Nvidia torna-se a primeira "four trillion dollar baby"

[FilRib]

Bem, hoje está aqui um belo rally de Natal...

[ToshB]

À muito tempo que ando para colocar esta pergunta, mas não sabia em que Tópico a poderia colocar. Acho que ela se poderá encaixar aqui.

Andei a ver algumas acções e em quase todas elas se repetia a mesma situação e em todos os anos.

Quase todas sobem na primeira semana de Janeiro e depois levam cada "trambulhão" até fins de Janeiro, principios de Fevereiro.

Como estou nisto á pouco tempo não entendo este "fenómeno", porque os resultados são publicados a partir de Fevereiro ou Março se não me engano.

Alguem me poderá dar uma explicação para isto acontecer?

E não estou a falar de uma, mas de quase todas as acções e em todos os anos.

http://en.wikipedia.org/wiki/January_effect

A teoria mais aceite diz que é para não pagar impostos.

[luisfna]

À muito tempo que ando para colocar esta pergunta, mas não sabia em que Tópico a poderia colocar. Acho que ela se poderá encaixar aqui.

Andei a ver algumas acções e em quase todas elas se repetia a mesma situação e em todos os anos.

Quase todas sobem na primeira semana de Janeiro e depois levam cada "trambulhão" até fins de Janeiro, principios de Fevereiro.

Como estou nisto á pouco tempo não entendo este "fenómeno", porque os resultados são publicados a partir de Fevereiro ou Março se não me engano.

Alguem me poderá dar uma explicação para isto acontecer?

E não estou a falar de uma, mas de quase todas as acções e em todos os anos.

[ETranquilo]

...

Os indices mais fortes estão perfeitamente identificados,vai para muito tempo.Nos emergentes,quando todos olham para o Brasil,mais a sul,Argentina e Chile estão tambem eles fortes.Numa época em que a negociação está ao alcance de todos de uma forma rápida e barata,só continua a negociar nas acções do Psi quem quer.

eu apenas acrescentaria: a India, poucos olham para ela, mas está fortissima.

[mapaman]

Inteiramente de acordo, caro Artista.

Tambem faltou dizer que o que se passa no mês de Janeiro vai reflectir o resto do ano!! Se Janeiro for positivo, o ano de bolsa tambem o é....

Amigo Clinico, olhe que não, o mês de Janeiro de 2010 foi vermelho (se não me engano...não consultei o gráfico) e o ano acabou bem de mais.

Sim, o denominado Rally de Natal de 2010 foi tanga...

"Rally de Natal" é uma expressão que pode gerar alguns equivocos. O tal "Rally de Natal" fica concluido geralmente, nas primeiras sessões de Janeiro e que pode ocorrer até ás duas primeiras, o texto faz referência a isso como pode durar toda a 1a semana.

O pessoal leva a palavra "Natal" muito á letra...

Aconteceu em 2008, 2009, e 2010, e a avaliar pelas 1as horas de hoje 2011 não vai ser diferente.

O DAX fechou o ano perto dos 6900 e abre com GAP de negociação quase 100pts acima. E a festa vai continuar provavelmente amanhã.

A coisa no CAC então ainda dá mais nas vistas, pois como esteve aberto no dia 31 somou mais 1% de queda (acontecimento a que o DAX foi poupado) e hoje abre a ganhar 2%.

Se há duvidas sobre as 1as sessões do ano os nºs estão á vista.

Vai para muito tempo que não lia um post com uma leitura tão acertada como este.

Os indices mais fortes estão perfeitamente identificados,vai para muito tempo.Nos emergentes,quando todos olham para o Brasil,mais a sul,Argentina e Chile estão tambem eles fortes.Numa época em que a negociação está ao alcance de todos de uma forma rápida e barata,só continua a negociar nas acções do Psi quem quer.

[carcanhol_II]

Então não te esqueças de todos os anos os aproveitares!

abraços

artista

A coisa não falha estou farto de comentar com pessoas que conheço.Final de Abril, princípio de Maio tiras o capital da bolsa, esperas 6 meses até aos 1ºs dias de Dezembro, e aplicas novamente o capital em indices (DAX preferêncialmente PSI não incluido)e espras até meio da 1ª semana de Janeiro.

Já escrevi isto no tópico do DAX volto a lembrar:

Janeiro de 2008, após um Outono atribulado em 2007 com o alarme do subprime, o DAX volta a tocar máximos 8100pts nas 1ªs sessões de 2008, (esta para mim é a mais complicada de encaixar) e mergulha aos 6400pts

Janeiro de 2009, após o mês de Dezembro (2008)não conseguir passar os 5000pts, toca os 5120 na 1ª semana e mergulha aos 3600pts.

Janeiro de 2010, após o mês de Dezembro (2009) não conseguir passar os 6050pts, toca os 6097pts na 1ª semana e mergulha aos 6500pts.

Isto está bem fresco na minha "memória RAM" nem preciso de consultar gráficos.

Mas está tudo escarrapachado nos "bonecos" é só consultar pois eu não inventei nada.

[artista_]

Rally de Natal é uma expressão que pode gerar alguns equivocos. O tal "Rally de Natal" fica concluido geralmente, nas primeiras sessões de Janeiro e que pode ocorrer até ás duas primeiras, o texto faz referência a isso como pode durar toda a 1a semana.

Aconteceu em 2008, 2009, e 2010, e a avaliar pelas 1as horas de hoje 2011 não vai ser diferente.

O DAX fechou o ano perto dos 6900 e abre com GAP de negociação quase 100pts acima. E a festa vai continuar provavelmente amanhã.

Então não te esqueças de todos os anos os aproveitares!

abraços

artista

[carcanhol_II]

Inteiramente de acordo, caro Artista.

Tambem faltou dizer que o que se passa no mês de Janeiro vai reflectir o resto do ano!! Se Janeiro for positivo, o ano de bolsa tambem o é....

Amigo Clinico, olhe que não, o mês de Janeiro de 2010 foi vermelho (se não me engano...não consultei o gráfico) e o ano acabou bem de mais.

Sim, o denominado Rally de Natal de 2010 foi tanga...

"Rally de Natal" é uma expressão que pode gerar alguns equivocos. O tal "Rally de Natal" fica concluido geralmente, nas primeiras sessões de Janeiro e que pode ocorrer até ás duas primeiras, o texto faz referência a isso como pode durar toda a 1a semana.

O pessoal leva a palavra "Natal" muito á letra...

Aconteceu em 2008, 2009, e 2010, e a avaliar pelas 1as horas de hoje 2011 não vai ser diferente.

O DAX fechou o ano perto dos 6900 e abre com GAP de negociação quase 100pts acima. E a festa vai continuar provavelmente amanhã.

A coisa no CAC então ainda dá mais nas vistas, pois como esteve aberto no dia 31 somou mais 1% de queda (acontecimento a que o DAX foi poupado) e hoje abre a ganhar 2%.

Se há duvidas sobre as 1as sessões do ano os nºs estão á vista.

[Seaman]

Rallyes?!! Rallyes no meu tempo era isto...
P.S. - Recomendo-vos que saltem para os 3:15! É verdade! Era assim... eu estava lá!

UAU! estou impressionado. Tenho que reconhecer que essa malta vivia o desporto com muita emoção.

Com as regras de segurança dos nossos dias isso já não deve ser possível mas, por outro lado, deve ter perdido muito ao nível da emoção.

[artista_]

P.S. - Recomendo-vos que saltem para os 3:15! É verdade! Era assim... eu estava lá!

É realmente impressionante como se conseguia conduzir assim?! Até me admira como morreu tão pouca gente nos Rally de Portugal

abraço

artista

[Quico]

Rallyes?!! Rallyes no meu tempo era isto...

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P.S. - Recomendo-vos que saltem para os 3:15! É verdade! Era assim... eu estava lá!

[Zeb_PT]

Eu colocaria isto nas curiosidades estatisticas...

[Seaman]

Sim, o denominado Rally de Natal de 2010 foi tanga...

[Clinico]

Inteiramente de acordo, caro Artista.

Tambem faltou dizer que o que se passa no mês de Janeiro vai reflectir o resto do ano!! Se Janeiro for positivo, o ano de bolsa tambem o é....

1 - Este ano, o rally de Natal escapou-se... e não sei na segunda, com a desaceleração da China, como vão abrir as bolsas.
2 - Por cá, os ânimos não andam lá muito bem...
3 - Nos EUA o per das empresas do S&P está alto (segundo li)

Abraços
Clinico

[artista_]

Em Económico:
Luís Leitão
02/01/11 10:35

Saiba como tirar o melhor partido de dois dos mais conhecidos fenómenos da bolsa que ocorrem todos os anos.

Além do 'Efeito de Janeiro', ocorrem mais dois conhecidos fenómenos na bolsa que permitem aos investidores desenharem uma estratégia de curto prazo rentável. É o caso do 'rali de Natal', que ocorre entre as últimas cinco sessões do ano e as duas primeiras sessões do novo ano, e ainda da estratégia 'sell in May and go away', que revela que as acções dão-se melhor nos meses frios. Conheça-as em detalhe e veja como estes podem gerar ganhos extraordinários para a sua carteira de investimentos.

1. Rali de Natal: Todos os anos o Pai Natal chega a Wall Street. Não vem carregado de prendas mas de um curto rali que arranca nos últimos cinco dias do ano e dura até às duas primeiras sessões do ano novo. Este fenómeno foi descoberto em 1972 e, desde 1969 os investidores que apanharam boleia do trenó do Pai Natal amealharam, em média, 1,6% durante este período. De acordo com os dados estatísticos, o "rali de Natal" tende a ser menos fiável quando precedido a um período de contracção dos mercados como ocorreu na passagem do ano de 1999. No ano passado, o rali de Natal rendeu 7,4% aos investidores. Foi o valor mais elevado dos últimos 40 anos na bolsa norte-americana. Em Lisboa, o rali de Natal do ano passado gerou ganhos de 3% para os cofres dos investidores nacionais.

2. Sell in May and go away: Tal como o nome indica, os investidores devem manter-se afastados do mercado de acções a partir de Maio. Esse período de abstinência da bolsa deverá perdurar até ao último dia de Outubro. Em contrapartida, durante estes seis meses o dinheiro deverá ser colocado numa aplicação sem risco, como um depósito a prazo. No mercado norte-americano, esta estratégia rendeu, desde 1950, em média, 7,3% ao ano em comparação com os 0,1% de ganhos caso o dinheiro tivesse ficado sempre aplicado em acções das 30 principais companhias dos EUA. Em Portugal, a diferença entre ambas as estratégias é ainda maior. De acordo com os dados do PSI 20, os investidores nacionais que desde 1993, entre Maio e Outubro, trocaram as acções por depósitos a prazo a seis meses amealharam mais do dobro dos ganhos que os investidores que mantiveram-se no mercado durante todo o ano. Isto significa que, até Maio deste ano, os investidores que desde 1993 seguiram a estratégia ‘sell in May and go away' contabilizaram uma rendibilidade média anual e líquida de impostos de 9,3%.

Pois, pode ser interessante conhecer estes dados estatísticos mas por si só não garantem nada, o mais certo é darem maus resultados, sobretudo para os menos experientes... aliás os mais experientes não lhes ligam minimamente, quando muito mantêm-nas como "pano de fundo"!

abraço

artista

[FilRib]

Em Económico:
Luís Leitão
02/01/11 10:35

Saiba como tirar o melhor partido de dois dos mais conhecidos fenómenos da bolsa que ocorrem todos os anos.

Além do 'Efeito de Janeiro', ocorrem mais dois conhecidos fenómenos na bolsa que permitem aos investidores desenharem uma estratégia de curto prazo rentável. É o caso do 'rali de Natal', que ocorre entre as últimas cinco sessões do ano e as duas primeiras sessões do novo ano, e ainda da estratégia 'sell in May and go away', que revela que as acções dão-se melhor nos meses frios. Conheça-as em detalhe e veja como estes podem gerar ganhos extraordinários para a sua carteira de investimentos.

1. Rali de Natal: Todos os anos o Pai Natal chega a Wall Street. Não vem carregado de prendas mas de um curto rali que arranca nos últimos cinco dias do ano e dura até às duas primeiras sessões do ano novo. Este fenómeno foi descoberto em 1972 e, desde 1969 os investidores que apanharam boleia do trenó do Pai Natal amealharam, em média, 1,6% durante este período. De acordo com os dados estatísticos, o "rali de Natal" tende a ser menos fiável quando precedido a um período de contracção dos mercados como ocorreu na passagem do ano de 1999. No ano passado, o rali de Natal rendeu 7,4% aos investidores. Foi o valor mais elevado dos últimos 40 anos na bolsa norte-americana. Em Lisboa, o rali de Natal do ano passado gerou ganhos de 3% para os cofres dos investidores nacionais.

2. Sell in May and go away: Tal como o nome indica, os investidores devem manter-se afastados do mercado de acções a partir de Maio. Esse período de abstinência da bolsa deverá perdurar até ao último dia de Outubro. Em contrapartida, durante estes seis meses o dinheiro deverá ser colocado numa aplicação sem risco, como um depósito a prazo. No mercado norte-americano, esta estratégia rendeu, desde 1950, em média, 7,3% ao ano em comparação com os 0,1% de ganhos caso o dinheiro tivesse ficado sempre aplicado em acções das 30 principais companhias dos EUA. Em Portugal, a diferença entre ambas as estratégias é ainda maior. De acordo com os dados do PSI 20, os investidores nacionais que desde 1993, entre Maio e Outubro, trocaram as acções por depósitos a prazo a seis meses amealharam mais do dobro dos ganhos que os investidores que mantiveram-se no mercado durante todo o ano. Isto significa que, até Maio deste ano, os investidores que desde 1993 seguiram a estratégia ‘sell in May and go away' contabilizaram uma rendibilidade média anual e líquida de impostos de 9,3%.