Stop- onde colocar
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No meu caso os stops são colocados ligeiramente abaixo (ou acima no caso de posições curtas) dos "pivot points" do movimento. O tamanho de cada posição depende da distância entre o stop e o ponto de entrada na posição (quanto maior a "distância" entre ambos, menor a posição aberta) de modo a que cada trade negativo nunca consuma mais de 1% do capital total (esta percentagem pode ser ajustada consoante o perfil de cada investidor).
Cumprimentos
JCS
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---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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Eu tenho por hábito estabelecer ordens de stop ao pé de zonas relevantes de suporte. Um suporte importante, se quebrado em baixa, pode levar a cotação a prosseguir na sua queda (é o famoso efeito "medo").
É claro que há o risco da posição ser "stopada" em decorrência de um falso break out do suporte, por isso tento posicionar o stop "ligeiramente" abaixo. Regra geral, o "ligeiramente" abaixo varia consoante a volatilidade do título subjacente. Por exemplo:
. Abri uma posição a € 10,20 no Título A;
. O Título A apresenta uma zona importante de suporte à volta dos € 10,00 e, como costuma variar entre € 0,20 e € 0,40 por dia, decido posicionar a minha ordem de stop à volta dos € 9,40 / € 9,50.
Desta forma, mesmo que o título venha por aí abaixo testar o seu suporte na zona dos € 10,00, estou relativamente à vontade no que se refere aos movimentos intradiários pois o meu stop está ligeiramente abaixo (neste exemplo, na zona dos € 9,40 / € 9,50).
Se, entretanto, o título falhar o teste ao seu suporte e continuar a cair, a minha ordem de stop é activada e realizo o prejuízo que, grosso modo, gira sempre à volta dos 8% - 10%.
E agora a famosa pergunta:
Pq estabelecer ordens de stop?
A resposta é simples: somos humanos e erramos com muita frequencia, entretanto, justamente por sermos humanos, temos uma dificuldade tremenda em reconhecer os nossos erros, daí vem a necessidade de uma entidade externa (neste caso, uma ordem de stop pré-estabelecida) nos chamar à razão.
Quando compramos uma acção e o seu preço começa a cair, somos tentados a acreditar que "nós" estamos certos e que "todo o mercado" está errado, ou seja, o preço está a cair agora mas "inevitavelmente" voltará a subir. É isto o que leva muitas pessoas a manterem em carteira títulos com perdas acumuladas de 50%, 60% ou mesmo mais!
Para evitar este tipo de situação é que existem as ordens de stop. Se estou errado e sei que tenho dificuldade em reconhecer que estou de facto errado, então mais vale que uma entidade externa (a ordem de stop) actue automaticamente de modo a evitar que uma "perda natural" de 10% transforme-se num rombo gigantesco na minha carteira de investimento.
O segredo está em saber posicionar correctamente a ordem de stop de modo a evitar o ser "stopado" num movimento natural do título!
É claro que há o risco da posição ser "stopada" em decorrência de um falso break out do suporte, por isso tento posicionar o stop "ligeiramente" abaixo. Regra geral, o "ligeiramente" abaixo varia consoante a volatilidade do título subjacente. Por exemplo:
. Abri uma posição a € 10,20 no Título A;
. O Título A apresenta uma zona importante de suporte à volta dos € 10,00 e, como costuma variar entre € 0,20 e € 0,40 por dia, decido posicionar a minha ordem de stop à volta dos € 9,40 / € 9,50.
Desta forma, mesmo que o título venha por aí abaixo testar o seu suporte na zona dos € 10,00, estou relativamente à vontade no que se refere aos movimentos intradiários pois o meu stop está ligeiramente abaixo (neste exemplo, na zona dos € 9,40 / € 9,50).
Se, entretanto, o título falhar o teste ao seu suporte e continuar a cair, a minha ordem de stop é activada e realizo o prejuízo que, grosso modo, gira sempre à volta dos 8% - 10%.
E agora a famosa pergunta:
Pq estabelecer ordens de stop?
A resposta é simples: somos humanos e erramos com muita frequencia, entretanto, justamente por sermos humanos, temos uma dificuldade tremenda em reconhecer os nossos erros, daí vem a necessidade de uma entidade externa (neste caso, uma ordem de stop pré-estabelecida) nos chamar à razão.
Quando compramos uma acção e o seu preço começa a cair, somos tentados a acreditar que "nós" estamos certos e que "todo o mercado" está errado, ou seja, o preço está a cair agora mas "inevitavelmente" voltará a subir. É isto o que leva muitas pessoas a manterem em carteira títulos com perdas acumuladas de 50%, 60% ou mesmo mais!
Para evitar este tipo de situação é que existem as ordens de stop. Se estou errado e sei que tenho dificuldade em reconhecer que estou de facto errado, então mais vale que uma entidade externa (a ordem de stop) actue automaticamente de modo a evitar que uma "perda natural" de 10% transforme-se num rombo gigantesco na minha carteira de investimento.
O segredo está em saber posicionar correctamente a ordem de stop de modo a evitar o ser "stopado" num movimento natural do título!
"Es gibt keine verzweifelten Lagen, es gibt nur verzweifelte Menschen" - Heinz Guderian
Trad. "Não existem situações desesperadas, apenas pessoas desesperadas"
Cartago Technical Analysis - Blog
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kuppka Escreveu:Quico Escreveu:Grande argumento: não se deve usar porque estão sempre a disparar! E porque não pô-los mais longe? Hein?!
Ou então - força - não os usem!
Depois devem ser daqueles que no início dos "bear market" não acreditam no que vêem e ficam paralisados a rezar para que não caia mais.
Abraço.
Mt bem, para alguém com 2500 post´s.
Penso que no livro 100 anos de solidão, Garcia Marquez descrevia que á entrada de uma pequena vila havia uma placa que dizia; Deus Existe.
Tvz mal escrito, quis dizer q podemos sempre COMPRAR ou VENDER.
Cmps!
Pois e as emergências como é? Não ter um stop ainda que não seja de emergencia é um risco tremendo...
Conheço uma pessoa day-trader, que não usava stops. Era tudo mentalmente... pois bem, um dia no meio da negociação recebe um telefonema que a mulher estava no hospital que tinha estado envolvida num acidente. O homem saiu que nem uma flecha... as perdas resultantes, foram praticamente 1 ano de lucros... um stop que nem seja de emergência um pouco mais longe de onde sairiamos deve ser usado para ter em conta intemperies como esta...
Um acidente que nos possa ocorrer, falha de energia, terremoto, sei lá tanta coisa que pode acontecer...
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hmaavv Escreveu:
Discordo por completo ,
Stops sempre , não ter um stop ainda que mental significa que estamos a ignorar o risco , estamos a admitir que todo o trade vai correr exactamente sempre como pensamos e isso é ignorar a realidade dos mercados.
Então o STOP MENTAL é um cartaz realmente fantástico.
Cmps!
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Quico Escreveu:Grande argumento: não se deve usar porque estão sempre a disparar! E porque não pô-los mais longe? Hein?!
Ou então - força - não os usem!
Depois devem ser daqueles que no início dos "bear market" não acreditam no que vêem e ficam paralisados a rezar para que não caia mais.
Abraço.
Mt bem, para alguém com 2500 post´s.
Penso que no livro 100 anos de solidão, Garcia Marquez descrevia que á entrada de uma pequena vila havia uma placa que dizia; Deus Existe.
Tvz mal escrito, quis dizer q podemos sempre COMPRAR ou VENDER.
Cmps!
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Espero que os vossos trades sejam sempre a subir 
, é que a mim já me safaram umas vezes.
Quanto à pergunta Xico Xico, já te deram algumas dicas. Guio os meus stops por:
- Valor máximo disponível a perder no momento;
- Volatilidade diária;
, é que a mim já me safaram umas vezes.
Quanto à pergunta Xico Xico, já te deram algumas dicas. Guio os meus stops por:
- Valor máximo disponível a perder no momento;
- Volatilidade diária;
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Grande argumento: não se deve usar porque estão sempre a disparar! E porque não pô-los mais longe? Hein?!
Ou então - força - não os usem!
Depois devem ser daqueles que no início dos "bear market" não acreditam no que vêem e ficam paralisados a rezar para que não caia mais.
Abraço.
Ou então - força - não os usem!
Depois devem ser daqueles que no início dos "bear market" não acreditam no que vêem e ficam paralisados a rezar para que não caia mais.
Abraço.
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
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kuppka Escreveu:A questão é mt, mt importante.
Sinceramente penso que os Stop´s não deviam ser utilizados.
-Parar(stop),cercear uma ideia consiste em ter ideia nenhuma e ao restar uma relação medo/ganância somos frágeis no turbilhão da volatilidade.
-Posicionamentos(stops)de ontem não mantêm razão nos dias seguintes.Uma constante adaptação de valores, qual bollinger, são um convite ...
-Ah! mas previne movimentos bruscos e tal...Será? Quantas vezes em escala maior vemos que era melhor estar quieto?
Quase concluo que o uso de stop´s é uma ferramenta para quem está sistemáticamente e daí em stress, no mercado. Tlvz melhor estar e não estar,conforme vão aparecendo IDEIAS de investimento.
Cmps!
Discordo por completo ,
Stops sempre , não ter um stop ainda que mental significa que estamos a ignorar o risco , estamos a admitir que todo o trade vai correr exactamente sempre como pensamos e isso é ignorar a realidade dos mercados.
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A questão é mt, mt importante.
Sinceramente penso que os Stop´s não deviam ser utilizados.
-Parar(stop),cercear uma ideia consiste em ter ideia nenhuma e ao restar uma relação medo/ganância somos frágeis no turbilhão da volatilidade.
-Posicionamentos(stops)de ontem não mantêm razão nos dias seguintes.Uma constante adaptação de valores, qual bollinger, são um convite ...
-Ah! mas previne movimentos bruscos e tal...Será? Quantas vezes em escala maior vemos que era melhor estar quieto?
Quase concluo que o uso de stop´s é uma ferramenta para quem está sistemáticamente e daí em stress, no mercado. Tlvz melhor estar e não estar,conforme vão aparecendo IDEIAS de investimento.
Cmps!
Sinceramente penso que os Stop´s não deviam ser utilizados.
-Parar(stop),cercear uma ideia consiste em ter ideia nenhuma e ao restar uma relação medo/ganância somos frágeis no turbilhão da volatilidade.
-Posicionamentos(stops)de ontem não mantêm razão nos dias seguintes.Uma constante adaptação de valores, qual bollinger, são um convite ...
-Ah! mas previne movimentos bruscos e tal...Será? Quantas vezes em escala maior vemos que era melhor estar quieto?
Quase concluo que o uso de stop´s é uma ferramenta para quem está sistemáticamente e daí em stress, no mercado. Tlvz melhor estar e não estar,conforme vão aparecendo IDEIAS de investimento.
Cmps!
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rsacramento Escreveu:muitos dir-te-ão que é (se longo) abaixo do último ponto de inversão, outros 2/3% abaixo da LT ou do suporte...
em resumo, é intrincado e muito subjectivo, para além de depender de vários factores tais como horizonte do investimento ou apetite pelo risco, p. ex.
acrescentaria a volatilidade.
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essa é a pergunta do milhão de dólares
aliás o tema já foi debatido aqui no fórum variadíssimas vezes
muitos dir-te-ão que é (se longo) abaixo do último ponto de inversão, outros 2/3% abaixo da LT ou do suporte...
em resumo, é intrincado e muito subjectivo, para além de depender de vários factores tais como horizonte do investimento ou apetite pelo risco, p. ex.
aliás o tema já foi debatido aqui no fórum variadíssimas vezes
muitos dir-te-ão que é (se longo) abaixo do último ponto de inversão, outros 2/3% abaixo da LT ou do suporte...
em resumo, é intrincado e muito subjectivo, para além de depender de vários factores tais como horizonte do investimento ou apetite pelo risco, p. ex.
menos é mais
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Stop- onde colocar
Todos nós sabemos que a melhor estratégia de obter bons ganhos nas nossas operações é a colocação de bons stop.
Gostava de saber algumas opiniões sobre este tema, nomeadamente onde devemos colocar. Há livros que indicam 5% abaixo da nossa compra, mas eu acho que essa percentagem depende dos dias anteriores e pontos de reversão da tedencia investida
Gostava de saber algumas opiniões sobre este tema, nomeadamente onde devemos colocar. Há livros que indicam 5% abaixo da nossa compra, mas eu acho que essa percentagem depende dos dias anteriores e pontos de reversão da tedencia investida
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