"Masteroid 2009" em acção
Re
Amigo Saver:
A SON e a PTC não sofreram alavancagens porque auto-introduzi um factor de restrição desde o início da carteira para serem negociadas como acções e não como produtos alavancados, situação que só agora vou parcialmente corrigir através do referido factor K.
Quanto à fórmula expectável da carteira para um período de 20 anos, se vires qualquer um dos gráficos que deixo todos os fins de semana sobre a curva de capital da carteira, a fórmula está chapada no quadro da esquerda, aqui vai ela:
Drwdown Máximo Expectável (com probabilidade do referido drawdown real ser em 80% dos casos inferior ao da fórmula)=
= Raiz cubica de (período previsto de trading / período ocorrido de trading) x (1,5 - Período ocorrido de trading / Período previsto de trading / 2) x Média dos 3 maiores drawdowns entretanto ocorridos
Abraço,
Cem
A SON e a PTC não sofreram alavancagens porque auto-introduzi um factor de restrição desde o início da carteira para serem negociadas como acções e não como produtos alavancados, situação que só agora vou parcialmente corrigir através do referido factor K.
Quanto à fórmula expectável da carteira para um período de 20 anos, se vires qualquer um dos gráficos que deixo todos os fins de semana sobre a curva de capital da carteira, a fórmula está chapada no quadro da esquerda, aqui vai ela:
Drwdown Máximo Expectável (com probabilidade do referido drawdown real ser em 80% dos casos inferior ao da fórmula)=
= Raiz cubica de (período previsto de trading / período ocorrido de trading) x (1,5 - Período ocorrido de trading / Período previsto de trading / 2) x Média dos 3 maiores drawdowns entretanto ocorridos
Abraço,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Boas Cem,
Tu és brilhante, mas dizer isso é quase uma trivialidade!
Muito bom mesmo
Já no tópico das Opções tinha falado do teu "drawdown", visto que, como estavas consciente desde o inicio, era uma imposição de risco muito elevada.
Eu acho que conceptualmente, um "drawdown" fixo em % não faz sentido (se me permites Cem).
Mas também não tenho a certeza como o calculas (se em % capital inicial, ou % capital + lucros).
Either way,
Acho que, na transposição (fórmula) de risco para "drawdown", devias ter em conta a tua capacidade de gerar fluxos fora do mercado, ou seja, capacidade de recuperação do "drawdown" de forma "recorrente".
Na realidade, um "drawdown" é tanto pior quanto menor for a capacidade de repor o capital .
Por outro lado, uma fórmula com "fluxos" incluidos, permite que à medida que os fluxos aumentem, aumentar o "drawdown" (comparativamente à fórmula que usas agora).
Eu faria esse "drawdown" em numero de meses (em termos de fluxos)...
Quantos meses, no máximo, é que eu terei de "trabalhar" (trabalhar para "a conta", leia-se) para repor um "drawdown"? (X)
Calcularia o "drawdown" como sendo o racio entre "somatório de fluxos meses X" e "capital inicial" (ou capital inicial mais lucros, conforme estejas a utilizar).
Fica a ideia
Saudações & Bons Negócios
Tu és brilhante, mas dizer isso é quase uma trivialidade!
devido a restrições de risco em índices accionistas propositadamente incorporadas na obtenção de performance mais degradadas observadas nos testes
Muito bom mesmo
Já no tópico das Opções tinha falado do teu "drawdown", visto que, como estavas consciente desde o inicio, era uma imposição de risco muito elevada.
Eu acho que conceptualmente, um "drawdown" fixo em % não faz sentido (se me permites Cem).
Mas também não tenho a certeza como o calculas (se em % capital inicial, ou % capital + lucros).
Either way,
Acho que, na transposição (fórmula) de risco para "drawdown", devias ter em conta a tua capacidade de gerar fluxos fora do mercado, ou seja, capacidade de recuperação do "drawdown" de forma "recorrente".
Na realidade, um "drawdown" é tanto pior quanto menor for a capacidade de repor o capital .
Por outro lado, uma fórmula com "fluxos" incluidos, permite que à medida que os fluxos aumentem, aumentar o "drawdown" (comparativamente à fórmula que usas agora).
Eu faria esse "drawdown" em numero de meses (em termos de fluxos)...
Quantos meses, no máximo, é que eu terei de "trabalhar" (trabalhar para "a conta", leia-se) para repor um "drawdown"? (X)
Calcularia o "drawdown" como sendo o racio entre "somatório de fluxos meses X" e "capital inicial" (ou capital inicial mais lucros, conforme estejas a utilizar).
Fica a ideia
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Portanto a alavancagem será revista com esse factor adicional?
Já agora, qual a formula para extrapolar o drawdown a 20 anos?
um abraço e como sempre obrigado. Já agora nao sei se chegaste a responder pelo menos nao vi... porque razao a Sonae e PTC nao usam alavancagem? Sobretudo a Sonae sabendo o cavalo de corrida que ela é, pena não estar possibilitada a alavancagem...
Já agora, qual a formula para extrapolar o drawdown a 20 anos?
um abraço e como sempre obrigado. Já agora nao sei se chegaste a responder pelo menos nao vi... porque razao a Sonae e PTC nao usam alavancagem? Sobretudo a Sonae sabendo o cavalo de corrida que ela é, pena não estar possibilitada a alavancagem...
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Aumentando o perfil de risco expectável
Aqui há uns dias atrás fui questionado acerca da performance da carteira.
Tive de ser honesto e afirmar que estava descontente com os resultados obtidos.
O objectivo principal desta carteira com activos sem stops, que foi confirmado em vários testes, apontava para a possibilidade de alcançar de forma consistente rentabilidades médias na casa dos 30% aos 40%, pelo que estabeleci como objectivo de longo prazo o valor de 41,42% ao ano, que permite duplicar o capital inicial em cada 2 anos aproveitando a capitalização dos lucros.
Nesta altura do campeonato pode-se já afirmar que se a carteira no final do ano atingir os 20% de rentabilidade será uma sorte, nesta altura a previsão anualizada aponta para um nível de valores entre os 16% aos 20%, ou qualquer coisa a rondar por aí se tudo correr normalmente.
Afinal o que correu mal, ou menos bem, se quiserem? Digo menos bem porque uma rentabilidade positiva contribui sempre com qualquer coisa para ajudar a uma festa.
Muito simples, descascando ao detalhe as razões deste meio insucesso, a razão essencial prende-se sobretudo com a limitação imposta à partida à alavancagem utilizada nos activos que compõem a carteira.
De facto os testes incidiram sempre sobre posições longas e curtas com alavancagens autorizadas e calculadas pelo programa.
O que se passa nesta carteira não corresponde à utilização do potencial de alavancagem máxima curiosamente nos 2 papéis que mais valorizaram na carteira e que portanto influenciaram esta performance pelo lado negativo de uma forte auto-restrição. Quer na Sonae quer na Portugal Telecom, onde a rentabilidade média em cada um destes papéis ronda nesta altura os +35%, a alavancagem autorizada foi simplesmente de 1 para 1, ou seja, a compra de uma acção normal nunca poderia exceder o valor do saldo de capital atribuído a essa acção. Caso contrário estaríamos agora na SON e na PTC com valores de rentabilidades isoladas bem acima dos 60%, pelo que a carteira poderia estar agora com uma rentabilidade YTD um pouco acima dos 30%.
Outra restrição foi a de utilizar apenas metade da alavancagem calculada pelo programa para as posições curtas do DAX, devido a restrições de risco em índices accionistas propositadamente incorporadas na obtenção de performance mais degradadas observadas nos testes. A performance positiva obtida no 1º trimestre no DAX, que manteve sempre posições curtas consistentes nesse período, ficou obviamente auto-limitada por essa restrição.
Também a incorporação tardia em cerca de meio ano na defesa do risco global baseada na introdução do indicador de “Interrupção tendencial” veio também impedir que algumas trades, que poderiam ter terminado com uma perda perfeitamente aceitável e limitada, fossem encerradas com um valor desastroso (ex: futuros do Milho da Euronext no 2º trimestre), contribuindo bastante para a deterioração do conjunto.
Uma evidência desta não utilização de toda a capacidade da alavancagem é o resultado da previsão do “drawdown” extrapolado para o período de 20 anos futuros, nesta altura com um percentual previsível de 29,64%.
Este valor de risco é realmente baixo para uma carteira que procura simular um “hedge-fund” com características bem mais agressivas à partida.
Embora sem poder rectificar de todo a expectativa de poder alcançar de forma sistemática a “rentabilidade de sonho” ao longo de muitos anos dos 41,42%, é no entanto possível tomar medidas para mitigar um pouco a presente performance.
De que forma? Simplesmente introduzindo um factor de alavancagem global correctivo que permita correr maiores riscos que os actuais. Numa óptica de risco eu consideraria que não tenho problemas em poder assumir um perfil de exposição bastante mais agressivo do que ficar sujeito apenas a um “drawdown” máximo de 29,64% expectável em 20 anos de trading.
Um valor que se situe na banda dos 35% aos 50% poderia ser considerado bem mais adequado e realista para quem pretenda obter rentabilidades folgadas de 2 dígitos.
É lógico que quanto maior for o risco incorrido maiores serão também os benefícios das rentabilidades futuras esperadas, mas maior será também a montanha russa de evolução da curva do capital.
Pessoalmente creio situar-me num perfil de risco sensivelmente a meio da citada banda do “drawdown” máximo potencial, isto é, não ficaria desconfortável se o "drawdown" máximo futuro se viesse a situar nos 42,50%.
Este valor de risco da carteira pode ser construído ou introduzido de forma aproximada aumentando proporcionalmente o factor actual de exposição às flutuações do mercado em geral.
Desta forma, passados que estão cerca de 9 meses e meio de trading nesta carteira, onde mais de 100 trades foram fechadas e onde nesta altura se incidiu num conjunto de mais de 130 negócios fechados e abertos, a carteira passará a contar daqui para a frente de forma constante e em todos os negócios que envolvam reforços das actuais posições de risco nos 6 papéis da carteira, com a introdução de um K correctivo de alavancagem de:
K = 42,50% / 29,64% = 1,4339
Valor este que será objecto de nova revisão / afinação daqui a cerca de 1 ano quando estiverem concluídos cerca de 250 negócios totalmente fechados.
Cem
Tive de ser honesto e afirmar que estava descontente com os resultados obtidos.
O objectivo principal desta carteira com activos sem stops, que foi confirmado em vários testes, apontava para a possibilidade de alcançar de forma consistente rentabilidades médias na casa dos 30% aos 40%, pelo que estabeleci como objectivo de longo prazo o valor de 41,42% ao ano, que permite duplicar o capital inicial em cada 2 anos aproveitando a capitalização dos lucros.
Nesta altura do campeonato pode-se já afirmar que se a carteira no final do ano atingir os 20% de rentabilidade será uma sorte, nesta altura a previsão anualizada aponta para um nível de valores entre os 16% aos 20%, ou qualquer coisa a rondar por aí se tudo correr normalmente.
Afinal o que correu mal, ou menos bem, se quiserem? Digo menos bem porque uma rentabilidade positiva contribui sempre com qualquer coisa para ajudar a uma festa.
Muito simples, descascando ao detalhe as razões deste meio insucesso, a razão essencial prende-se sobretudo com a limitação imposta à partida à alavancagem utilizada nos activos que compõem a carteira.
De facto os testes incidiram sempre sobre posições longas e curtas com alavancagens autorizadas e calculadas pelo programa.
O que se passa nesta carteira não corresponde à utilização do potencial de alavancagem máxima curiosamente nos 2 papéis que mais valorizaram na carteira e que portanto influenciaram esta performance pelo lado negativo de uma forte auto-restrição. Quer na Sonae quer na Portugal Telecom, onde a rentabilidade média em cada um destes papéis ronda nesta altura os +35%, a alavancagem autorizada foi simplesmente de 1 para 1, ou seja, a compra de uma acção normal nunca poderia exceder o valor do saldo de capital atribuído a essa acção. Caso contrário estaríamos agora na SON e na PTC com valores de rentabilidades isoladas bem acima dos 60%, pelo que a carteira poderia estar agora com uma rentabilidade YTD um pouco acima dos 30%.
Outra restrição foi a de utilizar apenas metade da alavancagem calculada pelo programa para as posições curtas do DAX, devido a restrições de risco em índices accionistas propositadamente incorporadas na obtenção de performance mais degradadas observadas nos testes. A performance positiva obtida no 1º trimestre no DAX, que manteve sempre posições curtas consistentes nesse período, ficou obviamente auto-limitada por essa restrição.
Também a incorporação tardia em cerca de meio ano na defesa do risco global baseada na introdução do indicador de “Interrupção tendencial” veio também impedir que algumas trades, que poderiam ter terminado com uma perda perfeitamente aceitável e limitada, fossem encerradas com um valor desastroso (ex: futuros do Milho da Euronext no 2º trimestre), contribuindo bastante para a deterioração do conjunto.
Uma evidência desta não utilização de toda a capacidade da alavancagem é o resultado da previsão do “drawdown” extrapolado para o período de 20 anos futuros, nesta altura com um percentual previsível de 29,64%.
Este valor de risco é realmente baixo para uma carteira que procura simular um “hedge-fund” com características bem mais agressivas à partida.
Embora sem poder rectificar de todo a expectativa de poder alcançar de forma sistemática a “rentabilidade de sonho” ao longo de muitos anos dos 41,42%, é no entanto possível tomar medidas para mitigar um pouco a presente performance.
De que forma? Simplesmente introduzindo um factor de alavancagem global correctivo que permita correr maiores riscos que os actuais. Numa óptica de risco eu consideraria que não tenho problemas em poder assumir um perfil de exposição bastante mais agressivo do que ficar sujeito apenas a um “drawdown” máximo de 29,64% expectável em 20 anos de trading.
Um valor que se situe na banda dos 35% aos 50% poderia ser considerado bem mais adequado e realista para quem pretenda obter rentabilidades folgadas de 2 dígitos.
É lógico que quanto maior for o risco incorrido maiores serão também os benefícios das rentabilidades futuras esperadas, mas maior será também a montanha russa de evolução da curva do capital.
Pessoalmente creio situar-me num perfil de risco sensivelmente a meio da citada banda do “drawdown” máximo potencial, isto é, não ficaria desconfortável se o "drawdown" máximo futuro se viesse a situar nos 42,50%.
Este valor de risco da carteira pode ser construído ou introduzido de forma aproximada aumentando proporcionalmente o factor actual de exposição às flutuações do mercado em geral.
Desta forma, passados que estão cerca de 9 meses e meio de trading nesta carteira, onde mais de 100 trades foram fechadas e onde nesta altura se incidiu num conjunto de mais de 130 negócios fechados e abertos, a carteira passará a contar daqui para a frente de forma constante e em todos os negócios que envolvam reforços das actuais posições de risco nos 6 papéis da carteira, com a introdução de um K correctivo de alavancagem de:
K = 42,50% / 29,64% = 1,4339
Valor este que será objecto de nova revisão / afinação daqui a cerca de 1 ano quando estiverem concluídos cerca de 250 negócios totalmente fechados.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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acho que fiquei na mesma... 
nao te maçes
um abraço
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Re
Caro Saver:
Para resumir a tua pergunta vou buscar exactamente a questão que o Nuno Faustino me colocou noutro tópico em 20 de Outubro do ano passado e a minha resposta que, segundo penso, esclarecerá atua perplexidade.
Uma questão simples... o porquê da utilização do valor 448275 / 10000000 ?
Olha, o factor constante foi uma espécie de média que tive de descortinar no meio da barafunda para funcionar como uma média central da dispersão ou de erro minimizado dos diferentes valores dos principais índices de volatilidade que se publicam para obter um valor final próximo de cada um deles.
No caso concreto fui buscar ou comparar a menor dispersão relacionada com o VIX, VDAX, VXN, VX1 e VXO.
Abraço.
Cem
Para resumir a tua pergunta vou buscar exactamente a questão que o Nuno Faustino me colocou noutro tópico em 20 de Outubro do ano passado e a minha resposta que, segundo penso, esclarecerá atua perplexidade.
Uma questão simples... o porquê da utilização do valor 448275 / 10000000 ?
Olha, o factor constante foi uma espécie de média que tive de descortinar no meio da barafunda para funcionar como uma média central da dispersão ou de erro minimizado dos diferentes valores dos principais índices de volatilidade que se publicam para obter um valor final próximo de cada um deles.
No caso concreto fui buscar ou comparar a menor dispersão relacionada com o VIX, VDAX, VXN, VX1 e VXO.
Abraço.
Cem
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Certo, Patinha,
Precisamente pelo andar dessa carruagem doutra thread paralela até já revelei aqui no site a fórmula respectiva (mas por favor não me peçam as restantes, lol, depois o graal já não tinha piada).
Aqui fica ela em linguagem Metastock, como se pode constatar é super-simples porque apenas tem 3 linhas de instruções (nome da variável, fórmula da variável e instrução para a colocar no gráfico!):
Nome -> Alavancagem padrão
Fórmula ->
leveragedefault:=
448275 / 10000000 / Mov(ATR(2),100,S) * C ;
leveragedefault ;
Beijinhos,
Cem
Caro Cem,
Podes explicitar melhor esta formula? A alavancagem padrao pelo q percebo do teu sistema em grande parte determina-te o tamanho das posiçoes...
Vejo que usas uma media simples de 100 periodos sobre o ATR das duas ultimas sessoes correcto? Nao percebo no entanto os numeros: 448275 / 10000000
dizem respeito a quê? Isto claro se n fizer parte do teu "proprietary", caso contrario deixa estar... um abraço
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Cont.
Efectuada esta madrugada a operação de venda dos 113 barris do Brent ao preço previsto de 74,46 USD/Barril, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +294 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +294 Barris
Gráfico semanal: -14 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -23 Barris
Total = +271 Barris
Para uma melhor visualização desta vez fica apenas o gráfico diário das cotações sem os indicadores acompanhantes habituais.
Cem
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +294 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +294 Barris
Gráfico semanal: -14 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -23 Barris
Total = +271 Barris
Para uma melhor visualização desta vez fica apenas o gráfico diário das cotações sem os indicadores acompanhantes habituais.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Operação de mais-valias parciais executada.
- Brent Masteroid 2009 20091015A.png (31.33 KiB) Visualizado 1722 vezes
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- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
No dia em que a carteira “Masteroid” bate mais um pequeno máximo anual a subida de preços no Petróleo Brent deverá obrigar o portfolio, se o preço limite de venda calculado pelo programa bater certo com o “range” da sessão de amanhã, a fechar as suas posições oscilatórias de médio prazo que se encontravam compradas nos CFD desta “commodity” dos futuros de Dezembro.
O indicador emocional de curto prazo aponta nesta altura para uma situação de euforia no Brent pelo que esta será porventura uma altura ideal para se começarem a fazer algumas mais-valias.
Em termos práticos, se o sinal de venda for executado, a posição comprada de 384 barris deverá descer para 271 barris também comprados.
Quanto à tendência dominante nada há por enquanto a apontar em relação ás subidas aparentemente sem obstáculos à vista, mas…alertas nunca fizeram mal a ninguém, está-se a aproximar com alguma probabilidade de relevo dentro de poucas semanas (2 a 5?!), sem darmos por ela, uma borrasca inesperada!
Esperemos que as minhas ferramentas meteorológicas estejam bem erradas.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 15 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.000 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,00%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +275 Barris (tendencial) + 131 Barris (oscilatório) = +406 Barris
Gráfico semanal: -13 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -22 Barris
Total: +384 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34036
Gráfico semanal = 0,44780
Cotação de fecho = 73,96
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34036 / (1,34036 + 0,44780) = 74,96%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,96% = 25,04%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +69%
= +1 x 74,96% x 69,00% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 1,34036 / 73,96 USD/Barril = +293,75 Barris = +294 Barris
Posição actual: +275 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1 x 25,04% x 28,50% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 0,44780 / 73,96 USD/Barril = -13,54 Barris = -14 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições oscilatórias ao preço limite de 74,46 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= -1 x 74,96% x 0,00% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 1,34036 / 74,46 USD/Barril = 0,00 Barris = 0 Barris
Posição actual: +131 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1 x 25,04% x 19,35% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 0,44780 / 73,96 USD/Barril = -9,19 Barris = -9 Barris
Posição actual: -9 Barris
- Operações previstas executar em 15 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 19 Barris tendenciais (= 294 – 275) ao preço limite de 74,46 USD/Barril + Venda de 131 Barris em swing (= 0 – 131) ao preço limite de 74,46 USD/Barril = Venda de 112 Barris ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Gráfico semanal = Venda de 1 Barril tendencial (= -14 – (-13)) ao preço limite de 74,46 USD/Barril + Compra de 0 Barris em swing (= -9 – (-9)) = Venda de 1 Barril ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Resumo = Venda prevista de 113 Barris (-112 - 1) ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Cem
O indicador emocional de curto prazo aponta nesta altura para uma situação de euforia no Brent pelo que esta será porventura uma altura ideal para se começarem a fazer algumas mais-valias.
Em termos práticos, se o sinal de venda for executado, a posição comprada de 384 barris deverá descer para 271 barris também comprados.
Quanto à tendência dominante nada há por enquanto a apontar em relação ás subidas aparentemente sem obstáculos à vista, mas…alertas nunca fizeram mal a ninguém, está-se a aproximar com alguma probabilidade de relevo dentro de poucas semanas (2 a 5?!), sem darmos por ela, uma borrasca inesperada!
Esperemos que as minhas ferramentas meteorológicas estejam bem erradas.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 15 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.000 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +5,00%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +275 Barris (tendencial) + 131 Barris (oscilatório) = +406 Barris
Gráfico semanal: -13 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -22 Barris
Total: +384 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34036
Gráfico semanal = 0,44780
Cotação de fecho = 73,96
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34036 / (1,34036 + 0,44780) = 74,96%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,96% = 25,04%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +69%
= +1 x 74,96% x 69,00% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 1,34036 / 73,96 USD/Barril = +293,75 Barris = +294 Barris
Posição actual: +275 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1 x 25,04% x 28,50% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 0,44780 / 73,96 USD/Barril = -13,54 Barris = -14 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições oscilatórias ao preço limite de 74,46 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
= -1 x 74,96% x 0,00% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 1,34036 / 74,46 USD/Barril = 0,00 Barris = 0 Barris
Posição actual: +131 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1 x 25,04% x 19,35% x 21.000 € x 1,4923 USD/€ x 0,44780 / 73,96 USD/Barril = -9,19 Barris = -9 Barris
Posição actual: -9 Barris
- Operações previstas executar em 15 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 19 Barris tendenciais (= 294 – 275) ao preço limite de 74,46 USD/Barril + Venda de 131 Barris em swing (= 0 – 131) ao preço limite de 74,46 USD/Barril = Venda de 112 Barris ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Gráfico semanal = Venda de 1 Barril tendencial (= -14 – (-13)) ao preço limite de 74,46 USD/Barril + Compra de 0 Barris em swing (= -9 – (-9)) = Venda de 1 Barril ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Resumo = Venda prevista de 113 Barris (-112 - 1) ao preço limite de 74,46 USD/Barril.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: A bonança das subidas quase a acabar?!
- Brent Masteroid 2009 20091014.png (37.49 KiB) Visualizado 1757 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Re
- Amigo Nineteen:
Sim, o ATR é um dos bons indicadores de volatilidade que existe, mas no universo dos indicadores default que aparecem na plataforma do Metastock existem outros bastante jeitosos, cito por exemplo o RVI.
Podes também desenvolver indicadores de volatilidade à tua conta.
No caso do "Masteroid" tenho por exemplo 3 indicadores desse tipo desenvolvidos à parte que influem nas componentes de tendência e na identificação da definição de mercado tendencial ou lateral.
Esta última parte do sistema pode parecer estranha mas se acrescentar que os restantes indicadores passarão a contar com mais ou menos importância consoante o tipo de mercado em vigor, talvez possa estar a dar uma pista sobre desenvolvimento adequado de sistemas de trading.
Abraço e boa sorte.
-----xxxxx-----
Fica mais uma actualização semanal da evolução da curva de capital da carteira “Masteroid”.
Este período semanal fica marcado por uma pequena recuperação da generalidade dos parâmetros de eficiência do conjunto, quer do sistema de trading quer do money management.
Em termos do conjunto dos 6 activos na carteira continua o Milho a ser a “ovelha negra” com uma rentabilidade individualizada bem negativa que continua a “estragar” a fotografia geral e responsável por si só pela perda de 7.580 Euros.
Dos restantes papéis o Brent regista um pequeno ganho no saldo geral de 41 Euros, o EuroDollar contribui com um ganho de 928 Euros, o DAX apresenta um lucro de 3.805 Euros e finalmente as melhores performances são da responsabilidade das 2 acções portuguesas na carteira, com a PTC a contribuir com 5.423 Euros e a SON com um lucro líquido individual de 7.794 Euros.
Com um lucro global na carteira acima dos 10.000 Euros, o “Masteroid” regressa de novo ao nível “Smart”, ou seja, os lucros líquidos registados até agora permitem comprar por enquanto o micro-carro da Mercedes. O próximo objectivo imediato será chegar ao nível “Colt” nos 20.000 Euros para avançar com um carrito um pouco melhor, veremos é quando será tal possível, embora seja muito difícil que tal aconteça até ao fim do ano!
Cem
Sim, o ATR é um dos bons indicadores de volatilidade que existe, mas no universo dos indicadores default que aparecem na plataforma do Metastock existem outros bastante jeitosos, cito por exemplo o RVI.
Podes também desenvolver indicadores de volatilidade à tua conta.
No caso do "Masteroid" tenho por exemplo 3 indicadores desse tipo desenvolvidos à parte que influem nas componentes de tendência e na identificação da definição de mercado tendencial ou lateral.
Esta última parte do sistema pode parecer estranha mas se acrescentar que os restantes indicadores passarão a contar com mais ou menos importância consoante o tipo de mercado em vigor, talvez possa estar a dar uma pista sobre desenvolvimento adequado de sistemas de trading.
Abraço e boa sorte.
-----xxxxx-----
Fica mais uma actualização semanal da evolução da curva de capital da carteira “Masteroid”.
Este período semanal fica marcado por uma pequena recuperação da generalidade dos parâmetros de eficiência do conjunto, quer do sistema de trading quer do money management.
Em termos do conjunto dos 6 activos na carteira continua o Milho a ser a “ovelha negra” com uma rentabilidade individualizada bem negativa que continua a “estragar” a fotografia geral e responsável por si só pela perda de 7.580 Euros.
Dos restantes papéis o Brent regista um pequeno ganho no saldo geral de 41 Euros, o EuroDollar contribui com um ganho de 928 Euros, o DAX apresenta um lucro de 3.805 Euros e finalmente as melhores performances são da responsabilidade das 2 acções portuguesas na carteira, com a PTC a contribuir com 5.423 Euros e a SON com um lucro líquido individual de 7.794 Euros.
Com um lucro global na carteira acima dos 10.000 Euros, o “Masteroid” regressa de novo ao nível “Smart”, ou seja, os lucros líquidos registados até agora permitem comprar por enquanto o micro-carro da Mercedes. O próximo objectivo imediato será chegar ao nível “Colt” nos 20.000 Euros para avançar com um carrito um pouco melhor, veremos é quando será tal possível, embora seja muito difícil que tal aconteça até ao fim do ano!
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira "Masteroid": Uma pequena recuperação em curso...
- Masteroid Portfolio 20091009.png (94.11 KiB) Visualizado 1852 vezes
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Re: Re
Grande Cem,
Sim era isso mesmo.
O indicador de volatilidade que referes é o ATR?
Sempre tive dificuldade em entender os sinais gerados por este indicador, mas irei tentar explorar esse tipo de indicadores nos próximos tempos, assim como esse DMI.
Obrigado.
Abraço.
Cem pt Escreveu:Penso que na comparação entre o MACD e o RSI te querias referir à linha neutra de zero no MACD com a linha equatorial de 50 no RSI.
Cem
Sim era isso mesmo.
O indicador de volatilidade que referes é o ATR?
Sempre tive dificuldade em entender os sinais gerados por este indicador, mas irei tentar explorar esse tipo de indicadores nos próximos tempos, assim como esse DMI.
Obrigado.
Abraço.
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Re
Confirmada na abertura da sessão de hoje a operação ontem prevista ao final do dia de compra de 274 barris do Brent ao preço de 69,35 USD/Barrile sem comissões.
- Posições actuais do Petróleo Brent detidas em carteira (lá terei de arranjar um espaço de armazenamento bem jeitoso na garagem para guardar isto tudo :-) ):
Gráfico diário: +275 Barris (tendencial) + 131 Barris (oscilatório) = +406 Barris
Gráfico semanal: -13 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -22 Barris
Total = +384 Barris
Cem
- Posições actuais do Petróleo Brent detidas em carteira (lá terei de arranjar um espaço de armazenamento bem jeitoso na garagem para guardar isto tudo :-) ):
Gráfico diário: +275 Barris (tendencial) + 131 Barris (oscilatório) = +406 Barris
Gráfico semanal: -13 Barris (tendencial) + -9 Barris (oscilatório) = -22 Barris
Total = +384 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: De novo exposto às subidas cautelosas
- Brent Masteroid 2009 20091009.png (39.76 KiB) Visualizado 1953 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
- Amigo Nineteen:
Esclareço que não uso no meu arsenal de indicadores os que pertencem à classe das médias móveis.
Na realidade o MACD não é mais do que uma diferença entre duas médias móveis simples, convergindo ou divergindo entre si.
Por acaso dentro das médias móveis recordo-me que o MACD até é dos indicadores mais jeitosos mas as médias móveis têm o defeito de possuir muito "lag", disparando sinais de entrada ou saída com algum atraso em relação por exemplo aos indicadores de volatilidade.
Penso que na comparação entre o MACD e o RSI te querias referir à linha neutra de zero no MACD com a linha equatorial de 50 no RSI.
Quanto ao melhor de entre os dois indicadores talvez o RSI leve alguma vantagem em termos de fiabilidade(ex: sinal de tendência ascendente acima dos 50 pontos com período claramente acima das 20 sessões, nunca usar as habituais 14 sessões que se ajustam mais a osciladores).
Já agora aconselho-te a usar o RSI de 2ª geração que dá pelo nome de DMI (Dynamic Momentum Index) uma vez que este ajusta automaticamente o número de sessões internas ao comportamento adequado do mercado, usando mais sessões em mercados lateralizados e menos em arranques tendenciais. O RSI usa sempre o mesmo número de sessões, como por exemplo o RSI(14).
Espero ter ajudado.
Abraço.
Cem
-----xxxxx-----
No período destas últimas 2 semanas o programa neutralizou no Brent a exposição ao risco na componente tendencial de médio prazo e voltou no final da sessão de hoje a propor a retoma da tendência ascendente cautelosa, com o valor de +69% de exposição a um risco máximo.
De qualquer forma o Petróleo Brent estava nesta altura comprado na carteira “Masteroid” mas com uma posição reduzida a 110 barris, ou seja, restringida à compra que se verificava essencialmente na sua componente oscilatória de médio prazo.
O indicador emocional de curto prazo está relativamente optimista mas não suficientemente elevado para disparar sinais de quaisquer realizações de mais-valias, pelo menos por agora.
Face aos cálculos de reforço posicional do programa prevê-se que amanhã na abertura o Brent venha a passar de 110 para 384 barris comprados nesta carteira.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 9 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.810 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = -0,95%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 130 Barris (oscilatório) = +130 Barris
Gráfico semanal: -12 Barris (tendencial) + -8 Barris (oscilatório) = -20 Barris
Total: +110 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,25824
Gráfico semanal = 0,41972
Cotação de fecho = 69,40
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,25824 / (1,25824 + 0,41972) = 74,99%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,99% = 25,01%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +69%
= +1 x 74,99% x 69,00% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 1,25824 / 69,40 USD/Barril = +274,91 Barris = +275 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1 x 25,01% x 28,50% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 0,41972 / 69,40 USD/Barril = -12,63 Barris = -13 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 32,88% ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1 x 74,99% x 32,88% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 1,25824 / 69,40 USD/Barril = +131,00 Barris = +131 Barris
Posição actual: +130 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1 x 25,01% x 19,35% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 0,41972 / 69,40 USD/Barril = -8,58 Barris = -9 Barris
Posição actual: -8 Barris
- Operações previstas executar em 9 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 275 Barris tendenciais (= 275 – 0) ao preço de mercado + Compra de 1 Barril em swing (= 131 – 130) ao preço de mercado = Compra de 276 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 1 Barril tendencial (= -13 – (-12)) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= -9 – (-8)) ao preço de mercado = Venda de 2 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 274 Barris (+276 - 2) ao preço de mercado.
Cem
Esclareço que não uso no meu arsenal de indicadores os que pertencem à classe das médias móveis.
Na realidade o MACD não é mais do que uma diferença entre duas médias móveis simples, convergindo ou divergindo entre si.
Por acaso dentro das médias móveis recordo-me que o MACD até é dos indicadores mais jeitosos mas as médias móveis têm o defeito de possuir muito "lag", disparando sinais de entrada ou saída com algum atraso em relação por exemplo aos indicadores de volatilidade.
Penso que na comparação entre o MACD e o RSI te querias referir à linha neutra de zero no MACD com a linha equatorial de 50 no RSI.
Quanto ao melhor de entre os dois indicadores talvez o RSI leve alguma vantagem em termos de fiabilidade(ex: sinal de tendência ascendente acima dos 50 pontos com período claramente acima das 20 sessões, nunca usar as habituais 14 sessões que se ajustam mais a osciladores).
Já agora aconselho-te a usar o RSI de 2ª geração que dá pelo nome de DMI (Dynamic Momentum Index) uma vez que este ajusta automaticamente o número de sessões internas ao comportamento adequado do mercado, usando mais sessões em mercados lateralizados e menos em arranques tendenciais. O RSI usa sempre o mesmo número de sessões, como por exemplo o RSI(14).
Espero ter ajudado.
Abraço.
Cem
-----xxxxx-----
No período destas últimas 2 semanas o programa neutralizou no Brent a exposição ao risco na componente tendencial de médio prazo e voltou no final da sessão de hoje a propor a retoma da tendência ascendente cautelosa, com o valor de +69% de exposição a um risco máximo.
De qualquer forma o Petróleo Brent estava nesta altura comprado na carteira “Masteroid” mas com uma posição reduzida a 110 barris, ou seja, restringida à compra que se verificava essencialmente na sua componente oscilatória de médio prazo.
O indicador emocional de curto prazo está relativamente optimista mas não suficientemente elevado para disparar sinais de quaisquer realizações de mais-valias, pelo menos por agora.
Face aos cálculos de reforço posicional do programa prevê-se que amanhã na abertura o Brent venha a passar de 110 para 384 barris comprados nesta carteira.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 9 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.810 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = -0,95%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 130 Barris (oscilatório) = +130 Barris
Gráfico semanal: -12 Barris (tendencial) + -8 Barris (oscilatório) = -20 Barris
Total: +110 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,25824
Gráfico semanal = 0,41972
Cotação de fecho = 69,40
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,25824 / (1,25824 + 0,41972) = 74,99%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,99% = 25,01%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +69%
= +1 x 74,99% x 69,00% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 1,25824 / 69,40 USD/Barril = +274,91 Barris = +275 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1 x 25,01% x 28,50% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 0,41972 / 69,40 USD/Barril = -12,63 Barris = -13 Barris
Posição actual: -12 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 32,88% ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1 x 74,99% x 32,88% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 1,25824 / 69,40 USD/Barril = +131,00 Barris = +131 Barris
Posição actual: +130 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1 x 25,01% x 19,35% x 19.810 € x 1,4793 USD/€ x 0,41972 / 69,40 USD/Barril = -8,58 Barris = -9 Barris
Posição actual: -8 Barris
- Operações previstas executar em 9 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 275 Barris tendenciais (= 275 – 0) ao preço de mercado + Compra de 1 Barril em swing (= 131 – 130) ao preço de mercado = Compra de 276 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 1 Barril tendencial (= -13 – (-12)) ao preço de mercado + Venda de 1 Barril em swing (= -9 – (-8)) ao preço de mercado = Venda de 2 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 274 Barris (+276 - 2) ao preço de mercado.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Um novo fôlego de subidas à vista no Petróleo?!
- Brent Masteroid 2009 20091008.png (38.48 KiB) Visualizado 2006 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cem, aproveitando a deixa do N. no tópico "Trend Indicators vs Contrarian Indicators" (http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... =tendencia) em relação ao uso do MACD e no seguimento das minhas questões anteriores, qual a tua opinião / experiência no uso do MACD (para além de ser um lagging indicator) quer para tendências (MACDLine <0 ou >0), quer para as oscilações (MACD histogram >0 ou <0, entrando sempre de acordo com a tendência)?
Já agora pelo que me parece, julgo não haver diferenças muito evidentes entre o uso do RSI >0 ou <0 e o MACDLine >0 ou <0, considerando o mesmo período, correcto?
Já em relação ao stochastics, nunca consegui dar-me muito bem com ele...
Já agora pelo que me parece, julgo não haver diferenças muito evidentes entre o uso do RSI >0 ou <0 e o MACDLine >0 ou <0, considerando o mesmo período, correcto?
Já em relação ao stochastics, nunca consegui dar-me muito bem com ele...
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Cem, peço-te desculpa, era um aparte que não se destinava ao teu sistema em particular - que bem sei que não funciona assim. Era uma ideia que surgiu ouvindo os latidos do teu cachorro e que eu deveria ter colocado num tópico novo em vez de infligir no teu. Foi "um vype que se me deu", ideia de trading. E sim, obviamente as tuas ressalvas estão muito bem esgalhadas e são obviamente sempre ajuizadas, certeiras e conhecedoras e são excelentes avisos.
-
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Re
- Amiga Patinha:
Se bem percebi a tua questão, colocavas a hipótese de reforçar longos com uns stops apertados perto da zona de suporte da correcção que se registou logo no arranque desta semana, permitindo alavancar bem mais a posição comprada.
Pois, possível seria sempre, só que o sistema de trading teria de ser diferente do actual que, como sabes, não usa qualquer tipo de stop.
O grande problema que vejo nos stops é o do risco incontrolável numa situação muito simples: podes aparentemente alavancar muito a tua posição expondo-a a um risco muito superior, pode ter excelentes lucros durante o caminho... e um belo dia de pesadelo pode haver um "crash" que no "gap" entre o fecho e a abertura seguinte não consiga cobrir a alavancagem do dito cujo e aí não há qualquer stop que resista!
Falência imediata e dívida à corretora seria a consequência, a menos que feches sempre as posições no final de cada dia, só que isso em comissões e "slippage" seria desastroso e impensável para "position trading"!
A única solução defensiva para procurar esbater o risco que aponto, que aliás creio ter sido uma das soluções que na altura me foi sugerido por ti e muito bem, seria comprar opções Put, mas como sabes é preciso liquidez e que existam produtos de opções de strikes e maturidades para cada produto alavancado, o que na prática será como encontrar uma agulha num palheiro.
Beijinhos,
Cem
-----xxxxx-----
Após a grande aceleração da cotação havida na Portugal Telecom na sessão de hoje, aliás a única acção da carteira que ainda se encontrava em regime de tendência claramente ascendente, para amanhã o programa vem colocar alguma água na fervura e propõe-se fazer algumas mais-valias no caso da cotação visitar o preço por acção de 7,991 €.
Após os acertos da praxe, resultantes das regras de money management nas restantes componentes, em termos práticos o “Masteroid” propõe-se reduzir ou vender a sua componente oscilatória de médio prazo numa percentagem próxima dos 12%, o que no cômputo geral significa que a PTC deverá reduzir a sua quantidade actual comprada de 3.476 para 3.153 acções longas.
Em termos emocionais não é difícil perceber que a PTC entrou em período de “euforia” de curto prazo, altura favorável a largar algum lastro, e que a volatilidade continua favorável e a descer para quem se tem dedicado a comprar este papel.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 7 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 25.830 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +29,15%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.892 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.892 Acções
Gráfico semanal: +584 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +584 Acções
Total: +3.476 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,35694
Gráfico semanal = 0,74469
Cotação de fecho = 7,827
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,35694 / (2,35694 + 0,74469) = 75,99%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,99% = 24,01%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +100%
= +1 x (100% + 75,99%) / 2 x 100% x 25.830 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,827 €/Acção = +2.904 Acções
Posição actual: 2.892 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1 x 24,01% x 100% x 25.830 € x 0,74469 / 7,827 €/Acção = +590 Acções
Posição actual: +584 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição de venda de 11,74% ao preço limite de 7,991 €/Acção, com a quantidade =
= -1 x (100% + 75,99%) / 2 x 11,74% x 25.830 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,827 €/Acção = -341 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= -1 x 24,01% x 0,00% x 25.830 € x 0,74469 / 7,827 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 7 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 12 Acções tendenciais (= +2.904 – 2.892) ao preço limite de 7,991 €/Acção + Venda de 341 Acções em swing (= -341 – 0) ao preço limite de 7,991 €/Acção = Venda de 329 Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 6 Acções tendenciais (= +590 – 584) ao preço limite de 7,991 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 6 Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Resumo = Venda de 323 (= -329 + 6) Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Cem
Se bem percebi a tua questão, colocavas a hipótese de reforçar longos com uns stops apertados perto da zona de suporte da correcção que se registou logo no arranque desta semana, permitindo alavancar bem mais a posição comprada.
Pois, possível seria sempre, só que o sistema de trading teria de ser diferente do actual que, como sabes, não usa qualquer tipo de stop.
O grande problema que vejo nos stops é o do risco incontrolável numa situação muito simples: podes aparentemente alavancar muito a tua posição expondo-a a um risco muito superior, pode ter excelentes lucros durante o caminho... e um belo dia de pesadelo pode haver um "crash" que no "gap" entre o fecho e a abertura seguinte não consiga cobrir a alavancagem do dito cujo e aí não há qualquer stop que resista!
Falência imediata e dívida à corretora seria a consequência, a menos que feches sempre as posições no final de cada dia, só que isso em comissões e "slippage" seria desastroso e impensável para "position trading"!
A única solução defensiva para procurar esbater o risco que aponto, que aliás creio ter sido uma das soluções que na altura me foi sugerido por ti e muito bem, seria comprar opções Put, mas como sabes é preciso liquidez e que existam produtos de opções de strikes e maturidades para cada produto alavancado, o que na prática será como encontrar uma agulha num palheiro.
Beijinhos,
Cem
-----xxxxx-----
Após a grande aceleração da cotação havida na Portugal Telecom na sessão de hoje, aliás a única acção da carteira que ainda se encontrava em regime de tendência claramente ascendente, para amanhã o programa vem colocar alguma água na fervura e propõe-se fazer algumas mais-valias no caso da cotação visitar o preço por acção de 7,991 €.
Após os acertos da praxe, resultantes das regras de money management nas restantes componentes, em termos práticos o “Masteroid” propõe-se reduzir ou vender a sua componente oscilatória de médio prazo numa percentagem próxima dos 12%, o que no cômputo geral significa que a PTC deverá reduzir a sua quantidade actual comprada de 3.476 para 3.153 acções longas.
Em termos emocionais não é difícil perceber que a PTC entrou em período de “euforia” de curto prazo, altura favorável a largar algum lastro, e que a volatilidade continua favorável e a descer para quem se tem dedicado a comprar este papel.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 7 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 25.830 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +29,15%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.892 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +2.892 Acções
Gráfico semanal: +584 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +584 Acções
Total: +3.476 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,35694
Gráfico semanal = 0,74469
Cotação de fecho = 7,827
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,35694 / (2,35694 + 0,74469) = 75,99%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,99% = 24,01%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +100%
= +1 x (100% + 75,99%) / 2 x 100% x 25.830 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,827 €/Acção = +2.904 Acções
Posição actual: 2.892 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1 x 24,01% x 100% x 25.830 € x 0,74469 / 7,827 €/Acção = +590 Acções
Posição actual: +584 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição de venda de 11,74% ao preço limite de 7,991 €/Acção, com a quantidade =
= -1 x (100% + 75,99%) / 2 x 11,74% x 25.830 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,827 €/Acção = -341 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= -1 x 24,01% x 0,00% x 25.830 € x 0,74469 / 7,827 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 7 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 12 Acções tendenciais (= +2.904 – 2.892) ao preço limite de 7,991 €/Acção + Venda de 341 Acções em swing (= -341 – 0) ao preço limite de 7,991 €/Acção = Venda de 329 Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 6 Acções tendenciais (= +590 – 584) ao preço limite de 7,991 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 6 Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Resumo = Venda de 323 (= -329 + 6) Acções ao preço limite de 7,991 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Apraentemente parece um rocket apontado aos céus, mas tem lá em cima perto dos 8 € o "Masteroid" com uma pequena paulada à espera!
- PTC Masteroid 2009 20091006.png (39.25 KiB) Visualizado 2158 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Voltando à performance da carteira há a referir que o 3º maior drawdown do ano continua activo e a fazer alguns estragos, veremos se brevemente os mercados voltam ao seu canal natural das subidas de médio prazo, como se espera, ou se a correcção continuará de forma mais violenta e nessa altura certamente que o programa terá de rever a breve prazo e seriamente eventuais inversões posicionais…
"
Não será este um bom ponto para se iniciar um trade longo com um stop relativamente próximo? reúne várias características: tendência positiva, aproveitando uma retracção da tendência dominante? Mesmo que o mercado inicie uma fase lateral, o ponto de entrada pode não ser muito distante do que será a base dessa lateralização (mas isto é adivinhação pura, claro)
-
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Cont.
Conforme previsto a operação de compra de 1 DAX para reforçar a carteira foi executada nesta manhã ao preço de 5.467,5 €/CFD com comissão nula.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +5 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +5 CFD
Segue em baixo o gráfico do DAX actualizado, desta vez sem os indicadores habituais para se visualizar melhor a evolução das cotações.
Cem
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +5 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +5 CFD
Segue em baixo o gráfico do DAX actualizado, desta vez sem os indicadores habituais para se visualizar melhor a evolução das cotações.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Compra de reforço oscilatória próxima dos mínimos do actual swing de baixa?
- DAX Masteroid 2009 20091005.png (28.37 KiB) Visualizado 1327 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Esta semana a carteira “Masteroid” volta de novo a levar pancada.
A conclusão de mais uma pequena degradação no valor da rentabilidade por si só não admira face à severa correcção a que os mercados têm estado sujeitos.
De que formas tem estado o conjunto a defender-se face a esta tempestade? À falta de guarda-chuvas e de uma previsão segura de já ter chegado o período de chuvadas permanentes, a carteira vestiu apenas uma pequena gabardina: diminuiu durante a semana de forma drástica as posições com algum significado que tinha comprado na Sonae e no EuroDollar.
É certo que na próxima 2ª feira o programa espera reforçar um pouco a posição comprada no DAX, se as correcções continuarem, aguardando algumas boas abertas, mas há que recordar que a posição longa actual no DAX já é inferior à dos bons tempos do “full uptrend”. O lema agora é “cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém”.
Presentemente a única posição optimista mantida pelo “Masteroid” resume-se exclusivamente à Portugal Telecom.
Voltando à performance da carteira há a referir que o 3º maior drawdown do ano continua activo e a fazer alguns estragos, veremos se brevemente os mercados voltam ao seu canal natural das subidas de médio prazo, como se espera, ou se a correcção continuará de forma mais violenta e nessa altura certamente que o programa terá de rever a breve prazo e seriamente eventuais inversões posicionais…
No geral a degradação dos parâmetros de rentabilidade, lucros e riscos são claros e podem ser evidenciados nos valores expressos no gráfico de evolução da curva do capital abaixo apresentado.
Cem
A conclusão de mais uma pequena degradação no valor da rentabilidade por si só não admira face à severa correcção a que os mercados têm estado sujeitos.
De que formas tem estado o conjunto a defender-se face a esta tempestade? À falta de guarda-chuvas e de uma previsão segura de já ter chegado o período de chuvadas permanentes, a carteira vestiu apenas uma pequena gabardina: diminuiu durante a semana de forma drástica as posições com algum significado que tinha comprado na Sonae e no EuroDollar.
É certo que na próxima 2ª feira o programa espera reforçar um pouco a posição comprada no DAX, se as correcções continuarem, aguardando algumas boas abertas, mas há que recordar que a posição longa actual no DAX já é inferior à dos bons tempos do “full uptrend”. O lema agora é “cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém”.
Presentemente a única posição optimista mantida pelo “Masteroid” resume-se exclusivamente à Portugal Telecom.
Voltando à performance da carteira há a referir que o 3º maior drawdown do ano continua activo e a fazer alguns estragos, veremos se brevemente os mercados voltam ao seu canal natural das subidas de médio prazo, como se espera, ou se a correcção continuará de forma mais violenta e nessa altura certamente que o programa terá de rever a breve prazo e seriamente eventuais inversões posicionais…
No geral a degradação dos parâmetros de rentabilidade, lucros e riscos são claros e podem ser evidenciados nos valores expressos no gráfico de evolução da curva do capital abaixo apresentado.
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira "Masteroid": hora para se proteger do mau tempo...
- Masteroid Portfolio 20091002.png (93.68 KiB) Visualizado 1394 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Amigo Mek:
DE facto foste buscar um bom exemplo mas no caso da SON e PTC sempre disse que não poderia ultrapassar a alavancagem normal da unidade na compra de acções para simular exactamente o que faz toda a gente que compra acções sem alavancagens.
Infelizmente os 2 melhores papéis da carteira são exactamente aqueles em que eu assumi não fazer alavancagens, caso contrário a carteira estaria bem melhor e provavelmente com uma rentabilidade a rondar os 25% a 30%. Paciência!
Quanto à vontade de alavancar e "marimbar" para as regras de alavancagem do sistema de money management, de facto essa vontade aparecia mais no primeiro ano em que passei a usar o conjunto de trading de forma mecânica e disciplinada. Só que depois de passado esse primeiro ano de "caloiro" passei a ficar imune a quaisquer tentações, daí para cá sou cego, surdo e mudo a tentações de feelings pessoais e sigo apenas e exclusivamente os sinais do bicho!
No cômputo geral não me tenho dado mal com esta estratégia de seguir apenas os sinais dos sistemas que tenho usado nos mercados.
Abraço.
-----xxxxx-----
O “Masteroid” volta de novo a dar sinal de si, neste caso procurando reforçar compras no DAX a partir da próxima 2ª feira e caso continue o clima de “pânico” de curto prazo que nesta altura atravessa os mercados em geral.
Com efeito o indicador “contrarian” de carácter oscilatório de médio prazo deu um pequeno sinal de compra de 1 contrato CFD, aproveitando correcções do índice com algum significado para ir reforçando do lado longo do mercado.
Caso esta operação seja executada, ao preço limite de 5467,5 €, a posição no DAX será reforçada de 4 para 5 contratos CFD comprados.
As tendências de médio e longo prazos continuam entretanto moderadamente ascendentes no DAX.
A volatilidade quase estabilizou no decorrer do último mês.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 5 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 22.601 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +13,01%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +4 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,23661
Gráfico semanal = 0,71481
Cotação de fecho = 5.468
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,23661 / (2,23661 + 0,71481) = 75,78%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,78% = 24,22%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +49,50%
= +1 x (100% + 75,78%) / 2 x 49,50% x 22.601 € x 2,23661 / 5468 €/CFD = +4,02 CFD = +4 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: +18,00%
= +1 x 24,22% x 18,00% x 22.601 € x 0,71481 / 5468 €/CFD = +0,13 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 12,10% ao preço limite de 5467,5 € / CFD, ficando com as seguintes quantidades =
= +1 x (100% + 75,78%) / 2 x 12,10% x 22.601 € x 2,23661 / 5468 €/CFD = +0,98 CFD = +1 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 12,37% do capital vendido, com a quantidade de =
= -1 x 24,22% x 12,37% x 22.601 € x 0,71481 / 5468 €/CFD = -0,09 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para a sessão de 5 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +4 – 4) + Compra de 1 CFD em swing (= +1 – 0) ao preço limite de 5467,5 €/CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5467,5 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra prevista de 1 CFD ao preço limite de 5467,5 €/CFD.
Cem
DE facto foste buscar um bom exemplo mas no caso da SON e PTC sempre disse que não poderia ultrapassar a alavancagem normal da unidade na compra de acções para simular exactamente o que faz toda a gente que compra acções sem alavancagens.
Infelizmente os 2 melhores papéis da carteira são exactamente aqueles em que eu assumi não fazer alavancagens, caso contrário a carteira estaria bem melhor e provavelmente com uma rentabilidade a rondar os 25% a 30%. Paciência!
Quanto à vontade de alavancar e "marimbar" para as regras de alavancagem do sistema de money management, de facto essa vontade aparecia mais no primeiro ano em que passei a usar o conjunto de trading de forma mecânica e disciplinada. Só que depois de passado esse primeiro ano de "caloiro" passei a ficar imune a quaisquer tentações, daí para cá sou cego, surdo e mudo a tentações de feelings pessoais e sigo apenas e exclusivamente os sinais do bicho!
No cômputo geral não me tenho dado mal com esta estratégia de seguir apenas os sinais dos sistemas que tenho usado nos mercados.
Abraço.
-----xxxxx-----
O “Masteroid” volta de novo a dar sinal de si, neste caso procurando reforçar compras no DAX a partir da próxima 2ª feira e caso continue o clima de “pânico” de curto prazo que nesta altura atravessa os mercados em geral.
Com efeito o indicador “contrarian” de carácter oscilatório de médio prazo deu um pequeno sinal de compra de 1 contrato CFD, aproveitando correcções do índice com algum significado para ir reforçando do lado longo do mercado.
Caso esta operação seja executada, ao preço limite de 5467,5 €, a posição no DAX será reforçada de 4 para 5 contratos CFD comprados.
As tendências de médio e longo prazos continuam entretanto moderadamente ascendentes no DAX.
A volatilidade quase estabilizou no decorrer do último mês.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 5 de Outubro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 22.601 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +13,01%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +4 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,23661
Gráfico semanal = 0,71481
Cotação de fecho = 5.468
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,23661 / (2,23661 + 0,71481) = 75,78%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,78% = 24,22%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +49,50%
= +1 x (100% + 75,78%) / 2 x 49,50% x 22.601 € x 2,23661 / 5468 €/CFD = +4,02 CFD = +4 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: +18,00%
= +1 x 24,22% x 18,00% x 22.601 € x 0,71481 / 5468 €/CFD = +0,13 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 12,10% ao preço limite de 5467,5 € / CFD, ficando com as seguintes quantidades =
= +1 x (100% + 75,78%) / 2 x 12,10% x 22.601 € x 2,23661 / 5468 €/CFD = +0,98 CFD = +1 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 12,37% do capital vendido, com a quantidade de =
= -1 x 24,22% x 12,37% x 22.601 € x 0,71481 / 5468 €/CFD = -0,09 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para a sessão de 5 de Outubro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +4 – 4) + Compra de 1 CFD em swing (= +1 – 0) ao preço limite de 5467,5 €/CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5467,5 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra prevista de 1 CFD ao preço limite de 5467,5 €/CFD.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Aproveitando o pânico de curto prazo para tentar reforçar posições compradas na próxima sessão...
- DAX Masteroid 2009 20091002.png (37.71 KiB) Visualizado 1455 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Hehehe...não gosto de fazer concessões, mas como é para ti, vou pensar em ficar então com uma percentagem substancialmente superior a esses 50,1% . Mas isso só prova que eu acredito na sociedade !
Eu tenho observado atentamente o teu "Masteroid" , tal como outros que já tens publicado ( na minha boa maneira Portuguesa, se alguem descobrir uma maneira de ganhar dinheiro sem se chatear muito - em termos de pressão, gestão de risco e toda a emotividade que isto às vezes gera , embora não queiramos - então, eu quero saber como se faz !!) e , independentemente de não estar a atingir a rentabilidade que dele esperavas, a verdade é que , tem resultados positivos .
Por outro lado, estamos com 7 meses de uma subida incrivel e se formos a ver , embora tenhas "apanhado" a Sonae, por ex, quase no fundo e ela tenha dobrado de valor , a reduzida alavancagem ou o Money Management practicado não deixou a Carteira atingir outros valores que uma metodologia mais "tradicional" , se calhar, não deixaria escapar .
Isto leva-me à questão de outro dia , e perguntar-te se por vezes não te dá vontade de "passar por cima " do que o Masteroid "diz" e fazer aquilo que o teu "coração de Investidor" manda e ,vender/reduzir isto que "desce demais " ou comprar/reforçar aquilo que não pára de subir .
Um abraço ,
The Mechanic
.
Eu tenho observado atentamente o teu "Masteroid" , tal como outros que já tens publicado ( na minha boa maneira Portuguesa, se alguem descobrir uma maneira de ganhar dinheiro sem se chatear muito - em termos de pressão, gestão de risco e toda a emotividade que isto às vezes gera , embora não queiramos - então, eu quero saber como se faz !!) e , independentemente de não estar a atingir a rentabilidade que dele esperavas, a verdade é que , tem resultados positivos .
Por outro lado, estamos com 7 meses de uma subida incrivel e se formos a ver , embora tenhas "apanhado" a Sonae, por ex, quase no fundo e ela tenha dobrado de valor , a reduzida alavancagem ou o Money Management practicado não deixou a Carteira atingir outros valores que uma metodologia mais "tradicional" , se calhar, não deixaria escapar .
Isto leva-me à questão de outro dia , e perguntar-te se por vezes não te dá vontade de "passar por cima " do que o Masteroid "diz" e fazer aquilo que o teu "coração de Investidor" manda e ,vender/reduzir isto que "desce demais " ou comprar/reforçar aquilo que não pára de subir .
Um abraço ,
The Mechanic
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" Os que hesitam , são atropelados pela retaguarda" - Stendhal
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
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Re
- Amigo Saver:
Thanks pelos esclarecimentos, assim a informação fica mais correcta em relação à que dei anteriormente.
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
- Amigo Mek / Caro Sócio:
Muito obrigado pela atitude sempre prestável em ajudar os amigos.
Fiquei muito sensibilizado pela ajuda e solidariedade demonstradas.
Quanto à tua participação na futura sociedade ainda teremos de falar, mas com o teu estatuto estrelar gostaria que fosse superior aos 50,01%, que tal uma remuneração fixa tipo ordenado e outra, como fazem no futebol, em função dos objectivos, tipo distribuição dos lucros mais um prémio de fidelidade no fim do ano? Ainda vou pensar nisso!
Em relação ao “Masteroid”, de facto que raio de nome mas já nem sei porque lhe dei este “nick” tão pomposo, há que fazer uma séria reflexão ao fim de quase 1 ano de trading real.
Não é que os sinais de entrada e saída estejam incorrectos mas a razão mais evidente para a baixa rentabilidade evidenciada até agora quase de certeza que é claramente espelhada pela baixa alavancagem imprimida à generalidade dos activos da carteira.
Quando existe uma previsão de um “drawdown” inferior a 30% ao longo de um período previsto de 20 anos de trading isso revela apenas uma atitude muito defensiva e uma evidente aversão ao risco.
Se aumentasse por suposto esse “drawdown” para o dobro também a alavancagem, e consequentemente a rentabilidade, poderia expor o dobro das quantidades em cada papel em relação aos parâmetros actuais. A rentabilidade subiria 2 vezes mas o aspecto da curva de capital seria mais parecido com uma verdadeira montanha russa de subidas de cortar a respiração e descidas vertiginosas impróprias para cardíacos.
Mas esse será o caminho: se estes valores se confirmarem no final do ano o mais certo será usar um coeficiente K de acerto ou de multiplicação da alavancagem que permita acelerar no futuro o potencial de rentabilidade do conjunto à custa do aumento do risco, fixando um valor de risco máximo adequado para o “drawdown” a longo prazo.
O que quero dizer com isto? Muito simples: supõe que no final deste ano de 2009 tenho uma previsão de drawdown máximo ao longo de 20 anos de trading de 30%.
Este valor é de facto muito conservador, como estou a tratar de uma carteira similar a um “hedge fund” terei de assumir que pretendo limitar ou aumentar o risco da carteira a um nível próximo dos 45%, por exemplo, um valor razoável embora vá dar alguns calafrios futuros.
Isso significa que a partir dessa altura poderia usar um coeficiente K de acerto das quantidades que aumentaria a exposição em todos os activos na ordem de K = 45/30 = 1,50. Ou seja, expor-me-ia a um aumento geral a rondar os 50% nas quantidades compradas ou vendidas em relação às quantidades que uso presentemente. Parece ser fácil a solução!
Apesar de tudo e independentemente da solução de recurso atrás proposta a rentabilidade actual está longe dos valores que atingi em testes.
Para ser sincero acho que este conjunto, com os parâmetros de alavancagem actuais, tinha a “obrigação” de estar nesta altura com valores de rentabilidade a rondar os 25% a 30%, mas infelizmente não é nada disso o que se está a passar.
O mais natural é continuar com esta experiência por mais um anito para tirar a prova dos noves. Se 2010 confirmar as expectativas continuarei a usar o “Masteroid” daí em diante, se continuar a decepcionar fazemos a sociedade e vendemos o bicho aos papalvos que quiserem comprar esta patranha, que tal?!
Abraço amigo,
Cem
P.S: Prepara a escritura e os estatutos da sociedade, sempre vamos ganhando algum tempo!
Thanks pelos esclarecimentos, assim a informação fica mais correcta em relação à que dei anteriormente.
Abraço,
Cem
-----xxxxx-----
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Muito obrigado pela atitude sempre prestável em ajudar os amigos.
Fiquei muito sensibilizado pela ajuda e solidariedade demonstradas.
Quanto à tua participação na futura sociedade ainda teremos de falar, mas com o teu estatuto estrelar gostaria que fosse superior aos 50,01%, que tal uma remuneração fixa tipo ordenado e outra, como fazem no futebol, em função dos objectivos, tipo distribuição dos lucros mais um prémio de fidelidade no fim do ano? Ainda vou pensar nisso!
Em relação ao “Masteroid”, de facto que raio de nome mas já nem sei porque lhe dei este “nick” tão pomposo, há que fazer uma séria reflexão ao fim de quase 1 ano de trading real.
Não é que os sinais de entrada e saída estejam incorrectos mas a razão mais evidente para a baixa rentabilidade evidenciada até agora quase de certeza que é claramente espelhada pela baixa alavancagem imprimida à generalidade dos activos da carteira.
Quando existe uma previsão de um “drawdown” inferior a 30% ao longo de um período previsto de 20 anos de trading isso revela apenas uma atitude muito defensiva e uma evidente aversão ao risco.
Se aumentasse por suposto esse “drawdown” para o dobro também a alavancagem, e consequentemente a rentabilidade, poderia expor o dobro das quantidades em cada papel em relação aos parâmetros actuais. A rentabilidade subiria 2 vezes mas o aspecto da curva de capital seria mais parecido com uma verdadeira montanha russa de subidas de cortar a respiração e descidas vertiginosas impróprias para cardíacos.
Mas esse será o caminho: se estes valores se confirmarem no final do ano o mais certo será usar um coeficiente K de acerto ou de multiplicação da alavancagem que permita acelerar no futuro o potencial de rentabilidade do conjunto à custa do aumento do risco, fixando um valor de risco máximo adequado para o “drawdown” a longo prazo.
O que quero dizer com isto? Muito simples: supõe que no final deste ano de 2009 tenho uma previsão de drawdown máximo ao longo de 20 anos de trading de 30%.
Este valor é de facto muito conservador, como estou a tratar de uma carteira similar a um “hedge fund” terei de assumir que pretendo limitar ou aumentar o risco da carteira a um nível próximo dos 45%, por exemplo, um valor razoável embora vá dar alguns calafrios futuros.
Isso significa que a partir dessa altura poderia usar um coeficiente K de acerto das quantidades que aumentaria a exposição em todos os activos na ordem de K = 45/30 = 1,50. Ou seja, expor-me-ia a um aumento geral a rondar os 50% nas quantidades compradas ou vendidas em relação às quantidades que uso presentemente. Parece ser fácil a solução!
Apesar de tudo e independentemente da solução de recurso atrás proposta a rentabilidade actual está longe dos valores que atingi em testes.
Para ser sincero acho que este conjunto, com os parâmetros de alavancagem actuais, tinha a “obrigação” de estar nesta altura com valores de rentabilidade a rondar os 25% a 30%, mas infelizmente não é nada disso o que se está a passar.
O mais natural é continuar com esta experiência por mais um anito para tirar a prova dos noves. Se 2010 confirmar as expectativas continuarei a usar o “Masteroid” daí em diante, se continuar a decepcionar fazemos a sociedade e vendemos o bicho aos papalvos que quiserem comprar esta patranha, que tal?!
Abraço amigo,
Cem
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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já agora deixa fazer uma rectificaçao Cem...
o Warren Buffett ta' um pouco longe dos 34% que falas... ao longo dos ultimos 40 anos, ele teve uma media anualizada de 22-23%/ano.
Num prazo menor e como tu deves saber, tens o Seykota, ja´ reformado e os ainda no activo Bill Dunn e John W Henry.
O Bill Dunn se nao me engano tem 1 track record de 25-26% ao ano nos ultimos 30 anos, enquanto o John Henry sendo ele mais "recente", penso que existem resultados auditados desde meados dos anos 80, tem algo como 32-33% nos ultimos 22 anos.
E que o Sr. Soros e' o 30º mais rico do mundo
o Warren Buffett ta' um pouco longe dos 34% que falas... ao longo dos ultimos 40 anos, ele teve uma media anualizada de 22-23%/ano.
Num prazo menor e como tu deves saber, tens o Seykota, ja´ reformado e os ainda no activo Bill Dunn e John W Henry.
O Bill Dunn se nao me engano tem 1 track record de 25-26% ao ano nos ultimos 30 anos, enquanto o John Henry sendo ele mais "recente", penso que existem resultados auditados desde meados dos anos 80, tem algo como 32-33% nos ultimos 22 anos.
E que o Sr. Soros e' o 30º mais rico do mundo
BLOG: www.mybullmarket.org As mesmas análises, os mesmos gráficos, um novo design... O que era bom, acabou de ficar melhor
Twitter: http://twitter.com/salvadorveiga
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Boas, Cem ...
Com quase um ano passado sobre o inicio deste "Masteroid" ( porquê este nome ?) , que conclusões tiras ? Isto é, embora se possa ver pelos positivos resultados gerados , achas que correspondeu às tuas expectativas ? Sempre achaste o tal "Graal" que falavas no inicio do tópico ?
...Porque se sim, a gente monta já uma empresa pra vender isto !! A minha participação nesse empreendimento conjunto será com base nestes mesmos pressupostos de tu continuares a trabalhar e produzires excelentes conteudos e eu ir lá à empresa volta e meia dizer-te " ...então !? como tá a correr ? posso levantar o cheque da minha parte ? optimo. Vá...continua !!!" , que eu não gosto de interferir no trabalho das pessoas ...andar pr`ali a estorvar . Sou uma especie de ...sócio-fantasma , tás a ver ?!
Pensa nisso e dá-me uma resposta em breve .
...ah, e deixo-te entrar com o Capital todo e só fico com 50,1% das acções .
Um abraço ,
The Mechanic
Com quase um ano passado sobre o inicio deste "Masteroid" ( porquê este nome ?) , que conclusões tiras ? Isto é, embora se possa ver pelos positivos resultados gerados , achas que correspondeu às tuas expectativas ? Sempre achaste o tal "Graal" que falavas no inicio do tópico ?
...Porque se sim, a gente monta já uma empresa pra vender isto !! A minha participação nesse empreendimento conjunto será com base nestes mesmos pressupostos de tu continuares a trabalhar e produzires excelentes conteudos e eu ir lá à empresa volta e meia dizer-te " ...então !? como tá a correr ? posso levantar o cheque da minha parte ? optimo. Vá...continua !!!" , que eu não gosto de interferir no trabalho das pessoas ...andar pr`ali a estorvar . Sou uma especie de ...sócio-fantasma , tás a ver ?!
Pensa nisso e dá-me uma resposta em breve .
...ah, e deixo-te entrar com o Capital todo e só fico com 50,1% das acções .
Um abraço ,
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"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles
http://theflyingmechanic.blogspot.com/
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Cont.
A ordem de venda na SON foi efectuada na abertura de hoje ao preço de 0,941 €/Acção, com uma comissão global acrescida de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +7.489 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +7.489 Acções
Gráfico semanal: +3.578 Acções (tendencial) + -2.392 Acções (oscilatório) = +1.186 Acções
Total: +8.675 Acções
Cem
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Gráfico diário: +7.489 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +7.489 Acções
Gráfico semanal: +3.578 Acções (tendencial) + -2.392 Acções (oscilatório) = +1.186 Acções
Total: +8.675 Acções
Cem
- Anexos
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- Sonae Diário: Confirmação do alívio venda, para compensar a anterior demasiada exposição a posições compradas
- SON Masteroid 2009 20091001.png (37.8 KiB) Visualizado 1629 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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