"Masteroid 2009" em acção
“follow the leader”
Boa tarde!
Independentemente da direcçao do mercado, é de
elogiar a metodologia rigorosa, que o "nosso" Cem
preserva.
Sigo-te como indicador para as minhas proprias
regras. Se as temos e nos sentimos bem com elas, o
melhor é continuar... Caso contrario, podemos trocar
as maos com os pés
Entretanto, como o "nosso" Cem diz e a musica tambem:
“follow the leader, leader, leader,
follow the leader
oiééééé”
Abraço
Independentemente da direcçao do mercado, é de
elogiar a metodologia rigorosa, que o "nosso" Cem
preserva.
Sigo-te como indicador para as minhas proprias
regras. Se as temos e nos sentimos bem com elas, o
melhor é continuar... Caso contrario, podemos trocar
as maos com os pés
Entretanto, como o "nosso" Cem diz e a musica tambem:
“follow the leader, leader, leader,
follow the leader
oiééééé”
Abraço
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- Registado: 29/11/2007 10:54
- Localização: Aveiro
Re
- Amigos Jazz e Cacau Caótico:
Obrigado pelas vossas chamadas de atenção.
Pelo facto de nunca nos sentirmos satisfeitos com a nossa performance individual é sempre bom ouvir sugestões independentes e que nos põem a reflectir através de novas ideias alternativas.
Em relação aos sinais tardios de compra é um facto indesmentível que não posso negar que o "Masteroid" possui, mas a alternativa de usar indicadores internos mais rápidos ou de menos sessões infelizmente nos testes não tem resultado em maior eficiência de rentabilidades superiores e taxas de acerto.
Vamos sempre tentando descobrir uma nova versão do Graal dos mercados que pensamos poder existir mas que racionalmente sabemos ser impossível de conseguir...
No que respeita à subjectividade de associar eventualmente uma componente de "feeling" ou experiência, que vamos adquirindo nos mercados com o passar dos anos, infelizmente tenho nessa matéria a percepção clara que erro muito mais do que o programa de trading.
Não estou certamente no campo dos bafejados por uma luz divina que me chame a atenção para aquele clique certinho da ocorrência dos topos e dos fundos e portanto aí só me resta reconhecer a minha fraqueza nessa modalidade do trading discricionário.
Tenho de me render à evidência de que os lucros obtidos ao longo dos anos dedicados ao mercado, no meu caso pessoal, se devem exclusivamente à aplicação disciplinada do seguimento dos sinais dos sistemas de trading, uma vez que nessa área é impossível negar a relação entre padrões de evolução do mercado associados aos posicionamentos que probabilisticamente lhe são mais favoráveis.
Utilizando esta iteração repetidamente e vezes sem conta a longo prazo, mesmo que não detectem nunca os topos e bases dos mercados, os sinais destes sistemas garantem um cenário de chegada positivo inegável, retornando maioritariamente resultados baseados num Profit Factor onde o pacote dos lucros suplanta de forma clara o dos prejuízos.
Abraços.
-----xxxxx-----
Mais uma semana decorrida em que a rentabilidade YTD da carteira subiu ligeiramente para um patamar a rondar os 12%, o detalhe que mais me chamou a atenção foi o facto de ter reparado que os 5 activos da carteira mais rentáveis, os que têm passado a maior parte do ano em regime de “comprados”, nenhum deles apresenta desde há algumas semanas a esta parte qualquer sinal de “full trend”.
Isto quer dizer que o mercado em geral tem estado a vegetar um tanto em compasso de espera aguardando por uma definição concreta do verdadeiro direccionamento que todos aguardam com alguma ansiedade: será que se vai repetir a tradição do “Christmas rally” e de um Janeiro onde as fortes subidas imperam ou haverá retoma clara de um sempre temido “bear market” que a todos deixam nervosos ou ainda simplesmente irá continuar por mais algumas semanas esta lateralização geral que não agrada a quase ninguém?
Se me pedissem um palpite descartaria provavelmente a 3ª hipótese, a da lateralização continuada do mercado, porque acontece que este período de Dezembro e Janeiro é por tradição um período de forte definição, onde os grandes fundos tomam as grandes decisões para o ano que se avizinha, refazendo e reforçando carteiras ou retirando quantidades imensas de capital dos mercados. Isso provoca movimentos bruscos seguidos de reacção em cadeia que podem provocar o início de uma tendência bem definida e da capitulação dos oponentes contrários.
A grande questão será tentar descortinar qual das duas direcções irá predominantemente o mercado seguir! Também gostava de ter uma convicção à partida nesse terreno das previsões, mas para já não consigo, terei de aguardar.
O certo é que depois de ganha a batalha que aí se avizinha entre “bears” e “bulls” pressinto que o resto do mercado acompanhará por muitos e bons meses a nova tendência dominante que se vier a estabelecer e esse resultado não deverá passar de Janeiro.
Nesta matéria do direccionamento do mercado, que sempre tem apaixonado os partidários de um e outro campo, prefiro não me imiscuir, nos negócios da carteira pessoal não gosto de ser “bull” nem “bear” mas gosto de estar no mercado do lado certo o máximo tempo possível.
No entanto sempre vou adiantando que seguirei simplesmente os sinais que o “Masteroid” for tentando detectar com a maior acuidade possível e de preferência o mais cedo que conseguir confirmar onde se encontra a “master trend”.
Para já o campo “bull” vai predominando nas apostas do programa da carteira: 4 papéis comprados, 1 neutro (SON) e 1 vendido (DAX), mas praticamente todos eles com quantidades expostas que se encontram longe da sua força máxima onde a tendência será sempre o maior aliado.
No campo dos acertos das “trades” do conjunto a taxa de sucesso, que mede a relação dos negócios com lucro em relação aos negócios totais, tem vindo a destacar-se. No conjunto das “trades” abertas e fechadas, onde se registaram quase 170 negócios desde o início do ano em toda a carteira, a percentagem começa agora a caminhar para a casa dos 53%, com um objectivo a longo prazo de se poder estabelecer num patamar a rondar os 60%, o que por norma é muito difícil de alcançar num programa de trading onde os sinais de tendência imperam e onde se sabe que nesta matéria é sempre difícil, mesmo com rentabilidades muito positivas, ultrapassar a taxa dos 40% entre negócios vencedores e totais. Daí a grande ajuda que vem a ser dada pela chamada componente oscilatória no âmbito da complementaridade do programa de negociação.
No sector do risco verifica-se um fenómeno curioso: cada vez que os activos da carteira não coincidem estar todos comprados ou todos vendidos a correlação geral da carteira diminui e a variação das barras de ganhos e perdas diários reduzem-se francamente, originando uma diminuição da volatilidade ou da variação da linha do capital da carteira, dando origem a um abaixamento da tensão e a uma menor probabilidade de ocorrência de novos “drawdowns” significativos.
Entretanto aguardemos com calma para que lado vai o Pai Natal soprar nos mercados a breve prazo, só temos é de estar com o dedo preparado para carregar para o lado certo da direcção do sopro, é assim a vida, “follow the leader”…
Cem
Obrigado pelas vossas chamadas de atenção.
Pelo facto de nunca nos sentirmos satisfeitos com a nossa performance individual é sempre bom ouvir sugestões independentes e que nos põem a reflectir através de novas ideias alternativas.
Em relação aos sinais tardios de compra é um facto indesmentível que não posso negar que o "Masteroid" possui, mas a alternativa de usar indicadores internos mais rápidos ou de menos sessões infelizmente nos testes não tem resultado em maior eficiência de rentabilidades superiores e taxas de acerto.
Vamos sempre tentando descobrir uma nova versão do Graal dos mercados que pensamos poder existir mas que racionalmente sabemos ser impossível de conseguir...
No que respeita à subjectividade de associar eventualmente uma componente de "feeling" ou experiência, que vamos adquirindo nos mercados com o passar dos anos, infelizmente tenho nessa matéria a percepção clara que erro muito mais do que o programa de trading.
Não estou certamente no campo dos bafejados por uma luz divina que me chame a atenção para aquele clique certinho da ocorrência dos topos e dos fundos e portanto aí só me resta reconhecer a minha fraqueza nessa modalidade do trading discricionário.
Tenho de me render à evidência de que os lucros obtidos ao longo dos anos dedicados ao mercado, no meu caso pessoal, se devem exclusivamente à aplicação disciplinada do seguimento dos sinais dos sistemas de trading, uma vez que nessa área é impossível negar a relação entre padrões de evolução do mercado associados aos posicionamentos que probabilisticamente lhe são mais favoráveis.
Utilizando esta iteração repetidamente e vezes sem conta a longo prazo, mesmo que não detectem nunca os topos e bases dos mercados, os sinais destes sistemas garantem um cenário de chegada positivo inegável, retornando maioritariamente resultados baseados num Profit Factor onde o pacote dos lucros suplanta de forma clara o dos prejuízos.
Abraços.
-----xxxxx-----
Mais uma semana decorrida em que a rentabilidade YTD da carteira subiu ligeiramente para um patamar a rondar os 12%, o detalhe que mais me chamou a atenção foi o facto de ter reparado que os 5 activos da carteira mais rentáveis, os que têm passado a maior parte do ano em regime de “comprados”, nenhum deles apresenta desde há algumas semanas a esta parte qualquer sinal de “full trend”.
Isto quer dizer que o mercado em geral tem estado a vegetar um tanto em compasso de espera aguardando por uma definição concreta do verdadeiro direccionamento que todos aguardam com alguma ansiedade: será que se vai repetir a tradição do “Christmas rally” e de um Janeiro onde as fortes subidas imperam ou haverá retoma clara de um sempre temido “bear market” que a todos deixam nervosos ou ainda simplesmente irá continuar por mais algumas semanas esta lateralização geral que não agrada a quase ninguém?
Se me pedissem um palpite descartaria provavelmente a 3ª hipótese, a da lateralização continuada do mercado, porque acontece que este período de Dezembro e Janeiro é por tradição um período de forte definição, onde os grandes fundos tomam as grandes decisões para o ano que se avizinha, refazendo e reforçando carteiras ou retirando quantidades imensas de capital dos mercados. Isso provoca movimentos bruscos seguidos de reacção em cadeia que podem provocar o início de uma tendência bem definida e da capitulação dos oponentes contrários.
A grande questão será tentar descortinar qual das duas direcções irá predominantemente o mercado seguir! Também gostava de ter uma convicção à partida nesse terreno das previsões, mas para já não consigo, terei de aguardar.
O certo é que depois de ganha a batalha que aí se avizinha entre “bears” e “bulls” pressinto que o resto do mercado acompanhará por muitos e bons meses a nova tendência dominante que se vier a estabelecer e esse resultado não deverá passar de Janeiro.
Nesta matéria do direccionamento do mercado, que sempre tem apaixonado os partidários de um e outro campo, prefiro não me imiscuir, nos negócios da carteira pessoal não gosto de ser “bull” nem “bear” mas gosto de estar no mercado do lado certo o máximo tempo possível.
No entanto sempre vou adiantando que seguirei simplesmente os sinais que o “Masteroid” for tentando detectar com a maior acuidade possível e de preferência o mais cedo que conseguir confirmar onde se encontra a “master trend”.
Para já o campo “bull” vai predominando nas apostas do programa da carteira: 4 papéis comprados, 1 neutro (SON) e 1 vendido (DAX), mas praticamente todos eles com quantidades expostas que se encontram longe da sua força máxima onde a tendência será sempre o maior aliado.
No campo dos acertos das “trades” do conjunto a taxa de sucesso, que mede a relação dos negócios com lucro em relação aos negócios totais, tem vindo a destacar-se. No conjunto das “trades” abertas e fechadas, onde se registaram quase 170 negócios desde o início do ano em toda a carteira, a percentagem começa agora a caminhar para a casa dos 53%, com um objectivo a longo prazo de se poder estabelecer num patamar a rondar os 60%, o que por norma é muito difícil de alcançar num programa de trading onde os sinais de tendência imperam e onde se sabe que nesta matéria é sempre difícil, mesmo com rentabilidades muito positivas, ultrapassar a taxa dos 40% entre negócios vencedores e totais. Daí a grande ajuda que vem a ser dada pela chamada componente oscilatória no âmbito da complementaridade do programa de negociação.
No sector do risco verifica-se um fenómeno curioso: cada vez que os activos da carteira não coincidem estar todos comprados ou todos vendidos a correlação geral da carteira diminui e a variação das barras de ganhos e perdas diários reduzem-se francamente, originando uma diminuição da volatilidade ou da variação da linha do capital da carteira, dando origem a um abaixamento da tensão e a uma menor probabilidade de ocorrência de novos “drawdowns” significativos.
Entretanto aguardemos com calma para que lado vai o Pai Natal soprar nos mercados a breve prazo, só temos é de estar com o dedo preparado para carregar para o lado certo da direcção do sopro, é assim a vida, “follow the leader”…
Cem
- Anexos
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- Curva de capital da carteira "Masteroid": Apesar de estar um pouco longe de repetir novos máximos, a evolução continua a ser levemente ascencional.
- Masteroid Portfolio 20091204.png (91.51 KiB) Visualizado 2532 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Apesar do merito do sistema do Cem, a analise do JAS é muito pertinente.
Nunca se deve desprezar os racicionios que decorrem no nosso inconsciente com os dados que vamos adquirindo. Alias, eu ate tinha um artigo cientifico em que se demonstrava isso na pratica. Penso ser um topico bastante pertinente nos mercados financeiros.
Nunca se deve desprezar os racicionios que decorrem no nosso inconsciente com os dados que vamos adquirindo. Alias, eu ate tinha um artigo cientifico em que se demonstrava isso na pratica. Penso ser um topico bastante pertinente nos mercados financeiros.
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Re: Cont.
Cem pt Escreveu:deixo ficar para curiosidade o gráfico diário do DAX mais alargado no tempo onde se podem detectar os principais disparos dos sinais tendenciais, na óptica exclusiva do programa "Masteroid":
- 8 de Janeiro de 2008: início do bear market com sinal de venda a 7417.
- 17 de Abril de 2009: início do bear market rally com sinal de compra a 4644.
- 3 de Novembro de 2009: retoma do bear market com sinal de venda a 5378.
A detecção do sinal em 08 de Janeiro parece-me optima se apagarmos o ano de 2008 e só considerarmos o que se passaria após 01 de Janeiro.
O sinal de 17 de Abril é para mim decepcionante pois é demasiado tardio.
Entre o mínimo de 3647 em 09 Março e os 4644 dados pelo Masteroid perdeste uma subida de 27%.
O sistema deve ter tantas confirmações que quando está tudo nos conformes já me parece tarde.
A outra coisa de que discordo é que ainda lhe chames " bear market rally"...
Entre 09 Março e 03 de Novembro o DAX subiu 48% e o Masteroid só terá aproveitado 15%.
A 03 Novembro temos um caso parecido com o 08 Jul onde não referes qualquer sinal importante do Masteroid.
Na minha optica ambas foram importantes zona de compra e não de assumir opções curtas.
Desde 03 Novembro o DAX valorizou-se 8%.
Pode ser que o sistema venha a ter razão mas, pelos fundamentais, tudo indica que já não sinais de Bear.
Amigo Cem:
Sabes que sempre admirei a tua "pureza matemática" e a "objectividade" dos teus sistemas.
Portanto posso dar-te um conselho de amigo... Um bocadinho de subjectividade nunca fez mal a ninguém sobretudo quando se tem experiência dos mercados.
Um abraço,
JAS
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
-
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Cont.
No final da sessão que encerra a primeira semana de Dezembro a estrela da carteira “Masteroid” foi surpreendentemente a Portugal Telecom.
O programa regista de facto uma ordem de venda oscilatória de uma pequena percentagem da quantidade actualmente comprada para eventualmente poder realizar algumas mais-valias durante a próxima sessão, desde que o preço limite de venda de 8,636 €/acção seja atingido.
Em termos de resultados a PTC tem sido o 2º melhor papel da carteira, a seguir à SON, com este sinal de realização de algumas mais-valias a seguir-se à última operação realizada que já data de 27 de Outubro.
Curiosamente em termos direccionais a Portugal Telecom é o activo mais certinho da carteira, a tendência ascendente de facto não engana ninguém neste caso, verifiquem abaixo o canal ascendente respectivo.
Em termos práticos o programa pretende passar a actual quantidade comprada de 2544 para 2274 acções igualmente compradas, uma redução prevista na carteira de cerca de 11% das quantidades actuais.
A volatilidade continua a baixar e o indicador de emotividade vai assinalando euforia de curto prazo, um excelente sinal para aliviar parte da posição comprada.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 7 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 27.518 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +37,59%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 1.534 Acções (tendencial) + 144 Acções (oscilatório) = +1.678 Acções
Gráfico semanal: +866 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +866 Acções
Total: +2.544 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,46046
Gráfico semanal = 0,81209
Cotação de fecho = 8,60
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,46046 / (2,46046 + 0,81209) = 75,18%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,18% = 24,82%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +37,5%
= +1,4339 x (100% + 75,18%) / 2 x 37,50% x 27.518 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,600 €/Acção = +1.507 Acções
Posição actual: 1.534 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,82% x 100% x 27.518 € x 0,81209 / 8,600 €/Acção = +925 Acções
Posição actual: +866 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 3,93%/ ao preço limite de 8,636 €/Acção, com a quantidade =
= -1,4339 x (100% + 75,18%) / 2 x 3,93% x 27.518 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,600 €/Acção = -158 Acções
Posição actual: +144 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= +1,4339 x 24,82% x 0,00% x 27.518 € x 0,81209 / 8,600 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 7 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 27 Acções tendenciais (= +1.507 – 1.534) ao preço limite de 8,636 €/Acção + Venda de 302 Acções em swing (= -158 – 144) ao preço limite de 8,636 €/Acção = Venda de 329 Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 59 Acções tendenciais (= +925 – 866) ao preço limite de 8,636 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 59 Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 270 Acções (= -329 + 59) Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Cem
O programa regista de facto uma ordem de venda oscilatória de uma pequena percentagem da quantidade actualmente comprada para eventualmente poder realizar algumas mais-valias durante a próxima sessão, desde que o preço limite de venda de 8,636 €/acção seja atingido.
Em termos de resultados a PTC tem sido o 2º melhor papel da carteira, a seguir à SON, com este sinal de realização de algumas mais-valias a seguir-se à última operação realizada que já data de 27 de Outubro.
Curiosamente em termos direccionais a Portugal Telecom é o activo mais certinho da carteira, a tendência ascendente de facto não engana ninguém neste caso, verifiquem abaixo o canal ascendente respectivo.
Em termos práticos o programa pretende passar a actual quantidade comprada de 2544 para 2274 acções igualmente compradas, uma redução prevista na carteira de cerca de 11% das quantidades actuais.
A volatilidade continua a baixar e o indicador de emotividade vai assinalando euforia de curto prazo, um excelente sinal para aliviar parte da posição comprada.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 7 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 27.518 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +37,59%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 1.534 Acções (tendencial) + 144 Acções (oscilatório) = +1.678 Acções
Gráfico semanal: +866 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +866 Acções
Total: +2.544 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,46046
Gráfico semanal = 0,81209
Cotação de fecho = 8,60
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,46046 / (2,46046 + 0,81209) = 75,18%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,18% = 24,82%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +37,5%
= +1,4339 x (100% + 75,18%) / 2 x 37,50% x 27.518 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,600 €/Acção = +1.507 Acções
Posição actual: 1.534 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,82% x 100% x 27.518 € x 0,81209 / 8,600 €/Acção = +925 Acções
Posição actual: +866 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 3,93%/ ao preço limite de 8,636 €/Acção, com a quantidade =
= -1,4339 x (100% + 75,18%) / 2 x 3,93% x 27.518 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,600 €/Acção = -158 Acções
Posição actual: +144 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= +1,4339 x 24,82% x 0,00% x 27.518 € x 0,81209 / 8,600 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 7 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 27 Acções tendenciais (= +1.507 – 1.534) ao preço limite de 8,636 €/Acção + Venda de 302 Acções em swing (= -158 – 144) ao preço limite de 8,636 €/Acção = Venda de 329 Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 59 Acções tendenciais (= +925 – 866) ao preço limite de 8,636 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 59 Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 270 Acções (= -329 + 59) Acções ao preço limite de 8,636 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- Portugal Telecom Diário: Um canal ascendente que parece nunca mais ter fim.
- PTC Masteroid 2009 20091204.png (40.47 KiB) Visualizado 2663 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Tendo em conta que este tópico tem estado meio parado por falta de disparo de sinais intermédios, deixo ficar para curiosidade o gráfico diário do DAX mais alargado no tempo onde se podem detectar os principais disparos dos sinais tendenciais, na óptica exclusiva do programa "Masteroid":
- 8 de Janeiro de 2008: início do bear market com sinal de venda a 7417.
- 17 de Abril de 2009: início do bear market rally com sinal de compra a 4644.
- 3 de Novembro de 2009: retoma do bear market com sinal de venda a 5378.
---xxx---
Como é fácil concluir este último sinal de venda tendencial aos 5378 foi bastante decepcionante com um timing muito desajustado, uma vez que o DAX tem sido ultimamente o único papel na carteira a levar pancada nas actuais posições em aberto.
O programa no entanto não muda facilmente de opinião e insiste em que as posições curtas no DAX são as que presentemente oferecem as melhores perspectivas a médio prazo...
Cem
- 8 de Janeiro de 2008: início do bear market com sinal de venda a 7417.
- 17 de Abril de 2009: início do bear market rally com sinal de compra a 4644.
- 3 de Novembro de 2009: retoma do bear market com sinal de venda a 5378.
---xxx---
Como é fácil concluir este último sinal de venda tendencial aos 5378 foi bastante decepcionante com um timing muito desajustado, uma vez que o DAX tem sido ultimamente o único papel na carteira a levar pancada nas actuais posições em aberto.
O programa no entanto não muda facilmente de opinião e insiste em que as posições curtas no DAX são as que presentemente oferecem as melhores perspectivas a médio prazo...
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Retoma real do bear market, segundo o "Masteroid", ou venda prematura de falso alarme?
- DAX Masteroid 2009 20091204.png (34.24 KiB) Visualizado 2769 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Efectuada, como previsto, a venda de 35.280 acções da SON na abertura da sessão de hoje ao preço de 0,900 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: +2.872 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.872 Acções
Total: +2.872 Acções
Cem
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: +2.872 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.872 Acções
Total: +2.872 Acções
Cem
- Anexos
-
- Sonae Diário: Com esta acção praticamente fora de combate, resta aguardar cenas dos próximos capítulos para assistir ao filme da retoma do bear market?!
- SON Masteroid 2009 20091130.png (39.56 KiB) Visualizado 2904 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Curiosamente o papel da carteira com a pior performance até agora, refiro-me obviamente aos futuros do Milho da Euronext, é presentemente aquele com os melhores resultados obtidos nas trades em aberto.
De facto foram abertos 34 negócios ainda não concluídos que nesta altura apresentam um lucro líquido provisório de 3.472 Euros e onde os piores resultados provêm do DAX, o único papel até agora vendido.
Contudo, com a venda agora disparada também na Sonae, o “Masteroid” começa a dar mostras de precauções crescentes admitindo-se que um cenário mais negro esteja de novo a reaparecer, podendo-se especular que o programa possa passar de novo a “bear” assumido logo que a maioria dos papéis da carteira se encontre de novo maioritariamente vendida.
Em termos de rentabilidade não se registou nada de relevo a mencionar e apenas a percentagem de acerto do total dos negócios fechados e em aberto vai subindo de forma consistente com uma estabilização nesta altura um pouco acima da barreira dos 55%.
É de esperar que no final do ano a rentabilidade se possa situar próxima da casa dos 10%.
No importante factor de risco não há nada de importante a reportar enquanto o programa não voltar de novo a registar novos “drawdowns” significativos, não sendo motivo de preocupação novo enquanto o futuro grande valor de perigo de referência não ultrapassar os 42,5%, uma vez que nesta altura projecta um valor máximo previsível de cerca de 31%.
Cem
De facto foram abertos 34 negócios ainda não concluídos que nesta altura apresentam um lucro líquido provisório de 3.472 Euros e onde os piores resultados provêm do DAX, o único papel até agora vendido.
Contudo, com a venda agora disparada também na Sonae, o “Masteroid” começa a dar mostras de precauções crescentes admitindo-se que um cenário mais negro esteja de novo a reaparecer, podendo-se especular que o programa possa passar de novo a “bear” assumido logo que a maioria dos papéis da carteira se encontre de novo maioritariamente vendida.
Em termos de rentabilidade não se registou nada de relevo a mencionar e apenas a percentagem de acerto do total dos negócios fechados e em aberto vai subindo de forma consistente com uma estabilização nesta altura um pouco acima da barreira dos 55%.
É de esperar que no final do ano a rentabilidade se possa situar próxima da casa dos 10%.
No importante factor de risco não há nada de importante a reportar enquanto o programa não voltar de novo a registar novos “drawdowns” significativos, não sendo motivo de preocupação novo enquanto o futuro grande valor de perigo de referência não ultrapassar os 42,5%, uma vez que nesta altura projecta um valor máximo previsível de cerca de 31%.
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira "Masteroid": Novo ciclo direccional nos mercados prestes a iniciar?
- Masteroid Portfolio 20091127.png (91.44 KiB) Visualizado 3034 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Até agora o programa “Masteroid” tinha apenas dado ordem de venda ao DAX, precisamente no dia 3 de Novembro.
A partir de 2ª feira próxima na abertura da sessão também a Sonae, o papel da carteira com o melhor comportamento individual, irá fazer-lhe companhia, deixando de estar com sinal de comprada no seu indicador principal da tendência dominante.
De facto na SON apareceu uma ordem para fechar as posições tendenciais de médio prazo, depois de estar permanentemente com sinal positivo ou comprado desde 3 de Abril deste ano aos 0,549 €/acção.
Mesmo assim a SON ficará com um pequeno valor residual comprado devido ao facto do longo prazo se encontrar ainda ligeiramente positivo no respectivo indicador tendencial, passando a actual posição de +38.152 para +2.872 acções, uma quantidade quase irrelevante face ao que vinha sendo praticado.
Sendo a Sonae um papel muito correlacionado com os comportamentos dominantes dos mercados em geral, poderá esta venda ser interpretada como um sinal importante de recuo nos mercados em geral? A ver vamos.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 30 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.661 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +43,31%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,96028
Gráfico semanal = 0,57616
Cotação de fecho = 0,899
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,96028 / (1,96028 + 0,57616) = 77,28%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,28% = 22,72%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 77,28%) / 2 x 0,00 % x 28.661 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,72% x 48,00% x 28.661 € x 0,57616 / 0,899 €/Acção = +2.872 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com totalidade das posições neutras, com a quantidade de =
= 1,4339 x (100,00% + 77,28%) / 2 x 0,00% x 28.661 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= 1,4339 x 22,72% x 0,00% x 28.661 € x 0,57616 / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 30 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 11.200 Acções tendenciais (= 0 – 11.200) ao preço de mercado + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço de mercado = Venda de 35.758 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 478 Acções tendenciais (= +2.872 – 2.394) ao preço de mercado + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 478 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 35.280 Acções (= -35.758 + 478) ao preço de mercado.
Cem
A partir de 2ª feira próxima na abertura da sessão também a Sonae, o papel da carteira com o melhor comportamento individual, irá fazer-lhe companhia, deixando de estar com sinal de comprada no seu indicador principal da tendência dominante.
De facto na SON apareceu uma ordem para fechar as posições tendenciais de médio prazo, depois de estar permanentemente com sinal positivo ou comprado desde 3 de Abril deste ano aos 0,549 €/acção.
Mesmo assim a SON ficará com um pequeno valor residual comprado devido ao facto do longo prazo se encontrar ainda ligeiramente positivo no respectivo indicador tendencial, passando a actual posição de +38.152 para +2.872 acções, uma quantidade quase irrelevante face ao que vinha sendo praticado.
Sendo a Sonae um papel muito correlacionado com os comportamentos dominantes dos mercados em geral, poderá esta venda ser interpretada como um sinal importante de recuo nos mercados em geral? A ver vamos.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 30 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 28.661 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +43,31%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,96028
Gráfico semanal = 0,57616
Cotação de fecho = 0,899
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,96028 / (1,96028 + 0,57616) = 77,28%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,28% = 22,72%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0,00%
= 1,4339 x (100,00% + 77,28%) / 2 x 0,00 % x 28.661 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,72% x 48,00% x 28.661 € x 0,57616 / 0,899 €/Acção = +2.872 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com totalidade das posições neutras, com a quantidade de =
= 1,4339 x (100,00% + 77,28%) / 2 x 0,00% x 28.661 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= 1,4339 x 22,72% x 0,00% x 28.661 € x 0,57616 / 0,899 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 30 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 11.200 Acções tendenciais (= 0 – 11.200) ao preço de mercado + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço de mercado = Venda de 35.758 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 478 Acções tendenciais (= +2.872 – 2.394) ao preço de mercado + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 478 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 35.280 Acções (= -35.758 + 478) ao preço de mercado.
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: Tendência deixa de estar positiva, um sinal que o bear market vai ser de novo retomado?
- SON Masteroid 2009 20091127.png (40.63 KiB) Visualizado 3135 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Efectuada esta manhã na abertura a compra prevista de 4 Contratos do Milho da Euronext ao preço de 136,50 €/ton, acrescidos do encargo da comissão global de 29,12 €, passando a actual exposição de compra para o dobro das anteriores semanas.
Contudo o sinal de força da tendência ascendente encontra-se a baixar na sessão de hoje, deixando de estar em “full uptrend”, pelo que é previsível que logo à tarde haja uma confirmação para aliviar parte das posições compradas.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +8 Contratos
Cem
Contudo o sinal de força da tendência ascendente encontra-se a baixar na sessão de hoje, deixando de estar em “full uptrend”, pelo que é previsível que logo à tarde haja uma confirmação para aliviar parte das posições compradas.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +8 Contratos
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Apesar da compra, temos fraqueza à vista com a trend ascendente a dar de si?!
- Corn Masteroid 2009 20091127.png (33.53 KiB) Visualizado 3179 vezes
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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Cont.
Exactamente um mês depois das últimas operações efectuadas em futuros do Milho, o pior papel da carteira até agora e a uma distância demolidora do que se encontra na 5ª posição, eis que o “Masteroid” volta de novo a acordar e a assinalar uma compra na vertente oscilatória, aproveitando a actual correcção que se vai registando por toda a parte com inclusão das “commodities”.
Na prática o programa propõe-se passar de +4 contratos comprados para o dobro de +8 contratos desde que o preço limite de compra de 137,00 €/ton seja amanhã atingido.
O risco vai assim aumentar fortemente em posições compradas numa altura em que impera um grande pessimismo geral sobre a evolução futura dos mercados e sabendo-se que o Milho é o único dos 6 papéis da carteira que se encontra com um sinal de “full uptrend” na escala diária.
Para todos os efeitos as actuais posições compradas estão agora numa posição um pouco mais confortável do que há um mês atrás, com a compra tendencial aí disparada, onde o panorama dos sinais disparados para trás foi confrangedoramente decepcionante.
Cem
Preparação de trades para a sessão de 27 de Novembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.215 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -33,93%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +6 Contratos (tendencial) + -2 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,05760
Gráfico semanal = 0,77999
Cotação de fecho = 137,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,05760 / (3,05760 + 0,77999) = 79,68%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,68% = 20,32%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x (100% + 79,68%) / 2 x 100% x 13.215 € x 3,05760 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +7,60 Contratos = +8 Contratos
Posição actual: +6 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,32% x 60% x 13.215 € x 0,77999 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,26 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar / fechar as posições vendidas, com a quantidade teórica de =
= -1,4339 x (100% + 79,68%) / 2 x 0,00% x 13.215 € x 3,05760 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: -2 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= -1,4339 x 20,32% x 0,00% x 13.215 € x 0,77999 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 27 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 2 Contratos tendenciais (= +8 –6)) ao preço limite de 137,00 €/ton + Compra de 2 Contratos em swing (= 0 – (-2)) ao preço limite de 137,00 €/ton = Compra de 4 Contratos ao preço limite de 137,00 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 4 Contratos ao preço limite de 137,00 €/ton.
Cem
Na prática o programa propõe-se passar de +4 contratos comprados para o dobro de +8 contratos desde que o preço limite de compra de 137,00 €/ton seja amanhã atingido.
O risco vai assim aumentar fortemente em posições compradas numa altura em que impera um grande pessimismo geral sobre a evolução futura dos mercados e sabendo-se que o Milho é o único dos 6 papéis da carteira que se encontra com um sinal de “full uptrend” na escala diária.
Para todos os efeitos as actuais posições compradas estão agora numa posição um pouco mais confortável do que há um mês atrás, com a compra tendencial aí disparada, onde o panorama dos sinais disparados para trás foi confrangedoramente decepcionante.
Cem
Preparação de trades para a sessão de 27 de Novembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.215 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -33,93%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +6 Contratos (tendencial) + -2 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,05760
Gráfico semanal = 0,77999
Cotação de fecho = 137,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,05760 / (3,05760 + 0,77999) = 79,68%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,68% = 20,32%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x (100% + 79,68%) / 2 x 100% x 13.215 € x 3,05760 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +7,60 Contratos = +8 Contratos
Posição actual: +6 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,32% x 60% x 13.215 € x 0,77999 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,26 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar / fechar as posições vendidas, com a quantidade teórica de =
= -1,4339 x (100% + 79,68%) / 2 x 0,00% x 13.215 € x 3,05760 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: -2 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= -1,4339 x 20,32% x 0,00% x 13.215 € x 0,77999 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 27 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 2 Contratos tendenciais (= +8 –6)) ao preço limite de 137,00 €/ton + Compra de 2 Contratos em swing (= 0 – (-2)) ao preço limite de 137,00 €/ton = Compra de 4 Contratos ao preço limite de 137,00 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 4 Contratos ao preço limite de 137,00 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Será que esta nova correcção dos mercados irá proporcionar uma boa oportunidade para reforçar compras para o Natal?
- Corn Masteroid 2009 20091126.png (35.36 KiB) Visualizado 3271 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Obrigado a todos pelas vossas simpáticas mensagens de apoio.
Na verdade esta retoma do tema do programa do “Masteroid”, após cerca de duas semanas sem dizer água vai, não traz praticamente nenhuma novidade em relação à última actualização que tinha sido efectuada.
Resumindo, todos os papéis da carteira mantêm-se por enquanto comprados, excepto o DAX que já deu sinal de venda desde o passado dia 3 de Novembro.
Como a maioria ainda está comprada, sendo a correlação altamente positiva entre todos os activos da carteira, a rentabilidade tem seguido essencialmente a evolução dos chamados dias positivos do mercado.
A rentabilidade continua a ser fraca e mesmo assim vamos lá a ver se consegue chegar ao fim do ano acima dos 10%, que é mais ou menos por onde se situa nesta altura, uma vez que o programa segue religiosamente as ordens do sistema de trading e não o meu feeling pessoal de que os mercados dificilmente se conseguirão “segurar” daqui para a frente a médio prazo.
A performance melhorou um pouquito na taxa de sucesso das trades abertas e fechadas, verificando-se que no seu conjunto o padrão dos negócios vencedores começa a prevalecer sobre os perdedores, sendo possível que a longo prazo este índice se possa aproximar da faixa situada entre os 55% aos 60%.
Já quanto ao “Profit Factor”, que mede a relação em euros entre as trades vencedoras e as derrotadas, está nesta altura um pouco acima dos 1,5: por cada Euro perdido pelo programa de trading aparece no outro extremo com um ganho líquido compensatório próximo de 1,5 Euros.
O ganho médio mensal continua situado um pouco acima dos 1.000 Euros e o rácio do “Optimal f” de Kelly aponta nesta altura para a conclusão de que a melhor forma teórica de optimizar a rentabilidade futura do conjunto seria utilizar em cada trade um valor de risco próximo de 18,2% sobre o capital total disponível.
Em termos de risco e apesar de termos impulsionado a alavancagem de todos os activos da carteira através da introdução do novo coeficiente de 1,4339 , verifica-se que ainda não houve tempo para o programa ter registado novos “drawdowns” violentos que permitam concluir que a actual previsão de um futuro “drawdown tsunami” nos próximos 20 anos de trading, que possa alcançar os 42,5% em determinada altura, se venha a manter com um valor futuro previsional de cerca de 31%.
Ou seja, a variância da curva de evolução do capital é praticamente uma das evoluções positivas que nos permitem nesta altura afirmar que a volatilidade dos swings futuros da carteira está razoavelmente controlada, mesmo sabendo de antemão que o sistema de trading subjacente não funciona com ordens de stops.
Cem
Na verdade esta retoma do tema do programa do “Masteroid”, após cerca de duas semanas sem dizer água vai, não traz praticamente nenhuma novidade em relação à última actualização que tinha sido efectuada.
Resumindo, todos os papéis da carteira mantêm-se por enquanto comprados, excepto o DAX que já deu sinal de venda desde o passado dia 3 de Novembro.
Como a maioria ainda está comprada, sendo a correlação altamente positiva entre todos os activos da carteira, a rentabilidade tem seguido essencialmente a evolução dos chamados dias positivos do mercado.
A rentabilidade continua a ser fraca e mesmo assim vamos lá a ver se consegue chegar ao fim do ano acima dos 10%, que é mais ou menos por onde se situa nesta altura, uma vez que o programa segue religiosamente as ordens do sistema de trading e não o meu feeling pessoal de que os mercados dificilmente se conseguirão “segurar” daqui para a frente a médio prazo.
A performance melhorou um pouquito na taxa de sucesso das trades abertas e fechadas, verificando-se que no seu conjunto o padrão dos negócios vencedores começa a prevalecer sobre os perdedores, sendo possível que a longo prazo este índice se possa aproximar da faixa situada entre os 55% aos 60%.
Já quanto ao “Profit Factor”, que mede a relação em euros entre as trades vencedoras e as derrotadas, está nesta altura um pouco acima dos 1,5: por cada Euro perdido pelo programa de trading aparece no outro extremo com um ganho líquido compensatório próximo de 1,5 Euros.
O ganho médio mensal continua situado um pouco acima dos 1.000 Euros e o rácio do “Optimal f” de Kelly aponta nesta altura para a conclusão de que a melhor forma teórica de optimizar a rentabilidade futura do conjunto seria utilizar em cada trade um valor de risco próximo de 18,2% sobre o capital total disponível.
Em termos de risco e apesar de termos impulsionado a alavancagem de todos os activos da carteira através da introdução do novo coeficiente de 1,4339 , verifica-se que ainda não houve tempo para o programa ter registado novos “drawdowns” violentos que permitam concluir que a actual previsão de um futuro “drawdown tsunami” nos próximos 20 anos de trading, que possa alcançar os 42,5% em determinada altura, se venha a manter com um valor futuro previsional de cerca de 31%.
Ou seja, a variância da curva de evolução do capital é praticamente uma das evoluções positivas que nos permitem nesta altura afirmar que a volatilidade dos swings futuros da carteira está razoavelmente controlada, mesmo sabendo de antemão que o sistema de trading subjacente não funciona com ordens de stops.
Cem
- Anexos
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- Curva de capital da carteira "Masteroid": sem grandes novidades a assinalar
- Masteroid Portfolio 20091120.png (91.98 KiB) Visualizado 3412 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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ainda BEM que o Cem vai voltar a escrever.
Ao longo dos anos aprendi muito neste fórum mas sem dúvida que foi com o Cem que aprendi mais, e desde já o meu muito OBRIGADO.
abr
Ao longo dos anos aprendi muito neste fórum mas sem dúvida que foi com o Cem que aprendi mais, e desde já o meu muito OBRIGADO.
abr
You're never too old to learn something stupid (;
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O Cem vai continuar a participar. Não está neste tópico mas há outro post noutro tópico onde ele posteriormente altera a posição:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... ht=#689445
Depois disso já colocou tb esta opinião neste tópico dele:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... ht=#689458
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... ht=#689445
Depois disso já colocou tb esta opinião neste tópico dele:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... ht=#689458
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re
Amigo Ulisses:
Eu sei que ainda não está em vigor, mas como não leio o Diário da República qualquer dia aquilo aparece aí publicado e sem dar por nada temos aí inquirições em cima da gente.
À cautela mais vale calar-me já do que arriscar mais alguns dias e termos aí a supervisão à perna, sem que qualquer um de nós saiba muito bem do que nos poderão acusar.
Posso correr o risco de exposição aos mercados mas jamais correrei o risco de poder ficar sujeito a sanções de outro tipo qualquer só pelo facto de gostarmos de expressar ou partilhar opiniões acerca deste mundo apaixonante dos mercados e de tudo o que se relaciona com eles.
Aliás que tipo de acusações poderia a CMVM fazer? Vagamente suponho que seria qualquer coisa relacionada com tentativas de manipulação de mercados?! Será que o ónus da prova é ou também vai ser da responsabilidade do analista? Lol, como se a dimensão das nossas carteiras pudesse de algum modo ser afectada ou influenciar qualquer cagagésimo de um qualquer hipotético movimento de mercados, como bem disseste num artigo do passado e com o qual concordo em absoluto!
Olha, estou tão indignado com isto tudo que o melhor será não dizer mais nada e ficar-me por aqui.
Estou realmente triste com isto tudo, começo a não me admirar porque razão algumas pessoas falam em estarmos a caminhar para uma sociedade coagida e tendencialmente limitativa de tolher a liberdade de expressão e opinião de cada um, nem que seja arranjando subterfúgios em leis e regulamentos em que, como cidadão de um País que desejaria que fosse realmente livre, gostaria de não me rever!
Abraço e tudo de bom para ti e para o forum.
Cem
Eu sei que ainda não está em vigor, mas como não leio o Diário da República qualquer dia aquilo aparece aí publicado e sem dar por nada temos aí inquirições em cima da gente.
À cautela mais vale calar-me já do que arriscar mais alguns dias e termos aí a supervisão à perna, sem que qualquer um de nós saiba muito bem do que nos poderão acusar.
Posso correr o risco de exposição aos mercados mas jamais correrei o risco de poder ficar sujeito a sanções de outro tipo qualquer só pelo facto de gostarmos de expressar ou partilhar opiniões acerca deste mundo apaixonante dos mercados e de tudo o que se relaciona com eles.
Aliás que tipo de acusações poderia a CMVM fazer? Vagamente suponho que seria qualquer coisa relacionada com tentativas de manipulação de mercados?! Será que o ónus da prova é ou também vai ser da responsabilidade do analista? Lol, como se a dimensão das nossas carteiras pudesse de algum modo ser afectada ou influenciar qualquer cagagésimo de um qualquer hipotético movimento de mercados, como bem disseste num artigo do passado e com o qual concordo em absoluto!
Olha, estou tão indignado com isto tudo que o melhor será não dizer mais nada e ficar-me por aqui.
Estou realmente triste com isto tudo, começo a não me admirar porque razão algumas pessoas falam em estarmos a caminhar para uma sociedade coagida e tendencialmente limitativa de tolher a liberdade de expressão e opinião de cada um, nem que seja arranjando subterfúgios em leis e regulamentos em que, como cidadão de um País que desejaria que fosse realmente livre, gostaria de não me rever!
Abraço e tudo de bom para ti e para o forum.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
No início do tópico paralelo sobre a nova regulamentação que se pretende aprovar acerca da actividade dos Analistas Financeiros, sempre supus que estas novas normas se aplicariam aos Analistas Financeiros Profissionais.
No entanto ao ler melhor a continuação dessa interessante "thread" alguém colocou preto no branco o universo que se pretende abranger de quem publica análises ao mercado ou pretende transmitir um simples ponto de vista.
Li e não quis acreditar, que País é este em que pelos vistos dar uma opinião sobre mercados pode ter consequências devastadoras mesmo que não esteja ligado ao "métier"?
A interpretação jurídica daquela alínea c) acerca do universo abrangido pela supervisão das análises financeiras deixa lugar a uma zona cinzenta de "legal opinions" que pode no limite abarcar qualquer cidadão que expresse determinada opinião sobre qualquer título cotado.
Era minha intenção continuar a comentar os sinais e evolução das carteiras "Masteroid" aqui neste site para além de 2009, o que fazia com todo o gosto e sem pretender obter nada em troca.
Face no entanto ao expresso na nova regulamentação e tendo em conta a arbitrariedade das sanções a que qualquer pessoa que expresse uma opinião sobre os mercados possa vir a ser confrontada, porque prezo muito a minha estabilidade profissional e não pretendo de modo algum correr riscos de estar sujeito à supervisão de quem quer que seja, vejo-me contra a minha vontade na obrigação de cancelar em definitivo as minhas participações neste e noutros foruns.
Apenas me resta agradecer toda a amizade desinteressada e todos os comentários simpáticos que ao longo de muitos e bons anos fomos trocando neste espaço maravilhoso e que face a esta abrangência da nova regulamentação, não quero ser agoirento, parece estar condenado ao desaparecimento.
Uma regulamentação que procura colocar o nosso País no seu "melhor"! Não contem comigo para fazer parte da nova novela que aí vem. A não ser que um dia destes apareça algum esclarecimento límpido e transparente da CMVM a esclarecer que aquele brilhante art. 35.1.c) só se aplica a analistas profissionais ou encartados.
Um grande abraço para todos, muita sorte e fiquem bem.
Forever,
Cem
No entanto ao ler melhor a continuação dessa interessante "thread" alguém colocou preto no branco o universo que se pretende abranger de quem publica análises ao mercado ou pretende transmitir um simples ponto de vista.
Li e não quis acreditar, que País é este em que pelos vistos dar uma opinião sobre mercados pode ter consequências devastadoras mesmo que não esteja ligado ao "métier"?
A interpretação jurídica daquela alínea c) acerca do universo abrangido pela supervisão das análises financeiras deixa lugar a uma zona cinzenta de "legal opinions" que pode no limite abarcar qualquer cidadão que expresse determinada opinião sobre qualquer título cotado.
Era minha intenção continuar a comentar os sinais e evolução das carteiras "Masteroid" aqui neste site para além de 2009, o que fazia com todo o gosto e sem pretender obter nada em troca.
Face no entanto ao expresso na nova regulamentação e tendo em conta a arbitrariedade das sanções a que qualquer pessoa que expresse uma opinião sobre os mercados possa vir a ser confrontada, porque prezo muito a minha estabilidade profissional e não pretendo de modo algum correr riscos de estar sujeito à supervisão de quem quer que seja, vejo-me contra a minha vontade na obrigação de cancelar em definitivo as minhas participações neste e noutros foruns.
Apenas me resta agradecer toda a amizade desinteressada e todos os comentários simpáticos que ao longo de muitos e bons anos fomos trocando neste espaço maravilhoso e que face a esta abrangência da nova regulamentação, não quero ser agoirento, parece estar condenado ao desaparecimento.
Uma regulamentação que procura colocar o nosso País no seu "melhor"! Não contem comigo para fazer parte da nova novela que aí vem. A não ser que um dia destes apareça algum esclarecimento límpido e transparente da CMVM a esclarecer que aquele brilhante art. 35.1.c) só se aplica a analistas profissionais ou encartados.
Um grande abraço para todos, muita sorte e fiquem bem.
Forever,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Apesar do programa ter detectado o preço máximo de 0,949 €/acção na SON para a sessão de hoje, ao qual a venda prevista deveria ter sido executada, na realidade as quantidades previstas permaneceram na plataforma de negociação uma vez que havia outras ordens prioritárias a uma cotação semelhante que terão sido colocadas em data anterior.
Ficou portanto sem efeito a ordem de venda ontem prevista na Sonae.
No entanto o programa continua teimoso e mantém um sinal de venda idêntico para a sessão de amanhã.
A operação de venda deverá ser executada no caso de ser atingida a cotação de 0,956 €/acção, portanto a um preço de venda colocado mais acima do patamar a que foi hoje colocado.
Em relação à actualização das quantidades a vender, o programa calcula que o valor optimizado previsto para o efeito deverá atingir as 23.537 acções, pelo que, se a operação se concretizar, a carteira deverá reduzir a sua exposição das actuais 38.152 para 14.615 acções compradas.
Nos restantes indicadores tudo o que ontem foi afirmado para a Sonae assenta que nem uma luva para a sessão de hoje, pelo que não haverá muito mais a acrescentar.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 13 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 30.225 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +51,13%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,07896
Gráfico semanal = 0,59608
Cotação de fecho = 0,940
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,07896 / (2,07896 + 0,59608) = 77,72%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,72% = 22,28%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +28,5%
= +1,4339 x (100,00% + 77,72%) / 2 x 28,5 % x 30.225 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,940 €/Acção = +11.676 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,28% x 48,00% x 30.225 € x 0,59608 / 0,940 €/Acção = +2.939 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de todas as posições compradas ao preço limite de 0,956 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 77,72%) / 2 x 0,00% x 30.225 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,940 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= +1,4339 x 22,28% x 0,00% x 30.225 € x 0,59608 / 0,940 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 13 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 476 Acções tendenciais (= +11.676 – 11.200) ao preço limite de 0,956 €/Acção + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço limite de 0,956 €/Acção = Venda de 24.082 Acções ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 545 Acções tendenciais (= +2.939 – 2.394) ao preço limite de 0,956 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 545 Acções ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 23.537 Acções (= -24.082 + 545) ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Cem
Ficou portanto sem efeito a ordem de venda ontem prevista na Sonae.
No entanto o programa continua teimoso e mantém um sinal de venda idêntico para a sessão de amanhã.
A operação de venda deverá ser executada no caso de ser atingida a cotação de 0,956 €/acção, portanto a um preço de venda colocado mais acima do patamar a que foi hoje colocado.
Em relação à actualização das quantidades a vender, o programa calcula que o valor optimizado previsto para o efeito deverá atingir as 23.537 acções, pelo que, se a operação se concretizar, a carteira deverá reduzir a sua exposição das actuais 38.152 para 14.615 acções compradas.
Nos restantes indicadores tudo o que ontem foi afirmado para a Sonae assenta que nem uma luva para a sessão de hoje, pelo que não haverá muito mais a acrescentar.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 13 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 30.225 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +51,13%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,07896
Gráfico semanal = 0,59608
Cotação de fecho = 0,940
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,07896 / (2,07896 + 0,59608) = 77,72%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,72% = 22,28%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +28,5%
= +1,4339 x (100,00% + 77,72%) / 2 x 28,5 % x 30.225 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,940 €/Acção = +11.676 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,28% x 48,00% x 30.225 € x 0,59608 / 0,940 €/Acção = +2.939 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de todas as posições compradas ao preço limite de 0,956 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 77,72%) / 2 x 0,00% x 30.225 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,940 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= +1,4339 x 22,28% x 0,00% x 30.225 € x 0,59608 / 0,940 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 13 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 476 Acções tendenciais (= +11.676 – 11.200) ao preço limite de 0,956 €/Acção + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço limite de 0,956 €/Acção = Venda de 24.082 Acções ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 545 Acções tendenciais (= +2.939 – 2.394) ao preço limite de 0,956 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 545 Acções ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 23.537 Acções (= -24.082 + 545) ao preço limite de 0,956 €/Acção.
Cem
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- Sonae Diário: Com um topo de curto prazo cada vez mais perto?!
- SON Masteroid 2009 20091113.png (32.59 KiB) Visualizado 1685 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
O final da sessão de hoje marca um pormenor interessante na carteira “Masteroid”, pois para além de ter sido accionado um sinal de venda ou fecho das posições compradas na componente oscilatória da Sonae, este mesmo papel é o primeiro a registar na carteira nesta mesma data um lucro líquido superior a 10.000 Euros, ou seja, ultrapassou 50% do capital de partida que lhe foi alocado.
Recorrendo aos acertos de money management que lhe são inerentes, o programa sugere para amanhã, caso o preço de venda de 0,949 €/acção seja atingido, que a SON possa reduzir a exposição das actuais 38.152 acções compradas para um total de 14.609 acções, um corte substancial de cerca de 62% da quantidade actualmente adquirida e um sinal de que, segundo o programa, nos aproximamos de um topo importante em termos de resistência.
O clima de curto prazo no papel é de clara euforia e a volatilidade mantém-se em tudo semelhante à que se registava há duas semanas atrás.
Atendendo ao facto do sistema de trading indicar que a SON continua nesta altura em regime de tendência cautelosa, a interpretação a dar é que em princípio iremos continuar a assistir a uma equivalência de lateralização no papel, provavelmente num canal onde por enquanto se prevê que a SON não venha a curto prazo a ultrapassar a resistência dos 0,98 €/acção.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 12 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 30.187 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +50,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,07995
Gráfico semanal = 0,59570
Cotação de fecho = 0,939
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,07995 / (2,07995 + 0,59570) = 77,74%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,74% = 22,26%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +28,5%
= +1,4339 x (100,00% + 77,74%) / 2 x 28,5 % x 30.187 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,939 €/Acção = +11.675 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,26% x 48,00% x 30.187 € x 0,59570 / 0,939 €/Acção = +2.934 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de todas as posições compradas ao preço limite de 0,949 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 77,74%) / 2 x 0,00% x 30.187 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,939 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= +1,4339 x 22,26% x 0,00% x 30.187 € x 0,59570 / 0,939 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 12 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 475 Acções tendenciais (= +11.675 – 11.200) ao preço limite de 0,949 €/Acção + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço limite de 0,949 €/Acção = Venda de 24.083 Acções ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 540 Acções tendenciais (= +2.934 – 2.394) ao preço limite de 0,949 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 540 Acções ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 23.543 Acções (= -24.083 + 540) ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Cem
Recorrendo aos acertos de money management que lhe são inerentes, o programa sugere para amanhã, caso o preço de venda de 0,949 €/acção seja atingido, que a SON possa reduzir a exposição das actuais 38.152 acções compradas para um total de 14.609 acções, um corte substancial de cerca de 62% da quantidade actualmente adquirida e um sinal de que, segundo o programa, nos aproximamos de um topo importante em termos de resistência.
O clima de curto prazo no papel é de clara euforia e a volatilidade mantém-se em tudo semelhante à que se registava há duas semanas atrás.
Atendendo ao facto do sistema de trading indicar que a SON continua nesta altura em regime de tendência cautelosa, a interpretação a dar é que em princípio iremos continuar a assistir a uma equivalência de lateralização no papel, provavelmente num canal onde por enquanto se prevê que a SON não venha a curto prazo a ultrapassar a resistência dos 0,98 €/acção.
Cem
Preparação de reposicionamento na sessão de 12 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 30.187 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +50,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +11.200 Acções (tendencial) + 24.558 Acções (oscilatório) = +35.758 Acções
Gráfico semanal: +2.394 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.394 Acções
Total: +38.152 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,07995
Gráfico semanal = 0,59570
Cotação de fecho = 0,939
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,07995 / (2,07995 + 0,59570) = 77,74%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,74% = 22,26%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +28,5%
= +1,4339 x (100,00% + 77,74%) / 2 x 28,5 % x 30.187 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,939 €/Acção = +11.675 Acções
Posição actual = +11.200 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +48,00%
= +1,4339 x 22,26% x 48,00% x 30.187 € x 0,59570 / 0,939 €/Acção = +2.934 Acções
Posição actual = +2.394 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de todas as posições compradas ao preço limite de 0,949 €/Acção, com a quantidade de =
= +1,4339 x (100,00% + 77,74%) / 2 x 0,00% x 30.187 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,939 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = +24.558 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em todas as posições oscilatórias, com a quantidade de =
= +1,4339 x 22,26% x 0,00% x 30.187 € x 0,59570 / 0,939 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 12 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 475 Acções tendenciais (= +11.675 – 11.200) ao preço limite de 0,949 €/Acção + Venda de 24.558 Acções em swing (= 0 – 24.558) ao preço limite de 0,949 €/Acção = Venda de 24.083 Acções ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 540 Acções tendenciais (= +2.934 – 2.394) ao preço limite de 0,949 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 540 Acções ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Resumo = Venda prevista de 23.543 Acções (= -24.083 + 540) ao preço limite de 0,949 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- Sonae Diário: Prestes a atingir um topo de curto prazo?
- SON Masteroid 2009 20091111.png (40.83 KiB) Visualizado 1770 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Confirmada a venda prevista de 178 barris de Brent ao preço de 76,53 USD/Barril.
Aos poucos e poucos o programa vai reduzindo cada vez mais a sua exposição às posições que se encontravam fortemente compradas, cautelas e caldos de galinha…
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +381 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +381 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -33 Barris
Total = +348 Barris
Cem
Aos poucos e poucos o programa vai reduzindo cada vez mais a sua exposição às posições que se encontravam fortemente compradas, cautelas e caldos de galinha…
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +381 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +381 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -33 Barris
Total = +348 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Reduzindo a posição comprada.
- Brent Masteroid 2009 20091109.png (36.34 KiB) Visualizado 1832 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
A semana que decorreu, que se previa muito quente, acabou por dar alguma sensação de um certo alívio ao lado “bull” do mercado, veremos é se aguenta até ao Natal e Ano Novo. Se o conseguir existem boas probabilidades de em Janeiro próximo podermos assistir a mais um rally de alívio. A evolução das cotações neste mês de Novembro poderá ser crítica para verificar até que ponto os mercados têm força para se aguentar.
Na carteira “Masteroid” o DAX não aguentou a pressão da pancada das últimas 3 semanas e foi o primeiro papel a ceder à pressão e a virar para terreno negativo.
Em compensação os restantes papéis ainda se têm mantido comprados e desta forma a carteira acabou no cômputo geral por recuperar um pouco do terreno perdido nos dias loucos de finais de Outubro.
Em termos da performance da carteira a taxa de sucesso do total de trades fechadas e abertas permanece um pouco acima do “break-even” dos 50% em termos do número de negócios vencedores, só que à custa de uma pequena deterioração da média dos ganhos em Euros registados nos negócios vencedores.
O “Optimal f” de Kelly mantém-se com um valor aceitável acima dos 15% mas longe do objectivo a longo prazo da barreira dos 20%.
Quanto à rentabilidade nem é bom falar, o programa está longe, muito longe, das expectativas criadas de obtenção de valores consistentes na casa dos 40% ao ano, mas paciência, pode ser que 2010 seja melhorzinho.
Falando de risco global por enquanto ainda não atingimos as expectativas dramáticas da obtenção de um futuro “tsunami drawdown” acima dos 40% mas estou mentalizado para tal poder suceder nos próximos 20 anos, embora a fórmula de expectativas aponte tendencialmente e por enquanto para esse futuro valor poder rondar algo na proximidade dos 31,35%.
Em termos individuais das 4 componentes do sistema de trading, a estrela da companhia continua a ser, a larga distância das restantes, a tendência de médio prazo, onde o rácio entre ganhos e perdas em termos líquidos nesta altura atinge o valor de 2,23.
Desta última relação pode-se acrescentar que no dia em que a componente oscilatória melhorar francamente, à custa de uma evidente lateralização do mercado, a componente tendencial poderá entrar em perda.
O peso das componentes de longo prazo na carteira, retiradas das quantidades expostas ao mercado através dos gráficos semanais, atinge nesta altura uma percentagem de 6,5% , um valor sem dúvida com pouco significado.
Cem
Na carteira “Masteroid” o DAX não aguentou a pressão da pancada das últimas 3 semanas e foi o primeiro papel a ceder à pressão e a virar para terreno negativo.
Em compensação os restantes papéis ainda se têm mantido comprados e desta forma a carteira acabou no cômputo geral por recuperar um pouco do terreno perdido nos dias loucos de finais de Outubro.
Em termos da performance da carteira a taxa de sucesso do total de trades fechadas e abertas permanece um pouco acima do “break-even” dos 50% em termos do número de negócios vencedores, só que à custa de uma pequena deterioração da média dos ganhos em Euros registados nos negócios vencedores.
O “Optimal f” de Kelly mantém-se com um valor aceitável acima dos 15% mas longe do objectivo a longo prazo da barreira dos 20%.
Quanto à rentabilidade nem é bom falar, o programa está longe, muito longe, das expectativas criadas de obtenção de valores consistentes na casa dos 40% ao ano, mas paciência, pode ser que 2010 seja melhorzinho.
Falando de risco global por enquanto ainda não atingimos as expectativas dramáticas da obtenção de um futuro “tsunami drawdown” acima dos 40% mas estou mentalizado para tal poder suceder nos próximos 20 anos, embora a fórmula de expectativas aponte tendencialmente e por enquanto para esse futuro valor poder rondar algo na proximidade dos 31,35%.
Em termos individuais das 4 componentes do sistema de trading, a estrela da companhia continua a ser, a larga distância das restantes, a tendência de médio prazo, onde o rácio entre ganhos e perdas em termos líquidos nesta altura atinge o valor de 2,23.
Desta última relação pode-se acrescentar que no dia em que a componente oscilatória melhorar francamente, à custa de uma evidente lateralização do mercado, a componente tendencial poderá entrar em perda.
O peso das componentes de longo prazo na carteira, retiradas das quantidades expostas ao mercado através dos gráficos semanais, atinge nesta altura uma percentagem de 6,5% , um valor sem dúvida com pouco significado.
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira: Um pequeno alívio na presente semana, mas será que os mercados se aguentam?
- Masteroid Portfolio 20091106.png (91.26 KiB) Visualizado 1910 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
O Brent até se portou razoavelmente durante a severa correcção recente dos mercados verificada nas duas semanas transactas.
Hoje no entanto corrigiu em grande baixa provocando um pessimismo momentâneo e em paralelo um accionamento de redução das posições compradas na componente tendencial e em simultâneo, para compensar ligeiramente, um pequeno sinal de compra na componente oscilatória de médio prazo.
Desta forma, associando o acerto de contas decorrente das regras do “money management”, o programa sugere uma diminuição da exposição comprada na próxima 2ª feira de 526 para 348 barris.
A carteira vai aos poucos e poucos reduzindo a exposição da totalidade dos seus 6 papéis às posições claramente compradas que se registavam há poucas semanas atrás, embora nesta altura apenas o DAX se encontre com posições vendidas.
Será que isto pode significar um pequeno aviso de que algo pode estar para acontecer num movimento generalizado de retirada nos mercados?! Os próximos capítulos da novela poderão ajudar a esclarecer…
Cem
Sinal de reentrada de posições em 9 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.187 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +625 Barris (tendencial) + -65 Barris (oscilatório) = +560 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -14 Barris (oscilatório) = -34 Barris
Total: +526 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,36508
Gráfico semanal = 0,46204
Cotação de fecho = 76,05
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,36508 / (1,36508 + 0,46204) = 74,71%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,71% = 25,29%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +63%
= +1,4339 x 74,71% x 63,00% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 1,36508 / 76,05 USD/Barril = +381,02 Barris = +381 Barris
Posição actual: +625 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 25,29% x 28,50% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 0,46204 / 76,05 USD/Barril = -19,75 Barris = -20 Barris
Posição actual: -20 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra / fecho de todas as posições ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 74,71% x 0,00% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 1,36508 / 76,05 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: -65 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 25,29% x 19,35% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 0,46204 / 76,05 USD/Barril = -13,41 Barris = -13 Barris
Posição actual: -14 Barris
- Operações previstas executar em 9 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 244 Barris tendenciais (= 381 – 625) ao preço de mercado + Compra de 65 Barris em swing (= 0 – (-65)) ao preço de mercado = Venda de 179 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -20 – (-20)) + Compra de 1 Barril em swing (= -13 – (-14)) ao preço de mercado = Compra de 1 Barril ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 178 Barris (-179 + 1) ao preço de mercado.
Cem
Hoje no entanto corrigiu em grande baixa provocando um pessimismo momentâneo e em paralelo um accionamento de redução das posições compradas na componente tendencial e em simultâneo, para compensar ligeiramente, um pequeno sinal de compra na componente oscilatória de médio prazo.
Desta forma, associando o acerto de contas decorrente das regras do “money management”, o programa sugere uma diminuição da exposição comprada na próxima 2ª feira de 526 para 348 barris.
A carteira vai aos poucos e poucos reduzindo a exposição da totalidade dos seus 6 papéis às posições claramente compradas que se registavam há poucas semanas atrás, embora nesta altura apenas o DAX se encontre com posições vendidas.
Será que isto pode significar um pequeno aviso de que algo pode estar para acontecer num movimento generalizado de retirada nos mercados?! Os próximos capítulos da novela poderão ajudar a esclarecer…
Cem
Sinal de reentrada de posições em 9 de Novembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.187 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +625 Barris (tendencial) + -65 Barris (oscilatório) = +560 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -14 Barris (oscilatório) = -34 Barris
Total: +526 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,36508
Gráfico semanal = 0,46204
Cotação de fecho = 76,05
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,36508 / (1,36508 + 0,46204) = 74,71%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,71% = 25,29%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +63%
= +1,4339 x 74,71% x 63,00% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 1,36508 / 76,05 USD/Barril = +381,02 Barris = +381 Barris
Posição actual: +625 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 25,29% x 28,50% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 0,46204 / 76,05 USD/Barril = -19,75 Barris = -20 Barris
Posição actual: -20 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra / fecho de todas as posições ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 74,71% x 0,00% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 1,36508 / 76,05 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: -65 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 25,29% x 19,35% x 21.187 € x 1,4845 USD/€ x 0,46204 / 76,05 USD/Barril = -13,41 Barris = -13 Barris
Posição actual: -14 Barris
- Operações previstas executar em 9 de Novembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 244 Barris tendenciais (= 381 – 625) ao preço de mercado + Compra de 65 Barris em swing (= 0 – (-65)) ao preço de mercado = Venda de 179 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -20 – (-20)) + Compra de 1 Barril em swing (= -13 – (-14)) ao preço de mercado = Compra de 1 Barril ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 178 Barris (-179 + 1) ao preço de mercado.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: O início de um recuo dos preços do Petróleo?
- Brent Masteroid 2009 20091106.png (43.61 KiB) Visualizado 1959 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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