"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[migluso]

- No exemplo que dei, a tua estratégia é equivalente a entrar directamente com 4 contratos no par usdchf, porquê complicar quando o teu broker te oferece o par?

- O somatório dos 2 spreads é superior ao que teríamos se negociasses directamente o eurgbp ou usdchf, logo a estratégia é mais cara desde início.

- A questão da volatilidade é relativa. Repara que no eurgbp o valor do pip é 1,5 vezes superior à maioria dos pares.

- A tua estratégia só faz sentido quando o broker não oferece o par de moedas que queremos negociar.

Desculpa Bakano, mas não vejo vantagens nesta estratégia.

No entanto, se resulta para ti, isso é o fundamental.

Boa sorte, bons trades e prepara-te sempre para o pior cenário possível.

abraço

[Bakano]

EDIT - Tu estás a pensar em ganhar o dobro, eu estou a pensar na possibilidade de perder o dobro.

A única coisa que digo é que negociar da forma que refiro motiva mais perdas do lado errado e mais ganhos se estiver do lado certo do trade.
Claro que cada um limita da forma que entende os riscos, mas se não estamos com confiança quando entramos num trade então mais vale nem entrar neste tipo de investimento.
Eu tenho de pensar que vou ganhar, pelo que no acumulado dos meus negócios tenho de ter mais ganhos do que perdas pelo que terei um saldo positivo.
Se tivesse, nos pares originais que referi, trades positivos acumulados em 1000 Euros e trades negativos acumulados de 500 Euros, teria um ganho global positivo de 500 Euros.
Negociando com os pares complementares, passarei a ter 1800 de Euros em trades positivos e 900 Euros em trades negativos, o que reultaria no resultado global de 900 Euros.
Já disse que prefiro pares de moedas que se mexam rápido. Este é um processo que aumenta as mexidas.
Este é um processo que origina mais trades, já que os Targets são atingidos mais rápidos, assim como os STOPs. Aumentando o numero de trades e mantendo a relação positiva de trades ganhadores/perdedores, terei ganho mais. esta é a realidade.
Se não quero estar sujeito a perdas, não invisto neste tipo de produtos.
Se tu preferes optar por pares de moedas que gerem trades que pouco se movem por te sentires mais seguro é uma opção tua que respeito.
Cada cabeça sua sentença, e neste mundo de forex não há 2 pessoas a agir sempre iguais.
O ponto fundamental é que se sou um ganahdor sem duvida que vou ganhar com esta metodologia. Caso contrário dou cabo do dinheiro todo.
Como já tenho visto por aí análises, só entre 5% e 10% dos traders têm sucesso no munfo do Forex. e portanto só estes poderão rentabilizar este sistema.
Espero que te incluas neste grupo.

Um abraço e bom fim de semana.

[migluso]

Migluso, estás a fazer uma grande confusão.. Estás a dar dados todos misturados.
Senão vejamos:

Se de facto te referes a 24/6/2009, será 2009???, neste dia o par USD/CHF subiu 301,6 pips. Se entraste curto não percebo como querias ganhar, claro que o stop foi atingido, nem é preciso fazer contas.

Vê lá se era mesmo isto que querias dizer...

Se querias entrar curto no USD/CHF, significa que o CHF está forte e o USD fraco na sua relação directa certo?

Então apostando na entrada curta neste par deveria dar origem a uma entrada no EUR/CHF do lado curto (já que CHF forte) e uma entrada no EUR/USD do lado longo (já que USD fraco). Isto originaria uma perda no par EUR/CHF de 295,8 pips e uma perda no par EUR/USD de 134.7 pips, acumulando umt total de perdas de 430,5 pips, muito mais que perderias no par original.

Com base no que tenho dito as perdas foram potenciadas. Não percebi o que querias concluir com isto.

A data referida está correcta?

Um abraço

Sim a data está correcta.

Eu quero ganhar, sim. Mas a única forma de ganhar é controlando o risco das nossas posições.

Se o teu money management diz que o risco é x% por trade, esta tua estratégia na verdade duplica este risco.

Ou tu só fazes as contas para o lado dos ganhos?!?!? A primeira conta a fazer é: quanto posso perder neste trade?

Segundo a tua estratégia, o stop de 50 pips nas 2 posições foi atingido com 4 contratos.

O stop investido directamente no usdchf seria 50 pips com 2 contratos.

Concluindo, a tua estratégia implicava uma perda a dobrar.

No dia 23, analisando o gráfico para trás, apostaria numa entrada longa ou curta no par usdchf?!?

Na minha opinião, devemos prepararmo-nos para perder. Tu parece que estás a descurar esta realidade.

cumps e bons trades

EDIT - Tu estás a pensar em ganhar o dobro, eu estou a pensar na possibilidade de perder o dobro.

[Bakano]

Quanto à questão de ter de dividir o investimento em dois para negociar cada par EUR/USD e GBP/USD, de modo a manter o risco eu não concordo, mas é o meu ponto de vista. Isto porque nos 2 pares que entro eles estão correlacionados e entro em dois sentidos opostos, um longo outro curto, logo considero que são complementares. Se entrar em dois pares que não têm qualquer relação e entrar neles de facto dobro o risco, se tiver mantio o mesmo stop que manteria para cada negociação individual.
Imaginemos que de facto o usual é entrar com contratos que signifiquem 2 euros por pip no par EUR/GBP, eu mantenho que devo abrir 2 posições nos pares EUR/USD e GBP/USD, com contratos que signifiquem 2 euros por pip em cada operação.
não acho que possa somar o risco.

Vejamos o exemplo do dia 24/6/2009, no par usdchf.
Escolhi este dia por ser dia de intervenção do SNB.

A tendência era descendente, por isso decides shortar 2 contratos com stop de 50 pontos.

A tua estratégia passaria por entrar longo no eurusd e curto no eurchf. 2 contratos em cada par e 50 pips de stop em cada par, porque eles têm uma elevada correlação.

Diz-me qual seria a diferença, no fim do dia, no resultado entre shortar directamente o usdchf ou executares a tua estratégia.

Migluso, estás a fazer uma grande confusão.. Estás a dar dados todos misturados.
Senão vejamos:

Se de facto te referes a 24/6/2009, será 2009???, neste dia o par USD/CHF subiu 301,6 pips. Se entraste curto não percebo como querias ganhar, claro que o stop foi atingido, nem é preciso fazer contas.

Vê lá se era mesmo isto que querias dizer...

Se querias entrar curto no USD/CHF, significa que o CHF está forte e o USD fraco na sua relação directa certo?

Então apostando na entrada curta neste par deveria dar origem a uma entrada no EUR/CHF do lado curto (já que CHF forte) e uma entrada no EUR/USD do lado longo (já que USD fraco). Isto originaria uma perda no par EUR/CHF de 295,8 pips e uma perda no par EUR/USD de 134.7 pips, acumulando umt total de perdas de 430,5 pips, muito mais que perderias no par original.

Com base no que tenho dito as perdas foram potenciadas. Não percebi o que querias concluir com isto.

A data referida está correcta?

Um abraço

[migluso]

Quanto à questão de ter de dividir o investimento em dois para negociar cada par EUR/USD e GBP/USD, de modo a manter o risco eu não concordo, mas é o meu ponto de vista. Isto porque nos 2 pares que entro eles estão correlacionados e entro em dois sentidos opostos, um longo outro curto, logo considero que são complementares. Se entrar em dois pares que não têm qualquer relação e entrar neles de facto dobro o risco, se tiver mantio o mesmo stop que manteria para cada negociação individual.
Imaginemos que de facto o usual é entrar com contratos que signifiquem 2 euros por pip no par EUR/GBP, eu mantenho que devo abrir 2 posições nos pares EUR/USD e GBP/USD, com contratos que signifiquem 2 euros por pip em cada operação.
não acho que possa somar o risco.

Vejamos o exemplo do dia 24/6/2009, no par usdchf.
Escolhi este dia por ser dia de intervenção do SNB.

A tendência era descendente, por isso decides shortar 2 contratos com stop de 50 pontos.

A tua estratégia passaria por entrar longo no eurusd e curto no eurchf. 2 contratos em cada par e 50 pips de stop em cada par, porque eles têm uma elevada correlação.

Diz-me qual seria a diferença, no fim do dia, no resultado entre shortar directamente o usdchf ou executares a tua estratégia.

[Bakano]

Migluso eu já percebi o que tu referes.
Percebo a tua preocupação quanto às questões de risco.
Mas a minha abordagem a este tema não era feita nesse sentido.
A questão que se põe é a seguinte, preferimos negociar num par com pouca movimentação, em que o preço pouco mexe, ou num par que tenha grandes variações?
eu prefiro negociar em mercados que mexam bastante ou seja dito de outra forma com uma tendência bem definida ou com muita volatilidade. Não tenho paciência para ficar a olhar para uma posição tomada durante muito tempo. Neste casos acabo normalmente por perder a paciência e sair.
Se estivermos a analisar o tal par EUR/GBP, e identificarmos uma clara tendência definida, mais difícil se torna poder perder.
Quanto à questão de ter de dividir o investimento em dois para negociar cada par EUR/USD e GBP/USD, de modo a manter o risco eu não concordo, mas é o meu ponto de vista. Isto porque nos 2 pares que entro eles estão correlacionados e entro em dois sentidos opostos, um longo outro curto, logo considero que são complementares. Se entrar em dois pares que não têm qualquer relação e entrar neles de facto dobro o risco, se tiver mantio o mesmo stop que manteria para cada negociação individual.
Imaginemos que de facto o usual é entrar com contratos que signifiquem 2 euros por pip no par EUR/GBP, eu mantenho que devo abrir 2 posições nos pares EUR/USD e GBP/USD, com contratos que signifiquem 2 euros por pip em cada operação.
não acho que possa somar o risco.
Por absurdo Se eu por exemplo abrir 2 posições equivalentes em termos de contratos no EURGBP, uma do lado longo outra do lado curto, não duplico o risco, aliás o risco será nulo (tirando os spreads claro)
Se eu utilizar as 3 moedas GBP, EUR, USD, que combinadas 2 a 2 dão origem a 3 pares de moedas, negociando dois pares sendo 1 deles do lado curto e outro do lado longo o risco não duplica, quanto a mim.
Mas a questão é que também estamos a pensar em trades de pequena duração. Se formos investidores de média/longa duração, e se nos posicionarmos bem os ganhos serão muito maiores. Sim porque a questão aqui é considerar que estamos do lado certo. Não sei se consigo achar melhor explicação para o que defendo

Um abraço e bons trades.

[migluso]

...passará a ter um ganho de 200 pips em vez de 100 pips.

Bakano,

Saúdo o facto de queres partilhar ideias sobre forex.

Não foi com outro intuito, senão contribuir para uma discussão saudável, que eu intervim.

No entanto, tenho que voltar a insistir.

Ganhas 200 pips em vez de 100?!? Certo, até pode acontecer.

Mas, e isto é muito importante, se quiseres manter o nível de risco que incorrerias caso negociasses directamente no par, o valor de cada pip desta estratégia deverá ser metade do valor do pip da estratégia de negociar apenas um par.

O que anularia o facto de ganhares 200 pips em vez de 100. Doutro modo, estarias a arriscar o dobro.

Antes de pensarmos no retorno, devemos pensar em controlar o risco.

Esta estratégia é utilizada para se negociar pares que a plataforma não disponibiliza. Imagina que queres entrar longo no euro e curto no dólar de Hong Kong e a tua plataforma não disponibiliza o par eurhkd, neste caso entravamos longo no eurusd e longo no usdhkd.

No entanto, o tamanho da n/ posição, de forma a manter o risco que incorreríamos se tivéssemos o par eurhkd para negociar directamente, deve ser dividida pelos 2 pares, significando que cada ponto valeria metade.

Não consigo explicar melhor o que pretendo dizer...

Abraço e bom fim-de-semana.

[Bakano]

Vou então refazer o texto do 1º post deste tópico para que não hajam duvidas sobre o método.


A declaração parece bombástica. Mas passemos aos considerandos:

Quando se abre um trade, é porque se acredita que estaremos do lado certo mercado.

O que vou referir é certo que potencia de forma enorme os ganhos, mas se estivermos num trade perdedor potencia também as perdas.

Então, como complemento ao titulo, direi que as relações entre moedas que estiverem abaixo 1,00 não se devem negociar, e quanto menor for a relação mais sentido faz o que refiro.

Vou explanar dois pares de moedas que não se devem negociar. Existirão muitas outras.

EUR/GBP e USD/CHF. Vejo que existe por aqui forenses que investem pelo menos no 2º par referido.

Vamos olhar para a barra diária dos pares referidos no dia de hoje, 15 de Out de 2010.

1º EUR/GBP

Olhando para o gráfico diário, constatamos que o preço abriu a 0,87918 e fechou a 0,87424. Admitindo que estávamos do lado certo do mercado, ou seja fizemos todo o dia do lado curto, ganharíamos 49,4 pips. Hum... Muito bom... Bah... Errado....
Vamos admitir que negociamos 10 Euros por pip, sendo o numero de contratos equivalente a este facto.
Vejamos porquê:

Vamos considerar uma moeda que fazendo par com o EUR e o GBP, tenham com estes uma relação bem acima de 1. Escolho o USD.

Então vejamos, Tendo o par EUR/GBP estado curto como queríamos, significa que o EUR se encontra mais frágil que o GBP.

Então deveríamos de proceder assim:

Na relação de cada uma destas moedas com o USD, devíamos ter apostado na subida do par GBP/USD (GBP forte) e descida do par EUR/USD (EUR fraco). Devemos negociar 10 Euros por pip em cada par.

O par GBP/USD abriu a 1,60040 e fechou a 1.59977, ou seja perdeu 6,3 pips. Ou seja, estávamos do lado longo perdemos de facto 6,3 pips, 63 Euros.

O par EUR/USD abriu a 1,40707 e fechou a 1.39773, ou seja perdeu 93,4 pips. Ou seja estávamos do lado curto, ganhamos 93,4 pips, 934 Euros.

Como saldo final teremos 1 par com ganhos de 93,4 pips, 934 Euros e outro com percas de 6,3 pips, 63 Euros, resultando num ganho total de 87,1 pips, 871 Euros, muito melhor que os 49,4 pips, 494 Euros investidos directamente no par EUR/GBP. Quase o dobro. Claro, se estávamos do lado errado do mercado, teríamos perdido este valor

2º USD/CHF

Olhando para o gráfico diário, constatamos que o preço abriu a 0,95324 e fechou a 0,95892. Admitindo que estavamos do lado certo do mercado, ou seja fizemos todo o dia do lado longo,, ganharíamos 43,2 pips. Hum... Muito bom... Bah... Errado....
Vamos admitir que negociamos 10 Euros por pip, sendo o numero de contratos equivalente a este facto.
Vejamos porquê:

Vamos considerar uma moeda que fazendo par com o USD e o CHF, tenham com estes uma relação bem acima de 1. Escolho o EUR.

Então vejamos, Tendo o par USD/CHF estado longo como queriamos, significa que o USD se encontra mais forte que o CHF.

Então deveríamos de proceder assim:

Na relação de cada uma destas moedas com o EUR, deviamos ter apostado na subida do par EUR/CHF (CHF fraco) e descida do par EUR/USD (USD forte). Devemos negociar 10 Euros por pip em cada par.

O par EUR/CHF abriu a 1.34129, e fechou a 1.34024, ou seja perdeu 10,4 pips, 104 Euros. Ou seja, estávamos do lado longo perdemos de facto 10,4 pips, 104 Euros.

O par EUR/USD abriu a 1,40707 e fechou a 1.39773, ou seja perdeu 93,4 pips, 934 Euros. Ou seja estávamos do lado curto, ganhamos 93,4 pips, 934 Euros.

Como saldo final teremos 1 par com ganhos de 93,4 pips, 934 Euros e outro com percas de 10,4 pips, 104 Euros, resultando num ganho total de 83,0 pips, 830 Euros, muito melhor que os 43,2 pips, 432 Euros investidos directamente no par USD/CHF. Quase o dobro. Claro, se estávamos do lado errado do mercado, teríamos perdido este valor.

Como conclusão direi que é nos pequenos GRANDES pormenores que se faz a diferença entre os Grandes ganhos e os pequenos ganhos. Desta forma se ganha quase o dobro de uma estratégia directa em certos pares de moedas.

[Bakano]

Percebi-te tugatuga11.
Eu devo ser o membro do fórum que mais tempo demorou entre a inscrição e o 1º post.
Como podes ver estou registado desde Nov 07, e o 1º posto foi à menos de um mês, quase 3 anos depois.
Eu em termos comportamentais assumo que ponho talvez demasiada energia em todas as situações, sendo que em algumas não o deveria de fazer, já que gasto energias que poderia aproveitar para o que é importante. Admito que o meu entusiasmo deveria ser diferente para 2 situações distintas. Mas sou assim, e já não me parece que mude. Isso não significa que efectivamente fique irado ou algo parecido.
Apenas ponho demasiado ênfase em cada situação.

Para o migluso, e como conclusão direi o seguinte:
O meu objectivo com este tópico foi abordar esta realidade da "arbitragem" entre pares de moedas.

Se tivermos como estratégia normal, por exemplo, entrar no par EUR/GBP, tendo por base um target de 40 pips e um stop de 20 pips, e conseguirmos, ter 50% de trades positivos, significa que ao fim de 10 trades teremos 100 pips positivos. 5x40-5x20=100

Se tivermos 20 trades teremos 200 pips.

Com esta estratégia, mais rapidamente atinges o teu target, ou por outro lado atinges o teu stop.
A questão aqui é que se num mês fazes 10 trades, negociando tendo por base este método fazes 20 trades, pelo que mantendo a relação de 50% de trades positivos, passará a ter um ganho de 200 pips em vez de 100 pips.

Quando tiver tempo refaço o texto do post inicial incorporando a diferença de valor de cada pip em pares diferente.

Continuação de bom fim de semana.

[tugatuga11]

Olá Bakano.
Só uns pequenos apontamentos.

Talvez fosse bom também ires psrtilhando conhecimentos, com quem ainda pouco conhece.

Confesso que partilhar à borla o que tanto me custou a aprender é complicado para mim. Nos negócios não sou samaritano. Egoismo? Maybe.

Eu já vi tópicos por aqui com pessoal a negociar este tipo de pares de moeda.

É natural que sim. Tenho na plataforma 24 pares sempre prontos a negociar desde o eurusd ao usdzar passando pelo audnzd ou o cadjpy. Se se empenharem a sério em desenvolver o trading e quem sabe serem traders profissionais irão achar o estudo do usdzar igual ao eurusd ou outro qualquer.

Eu frequento este forum com o objectivo de aprender e se possivel ajudar com o que julgo saber.

Eu frequento este forum porque já o faço desde 2002 e sempre gostei. Faço parte dos primeiros 400 membros que se inscreveram no forum. Por causa de desavenças no futebol mais alteradas com um outro membro acabei por ser expulso umas 2 ou 3 vezes e colocando sempre nicks novos. Neste estabilizei.

Acho que esse comentário foi um bocado despropositado, não sei...

Talvez tenhas alguma razão. Foi o que pensei e achei que dizê-lo não iria ofender ninguém. Apenas transmitir que estás no bom caminho com o estudo que fizeste. E para sermos bons um dia temos de começar de algo que o tempo irá desenvolver.
Abraço.

[migluso]

Eu percebo, mas se tu próprio definiste, como disseste atrás 2 contratos a 10usd cada pip e definiste 50 pips de perda admissivel, significa que podes perder 500 dolares. A unica questão é que perdes no somatório dos 2 pares.
A relação entre o potencial ganho e potencial perda é igual

eu estava a pensar 10usd cada contrato. portanto 20 vezes 50 dá mil.
se perdes 50 pips em 4 contratos dá 2000, ou seja estás a duplicar o risco. Será que estás a duplicar o ganho?

no exemplo do dia 12 o ganho seria quase semelhante e o risco quase o dobro.

bem, vou dormir.

Mas o que eu disse é que os 50 pips é no somatório dos dois pares. Ou seja mantêns a perda de 1000.
Imagina, num estás a perder 20 pips, 200x2= 400, no outro estás a perder 30 pips, 300x2=600, logo o total mantêm-se nos 1000 dolares.

Bem, bom fim de semana

Ok, no fundo equivale a reduzir o stop para metade, verdade?

[Bakano]

Eu percebo, mas se tu próprio definiste, como disseste atrás 2 contratos a 10usd cada pip e definiste 50 pips de perda admissivel, significa que podes perder 500 dolares. A unica questão é que perdes no somatório dos 2 pares.
A relação entre o potencial ganho e potencial perda é igual

eu estava a pensar 10usd cada contrato. portanto 20 vezes 50 dá mil.
se perdes 50 pips em 4 contratos dá 2000, ou seja estás a duplicar o risco. Será que estás a duplicar o ganho?

no exemplo do dia 12 o ganho seria quase semelhante e o risco quase o dobro.

bem, vou dormir.

Mas o que eu disse é que os 50 pips é no somatório dos dois pares. Ou seja mantêns a perda de 1000.
Imagina, num estás a perder 20 pips, 200x2= 400, no outro estás a perder 30 pips, 300x2=600, logo o total mantêm-se nos 1000 dolares.

Bem, bom fim de semana

[migluso]

Há uma forma fácil de manter os 2 % que está disposto a perder.

Divides então a posição no EUR/GBP em dois e investe em cada um dos outros 2 pares metade. Assim ficas com o valor correcto. O que isto origina á que passas a ter a mesma exposição mas tens um STOP LOSS muito mais folgado. o que é favorável geralmente. Nem sempre mas enfim



Até amanhhã.
Foi uma noite proveitosa

Não. Divides o tamanho da posição a meio e mantens o stop ou mantens a posição e passas o stop para metade.

[migluso]

Eu percebo, mas se tu próprio definiste, como disseste atrás 2 contratos a 10usd cada pip e definiste 50 pips de perda admissivel, significa que podes perder 500 dolares. A unica questão é que perdes no somatório dos 2 pares.
A relação entre o potencial ganho e potencial perda é igual

eu estava a pensar 10usd cada contrato. portanto 20 vezes 50 dá mil.
se perdes 50 pips em 4 contratos dá 2000, ou seja estás a duplicar o risco. Será que estás a duplicar o ganho?

no exemplo do dia 12 o ganho seria quase semelhante e o risco quase o dobro.

bem, vou dormir.

[Bakano]

Há uma forma fácil de manter os 2 % que está disposto a perder.

Divides então a posição no EUR/GBP em dois e investe em cada um dos outros 2 pares metade. Assim ficas com o valor correcto. O que isto origina á que passas a ter a mesma exposição mas tens um STOP LOSS muito mais folgado. o que é favorável geralmente. Nem sempre mas enfim



Até amanhhã.
Foi uma noite proveitosa

[migluso]

Concordo que andamos aqui para ganhar... Mas não é nada fácil ser consistente...

A única forma que tens para manteres o risco inicial definido para o eurgbp ou o usdchf, implica que tenhas que reduzir, para metade, ou o tamanho da tua posição ou a distância do stop na estratégia de negociar os 2 pares. Se não o fizeres significa que estás a arriscar o dobro.

Boa noite e bom fim-de-semana

[Bakano]

Concordas?

Concordo.

O risco não é o n.º de pips. O risco é a % do teu capital que estás disposto a arriscar.

Ou devia ser...

Eu percebo, mas se tu próprio definiste, como disseste atrás 2 contratos a 10usd cada pip e definiste 50 pips de perda admissivel, significa que podes perder 500 dolares. A unica questão é que perdes no somatório dos 2 pares.
A relação entre o potencial ganho e potencial perda é igual

[Bakano]

É como te disse no post antes deste teu ultimo.
Tens de estar em frente ao computador.
Concordas agora com as contas refeitas na análise ao dia 12?

abraço

[migluso]

Concordas?

Concordo.

O risco não é o n.º de pips. O risco é a % do teu capital que estás disposto a arriscar.

Ou devia ser...

[migluso]

Assim já está certo?
Foi produtiva esta conversa.

Abraço

Imagina que corria mal. Quanto perdias? Será que o risco compensa? Duvido. Mas é uma questão de calcular quantas vezes o risco ganhas numa e noutra estratégia.

[Bakano]

Bakano,

Agora o mais importante. O risco.

Para facilitar, imaginemos que o valor do pip nos 3 pares é 10usd.

Pensa em % do teu capital. Do valor da tua conta. Imagina que não querias arriscar mais de 2% no trade usdchf.

Ora, imagina que dava para comprares 2 contratos no par usdchf com stop de 50 pips.

se mantiveres 2 contratos no eurchf + 2 contratos no eurusd e stop de 50 pips, se te correr mal, perdes 4% da tua conta e não 2%.

Portanto, das duas uma (números redondos): ou investes 1 contrato em cada par ou reduzes o stop para 25 pips.

Aqui não concordo contigo.
Há um aspecto que referi, que é, os proveitos são muito melhores, mas se estivermos do lado errado é muito pior.

Logo se potenciam as percas mais rápido podes atingir o stop loss mais rápido. O que eu disse é que quando atingir um saldo negativo acumulado nos 2 pares de 50 pips saio.
Claro que até posso estar até a ganhar 10 pips e noutro a perder 60. Dá os tais negativos 50 pips.
Logo não podemos definir 25 pips para cada um.
Isto obriga é a estar em frente ao computador para dar as ordens manualmente. Não podemos estabelecer stop loss em cad um dos pares e sair.
Mas nós andamos no mercado para ganhar.

Concordas?

[Bakano]

bem, assim refaço as contas para o dia 12 de Outubro,para o par EUR/GBP:


1º EUR/GBP

Olhando para o gráfico diário, constatamos que o preço abriu a 0,87340 e fechou a 0,88026. Admitindo que estavamos do lado certo do mercado, ou seja fizemos todo o dia do lado longo, ganharíamos 68,6 pips, 109,55 euros. Hum... Muito bom... Bah... Errado....
Vamos admitir que negociamos 1 contrato neste par.
Vejamos porquê:

Vamos considerar uma moeda que fazendo par com o EUR e o GBP, tenham com estes uma relação bem acima de 1. Escolho o USD.

Então vejamos, Tendo o par EUR/GBP estado longo como queriamos, significa que o EUR se encontra mais forte que o GBP.

Então deveríamos de proceder assim:

Na relação de cada uma destas moedas com o USD, deviamos ter apostado na descida do par GBP/USD (GBP fraco) e subida do par EUR/USD (EUR forte). Devemos negociar 1,597 contratos em cada par (já que 1 pip no EUR/GBP , significa 1,14 Euros e neste par 0,714 Euros, pelo que para investir 1, 14 Euros terei de investir aqui os tais 1,597 contratos)

O par GBP/USD abriu a 1,58917 e fechou a 1.58118, ou seja perdeu 79,9 pips, 127,60 Euros. Ou seja, estávamos do lado curto e ganhamos 79,9 pips, 127,60 euros.

O par EUR/USD abriu a 1,38796 e fechou a 1.39156, ou seja ganhou 36 pips, 57,49 Euros. Ou seja estávamos do lado longo, ganhamos 36 pips, 57,40 Euros.

Como saldo final teremos 1 par com ganhos de 79,9 pips, 127,60 Euros e outro com ganhos de 36 pips, 57,49 Euros, resultando num ganho total de 115,9 pips, 185,09 Euros, muito melhor que os 68,6 pips, 109,55 Eurros investidos directamente no par EUR/GBP. Quase o dobro. Claro, se estávamos do lado errado do mercado, teríamos perdido este valor.


Assim já está certo?
Foi produtiva esta conversa.

Abraço

[migluso]

Bakano,

Agora o mais importante. O risco.

Para facilitar, imaginemos que o valor do pip nos 3 pares é 10usd.

Pensa em % do teu capital. Do valor da tua conta. Imagina que não querias arriscar mais de 2% no trade usdchf.

Ora, imagina que dava para comprares 2 contratos no par usdchf com stop de 50 pips.

se mantiveres 2 contratos no eurchf + 2 contratos no eurusd e stop de 50 pips, se te correr mal, perdes 4% da tua conta e não 2%.

Portanto, das duas uma (números redondos): ou investes 1 contrato em cada par ou reduzes o stop para 25 pips.

[Bakano]

Agora percebi o que queres dizer.
De facto nos pares EUR/USD e GBP/USD, 1 pips é 1 dolar, ou seja 0,714 Euros.
No EUR/GBP 1 pip é 1 GBP, ou seja 1,14 euros.
A unica questão que se põe é que se eu queria abrir 1 posição no EUR/GBP, é gasto 1,14 por cada mini-contrato, pelo que ao passar a usar os pares EUR/USD e GBP/USD, para inevestir o mesmo valor devo de abrir para cada contrato no par EUR/GBP, 1,597 contratos de EUR/USD e GBP/USD.
Assim de facto fica correcto, pelo que as contas que fiz estão corretas.
Deveria ter dito que em vez de para cada contrato de EUR/GBP, deveria abrir 1,597 contratos nos outros 2 pares.
Ainda bem que referiste este aspecto que eu não estava a ter em conta, já que admiti que 1 pip no EUR/GBP tinha o mesmo valor dos outros 2 pares.
Assim, acho que está certo.
Abraço

[migluso]

Bakano,

Valores aproximados do pip:

eurusd ou gbpusd = 10usd

eurgbp = 15usd

Para além disso, a tua estratégia, caso mantenhas o tamanho da posição em 2 pares que terias num par, significa que incorrerias no dobro do risco ou quase.