"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[salvadorveiga]

ve la' se e' assim para o curto:

myStopATR = CALL StopATRCurto[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] < myStopATR[1]) and (myStopATR[0] < oldLow) then
Y = myStopATR[0]
oldLow = Y
else
Y = oldLow
endif

if Y > Max then
oldLow = myStopATR[0]
endif

return Y


Sendo que o ATR para curtos q tenho está com a formula:

RETURN Close + NVezes*AverageTrueRange[NPeriodos](close)

[salvadorveiga]

é isso mesmo

eu entretanto fiz uma variaçao do teu stopATR e substitui o - por mais de maneira a ter um stop para curtos...

Ora, este teu ultimo codigo entao para fazer tambem para curtos...

tenho que substituir o oldMax por oldLow e onde esta' Low por Max correcto?

Abraço

[yabadabadoo]

esqueci-me de envia o codigo

myStopATR = CALL StopATR[nPeriods,nTimes]

if ( myStopATR[0] > myStopATR[1]) and (myStopATR[0] > oldMax) then
Y = myStopATR[0]
oldMax = Y
else
Y = oldMax
endif

if Y > Low then
oldMax = myStopATR[0]
endif

return Y

[yabadabadoo]

Andei a ler um pouco sobre a linguagem do ProrealTime
e fiz este indicador, que é um traling stop baseado na volatilidade.
Este indicador usa o primeiro (o stopATR).
Chama-lhe o nome que quizeres e define tambem aqui 2
variaveis ; nPeriods (integer) e nTimes (float).
Quando um candle bate num stop quer dizer que foste stopado e só nessa altura é que vês o indicador a descer. Enquanto não fores stopado, nunca desce.
Usar um valor de defeito entre 2,5 e 3 para o nTimes
parece dar resultados interessantes.
No primeiro indicador (o stopATR) a ideia da média não é boa. Sugiro que voltes a colocar o Close.
O inicio do grafico (os primeiros dias do historico)
estão com um problema de escala.

[salvadorveiga]

pois eu acho que o valor 14 ATR(14) é o periodo da media dos ultimos 14 dias.... no entanto esta-me a parecer super volatil ali a linha... deveria ser mais suave acho... bem vou andar aqui as voltas...obrigado

Olha, mas tem de ser sempre muito volatil, porque
é a diferença entre o fecho e o atr. Como os fechos são muito volateis (nao estas a usar uma media mas sim o valor real do fecho nesse dia) por mais que 'alises' o valor do atr (aumentando o periodo) vais sempre ver o 'ruido' desses fechos.
A maneira de resolver deve ser substituir na formula
onde esta close por Average[20](close) por exemplo.

Exacto deve ser por isso... ate' pq imagina pondo o stop no ATR a 15 imagina... no dia a seguir desce 20 centimos a cotaçao aqui com a formula q deste ele n assume para o stop ficar "parado"... dai tmb ser volatil... mas serve perfeitamente para o proposito gracias

[yabadabadoo]

pois eu acho que o valor 14 ATR(14) é o periodo da media dos ultimos 14 dias.... no entanto esta-me a parecer super volatil ali a linha... deveria ser mais suave acho... bem vou andar aqui as voltas...obrigado

Olha, mas tem de ser sempre muito volatil, porque
é a diferença entre o fecho e o atr. Como os fechos são muito volateis (nao estas a usar uma media mas sim o valor real do fecho nesse dia) por mais que 'alises' o valor do atr (aumentando o periodo) vais sempre ver o 'ruido' desses fechos.
A maneira de resolver deve ser substituir na formula
onde esta close por Average[20](close) por exemplo.

[salvadorveiga]

pois eu acho que o valor 14 ATR(14) é o periodo da media dos ultimos 14 dias.... no entanto esta-me a parecer super volatil ali a linha... deveria ser mais suave acho... bem vou andar aqui as voltas...obrigado

[yabadabadoo]

Martingalo obrigado parece funcionar...

mas so' uma coisa, tens a certeza que isto nao esta' a calcular o ATR diario?

Penso que o 14 refere-se a' media do ATR das ultimas 14 sessoes correcto? no entanto parece-me bastante volátil ainda...

Ora vê la' sff... provavelmente depois tenho q fazer um para posiçoes short mas isso e' facil e' so mudar o Close - Nvezes para + ...

Outra coisa, ja' vi que ele diminui obviamente quando a trend e' de baixa... é possivel na formula fazer com que a linha nao diminua? Ou seja o StopATR assumir que qnd a sessao seguinte o preço do stop é menor à anterior ele ficar quieto...

Algo tipo assim como na figura abaixo...

Olha, isto vem no help do ATR no prorealtime :

Average True Range
Calculation:
This represents the volatility of a stock.
True range is the highest data in absolute value among:
(today's high - today's low)
(today's high - yesterday's close)
(today's low - yesterday's close)

To calculate Average True Range, it is necessary to apply a moving average of the True Range.

Interpratation:
This indicator of volatility measures selling pressure and buying pressure. When the ATR rises there is more and more pressure and a strong volatility of the stock.
When the ATR decreases there is less and less pressure and a low volatility.

Portanto dá-me ideia que o ATR no dia X é calculado com base na média móvel dos ultimos 14 ATRs. Se queres tornar o gráfico
com menos 'ruido' aumenta esse valor, mas nota que isso provoca um 'atraso' no grafico (como qualquer media movel).

Quanto à segunda questão, o que queres é que o valor traçado nunca deminua ? E se o candle atravessar a linha traçada,o que deve acontecer ?

[salvadorveiga]

Martingalo obrigado parece funcionar...

mas so' uma coisa, tens a certeza que isto nao esta' a calcular o ATR diario?

Penso que o 14 refere-se a' media do ATR das ultimas 14 sessoes correcto? no entanto parece-me bastante volátil ainda...

Ora vê la' sff... provavelmente depois tenho q fazer um para posiçoes short mas isso e' facil e' so mudar o Close - Nvezes para + ...

Outra coisa, ja' vi que ele diminui obviamente quando a trend e' de baixa... é possivel na formula fazer com que a linha nao diminua? Ou seja o StopATR assumir que qnd a sessao seguinte o preço do stop é menor à anterior ele ficar quieto...

Algo tipo assim como na figura abaixo...

[yabadabadoo]

Esqueci-me de dizer :
No passo 4, quando criares a variavel nVezes,
escolhe float para o type em vez de Integer. Assim podes ter o stop
a 1.5 ou 1.6.. atr's de distancia do preço de fecho.

[yabadabadoo]

1) Na janela onde queres inserir o indicador clica em Indicator/Backtest
2)New Indicator
3) Indicator Name : StopATR
4) Add na janela de Variables -> Label in program NPeriodos
Label in Properties window NPeriodos ; Default 14 OK
Fazer o mesmo para a variavel NVezes agora com default 1 (para o stop ficar a x vezes do valor do atr)
5) Na janela Programming indicator escrever
RETURN Close - NVezes*AverageTrueRange[NPeriodos](close)
6) Clicar em Validade Program
7) Para que o indicador fique na mesma janela do grafico dos preços :
clicar na chave de fendas(ao pé de Price) e seleccionar add . escolher o indicador stopATR

[salvadorveiga]

Boas, alguem daqui pode fazer o favor de como plotar no grafico do Prorealtime tipo um stop para volatilidade...

Imaginemos o ATR, em vez d ter o indicador em baixo, queria q aparecesse como uma linha abaixo da cotaçao como se de uma media movel tratasse...

Se agluem poder deixar ai a formula agradecia gracias