"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Zeb_PT]

Aprovieto este tópico para uma pergunta, alguem sabe se há uma função para ir buscar o fecho de outro ISIN?

Existe um Indicador "Compared security (on price)" que coloca no mesmo ecrã 2 ISINs, eu gostaria de fazer a subtracção de dois ISINs mas para isso precisava de uma função q me premitisse ir buscar por exemplo, o fecho de uma determinada acção.

Obrigado

[yabadabadoo]

É isso mesmo. A única coisa que estava a dizer é que nesse caso não precisas da verde grossa para nada já que podes olhar para a posição actual do teu stop e ao mesmo tempo para a linha tracejada; se a tracejada estiver por cima do stop , sobes o stop, senão não tocas no stop. Como a verde grossa nunca está abaixo da tracejada, não serve basicamente para nada
De qualquer modo este último código faz exactamente isso.

[salvadorveiga]

nao.. olha po tracejado... o tracejado e' o verdadeiro Cotação - ATR ... obviamente que ha zonas em q coincidem que e' qnd o ATR normal vai subindo e faz um "maximo" ... a linha grossa e' o stop que n "desce"... o tracejado e' o ATR normal

Ok, entraste e colocaste o stop sobre a linha tracejada. E a seguir moves o stop seguindo qual linha ? A tracejada não pode ser, porque por vezes desce e tu não queres baixar o stop. Portanto segues
a linha verde. Mas isso também esta errado pela mesma razão que não colocas o stop nessa linha quando entras. Resumindo : quando entras colocas correctamente o stop na tracejada, mas depois nenhuma das linhas te indique qual o proximo valor do stop.
Estou baralhado não estou ?

nao... stop na tracejada... assim q voltarem a coincidir os 2 e' seguir a verde continua... isto porque a verde grossa so' sobe se o tracejado fizer novo maximo

dame perfeitamente...

Sim é isso.
1)Colocação inicial do stop pela tracejada.
2) Depois da tracejada encontrar a verde grossa, seguir pela verde grossa.

Mas depois da colocação do stop inicial e enquanto a linha tracejada não encontra a verde grossa, como sabes o proximo valor do stop ?

o stop e' mantido... so o mudamos quando o stop coorre do mesmo lado q nos... obviamente q num trade n vou estar dia a dia a polo a 3 de distancia de volatilidade senao smp q a cotaçao desce tinha q descer tmb o stop...

ora se eu começar pela tracejada, se ela subir, foi de encontro a' verde grossa, se descer, n faço nada...

vou experimentar esse

[yabadabadoo]

Experimenta este :

Tem mais uma variavel a criar chamada data e representa, no formato yyyymmdd a data em que inicias a transaccao. O tipo é integer.
Para default eu usei 20090501 (1 de Maio de 2009).
Agora basta seguir sempre a mesma linha desde essa data.


if BarIndex = 0 then
oldL= 999999
oldH = 0
endif

if Date >= data then

longAtr = Close - nTimes*AverageTrueRange[nPeriods](close)
shortAtr = Close + nTimes*AverageTrueRange[nPeriods](close)

if ( shortAtr[0] < shortAtr[1]) and (shortAtr < oldL) then
shortStop = shortAtr[0]
oldL = shortStop
endif

if ( longAtr[0] > longAtr[1]) and (longAtr > oldH) then
longStop = longAtr[0]
oldH = longStop
endif

if shortStop < High then
oldL = shortAtr[0]
endif

if longStop > Low then
oldH = longAtr[0]
endif

if Date = data then
oldH = longAtr[0]
oldL = shortAtr[0]
longStop = oldH
shortStop = oldL
endif

else
longStop = undefined
shortStop = undefined
endif


return longStop, shortStop

[yabadabadoo]

nao.. olha po tracejado... o tracejado e' o verdadeiro Cotação - ATR ... obviamente que ha zonas em q coincidem que e' qnd o ATR normal vai subindo e faz um "maximo" ... a linha grossa e' o stop que n "desce"... o tracejado e' o ATR normal

Ok, entraste e colocaste o stop sobre a linha tracejada. E a seguir moves o stop seguindo qual linha ? A tracejada não pode ser, porque por vezes desce e tu não queres baixar o stop. Portanto segues
a linha verde. Mas isso também esta errado pela mesma razão que não colocas o stop nessa linha quando entras. Resumindo : quando entras colocas correctamente o stop na tracejada, mas depois nenhuma das linhas te indique qual o proximo valor do stop.
Estou baralhado não estou ?

nao... stop na tracejada... assim q voltarem a coincidir os 2 e' seguir a verde continua... isto porque a verde grossa so' sobe se o tracejado fizer novo maximo

dame perfeitamente...

Sim é isso.
1)Colocação inicial do stop pela tracejada.
2) Depois da tracejada encontrar a verde grossa, seguir pela verde grossa.

Mas depois da colocação do stop inicial e enquanto a linha tracejada não encontra a verde grossa, como sabes o proximo valor do stop ?

[salvadorveiga]

nao.. olha po tracejado... o tracejado e' o verdadeiro Cotação - ATR ... obviamente que ha zonas em q coincidem que e' qnd o ATR normal vai subindo e faz um "maximo" ... a linha grossa e' o stop que n "desce"... o tracejado e' o ATR normal

Ok, entraste e colocaste o stop sobre a linha tracejada. E a seguir moves o stop seguindo qual linha ? A tracejada não pode ser, porque por vezes desce e tu não queres baixar o stop. Portanto segues
a linha verde. Mas isso também esta errado pela mesma razão que não colocas o stop nessa linha quando entras. Resumindo : quando entras colocas correctamente o stop na tracejada, mas depois nenhuma das linhas te indique qual o proximo valor do stop.
Estou baralhado não estou ?

nao... stop na tracejada... assim q voltarem a coincidir os 2 e' seguir a verde continua... isto porque a verde grossa so' sobe se o tracejado fizer novo maximo

dame perfeitamente...

[yabadabadoo]

nao.. olha po tracejado... o tracejado e' o verdadeiro Cotação - ATR ... obviamente que ha zonas em q coincidem que e' qnd o ATR normal vai subindo e faz um "maximo" ... a linha grossa e' o stop que n "desce"... o tracejado e' o ATR normal

Ok, entraste e colocaste o stop sobre a linha tracejada. E a seguir moves o stop seguindo qual linha ? A tracejada não pode ser, porque por vezes desce e tu não queres baixar o stop. Portanto segues
a linha verde. Mas isso também esta errado pela mesma razão que não colocas o stop nessa linha quando entras. Resumindo : quando entras colocas correctamente o stop na tracejada, mas depois nenhuma das linhas te indique qual o proximo valor do stop.
Estou baralhado não estou ?

[salvadorveiga]

nao.. olha po tracejado... o tracejado e' o verdadeiro Cotação - ATR ... obviamente que ha zonas em q coincidem que e' qnd o ATR normal vai subindo e faz um "maximo" ... a linha grossa e' o stop que n "desce"... o tracejado e' o ATR normal

[yabadabadoo]

Já agora, pensas eventualmente usar isto como critério de entrada, ou vais usar outro(s) indicadores para entrar
servindo este para colocar o stop inicial e depois fazer o trailing ?
É que nesta hipótese a coisa nao me parece que funcione muito bem

simplesmente para stop de volatilidade, vou tentar obrigado

Pois, mas para stop de volatilidade, do modo como está não sei se funciona.
Repara, se fizeres uma entrada longa, queres colocar o teu stop digamos a 3 ATRs do fecho anterior. Mas o indicador não te dá necessáriamente esse valor, já que se está a forçar que ele nunca desça. Só são 3 ATRs se a tua entrada coincidir com o candle seguinte ao cruzamento do indicador com o preço.
Resumindo, quando entras longo o valor do indicador pode mostrar um valor muito inferior a 3 ATRs. A mesma logica aplica-se quando shortas.

dai eu ter os 2... tenho esse o q n desce e o outro q desce...

Isto pq posso entrar num trade a meio da tendencia imagina... agora o meu setupd e isso funciona bem com o ATR.

obrigado pelas formulas

Continua a não funcionar, mesmo assim. O problema é exactamente esse que dizes de entrar a meio da tendencia. Mesmo que uses o outro indicador para colocar inicialmente o stop, o trailing,dado por este, continua errado. Enfim, se calhar estou baralhado, o melhor é testares bem.

[salvadorveiga]

saiu assim

http://rt0.c.prorealtime.com/ProRealTim ... 7480840172

[salvadorveiga]

Já agora, pensas eventualmente usar isto como critério de entrada, ou vais usar outro(s) indicadores para entrar
servindo este para colocar o stop inicial e depois fazer o trailing ?
É que nesta hipótese a coisa nao me parece que funcione muito bem

simplesmente para stop de volatilidade, vou tentar obrigado

Pois, mas para stop de volatilidade, do modo como está não sei se funciona.
Repara, se fizeres uma entrada longa, queres colocar o teu stop digamos a 3 ATRs do fecho anterior. Mas o indicador não te dá necessáriamente esse valor, já que se está a forçar que ele nunca desça. Só são 3 ATRs se a tua entrada coincidir com o candle seguinte ao cruzamento do indicador com o preço.
Resumindo, quando entras longo o valor do indicador pode mostrar um valor muito inferior a 3 ATRs. A mesma logica aplica-se quando shortas.

dai eu ter os 2... tenho esse o q n desce e o outro q desce...

Isto pq posso entrar num trade a meio da tendencia imagina... agora o meu setupd e isso funciona bem com o ATR.

obrigado pelas formulas

[yabadabadoo]

Já agora, pensas eventualmente usar isto como critério de entrada, ou vais usar outro(s) indicadores para entrar
servindo este para colocar o stop inicial e depois fazer o trailing ?
É que nesta hipótese a coisa nao me parece que funcione muito bem

simplesmente para stop de volatilidade, vou tentar obrigado

Pois, mas para stop de volatilidade, do modo como está não sei se funciona.
Repara, se fizeres uma entrada longa, queres colocar o teu stop digamos a 3 ATRs do fecho anterior. Mas o indicador não te dá necessáriamente esse valor, já que se está a forçar que ele nunca desça. Só são 3 ATRs se a tua entrada coincidir com o candle seguinte ao cruzamento do indicador com o preço.
Resumindo, quando entras longo o valor do indicador pode mostrar um valor muito inferior a 3 ATRs. A mesma logica aplica-se quando shortas.

[salvadorveiga]

bacano ja funciona thnks

[salvadorveiga]

Já agora, pensas eventualmente usar isto como critério de entrada, ou vais usar outro(s) indicadores para entrar
servindo este para colocar o stop inicial e depois fazer o trailing ?
É que nesta hipótese a coisa nao me parece que funcione muito bem

simplesmente para stop de volatilidade, vou tentar obrigado

[yabadabadoo]

Já agora, pensas eventualmente usar isto como critério de entrada, ou vais usar outro(s) indicadores para entrar
servindo este para colocar o stop inicial e depois fazer o trailing ?
É que nesta hipótese a coisa nao me parece que funcione muito bem

[yabadabadoo]

Deixo-te uma versão combinada de stops longos e curtos . Como sempre é necessário definir as variaveis nPeriods e nTimes :

if BarIndex = 0 then
oldL= 999999
oldH = 0
endif

longAtr = Close - nTimes*AverageTrueRange[nPeriods](close)
shortAtr = Close + nTimes*AverageTrueRange[nPeriods](close)

if ( shortAtr[0] < shortAtr[1]) and (shortAtr < oldL) then
shortStop = shortAtr[0]
oldL = shortStop
endif

if ( longAtr[0] > longAtr[1]) and (longAtr > oldH) then
longStop = longAtr[0]
oldH = longStop
endif

if shortStop < High then
oldL = shortAtr[0]
endif

if longStop > Low then
oldH = longAtr[0]
endif

return longStop, shortStop

[yabadabadoo]

ja agora so pa recapitular...

Para curtos:

RETURN Close + NVezes*AverageTrueRange[NPeriodos](close)

e:

myStopATR = CALL StopATRCurto[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] > myStopATR[1]) and (myStopATR[0] > oldLow) then
Y = myStopATR[0]
oldLow = Y
else
Y = oldlow
endif

if Y > Low then
oldlow = myStopATR[0]
endif

return Y





E' esta 2a parte q deve tar mal...[/b]

Pois, acho que tens os sinais trocados . Experimenta assim :

if BarIndex = 0 then
oldLow = 999999
endif

myStopATR = CALL StopATRCurto[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] < myStopATR[1]) and (myStopATR[0] < oldLow) then
Y = myStopATR[0]
oldLow = Y
else
Y = oldlow
endif

if Y < High then
oldlow = myStopATR[0]
endif

return Y

[yabadabadoo]

Estranho
Testei em casa com a modificação sugerida e funcionou porreiro nos curtos !

Aqui não tenho acesso ao site do prorealtime mas quando chegar a casa dou uma vista de olhos

[salvadorveiga]

ja agora so pa recapitular...

Para longos:

RETURN Close - NVezes*AverageTrueRange[NPeriodos](close)

e depois:

myStopATR = CALL StopATRLongo[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] > myStopATR[1]) and (myStopATR[0] > oldMax) then
Y = myStopATR[0]
oldMax = Y
else
Y = oldMax
endif

if Y > Low then
oldMax = myStopATR[0]
endif

return Y




Para curtos:

RETURN Close + NVezes*AverageTrueRange[NPeriodos](close)

e:

myStopATR = CALL StopATRCurto[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] > myStopATR[1]) and (myStopATR[0] > oldLow) then
Y = myStopATR[0]
oldLow = Y
else
Y = oldlow
endif

if Y > Low then
oldlow = myStopATR[0]
endif

return Y





E' esta 2a parte q deve tar mal...[/b]

[salvadorveiga]

hmmm nop... mas deixa tar... a parte dos longos ficou... curtos uso o outro q oscilapor td qnt e' lado eheheh... pensei q realmente fosse so trocar na formula original low por max > por < e tava feito ... ms n consegui

[yabadabadoo]

oldLow = 99999
quero eu dizer

[yabadabadoo]

experimenta acrescentar isto no inicio :

if BarIndex = 0 then
oldMin = 100000
endif

[salvadorveiga]

Acho que é isso mesmo.

Fernando

n ta grande coisa...

Para alem de estar atrasado um dia, ele recua qnd n deve...

Vê que a linha verde que foi o codigo q deste pos longos esse ta mil maravilhas...





http://rt1.c.prorealtime.com/ProRealTim ... 7176075760

[thluis]

Salvador,

Gostaria de saber como coloca High price e Low Price do ano no canto superior esquerdo.

Cump

[yabadabadoo]

Acho que é isso mesmo.

Fernando