Petróleo sob pressão após ataque dos EUA ao Irão

[cannot]

Thnks cem. Mais duas perguntas sobre as razões da tua escolha.

Porquê os 35 e 65 para o disparo e mais importante ainda, pelo menos para mim, porquê o RVI de 14 periodos?

(Algum estudo interessante sobre o uso de outro número de períodos? comparações e razões sobre o que estás a assumir, por exemplo assumir que as periodos bull têm X dias em média)

Abraço

[Dansousa]

resultado final... e peço desculpa ter estragado o topico ao Cem.

Salvador, muito obrigado correu tudo como previsto....obrigado pela paciência

Agora vou dar umas espreitadelas no indicador aplicado a alguns activos/acções....


EDIT: P.S. Também não posso deixar de pedir desculpas ao Cem por ter "gasto" boa parte do tópico com o meu pedido e já agora agradecer-lhe pela partilha da informação.
Como o saber não ocupa lugar....é sempre bom conhecermos novos métodos....obrigado Cem...


Cmpts
DS

[bp1511]

Olá a todos,

Eu uso muito o cruzamento destas duas medias moveis 9 e 30, sei que o Cem é contra o uso das médias móveis, mas posso dizer que é um sistemas que funciona muito bem na maior parte das vezes.
Sempre que a MM9 está acima da média movel de 30 dias estamos em bull e quando acontece o contrário estamos em bear.

[Michal]

Obrigado salvadorveiga por acaso estava à procura no google um código para o RVI

[salvadorveiga]

resultado final... e peço desculpa ter estragado o topico ao Cem.

[salvadorveiga]

ok aqui fica o codigo mais completo na imagem

Código: Selecionar todos


upward = (CLOSE > CLOSE[1]) * STD[10]
downward = (CLOSE < CLOSE[1]) * STD[10]


upwardMA = wilderAverage[p](upward)
downwardMA = wilderAverage[p](downward)

RV = upwardMA / downwardMA

myRVI = 100 - 100 / (1 + RV)

RETURN myRVI AS "Relative Volatility Index", 35 COLOURED (0,0,255) AS "35 Horizontal Line" , 65 COLOURED (0,0,255) AS "65 Horizontal Line" , 44 COLOURED (0,0,255) AS "44 Horizontal Line", 56 COLOURED (0,0,255) AS "56 Horizontal Line", 0,100


deverá funcionar, nao esquecer adicionar a variavel P no quadro das variaveis

[salvadorveiga]

adicionar a variavel P

[salvadorveiga]

Boas,Antes de mais muito OBRIGADO pelas excelentes aulas que tem oferecido de forma gratuita a todo o pessoal do Caldeirão.Bem hajam pessoas como o Sr.CEM.PT.
Para ter acesso ao metastock,é preciso pagar uma mensalidade ou anuidade ??? Pergunto isso devido a ter pesquizado em 2 plataformas de negociação os 4 indicadores que indicou, e só encontrei 1, o AROON.Gostaria de experimentar todos eles,mas se eles se encontram somente no Metastock,vai ser um pouco dificil de segui-los, e levar à prática esse MAGNIFICO PLANO,que aqui nos indicou.Poderá por favor indicar uma plataforma que tenha o RVI (14).Mais uma vez muito agradecido pelo o seu empenho e paciência em ENSINAR o pessoal.
Sinceros Cumprimentos

esta o codigo do RVI mesmo acima do seu post...

Dansousa... deverás ir ao quadro dos indicadores

[Dansousa]

Peço desculpa interromper...

Dentro do mesmo estilo pode-se fazer algo parecido com o RSI como uma vez eu ja te tinha contado Cem...

Lembro-me de me dizeres que ele era um pouco "burro" no entanto pelo menos das regras associadas neste não é essa a experiência que eu tenho...obviamente isto foi o primeirissimo sistema mecanico que segui, por isso posso ter beneficiado de um ambiente de mercado excepcional para este indicador

Neste caso teriamos um RSI de curto prazo e outro de prazo maior... algo como 14 sessoes para o curto prazo e outro de 55 sessoes para o prazo maior.

Por linhas nos medianos de 55 e 45 de cada um. Negociar no sentido do RSI de maior prazo e o RSI de menor prazo servir para compras/vendas adicionais consoante atravessam os seus respectivos valores de 45 ou 55.

Caro Michal, apesar do pro nao ter o RVI isso facilmente se faz tendo a formula original transpondo-a para o PRO.

Cumps

Cem, como sempre aprendo coisas novas contigo e espero que este post, apesar da minha nao participação no caldeirao, mas tinha realmente que vir a este topico dar a minha palavrinha pelo individuo que és sempre a partilhar e por seres grande parte quem me influenciou indirectamente enveredar por estes caminhos... Espero que este topico venha a desenvolver-se como um "plan guide" de como desenvolver adequadamente um sistema, seria sem duvida interessante.

Um abraço aqui do je.

Ja agora o RVI para o PROREAL:

Código: Selecionar todos

upward = (CLOSE > CLOSE[1]) * STD[10]
downward = (CLOSE < CLOSE[1]) * STD[10]



upwardMA = wilderAverage[p](upward)
downwardMA = wilderAverage[p](downward)


RV = upwardMA / downwardMA


myRVI = 100 - 100 / (1 + RV)

RETURN myRVI AS "Relative Volatility Index"

Parece-me q seja isto, o Cem concerteza poderá elaborar melhor

Olá Salvador, eu sei que não participas aqui no fórum (ou deixaste de participar, com muita pena minha), mas já agora e não abusando da tua boa vontade, importas-te de explicar como introduzimos o indicador no pro???

Desde já o meu muito obrigado...

Cmpts
DS

[farracha]

Boas Cem,

Não costumo participar no forum, porque sou completamente leigo no que troca a negociar em bolsa (estou no processo de auto-aprendizagem desde o inicio de 2008 e a ganhar conhecimentos para entrar nos mercados).

Mas este teu post, deve ser dos poucos no forum que realmente ensinam algo de valioso, para quem está a começar e para os que cá já estão e pensam que sabem

Por isso "loggei"-me hoje, simplesmente para te agradecer este teu post magnifico e ensinamentos.

Abraço.

[trader de elite]

Boas,Antes de mais muito OBRIGADO pelas excelentes aulas que tem oferecido de forma gratuita a todo o pessoal do Caldeirão.Bem hajam pessoas como o Sr.CEM.PT.
Para ter acesso ao metastock,é preciso pagar uma mensalidade ou anuidade ??? Pergunto isso devido a ter pesquizado em 2 plataformas de negociação os 4 indicadores que indicou, e só encontrei 1, o AROON.Gostaria de experimentar todos eles,mas se eles se encontram somente no Metastock,vai ser um pouco dificil de segui-los, e levar à prática esse MAGNIFICO PLANO,que aqui nos indicou.Poderá por favor indicar uma plataforma que tenha o RVI (14).Mais uma vez muito agradecido pelo o seu empenho e paciência em ENSINAR o pessoal.
Sinceros Cumprimentos

[salvadorveiga]

Peço desculpa interromper...

Dentro do mesmo estilo pode-se fazer algo parecido com o RSI como uma vez eu ja te tinha contado Cem...

Lembro-me de me dizeres que ele era um pouco "burro" no entanto pelo menos das regras associadas neste não é essa a experiência que eu tenho...obviamente isto foi o primeirissimo sistema mecanico que segui, por isso posso ter beneficiado de um ambiente de mercado excepcional para este indicador

Neste caso teriamos um RSI de curto prazo e outro de prazo maior... algo como 14 sessoes para o curto prazo e outro de 55 sessoes para o prazo maior.

Por linhas nos medianos de 55 e 45 de cada um. Negociar no sentido do RSI de maior prazo e o RSI de menor prazo servir para compras/vendas adicionais consoante atravessam os seus respectivos valores de 45 ou 55.

Caro Michal, apesar do pro nao ter o RVI isso facilmente se faz tendo a formula original transpondo-a para o PRO.

Cumps

Cem, como sempre aprendo coisas novas contigo e espero que este post, apesar da minha nao participação no caldeirao, mas tinha realmente que vir a este topico dar a minha palavrinha pelo individuo que és sempre a partilhar e por seres grande parte quem me influenciou indirectamente enveredar por estes caminhos... Espero que este topico venha a desenvolver-se como um "plan guide" de como desenvolver adequadamente um sistema, seria sem duvida interessante.

Um abraço aqui do je.

Ja agora o RVI para o PROREAL:

Código: Selecionar todos

upward = (CLOSE > CLOSE[1]) * STD[10]
downward = (CLOSE < CLOSE[1]) * STD[10]



upwardMA = wilderAverage[p](upward)
downwardMA = wilderAverage[p](downward)


RV = upwardMA / downwardMA


myRVI = 100 - 100 / (1 + RV)

RETURN myRVI AS "Relative Volatility Index"

Parece-me q seja isto, o Cem concerteza poderá elaborar melhor

[Michal]

O Pro Real Time não tem RVI é pena

[Cem pt]

Finalmente e procurando encerrar este tema acerca das potencialidades do RVI(14), muitos poderão questionar:

- Porque razão foram ali colocadas umas linhas no RVI(14) para os 44 e 56 pontos se não servem para nada nas condições de disparo dos sinais tendenciais?

Pois não, de facto não servem para nada no aspecto da definição da tendência, mas podem servir para uma finalidade complementar, ou seja, para introduzirmos as trades do tipo oscilatório.

De facto, como podem agora constatar, um único indicador pode servir para assinalar trades de uma natureza muito diferente desde que os pressupostos dos “triggers” de disparo sejam reformulados em condições bastante distintas.

Podemos então fixar umas pequenas notas relativas a este indicador RVI(14): se o seu valor vier hipoteticamente acima dos 56 pontos e não ultrapassar os 65 pontos, temos um clima de grande optimismo de curto prazo mas não suficientemente forte para fazer com que os “bears” ou curtos do mercado invertam as suas posições tendenciais, ou seja, optimismo quanto baste mas não tão violento que provoque um registo de viragem na direcção prevalecente dos mercados!

São contudo situações que podem ser aproveitadas para reforçar trades no curto prazo, desde que possamos admitir que o início desses negócios seja assumido como uma nova posição a favor da tendência dominante, este pormenor é importante para obter sucesso nesta modalidade de trading.

Desta forma podemos estabelecer novas regras para negócios do tipo oscilatório:

- Reforçar compras sempre que a tendência seja ascendente, de acordo com as regras da mensagem anterior, acrescidas da condição do RVI(14) vir abaixo dos 44 pontos, ou seja, desde que se registe um clima de pessimismo de curto prazo no mercado.

Desfazer as posições oscilatórias compradas sempre que se verifique alguma das seguintes condições: ou a tendência vira para negativa com um RVI(14) a mostrar um pânico violento abaixo dos 35 pontos ou o RVI(14) mostra um clima de euforia muito marcante, ou seja, com um RVI(14) acima dos 65 pontos.

- De uma forma antagónica, reforçar posições vendidas sempre que a tendência seja descendente, de acordo com as regras da mensagem anterior, acrescidas da condição do RVI(14) vir acima dos 56 pontos, ou seja, verificando-se um optimismo de curto prazo no mercado.

Desfazer as posições oscilatórias vendidas sempre que se verifique alguma das seguintes condições: ou a tendência vira para positiva com um RVI(14) a mostrar uma euforia violenta acima dos 65 pontos ou o RVI(14) mostra um clima de pânico muito marcante, ou seja, com um RVI(14) abaixo dos 35 pontos.

No gráfico abaixo as novas trades podem ser identificadas com as seguintes cores:

- As trades oscilatórias compradas são iniciadas através das linhas verticais verdes escuras e concluídas com os sinais de cor azul escura (ou vermelhas quando a tendência reverte para descendente).

- As trades oscilatórias vendidas são iniciadas através das linhas verticais cor de laranja e concluídas com os sinais de cor azul clara (ou verdes claras quando a tendência reverte para ascendente).

Concluídas estas sugestões acerca de como tirar partido de um único indicador para gerar negócios do tipo tendencial e oscilatório, espero ter contribuído para gerar trocas de ideias interessantes acerca dum bom aproveitamento de simples estratégias baseadas em conceitos básicos para ajudar a poder ganhar mais algum dinheiro nos mercados.

Bons negócios e a partir daqui dêem também as vossas sugestões, para isto não se tornar um pequeno monólogo, agora calo-me!


Cem

[Cem pt]

Ora bem, vamos então começar a reflectir e a ver se isto começa agora a fazer algum sentido.

Se repararem bem o indicador RVI atinge valores bem afastados do seu valor central dos 50 pontos sempre que o mercado regista alterações bem violentas: atinge valores bem elevados em situações de euforia extrema e valores muito baixos em cenários de pânico extremo!

Como tirar partido desta situação para criar um bom idicador tendencial? É muito simples.

Um indicador de volatilidade estará sempre associado a factores de mudança de tendência sempre que os investidores sentirem na pele um movimento raro e muito violento contra as suas posições que os deixem emocionalmente muito marcados pela dor.

Portanto podemos estabelecer desde já com este indicador as regras básicas que poderão gerar grandes mudanças nas posições maioritárias dos investidores, que irão preferencialmente manter as suas posições enquanto consideraraem que o mercado não tem força suficiente para alterar a nova posição:

- "COMPRAR" sempre que exista uma euforia muito elevada: RVI(14) acima da sua linha superior dos 65 pontos.

- "VENDER" sempre que exista um pânico muito elevado: RVI(14) abaixo da sua linha inferior dos 35 pontos.

Irão reparar, sempre que estas situações emocionais extremas acontecem, que o mercado tenderá a seguir uma direcção preferencial no sentido emocional reportado ao sinal disparado.

A tendência só terminará logo que o mercado dispare novo sinal emocional extremo e violento contrário ao último prevalecente.

Desta forma podem fazer um pequeno exercício: coloquem uma linha verde vertical sempre que for disparado um sinal de compra e continuem sempre comprados até surgir a primeira condição de venda.

Logo que surja um sinal de venda coloquem no gráfico uma linha vertical vermelha e assim sucessivamente.

Vão reparar que o RVI(14) começa agora a fazer algum sentido, com as linhas verdes a aparecerem no início das subidas do mercado e as vermelhas preferencialmente no início das descidas.

Na sessão que se segue ao aparecimento das linhas verdes e vermelhas podem colocar os sinais de compra de venda com os valores da abertura respectivos e começar a comparar as oportunidades registadas!

Por agora chega.

Logo que haja mais tempo disponível poderemos retomar este tema.

Cem

[Cem pt]

Passo seguinte: puxem o indicador RVI (Relative Volatility Index) com 14 sessões para a parte superior do gráfico, ponham-lhe as cores que mais gostarem.

Seleccionem o indicador RVI(14) ou Relative volatility Index de 14 sessões em causa carregando uma vez sobre o mesmo com o botão esquerdo do rato.

Agora carreguem com o botão do lado direito do rato sobre o indicador e aparece-vos um quadro que diz "Relative Volatility Index Proprieties...".

Cliquem uma vez nessa linha com o botão esquerdo do rato e seleccionem "Horizontal Lines".

Nesse ambiente adicionem as linhas no indicador para 4 patamares nos valores de 35, 44, 56, e 65.

Agora ficaram com um gráfico com o aspecto abaixo.

Quem não está muito familiarizado com este indicador e com o que pretendemos dele para gerar sinais de compra e venda ficará certamente baralhado.

O que podemos fazer a partir daqui?



Já lá iremos!

Cem

[Cem pt]

Muito obrigado a todos pelos vossos simpáticos comentários, fico muito sensibilizado.

É um prazer redobrado partilhar estas experiências com toda esta comunidade do forum, esperando com isto poder contribuir para que todos possamos tirar um maior partido de mais e novas ideias que cada um pretenda contribuir e partilhar neste magnífico espaço.

Aproveitando a sugestão do amigo Canhoto, porque não experimentar umas pequenas ideias relacionadas com a possibilidade de pôr alguns destes indicadores a trabalhar para nós, sem ser preciso recorrer à programação?

Basta fixarem as regras de negociação e deixarem discorrer as decisões a tomar de acordo com os sinais disparados, sem questionar a razão dos mesmos.

Por exemplo, se quiserem aproveitar algumas tentativas que já testei anteriormente baseadas em indicadores que usei com grande frequência no passado, vamos por exemplo construir regras de compra e venda baseadas nos indicadores que referi.

Para exemplificar vamos buscar para este pequeno exercício a Galp Energia, tendo para isso o Metastock à mão porque desconheço se outras plataformas de negociação dspõem dos indicadores sugeridos.

Há milhares de variantes ou caminhos alternativos com cada um dos indicadores sugeridos e portanto, quem quiser acompanhar este tópico, cada um interessado que siga posteriormente outro número de sessões ou outros "triggers" que melhor se adaptem ao vosso próprio estilo de negociação e que permitam obter melhores rentabilidades.

Então vamos lá construir esta pequena estrutura de negociação: para já puxamos a Galp para o ecrã e fiquem a imaginar onde se poderiam situar os melhores pontos de compra e venda: quanto menos sessões escolherem de default para cada indicador maior será o número de sinais de compra e venda potenciais que virão a ser gerados.

Cem

[cannot]

Cem, se e quando tiveres tempo eu achava interessante que desses algum desenvolvimento aos indicadores que referes. Qqr coisa tipo razões e que sinais procurar em cada um e para fazer o quê... Pelo menos para mim isso era extremamente interessante.

Abraço e obrigado pela partilha

[MarcoAntonio]

Excelente contributo, Cem. Com informação e conselhos muito válidos. Já outros o apontaram mas a questão da inconstância do método parece-me extremamente pertinente no contexto actual onde se nota existir uma certa nova geração de investidores/participantes...

[JAPO]

Viva,

O que o Cem e o Ulisses dizem sobre a questão do método que não é cumprido é na realidade um grande
problema. A mim acontece-me isso várias vezes por mês...tenho um método praticamente definido e que, se
aplicado no passado, até fornece resultados interessantes. No entanto, quando chego ao fim do dia para ver o
fecho das bolsas e analisar os indicadores que sigo, deparando-me com um novo sinal de compra/venda, tenho
ainda o problema de "não os ter no sítio" e acabar por muitas vezes não clickar no botão
E é frustrante ver depois o activo em causa fazer
aquilo que os indicadores antecipavam...

Em relação às ideias do Cem, concordo perfeitamente em se usar duas escalas temporais distintas e relativamente afastadas (p.e. diário vs semanal).

Para um swing trader considero muito úteis os osciladores e indicadores de momento e é com base nestes que tenho vindo a desenvolver o meu sistema mecãnico de trading. Estes devem ser analisados com duas escalas temporais diferentes para aumentar a probabilidade de se fazer um trading positivo.

Outra ideia que dou é aplicar o sistema de trading primeiramente ao índice subjacente (p.e. S&P500) e só depois ao activo que se compra (p.e. SPY) e só comprar/vender quando o sinal for positivo em ambos os casos.

Abraço.

[Zecatreca_1001]

"ti" Cem e "ti" Ulisses
É assim que trato a maior parte das pessoas com mais experiencia e com quem continuo a aprender no meu quotidiano.
Como sempre:
Excelente!

Cumprimentos

[Dansousa]

Cem, excelente post. A questão que mais gosto de ler nos teus textos é a coer~encia entre o "trading" e o método. Quem anda nos mercados há algum tempo sabe que esse é um dos problemas da maior parte dos "traders" e os pequenos investidores muitas vezes t~em um método correcto mas depois, no momento de clickar no botão, fazem uma série de suposições e interpretações, que atiram o método para 2º plano o que, na maior parte das vezes, acaba por acabar numa frase passado algum tempo: "Mas por que é que eu não fiz o que planeei?".

Um abraço,
Ulisses

Desculpem se os termos que vou usar não são os mais adequados mas sinceramente é o que sinto:

Caros Cem e Ulisses, é uma "delicia" ler os vossos posts, é uma pena enorme que o Ulisses ainda não esteja disponível para nos presentear com outras maravilhas como eram os discos pedidos, mas pronto de entre as várias intervenções vai-se conseguindo captar sempre alguma coisa/sumo (pelo menos tento sempre ver dessa forma), mesmo que por vezes "de forma camuflada" (espero não ser mal interpretado no termo "camuflada", quero com isso dizer de uma forma muito menos explicita e à vontade).

Relativamente a este tópico, na realidade a vossa experiência toca em algumas feridas dos menos experientes e eu que o diga, encontro-me neste momento numa fase de aprendizagem que passa pela capacidade de manter a frieza de conseguir decidir nos momentos chave, tenho plena consciência que isso não é um trabalho de dois dias, mas lutarei com todas as forças para alcançar esse objectivo, é para isso que cá ando...

Quanto à frase do "mestre" Ulisses a negrito é sem duvida uma pura e dura realidade para nós "novatos"...

Obrigado aos dois e a todos quantos por este fórum me têm permitido aprender sempre mais um bocadinho, que por muito que seja parece sempre pouco.

Abraços

DS

[Ulisses Pereira]

Cem, excelente post. A questão que mais gosto de ler nos teus textos é a coer~encia entre o "trading" e o método. Quem anda nos mercados há algum tempo sabe que esse é um dos problemas da maior parte dos "traders" e os pequenos investidores muitas vezes t~em um método correcto mas depois, no momento de clickar no botão, fazem uma série de suposições e interpretações, que atiram o método para 2º plano o que, na maior parte das vezes, acaba por acabar numa frase passado algum tempo: "Mas por que é que eu não fiz o que planeei?".

Um abraço,
Ulisses

[Godfather]

Caro Cem,

é sempre uma delicia intelectual ler os teus tópicos.

Além da substancial exactidão das tuas análises/previsões agrada-me particularmente a simplicidade com que expões vários aspectos complexos que caracterizam a análise do mercado bolsista. Tenho perfeita consciência que a análise que faço dos mercados não é tão exacta e robusta como as que nos brindas, mas mesmo assim deixo a minha visão.

Costumo ser um postion-trader (se bem que por vezes agrada-me a adrenalina do day-trading ) e como tal privilegio a visão de médio prazo. Os time-frames em que baseio as minhas análises são essencialmente o diário e semanal. O meu activo preferido é o índice alemão (DAX)e os indicadores técnicos que dou mais atenção são o retracements de fibonnaci, linhas de tendência, RSI e o MACD. Na escolha dos parâmetros dos diversos indicadores técnicos privilegio também os números de Fibonnaci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...)

Assim para o gráfico semanal uso o RSI(55) e o MACD(13, 34, 8). A nível diário ou horário uso outros parâmetros mas vou tentar não complicar muito.

A minha visão actual está exposta no gráfico que deixo em anexo que nos último tempos tem sido relativamente produtiva

A visão que neste momento mais me agrada é algo semelhante à consolidação que houve durante o ano de 2004 contudo uma retracção mais severa não é de descuidar... (as semelhanças dos indicadores com o ano de 2002 também são significativas e nesse caso quedas consideráveis poderão estar ao virar da esquina...)

Considero que olhando num time-frame semanal o RSI(55) tem um valor próximo de 50 que diferencia o BULL do BEAR e neste momento estamos exactamente no ponto de decisão... o MACD que utilizo indicia correcção... mas mesmo tendo em consideração um cenário menos positivo, a possibilidade de consolidação e o cenário que apresentas no tópico Nem mínimos nem máximos a caminho é o que me agrada mais.

Abraço e continua a brindar-nos com as tuas análises,

[Michal]

Parabéns pelo seu "artigo", gostei bastante de o ler
Acho que podia escrever mais, só teriamos a aprender
Cumprimentos