, que foi o primeiro a fechar as posições “short” após a barra das 8 horas desta manhã?
Muito fácil: deixamos que se desenvolva um ciclo onde a linha azul do ADX(8) suba e com o DI-(8) vermelho se encontre acima do verde DI+(8), isso significa que a tendência descendente está a ganhar força e a fazer o seu caminho normal.
Logo que essa força esmoreça, ou seja, logo que o ADX(8) perca valor em relação à barra anterior, então saímos da posição com compra ao mercado, neste caso aos 7089 pontos do índice, um ganho na respectiva trade de 7228-7089 = 139 pontos do DAX, ou 139 Euros para o respectivo CFD. Isso aconteceu junto à linha vertical D do gráfico abaixo.
No caso do indicador de 13 sessões as condições de fecho da respectiva posição curta ocorreu há cerca de uma hora atrás: deixámos que o ADX(13) subisse sucessivamente de valor, em regime do DI-(13) acima do DI+(13) e quando a linha azul do ADX(13) baixou de valor em relação à barra anterior, fechámos a respectiva posição com uma compra ao mercado aos 7123 pontos do DAX, pelo que o resultado desta 2ª trade oscilatória, efectuado junto à linha vertical
E do gráfico abaixo, terminou com um ganho de: 7212-7123 = +89 pontos do DAX, ou +89 Euros por CFD apostado neste tipo de trade.
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Resta ainda em aberto a trade curta do tipo tendencial, posição que só será fechada desde que o ADX(21) se encontre em subida com o DI+(21) acima do DI-(21), situação que para já se encontra ainda longe de ser atingida.
Com toda a probabilidade este método de negociação poderá estar nesta altura a caminhar, com a subida do DAX para valores intraday positivos um pouco acima dos 7150 pontos, para que o DI+ de 8 ou 13 períodos ultrapasse de novo em subida o DI- com os mesmos períodos em novos ciclos.
Se chegarmos a esse ponto já sabemos que temos de estar atentos e aguardar para que a diferença entre o DI+ e o D- respectivos se estreite para entrar de novo a arrancar em novas posições curtas do tipo oscilatório.
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Espero que estas explicações básicas e o gráfico abaixo tenham para já dado uma fotografia das regras básicas deste método.
Evidentemente que falta falar das regras na situação em que o regime é crítico, em vez de normal como foi neste exemplo concreto acima explicado. Haverá certamente tempo para falarmos disso mais tarde.
Para já bons negócios e bons lucros, espero que quem adoptar o novo método possa deparar com grandes alegrias no futuro, em especial nas trades do tipo oscilatório que normalmente são as mais difíceis de negociar, embora tenham de ter em mente que a perspectiva de perdas tenha de estar sempre presente.
Cem
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- Gráfico horário de negociação do DAX, com o método proposto do DMI de múltiplas barras
- DAX 1H DMI 20110627.png (168.61 KiB) Visualizado 6510 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 27/6/2011 12:29, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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