Mercado Forex e o "Bobi"
Re: Wheat
Caros amigos:
Tenho andado bastante atarefado em termos profissionais e com isso até as minhas férias tiveram de ser encurtadas em conformidade.
Daí a razão da falta de tempo para vir ao forum como gostaria.
Fica então a pedido do Clark Kent o gráfico do Trigo, com um sinal de compra a ser disparado pelo "Bobi" em 30 de Junho aos 480,25 seguido de venda aos 538,00 em 9 de Julho e retoma das compras em 12 de Julho aos 535,75. Actualmente já voou para os 725,75! Pena tenho eu de não ter ligado aos respectivos sinais, não se pode ir a todas!
Entretanto vou acabar esta thread e começar uma outra um pouco mais relaxada do "Bobi", devido à falta de tempo atrás mencionada, falando apenas dos índices principais de acções (PSI, DAX e S&P) e do EURUSD.
Abraços e boas férias.
Cem
Tenho andado bastante atarefado em termos profissionais e com isso até as minhas férias tiveram de ser encurtadas em conformidade.
Daí a razão da falta de tempo para vir ao forum como gostaria.
Fica então a pedido do Clark Kent o gráfico do Trigo, com um sinal de compra a ser disparado pelo "Bobi" em 30 de Junho aos 480,25 seguido de venda aos 538,00 em 9 de Julho e retoma das compras em 12 de Julho aos 535,75. Actualmente já voou para os 725,75! Pena tenho eu de não ter ligado aos respectivos sinais, não se pode ir a todas!
Entretanto vou acabar esta thread e começar uma outra um pouco mais relaxada do "Bobi", devido à falta de tempo atrás mencionada, falando apenas dos índices principais de acções (PSI, DAX e S&P) e do EURUSD.
Abraços e boas férias.
Cem
- Anexos
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- Futuros do Trigo: Sinais de trading do sistema "Bobi"
- Wheat Bobi 20100809.png (32.71 KiB) Visualizado 801 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Supermann Escreveu:Vou ser "chato" e insistir futuramente no Coffee e no Oats ou Wheats, que subiram no espaço de uma semana ou pouco mais que isso quase 50%, seria interessante ver como reagiu o Bobi, no espaço de 4-5 dias a um movmento tao brusco.
1 mes depois e Wheat subiu uns adicionais 63% !!
Cem, espero que tenhas apanhado este grande trade, quiçá o trade do ano ...
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EURZAR
- Amigo Clark Kent:
Vou então colocar o USDCZK nna lista de espera para futura análise, para podermos ver a estimativa do "Bobi".
Abç.
-----xxxxx-----
O pedido seguinte tinha a ver com um par que casasse com o Rand Sul-Africano.
Como usamos o Euro foi então escolhido para o efeito o EURZAR.
Nestes últimos 2 anos podem então observar que o “Bobi” teria estado presente em 10 negócios diferentes, com uma taxa de sucesso de 60% ou 6 negócios vencedores em 10.
Melhor ainda, o rácio “Profit Factor” que mede a relação entre os sucessos e insucessos acumulados, apresenta um ganho de 2,96 € para cada 1,00 € de prejuízos.
Mais uma vez se confirma que quanto maior a teimosia do programa em se manter numa mesma posição maiores serão os ganhos obtidos, um exemplo concreto é o facto do sistema de trading apenas ter retornado 2 trades em 2010: a primeira de 5 de Fevereiro a 5 de Julho com posições curtas e, apenas com um aparente arrependimento de 1 dia de neutralidade, retoma das mesmas posições vendedoras no par a partir de 6 de Julho até ao presente.
Apesar do sistema se encontrar vendido existe no ar um sinal de alerta para possível reversão uma vez que, dos 5 sub-indicadores tendenciais do sistema, apenas uma maioria de 3 contra 2 vai mantendo os shorts activados.
Conforme podem ver pelas barras verticais na semana passada, o programa activou uma linha de cor amarela considerando que se interrompeu um regime de tendência descendente que vinha de trás para passar a neutral.
Isto significa que a presente posição só é vendedora, em contrapartida a uma neutral, porque foi activada a subrotina de venda oscilatória, através da linha cor de laranja acima do gráfico das cotações, em que o programa considera que estamos nesta altura perante um ciclo em que o par EURZAR estará nesta altura próximo de um topo e que portanto tenderá a baixar um pouco nas próximas 2 a 3 sessões.
Cem
Vou então colocar o USDCZK nna lista de espera para futura análise, para podermos ver a estimativa do "Bobi".
Abç.
-----xxxxx-----
O pedido seguinte tinha a ver com um par que casasse com o Rand Sul-Africano.
Como usamos o Euro foi então escolhido para o efeito o EURZAR.
Nestes últimos 2 anos podem então observar que o “Bobi” teria estado presente em 10 negócios diferentes, com uma taxa de sucesso de 60% ou 6 negócios vencedores em 10.
Melhor ainda, o rácio “Profit Factor” que mede a relação entre os sucessos e insucessos acumulados, apresenta um ganho de 2,96 € para cada 1,00 € de prejuízos.
Mais uma vez se confirma que quanto maior a teimosia do programa em se manter numa mesma posição maiores serão os ganhos obtidos, um exemplo concreto é o facto do sistema de trading apenas ter retornado 2 trades em 2010: a primeira de 5 de Fevereiro a 5 de Julho com posições curtas e, apenas com um aparente arrependimento de 1 dia de neutralidade, retoma das mesmas posições vendedoras no par a partir de 6 de Julho até ao presente.
Apesar do sistema se encontrar vendido existe no ar um sinal de alerta para possível reversão uma vez que, dos 5 sub-indicadores tendenciais do sistema, apenas uma maioria de 3 contra 2 vai mantendo os shorts activados.
Conforme podem ver pelas barras verticais na semana passada, o programa activou uma linha de cor amarela considerando que se interrompeu um regime de tendência descendente que vinha de trás para passar a neutral.
Isto significa que a presente posição só é vendedora, em contrapartida a uma neutral, porque foi activada a subrotina de venda oscilatória, através da linha cor de laranja acima do gráfico das cotações, em que o programa considera que estamos nesta altura perante um ciclo em que o par EURZAR estará nesta altura próximo de um topo e que portanto tenderá a baixar um pouco nas próximas 2 a 3 sessões.
Cem
- Anexos
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- Sistema "Bobi": Vendido no EURZAR.
- EURZAR Bobi 20100709.png (51.08 KiB) Visualizado 1492 vezes
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Caro Cem, lembro-me de falares aqui há umas semanas do USDHUF.
Na minha opinião penso que podoerá haveer um movimento parecido no curto/medio prazo no par USDCZK , dolar coroa checa, isto olhando apenas sob uma perspectiva de EW, mas penso que poderá ser um bom par para monitorizar sinais, porque se estivermos onde penso estar (pronto a descolar numa onda 3) deverá haver um movimento de grande amplitude.
Eu já tenho o meu "Tareco" a monitorizar o par
Na minha opinião penso que podoerá haveer um movimento parecido no curto/medio prazo no par USDCZK , dolar coroa checa, isto olhando apenas sob uma perspectiva de EW, mas penso que poderá ser um bom par para monitorizar sinais, porque se estivermos onde penso estar (pronto a descolar numa onda 3) deverá haver um movimento de grande amplitude.
Eu já tenho o meu "Tareco" a monitorizar o par
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Actualização EURUSD
Atendendo a que muita gente se interroga nesta altura se estamos ou não face a uma possível mudança no sentido dominante do mercado, perante os recentes ganhos do Euro face ao Dollar, que plano de trading adoptar?
Cada trader terá o seu próprio time-frame considerado mais adequado, quem vira mais depressa de posição adopta muitas mais inversões de posição que um trader que só mude de campo entre 3 a 5 vezes ao ano, como é o caso do “Bobi”.
Se for então buscar o sistema de trading objecto desta thread, que funciona em regime de position trading, verifica-se que, depois do sinal de venda registado em 3 de Fevereiro aos 1,3962, estamos ainda um pouco longe de pretender reverter o actual sinal “short” que se vem mantendo desde então.
A primeira condição de mudança de sinal seria a de que pelo menos 2 dos sub-indicadores tendenciais tivessem de mudar de descendentes para ascendentes.
Um dos primeiros desses indicadores a reagir, costuma estar entre os mais rápidos a inverter e portanto nem sempre os seus sinais costumam ser os mais fiáveis na filtragem do ruído de mercado, seria o “Stop and Reverse”chamado “Dubai World” que se encontra a cor amarela junto às cotações.
Nesta altura esse indicador revela que o nível de possível inversão se encontra no valor de 1,2984.
Por outro lado no clima emocional de curto prazo começa a existir nesta altura uma euforia evidente no Euro face ao Dollar.
Logo, se me perguntarem o que deveria ser a melhor estratégia para quem utiliza um sistema de trading semelhante ao “Bobi” estou em crer que a resposta seria simplesmente acumular posições curtas no intervalo a partir dos 1,26 até às proximidades dos 1,29 e preparar à cautela um stop de fecho de curtos e reverter para longos acima dos 1,2984, desde que outro dos sub-indicadores tendenciais vire para positivo a acompanhar este indicador “SAR”.
No caso do EURUSD atingir a zona dos 1,26 aos 1,29 e retomar de novo a trend descendente largaríamos os curtos acumulados na zona próxima dos 1,21, por nesse nível termos euforia do Dollar face ao Euro, retendo aí apenas as posições curtas em regime de cruzeiro.
Cem
Cada trader terá o seu próprio time-frame considerado mais adequado, quem vira mais depressa de posição adopta muitas mais inversões de posição que um trader que só mude de campo entre 3 a 5 vezes ao ano, como é o caso do “Bobi”.
Se for então buscar o sistema de trading objecto desta thread, que funciona em regime de position trading, verifica-se que, depois do sinal de venda registado em 3 de Fevereiro aos 1,3962, estamos ainda um pouco longe de pretender reverter o actual sinal “short” que se vem mantendo desde então.
A primeira condição de mudança de sinal seria a de que pelo menos 2 dos sub-indicadores tendenciais tivessem de mudar de descendentes para ascendentes.
Um dos primeiros desses indicadores a reagir, costuma estar entre os mais rápidos a inverter e portanto nem sempre os seus sinais costumam ser os mais fiáveis na filtragem do ruído de mercado, seria o “Stop and Reverse”chamado “Dubai World” que se encontra a cor amarela junto às cotações.
Nesta altura esse indicador revela que o nível de possível inversão se encontra no valor de 1,2984.
Por outro lado no clima emocional de curto prazo começa a existir nesta altura uma euforia evidente no Euro face ao Dollar.
Logo, se me perguntarem o que deveria ser a melhor estratégia para quem utiliza um sistema de trading semelhante ao “Bobi” estou em crer que a resposta seria simplesmente acumular posições curtas no intervalo a partir dos 1,26 até às proximidades dos 1,29 e preparar à cautela um stop de fecho de curtos e reverter para longos acima dos 1,2984, desde que outro dos sub-indicadores tendenciais vire para positivo a acompanhar este indicador “SAR”.
No caso do EURUSD atingir a zona dos 1,26 aos 1,29 e retomar de novo a trend descendente largaríamos os curtos acumulados na zona próxima dos 1,21, por nesse nível termos euforia do Dollar face ao Euro, retendo aí apenas as posições curtas em regime de cruzeiro.
Cem
- Anexos
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- Sistema "Bobi": Plano de trading para o EURUSD
- EURUSD Bobi 20100702A.png (27.86 KiB) Visualizado 1695 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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EURCHF e Rough Rice
Hoje trago-vos então aqui o pedido seguinte que aqui foi feito nesta thread: o EURCHF ou o Euro contra o Franco Suíço, pedido pelo Figo55.
Este par tem uma particularidade evidente e muito curiosa: a volatilidade era extremamente baixa enquanto os movimentos de ambas as divisas eram idênticos e sincronizados em relação ao conjunto do restante universo cambial.
Olhando para o gráfico do sistema “Bobi” nos 2 últimos anos verifica-se que de facto na prática a descolagem do Euro em relação ao Franco suíço só se começa a detectar a partir do início deste ano de 2010.
Este comportamento é interessante porque mostra de uma forma bem evidente que onde existe uma tendência bem definida, como na descida do EUR em relação ao CHF neste ano de 2010, o sistema de trading deixa-se ir na onda por uma eternidade.
Não é por acaso que tenho vindo a repetir que a forma mais rápida e estável de detectar uma tendência consistente é através da detecção de descontinuidades evidentes na volatilidade relativa, situação que neste sistema de trading se encontra presente de forma directa ou indirecta em 3 dos 5 sub-indicadores tendenciais.
Nesta altura o sistema estaria vendido desde 27 de Novembro de 2009 nos 1,5045 CHF/EUR que compara com a cotação actual de 1,3181 CHF/EUR, fazendo com que esta última trade seja responsável na prática pela performance da globalidade dos resultados positivos do conjunto.
Durante o ano insosso de 2009 o sistema de trading estaria neutro ou de fora do par durante quase meio ano e durante o restante período de 2009 teria dado origem a 5 negócios distintos, o que significa que, onde não há sentido bem definido, estes sistemas seguidores de tendência comportam-se um pouco como baratas tontas à espera de definições concretas que lhes permitam corrigir o sentido do tiro.
No conjunto dos 2 últimos anos o sistema teria originado 6 trades com uma taxa de sucesso de 50%, 3 saldos positivos e 3 negativos. Em contrapartida o rácio “profit/loss” apresenta uma performance positiva esmagadora com uma relação de 16,55 € ganhos por cada 1 € perdido, o melhor de todos os pares até agora pedidos.
-----xxxxx-----
Embora as commodities pedidas pelo amigo Clark Kent não façam parte do mundo do Forex, perante a dupla insistência, fica também mais abaixo e sem mais comentários os sinais do “Bobi” para uma das mercadorias pedidas: neste caso o Rough Rice, cotado nos futuros da plataforma electrónica do CBOT (Chicago Board of Trade).
Cem
Este par tem uma particularidade evidente e muito curiosa: a volatilidade era extremamente baixa enquanto os movimentos de ambas as divisas eram idênticos e sincronizados em relação ao conjunto do restante universo cambial.
Olhando para o gráfico do sistema “Bobi” nos 2 últimos anos verifica-se que de facto na prática a descolagem do Euro em relação ao Franco suíço só se começa a detectar a partir do início deste ano de 2010.
Este comportamento é interessante porque mostra de uma forma bem evidente que onde existe uma tendência bem definida, como na descida do EUR em relação ao CHF neste ano de 2010, o sistema de trading deixa-se ir na onda por uma eternidade.
Não é por acaso que tenho vindo a repetir que a forma mais rápida e estável de detectar uma tendência consistente é através da detecção de descontinuidades evidentes na volatilidade relativa, situação que neste sistema de trading se encontra presente de forma directa ou indirecta em 3 dos 5 sub-indicadores tendenciais.
Nesta altura o sistema estaria vendido desde 27 de Novembro de 2009 nos 1,5045 CHF/EUR que compara com a cotação actual de 1,3181 CHF/EUR, fazendo com que esta última trade seja responsável na prática pela performance da globalidade dos resultados positivos do conjunto.
Durante o ano insosso de 2009 o sistema de trading estaria neutro ou de fora do par durante quase meio ano e durante o restante período de 2009 teria dado origem a 5 negócios distintos, o que significa que, onde não há sentido bem definido, estes sistemas seguidores de tendência comportam-se um pouco como baratas tontas à espera de definições concretas que lhes permitam corrigir o sentido do tiro.
No conjunto dos 2 últimos anos o sistema teria originado 6 trades com uma taxa de sucesso de 50%, 3 saldos positivos e 3 negativos. Em contrapartida o rácio “profit/loss” apresenta uma performance positiva esmagadora com uma relação de 16,55 € ganhos por cada 1 € perdido, o melhor de todos os pares até agora pedidos.
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Embora as commodities pedidas pelo amigo Clark Kent não façam parte do mundo do Forex, perante a dupla insistência, fica também mais abaixo e sem mais comentários os sinais do “Bobi” para uma das mercadorias pedidas: neste caso o Rough Rice, cotado nos futuros da plataforma electrónica do CBOT (Chicago Board of Trade).
Cem
- Anexos
-
- Sistema "Bobi": vendido desde finais de 2009 no EURCHF.
- EURCHF Bobi 20100630.png (41.25 KiB) Visualizado 1828 vezes
-
- Sistema "Bobi": Rough Rice.
- Rough Rice Bobi 20100630.png (33.76 KiB) Visualizado 1785 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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XAUUSD
O exemplo seguinte é escolhido por mim, de 3 em 3 pares permitam-me essa liberdade, depois retomarei os vossos pedidos.
A minha primeira escolha recaiu numa commodity transacionada no Forex: o Ouro cotado em Dollars ou, mais propriamente, o XAUUSD.
A razão desta escolha prende-se com a forma como um sistema de trading do tipo “seguidor de tendência” se comporta.
Sendo o “Bobi” enquadrado por se encontrar neste grupo de sistemas de trading, pode-se concluir que quanto mais tempo se mantiver numa determinada posição maior será o lucro esperado da respectiva trade.
De facto podem observar no gráfico do XAUUSD que durante o primeiro semestre de 2009 ocorreram 6 negócios distintos, daí resultando que apenas num deles se ganhou dinheiro. No entanto de 7 de Agosto de 2009 para cá teria resultado na prática quase todo o lucro da aplicação das regras de trading do “Bobi”.
Esta estatística é muito típica dos “trend following systems”: em quase 2 anos teríamos 7 negócios no total, sendo apenas 2 deles ganhadores mas com um total de ganhos por onça investida de 288,90 USD por 95,00 USD perdidos, um rácio “Profit/Loss” de 3,04.
Conscientemente um trader que siga este tipo de sistemas terá de estar então mentalizado para ganhar apenas dinheiro num rácio aproximado de 1 negócio efectuado em cada 3, com a expectativa porém de que cada vencedor compensará em muito o valor de vários perdedores.
Em princípio só terá de ter disciplina para que a fruta lhe caia madura nas mãos, uma estratégia que parece fácil na teoria mas que na prática muito poucos a seguem, podem crer, a paciência é outra virtude a ser cultivada e apreendida com o tempo nesta fascinante actividade do trading!
Cem
A minha primeira escolha recaiu numa commodity transacionada no Forex: o Ouro cotado em Dollars ou, mais propriamente, o XAUUSD.
A razão desta escolha prende-se com a forma como um sistema de trading do tipo “seguidor de tendência” se comporta.
Sendo o “Bobi” enquadrado por se encontrar neste grupo de sistemas de trading, pode-se concluir que quanto mais tempo se mantiver numa determinada posição maior será o lucro esperado da respectiva trade.
De facto podem observar no gráfico do XAUUSD que durante o primeiro semestre de 2009 ocorreram 6 negócios distintos, daí resultando que apenas num deles se ganhou dinheiro. No entanto de 7 de Agosto de 2009 para cá teria resultado na prática quase todo o lucro da aplicação das regras de trading do “Bobi”.
Esta estatística é muito típica dos “trend following systems”: em quase 2 anos teríamos 7 negócios no total, sendo apenas 2 deles ganhadores mas com um total de ganhos por onça investida de 288,90 USD por 95,00 USD perdidos, um rácio “Profit/Loss” de 3,04.
Conscientemente um trader que siga este tipo de sistemas terá de estar então mentalizado para ganhar apenas dinheiro num rácio aproximado de 1 negócio efectuado em cada 3, com a expectativa porém de que cada vencedor compensará em muito o valor de vários perdedores.
Em princípio só terá de ter disciplina para que a fruta lhe caia madura nas mãos, uma estratégia que parece fácil na teoria mas que na prática muito poucos a seguem, podem crer, a paciência é outra virtude a ser cultivada e apreendida com o tempo nesta fascinante actividade do trading!
Cem
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- Sistema "Bobi": Comprado em Ouro, cotado em USD, há quase um ano.
- XAUUSD Bobi 20100629.png (43.92 KiB) Visualizado 2008 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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GBPUSD
Os meus agradecimentos pelos vossos incentivos.
Vamos com calma, o par seguinte mais pedido que será hoje adoptado como o par do dia vai ser o GBPUSD, ou a Libra Britânica contra o Dollar Americano.
Aproveitando para responder ao amigo Misterioso "R" a frequência anual de trades deste sistema de trading anda na ordem dos 5 negócios por ano ou uma duração média de 2 meses em cada posição.
A eficiência dos resultados anteriores obtidos neste câmbio com este novo sistemja de trading não é tão bom como no par chave anterior do EURUSD, mas também não deixa de ser globalmente positivo. Através deste par cambial podemos mais à frente retirar até uma primeira conclusão defensiva em termos de money management
Assim, em 2 anos de trading o "Bobi" teria retornado 2 negócios positivos contra 6 trades negativas, uma taxa de sucesso de apenas 25%. Em contrapartida, por cada 1 € de perdas obtidas com este sistema de trading nas trades negativas, será expectável esperar no outro lado do expectro um lucro de 3,35 €.
Relativamente à posição actual aconselhada pelo "Bobi" no GBPUSD temos algo muito semelhante ao EURUSD: posição curta ou vendida aconselhada, com a totalidade dos sub-indicadores tendenciais a continuar a manter um sentido descendente.
A última trade tem o seu último sinal de venda disparado em 12 de Janeiro deste ano aos 1,6112 e o par GBPUSD encerrou esta semana nos 1,5056.
Usando o sistema do "Bobi" e considerando no GBPUSD um investimento de 1.000 GBP desde a primeira trade assinalada de há 2 anos para cá, adoptando também a alavancagem média sugerida de 6 que indiquei na mensagem de abertura desta thread, teríamos agora, sem considerar comissões ou slippage, um lucro final de:
1.000 GBP x (0,5416 USD/GBP - 0,1619 USD/GBP) x 6 = 2.278 USD
Seria um resultado excelente, ou não teria sido? Não, um rotundo não era a verdadeira resposta! Porquê?
Porque apesar da aparente óptima rentabilidade anualizada a rondar os 48% deste sistema, com um retorno de 119% em 2 anos, há que ter em conta que as 6 trades negativas seguidas iriam originar com esta alavancagem de factor 6 um drawdown na casa dos 66%, um valor proibitivo!
Nunca deixem que um drawdown num activo isolado ultrapasse de preferência os 50% senão arriscamo-nos a lidar com cenários de ruína do capital investido e com as consequentes "margin calls".
O capital tem de ser sempre defendido a todo o custo, acima de tudo, só o temos uma vez na vida a menos que uma avó rica deixe uma bela herança ou a sorte grande nos bata à porta. Nada de aventuras de over-trading no Forex, a ambição de ganhar dinheiro rapidamente é neste tipo de mercado o primeiro passo para o fracasso!
Assim podemos tirar já uma conclusão prévia em termos de money management, estes ensinamentos têm de chegar aos bocados mas têm de ser apreendidos desde já: não adoptar neste sistema específico alavancagens superiores a 4 e mesmo assim é preciso aguentar embates emocionais para aceitar drawdowns na casa dos quarenta e tais por cento...
Cem
Vamos com calma, o par seguinte mais pedido que será hoje adoptado como o par do dia vai ser o GBPUSD, ou a Libra Britânica contra o Dollar Americano.
Aproveitando para responder ao amigo Misterioso "R" a frequência anual de trades deste sistema de trading anda na ordem dos 5 negócios por ano ou uma duração média de 2 meses em cada posição.
A eficiência dos resultados anteriores obtidos neste câmbio com este novo sistemja de trading não é tão bom como no par chave anterior do EURUSD, mas também não deixa de ser globalmente positivo. Através deste par cambial podemos mais à frente retirar até uma primeira conclusão defensiva em termos de money management
Assim, em 2 anos de trading o "Bobi" teria retornado 2 negócios positivos contra 6 trades negativas, uma taxa de sucesso de apenas 25%. Em contrapartida, por cada 1 € de perdas obtidas com este sistema de trading nas trades negativas, será expectável esperar no outro lado do expectro um lucro de 3,35 €.
Relativamente à posição actual aconselhada pelo "Bobi" no GBPUSD temos algo muito semelhante ao EURUSD: posição curta ou vendida aconselhada, com a totalidade dos sub-indicadores tendenciais a continuar a manter um sentido descendente.
A última trade tem o seu último sinal de venda disparado em 12 de Janeiro deste ano aos 1,6112 e o par GBPUSD encerrou esta semana nos 1,5056.
Usando o sistema do "Bobi" e considerando no GBPUSD um investimento de 1.000 GBP desde a primeira trade assinalada de há 2 anos para cá, adoptando também a alavancagem média sugerida de 6 que indiquei na mensagem de abertura desta thread, teríamos agora, sem considerar comissões ou slippage, um lucro final de:
1.000 GBP x (0,5416 USD/GBP - 0,1619 USD/GBP) x 6 = 2.278 USD
Seria um resultado excelente, ou não teria sido? Não, um rotundo não era a verdadeira resposta! Porquê?
Porque apesar da aparente óptima rentabilidade anualizada a rondar os 48% deste sistema, com um retorno de 119% em 2 anos, há que ter em conta que as 6 trades negativas seguidas iriam originar com esta alavancagem de factor 6 um drawdown na casa dos 66%, um valor proibitivo!
Nunca deixem que um drawdown num activo isolado ultrapasse de preferência os 50% senão arriscamo-nos a lidar com cenários de ruína do capital investido e com as consequentes "margin calls".
O capital tem de ser sempre defendido a todo o custo, acima de tudo, só o temos uma vez na vida a menos que uma avó rica deixe uma bela herança ou a sorte grande nos bata à porta. Nada de aventuras de over-trading no Forex, a ambição de ganhar dinheiro rapidamente é neste tipo de mercado o primeiro passo para o fracasso!
Assim podemos tirar já uma conclusão prévia em termos de money management, estes ensinamentos têm de chegar aos bocados mas têm de ser apreendidos desde já: não adoptar neste sistema específico alavancagens superiores a 4 e mesmo assim é preciso aguentar embates emocionais para aceitar drawdowns na casa dos quarenta e tais por cento...
Cem
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- Sistema "Bobi": Vendido no GBPUSD
- GBPUSD Bobi 20100625.png (44.13 KiB) Visualizado 2144 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Welcome Back 100!
A minha eleição seria o EURUSD e o GBPUSD, já lá estão
Muito boa ideia a da carteira virtual.
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There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
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EURUSD
Thanks pelas vossas mensagens. Mais tarde, à medida que o tópico for evoluindo, irei procurar responder às questões que simpaticamente colocaram, se souber.
Um obrigado a todos.
Em relação ao par cambial da estreia gostaria de acrescentar que no meu software não disponho do par BRLUSD, lamento!
Assim, parece ser consensual ou maioritário que o par seguinte pedido é aquele que quase todos seguimos com bastante atenção, o EuroDollar.
Resta agora apresentar os indicadores que compõem o gráfico deste sistema de trading: o principal é o que está no quadro de cima, um histograma a verde muito escuro, o “Bobi”.
O sinal deste indicador principal marca a posição a tomar no EURUSD: comprado ou longo se estiver positivo, neutro estando nulo e vendido ou curto se estiver negativo.
À data presente pode-se ver que o indicador continua a marcar uma posição vendida, que já vem desde 3 de Fevereiro deste ano quando a cotação marcava 1,3962.
No gráfico em baixo encontra-se um resumo das trades deste sistema “Bobi” com um conjunto de 6 trades com 4 vencedoras e 2 perdedoras, possuindo um rácio “profit/loss” de 4,56 € de ganhos por cada 1 € perdido.
No mesmo quadro de indicadores em cima aparece uma linha branca que representa um somatório binário de 5 sub-indicadores do tipo tendencial de natureza e time-frames distintos, em que cada um pode assumir internamente um valor de +1 ou -1.
Em termos extremados, se todos os 5 indicadores estiverem positivos ou “bull” a linha branca aponta para o valor +5 e se estiverem todos negativos ou “bear” o valor será de -5.
Se a linha branca apontar para valores iguais ou acima de +3 o “Bobi” retornará sempre uma posição de comprado, o gráfico estará nesse caso com uma tendência ascendente marcada por uma linha vertical verde. Se pelo contrário a linha branca for igual ou inferior a -3 o “Bobi” estará sempre negativo ou com um sinal de vendido, aparecendo então uma linha vertical descendente vermelha.
Para valores da linha branca situados entre -3 e +3 o sistema considera estarmos num regime lateralizado e aí o programa funciona de uma forma um pouco mais complexa considerando um misto de regime tendencial com regime oscilatório.
Voltando ao caso concreto do EURUSD é fácil descortinar que, com o indicador da linha branca de cima a marcar um valor extremado de -5 no seu limite inferior, a história do par é muito simples de contar: o Euro continua a mostrar uma fraqueza extrema face ao USDollar. Só há uma posição clara a adoptar em termos técnicos: continuar a apostar em posições curtas no EuroDollar, easy task!
Cem
Um obrigado a todos.
Em relação ao par cambial da estreia gostaria de acrescentar que no meu software não disponho do par BRLUSD, lamento!
Assim, parece ser consensual ou maioritário que o par seguinte pedido é aquele que quase todos seguimos com bastante atenção, o EuroDollar.
Resta agora apresentar os indicadores que compõem o gráfico deste sistema de trading: o principal é o que está no quadro de cima, um histograma a verde muito escuro, o “Bobi”.
O sinal deste indicador principal marca a posição a tomar no EURUSD: comprado ou longo se estiver positivo, neutro estando nulo e vendido ou curto se estiver negativo.
À data presente pode-se ver que o indicador continua a marcar uma posição vendida, que já vem desde 3 de Fevereiro deste ano quando a cotação marcava 1,3962.
No gráfico em baixo encontra-se um resumo das trades deste sistema “Bobi” com um conjunto de 6 trades com 4 vencedoras e 2 perdedoras, possuindo um rácio “profit/loss” de 4,56 € de ganhos por cada 1 € perdido.
No mesmo quadro de indicadores em cima aparece uma linha branca que representa um somatório binário de 5 sub-indicadores do tipo tendencial de natureza e time-frames distintos, em que cada um pode assumir internamente um valor de +1 ou -1.
Em termos extremados, se todos os 5 indicadores estiverem positivos ou “bull” a linha branca aponta para o valor +5 e se estiverem todos negativos ou “bear” o valor será de -5.
Se a linha branca apontar para valores iguais ou acima de +3 o “Bobi” retornará sempre uma posição de comprado, o gráfico estará nesse caso com uma tendência ascendente marcada por uma linha vertical verde. Se pelo contrário a linha branca for igual ou inferior a -3 o “Bobi” estará sempre negativo ou com um sinal de vendido, aparecendo então uma linha vertical descendente vermelha.
Para valores da linha branca situados entre -3 e +3 o sistema considera estarmos num regime lateralizado e aí o programa funciona de uma forma um pouco mais complexa considerando um misto de regime tendencial com regime oscilatório.
Voltando ao caso concreto do EURUSD é fácil descortinar que, com o indicador da linha branca de cima a marcar um valor extremado de -5 no seu limite inferior, a história do par é muito simples de contar: o Euro continua a mostrar uma fraqueza extrema face ao USDollar. Só há uma posição clara a adoptar em termos técnicos: continuar a apostar em posições curtas no EuroDollar, easy task!
Cem
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- Sistema "Bobi": Vendido no EuroDollar
- EURUSD Bobi 20100625.png (42.67 KiB) Visualizado 2369 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cem, aposto que muita gente vai seguir este tópico com muita atenção, principalmente os interessados por FX.
Eu gostaria de ver aálises do obvio EURUSD e do mais exótico AUDUSD, um par que acho muito interessante.
Cumps a todos
Eu gostaria de ver aálises do obvio EURUSD e do mais exótico AUDUSD, um par que acho muito interessante.
Cumps a todos
"A grandeza de um homem não está em nunca cair, mas sim em levantar-se sempre após todas as quedas." --- Confucius
"Pague a bondade com bondade, mas o mal com a justiça" --- Confucius
"Experiência e humildade são excelentes veículos para percorrer a via em direcção ao sucesso" --- Thunder o filósofo de meia-tigela
"Pague a bondade com bondade, mas o mal com a justiça" --- Confucius
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caro Cem, só para realçar que é bom vê-lo no forex! quando se chega ao forex nunca mais se olha para outros mercados/activos
abraço e bons negócios para o bobi!
abraço e bons negócios para o bobi!
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... forecasting exchange rates has a success rate no better than that of forecasting the outcome of a coin toss - Alan Greenspan (2004)
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olá,
para quem nunca fez forex ,esta é uma iniciativa imperdivel,seja qual fôr o par.
Para "exótico" qualquer coisa com o rand,não só pelo mundial mas tambem por ser um destino memorável de férias.
cumps
para quem nunca fez forex ,esta é uma iniciativa imperdivel,seja qual fôr o par.
Para "exótico" qualquer coisa com o rand,não só pelo mundial mas tambem por ser um destino memorável de férias.
cumps
"Não perguntes a um escravo se quer ser livre".Samora Machel
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Caro Cem,
obrigado pela inicitiva.
Tento acompanhar o EUR/USD e o USD/CHF e este último que tinha movimentos parecidos com o primeiro, ultimamente tem-se recusado a isso. Por isso, se for possível, gostaria de análises do USD/CHF.
Obrigado, desde já.
obrigado pela inicitiva.
Tento acompanhar o EUR/USD e o USD/CHF e este último que tinha movimentos parecidos com o primeiro, ultimamente tem-se recusado a isso. Por isso, se for possível, gostaria de análises do USD/CHF.
Obrigado, desde já.
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Re: Mercado Forex e o "Bobi"
Cem pt Escreveu: Se gostarem do sistema e dos sinais dos gráficos, que foram testados com alguma profundidade com resultados bastante satisfatórios, repito, se quiserem, mais tarde a seguir a eu voltar de férias na 2ª quinzena de Agosto até poderemos simular aqui uma pequena carteira virtual com vários pares, o que acham?!
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
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Re: Mercado Forex e o "Bobi"
Cem pt Escreveu:
Como estou nesta altura dedicado quase em exclusivo a este mercado numa base de análise técnica dos gráficos diários no final de cada dia, através do novo sistema de trading que desenvolvi recentemente(o "Bobi", do tipo "trend following") se alguém quiser que vá aqui deixando alguma dica sobre um par específico é só avisar, se estiverem interessados.
Cem
caro semStops: qual a frequência de trading num par específico (estou a pendsar no GBPUSD)?
como já percebeste era este o par que gostaria de ver acompanhado
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menos é mais
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