Governo aprova diploma sobre malparado (outra vez e com um ano e meio de atraso)

[Cem pt]

Caro Pessoal:

Thanks pelas vossas intervenções, curiosamente muitas delas vão exactamente no sentido do método que venho propor.

Implica trades counter-trend? Sim, mas sempre deixando que haja ricochetes ou “rebounds” anti-trend e entrar em seguida mas sempre a favor da tendência.

Para já estive a fazer uns pré-testes e tive de modificar parte da minha visão sobre o número de sessões. Irei continuar a utilizar números de Fibonacci, só que em vez de usar 13,21 e 34 para o curto, médio e longo prazo (existe algum “lagging” desnecessário e que faz perder tempo e dinheiro), optarei pelas 8, 13 e 21 sessões, desta maneira os negócios simulados fazem algum sentido quando testados pelo programa.

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Antes de entrar no âmbito do método proposto gostaria de introduzir como se detecta uma tendência dominante através do DMI.

É muito simples, basta puxar para um gráfico paralelo às cotações o ADX de maior número de sessões, neste caso o ADX(21), bem como os DI+(21) e DI-(21).

Depois olhem para o sentido da linha do ADX(21): se estiver com o mesmo valor da sessão anterior, o significado é reduzido, aguardemos por uma sessão em que o ADX baixe ou suba de valor.

Enquanto o ADX(21) estiver a intercalar descidas da respectiva linha misturando-os com alguns valores idênticos aos das sessões anteriores, dizemos que o mercado está a respirar à espera do próximo movimento importante.

Se a linha do ADX(21) estiver essencialmente a subir então o mercado está com força para continuar a sua tendência dominante.

E qual é o sentido dessa tendência? Muito fácil, quando o ADX(21) estiver a subir olhamos para as linhas do DI+(21) e do DI-(21): se o positivo estiver acima do negativo então a tendência será ascendente, se o DI-(21) estiver acima dos DI+(21) nessa altura a tendência será descendente.

Para explicar melhor deixo ficar o gráfico do S&P 500 com a pequena explicação.

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Continuação de bom fim-de-semana e obrigado a todos pelas vossas opiniões e colaboração.



Cem

[vset]

Continua Mr.CEM

Abraço!

[Valete]

Este é um daqueles indicadores para o qual sempre olhei mas que nunca utilizei. A razão para tal, reside no facto de ser confuso. 3 linhas com múltiplos cruzamentos é pouco intuitivo de analisar.

Não sou contra o uso de indicadores. Aliás, acho que podem ser bastante úteis quando se encontram em valores extremos, principalmente se negociamos em time-frames mais alargados.


Quico, abre um novo tópico sobre esse assunto. Acho que poderia ser bastante útil a muitos de nós.

[arnie]

...Mas devo confessar que, ao fim de alguns anos (e já há bastantes anos) comecei a embirrar com a utilização de indicadores e deixei pura e simplesmente de os usar (excluindo talvez o Donchian channel que nem sequer considero um indicador - um bom "olhómetro" faz o mesmo serviço)...

... Por mais equações matemáticas, derivadas e integrações da variação do preço, tudo se resume numa outra forma de mostrar o que ESTÁ LÁ no gráfico, limpinho e simples!...

...Tudo isto para dizer o seguinte: qual é o melhor indicador de inversão de tendência? Direi o óbvio: quando começa a negociar acima de máximos de um determinado período (e lá voltamos ao Donchian), após uma descida ou consolidação, há uma boa probabilidade de se ter começado uma tendência de subida - e o inverso para o... inverso. Qualquer indicador não fará melhor do que "ver" o mesmo, nem que seja por portas travessas...

...Então, tudo se resume a entrar na quebra de máximos ou mínimos (que pode ser como quem diz "resistências" ou "suportes")? Eu sei... eu sei... Já estou a imaginar o Arnie a revirar os olhos ( ) com a sua obsessão em não ser apanhado pelos falsos breakouts nem pelos "caça-stops". O Arnie advoga (pareceu-me) que se entre apenas no pulback ou coisa que o valha; eu prefiro abrir logo uma pequena posição (nem que seja para sinalizar a posição e ir "lendo a tape") e reforçar a posição na medida em que a minha desconfiança (do início da tendência) for sendo confirmada...

...Aqui é que a discussão pode ser interessante: confesso que não tenho um bom método que defina a forma de fazer esses reforços ou de "piramidar" a minha posição (mesmo ao nível do money management). Faço a coisa um bocado a olho, quase sempre cada vez que são feitos novos máximos, mas não estou satisfeito com a solução. Se pudessem integrar esta "componente" na discussão... ficava muito agradecido...

I am, I am



Mas já agora, permite-me também referir na minha outra obsessão, TUDO DEPENDE DO TIME FRAME e DO ACTIVO QUE NEGOCIAMOS.
Cada activo tende a mover-se de forma diferente dependendo do frame em que se olha.
Há traders a negociar em todos os time frames, e há activos onde o daytrade é brutal, sendo o ES o caso mais flagrante (descobri, para grande desgosto meu, que não consigo fazer daytrade naquilo). O time frame onde residem mais traders tende a dominar todo o trading nesse mesmo activo. Daí a criação de certos padrões que se repetem vezes sem conta.

Num gráfico diário, temos essa percepção, existem padrões que se repetem vezes sem conta, mas num gráfico intraday essa percepção é ainda maior. Não não estou a dizer que é mais facil negociar um gráfico intraday, aliás, é bem mais difícil pois o facto de vermos esses padrões a se formarem em tempo real à nossa frente e podermos dizer depois da sua resolução como era óbvia a mesma, há uma coisa chamada cérebro que entra em funcionamento e que por norma tende a complicar a leitura

No daytrade, quer no 6E quer no NQ, se entras no breakout de um high ou low, é meio caminho andado para a desgraça pois nunca vai conseguir entrar ao valor que queres (slippage), logo, quando olhas, já estás com meia dúzia de ticks contra ti. TODA a gente coloca os stops entre 1 a 2 ticks de um high ou low.
Por vezes a coisa até corre bem, e podes ver um movimento de 10 ou mais ticks no 6E aquando da quebra do high ou low mas na maioria da vezes os preços vêm novamente testar valores anteriores.

Aqui depois tudo se resume à tua tolerância de risco (money management). A minha tolerância de risco por norma é curta, raramente mais do que 10 ticks no 6E. Eu gosto de entrar nos movimentos counter trend, esperando um resumo do trend. Esse movimento counter trend tem que ter mais do que 7 ticks de range. A barra que me dá o sinal de entrada deverá ter 6 ticks de range (high - low) para que possa colocar o stop loss para os curtos, 2 ticks acima do high ou para os longos, 2 ticks abaixo do low. Por norma entro aquando da formação de uma inside bar.
O meu target ficará como é obvio, logo acima do anterior swing high ou low. No caso de o trend realmente resumir e os preços continuarem a meu favor, o meu stop loss é um simples trailing, sempre 2 ticks abaixo do low da barra anterior.

Tenho indicadores muito especificos e que me escrevem no gráfico o range de cada swing que o 6E faz, o high, o low e o range de cada barra (este ultimo está em fase de finalização).
O meu objectivo por trade fica entre os 5 e os 10 ticks. Por vezes consigo tirar 20 ou 30 ticks quando um certo padrão de 3 barras acontece, mas isso é algo que pode acontecer 1 ou 2 vezes por semana, mas sempre a favor do trend que tem sido feito até então.

Quantas e quantas vezes o trend não resume, aliás, inverte, e tu entraste longo ou curto pois o setup se apresentou? Azar, o stop é accionado e tu segues em frente.

Eu simplesmente não consigo entrar nos breakouts. Queimo-me sempre. Não vale a pena.

Tal como tu, tenho aversão aos indicadores standard, no entanto, descobri que, pelo menos no daytrade, se apenas seguires as barras de preços, na emoção do dia dás por ti a negociar barra a barra e não o swing/trend. Usar um indicador standard e conjuga-lo com a leitura das barras pode fazer uma diferença abismal no final de um mês de trading. Melhor ainda, conjugar a leitura de um time frame menor com um maior.

Por exemplo, o gráfico onde os meus setups são desenhados, é o de 500 contractos por barra (daytrade em gráficos de volume ou ticks é muito mais intuitivo do que gráfico de minutos pois tem-se uma melhor leitura dos swings), no entanto, gosto de conjugar a sua leitura com um frame superior, o de 1000 contractos por barra.
Confesso que esta parte ainda está em fase de testes pois quando me lembro de olhar para o gráfico de 1000 contractos já abri posição, levando-me a perguntar se realmente necessito daquilo à minha frente

Apesar da minha actual estratégia estar cada vez mais cimentada, continuo a achar falta de algo, algo simples, que me apoie na leitura do trend. Há 2 semanas que tenho uma MM21 no gráfico (esta MM vem desde os meus tempos do Pristine e do livro Tools and Tactics For The Master Day Trader ). Sempre achei piada ao efeito entre as barras e esta MM.
Confesso que ainda não tenho opinião formada. Confesso que nunca olhei para ela aquando da abertura dos 45 trades que fiz. Só me lembro dela quando já entrei ou sai. Será que realmente me faz lá falta?

Como já disse, está-me a faltar algo, mas garanto que não é Ferrero Rocher

Entrar a favor do trend é imperativo. No entanto, no meu caso especifico, sinto-me mais seguro a entrar no counter trend, permitindo-me de certa forma antecipar o resumo do trend. No entanto se este falhar, sinto-me mais protegido pois entrei perto do swing low, diminuindo deste modo o meu risco.
Naturalmente que entrar no counter trend tem mais do que aquilo que falei atrás, depende da posição dos preços relativamente à negociação do dia anterior, da overnight session e até onde se situa o ultimo high ou low relativo feito há X minutos atrás.

Resumindo, um gráfico dá-nos somente a indicação de algo. Da indicação à realidade vai uma enorme diferença. Está tudo dependente do trader, seja daquele que siga um sistema discricionário, ou seja, vai decidindo à medida que o dia progride, ou aquele que siga um sistema automático, ou seja, um sistema cujos os sinais são dados automaticamente e o trader apenas se limita a segui-los pois todo o trabalho de pesquisa foi previamente feito offline.

[Automech]

A questão que estava a colocar tem a ver com "piramidar" posições (se é que me faço entender). Mas se estiver a desvirtuar o tópico digam, que posso abrir um outro...

Desconfio que isto vai ser falado pelo Cem, porque se há coisa que o mesmo indicador, com escalas escala diferentes, permite é precisamente bons pontos de entrada com um reward/risk muito bom, usando apenas parte dos lucros acumulados.

[rsacramento]

não sendo advogado do semStops o que me parece é que ele, ao contrário de ti quer ter a coisa o mais automatizada/mecanizada e objectivada possível, de maneira que possa fumar os seus charutos em paz e tenha apenas de comprar e vender à medida que o sistema assim lhe diga, e caso seja fumador

Não percebo o teu reparo. Se há alguém que se marimba para as habituais discussões "fundamentais" à volta do mercado sou eu. Follow the trend is my middle name!

Tudo o que faço é perfeitamente automatizável (não é bem isto - http://www.technical-analysis.com.sg/le ... urtle.html - mas é do género). Programar sistemas implica o uso de fórmulas mas não necessariamente o uso de indicadores. Critérios simples, ou até mais rebuscados, são perfeitamente programáveis. (Até já os tenho implementado no ProRealTime).

A questão que estava a colocar tem a ver com "piramidar" posições (se é que me faço entender). Mas se estiver a desvirtuar o tópico digam, que posso abrir um outro...

Abraço.

entendeste-me mal: nada de te fazer reparos, apenas sublinhar aquilo que eu acho que o 100 quer da AT -> automatismos; como senti alguma "alergia" aos indicadores da tua parte, e eles são indispensáveis para a estratégia do sem, daí a minha intervenção

já quanto à piramidagem, a coisa ficava de facto bem mesmo era num novo tópico; nota que já uma vez o tentei mas o máximo que consegui foi ouvir falar do 4-3-2-1 ou coisa parecida

[Quico]

não sendo advogado do semStops o que me parece é que ele, ao contrário de ti quer ter a coisa o mais automatizada/mecanizada e objectivada possível, de maneira que possa fumar os seus charutos em paz e tenha apenas de comprar e vender à medida que o sistema assim lhe diga, e caso seja fumador

Não percebo o teu reparo. Se há alguém que se marimba para as habituais discussões "fundamentais" à volta do mercado sou eu. Follow the trend is my middle name!

Tudo o que faço é perfeitamente automatizável (não é bem isto - http://www.technical-analysis.com.sg/le ... urtle.html - mas é do género). Programar sistemas implica o uso de fórmulas mas não necessariamente o uso de indicadores. Critérios simples, ou até mais rebuscados, são perfeitamente programáveis. (Até já os tenho implementado no ProRealTime).

A questão que estava a colocar tem a ver com "piramidar" posições (se é que me faço entender). Mas se estiver a desvirtuar o tópico digam, que posso abrir um outro...

Abraço.

[rsacramento]

Quem sou eu para dizer que tudo isso "se trata de uma idiotice sem sentido", sobretudo vindo do grande cem!

Mas devo confessar que, ao fim de alguns anos (e já há bastantes anos) comecei a embirrar com a utilização de indicadores e deixei pura e simplesmente de os usar (excluindo talvez o Donchian channel que nem sequer considero um indicador - um bom "olhómetro" faz o mesmo serviço).
É que, tirando alguns indicadores mais esotéricos que possam usar o volume ou outras coisas mais esquisitas, qualquer indicador o que faz é olhar para o preço e para o seu movimento, baralha e volta a dar (vai-me desculpar, cem, mas o DMI não me parece diferente). Por mais equações matemáticas, derivadas e integrações da variação do preço, tudo se resume numa outra forma de mostrar o que ESTÁ LÁ no gráfico, limpinho e simples!

Tudo isto para dizer o seguinte: qual é o melhor indicador de inversão de tendência? Direi o óbvio: quando começa a negociar acima de máximos de um determinado período (e lá voltamos ao Donchian), após uma descida ou consolidação, há uma boa probabilidade de se ter começado uma tendência de subida - e o inverso para o... inverso. Qualquer indicador não fará melhor do que "ver" o mesmo, nem que seja por portas travessas...

Então, tudo se resume a entrar na quebra de máximos ou mínimos (que pode ser como quem diz "resistências" ou "suportes")? Eu sei... eu sei... Já estou a imaginar o Arnie a revirar os olhos ( ) com a sua obsessão em não ser apanhado pelos falsos breakouts nem pelos "caça-stops". O Arnie advoga (pareceu-me) que se entre apenas no pulback ou coisa que o valha; eu prefiro abrir logo uma pequena posição (nem que seja para sinalizar a posição e ir "lendo a tape") e reforçar a posição na medida em que a minha desconfiança (do início da tendência) for sendo confirmada.

Aqui é que a discussão pode ser interessante: confesso que não tenho um bom método que defina a forma de fazer esses reforços ou de "piramidar" a minha posição (mesmo ao nível do money management). Faço a coisa um bocado a olho, quase sempre cada vez que são feitos novos máximos, mas não estou satisfeito com a solução. Se pudessem integrar esta "componente" na discussão... ficava muito agradecido.

Abraço.

não sendo advogado do semStops o que me parece é que ele, ao contrário de ti quer ter a coisa o mais automatizada/mecanizada e objectivada possível, de maneira que possa fumar os seus charutos em paz e tenha apenas de comprar e vender à medida que o sistema assim lhe diga, e caso seja fumador

[Quico]

Quem sou eu para dizer que tudo isso "se trata de uma idiotice sem sentido", sobretudo vindo do grande cem!

Mas devo confessar que, ao fim de alguns anos (e já há bastantes anos) comecei a embirrar com a utilização de indicadores e deixei pura e simplesmente de os usar (excluindo talvez o Donchian channel que nem sequer considero um indicador - um bom "olhómetro" faz o mesmo serviço).
É que, tirando alguns indicadores mais esotéricos que possam usar o volume ou outras coisas mais esquisitas, qualquer indicador o que faz é olhar para o preço e para o seu movimento, baralha e volta a dar (vai-me desculpar, cem, mas o DMI não me parece diferente). Por mais equações matemáticas, derivadas e integrações da variação do preço, tudo se resume numa outra forma de mostrar o que ESTÁ LÁ no gráfico, limpinho e simples!

Tudo isto para dizer o seguinte: qual é o melhor indicador de inversão de tendência? Direi o óbvio: quando começa a negociar acima de máximos de um determinado período (e lá voltamos ao Donchian), após uma descida ou consolidação, há uma boa probabilidade de se ter começado uma tendência de subida - e o inverso para o... inverso. Qualquer indicador não fará melhor do que "ver" o mesmo, nem que seja por portas travessas...

Então, tudo se resume a entrar na quebra de máximos ou mínimos (que pode ser como quem diz "resistências" ou "suportes")? Eu sei... eu sei... Já estou a imaginar o Arnie a revirar os olhos ( ) com a sua obsessão em não ser apanhado pelos falsos breakouts nem pelos "caça-stops". O Arnie advoga (pareceu-me) que se entre apenas no pulback ou coisa que o valha; eu prefiro abrir logo uma pequena posição (nem que seja para sinalizar a posição e ir "lendo a tape") e reforçar a posição na medida em que a minha desconfiança (do início da tendência) for sendo confirmada.

Aqui é que a discussão pode ser interessante: confesso que não tenho um bom método que defina a forma de fazer esses reforços ou de "piramidar" a minha posição (mesmo ao nível do money management). Faço a coisa um bocado a olho, quase sempre cada vez que são feitos novos máximos, mas não estou satisfeito com a solução. Se pudessem integrar esta "componente" na discussão... ficava muito agradecido.

Abraço.

[LUISSM3]

Deixo aqui o meu contributo para aqueles que não estejam muito familiarizados com o indicador em causa.

http://www.investopedia.com/articles/tr ... z1QEZb8WkA

[Pata-Hari]

Por mim até podes dizer "bacalhau com grão" que eu abro logo só para saber que estás vivo )))

[Automech]

Slingshot Theory

É mais uma das muitas possibilidades de identificar boas entradas ou reentradas quando há trend. Nessas alturas há milhentas hipóteses tais como várias MMs (nem sequer é preciso outro indicador), osciladores de escala diferente, EMAs + osciladores, pontos de retracement, etc.

O problema é que todos estes métodos falham quando:
a) não há trend
b) o trend enfraquece ao ponto de gerar muitos sinas falsos
c) o trend inverte sem ser em spike (que é maior parte dos casos porque um trend raramente muda dum dia para o outro).

É a eterna pergunta se o raio do activo está ou não em trend. Se não estiver, estas técnicas apenas ajudam porque permitem minimizar a perda (o que já não é mau, claro).

[arnie]

Slingshot Theory

[rsacramento]

viva, semStops

curioso que, numa época em que os "mix" estão na moda, apareça o sem despido dos seus cocktails e proponha em vez disso a lógica ToT (todo-o-terreno): ele é DMI para tendências, para lateralizações e para o que mais houver

a ideia é suficientemente fascinante para ser acolhida, embora a questão nuclear seja a de se saber distinguir a lateralização da tendência, dentro de que horizonte temporal, e por aí fora

aguardo os próximos capítulos



aproveito para deixar um gráfico da jmt com DMI(13)

[Automech]

Excelente post, mas tenho de fazer uma observação:

1) Como vamos decidir se um mercado está altamente direccional, medianamente direccional ou predominantemente lateral?

Havia um tipo que costumava escrever mais vezes nos foruns, mas que ultimamente tem andado muito preguiçoso , cujo nick é o nome de um número que tem os algarismos 001 (não por esta ordem) e que dizia que esta era a pergunta do Milhão de dólares. Será que é desta que ele vai desvendar o segredo ?

Aguardo com grande expectativa. Welcome back Mr. Hundred

[Cem pt]

Bem, com este título pouca gente terá pachorra para este tópico, mas isto é propositado para atrair apenas os que se interessam sobre o tema da Análise Técnica.

Caso contrário tinha aqui outro título altamente atrativo: "Off-topic: Gajas boas de biquini na corretagem do trading - Como atrair novos investidores ao mercado nacional", toda a gentinha punha-se para aqui a clicar!

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O índice de movimento direccional, mais conhecido pela sigla anglo-saxónica de DMI (não confundir com outro indicador com as mesmas iniciais chamado “Dynamic Momentum Index”) nem sempre me atraiu, no início da minha época de fascínio sobre Análise Técnica nos anos 90 fiz uma data de testes sobre uma grande panóplia diferente de alternativas e para efeitos de trading consegui sempre encontrar outros indicadores que registaram performances definitivamente mais bem conseguidas.

No entanto este indicador terá sido o que mais me intrigou, na altura não encontrei respostas mas hoje com um pouco mais de calma e calo para estas coisas procurei retomar o fio desse mistério à meada.

Porquê?

Simplesmente porque em muitos dos best-sellers relacionados com Análise Técnica, em particular nos temas em que se entrevistavam traders de sucesso (ex: o “Market Wizards” ou o “New Market Wizards” do Jack Schwager ou ainda o “The four cardinal principles of trading” do Bruce Babcock), quando o autor perguntava ao entrevistado qual o indicador que cada um utilizava preferencialmente para entrar numa trade, em particular quando detectava o início duma tendência, a resposta recorrente era: o DMI.

Qual a técnica que estes traders utilizavam e que na minha óptica não era muito efectiva (mais tarde já iremos ao âmago desta questão acerca da melhor forma de tirar partido indicador)?

A grande maioria resumia a estratégia ao seguinte entendimento:

1) Agarravam no indicador de 14 sessões e quando o ADX(14) subisse acima dos 20 pontos era sinal que se tinha iniciado uma tendência.
2) Depois só tinham de confirmar se o sentido do movimento do papel se desenrolava para cima ou para baixo, comparando a componente DI+ com a DI- para embarcar em posições longas ou curtas.

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Mas se outros traders bem conhecidos usaram este indicador com êxito e eu nem de perto nem de longe consegui alcançar resultados de jeito neste tópico particular, gostaria de pedir a vossa opinião para partilhar algumas ideias para melhorar a performance deste bicho, até pode ser que saiam daqui as bases para um novo sistema de trading com bons resultados.

Um coisa é certa, toda esta estratégia só obtém resultados dignos de registo se estiver concentrada num único desígnio: procurar saber o máximo de tempo possível onde está a tendência dominante e tomar sempre posições de acordo com ela.

Fácil de falar mas difícil de detectar ou seguir como estratégia, normalmente achamos que a nossa percepção se pode bem antecipar a este princípio mas os resultados acabarão sempre por ceder a razão ao saudável princípio do “go with the trend”.

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Uma das razões que me vem imediatamente à mente é o período em que este indicador foi usado com sucesso, certamente terá sido utilizado em quantidades arrasadoras em plenos anos de euforia do bull market dos anos 90 e posteriormente na grande correcção do bear market que se verificou até 2003.

Nessa altura a direcção dos mercados era bem vincada, não havia dúvidas para ninguém que estávamos em presença dum mercado fortemente ascendente entre 1993 e 2000 e que a grande correcção que se seguiu durante 3 anos tinha um sentido fortemente marcado para baixo.

Diria que nessa altura nem era preciso ter grandes dotes de Analista Técnico, qualquer taxista sabia que até 2000 as ordens eram “comprar” e depois era “fugir”, embora nos mercados em descida muitos participantes dos mercados, menos entendidos nestes meandros das alturas ideais para comprar, se tivessem enterrado durante o “bear market”.

Como?

Comprando na descida aos infernos na esperança de pensarem que estávamos a bater nos mínimos, que na realidade só se vieram a confirmar quase 3 anos depois com valores muito abaixo do que seria expectável em 2000, deixando muita boa gente vacinada em nunca mais voltar a comprar acções.

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Nesta altura não tenho aqui presentes quaisquer ferramentas de gráficos para colocar mas a primeira reflexão que aqui queria fazer era o número do período de sessões a utilizar no indicador em causa.

A maioria sempre utilizou o valor padrão que vinha de origem no software: as 14 sessões.

Porquê?

Provavelmente porque não se estariam para estar a ralar muito a optimizar qual o valor ideal, ou nem saberiam muito bem programar alterações ao software original, ou talvez porque na altura o indicador mais popular do mundo fosse o RSI(14),ou seja: de 14 sessões, vá-se lá saber o verdadeiro motivo mas também aqui para esta reflexão mais alargada a verdade é que isso não interessa muito para o caso.

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A realidade é que, poderão conferir por vocês próprios, quanto mais direccional estiver um mercado maior será a sua volatilidade e os indicadores tendenciais que mostram melhores resultados serão os que possuírem um número baixo de sessões.

Por norma também não é desejável utilizar um número de sessões demasiado reduzido, o ruído do mercado e os falsos sinais estariam sempre a sobrepor-se e muitas das trades perdedoras consequentes acabariam por anular a efectividade de uma boa performance.

Se num mercado direccional a maioria usa com êxito as 14 sessões então aconselho a que tentem usar no vosso trading as 13 sessões: compram mais cedo e mais barato e vendem mais cedo e mais caro para ruído idêntico do mercado em relação à maioria.

Para além do mais sempre gostei de usar números de Fibonacci e o 13 no trading é um número de sorte jeitoso, definitivamente poderia ser o nosso, desta experiência, valor base em mercados vincadamente direccionais ou de elevada volatilidade.

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Quando os mercados acalmam e começam a marcar passo e a andar de lado é uma chatice, um bom indicador tendencial torna-se um óptimo indicador para perder dinheiro e virar exactamente nos pontos mais chatos que ninguém pretende: comprar junto aos topos de ciclos e vender junto às bases, um pesadelo!

Quando isso acontece temos de ter presente que a melhor forma do mesmo indicador continuar a registar resultados aceitáveis, embora não tão efectivos comparando com os resultados num mercado bem direccional, é simplesmente aumentar-lhe o número de sessões.

Dessa forma o indicador só deve mudar de sinal de longe a longe, comparando o sentido do mercado numa escala mais alargada para detectar o verdadeiro sentido do mercado que dá dinheiro.

Podemos assim estabelecer como princípio aceitável de que provavelmente obteremos melhores resultados num mercado mais “acalmado” ou com menos volatilidade com o indicador do movimento direccional com o número de Fibonacci que se segue ao 13, neste caso as 21 sessões que por acaso até coincide com o número de sessões médias de 1 mês de calendário.

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Finalmente teremos movimentos erráticos dos mercados em situações de verdadeiras calmarias quase sempre de volatilidade muito reduzida, são alturas em que realmente é difícil conseguir destrinçar que possa existir verdadeiramente qualquer direcção predominante.

Nessas situações erráticas provavelmente o melhor seria ficar de fora ou então procurar jogar com as oscilações do mercado, sabendo-se que a um ciclo de descidas se seguirá um de subidas de amplitude bastante idêntica e assim sucessivamente.

Se quiserem continuar a usar o indicador do movimento direccional então o melhor será usar um número de períodos em que não haja grandes hipóteses de haver compras e vendas tendenciais, será quase indiferente iniciar uma trade oscilatória pelo lado longo ou curto do mercado e nesse caso convém que o sinal de tendência do indicador se mantenha o mais constante possível, para isso sugiro que se use o número de Fibonacci seguinte: as 34 sessões.

Estabelecidas as condições em que poderemos no fundo usar o mesmo indicador em 3 tipos de comportamento diferentes do mercado teremos de resolver 2 problemas distintos:

1) Como vamos decidir se um mercado está altamente direccional, medianamente direccional ou predominantemente lateral?
2) Qual a melhor forma de aplicar o indicador do movimento direccional em cada um destes ambientes?

Para isso deixarei a continuação desta pequena crónica para mais tarde quando tiver mais tempo disponível.

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Entretanto digam de vossa justiça o que pensam sobre esta matéria: trata-se de uma idiotice sem sentido, uma simples curiosidade, é-vos totalmente indiferente, têm outro tipo de ideias ou sugestões a fazer ou acham isto interessante para desenvolver novas ideias de trading?

Venham daí as vossas opiniões, serão todas certamente bem-vindas e ponderadas, podemos deixar este espaço aberto às ideias mais válidas e inovadoras para tentar introduzir novos conceitos no trading baseado em Análise Técnica.



Cem
(A continuar mais tarde)