"Masteroid 2009" em acção
Re: Re
- Amigo "R":
Thanks pela sugestão, define de facto melhor o que queria dizer.
- Amigo Tó Jó:
De facto tens toda a razão, mais de 80% dos lucros do conjunto resultam simplesmente do simples facto de seguir a tendência dominante.
O pormenor de pretender incluir uma componente oscilatória destina-se a acrescentar algo mais que o distinga de um "bocejo" de vir aqui apenas perto de meia dúzia de dias por ano só para dizer que o sinal tendencial mudou de sentido!
Embora sem nunca poder aspirar a fazer sombra à componente tendencial, estou também convencido que esta pequena melhoria que foi introduzida nas regras dos sinais da componente oscilatória poderá trazer para o conjunto da versão de 2010 mais alguns trocos em situações de lateralização que no passado não pareceriam tão evidentes.
De que forma? Aumentando não só as quantidades expostas como as novas regras de preços limites, em relação à versão de 2009, pelo que em princípio deverão trazer maiores benefícios a prazo a todo o conjunto.
É certo que vai dar um grande trabalho mas, como em tudo na vida, nada de positivo adicional se consegue sem algum esforço.
Se nos contentamos com uma rentabilidade de, por exemplo, 20% porque não esforçarmo-nos ainda mais para conseguir obter um valor de 25%?
-----
Abraços, bons negócios e um bom ano.
Cem
Thanks pela sugestão, define de facto melhor o que queria dizer.
- Amigo Tó Jó:
De facto tens toda a razão, mais de 80% dos lucros do conjunto resultam simplesmente do simples facto de seguir a tendência dominante.
O pormenor de pretender incluir uma componente oscilatória destina-se a acrescentar algo mais que o distinga de um "bocejo" de vir aqui apenas perto de meia dúzia de dias por ano só para dizer que o sinal tendencial mudou de sentido!
Embora sem nunca poder aspirar a fazer sombra à componente tendencial, estou também convencido que esta pequena melhoria que foi introduzida nas regras dos sinais da componente oscilatória poderá trazer para o conjunto da versão de 2010 mais alguns trocos em situações de lateralização que no passado não pareceriam tão evidentes.
De que forma? Aumentando não só as quantidades expostas como as novas regras de preços limites, em relação à versão de 2009, pelo que em princípio deverão trazer maiores benefícios a prazo a todo o conjunto.
É certo que vai dar um grande trabalho mas, como em tudo na vida, nada de positivo adicional se consegue sem algum esforço.
Se nos contentamos com uma rentabilidade de, por exemplo, 20% porque não esforçarmo-nos ainda mais para conseguir obter um valor de 25%?
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Abraços, bons negócios e um bom ano.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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Caro Cem, antes de mais parabéns e um excelente 2010!
Ao ler estas reliquias, salta-me à vita que algures em 2001/2002? teriaa afirmado que as melhores rendibilidades seriam das posições tendenciais. Aliás o mercado em 80% do tenpo não tem tendencia definida. Reparo que tents aproveitar as posições oscilatorias tb. Deduzo que com menor exposição. Será que compensa o desgaste humano investido? Eu pessoalmente, quando o mercado anda de lado, acho que é uma perda de tempo (entenda-se benefiio/risco).
" Vejam por exemplo o caso das trades oscilatórias “contrarian” em que se compra no pânico e se vende na euforia, ao contrário do que faz a maioria dos traders com pouca experiência ou das trades tendenciais em que aparentemente se compra numa altura em que para muita gente o mercado já vai “esticado” e vai começar a corrigir… "
E quando se pensa que o mercado já está esticado, mas o sistema manda entrar, ñormalmente espero uns dias para aliviar e entro pq o sinal está lá.
Abraço
Ao ler estas reliquias, salta-me à vita que algures em 2001/2002? teriaa afirmado que as melhores rendibilidades seriam das posições tendenciais. Aliás o mercado em 80% do tenpo não tem tendencia definida. Reparo que tents aproveitar as posições oscilatorias tb. Deduzo que com menor exposição. Será que compensa o desgaste humano investido? Eu pessoalmente, quando o mercado anda de lado, acho que é uma perda de tempo (entenda-se benefiio/risco).
" Vejam por exemplo o caso das trades oscilatórias “contrarian” em que se compra no pânico e se vende na euforia, ao contrário do que faz a maioria dos traders com pouca experiência ou das trades tendenciais em que aparentemente se compra numa altura em que para muita gente o mercado já vai “esticado” e vai começar a corrigir… "
E quando se pensa que o mercado já está esticado, mas o sistema manda entrar, ñormalmente espero uns dias para aliviar e entro pq o sinal está lá.
Abraço
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- Registado: 8/1/2004 13:14
Re: Re
Cem pt Escreveu: (...)
Quanto a uma das facetas mais curiosas desta experiência que certamente alguns terão notado, trata-se de um pormenor relevante e crítico para quem segue sistemas de trading e pretende levar isto a sério:
todas as ordens geradas pelo sistema foram executadas ou colocadas na plataforma de trading sem sequer serem questionadas, tudo foi executado de uma forma mecânica e disciplinada.
Esta é a única maneira de ultrapassar dúvidas e colocar de lado as emoções que nos assaltam e que em muitas das vezes nos levariam a executar provavelmente uma ordem oposta.
Em muitos anos de trading chegarão facilmente à conclusão que as ordens que resultam do estudo e de uma estratégia coerente, (embora) nem sempre [são] perceptíveis[,] ou [são] discordantes com o que pensa a multidão.
Vejam por exemplo o caso das trades oscilatórias “contrarian” em que se compra no pânico e se vende na euforia, ao contrário do que faz a maioria dos traders com pouca experiência ou das trades tendenciais em que aparentemente se compra numa altura em que para muita gente o mercado já vai “esticado” e vai começar a corrigir…
(...)
caro semStops
tomei a liberdade de editar uma notável passagem tua
() omitir
[] sugestão minha
estás duplamente de parabéns: pelo método e pela disciplina
menos é mais
-
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Re
Obrigado aos amigos Cromwell e Crow, vamos esperar que 2010 possa assistir a uma performance claramente melhor que aquela que agora terminou na carteira "Masteroid".
Para vocês e todos os que de alguma forma participaram neste tópico com incentivos, sugestões, perguntas e novas ideias vão também os meus desejos de um excelente ano de 2010 cheio de bons negócios.
Cem
-----xxxxx-----
O que dizer desta estreia do “Masteroid” no ano de 2009?
Para já e de imediato: foi um tanto ou quanto frustrante, mais para menos do que para mais.
Nos testes revelou melhores performances, na prática encalhou num “bug”, que se veio a revelar fatal, ao constatar que durante fortes correcções (ex: futuros do Milho) o programa “teimava” em manter posições tendenciais contra a lógica comum.
Quando este problema foi atenuado com a introdução do chamado “Interruptor tendencial” o mal já estava feito, a rentabilidade levou muita pancada e o objectivo da famosa rentabilidade mítica dos 41,42% a longo prazo não passou de uma miragem de sonhos de verão.
Outro ponto que veio a ser corrigido em plena recta final do ano foi a constatação de que estava a ser imprimida uma alavancagem generalizada bastante baixa: os “drawdowns” do conjunto da carteira podiam suportar de uma forma evidente uma maior exposição ao risco. Acontece que esta correcção ocorreu numa altura estranha em que os máximos do ano estavam praticamente feitos em pleno mês de Outubro de 2009.
Resumindo e concluindo: a rentabilidade alcançada ficou-se nos 9,31 %, longíssimo do objectivo estabelecido e sem sequer ter atingido os 2 dígitos. Vamos ver se 2010 dá para recuperar um pouco do terreno perdido, vai ser como correr uma maratona e partir para a corrida a dar um avanço de vários quilómetros aos que partiram à frente.
Em termos dos lucros obtidos a sua repartição mostrou de uma forma clara melhores resultados nas 2 acções do PSI-20 escolhidas, diria que o seu comportamento foi o esperado, e nos restantes papéis decepcionaram:
- Milho: -6.300 €.
- EuroDollar: -1.535 €.
- DAX: -580 €.
- Brent: +1.416 €.
- Portugal Telecom: +7.341 €.
- Sonae: +8.967 €.
Em termos das actuais posições no arranque do ano de 2010 temos o Milho, o Brent, a PTC e a SON compradas e o DAX e EURUSD vendidos, vai ser um ponto de partida interessante.
Mas nem tudo foi mau. Sendo o “Masteroid” essencialmente um sistema de trading do tipo tendencial seria expectável que a taxa de sucesso, que mede a relação entre as trades vencedoras e as totais, ficasse algures próxima dos 40%. Felizmente nos últimos meses do ano a quantidade de trades com resultados positivos veio a ficar residualmente um pouco acima dos 52%, acima da fasquia do “break-even” dos 50%. A razão prendeu-se com a maior eficiência das trades oscilatórias de médio prazo nos gráficos diários, que só à sua conta no 2º semestre obteve uma taxa de sucesso muito significativa de 70%.
O “Profit Factor” que mede a verdadeira eficiência preditiva do sistema através da relação entre lucros e perdas líquidos medidos em Euros atingiu o valor de 1.37, ou seja, 58 % em lucros e 42 % em perdas globais.
Quanto a uma das facetas mais curiosas desta experiência que certamente alguns terão notado, trata-se de um pormenor relevante e crítico para quem segue sistemas de trading e pretende levar isto a sério: todas as ordens geradas pelo sistema foram executadas ou colocadas na plataforma de trading sem sequer serem questionadas, tudo foi executado de uma forma mecânica e disciplinada. Esta é a única maneira de ultrapassar dúvidas e colocar de lado as emoções que nos assaltam e que em muitas das vezes nos levariam a executar provavelmente uma ordem oposta. Em muitos anos de trading chegarão facilmente à conclusão que as ordens que resultam do estudo e de uma estratégia coerente, nem sempre são perceptíveis, ou são discordantes com o que pensa a multidão. Vejam por exemplo o caso das trades oscilatórias “contrarian” em que se compra no pânico e se vende na euforia, ao contrário do que faz a maioria dos traders com pouca experiência ou das trades tendenciais em que aparentemente se compra numa altura em que para muita gente o mercado já vai “esticado” e vai começar a corrigir…
Agora vamos passar ao tema do money management, um assunto sempre algo misterioso para muitos. Nesta temática há uma coisa a que temos de dar uma atenção permanente e que nunca devemos deixar fugir de vista: o risco!
Sem controlo do risco, ou sem consciência das consequências nefastas que podem suceder se ocorrer um movimento brusco nos mercados que vá contra as nossas posições, nenhuma carteira pode ir longe por muito tempo.
Obviamente que as atenções terão de ser redobradas se em vez de acções lidarmos com activos muito alavancados ou sujeitos a “gaps” que saem fora das armas de defesa dos traders, em que por exemplo não há stops que resistam a diferenças brutais que possam aparecer como consequência de acontecimentos terríveis fora das horas normais de trading.
Como sabem no caso do “Masteroid” não são usados stops em nenhum dos papéis, não se trata de nenhuma má vontade contra os stops mas sim de uma questão de opção baseada em melhores rentabilidades potenciais a longo prazo obtidas em testes.
Para aguentar futuros “drawdowns” de dimensões violentas resta baixar o nível de alavancagem média utilizada. Não existem mais opções sensatas, a não ser em caso contrário jogar na imprudência total ao pretender aumentar a todo o custo a rentabilidade geral e incorrer em exposições a riscos indescritíveis que a longo prazo desembocarão necessariamente em falências indesejáveis.
Para controlar o risco, não havendo outros pontos de apoio de controlo, é preferível olhar exclusivamente para o que vai acontecendo com a carteira quando as coisas correm mal, ou seja, para as situações de perdas pontuais nos chamados “drawdowns”.
Quanto maior o número destas ocorrências indesejáveis maior é a informação sobre saber o que nos espera em cenários críticos de crise mais extremados uma vez que estamos sempre a actuar da mesma maneira.
Usando de forma sistemática a mesma estratégia e tomando em conta que são essencialmente as emoções que tomam conta dos movimentos que fazem com que a maioria compra e venda nos mercados, a curva de capital de uma carteira que simule sempre a mesma estratégia de regras irá originar a longo prazo ou a tempo infinito uma distribuição normalizada de valores de “drawdowns” medidos em unidades percentuais do capital acumulado.
De uma forma aproximada e dentro de uma banda de segurança em que pode haver um risco do valor projectado a longo prazo exceder apenas em 20% das vezes o valor calculado, a fórmula que indiquei na parte inferior do rectângulo da esquerda no gráfico da curva de capital da carteira à data presente diz-nos que por enquanto não é expectável que o “drawdown” máximo que se venha a verificar nos próximos 19 anos de trading possa vir a exceder os 30% do valor total da carteira.
Isto significa que o risco de falência está para já relativamente controlado e que o patamar limite de risco do “Masteroid”que foi estabelecido, como podendo vir a ser suportado no futuro algures entre os 40% aos 50%, ainda vem nesta altura um pouco distante.
Com a introdução da nova versão de 2010 do “Masteroid” é natural que o risco suba um pouco uma vez que o indicador da “Interrupção tendencial” devidamente actualizado só actua de modo significativo em casos extremos, caso contrário deixa correr o indicador de tendência em regime de “full trend” na esmagadora maioria do tempo. Mas isso será uma nova expectativa do que poderá vir a acontecer em 2010!
Também o novo algoritmo da componente oscilatória actualizada para a versão melhorada de 2010 permite concluir “a priori” que se podem esperar maiores quantidades percentuais a expor ao risco mas com valores de compra e venda aparentemente mais “afastados”, outra incógnita que me escuso para já de alongar para não criar falsas expectativas mas que poderá ajudar a dar mais um pequeno empurrão no alcance da rentabilidade esperada no futuro.
Em relação ao novo ano de 2010 a carteira inicial será exactamente a continuação da actual, com os mesmos activos e com o capital de partida a ser o que foi ganho ao longo do ano de 2009. Para efeitos do cálculo dos parâmetros do conjunto do sistema de trading e do money management tomar-se-ão em conta os valores entretanto obtidos desde o arranque da carteira e apenas será apresentado à parte um pequeno 3º quadro auxiliar exclusivamente relacionado com o novo ano de 2010.
Que o novo ano possa ser um período recheado de bons lucros para todos.
Cem
Para vocês e todos os que de alguma forma participaram neste tópico com incentivos, sugestões, perguntas e novas ideias vão também os meus desejos de um excelente ano de 2010 cheio de bons negócios.
Cem
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O que dizer desta estreia do “Masteroid” no ano de 2009?
Para já e de imediato: foi um tanto ou quanto frustrante, mais para menos do que para mais.
Nos testes revelou melhores performances, na prática encalhou num “bug”, que se veio a revelar fatal, ao constatar que durante fortes correcções (ex: futuros do Milho) o programa “teimava” em manter posições tendenciais contra a lógica comum.
Quando este problema foi atenuado com a introdução do chamado “Interruptor tendencial” o mal já estava feito, a rentabilidade levou muita pancada e o objectivo da famosa rentabilidade mítica dos 41,42% a longo prazo não passou de uma miragem de sonhos de verão.
Outro ponto que veio a ser corrigido em plena recta final do ano foi a constatação de que estava a ser imprimida uma alavancagem generalizada bastante baixa: os “drawdowns” do conjunto da carteira podiam suportar de uma forma evidente uma maior exposição ao risco. Acontece que esta correcção ocorreu numa altura estranha em que os máximos do ano estavam praticamente feitos em pleno mês de Outubro de 2009.
Resumindo e concluindo: a rentabilidade alcançada ficou-se nos 9,31 %, longíssimo do objectivo estabelecido e sem sequer ter atingido os 2 dígitos. Vamos ver se 2010 dá para recuperar um pouco do terreno perdido, vai ser como correr uma maratona e partir para a corrida a dar um avanço de vários quilómetros aos que partiram à frente.
Em termos dos lucros obtidos a sua repartição mostrou de uma forma clara melhores resultados nas 2 acções do PSI-20 escolhidas, diria que o seu comportamento foi o esperado, e nos restantes papéis decepcionaram:
- Milho: -6.300 €.
- EuroDollar: -1.535 €.
- DAX: -580 €.
- Brent: +1.416 €.
- Portugal Telecom: +7.341 €.
- Sonae: +8.967 €.
Em termos das actuais posições no arranque do ano de 2010 temos o Milho, o Brent, a PTC e a SON compradas e o DAX e EURUSD vendidos, vai ser um ponto de partida interessante.
Mas nem tudo foi mau. Sendo o “Masteroid” essencialmente um sistema de trading do tipo tendencial seria expectável que a taxa de sucesso, que mede a relação entre as trades vencedoras e as totais, ficasse algures próxima dos 40%. Felizmente nos últimos meses do ano a quantidade de trades com resultados positivos veio a ficar residualmente um pouco acima dos 52%, acima da fasquia do “break-even” dos 50%. A razão prendeu-se com a maior eficiência das trades oscilatórias de médio prazo nos gráficos diários, que só à sua conta no 2º semestre obteve uma taxa de sucesso muito significativa de 70%.
O “Profit Factor” que mede a verdadeira eficiência preditiva do sistema através da relação entre lucros e perdas líquidos medidos em Euros atingiu o valor de 1.37, ou seja, 58 % em lucros e 42 % em perdas globais.
Quanto a uma das facetas mais curiosas desta experiência que certamente alguns terão notado, trata-se de um pormenor relevante e crítico para quem segue sistemas de trading e pretende levar isto a sério: todas as ordens geradas pelo sistema foram executadas ou colocadas na plataforma de trading sem sequer serem questionadas, tudo foi executado de uma forma mecânica e disciplinada. Esta é a única maneira de ultrapassar dúvidas e colocar de lado as emoções que nos assaltam e que em muitas das vezes nos levariam a executar provavelmente uma ordem oposta. Em muitos anos de trading chegarão facilmente à conclusão que as ordens que resultam do estudo e de uma estratégia coerente, nem sempre são perceptíveis, ou são discordantes com o que pensa a multidão. Vejam por exemplo o caso das trades oscilatórias “contrarian” em que se compra no pânico e se vende na euforia, ao contrário do que faz a maioria dos traders com pouca experiência ou das trades tendenciais em que aparentemente se compra numa altura em que para muita gente o mercado já vai “esticado” e vai começar a corrigir…
Agora vamos passar ao tema do money management, um assunto sempre algo misterioso para muitos. Nesta temática há uma coisa a que temos de dar uma atenção permanente e que nunca devemos deixar fugir de vista: o risco!
Sem controlo do risco, ou sem consciência das consequências nefastas que podem suceder se ocorrer um movimento brusco nos mercados que vá contra as nossas posições, nenhuma carteira pode ir longe por muito tempo.
Obviamente que as atenções terão de ser redobradas se em vez de acções lidarmos com activos muito alavancados ou sujeitos a “gaps” que saem fora das armas de defesa dos traders, em que por exemplo não há stops que resistam a diferenças brutais que possam aparecer como consequência de acontecimentos terríveis fora das horas normais de trading.
Como sabem no caso do “Masteroid” não são usados stops em nenhum dos papéis, não se trata de nenhuma má vontade contra os stops mas sim de uma questão de opção baseada em melhores rentabilidades potenciais a longo prazo obtidas em testes.
Para aguentar futuros “drawdowns” de dimensões violentas resta baixar o nível de alavancagem média utilizada. Não existem mais opções sensatas, a não ser em caso contrário jogar na imprudência total ao pretender aumentar a todo o custo a rentabilidade geral e incorrer em exposições a riscos indescritíveis que a longo prazo desembocarão necessariamente em falências indesejáveis.
Para controlar o risco, não havendo outros pontos de apoio de controlo, é preferível olhar exclusivamente para o que vai acontecendo com a carteira quando as coisas correm mal, ou seja, para as situações de perdas pontuais nos chamados “drawdowns”.
Quanto maior o número destas ocorrências indesejáveis maior é a informação sobre saber o que nos espera em cenários críticos de crise mais extremados uma vez que estamos sempre a actuar da mesma maneira.
Usando de forma sistemática a mesma estratégia e tomando em conta que são essencialmente as emoções que tomam conta dos movimentos que fazem com que a maioria compra e venda nos mercados, a curva de capital de uma carteira que simule sempre a mesma estratégia de regras irá originar a longo prazo ou a tempo infinito uma distribuição normalizada de valores de “drawdowns” medidos em unidades percentuais do capital acumulado.
De uma forma aproximada e dentro de uma banda de segurança em que pode haver um risco do valor projectado a longo prazo exceder apenas em 20% das vezes o valor calculado, a fórmula que indiquei na parte inferior do rectângulo da esquerda no gráfico da curva de capital da carteira à data presente diz-nos que por enquanto não é expectável que o “drawdown” máximo que se venha a verificar nos próximos 19 anos de trading possa vir a exceder os 30% do valor total da carteira.
Isto significa que o risco de falência está para já relativamente controlado e que o patamar limite de risco do “Masteroid”que foi estabelecido, como podendo vir a ser suportado no futuro algures entre os 40% aos 50%, ainda vem nesta altura um pouco distante.
Com a introdução da nova versão de 2010 do “Masteroid” é natural que o risco suba um pouco uma vez que o indicador da “Interrupção tendencial” devidamente actualizado só actua de modo significativo em casos extremos, caso contrário deixa correr o indicador de tendência em regime de “full trend” na esmagadora maioria do tempo. Mas isso será uma nova expectativa do que poderá vir a acontecer em 2010!
Também o novo algoritmo da componente oscilatória actualizada para a versão melhorada de 2010 permite concluir “a priori” que se podem esperar maiores quantidades percentuais a expor ao risco mas com valores de compra e venda aparentemente mais “afastados”, outra incógnita que me escuso para já de alongar para não criar falsas expectativas mas que poderá ajudar a dar mais um pequeno empurrão no alcance da rentabilidade esperada no futuro.
Em relação ao novo ano de 2010 a carteira inicial será exactamente a continuação da actual, com os mesmos activos e com o capital de partida a ser o que foi ganho ao longo do ano de 2009. Para efeitos do cálculo dos parâmetros do conjunto do sistema de trading e do money management tomar-se-ão em conta os valores entretanto obtidos desde o arranque da carteira e apenas será apresentado à parte um pequeno 3º quadro auxiliar exclusivamente relacionado com o novo ano de 2010.
Que o novo ano possa ser um período recheado de bons lucros para todos.
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira: A fotografia do que se passou em 2009.
- Masteroid Portfolio 20091231.png (91.55 KiB) Visualizado 1728 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 1/1/2010 19:36, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Master Cem!
Obrigado pela partilha.
Um bom ano e que o 2010 seja a continuação desta excelente experiência.
Um abraço.
Obrigado pela partilha.
Um bom ano e que o 2010 seja a continuação desta excelente experiência.
Um abraço.
"Nunca te é dado um desejo, sem te ser dada a capacidade de o realizares. Contudo poderás ter que lutar por ele" Richard Bach "in Ilusões"
corvo_47 = corvo47, registado desde Março de 2008.
corvo_47 = corvo47, registado desde Março de 2008.
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Boas 100!
Um ano passou bem depressa no teu Master, ainda ontem tinhas começado a experiência com milho pelas barbas
Felizmente decidiste ficar com o sistema (e suas melhorias) até ao fim do ano e isso foi de uma grande mais valia para todos os que seguem este tópico.
Acho este tópico interessante não só pelo tema dos sistemas mas também por assistir ao desenvolvimento de um sistema completamente à medida do seu criador, ou seja, o teu sistema está fortemente marcado pela tua personalidade, onde vejo a inteligência a tentar submeter a emoção através da disciplina.
Este tópico é mais uma grande lição que nos deixas e àqueles que ainda hoje não sabem o que são os mercados mas que daqui a uns anos o vão poder ler e aprender... é um legado que só existe graças não só ao teu amor pelos mercados mas também pelo teu amor ao outro.
Um dia talvez tenha a disciplina, empenho e humildade que ensinas.
Obrigado Cem,
Abraço
Crómio
Um ano passou bem depressa no teu Master, ainda ontem tinhas começado a experiência com milho pelas barbas
Felizmente decidiste ficar com o sistema (e suas melhorias) até ao fim do ano e isso foi de uma grande mais valia para todos os que seguem este tópico.
Acho este tópico interessante não só pelo tema dos sistemas mas também por assistir ao desenvolvimento de um sistema completamente à medida do seu criador, ou seja, o teu sistema está fortemente marcado pela tua personalidade, onde vejo a inteligência a tentar submeter a emoção através da disciplina.
Este tópico é mais uma grande lição que nos deixas e àqueles que ainda hoje não sabem o que são os mercados mas que daqui a uns anos o vão poder ler e aprender... é um legado que só existe graças não só ao teu amor pelos mercados mas também pelo teu amor ao outro.
Um dia talvez tenha a disciplina, empenho e humildade que ensinas.
Obrigado Cem,
Abraço
Crómio
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
William Bernstein
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- Registado: 2/11/2007 16:52
Cont.
O Brent continua o seu caminho ascendente, a ordem de venda parcial ontem calculada não foi atingida e para amanhã prossegue a perspectiva do programa proceder a vendas de mais-valias, mantendo não só quantidades e preços limites ontem calculados como um novo pequeno acerto para amanhã, que só não será colocado na totalidade por atingir o limite de quantidades da plataforma de trading.
De acordo com o programa estamos muito próximos de atingir um topo no Petróleo.
A volatilidade atinge novo mínimo do ano embora a cotação do crude não tenha voltado a atingir os 80,26 USD / barril que alcançou em 21 de Outubro.
A euforia de curto prazo prossegue sem obstáculos à vista e portanto não admira que o programa na sua versão de 2010 esteja nesta altura a propor vendas de mais-valias oscilatórias situadas em 2 níveis de preços: o primeiro a 79,84 USD / barril e o segundo a 80,36 USD / barril.
Contudo o canal de curto prazo não parece muito optimista, mantendo-se com uma pendente ligeiramente descendente, o que augura que poderá haver uma luta interessante com resistências fortes próximas do máximo do ano.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 31 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.509 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +7,55%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,16671
Gráfico semanal = 0,68755
Cotação de fecho = 78,15
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,16671 / (2,16671 + 0,68755) = 75,91%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,91% = 24,09%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,91% x 100,00% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 78,15 USD/Barril = +649 Barris
Posição actual: +626 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,09% x 9,60% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 0,68755 / 78,15 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9,17% do capital disponível ao preço limite de 79,84 USD/Barril e venda de mais 2,12% ao preço limite de 80,36 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
A) = - 75,91% x 9,17% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 79,84 USD/Barril = -58 Barris
B) = - 75,91% x 2,12% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 80,36 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,09% x 19,35% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 0,68755 / 78,15 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 31 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 23 Barris tendenciais (649 – 626) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 58 Barris em swing (= -58 – 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 13 Barris em swing (= -13 – 0) ao preço limite de 80,36 USD/Barril = Venda de 35 Barris ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 13 Barris ao preço limite de 80,36 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Sem ordens para executar.
Resumo provisório = Venda prevista de 35 Barris (=-35 + 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro + Venda prevista de 13 Barris (=-13 + 0) ao preço limite de 80,36 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro.
Acontece que a plataforma só aceita ordens acima dos 25 barris, pelo que:
Resumo definitivo = Venda prevista de 35 Barris (=-35 + 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro.
Cem
De acordo com o programa estamos muito próximos de atingir um topo no Petróleo.
A volatilidade atinge novo mínimo do ano embora a cotação do crude não tenha voltado a atingir os 80,26 USD / barril que alcançou em 21 de Outubro.
A euforia de curto prazo prossegue sem obstáculos à vista e portanto não admira que o programa na sua versão de 2010 esteja nesta altura a propor vendas de mais-valias oscilatórias situadas em 2 níveis de preços: o primeiro a 79,84 USD / barril e o segundo a 80,36 USD / barril.
Contudo o canal de curto prazo não parece muito optimista, mantendo-se com uma pendente ligeiramente descendente, o que augura que poderá haver uma luta interessante com resistências fortes próximas do máximo do ano.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 31 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.509 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +7,55%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,16671
Gráfico semanal = 0,68755
Cotação de fecho = 78,15
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,16671 / (2,16671 + 0,68755) = 75,91%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,91% = 24,09%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,91% x 100,00% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 78,15 USD/Barril = +649 Barris
Posição actual: +626 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,09% x 9,60% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 0,68755 / 78,15 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9,17% do capital disponível ao preço limite de 79,84 USD/Barril e venda de mais 2,12% ao preço limite de 80,36 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
A) = - 75,91% x 9,17% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 79,84 USD/Barril = -58 Barris
B) = - 75,91% x 2,12% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 2,16671 / 80,36 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,09% x 19,35% x 21.509 € x 1,4330 USD/€ x 0,68755 / 78,15 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 31 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 23 Barris tendenciais (649 – 626) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 58 Barris em swing (= -58 – 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 13 Barris em swing (= -13 – 0) ao preço limite de 80,36 USD/Barril = Venda de 35 Barris ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 13 Barris ao preço limite de 80,36 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Sem ordens para executar.
Resumo provisório = Venda prevista de 35 Barris (=-35 + 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro + Venda prevista de 13 Barris (=-13 + 0) ao preço limite de 80,36 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro.
Acontece que a plataforma só aceita ordens acima dos 25 barris, pelo que:
Resumo definitivo = Venda prevista de 35 Barris (=-35 + 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril, com ordem válida até dia 31 de Dezembro.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: As ordens de mais-valias oscilatórias não param de saltar, mas até quando?
- Brent Masteroid 2010 20091230.png (39.96 KiB) Visualizado 1852 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
O Brent não dá descanso nesta nova versão do programa.
Depois da ordem de venda oscilatória ontem originada não ter sido satisfeita na sessão de hoje pelo facto do preço limite ter ficado afastado dos máximos da sessão, a ordem em causa deixa de ter validade porque a quantidade de venda oscilatória da sessão de hoje baixou em relação à de ontem, passando assim a nova ordem corrigida a vigorar para amanhã através da venda de 45 barris (ver cálculo mais abaixo) ao preço limite de 79,85 USD/barril.
A emotividade continua em regime de euforia no Brent e portanto o programa tenta aproveitar a maré para realizar algumas mais-valias.
Presentemente o Brent continua comprado no programa com a quantidade total de +607 barris.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 30 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.285 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +6,43%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,13605
Gráfico semanal = 0,68335
Cotação de fecho = 77,62
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,13605 / (2,13605 + 0,68335) = 75,76%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,76% = 24,24%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,76% x 100,00% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 2,13605 / 77,62 USD/Barril = +637 Barris
Posição actual: +626 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,24% x 9,60% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 0,68335 / 77,62 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9,03% do capital disponível ao preço limite de 79,85 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= - 75,76% x 9,03% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 2,13605 / 79,85 USD/Barril = -56 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,24% x 19,35% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 0,68335 / 77,62 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 30 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 11 Barris tendenciais (637 – 626) ao preço limite de 79,85 USD/Barril + Venda de 56 Barris em swing (= -56 – 0) ao preço limite de 79,85 USD/Barril = Venda de 45 Barris ao preço limite de 79,85 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Sem ordens para executar.
Resumo = Venda prevista de 45 Barris (=-45 + 0) ao preço limite de 79,85 USD/Barril, com ordem válida até dia 30 de Dezembro.
Cem
Depois da ordem de venda oscilatória ontem originada não ter sido satisfeita na sessão de hoje pelo facto do preço limite ter ficado afastado dos máximos da sessão, a ordem em causa deixa de ter validade porque a quantidade de venda oscilatória da sessão de hoje baixou em relação à de ontem, passando assim a nova ordem corrigida a vigorar para amanhã através da venda de 45 barris (ver cálculo mais abaixo) ao preço limite de 79,85 USD/barril.
A emotividade continua em regime de euforia no Brent e portanto o programa tenta aproveitar a maré para realizar algumas mais-valias.
Presentemente o Brent continua comprado no programa com a quantidade total de +607 barris.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 30 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.285 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +6,43%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,13605
Gráfico semanal = 0,68335
Cotação de fecho = 77,62
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,13605 / (2,13605 + 0,68335) = 75,76%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,76% = 24,24%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,76% x 100,00% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 2,13605 / 77,62 USD/Barril = +637 Barris
Posição actual: +626 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,24% x 9,60% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 0,68335 / 77,62 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9,03% do capital disponível ao preço limite de 79,85 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= - 75,76% x 9,03% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 2,13605 / 79,85 USD/Barril = -56 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,24% x 19,35% x 21.285 € x 1,4353 USD/€ x 0,68335 / 77,62 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 30 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 11 Barris tendenciais (637 – 626) ao preço limite de 79,85 USD/Barril + Venda de 56 Barris em swing (= -56 – 0) ao preço limite de 79,85 USD/Barril = Venda de 45 Barris ao preço limite de 79,85 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Sem ordens para executar.
Resumo = Venda prevista de 45 Barris (=-45 + 0) ao preço limite de 79,85 USD/Barril, com ordem válida até dia 30 de Dezembro.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Tentativas de fazer mais-valias prosseguem...
- Brent Masteroid 2010 20091229.png (29.75 KiB) Visualizado 1943 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Depois de ontem a Sonae ter disparado um forte sinal de compra tendencial, na sessão de hoje existe algum refrear dos ânimos com o programa a propor a realização de algumas mais-valias na sua componente oscilatória depois de entrar na fase de euforia de curto prazo.
Desta feita e caso a cotação amanhã atinja os 0,897 €/acção, a SON poderá passar a sua actual exposição de +38.559 para +24.180 acções compradas.
Na pior das hipóteses a parte da posição comprada oscilatória será fechada na totalidade ao preço da abertura de amanhã, representando a venda de 5.724 acções ao valor de mercado acrescida por pequenos acertos de money management nas restantes componentes.
Nos restantes parâmetros mantêm-se todas as condições ontem referidas para a SON, excepto o facto do indicador de emotividade de curto prazo ter passado de muito optimista para eufórico.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 30 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 29.229 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +46,15%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.624 Acções (tendencial) + 5.724 Acções (oscilatório) = +30.348 Acções
Gráfico semanal: +7.424 Acções (tendencial) + 787 Acções (oscilatório) = +8.211 Acções
Total: +38.559 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,63538
Gráfico semanal = 0,93435
Cotação de fecho = 0,878
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,63538 / (2,63538 + 0,93435) = 73,83%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,83% = 26,17%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,83%) / 2 x 85,00 % x 29.229 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,878 €/Acção = +24.594 Acções
Posição actual = +24.624 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,17% x 91,04% x 29.229 € x 0,93435 / 0,878 €/Acção = +7.411 Acções
Posição actual = +7.424 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho ou venda da totalidade das posições compradas ao preço de mercado, com a quantidade de +5.724 Acções e venda de 29,76% do capital disponível ao preço limite de 0,897 €/Acção, com a quantidade de =
= - (100,00% + 73,83%) / 2 x 29,76% x 29.229 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,878 €/Acção = -8.611 Acções
Posição actual = +5.724 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,17% x 9,65% x 29.229 € x 0,93435 / 0,878 €/Acção = +786 Acções
Posição actual = +787 Acções
- Operações a aguardar execução para 30 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 30 Acções tendenciais (= 24.594 – 24.624) ao preço de mercado + Venda de 5.724 Acções em swing (= 0 – 5.724) ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções em swing (= -8.611 - 0) ao preço limite de 0,897 €/Acção = Venda de 5.754 Acções ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções ao preço limite de 0,897 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 13 Acções tendenciais (= +7.411 – 7.424) ao preço de mercado + Venda de 1 Acção em swing (= 786 – 787) ao preço de mercado = Venda de 14 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 5.768 Acções (= -5.754 - 14) ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções ao preço limite de 0,897 €/Acção.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada, como previsto, a primeira parte das duas operações de venda através da venda de 5.768 acções da SON na abertura da sessão de 30 de Dezembro ao preço de 0,879 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.594 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +24.594 Acções
Gráfico semanal: +7.411 Acções (tendencial) + 786 Acções (oscilatório) = +8.197 Acções
Total: +32.791 Acções
Desta feita e caso a cotação amanhã atinja os 0,897 €/acção, a SON poderá passar a sua actual exposição de +38.559 para +24.180 acções compradas.
Na pior das hipóteses a parte da posição comprada oscilatória será fechada na totalidade ao preço da abertura de amanhã, representando a venda de 5.724 acções ao valor de mercado acrescida por pequenos acertos de money management nas restantes componentes.
Nos restantes parâmetros mantêm-se todas as condições ontem referidas para a SON, excepto o facto do indicador de emotividade de curto prazo ter passado de muito optimista para eufórico.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 30 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 29.229 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +46,15%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.624 Acções (tendencial) + 5.724 Acções (oscilatório) = +30.348 Acções
Gráfico semanal: +7.424 Acções (tendencial) + 787 Acções (oscilatório) = +8.211 Acções
Total: +38.559 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,63538
Gráfico semanal = 0,93435
Cotação de fecho = 0,878
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,63538 / (2,63538 + 0,93435) = 73,83%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,83% = 26,17%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,83%) / 2 x 85,00 % x 29.229 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,878 €/Acção = +24.594 Acções
Posição actual = +24.624 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,17% x 91,04% x 29.229 € x 0,93435 / 0,878 €/Acção = +7.411 Acções
Posição actual = +7.424 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho ou venda da totalidade das posições compradas ao preço de mercado, com a quantidade de +5.724 Acções e venda de 29,76% do capital disponível ao preço limite de 0,897 €/Acção, com a quantidade de =
= - (100,00% + 73,83%) / 2 x 29,76% x 29.229 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,878 €/Acção = -8.611 Acções
Posição actual = +5.724 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,17% x 9,65% x 29.229 € x 0,93435 / 0,878 €/Acção = +786 Acções
Posição actual = +787 Acções
- Operações a aguardar execução para 30 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 30 Acções tendenciais (= 24.594 – 24.624) ao preço de mercado + Venda de 5.724 Acções em swing (= 0 – 5.724) ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções em swing (= -8.611 - 0) ao preço limite de 0,897 €/Acção = Venda de 5.754 Acções ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções ao preço limite de 0,897 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 13 Acções tendenciais (= +7.411 – 7.424) ao preço de mercado + Venda de 1 Acção em swing (= 786 – 787) ao preço de mercado = Venda de 14 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 5.768 Acções (= -5.754 - 14) ao preço de mercado + Venda de 8.611 Acções ao preço limite de 0,897 €/Acção.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada, como previsto, a primeira parte das duas operações de venda através da venda de 5.768 acções da SON na abertura da sessão de 30 de Dezembro ao preço de 0,879 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.594 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +24.594 Acções
Gráfico semanal: +7.411 Acções (tendencial) + 786 Acções (oscilatório) = +8.197 Acções
Total: +32.791 Acções
- Anexos
-
- Sonae Diário: Desta vez preparando-se para fazer umas mais-valias...
- SON Masteroid 2010 20091229.png (27.22 KiB) Visualizado 2021 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 30/12/2009 12:53, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Estava eu aqui muito satisfeito a gozar as novas habilidades da nova versão do “Masteroid 2010” e acabei de reparar que a presente componente oscilatória passou a ser uma coisa muito mexida, bem mais activa que a versão de 2009.
Ou seja, isto vai dar menos chances de descanso, mas desde que dê mais umas “massas” que a anterior já fica tudo desculpado!
Pois hoje trago aqui o caso do Brent Crude Oil, a sessão ainda não terminou mas já vai entrando na sua recta final do dia.
O que tem a sessão de especial? Muito simplesmente uma ordem de fecho das posições oscilatórias anteriormente compradas e a abertura de novas posições do mesmo tipo mas desta vez do lado curto, desde que o preço limite de 79,26 USD / barril seja amanhã atingido, o que parece ser muito difícil.
A emotividade vai ao rubro com grande euforia, sinal óptimo para fazer umas mais-valias na componente do swing, ao mesmo tempo que a volatilidade vai baixando e prestes a atingir valores próximos dos mínimos anuais.
Em termos práticos acabou de ser executada uma venda de 52 barris, o que significa que a posição comprada baixou de +659 para +607 barris, ficando para a amanhã a possibilidade de vender mais 255 barris ao preço anunciado mais atrás.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 28 e 29 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.140 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,70%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,10548
Gráfico semanal = 0,68064
Cotação de fecho = 77,28
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,10548 / (2,10548 + 0,68064) = 75,57%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,57% = 24,43%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,57% x 100,00% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 2,10548 / 77,28 USD/Barril = +626 Barris
Posição actual: +598 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,43% x 9,60% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 0,68064 / 77,28 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho das posições compradas ao preço de mercado e venda de 41,80% do capital disponível ao preço limite de 79,26 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= - 75,57% x 41,80% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 2,10548 / 79,26 USD/Barril = -255 Barris
Posição actual: +79 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,43% x 19,35% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 0,68064 / 77,28 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 28 e 29 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 28 Barris tendenciais (626 – 598) ao preço de mercado + Venda de 79 Barris em swing (= 0 – 79) ao preço de mercado + Venda de 255 Barris em swing (= -255 – 0) ao preço limite de 79,26 USD/Barril = Venda de 51 Barris ao preço de mercado + Venda de 255 Barris ao preço limite de 79,26 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Venda de 1 Barril em swing (= -13 – (-12)) ao preço de mercado = Venda de 1 Barril ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 52 Barris (=-51 - 1) ao preço de mercado + Venda de 255 Barris ao preço limite de 79,26 USD/Barril, com ordem válida até dia 29 de Dezembro.
Acabada de ser efectuada a 1ª operação de venda prevista, através da quantidade de venda de fecho da posição de 52 barris ao preço de 77,31 USD / Barril nos futuros de Fevereiro, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total = +607 Barris
Cem
Ou seja, isto vai dar menos chances de descanso, mas desde que dê mais umas “massas” que a anterior já fica tudo desculpado!
Pois hoje trago aqui o caso do Brent Crude Oil, a sessão ainda não terminou mas já vai entrando na sua recta final do dia.
O que tem a sessão de especial? Muito simplesmente uma ordem de fecho das posições oscilatórias anteriormente compradas e a abertura de novas posições do mesmo tipo mas desta vez do lado curto, desde que o preço limite de 79,26 USD / barril seja amanhã atingido, o que parece ser muito difícil.
A emotividade vai ao rubro com grande euforia, sinal óptimo para fazer umas mais-valias na componente do swing, ao mesmo tempo que a volatilidade vai baixando e prestes a atingir valores próximos dos mínimos anuais.
Em termos práticos acabou de ser executada uma venda de 52 barris, o que significa que a posição comprada baixou de +659 para +607 barris, ficando para a amanhã a possibilidade de vender mais 255 barris ao preço anunciado mais atrás.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 28 e 29 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.140 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,70%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,10548
Gráfico semanal = 0,68064
Cotação de fecho = 77,28
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,10548 / (2,10548 + 0,68064) = 75,57%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,57% = 24,43%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 75,57% x 100,00% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 2,10548 / 77,28 USD/Barril = +626 Barris
Posição actual: +598 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,43% x 9,60% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 0,68064 / 77,28 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho das posições compradas ao preço de mercado e venda de 41,80% do capital disponível ao preço limite de 79,26 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= - 75,57% x 41,80% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 2,10548 / 79,26 USD/Barril = -255 Barris
Posição actual: +79 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,43% x 19,35% x 21.140 € x 1,4390 USD/€ x 0,68064 / 77,28 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 28 e 29 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 28 Barris tendenciais (626 – 598) ao preço de mercado + Venda de 79 Barris em swing (= 0 – 79) ao preço de mercado + Venda de 255 Barris em swing (= -255 – 0) ao preço limite de 79,26 USD/Barril = Venda de 51 Barris ao preço de mercado + Venda de 255 Barris ao preço limite de 79,26 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Venda de 1 Barril em swing (= -13 – (-12)) ao preço de mercado = Venda de 1 Barril ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 52 Barris (=-51 - 1) ao preço de mercado + Venda de 255 Barris ao preço limite de 79,26 USD/Barril, com ordem válida até dia 29 de Dezembro.
Acabada de ser efectuada a 1ª operação de venda prevista, através da quantidade de venda de fecho da posição de 52 barris ao preço de 77,31 USD / Barril nos futuros de Fevereiro, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total = +607 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Hora de fazer umas mais-valias.
- Brent Masteroid 2010 20091228.png (30.04 KiB) Visualizado 2124 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Amigo Tó Jó:
Curiosamente só o DAX e o EuroDollar continuam negativos.
O primeiro deles provavelmente poderá dar muito em breve o famoso "esticão" ascendente do fim do ano e de Janeiro e desta forma tudo poderá voltar à chamada "normalidade", é tudo uma questão de paciência, algum tempo de espera e aguardar o período de graças.
Só não sei o que poderá vir a seguir, pessoalmente tenho o feeling de que 2010 não será um ano de bolsa para relembrar mais tarde, mas vamos esperar!
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
Com a nova transição da versão de 2009 para 2010 do programa “Masteroid” os novos sinais de alteração, quando os parâmetros tendenciais ou oscilatórios se alteram de modo significativo, obrigam a corrigir o novo posicionamento.
Hoje foi o que se passou com o caso da Sonae, a tendência de médio prazo estava neutra desde o passado dia 27 de Novembro quando um sinal de venda aos 0,900 €/acção obrigou ao fecho de posições. Acontece que hoje voltou de novo a ficar ascendente. O jejum na SON durou pouco mais de 1 mês.
No 1º gráfico abaixo podem já observar a nova configuração da versão de 2010 que permite ter uma visão mais “alargada” da SON e concentrar os principais indicadores, todos eles revistos, no quadro de cima excepto as ordens limites de compra e venda para efeitos oscilatórios, que se encontram tracejadas e sobrepostas em verde e vermelho junto às cotações.
Por curiosidade junto igualmente o gráfico semanal na versão do “Masteroid 2010” iniciado algures no 1º semestre de 2006.
A volatilidade tem subido neste mês de Dezembro e o indicador que mede a emoção de curto prazo, de cor branca em cima, encontra-se nesta altura bastante optimista e quase a disparar sinais de venda de mais-valias oscilatórias.
Prevê-se que amanhã na abertura a posição comprada de +12.834 acções, cuja quantidade tem vindo a ser acumulada nas grandes reacções em baixa, passe para + 38.559 acções compradas, um fartote para entrar no Novo Ano!
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 29 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 29.208 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +46,04%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 8.678 Acções (oscilatório) = +8.678 Acções
Gráfico semanal: +3.460 Acções (tendencial) + 696 Acções (oscilatório) = +4.156 Acções
Total: +12.834 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,62266
Gráfico semanal = 0,93246
Cotação de fecho = 0,876
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,62266 / (2,62266 + 0,93246) = 73,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,77% = 26,23%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,77%) / 2 x 85,00 % x 29.208 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,876 €/Acção = +24.624 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,23% x 91,04% x 29.208 € x 0,93246 / 0,876 €/Acção = +7.424 Acções
Posição actual = +3.460 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 19,76% do capital disponível, com a quantidade de =
= + (100,00% + 73,77%) / 2 x 19,76% x 29.208 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,876 €/Acção = +5.724 Acções
Posição actual = +8.678 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,23% x 9,65% x 29.208 € x 0,93246 / 0,876 €/Acção = +787 Acções
Posição actual = +696 Acções
- Operações a aguardar execução para 21 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 24.624 Acções tendenciais (= 24.624 – 0) ao preço de mercado + Venda de 2.954 Acções em swing (= 5.724 – 8.678) ao preço de mercado = Compra de 21.670 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 3.964 Acções tendenciais (= +7.424 – 3.460) ao preço de mercado + Compra de 91 Acções em swing (= 787 – 696) ao preço de mercado = Compra de 4.055 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 25.725 Acções (= +21.670 + 4.055) ao preço de mercado.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada, como previsto, a compra de 25.725 acções da SON na abertura da sessão de 29 de Dezembro ao preço de 0,878 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.624 Acções (tendencial) + 5.724 Acções (oscilatório) = +30.348 Acções
Gráfico semanal: +7.424 Acções (tendencial) + 787 Acções (oscilatório) = +8.211 Acções
Total: +38.559 Acções
Cem
Curiosamente só o DAX e o EuroDollar continuam negativos.
O primeiro deles provavelmente poderá dar muito em breve o famoso "esticão" ascendente do fim do ano e de Janeiro e desta forma tudo poderá voltar à chamada "normalidade", é tudo uma questão de paciência, algum tempo de espera e aguardar o período de graças.
Só não sei o que poderá vir a seguir, pessoalmente tenho o feeling de que 2010 não será um ano de bolsa para relembrar mais tarde, mas vamos esperar!
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
Com a nova transição da versão de 2009 para 2010 do programa “Masteroid” os novos sinais de alteração, quando os parâmetros tendenciais ou oscilatórios se alteram de modo significativo, obrigam a corrigir o novo posicionamento.
Hoje foi o que se passou com o caso da Sonae, a tendência de médio prazo estava neutra desde o passado dia 27 de Novembro quando um sinal de venda aos 0,900 €/acção obrigou ao fecho de posições. Acontece que hoje voltou de novo a ficar ascendente. O jejum na SON durou pouco mais de 1 mês.
No 1º gráfico abaixo podem já observar a nova configuração da versão de 2010 que permite ter uma visão mais “alargada” da SON e concentrar os principais indicadores, todos eles revistos, no quadro de cima excepto as ordens limites de compra e venda para efeitos oscilatórios, que se encontram tracejadas e sobrepostas em verde e vermelho junto às cotações.
Por curiosidade junto igualmente o gráfico semanal na versão do “Masteroid 2010” iniciado algures no 1º semestre de 2006.
A volatilidade tem subido neste mês de Dezembro e o indicador que mede a emoção de curto prazo, de cor branca em cima, encontra-se nesta altura bastante optimista e quase a disparar sinais de venda de mais-valias oscilatórias.
Prevê-se que amanhã na abertura a posição comprada de +12.834 acções, cuja quantidade tem vindo a ser acumulada nas grandes reacções em baixa, passe para + 38.559 acções compradas, um fartote para entrar no Novo Ano!
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 29 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 29.208 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +46,04%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 8.678 Acções (oscilatório) = +8.678 Acções
Gráfico semanal: +3.460 Acções (tendencial) + 696 Acções (oscilatório) = +4.156 Acções
Total: +12.834 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,62266
Gráfico semanal = 0,93246
Cotação de fecho = 0,876
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,62266 / (2,62266 + 0,93246) = 73,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,77% = 26,23%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,77%) / 2 x 85,00 % x 29.208 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,876 €/Acção = +24.624 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,23% x 91,04% x 29.208 € x 0,93246 / 0,876 €/Acção = +7.424 Acções
Posição actual = +3.460 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 19,76% do capital disponível, com a quantidade de =
= + (100,00% + 73,77%) / 2 x 19,76% x 29.208 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,876 €/Acção = +5.724 Acções
Posição actual = +8.678 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,23% x 9,65% x 29.208 € x 0,93246 / 0,876 €/Acção = +787 Acções
Posição actual = +696 Acções
- Operações a aguardar execução para 21 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 24.624 Acções tendenciais (= 24.624 – 0) ao preço de mercado + Venda de 2.954 Acções em swing (= 5.724 – 8.678) ao preço de mercado = Compra de 21.670 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 3.964 Acções tendenciais (= +7.424 – 3.460) ao preço de mercado + Compra de 91 Acções em swing (= 787 – 696) ao preço de mercado = Compra de 4.055 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 25.725 Acções (= +21.670 + 4.055) ao preço de mercado.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada, como previsto, a compra de 25.725 acções da SON na abertura da sessão de 29 de Dezembro ao preço de 0,878 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.624 Acções (tendencial) + 5.724 Acções (oscilatório) = +30.348 Acções
Gráfico semanal: +7.424 Acções (tendencial) + 787 Acções (oscilatório) = +8.211 Acções
Total: +38.559 Acções
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: Disparo da tendência ascendente obriga a novas compras...
- SON Masteroid 2010 20091228.png (31.74 KiB) Visualizado 2160 vezes
-
- SON Semanal: Uma visão mais alargada das alegrias e tristezas...
- SON Week Masteroid 2010 20091228.png (32.25 KiB) Visualizado 2161 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 29/12/2009 12:46, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Tendo em conta a necessidade de começar a acertar os parâmetros de transição entre a actual versão do “Masteroid” para a versão actualizada de 2010 a que anteriormente fiz referência, recordo que entrámos na última semana de 2009, o activo da carteira que nesta altura apresenta a maior diferença é o Brent.
De facto a quantidade actual do Brent que se encontrava exposta ao mercado era bastante reduzida, quase nula, pelo que nas circunstâncias abaixo indicadas no gráfico do “Masteroid 2010” existe um grande apelo a comprar em grandes quantidades nas presentes circunstâncias.
Para ser sincero o Brent tem estado ultimamente bastante lateralizado mas a actual “flag” pressupõe normalmente um compasso de espera, sendo mais provável que a quebra do actual movimento “sideways” se faça na continuação da “main trend”, que obviamente nesta altura continua bem ascendente.
A quantidade comprada no Brent vai então passar na carteira de +50 para +659 barris, uma quantidade que não sei onde irei pôr na garagem e num canto seguro para não ir tudo pelos ares. Enquanto que uns festejam o Natal lá terei de ir ao porto com uns camiões tanques para fazer a trasfega!
Cem
Sinal de reentrada de posições em 24 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.329 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,65%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total: +50 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,03739
Gráfico semanal = 0,66260
Cotação de fecho = 75,27
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,03739 / (2,03739 + 0,66260) = 75,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,46% = 24,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 100%
= + 75,46% x 100,00% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +598 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,54% x 9,60% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -18 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= + 75,46% x 13,26% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +79 Barris
Posição actual: +80 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,54% x 19,35% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -12 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 24 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 598 Barris tendenciais (598 – 0) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= 79 – 80) ao preço de mercado = Compra de 597 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 12 Barris tendenciais (= -6 – (-18)) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= -12 – (-12)) = Compra de 12 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 609 Barris (+597 + 12) ao preço de mercado.
Acabada de efectuar a operação de compra prevista ao preço de 75,53 USD / Barril nos futuros de Março, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total = +659 Barris
Cem
De facto a quantidade actual do Brent que se encontrava exposta ao mercado era bastante reduzida, quase nula, pelo que nas circunstâncias abaixo indicadas no gráfico do “Masteroid 2010” existe um grande apelo a comprar em grandes quantidades nas presentes circunstâncias.
Para ser sincero o Brent tem estado ultimamente bastante lateralizado mas a actual “flag” pressupõe normalmente um compasso de espera, sendo mais provável que a quebra do actual movimento “sideways” se faça na continuação da “main trend”, que obviamente nesta altura continua bem ascendente.
A quantidade comprada no Brent vai então passar na carteira de +50 para +659 barris, uma quantidade que não sei onde irei pôr na garagem e num canto seguro para não ir tudo pelos ares. Enquanto que uns festejam o Natal lá terei de ir ao porto com uns camiões tanques para fazer a trasfega!
Cem
Sinal de reentrada de posições em 24 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.329 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,65%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total: +50 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,03739
Gráfico semanal = 0,66260
Cotação de fecho = 75,27
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,03739 / (2,03739 + 0,66260) = 75,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,46% = 24,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 100%
= + 75,46% x 100,00% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +598 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,54% x 9,60% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -18 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= + 75,46% x 13,26% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +79 Barris
Posição actual: +80 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,54% x 19,35% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -12 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 24 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 598 Barris tendenciais (598 – 0) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= 79 – 80) ao preço de mercado = Compra de 597 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 12 Barris tendenciais (= -6 – (-18)) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= -12 – (-12)) = Compra de 12 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 609 Barris (+597 + 12) ao preço de mercado.
Acabada de efectuar a operação de compra prevista ao preço de 75,53 USD / Barril nos futuros de Março, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total = +659 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Preparando os motores para 2010...
- Brent Masteroid 2010 20091224.png (29.58 KiB) Visualizado 2381 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Tendo em conta a necessidade de começar a acertar os parâmetros de transição entre a actual versão do “Masteroid” para a versão actualizada de 2010 a que anteriormente fiz referência, recordo que entrámos na última semana de 2009, o activo da carteira que nesta altura apresenta a maior diferença é o Brent.
De facto a quantidade actual do Brent que se encontrava exposta ao mercado era bastante reduzida, quase nula, pelo que nas circunstâncias abaixo indicadas no gráfico do “Masteroid 2010” existe um grande apelo a comprar em grandes quantidades nas presentes circunstâncias.
Para ser sincero o Brent tem estado ultimamente bastante lateralizado mas a actual “flag” pressupõe normalmente um compasso de espera, sendo mais provável que a quebra do actual movimento “sideways” se faça na continuação da “main trend”, que obviamente nesta altura continua bem ascendente.
A quantidade comprada no Brent vai então passar na carteira de +50 para +659 barris, uma quantidade que não sei onde irei pôr na garagem e num canto seguro para não ir tudo pelos ares. Enquanto que uns festejam o Natal lá terei de ir ao porto com uns camiões tanques para fazer a trasfega!
Cem
Sinal de reentrada de posições em 24 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.329 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,65%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total: +50 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,03739
Gráfico semanal = 0,66260
Cotação de fecho = 75,27
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,03739 / (2,03739 + 0,66260) = 75,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,46% = 24,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 100%
= + 75,46% x 100,00% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +598 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,54% x 9,60% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -18 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= + 75,46% x 13,26% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +79 Barris
Posição actual: +80 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,54% x 19,35% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -12 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 24 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 598 Barris tendenciais (598 – 0) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= 79 – 80) ao preço de mercado = Compra de 597 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 12 Barris tendenciais (= -6 – (-18)) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= -12 – (-12)) = Compra de 12 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 609 Barris (+597 + 12) ao preço de mercado.
Acabada de efectuar a operação de compra prevista ao preço de 75,53 USD / Barril nos futuros de Março, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total = +659 Barris
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De facto a quantidade actual do Brent que se encontrava exposta ao mercado era bastante reduzida, quase nula, pelo que nas circunstâncias abaixo indicadas no gráfico do “Masteroid 2010” existe um grande apelo a comprar em grandes quantidades nas presentes circunstâncias.
Para ser sincero o Brent tem estado ultimamente bastante lateralizado mas a actual “flag” pressupõe normalmente um compasso de espera, sendo mais provável que a quebra do actual movimento “sideways” se faça na continuação da “main trend”, que obviamente nesta altura continua bem ascendente.
A quantidade comprada no Brent vai então passar na carteira de +50 para +659 barris, uma quantidade que não sei onde irei pôr na garagem e num canto seguro para não ir tudo pelos ares. Enquanto que uns festejam o Natal lá terei de ir ao porto com uns camiões tanques para fazer a trasfega!
Cem
Sinal de reentrada de posições em 24 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.329 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,65%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total: +50 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,03739
Gráfico semanal = 0,66260
Cotação de fecho = 75,27
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,03739 / (2,03739 + 0,66260) = 75,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,46% = 24,54%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 100%
= + 75,46% x 100,00% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +598 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 24,54% x 9,60% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -18 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= + 75,46% x 13,26% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 2,03739 / 75,27 USD/Barril = +79 Barris
Posição actual: +80 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 24,54% x 19,35% x 20.329 € x 1,4399 USD/€ x 0,66260 / 75,27 USD/Barril = -12 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Operações previstas executar em 24 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 598 Barris tendenciais (598 – 0) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= 79 – 80) ao preço de mercado = Compra de 597 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 12 Barris tendenciais (= -6 – (-18)) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= -12 – (-12)) = Compra de 12 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 609 Barris (+597 + 12) ao preço de mercado.
Acabada de efectuar a operação de compra prevista ao preço de 75,53 USD / Barril nos futuros de Março, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +598 Barris (tendencial) + 79 Barris (oscilatório) = +677 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -18 Barris
Total = +659 Barris
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- Brent Diário: Preparando os motores para 2010...
- Brent Masteroid 2010 20091224.png (29.58 KiB) Visualizado 2392 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Preparando os cenários de apresentação da versão melhorada do “Masteroid 2010” para o novo ano que aí vem, fica abaixo a primeira amostra do novo figurino, no caso concreto o exemplo do Brent com a indicação dos anos de 2009 e 2010 em linhas limitativas brancas e com o sinal principal do disparo de compra na tendência dominante.
Nesta amostragem pretende-se que o gráfico principal da cotação fique em tamanho maior e que os principais indicadores do sistema sejam todos apresentados e concentrados no quadro de cima.
No referido quadro ficarão os seguintes indicadores:
- A preto grosso: “Masteroid 2010 A” que mede a tendência dominante na escala temporal apresentada.
- “Spikes” em cor verde: ordens de compra oscilatórias.
- “Spikes” em cor vermelha: ordens de venda oscilatórias.
- Oscilador em cor branca: Indicador “Euforia / Medo” de curto prazo.
- Linha azul clara a tracejado: Alavancagem do activo, com sentido contrário à volatilidade dominante.
- No gráfico principal das cotações em baixo podem-se visualizar linhas verdes e vermelhas que representam preços limites de compra e venda para os casos em que são disparados sinais na componente oscilatória.
- Observa-se também no gráfico principal das cotações uma linha amarela tracejada que representa a linha central do canal de trading onde os swings de curto prazo se desenvolvem.
Obviamente que os gráficos só passarão a ser apresentados neste formato mais simplificado a partir de Janeiro de 2010.
Mais do que a questão meramente visual pretende-se que 2010 seja um ano em que a performance da carteira possa bater claramente os valores pobres de 2009. Contudo, para não dar “barraca”, abstenho-me de fazer qualquer previsão embora o ideal fosse a obtenção duma marca acima dos 41,5% ao ano.
“Enjoy”, Feliz Natal e bom Ano!
Cem
Nesta amostragem pretende-se que o gráfico principal da cotação fique em tamanho maior e que os principais indicadores do sistema sejam todos apresentados e concentrados no quadro de cima.
No referido quadro ficarão os seguintes indicadores:
- A preto grosso: “Masteroid 2010 A” que mede a tendência dominante na escala temporal apresentada.
- “Spikes” em cor verde: ordens de compra oscilatórias.
- “Spikes” em cor vermelha: ordens de venda oscilatórias.
- Oscilador em cor branca: Indicador “Euforia / Medo” de curto prazo.
- Linha azul clara a tracejado: Alavancagem do activo, com sentido contrário à volatilidade dominante.
- No gráfico principal das cotações em baixo podem-se visualizar linhas verdes e vermelhas que representam preços limites de compra e venda para os casos em que são disparados sinais na componente oscilatória.
- Observa-se também no gráfico principal das cotações uma linha amarela tracejada que representa a linha central do canal de trading onde os swings de curto prazo se desenvolvem.
Obviamente que os gráficos só passarão a ser apresentados neste formato mais simplificado a partir de Janeiro de 2010.
Mais do que a questão meramente visual pretende-se que 2010 seja um ano em que a performance da carteira possa bater claramente os valores pobres de 2009. Contudo, para não dar “barraca”, abstenho-me de fazer qualquer previsão embora o ideal fosse a obtenção duma marca acima dos 41,5% ao ano.
“Enjoy”, Feliz Natal e bom Ano!
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- Anexos
-
- Brent Diário: Uma pequena amostra da montra do que vai ser o "Masteroid 2010" melhorado (espera-se!) no ano que aí vem...
- Brent Masteroid 2010 20091221.png (27.99 KiB) Visualizado 2493 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Efectuada, como previsto, a compra de 6.363 acções da SON na manhã da sessão de hoje ao preço de 0,810 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 8.678 Acções (oscilatório) = +8.678 Acções
Gráfico semanal: +3.460 Acções (tendencial) + 696 Acções (oscilatório) = +4.156 Acções
Total: +12.834 Acções
Cem
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 8.678 Acções (oscilatório) = +8.678 Acções
Gráfico semanal: +3.460 Acções (tendencial) + 696 Acções (oscilatório) = +4.156 Acções
Total: +12.834 Acções
Cem
- Anexos
-
- Sonae Diário: Terá sido encontrada uma base estável para esta acção aos 0,81?!
- SON Masteroid 2009 20091221.png (35.04 KiB) Visualizado 2562 vezes
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Com mais uma queda acentuada das acções da Sonae o programa prossegue a sinalização de compras fortes oscilatórias para a próxima 2ª feira ao preço limite de 0,81 €/acção.
Correndo tudo conforme o esperado o número de acções poderá na próxima sessão subir de 6.474 para 12.834 acções, quase o dobro da actual pequena exposição.
Nos restantes parâmetros dos indicadores de trading registou-se apenas o acentuar do clima de pânico na SON, um excelente sinal de compras para o programa.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 21 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.366 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +41,83%
- Posições actuais detidas em carteira:Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 2.474 Acções (oscilatório) = +2.474 Acções
Gráfico semanal: +3.464 Acções (tendencial) + 533 Acções (oscilatório) = +3.997 Acções
Total: +6.471 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,71034
Gráfico semanal = 0,57240
Cotação de fecho = 0,810
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,71034 / (1,71034 + 0,57240) = 74,92%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,92% = 25,08%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 74,92%) / 2 x 0,00 % x 28.366 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,810 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 25,08% x 48,00% x 28.366 € x 0,57240 / 0,810 €/Acção = +3.460 Acções
Posição actual = +3.464 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra da percentagem de 19,76% do capital disponível ao preço limite de 0,810 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 74,92%) / 2 x 19,76% x 28.366 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,810 €/Acção = +8.678 Acções
Posição actual = +2.474 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 9,65% do capital disponível ao preço limite de 0,810 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x 25,08% x 9,65% x 28.366 € x 0,57240 / 0,810 €/Acção = +696 Acções
Posição actual = +533 Acções
- Operações a aguardar execução para 21 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 6.204 Acções em swing (= 8.678 – 2.474) ao preço limite de 0,810 €/Acção = Compra de 6.204 Acções ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 4 Acções tendenciais (= +3.460 – 3.464) ao preço limite de 0,810 €/Acção + Compra de 163 Acções em swing (= 696 – 533) ao preço limite de 0,810 €/Acção = Compra de 159 Acções ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 6.363 Acções (= +6.204 + 159) ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Cem
-----xxxxx-----
Quando utilizamos determinado sistema de trading apercebemo-nos, com o passar dos diferentes negócios, das maiores forças e fraquezas dos mesmos.
No caso concreto do "Masteroid 2010", quase a entrar no novo ano, a maior fraqueza detectada foi ter percebido que a introdução do novo parâmetro do "Interruptor tendencial" fazia disparar um valor de corte percentual demasiado elevado nas posições expostas à tendência dominante.
A partir da semana que vem o respectivo indicador foi já devidamente rectificado, pelo que não se admirem se no indicador de cima detectarem que a respectiva diferença do corte tendencial não coincide exactamente com os valores descontados em datas passadas, tudo se irá adaptar ao novo parâmetro de desconto a partir da presente data.
Um Feliz Natal e um óptimo ano de 2010 para todos.
Cem
Correndo tudo conforme o esperado o número de acções poderá na próxima sessão subir de 6.474 para 12.834 acções, quase o dobro da actual pequena exposição.
Nos restantes parâmetros dos indicadores de trading registou-se apenas o acentuar do clima de pânico na SON, um excelente sinal de compras para o programa.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 21 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.366 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +41,83%
- Posições actuais detidas em carteira:Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 2.474 Acções (oscilatório) = +2.474 Acções
Gráfico semanal: +3.464 Acções (tendencial) + 533 Acções (oscilatório) = +3.997 Acções
Total: +6.471 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,71034
Gráfico semanal = 0,57240
Cotação de fecho = 0,810
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,71034 / (1,71034 + 0,57240) = 74,92%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,92% = 25,08%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 74,92%) / 2 x 0,00 % x 28.366 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,810 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 25,08% x 48,00% x 28.366 € x 0,57240 / 0,810 €/Acção = +3.460 Acções
Posição actual = +3.464 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra da percentagem de 19,76% do capital disponível ao preço limite de 0,810 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 74,92%) / 2 x 19,76% x 28.366 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,810 €/Acção = +8.678 Acções
Posição actual = +2.474 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 9,65% do capital disponível ao preço limite de 0,810 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x 25,08% x 9,65% x 28.366 € x 0,57240 / 0,810 €/Acção = +696 Acções
Posição actual = +533 Acções
- Operações a aguardar execução para 21 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 6.204 Acções em swing (= 8.678 – 2.474) ao preço limite de 0,810 €/Acção = Compra de 6.204 Acções ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 4 Acções tendenciais (= +3.460 – 3.464) ao preço limite de 0,810 €/Acção + Compra de 163 Acções em swing (= 696 – 533) ao preço limite de 0,810 €/Acção = Compra de 159 Acções ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 6.363 Acções (= +6.204 + 159) ao preço limite de 0,810 €/Acção.
Cem
-----xxxxx-----
Quando utilizamos determinado sistema de trading apercebemo-nos, com o passar dos diferentes negócios, das maiores forças e fraquezas dos mesmos.
No caso concreto do "Masteroid 2010", quase a entrar no novo ano, a maior fraqueza detectada foi ter percebido que a introdução do novo parâmetro do "Interruptor tendencial" fazia disparar um valor de corte percentual demasiado elevado nas posições expostas à tendência dominante.
A partir da semana que vem o respectivo indicador foi já devidamente rectificado, pelo que não se admirem se no indicador de cima detectarem que a respectiva diferença do corte tendencial não coincide exactamente com os valores descontados em datas passadas, tudo se irá adaptar ao novo parâmetro de desconto a partir da presente data.
Um Feliz Natal e um óptimo ano de 2010 para todos.
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- Anexos
-
- Sonae Diário: De novo em zona privilegiada a assinalar zona de compras oscilatórias, está a aquecer!
- SON Masteroid 2009 20091218A.png (41.46 KiB) Visualizado 2652 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
- Misterioso "R":
Claro que funciona, pelo simples motivo de que o volume não interfere com os actuais indicadores internos incorporados na programação do "Masteroid".
Embora o volume seja importante nos testes que realizei tenho encontrado outros indicadores mais eficientes.
Abraço.
-----xxxxx-----
Efectuada, como previsto, a compra de 3.599 acções da SON na manhã da sessão de hoje ao preço de 0,828 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 2.474 Acções (oscilatório) = +2.474 Acções
Gráfico semanal: +3.464 Acções (tendencial) + 533 Acções (oscilatório) = +3.997 Acções
Total: +6.471 Acções
Cem
Claro que funciona, pelo simples motivo de que o volume não interfere com os actuais indicadores internos incorporados na programação do "Masteroid".
Embora o volume seja importante nos testes que realizei tenho encontrado outros indicadores mais eficientes.
Abraço.
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Efectuada, como previsto, a compra de 3.599 acções da SON na manhã da sessão de hoje ao preço de 0,828 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 2.474 Acções (oscilatório) = +2.474 Acções
Gráfico semanal: +3.464 Acções (tendencial) + 533 Acções (oscilatório) = +3.997 Acções
Total: +6.471 Acções
Cem
- Anexos
-
- Sonae Diário: Quando parará esta descida massacrante? Segundo o "Masteroid" estamos próximos de uma base, será mesmo?!
- SON Masteroid 2009 20091218.png (35.11 KiB) Visualizado 1992 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Pois bem, em relação ao EuroDollar, que se encontrava já com uma posição comprada apenas meramente simbólica, a tendência principal de médio prazo não foi de modas e záscatrapás: o EURUSD acaba de passar a uma tendência dominante descendente pela primeira vez neste ano de 2009!
Nada a fazer, ou melhor, resta fazer na carteira o que manda o programa: toca a abrir pela primeira vez posições curtas no par.
A venda acabada de efectuar de 103.588 EURUSD corresponde na prática à passagem de uma posição longa para uma posição curta global no câmbio.
Quanto à volatilidade, tudo normal numa situação deste tipo: a subir e a deixar os compradores psicologicamente em cacos, a descida parece inevitável ou imparável a médio prazo.
No aspecto emocional o pânico de curto prazo nesta eventualidade acaba por ser quase uma coincidência, não se conseguindo impor nas pequenas compras oscilatórias, quer na componente diária quer na semanal, à força torrencial da componente tendencial que na realidade impera.
O único sinal “bull” que ainda vai baralhando um pouco estas previsões catastrofistas de descidas é o facto da tendência de longo prazo continuar positiva, embora tenha passado esta semana de “full uptrend” para apenas levemente ascendente. Mas até quando, ou será que o longo vai prevalecer sobre o médio prazo?! Luta interessante!
Entretanto com esta passagem do EURUSD de tendência neutra para descendente no médio prazo, tomando em consideração apenas a tendência do gráfico diário tomada como principal componente do sistema de trading, a carteira passou a assumir uma posição praticamente neutral com 2 elementos positivos, 2 neutros e 2 negativos.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 17 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 18.395 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -8,03%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 25.705 EUR (oscilatório) = +25.705 EUR
- Gráfico semanal: +11.311 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.311 EUR
Total: +37.016 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 4,95815
Gráfico semanal = 1,62336
Cotação de fecho = 1,4337
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 4,95815 / (4,95815 + 1,62336) = 75,33%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,33% = 24,67%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -100%
= -1,4339 x 75,33% x 100,00% x 18.395 EUR x 4,95815 = -98.516 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +57%
= +1,4339 x 24,67% x 57% x 18.395 EUR x 1,62336 = +6.021 EUR
Posição actual = +11.311 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em +24,88% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 75,33% x 24,88% x 18.395 EUR x 4,95815 = +24.511 EUR
Posição actual = +25.705 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 13,37% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 24,67% x 13,37% x 18.395 EUR x 1,62336 = +1.412 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 17 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 98.516 EUR tendenciais (= -98.516 - 0) ao preço de mercado + Venda de 1.194 EUR em swing (= +24.511 – 25.705) ao preço de mercado = Venda de 99.710 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 5.290 EUR tendenciais (= +6.021 – 11.311) ao preço de mercado + Compra de 1.412 EUR em swing (= 1.412 – 0) ao preço de mercado = Venda de 3.878 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 103.588 EUR (= -99.710 – 3.878) ao preço de mercado.
A operação acabou de ser executada ao preço de 1,4338 USD/EUR com comissões nulas.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -98.516 EUR (tendencial) + 24.511 EUR (oscilatório) = -74.005 EUR
- Gráfico semanal: +6.021 EUR (tendencial) + 1.412 EUR (oscilatório) = +7.433 EUR
Total: -66.572 EUR
Cem
Nada a fazer, ou melhor, resta fazer na carteira o que manda o programa: toca a abrir pela primeira vez posições curtas no par.
A venda acabada de efectuar de 103.588 EURUSD corresponde na prática à passagem de uma posição longa para uma posição curta global no câmbio.
Quanto à volatilidade, tudo normal numa situação deste tipo: a subir e a deixar os compradores psicologicamente em cacos, a descida parece inevitável ou imparável a médio prazo.
No aspecto emocional o pânico de curto prazo nesta eventualidade acaba por ser quase uma coincidência, não se conseguindo impor nas pequenas compras oscilatórias, quer na componente diária quer na semanal, à força torrencial da componente tendencial que na realidade impera.
O único sinal “bull” que ainda vai baralhando um pouco estas previsões catastrofistas de descidas é o facto da tendência de longo prazo continuar positiva, embora tenha passado esta semana de “full uptrend” para apenas levemente ascendente. Mas até quando, ou será que o longo vai prevalecer sobre o médio prazo?! Luta interessante!
Entretanto com esta passagem do EURUSD de tendência neutra para descendente no médio prazo, tomando em consideração apenas a tendência do gráfico diário tomada como principal componente do sistema de trading, a carteira passou a assumir uma posição praticamente neutral com 2 elementos positivos, 2 neutros e 2 negativos.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 17 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 18.395 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -8,03%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 25.705 EUR (oscilatório) = +25.705 EUR
- Gráfico semanal: +11.311 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.311 EUR
Total: +37.016 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 4,95815
Gráfico semanal = 1,62336
Cotação de fecho = 1,4337
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 4,95815 / (4,95815 + 1,62336) = 75,33%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,33% = 24,67%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -100%
= -1,4339 x 75,33% x 100,00% x 18.395 EUR x 4,95815 = -98.516 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +57%
= +1,4339 x 24,67% x 57% x 18.395 EUR x 1,62336 = +6.021 EUR
Posição actual = +11.311 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em +24,88% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 75,33% x 24,88% x 18.395 EUR x 4,95815 = +24.511 EUR
Posição actual = +25.705 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 13,37% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 24,67% x 13,37% x 18.395 EUR x 1,62336 = +1.412 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 17 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 98.516 EUR tendenciais (= -98.516 - 0) ao preço de mercado + Venda de 1.194 EUR em swing (= +24.511 – 25.705) ao preço de mercado = Venda de 99.710 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 5.290 EUR tendenciais (= +6.021 – 11.311) ao preço de mercado + Compra de 1.412 EUR em swing (= 1.412 – 0) ao preço de mercado = Venda de 3.878 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 103.588 EUR (= -99.710 – 3.878) ao preço de mercado.
A operação acabou de ser executada ao preço de 1,4338 USD/EUR com comissões nulas.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -98.516 EUR (tendencial) + 24.511 EUR (oscilatório) = -74.005 EUR
- Gráfico semanal: +6.021 EUR (tendencial) + 1.412 EUR (oscilatório) = +7.433 EUR
Total: -66.572 EUR
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário: Finalmente hasteando a bandeira da rendição em 2009...
- EURUSD Masteroid 2009 20091217.png (43.45 KiB) Visualizado 2060 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Caros amigos:
Thanks pelas vossas respostas, assim sendo irei manter esta aventura do "Masteroid" por 2010 em diante, até se fartarem e eu tiver pachorra e tempo disponível para tal!
Abraços.
-----xxxxx-----
Tempos interessantes, estes em que nos encontramos no actual mercado.
Depois de vários dias sem nada assinalar eis que o “Masteroid” voltou hoje a acordar em dois elementos da carteira para tentar descortinar um pouco sobre o que poderão ser as próximas semanas!
Vejamos o primeiro deles, a SON, deixando o outro papel da carteira, que também mexeu com os sinais do programa, para mais logo à noite.
Como sabem a posição do “Masteroid” na Sonae tem estado praticamente neutra, desde que a tendência do gráfico diário deu sinal de saída aos 0,90 €/acção, apenas com uma diminuta e quase simbólica exposição comprada devida à componente tendencial do gráfico semanal de longo prazo.
No final da sessão de hoje apareceram uns tímidos sinais oscilatórios de compra que na prática pretendem transformar as actuais 2.872 em 6.471 acções compradas, caso o preço limite atinja na sessão de amanhã o valor de 0,828 €/acção.
O programa continua assim exposto potencialmente a uma quantidade que é uma sombra das quase 40.000 acções que detinha quando a tendência de médio prazo apontava para cima. Esses tempos aparentemente já lá vão, “the good old times”!
Nesta altura trata-se apenas de uma questão de aproveitar a lateralização do mercado para ir tentar buscar uns trocos.
Volatilidade a subir e pânico de curto prazo são factores mais que suficientes para não deixar escapar esta pequena oportunidade de compra para conseguir mais algumas mais-valias. O programa não antevê contudo grande futuro para as subidas consistentes no actual panorama do mercado.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 18 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.487 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +42,44%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.872 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.872 Acções
Total: +2.872 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,76164
Gráfico semanal = 0,58609
Cotação de fecho = 0,828
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,76164 / (1,76164 + 0,58609) = 75,04%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,04% = 24,96%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 75,04%) / 2 x 0,00 % x 28.487 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,828 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 24,96% x 48,00% x 28.487 € x 0,58609 / 0,828 €/Acção = +3.464 Acções
Posição actual = +2.872 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra da percentagem de 5,73% do capital disponível ao preço limite de 0,828 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 75,04%) / 2 x 5,73% x 28.487 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,828 €/Acção = +2.474 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 7,38% do capital disponível ao preço limite de 0,828 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x 24,96% x 7,38% x 28.487 € x 0,58609 / 0,828 €/Acção = +533 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 18 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 2.474 Acções em swing (= 2.474 – 0) ao preço limite de 0,828 €/Acção = Compra de 2.474 Acções ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 592 Acções tendenciais (= +3.464 – 2.872) ao preço limite de 0,828 €/Acção + Compra de 533 Acções em swing (= 533 – 0) ao preço limite de 0,828 €/Acção = Compra de 1.125 Acções ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 3.599 Acções (= +2.474 + 1.125) ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Cem
Thanks pelas vossas respostas, assim sendo irei manter esta aventura do "Masteroid" por 2010 em diante, até se fartarem e eu tiver pachorra e tempo disponível para tal!
Abraços.
-----xxxxx-----
Tempos interessantes, estes em que nos encontramos no actual mercado.
Depois de vários dias sem nada assinalar eis que o “Masteroid” voltou hoje a acordar em dois elementos da carteira para tentar descortinar um pouco sobre o que poderão ser as próximas semanas!
Vejamos o primeiro deles, a SON, deixando o outro papel da carteira, que também mexeu com os sinais do programa, para mais logo à noite.
Como sabem a posição do “Masteroid” na Sonae tem estado praticamente neutra, desde que a tendência do gráfico diário deu sinal de saída aos 0,90 €/acção, apenas com uma diminuta e quase simbólica exposição comprada devida à componente tendencial do gráfico semanal de longo prazo.
No final da sessão de hoje apareceram uns tímidos sinais oscilatórios de compra que na prática pretendem transformar as actuais 2.872 em 6.471 acções compradas, caso o preço limite atinja na sessão de amanhã o valor de 0,828 €/acção.
O programa continua assim exposto potencialmente a uma quantidade que é uma sombra das quase 40.000 acções que detinha quando a tendência de médio prazo apontava para cima. Esses tempos aparentemente já lá vão, “the good old times”!
Nesta altura trata-se apenas de uma questão de aproveitar a lateralização do mercado para ir tentar buscar uns trocos.
Volatilidade a subir e pânico de curto prazo são factores mais que suficientes para não deixar escapar esta pequena oportunidade de compra para conseguir mais algumas mais-valias. O programa não antevê contudo grande futuro para as subidas consistentes no actual panorama do mercado.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 18 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.487 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +42,44%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.872 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.872 Acções
Total: +2.872 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,76164
Gráfico semanal = 0,58609
Cotação de fecho = 0,828
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,76164 / (1,76164 + 0,58609) = 75,04%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,04% = 24,96%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 75,04%) / 2 x 0,00 % x 28.487 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,828 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 24,96% x 48,00% x 28.487 € x 0,58609 / 0,828 €/Acção = +3.464 Acções
Posição actual = +2.872 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra da percentagem de 5,73% do capital disponível ao preço limite de 0,828 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 75,04%) / 2 x 5,73% x 28.487 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,828 €/Acção = +2.474 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 7,38% do capital disponível ao preço limite de 0,828 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x 24,96% x 7,38% x 28.487 € x 0,58609 / 0,828 €/Acção = +533 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 18 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 2.474 Acções em swing (= 2.474 – 0) ao preço limite de 0,828 €/Acção = Compra de 2.474 Acções ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 592 Acções tendenciais (= +3.464 – 2.872) ao preço limite de 0,828 €/Acção + Compra de 533 Acções em swing (= 533 – 0) ao preço limite de 0,828 €/Acção = Compra de 1.125 Acções ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 3.599 Acções (= +2.474 + 1.125) ao preço limite de 0,828 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- Sonae Diário: Acção em retirada definitiva ou simplesmente em grande correcção? À cautela comprar só aos bocadinhos...
- SON Masteroid 2009 20091217.png (42.67 KiB) Visualizado 2153 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Amigo Cem,
Acho que deves continuar.
Os resultados do Masteroid este ano terão sido decepcionantes mas tens a atenuante de ter sido um ano de descidas e subidas bruscas que não são nada favoráveis à AT.
Eu gostava de ver o Masteroid em acção num ano mais calminho e, segundo penso, 2010 vai ser isso mesmo.
De qualquer forma, com a velocidade de resposta que se atingiu nos mercados, mantenho as minhas dúvidas sobre os sistemas baseados na AT e se eles podem continuar a ser eficazes com decisões para "o dia seguinte" e se não terão que passar a decidir "à hora" ou "o minuto"...
Um abraço,
JAS
Acho que deves continuar.
Os resultados do Masteroid este ano terão sido decepcionantes mas tens a atenuante de ter sido um ano de descidas e subidas bruscas que não são nada favoráveis à AT.
Eu gostava de ver o Masteroid em acção num ano mais calminho e, segundo penso, 2010 vai ser isso mesmo.
De qualquer forma, com a velocidade de resposta que se atingiu nos mercados, mantenho as minhas dúvidas sobre os sistemas baseados na AT e se eles podem continuar a ser eficazes com decisões para "o dia seguinte" e se não terão que passar a decidir "à hora" ou "o minuto"...
Um abraço,
JAS
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
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Para mim de leitura obrigatória , apesar de não dominar algumas tecnicidades do Masteroid.
Partilho a opinião de outros aqui expressa de que é um dos ( o ) tópicos com mais interesse do DB.
Admito, para não ser demasiado penalizador para o autor, que o comentário mais detalhado e o cálculo da rentabilidade possa ter uma periodicidade mais alargada ( mensal ?).
Muito obrigado ao Cem
Partilho a opinião de outros aqui expressa de que é um dos ( o ) tópicos com mais interesse do DB.
Admito, para não ser demasiado penalizador para o autor, que o comentário mais detalhado e o cálculo da rentabilidade possa ter uma periodicidade mais alargada ( mensal ?).
Muito obrigado ao Cem
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