CIP quer preço definido na “compra de férias”

[pdcarrico]

Eu já negociei por migalhas e com volume diário 20x superior à minha carteira, mas era a fazer arbitragem em câmbios.

E tive várias experiências e estratégias enquanto arbitragista.

Para dar um exemplo, a última destas arbitragens, eu negociava usd/jpy em três operadores - um na Inglaterra, outro nos EUA e outro no Canadá. No primeiro o overnight era às 16h00GMT, no segundo era às 22h e no 3º também às 22h mas o carry trade era calculado de forma diferente.

Eu comprava usd contra yen no 1º e vendia simultaneamente no 3º. Ao fim das 16h comprava no 2º e fechava no 1º, ficando na mesma com posição longa em yen no 3º. Depois das 22h fechava tudo

No fim do dia, os meus custos eram os spreads e os meus ganhos eram os juros de rollover. Só funcionava às 4ªfeiras quando o carry trade se aplicava a 3 dias - 6ª a 2ª.

Eram migalhas, mas com alavancagem ainda davam um retorno interessante. Sendo que o tempo máximo de abertura de uma posição eram 4/5 horas. Escusado será dizer que quando as swap rates entre yen e dolar quase se anularam, os ganhos de carry trade não compensavam os custos de negociação (spreads).

[Pedro Miguel]

Este thread vem a proposito de muitas coisas, uma delas é o video que o LTCM colocou ontem e outra é o tão falado high frequency trading.

Como é possivel que as grandes casas de investimento consigam ganhar milhões por um movimento de 1 ou 2 centimos? OK, tirando o obvio que é a negociação de milhões de acções, eles andam basicamente neste momento a "investir" no scalp, puro e simples.

A pergunta, também ela obvia, será que nós podemos fazer algo parecido?
Bem, sim, se tivermos comissões baixinhas, baixinhas, baixinhas, um brokers rapido na execução e claro, novamente o obvio, não pensarmos nem sequer em sonhos em fazer milhões com 1 ou 2 centimos.

Passemos ao gráfico que aqui apresento.

É de simples leitura. Peguei no MACD, um indicador banal, pintei as barras de verde quando o MACD está acima de zero e de vermelho quando está abaixo.

Simples, certo?

Depois fui ver quando negoceiou cada um desses swings (para facilitar a leitura, sempre que o MACD está acima de zero é um upswing e abaixo de zero um down swing) em $.

A medição é também ela muito simples. Peguei no preço mais alto e mais baixo de cada swing e fiz as contas

O resultado é visto no ultimo indicador, em baixo, onde cada espaço verde equivale ao MACD estar acima de zero e cada espaço vermelho MACD abaixo de zero.
Os valore acima dessa linha referem-se aos upswings e abaixo aos downswings.

Um reparo, este gráfico são os futuros do euro negociados no Globex com o ticker 6E.
Cada tick vale $12.5, ou seja, cada movimento de 10 ticks equivale a $125.

Analisando o dia, o MACD gerou 17 swings, movimentando uma media de $411 por swing. Muito dinheiro, equivale a mais de $7400 num só dia e apenas com 1 contracto (não estão contabilizadas as comissões, mas em 17 trades rondariam os $85).

Naturalmente que ninguém está aqui a dizer que é possivel negociar todos os swings do dia, aliás, a ideia é precisamente o oposto.

Imaginem-se a negociar somente 5 swings por dia com um ganho medio de $100. Isso daria $500 por semana, $2000 por mês, $24000 por ano.

Parece facil dito assim, mas há mais algumas coisas a ter em atenção, o slippage é um deles pois nem sempre entramos no valor pretendido e esse facto coloca automaticamente o trade em causa e claro, o mais obvio, as perdas e a parte psicologica.

Depois estamos aqui a falar de swings gerados pelo MACD. Basicamente podemos construir uma estrategia de trading com qualquer indicador, mas estamos a falar aqui de um indicador base, aquele que nos dá o swing que iremos negociar. Teremos que ter outros indicadores que nos digam o que o preço está a fazer dentro do swing pois o nosso objectivo não é ir buscar um movimento de 50 ticks. O nosso objectivo é um movimento de ...10 ticks, ou um pouco menos, ou até um pouco mais e tá feito. Até ao final do dia novos swings surgirão e oportunidades de negocio é coisa que não faltará.

Sempre achei estranho o ppl dizer que no daytrade não se ganha dinheiro. Claro que se ganha, neste gráfico podemos ver as oportunidades dadas pelo mercado. Pode-se ganhar muito dinheiro no daytrade (não me venham com a historia que nunca ninguém ouviu falar de um daytrader rico, até parece que é norma andarmos a anunciar ao mundo que temos dinheiro, que somos ricos porque temos X profissão).
O problema é que a maioria de nós não está "programado" para fazer daytrade.
A maioria de nós olha para o daytrade como se de um trade de medio prazo (alguns dias ou mesmo semanas) se tratasse.
No daytrade aceita-se o que o mercado nos dá. Ai de nós se nos atrevermos a pedir mais. Somos cilindrados.

Fica mais uma ideia....

Roubaste-me a ideia
Essa é uma das minhas estratégias que utilizo há muito tempo, mas uso o RSI. Tens que ter uma sensibilidade grande para saberes qd. entrar.
Niveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Atenção, que por vezes podes estar a negociar contra a tendência e nessas alturas há que ser duplamente cauteloso,
Tens que estudar o grafico e ver como ele reage em intraday de 1- 5- 10 minutos com o de 1 hora,

Quero frisar que essa é uma estratégia com bons retornos a médio prazo. As desvantagens que vejo nessa estratégia é estar sempre limitado às migalhas e não aproveitar o movimento todo do dia se estiveres na tendência.
Por isso nem sempre a utilizo.

[aaugustobb_69]

Excelente post, Arnie.

O problema é que a maioria de nós não está "programado" para fazer daytrade.

Eu sou um dos que desaconselha a maior parte das pessoas a dedicar-se ao "daytrade". E a razão tem mesmo a ver com o que referes...

Se já é difícil para a maior parte das pessoas ganhar dinheiro no mercado devido a todas as condicionantes que conheces, no "daytrade" acredito ser ainda mais restrito o leque de pessoas que está em condições de ganhar dinheiro. É possível? É. Mas é preciso uma preparação mental ao alcance de poucos.

Um abraço,
Ulisses

Ulisses, então parto do principio que tu não aconselhas que a grande maioria das pessoas invistam nos mercados??...achas que a grande maioria perde dinheiro a longo prazo??

[Ulisses Pereira]

Excelente post, Arnie.

O problema é que a maioria de nós não está "programado" para fazer daytrade.

Eu sou um dos que desaconselha a maior parte das pessoas a dedicar-se ao "daytrade". E a razão tem mesmo a ver com o que referes...

Se já é difícil para a maior parte das pessoas ganhar dinheiro no mercado devido a todas as condicionantes que conheces, no "daytrade" acredito ser ainda mais restrito o leque de pessoas que está em condições de ganhar dinheiro. É possível? É. Mas é preciso uma preparação mental ao alcance de poucos.

Um abraço,
Ulisses

[arnie]

Este thread vem a proposito de muitas coisas, uma delas é o video que o LTCM colocou ontem e outra é o tão falado high frequency trading.

Como é possivel que as grandes casas de investimento consigam ganhar milhões por um movimento de 1 ou 2 centimos? OK, tirando o obvio que é a negociação de milhões de acções, eles andam basicamente neste momento a "investir" no scalp, puro e simples.

A pergunta, também ela obvia, será que nós podemos fazer algo parecido?
Bem, sim, se tivermos comissões baixinhas, baixinhas, baixinhas, um brokers rapido na execução e claro, novamente o obvio, não pensarmos nem sequer em sonhos em fazer milhões com 1 ou 2 centimos.

Passemos ao gráfico que aqui apresento.

É de simples leitura. Peguei no MACD, um indicador banal, pintei as barras de verde quando o MACD está acima de zero e de vermelho quando está abaixo.

Simples, certo?

Depois fui ver quando negoceiou cada um desses swings (para facilitar a leitura, sempre que o MACD está acima de zero é um upswing e abaixo de zero um down swing) em $.

A medição é também ela muito simples. Peguei no preço mais alto e mais baixo de cada swing e fiz as contas

O resultado é visto no ultimo indicador, em baixo, onde cada espaço verde equivale ao MACD estar acima de zero e cada espaço vermelho MACD abaixo de zero.
Os valore acima dessa linha referem-se aos upswings e abaixo aos downswings.

Um reparo, este gráfico são os futuros do euro negociados no Globex com o ticker 6E.
Cada tick vale $12.5, ou seja, cada movimento de 10 ticks equivale a $125.

Analisando o dia, o MACD gerou 17 swings, movimentando uma media de $411 por swing. Muito dinheiro, equivale a mais de $7400 num só dia e apenas com 1 contracto (não estão contabilizadas as comissões, mas em 17 trades rondariam os $85).

Naturalmente que ninguém está aqui a dizer que é possivel negociar todos os swings do dia, aliás, a ideia é precisamente o oposto.

Imaginem-se a negociar somente 5 swings por dia com um ganho medio de $100. Isso daria $500 por semana, $2000 por mês, $24000 por ano.

Parece facil dito assim, mas há mais algumas coisas a ter em atenção, o slippage é um deles pois nem sempre entramos no valor pretendido e esse facto coloca automaticamente o trade em causa e claro, o mais obvio, as perdas e a parte psicologica.

Depois estamos aqui a falar de swings gerados pelo MACD. Basicamente podemos construir uma estrategia de trading com qualquer indicador, mas estamos a falar aqui de um indicador base, aquele que nos dá o swing que iremos negociar. Teremos que ter outros indicadores que nos digam o que o preço está a fazer dentro do swing pois o nosso objectivo não é ir buscar um movimento de 50 ticks. O nosso objectivo é um movimento de ...10 ticks, ou um pouco menos, ou até um pouco mais e tá feito. Até ao final do dia novos swings surgirão e oportunidades de negocio é coisa que não faltará.

Sempre achei estranho o ppl dizer que no daytrade não se ganha dinheiro. Claro que se ganha, neste gráfico podemos ver as oportunidades dadas pelo mercado. Pode-se ganhar muito dinheiro no daytrade (não me venham com a historia que nunca ninguém ouviu falar de um daytrader rico, até parece que é norma andarmos a anunciar ao mundo que temos dinheiro, que somos ricos porque temos X profissão).
O problema é que a maioria de nós não está "programado" para fazer daytrade.
A maioria de nós olha para o daytrade como se de um trade de medio prazo (alguns dias ou mesmo semanas) se tratasse.
No daytrade aceita-se o que o mercado nos dá. Ai de nós se nos atrevermos a pedir mais. Somos cilindrados.

Fica mais uma ideia....