Opções Masteroid 2009
Re
Amigo Fernando "Martins":
Aliás é curioso que fui verificar nas 16 operações efctuadas nesta carteira que resultados teria obtido até agora se em vez de Calls tivesse comprado Puts e se em vez de Puts tivesse comprado Calls.
Então nessa eventualidade e usando a fórmula de Black-Scholes, em vez das operações em aberto valerem agora os 2.615 Euros que atrás citei, os investimentos trocados teriam nesta altura um valor de apenas 867 Euros, ou seja, quase 3 vezes menos e portanto a performance da carteira estaria a ser desastrosa nesse hipotético cenário!
Abraço,
Cem
Aliás é curioso que fui verificar nas 16 operações efctuadas nesta carteira que resultados teria obtido até agora se em vez de Calls tivesse comprado Puts e se em vez de Puts tivesse comprado Calls.
Então nessa eventualidade e usando a fórmula de Black-Scholes, em vez das operações em aberto valerem agora os 2.615 Euros que atrás citei, os investimentos trocados teriam nesta altura um valor de apenas 867 Euros, ou seja, quase 3 vezes menos e portanto a performance da carteira estaria a ser desastrosa nesse hipotético cenário!
Abraço,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Oi, amigo Fernando “Martins”:
Thanks pela tua mensagem, vê-se que estás completamente dentro da ideia subjacente ao “trading de volatilidade”, o que não me deixa nada admirado face às questões anteriores pertinentes que levantaste com muita acuidade.
Como bem disseste tentei alterar um pouco a filosofia geral do método, introduzindo pequenas melhorias, como sejam executar apenas o sinal que se encontra a favor da tendência porque é óbvio que todos os testes anteriores que fiz a esse propósito confirmam que é a única estratégia que garante lucros sistemáticos e melhoram o rácio de sucesso do sistema sem ser necessário gastar o dobro do dinheiro, utilizando para o efeito opções at-the-money.
Ou seja, tentando explicar melhor: se gastares por exemplo 2.000 Euros usando o sinal a favor da tendência estabelecerias em média por exemplo um lucro de 1.000 Euros e os testes que fiz indicam que se tivesse de gastar perto de 4.000 Euros com a operação complementar de Calls e Puts em simultâneo o lucro global subiria apenas para perto de 1.300 Euros; logo, não compensaria o rácio entre lucro e risco de exposição por trade individual, embora perceba que ambas as trades funcionem como uma espécie de “hedging” direccional que procura apena aproveitar as discrepâncias temporais da volatilidade, para aproveitar essencialmente o valor da sua componente dentro do valor da opção!
Por enquanto a volatilidade histórica está abaixo da mediana anual pelo que não é de admirar que o sistema esteja sistematicamente a executar operações de compra de Calls ou Puts, mas aguardo calmamente a fase de elevadas volatilidades porque acredito, de acordo com os meus testes, que corresponderão à fase mais lucrativa do sistema e onde mais se justificará a utilização de uma única venda de opções a favor da “trend”, lá haveremos de chegar!
Abraço e bons negócios.
Cem
Thanks pela tua mensagem, vê-se que estás completamente dentro da ideia subjacente ao “trading de volatilidade”, o que não me deixa nada admirado face às questões anteriores pertinentes que levantaste com muita acuidade.
Como bem disseste tentei alterar um pouco a filosofia geral do método, introduzindo pequenas melhorias, como sejam executar apenas o sinal que se encontra a favor da tendência porque é óbvio que todos os testes anteriores que fiz a esse propósito confirmam que é a única estratégia que garante lucros sistemáticos e melhoram o rácio de sucesso do sistema sem ser necessário gastar o dobro do dinheiro, utilizando para o efeito opções at-the-money.
Ou seja, tentando explicar melhor: se gastares por exemplo 2.000 Euros usando o sinal a favor da tendência estabelecerias em média por exemplo um lucro de 1.000 Euros e os testes que fiz indicam que se tivesse de gastar perto de 4.000 Euros com a operação complementar de Calls e Puts em simultâneo o lucro global subiria apenas para perto de 1.300 Euros; logo, não compensaria o rácio entre lucro e risco de exposição por trade individual, embora perceba que ambas as trades funcionem como uma espécie de “hedging” direccional que procura apena aproveitar as discrepâncias temporais da volatilidade, para aproveitar essencialmente o valor da sua componente dentro do valor da opção!
Por enquanto a volatilidade histórica está abaixo da mediana anual pelo que não é de admirar que o sistema esteja sistematicamente a executar operações de compra de Calls ou Puts, mas aguardo calmamente a fase de elevadas volatilidades porque acredito, de acordo com os meus testes, que corresponderão à fase mais lucrativa do sistema e onde mais se justificará a utilização de uma única venda de opções a favor da “trend”, lá haveremos de chegar!
Abraço e bons negócios.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Olá Cem !
Parabens! Parece que a coisa está a funcionar !
Do ponto de vista teórico, não percebo muito bem porque chamas 'volatility trading' ao teu método.
Passo a explicar a minha dúvida :
Para mim, 'volatility trading' implica comprar/vender quando a volatilidade implicita está abaixo/acima duma
bitola que estabelecemos por determinado critério (No teu caso a volatilidade histórica anual), na
esperança que esta volte a subir/baixar até restabeler o seus valores de 'equilibrio'.
O nosso lucro,neste caso, deriva exactamente do aproveitamento desse desiquelibrio 'momentaneo', ou melhor,da percepecção (que esperamos) errada por parte do mercado,
sobre o valor real que a volatilidade tomará no futuro.
Mas esta estratégia tem, a meu ver, como corolário, que eu tente o mais que possa, isolar a trade de qualquer influencia que as variações
que o preço do subjacente possa estar a sofrer, sobre o preço da opção(o delta e o gamma da opção), sob pena dessa variação de preço ter um impacto exactamente no
sentido oposto daquele que a variação da volatilidade está a proporcionar - e que eu estou a tentar aproveitar.
Claro que isto não se consegue comprando/vendendo calls/pulls isoladamente, mas usando, como bem sabes,'combos' de puts/calls,longos e shorts,
que combinados cuidadosamente, vão produzir o tal efeito de isolamento da trade como um todo, das variações no preço do subjacente (pelo menos
se a sua variação não for demasiado grande ).
Ora, no teu caso, eu vejo exactamente o contrário, já que não só não isolas a trade de oscilações no preço, como ainda tentas tirar partido da
componente tendencial que possa existir.
Podias explicar melhor ?
Obrigado
Fernando
Parabens! Parece que a coisa está a funcionar !
Do ponto de vista teórico, não percebo muito bem porque chamas 'volatility trading' ao teu método.
Passo a explicar a minha dúvida :
Para mim, 'volatility trading' implica comprar/vender quando a volatilidade implicita está abaixo/acima duma
bitola que estabelecemos por determinado critério (No teu caso a volatilidade histórica anual), na
esperança que esta volte a subir/baixar até restabeler o seus valores de 'equilibrio'.
O nosso lucro,neste caso, deriva exactamente do aproveitamento desse desiquelibrio 'momentaneo', ou melhor,da percepecção (que esperamos) errada por parte do mercado,
sobre o valor real que a volatilidade tomará no futuro.
Mas esta estratégia tem, a meu ver, como corolário, que eu tente o mais que possa, isolar a trade de qualquer influencia que as variações
que o preço do subjacente possa estar a sofrer, sobre o preço da opção(o delta e o gamma da opção), sob pena dessa variação de preço ter um impacto exactamente no
sentido oposto daquele que a variação da volatilidade está a proporcionar - e que eu estou a tentar aproveitar.
Claro que isto não se consegue comprando/vendendo calls/pulls isoladamente, mas usando, como bem sabes,'combos' de puts/calls,longos e shorts,
que combinados cuidadosamente, vão produzir o tal efeito de isolamento da trade como um todo, das variações no preço do subjacente (pelo menos
se a sua variação não for demasiado grande ).
Ora, no teu caso, eu vejo exactamente o contrário, já que não só não isolas a trade de oscilações no preço, como ainda tentas tirar partido da
componente tendencial que possa existir.
Podias explicar melhor ?
Obrigado
Fernando
There are bold traders and old traders but no bold, old traders
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Cont.
Depois de abrir em 1 de Junho deste ano esta micro-carteira, que contém um máximo de capital de partida de 5.000 Euros, baseada exclusivamente em transaccionar opções com valores “baratuchos”, penso estar na altura de fazer um pequeno ponto de situação.
Como sabem o método escolhido não é da minha autoria, trata-se de aplicar as regras do “volatility trading”, aparentemente a metodologia mais eficaz para ganhar dinheiro com o trading de opções, regras essas que adaptei ao sistema de trading que presentemente uso no mercado na sua vertente de procura de detecção de tendências dominantes.
Através de variados artigos e fontes das próprias corretoras, que disponibilizam estes produtos aos seus clientes, todos sabemos que ganhar dinheiro com a negociação de warrants e opções resulta apenas para uma pequeníssima percentagem de investidores / especuladores, só menos de 2% deste universo de participantes consegue ganhar alguma coisa!!!
Normalmente quem negoceia opções e similares em Portugal não dispõe de sistemas de trading, nem utiliza regras disciplinadas que apontem determinada estratégia e muito menos liga aos valores “caros” ou “baratos” dos preços das opções em relação ao seu real valor calculado pela fórmula de Black-Scholes.
Desta forma procurei tentar demonstrar que, usando o método do trading das volatilidades divulgado por diversos traders profissionais americanos que se dedicam à negociação de produtos derivados (ex: Kaplan, Najarian, McMillan) associados às regras que divulguei logo no primeiro post deste tópico, talvez não fosse difícil estabelecer uma evolução positiva para uma carteira muito pequena composta exclusivamente por opções.
Daí a existência desta mini-carteira a que chamei de “Opções Masteroid” e cuja estreia ocorreu em 1 de Junho deste ano.
Chega de conversa e passemos aos números, como vai nesta altura a performance da carteira?
Então é assim:
- Valor inicial: 5.000 €.
- Valor já gasto com compras diversas de opções: 2.044 €.
- Valor de liquidez ainda em reserva na carteira, não utilizado para já: 2.956 €.
- Até agora registaram-se 16 operações de compra de diversas opções: 10 consistiram em compras de Calls e 6 em compras de Puts.
- Valor médio gasto em cada operação de compra, incluindo comissões: 128 €.
- Valor actual de mercado da carteira, utilizando para o efeito a fórmula de Black-Scholes, correspondente aos 2.044 € que foram gastos em compras de opções: 2.615 €.
- Rentabilidade actual medida desde 1 de Junho até 9 de Outubro de 2009 relativa ao capital investido (2.044 €): +27,94%.
- Rentabilidade actual medida desde o arranque da carteira em 1 de Junho de 2009 até à data presente, relativa ao capital total disponível (5.000 €): +11,42%.
- Rentabilidade anualizada correspondente da carteira para o capital total disponível (5.000 €): +31,50%.
- Ganhos / perdas (em Euros) contabilizados até agora em cada operação individual pelo método e quantidades preconizadas:
Compra em 1 de Junho de Calls AUDNZD 03/11/2009: -89 € (valor investido = 100 €).
Compra em 1 de Junho de Calls EURNOK 19/10/2009: -48 € (valor investido = 48 €).
Compra em 11 de Junho de Calls EURCHF 30/10/2009: -37 € (valor investido = 80 €).
Compra em 16 de Junho de Calls AUDUSD 10/11/2009: +99 € (valor investido = 57 €).
Compra em 17 de Junho de Calls AUDJPY 19/11/2009: -15 € (valor investido = 200 €).
Compra em 23 de Junho de Puts EURAUD 30/11/2009: +190 € (valor investido = 125 €).
Compra em 23 de Junho de Calls NZDJPY 16/11/2009: +6 € (valor investido = 57 €).
Compra em 2 de Julho de Puts EURNZD 07/12/2009: +286 € (valor investido = 138 €).
Compra em 2 de Julho de Calls NZDUSD 25/11/2009: +244 € (valor investido = 95 €).
Compra em 5 de Agosto de Puts EURCZK 26/01/2010: -31 € (valor investido = 203 €).
Compra em 17 de Agosto de Calls AUDJPY 03/02/2010: -20 € (valor investido = 309 €).
Compra em 17 de Agosto de Calls CADJPY 18/01/2010: -61 € (valor investido = 116 €).
Compra em 28 de Agosto de Puts EURTRY 15/02/2010: +6 € (valor investido = 150 €).
Compra em 3 de Setembro de Calls CADJPY 16/02/2010: -47 € (valor investido = 147 €).
Compra em 3 de Setembro de Puts EURSEK 01/02/2010: -11 € (valor investido = 39 €).
Compra em 2 de Outubro de Puts USDZAR 30/03/2010: +97 € (valor investido = 182 €).
- Total de ganhos nas 7 trades positivas em aberto até ao presente: +928 €.
- Total de perdas nas 9 trades negativas em aberto até ao presente: -359 €.
Para finalizar, embora nenhuma das trades tenha sido dada por concluída ( a primeira das operações em aberto só atinge a maturidade no próximo dia 19 de Outubro), a rentabilidade positiva provisória da carteira “Opções Masteroid” permite acalentar perspectivas positivas para este método continuar a registar uma subida rápida à medida que o tempo vai evoluindo.
Para já estabeleceria como primeiro objectivo alcançar a sempre almejada rentabilidade anual, jamais conseguida ao longo de dezenas de anos consecutivos, de 41,42% (nesta altura segue com 31,50%), o valor mítico que poderia permitir dobrar o capital disponível em cada 2 anos. Exponenciando-o a 20 anos de trading o mini-capital inicial de 5.000 Euros poder-se-ia transformar e ultrapassar uns formidáveis 5.000.000 €!
Portanto deixem-me ainda sonhar um bocado com estas pequeníssimas trades que, para já ou por enquanto, rondam individualmente um risco que pouco ultrapassa os 100 Euros no respectivo valor investido em cada compra de opções e que, com o passar do tempo, se poderão tornar uma fonte de lucros insuspeitadamente aliciantes neste nicho de mercado quase desconhecido de toda a gente!
Cem
Como sabem o método escolhido não é da minha autoria, trata-se de aplicar as regras do “volatility trading”, aparentemente a metodologia mais eficaz para ganhar dinheiro com o trading de opções, regras essas que adaptei ao sistema de trading que presentemente uso no mercado na sua vertente de procura de detecção de tendências dominantes.
Através de variados artigos e fontes das próprias corretoras, que disponibilizam estes produtos aos seus clientes, todos sabemos que ganhar dinheiro com a negociação de warrants e opções resulta apenas para uma pequeníssima percentagem de investidores / especuladores, só menos de 2% deste universo de participantes consegue ganhar alguma coisa!!!
Normalmente quem negoceia opções e similares em Portugal não dispõe de sistemas de trading, nem utiliza regras disciplinadas que apontem determinada estratégia e muito menos liga aos valores “caros” ou “baratos” dos preços das opções em relação ao seu real valor calculado pela fórmula de Black-Scholes.
Desta forma procurei tentar demonstrar que, usando o método do trading das volatilidades divulgado por diversos traders profissionais americanos que se dedicam à negociação de produtos derivados (ex: Kaplan, Najarian, McMillan) associados às regras que divulguei logo no primeiro post deste tópico, talvez não fosse difícil estabelecer uma evolução positiva para uma carteira muito pequena composta exclusivamente por opções.
Daí a existência desta mini-carteira a que chamei de “Opções Masteroid” e cuja estreia ocorreu em 1 de Junho deste ano.
Chega de conversa e passemos aos números, como vai nesta altura a performance da carteira?
Então é assim:
- Valor inicial: 5.000 €.
- Valor já gasto com compras diversas de opções: 2.044 €.
- Valor de liquidez ainda em reserva na carteira, não utilizado para já: 2.956 €.
- Até agora registaram-se 16 operações de compra de diversas opções: 10 consistiram em compras de Calls e 6 em compras de Puts.
- Valor médio gasto em cada operação de compra, incluindo comissões: 128 €.
- Valor actual de mercado da carteira, utilizando para o efeito a fórmula de Black-Scholes, correspondente aos 2.044 € que foram gastos em compras de opções: 2.615 €.
- Rentabilidade actual medida desde 1 de Junho até 9 de Outubro de 2009 relativa ao capital investido (2.044 €): +27,94%.
- Rentabilidade actual medida desde o arranque da carteira em 1 de Junho de 2009 até à data presente, relativa ao capital total disponível (5.000 €): +11,42%.
- Rentabilidade anualizada correspondente da carteira para o capital total disponível (5.000 €): +31,50%.
- Ganhos / perdas (em Euros) contabilizados até agora em cada operação individual pelo método e quantidades preconizadas:
Compra em 1 de Junho de Calls AUDNZD 03/11/2009: -89 € (valor investido = 100 €).
Compra em 1 de Junho de Calls EURNOK 19/10/2009: -48 € (valor investido = 48 €).
Compra em 11 de Junho de Calls EURCHF 30/10/2009: -37 € (valor investido = 80 €).
Compra em 16 de Junho de Calls AUDUSD 10/11/2009: +99 € (valor investido = 57 €).
Compra em 17 de Junho de Calls AUDJPY 19/11/2009: -15 € (valor investido = 200 €).
Compra em 23 de Junho de Puts EURAUD 30/11/2009: +190 € (valor investido = 125 €).
Compra em 23 de Junho de Calls NZDJPY 16/11/2009: +6 € (valor investido = 57 €).
Compra em 2 de Julho de Puts EURNZD 07/12/2009: +286 € (valor investido = 138 €).
Compra em 2 de Julho de Calls NZDUSD 25/11/2009: +244 € (valor investido = 95 €).
Compra em 5 de Agosto de Puts EURCZK 26/01/2010: -31 € (valor investido = 203 €).
Compra em 17 de Agosto de Calls AUDJPY 03/02/2010: -20 € (valor investido = 309 €).
Compra em 17 de Agosto de Calls CADJPY 18/01/2010: -61 € (valor investido = 116 €).
Compra em 28 de Agosto de Puts EURTRY 15/02/2010: +6 € (valor investido = 150 €).
Compra em 3 de Setembro de Calls CADJPY 16/02/2010: -47 € (valor investido = 147 €).
Compra em 3 de Setembro de Puts EURSEK 01/02/2010: -11 € (valor investido = 39 €).
Compra em 2 de Outubro de Puts USDZAR 30/03/2010: +97 € (valor investido = 182 €).
- Total de ganhos nas 7 trades positivas em aberto até ao presente: +928 €.
- Total de perdas nas 9 trades negativas em aberto até ao presente: -359 €.
Para finalizar, embora nenhuma das trades tenha sido dada por concluída ( a primeira das operações em aberto só atinge a maturidade no próximo dia 19 de Outubro), a rentabilidade positiva provisória da carteira “Opções Masteroid” permite acalentar perspectivas positivas para este método continuar a registar uma subida rápida à medida que o tempo vai evoluindo.
Para já estabeleceria como primeiro objectivo alcançar a sempre almejada rentabilidade anual, jamais conseguida ao longo de dezenas de anos consecutivos, de 41,42% (nesta altura segue com 31,50%), o valor mítico que poderia permitir dobrar o capital disponível em cada 2 anos. Exponenciando-o a 20 anos de trading o mini-capital inicial de 5.000 Euros poder-se-ia transformar e ultrapassar uns formidáveis 5.000.000 €!
Portanto deixem-me ainda sonhar um bocado com estas pequeníssimas trades que, para já ou por enquanto, rondam individualmente um risco que pouco ultrapassa os 100 Euros no respectivo valor investido em cada compra de opções e que, com o passar do tempo, se poderão tornar uma fonte de lucros insuspeitadamente aliciantes neste nicho de mercado quase desconhecido de toda a gente!
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Há poucos minutos atrás acabou de ser executada a 16ª operação na carteira de opções sobre o Forex iniciada no passado dia 1 de Junho.
A trade em causa incidiu sobre o par USDZAR (Dollar Americano . Rand Sul-Africano) tendo o programa disparado um ordem de compra de Puts, apostando portanto na futura desvalorização da moeda americana face à africana.
Desde 3 de Setembro passado que o programa tinha andado a rondar mas sem conseguir concretizar mais nenhuma operação neste mercado de opções.
A razão desta falta de negociação neste tipo de mercado deve-se ao simples facto das volatilidades históricas se encontrarem a um nível muito baixo e o mercado continuar a utilizar valores implícitos claramente superiores aos históricos reais que o mercado tem vindo a cotar.
Cem
16ª Operação executada em 2 de Outubro de 2009 (USDZAR):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +12,73%.
- Compra de opções = +90,34%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +80,14%, optimismo de curto prazo do Dollar Americano contra o Rand Sul-Africano; logo, superior a +50% e com o indicador a baixar; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 14,19%.
- Strike = 7,6025.
- Maturidade = 30/03/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,2909 ZAR/USD.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,2956 ZAR/USD.
- Comissão da corretora = 57,60 ZAR.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 80,14% x 12,73% x 90,34% x 50.000 EUR x 1,4602 USD/EUR x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 6.729 USD x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 1.957,47 ZAR + 57,60 ZAR =
= 2.015,07 ZAR
Cem
A trade em causa incidiu sobre o par USDZAR (Dollar Americano . Rand Sul-Africano) tendo o programa disparado um ordem de compra de Puts, apostando portanto na futura desvalorização da moeda americana face à africana.
Desde 3 de Setembro passado que o programa tinha andado a rondar mas sem conseguir concretizar mais nenhuma operação neste mercado de opções.
A razão desta falta de negociação neste tipo de mercado deve-se ao simples facto das volatilidades históricas se encontrarem a um nível muito baixo e o mercado continuar a utilizar valores implícitos claramente superiores aos históricos reais que o mercado tem vindo a cotar.
Cem
16ª Operação executada em 2 de Outubro de 2009 (USDZAR):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +12,73%.
- Compra de opções = +90,34%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +80,14%, optimismo de curto prazo do Dollar Americano contra o Rand Sul-Africano; logo, superior a +50% e com o indicador a baixar; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 14,19%.
- Strike = 7,6025.
- Maturidade = 30/03/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,2909 ZAR/USD.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,2956 ZAR/USD.
- Comissão da corretora = 57,60 ZAR.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 80,14% x 12,73% x 90,34% x 50.000 EUR x 1,4602 USD/EUR x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 6.729 USD x 0,2909 ZAR/USD + 57,60 ZAR =
= 1.957,47 ZAR + 57,60 ZAR =
= 2.015,07 ZAR
Cem
- Anexos
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- USDZAR Diário
- USDZAR OM 20091002.png (18.19 KiB) Visualizado 2539 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Aproveitando a embalagem das oportunidades que o mercado está aparentemente a oferecer o mini-programa das opções acabou de proceder ao arranque da trade com o menor valor de compra de toda a carteira: por cerca de 39 Euros acabou de comprar Puts sobre o par estreante nesta carteira EURSEK (Euro . Coroa Sueca), sendo esta a 15ª operação a que o programa deu início.
Cem
15ª Operação executada em 3 de Setembro de 2009 (EURSEK):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +13,47%.
- Compra de opções = +24,85%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +71,62%, pessimismo de curto prazo da Coroa Sueca contra o Euro; logo, superior a +50% e a recuperar; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 10,99%.
- Strike = 10,29.
- Maturidade = 01/02/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,2934 SEK/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,2879 SEK/EUR.
- Comissão da corretora = 53,50 SEK.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 71,62% x 13,47% x 24,85% x 50.000 EUR x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 1.199 EUR x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 345,19 SEK + 53,50 SEK =
= 398,69 SEK
Cem
Cem
15ª Operação executada em 3 de Setembro de 2009 (EURSEK):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +13,47%.
- Compra de opções = +24,85%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +71,62%, pessimismo de curto prazo da Coroa Sueca contra o Euro; logo, superior a +50% e a recuperar; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 10,99%.
- Strike = 10,29.
- Maturidade = 01/02/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,2934 SEK/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,2879 SEK/EUR.
- Comissão da corretora = 53,50 SEK.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 71,62% x 13,47% x 24,85% x 50.000 EUR x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 1.199 EUR x 0,2879 SEK/EUR + 53,50 SEK =
= 345,19 SEK + 53,50 SEK =
= 398,69 SEK
Cem
- Anexos
-
- EURSEK Diário
- EURSEK OM 20090903.png (17.87 KiB) Visualizado 1384 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Nesta recente descida / correcção havida nos mercados verifica-se que o Forex não tem estado propriamente expectante.
De facto os câmbios com tendências mais marcantes têm estado a corrigir de forma acentuada, começando agora a proporcionar swings de oportunidades em que a mini-carteira de opções do Forex , no valor de 5.000 Euros, volta a estar atenta a estas novas oportunidades.
Nesta senda verificou-se hoje o arranque da 14ª operação da carteira, com uma repetição da compra de Calls do par CADJPY (Dollar Canadiano . Iene Japonês), conforme quantidade calculada abaixo.
Um valor de compra muito diminuto, é para isso que esta pequeníssima carteira serve para fazer experiências, que não ultrapassa desta vez os 147 Euros.
Cem
14ª Operação executada em 3 de Setembro de 2009 (CADJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +13,47%.
- Compra de opções = +59,86%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -65,90%, pessimismo de curto prazo do Dollar Canadiano contra o Iene Japonês; logo, inferior a -50% e com o indicador a recuperar; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 20,03%.
- Strike = 83,90.
- Maturidade = 16/02/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,51 JPY/CAD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,47 JPY/CAD.
- Comissão da corretora = 687 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 65,90% x 13,47% x 59,86% x 50.000 EUR x 1,5742 CAD/EUR x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 4.182 CAD x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 18.693,54 JPY + 687,00 JPY =
= 19.380,54 JPY
Cem
De facto os câmbios com tendências mais marcantes têm estado a corrigir de forma acentuada, começando agora a proporcionar swings de oportunidades em que a mini-carteira de opções do Forex , no valor de 5.000 Euros, volta a estar atenta a estas novas oportunidades.
Nesta senda verificou-se hoje o arranque da 14ª operação da carteira, com uma repetição da compra de Calls do par CADJPY (Dollar Canadiano . Iene Japonês), conforme quantidade calculada abaixo.
Um valor de compra muito diminuto, é para isso que esta pequeníssima carteira serve para fazer experiências, que não ultrapassa desta vez os 147 Euros.
Cem
14ª Operação executada em 3 de Setembro de 2009 (CADJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +13,47%.
- Compra de opções = +59,86%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -65,90%, pessimismo de curto prazo do Dollar Canadiano contra o Iene Japonês; logo, inferior a -50% e com o indicador a recuperar; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 20,03%.
- Strike = 83,90.
- Maturidade = 16/02/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,51 JPY/CAD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,47 JPY/CAD.
- Comissão da corretora = 687 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 65,90% x 13,47% x 59,86% x 50.000 EUR x 1,5742 CAD/EUR x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 4.182 CAD x 4,47 JPY/CAD + 687 JPY =
= 18.693,54 JPY + 687,00 JPY =
= 19.380,54 JPY
Cem
- Anexos
-
- CADJPY Diário
- CADJPY OM 20090903.png (22.66 KiB) Visualizado 1405 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Ao fim de quase 2 semanas sem molhar a sopa, o “Masteroid” aparece hoje a efectuar a sua 13º operação nesta mini-carteira de 5.000 Euros, correspondendo a um valor de compra a rondar os 150 Euros com a comissão incluída.
Desta vez a oportunidade de negócio recaiu na compra de opções Put sobre o par EURTRY (Euro . Lira Turca).
Em relação aos restantes negócios em aberto ainda vamos em média sensivelmente no primeiro terço do período de maturidade das opções entretanto todas compradas, sejam Calls ou Puts.
Quanto às rentabilidades actuais das operações em aberto calculadas pela fórmula de Black-Scholes, o “Masteroid” segue presentemente com as seguintes performances:
- EURNOK Call 8,706 19/10/2009: -66,88% (-32 €)
- EURCHF Call 1,511 30/10/2009: -10,61% (-9 €)
- AUDNZD Call 1,251 03/11/2009: -78,80% (-79 €)
- AUDUSD Call 0,800 10/11/2009: +25,39% (+14 €)
- NZDJPY Call 61,000 16/11/2009: +1,53% (+1 €)
- AUDJPY Call 76,300 19/11/2009: -1,41% (-3 €)
- NZDUSD Call 0,6285 25/11/2009: +90,74% (+86 €)
- EURAUD Put 1,7725 30/11/2009: +47,21% (+59 € )
- EURNZD Put 2,2265 07/12/2009: +85,30% (+117 €)
- CADJPY Call 85,400 18/01/2010: +5,10% (+6 €)
- EURCZK Put 25,970 26/01/2010: +43,62% (+89 €)
- AUDJPY Call 77,550 03/02/2010: +17,19% (+53 €)
- EURTRY Put 2,152 15/02/2010: +25,62% (+38 €)
- Sub-total trades abertas negativas: -123 €
- Sub-total trades abertas positivas: +463 €
- Saldo provisório: +340 € [+6,80%] desde 1 de Junho (início da carteira) a 28 de Agosto de 2009.
Cem
13ª Operação executada em 28 de Agosto de 2009 (EURTRY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +17,73%.
- Compra de opções = +64,57%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +105,94%, pânico de curto prazo da Lira Turca contra o Euro; logo, superior a +100%; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 11,84%.
- Strike = 2,1520.
- Maturidade = 15/02/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,0709 TRY/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,0545 TRY/EUR.
- Comissão da corretora = 11,10 TRY.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 100,00% [Máximo] x 17,73% x 64,57% x 50.000 EUR x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 5.724 EUR x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 311,96 TRY + 11,10 TRY =
= 323,06 TRY
Cem
Desta vez a oportunidade de negócio recaiu na compra de opções Put sobre o par EURTRY (Euro . Lira Turca).
Em relação aos restantes negócios em aberto ainda vamos em média sensivelmente no primeiro terço do período de maturidade das opções entretanto todas compradas, sejam Calls ou Puts.
Quanto às rentabilidades actuais das operações em aberto calculadas pela fórmula de Black-Scholes, o “Masteroid” segue presentemente com as seguintes performances:
- EURNOK Call 8,706 19/10/2009: -66,88% (-32 €)
- EURCHF Call 1,511 30/10/2009: -10,61% (-9 €)
- AUDNZD Call 1,251 03/11/2009: -78,80% (-79 €)
- AUDUSD Call 0,800 10/11/2009: +25,39% (+14 €)
- NZDJPY Call 61,000 16/11/2009: +1,53% (+1 €)
- AUDJPY Call 76,300 19/11/2009: -1,41% (-3 €)
- NZDUSD Call 0,6285 25/11/2009: +90,74% (+86 €)
- EURAUD Put 1,7725 30/11/2009: +47,21% (+59 € )
- EURNZD Put 2,2265 07/12/2009: +85,30% (+117 €)
- CADJPY Call 85,400 18/01/2010: +5,10% (+6 €)
- EURCZK Put 25,970 26/01/2010: +43,62% (+89 €)
- AUDJPY Call 77,550 03/02/2010: +17,19% (+53 €)
- EURTRY Put 2,152 15/02/2010: +25,62% (+38 €)
- Sub-total trades abertas negativas: -123 €
- Sub-total trades abertas positivas: +463 €
- Saldo provisório: +340 € [+6,80%] desde 1 de Junho (início da carteira) a 28 de Agosto de 2009.
Cem
13ª Operação executada em 28 de Agosto de 2009 (EURTRY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +17,73%.
- Compra de opções = +64,57%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +105,94%, pânico de curto prazo da Lira Turca contra o Euro; logo, superior a +100%; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 11,84%.
- Strike = 2,1520.
- Maturidade = 15/02/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,0709 TRY/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,0545 TRY/EUR.
- Comissão da corretora = 11,10 TRY.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 100,00% [Máximo] x 17,73% x 64,57% x 50.000 EUR x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 5.724 EUR x 0,0545 TRY/EUR + 11,10 TRY =
= 311,96 TRY + 11,10 TRY =
= 323,06 TRY
Cem
- Anexos
-
- EURTRY Diário
- EURTRY OM 20090828.png (22.58 KiB) Visualizado 1437 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Aproveitando a maré favorável das muitas correcções que estão na presente data a ocorrer no mercado o “Masteroid” vai tentando aproveitar as oportunidades para ir comprando, caso as volatilidades implícitas estejam a valores considerados razoáveis.
Desta feita acabou por ser aberta a 12º operação da carteira, com a particularidade de se registar pela primeira vez uma repetição da compra do AUDJPY (Dollar Australiano . Iene Japonês).
De acordo com as regras deste conjunto esta compra só foi possível porque o indicador do “Buy Permits”, que mede a apetência para a compra de opções (quanto mais positivo estiver maior a quantidade que é permitida comprar porque a volatilidade histórica se torna cada vez mais baixa), está distanciado mais de 25% em valor absoluto em relação ao valor do mesmo indicador na data de compra efectuada no dia 17 de Junho.
No gráfico abaixo os dados das 1ª e 2ª operações de compra de Calls estão assinalados em tons verdes diferentes, para se poderem distinguir.
Cem
12ª Operação executada em 17 de Agosto de 2009 (AUDJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +15,37%.
- Compra de opções = +71,25%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -99,79%, pânico de curto prazo do Dollar Australiano contra o Iene Japonês; logo, a bater na casa dos -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 21,24%.
- Strike = 77,55.
- Maturidade = 03/02/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,43 JPY/AUD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,31 JPY/AUD.
- Comissão da corretora = 689,00 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 99,79% x 15,37% x 71,25% x 50.000 EUR x 1,7154 AUD/EUR x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 9.373 AUD x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 40.397,63 JPY + 689 JPY =
= 41.086,63 JPY
Cem
Desta feita acabou por ser aberta a 12º operação da carteira, com a particularidade de se registar pela primeira vez uma repetição da compra do AUDJPY (Dollar Australiano . Iene Japonês).
De acordo com as regras deste conjunto esta compra só foi possível porque o indicador do “Buy Permits”, que mede a apetência para a compra de opções (quanto mais positivo estiver maior a quantidade que é permitida comprar porque a volatilidade histórica se torna cada vez mais baixa), está distanciado mais de 25% em valor absoluto em relação ao valor do mesmo indicador na data de compra efectuada no dia 17 de Junho.
No gráfico abaixo os dados das 1ª e 2ª operações de compra de Calls estão assinalados em tons verdes diferentes, para se poderem distinguir.
Cem
12ª Operação executada em 17 de Agosto de 2009 (AUDJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +15,37%.
- Compra de opções = +71,25%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -99,79%, pânico de curto prazo do Dollar Australiano contra o Iene Japonês; logo, a bater na casa dos -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 21,24%.
- Strike = 77,55.
- Maturidade = 03/02/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,43 JPY/AUD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,31 JPY/AUD.
- Comissão da corretora = 689,00 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 99,79% x 15,37% x 71,25% x 50.000 EUR x 1,7154 AUD/EUR x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 9.373 AUD x 4,31 JPY/AUD + 689 JPY =
= 40.397,63 JPY + 689 JPY =
= 41.086,63 JPY
Cem
- Anexos
-
- AUDJPY Diário
- AUDJPY OM 20090817.png (25.88 KiB) Visualizado 1475 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
Após uma temporada onde as trades das opções cambiais viraram caso raro, a sessão de hoje está a querer mostrar algumas aparentes boas oportunidades para se apostar na compra de alguns câmbios onde se registam correcções contra a tendência dominante.
Um caso em que a volatilidade implícita se encontra a um valor convidativo em relação à sua homóloga histórica é o CADJPY (Dollar Canadiano . Iene Japonês), cuja operação de compra de Calls, abaixo calculada, representa a abertura da 11ª operação nesta carteira experimental de 5.000 Euros.
Cem
11ª Operação executada em 17 de Agosto de 2009 (CADJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +15,37%.
- Compra de opções = +28,86%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -114,57%, pânico de curto prazo do Dollar Canadiano contra o Iene Japonês; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 20,49%.
- Strike = 85,40.
- Maturidade = 18/01/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,42 JPY/CAD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,24 JPY/CAD.
- Comissão da corretora = 691 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 100,00% [Máximo] x 15,37% x 28,86% x 50.000 EUR x 1,5611 CAD/EUR x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 3.462 CAD x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 14.678,88 JPY + 691,00 JPY =
= 15.369,88 JPY
Cem
Um caso em que a volatilidade implícita se encontra a um valor convidativo em relação à sua homóloga histórica é o CADJPY (Dollar Canadiano . Iene Japonês), cuja operação de compra de Calls, abaixo calculada, representa a abertura da 11ª operação nesta carteira experimental de 5.000 Euros.
Cem
11ª Operação executada em 17 de Agosto de 2009 (CADJPY):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +15,37%.
- Compra de opções = +28,86%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -114,57%, pânico de curto prazo do Dollar Canadiano contra o Iene Japonês; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 20,49%.
- Strike = 85,40.
- Maturidade = 18/01/2010.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 4,42 JPY/CAD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 4,24 JPY/CAD.
- Comissão da corretora = 691 JPY.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 100,00% [Máximo] x 15,37% x 28,86% x 50.000 EUR x 1,5611 CAD/EUR x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 3.462 CAD x 4,24 JPY/CAD + 691 JPY =
= 14.678,88 JPY + 691,00 JPY =
= 15.369,88 JPY
Cem
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- CADJPY Diário
- CADJPY OM 20090817.png (25.17 KiB) Visualizado 1521 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Oi, VR!
Parece um contrasenso mas de facto há muito mais especuladores a ir rapidamente à falência com esta coisa dos warrants (não são mais do que simples opções) do que com outro produto financeiro qualquer.
Como sabes logo que os warrants foram lançados em Portugal, da maneira que o foram, fiz um artigo muito crítico aqui no Caldeirão sobre os perigos tremendos do que ía a acontecer, parece que adivinhei o que se ía passar!
Com o controlo total das volatilidades implícitas por parte dos market-makers, muito acima das históricas, e sem se poder shortar estes produtos por parte do público, estava-se mesmo a ver que os preços de lançamento a que cada um destes warrants era lançado no mercado só podiam trazer dissabores a quem os comprasse.
Quanto ao que aprendi sobre opções deveu-se ao facto de ter sido sempre muito curioso acerca dos derivados, futuros e opções, e qual a melhor forma de podermos colocar o conhecimento do nosso lado para ganhar dinheiro.
Tive um grande treino em finais dos anos 90 com trading de opções online nos States e li de fio a pavio livros sobre trading de opções do Mc Millan e do Kaplan, tendo rapidamente confirmado e chegado à conclusão que a única forma de ganhar dinheiro com estes "bichos" era usar a modalidade da "volatilty trading", que muito pouca gente conhecerá.
Como vês é uma história muito simples e o que neste tópico estou a tentar divulgar é simplesmente comprovar que esta é uma das poucas, consistentes e seguras formas de fazer dinheiro com estes produtos...
Abraço,
Cem
Parece um contrasenso mas de facto há muito mais especuladores a ir rapidamente à falência com esta coisa dos warrants (não são mais do que simples opções) do que com outro produto financeiro qualquer.
Como sabes logo que os warrants foram lançados em Portugal, da maneira que o foram, fiz um artigo muito crítico aqui no Caldeirão sobre os perigos tremendos do que ía a acontecer, parece que adivinhei o que se ía passar!
Com o controlo total das volatilidades implícitas por parte dos market-makers, muito acima das históricas, e sem se poder shortar estes produtos por parte do público, estava-se mesmo a ver que os preços de lançamento a que cada um destes warrants era lançado no mercado só podiam trazer dissabores a quem os comprasse.
Quanto ao que aprendi sobre opções deveu-se ao facto de ter sido sempre muito curioso acerca dos derivados, futuros e opções, e qual a melhor forma de podermos colocar o conhecimento do nosso lado para ganhar dinheiro.
Tive um grande treino em finais dos anos 90 com trading de opções online nos States e li de fio a pavio livros sobre trading de opções do Mc Millan e do Kaplan, tendo rapidamente confirmado e chegado à conclusão que a única forma de ganhar dinheiro com estes "bichos" era usar a modalidade da "volatilty trading", que muito pouca gente conhecerá.
Como vês é uma história muito simples e o que neste tópico estou a tentar divulgar é simplesmente comprovar que esta é uma das poucas, consistentes e seguras formas de fazer dinheiro com estes produtos...
Abraço,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Re
Ok, Fernando, thanks pela sugestão.
Abraço,
Cem
Abraço,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cem,
Bem me queria parecer que os spreads bid/ask tomavam valores quase pornográficos. Penso que poderá ter relação com o facto das opções serem europeias, conjugado com o do numero de dias até à maturidade ser relativamente grande. (o market maker que as compre pode criar uma posição de risco 0 e depois,no caso americano, exerce-las imediatamente, ganhado o spread bid/ask. Já no caso das europeias o mesmo MM também pode criar a posição de risco 0 mas tem de esperar até à maturidade para as exercer, tendo o Cem de pagar o custo de oportunidade do dinheiro entretanto parado).
Estou a "treinar" (paper money) na plataforma do thinkorswim, que aproveito para recomendar, e não noto grandes spreads bid/ask, o que, por serem opções americanas, poderá eventualmente reforçar a teoria exposta.
Abraço
Fernando
Bem me queria parecer que os spreads bid/ask tomavam valores quase pornográficos. Penso que poderá ter relação com o facto das opções serem europeias, conjugado com o do numero de dias até à maturidade ser relativamente grande. (o market maker que as compre pode criar uma posição de risco 0 e depois,no caso americano, exerce-las imediatamente, ganhado o spread bid/ask. Já no caso das europeias o mesmo MM também pode criar a posição de risco 0 mas tem de esperar até à maturidade para as exercer, tendo o Cem de pagar o custo de oportunidade do dinheiro entretanto parado).
Estou a "treinar" (paper money) na plataforma do thinkorswim, que aproveito para recomendar, e não noto grandes spreads bid/ask, o que, por serem opções americanas, poderá eventualmente reforçar a teoria exposta.
Abraço
Fernando
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Cem,
Bem me queria parecer que os spreads bid/ask tomavam valores quase pornográficos. Penso que poderá ter relação com o facto das opções serem europeias,conjugado.
Estou a "treinar" (paper money) na plataforma thinkorswim e não noto
Mas atenção, a estratégia de levar a opção até à maturidade só funciona se na maturidade estiver itm !
Se estiver longe o melhor é vende-las, mesmo sujeito a spreads malucos (que perto da maturidade provavelnebte não serão assim tão malucos).
Bem me queria parecer que os spreads bid/ask tomavam valores quase pornográficos. Penso que poderá ter relação com o facto das opções serem europeias,conjugado.
Estou a "treinar" (paper money) na plataforma thinkorswim e não noto
Mas atenção, a estratégia de levar a opção até à maturidade só funciona se na maturidade estiver itm !
Se estiver longe o melhor é vende-las, mesmo sujeito a spreads malucos (que perto da maturidade provavelnebte não serão assim tão malucos).
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Re
Boas, Fernando!
Procurando responder sinteticamente:
1) Sim, se o sinal tendencial mudar, se os critérios de oscilação forem apropriados e se o "bid" estiver acima do valor "fair" dado pela fórmula de Black-Scholes, as posições poderão ser encerradas antes da maturidade.
2) Sim, a razão pela qual uso a fórmula de B-S para calcular a rentabilidade tem a ver não só com o que disse atrás como com o facto deste programa não entregar o ouro ao bandido com preços ao desbarato, como muitas vezes sucede em pares em que a diferença bid-ask é risível! Mais vale deixar arrastar muitas vezes até à maturidade...
Abraço,
Cem
Procurando responder sinteticamente:
1) Sim, se o sinal tendencial mudar, se os critérios de oscilação forem apropriados e se o "bid" estiver acima do valor "fair" dado pela fórmula de Black-Scholes, as posições poderão ser encerradas antes da maturidade.
2) Sim, a razão pela qual uso a fórmula de B-S para calcular a rentabilidade tem a ver não só com o que disse atrás como com o facto deste programa não entregar o ouro ao bandido com preços ao desbarato, como muitas vezes sucede em pares em que a diferença bid-ask é risível! Mais vale deixar arrastar muitas vezes até à maturidade...
Abraço,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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Cem,
1)O Masteroid tem critérios para fechar as posições entretanto abertas ou vai fechá-las perto da maturidade ?
2) Existe alguma razão para que, nas rentabilidades apresentadas, os cálculos serem feitos usando o valor fornecido pela equação de Black-Scholes em vez do valor indicado na plataforma para fechar a posição (neste caso, valor do bid, já que o Masteroid ainda não se estreou a shortar) ?
Um abraço
Fernando
1)O Masteroid tem critérios para fechar as posições entretanto abertas ou vai fechá-las perto da maturidade ?
2) Existe alguma razão para que, nas rentabilidades apresentadas, os cálculos serem feitos usando o valor fornecido pela equação de Black-Scholes em vez do valor indicado na plataforma para fechar a posição (neste caso, valor do bid, já que o Masteroid ainda não se estreou a shortar) ?
Um abraço
Fernando
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Re
Depois de mais de um mês sem que o programa assinalasse mais uma oportunidade de trading neste nicho das opções cambiais, houve várias situações em que foi por um triz que algumas operações se estiveram para materializar, finalmente nesta carteira acabou de ser disparada a sua 10ª operação de compra, neste caso a compra de Puts no par EURCZK (Euro . Coroa Checa).
Entretanto podem-se adiantar as rentabilidades sobre a evolução das restantes operações em curso, contabilizadas desde a data da sua compra em carteira até à data presente:
- AUDJPY (Compra de Calls): +8,16%.
- AUDNZD (Compra de Calls): -51,98%.
- AUDUSD (Compra de Calls). +17,51%.
- EURAUD (Compra de Puts): +28,36%.
- EURCHF (Compra de Calls): +22,80%.
- EURNOK (Compra de Calls): -67,18%.
- EURNZD (Compra de Puts): +47,07%.
- NZDJPY (Compra de Calls): -0,19%.
- NZDUSD (Compra de Calls): +53,33%.
Cem
10ª Operação executada em 5 de Agosto de 2009 (EURCZK):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +19,81%.
- Compra de opções = +81,85%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +100,60%, pânico de curto prazo da Coroa Checa contra o Euro; logo, superior a +100%; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 8,22%.
- Strike = 25,970.
- Maturidade = 26/01/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,651 CZK/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,634 CZK/EUR.
- Comissão da corretora = 135,00 CZK.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 100,00% [Máximo] x 19,81% x 81,85% x 50.000 EUR x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 8.107 EUR x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 5139,84 CZK + 135,0 CZK =
= 5274,84 CZK
Cem
Entretanto podem-se adiantar as rentabilidades sobre a evolução das restantes operações em curso, contabilizadas desde a data da sua compra em carteira até à data presente:
- AUDJPY (Compra de Calls): +8,16%.
- AUDNZD (Compra de Calls): -51,98%.
- AUDUSD (Compra de Calls). +17,51%.
- EURAUD (Compra de Puts): +28,36%.
- EURCHF (Compra de Calls): +22,80%.
- EURNOK (Compra de Calls): -67,18%.
- EURNZD (Compra de Puts): +47,07%.
- NZDJPY (Compra de Calls): -0,19%.
- NZDUSD (Compra de Calls): +53,33%.
Cem
10ª Operação executada em 5 de Agosto de 2009 (EURCZK):
- Sinal do “Masteroid 2009” = negativo.
- Kelly Optimal f = +19,81%.
- Compra de opções = +81,85%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Puts.
- Indicador “Euforia / Medo” = +100,60%, pânico de curto prazo da Coroa Checa contra o Euro; logo, superior a +100%; portanto, fica autorizada a compra de Puts.
- Volatilidade histórica = 8,22%.
- Strike = 25,970.
- Maturidade = 26/01/2010.
- Valor da opção Put pela fórmula de Black-Scholes = 0,651 CZK/EUR.
- Valor da opção Put na plataforma GoBulling = 0,634 CZK/EUR.
- Comissão da corretora = 135,00 CZK.
Quantidade de Puts comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 100,00% [Máximo] x 19,81% x 81,85% x 50.000 EUR x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 8.107 EUR x 0,634 CZK/EUR + 135,00 CZK =
= 5139,84 CZK + 135,0 CZK =
= 5274,84 CZK
Cem
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-
- EURCZK: Buy point para Puts em aposta na descida do Euro face à Coroa Checa até 26 de Janeiro de 2010
- EURCZK OM 20090805.png (23.22 KiB) Visualizado 1668 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
- Amigo Linhas:
Thanks por mais uma contribuição, neste caso do GBPUSD.
As opções do GBPUSD são do mais especulativo que pode existir, talvez pelo facto de haver umas centenas de milhares de traders ingleses e americanos a comprar Calls e Puts das suas próprias divisas fazem acelerar o preço da procura...
- Amigo Fernando Galo:
De facto a única novidade é que ainda não houve mais nenhum preço "convidativo" para entrar desde 2 de Julho, visto que todos os dias pesquiso todas as opções uma a uma mas os preços de trading têm estado acima do valor "justo" da fórmula de Black-Scholes nas situações de possíveis disparos!
Abraços e BN.
Cem
Thanks por mais uma contribuição, neste caso do GBPUSD.
As opções do GBPUSD são do mais especulativo que pode existir, talvez pelo facto de haver umas centenas de milhares de traders ingleses e americanos a comprar Calls e Puts das suas próprias divisas fazem acelerar o preço da procura...
- Amigo Fernando Galo:
De facto a única novidade é que ainda não houve mais nenhum preço "convidativo" para entrar desde 2 de Julho, visto que todos os dias pesquiso todas as opções uma a uma mas os preços de trading têm estado acima do valor "justo" da fórmula de Black-Scholes nas situações de possíveis disparos!
Abraços e BN.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Aproveitando a embalagem da fraqueza extrema de curto prazo que o Dollar Neozelandês tem vindo a manifestar nestas últimas sessões, o programa acaba de disparar a sua 9ª operação desde o início de Junho, neste caso refiro-me à compra de Calls do par NZDUSD (Dollar Neozelandês . Dollar Americano), atendendo a motivações idênticas às da anterior operação também hoje efectuada.
O valor total em Euros em risco nesta trade não excede, com a comissão incluída, o valor de 95 Euros, ou seja, o máximo que se perderia seria uma boa almoçarada no Gambrinus!
Cem
9ª Operação executada em 2 de Julho de 2009 (NZDUSD):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +19,21%.
- Compra de opções = +19,93%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -108,73%, pânico de curto prazo do Dollar Neozelandês contra o Dollar Americano; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 19,26%.
- Strike = 0,6285.
- Maturidade = 25/11/2009.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 0,02963 USD/NZD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 0,0294 USD/NZD.
- Comissão da corretora = 7,20 USD.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 100,00% [Máximo] x 19,21% x 19,93% x 50.000 EUR x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 4.262 NZD x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 125,30 USD + 7,20 USD =
= 132,50 USD
Cem
O valor total em Euros em risco nesta trade não excede, com a comissão incluída, o valor de 95 Euros, ou seja, o máximo que se perderia seria uma boa almoçarada no Gambrinus!
Cem
9ª Operação executada em 2 de Julho de 2009 (NZDUSD):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +19,21%.
- Compra de opções = +19,93%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -108,73%, pânico de curto prazo do Dollar Neozelandês contra o Dollar Americano; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 19,26%.
- Strike = 0,6285.
- Maturidade = 25/11/2009.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 0,02963 USD/NZD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 0,0294 USD/NZD.
- Comissão da corretora = 7,20 USD.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 100,00% [Máximo] x 19,21% x 19,93% x 50.000 EUR x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 4.262 NZD x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 125,30 USD + 7,20 USD =
= 132,50 USD
Cem
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- NZDUSD Diário
- NZDUSD OM 20090702.png (24.42 KiB) Visualizado 1819 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Aproveitando a embalagem da fraqueza extrema de curto prazo que o Dollar Neozelandês tem vindo a manifestar nestas últimas sessões, o programa acaba de disparar a sua 9ª operação desde o início de Junho, neste caso refiro-me à compra de Calls do par NZDUSD (Dollar Neozelandês . Dollar Americano), atendendo a motivações idênticas às da anterior operação também hoje efectuada.
O valor total em Euros em risco nesta trade não excede, com a comissão incluída, o valor de 95 Euros, ou seja, o máximo que se perderia seria uma boa almoçarada no Gambrinus!
Cem
9ª Operação executada em 2 de Julho de 2009 (NZDUSD):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +19,21%.
- Compra de opções = +19,93%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -108,73%, pânico de curto prazo do Dollar Neozelandês contra o Dollar Americano; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 19,26%.
- Strike = 0,6285.
- Maturidade = 25/11/2009.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 0,02963 USD/NZD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 0,0294 USD/NZD.
- Comissão da corretora = 7,20 USD.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 100,00% [Máximo] x 19,21% x 19,93% x 50.000 EUR x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 4.262 NZD x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 125,30 USD + 7,20 USD =
= 132,50 USD
Cem
O valor total em Euros em risco nesta trade não excede, com a comissão incluída, o valor de 95 Euros, ou seja, o máximo que se perderia seria uma boa almoçarada no Gambrinus!
Cem
9ª Operação executada em 2 de Julho de 2009 (NZDUSD):
- Sinal do “Masteroid 2009” = positivo.
- Kelly Optimal f = +19,21%.
- Compra de opções = +19,93%; valor positivo = volatilidade baixa; logo, a decisão é compra de Calls.
- Indicador “Euforia / Medo” = -108,73%, pânico de curto prazo do Dollar Neozelandês contra o Dollar Americano; logo, inferior a -100%; portanto, fica autorizada a compra de Calls.
- Volatilidade histórica = 19,26%.
- Strike = 0,6285.
- Maturidade = 25/11/2009.
- Valor da opção Call pela fórmula de Black-Scholes = 0,02963 USD/NZD.
- Valor da opção Call na plataforma GoBulling = 0,0294 USD/NZD.
- Comissão da corretora = 7,20 USD.
Quantidade de Calls comprada para a carteira:
ABS(“Euforia / Medo”) x “Kelly Optimal f” x “Buy Permits” x 5.000 EUR x 10 x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 100,00% [Máximo] x 19,21% x 19,93% x 50.000 EUR x 2,2265 NZD/EUR x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 4.262 NZD x 0,0294 USD/NZD + 7,20 USD =
= 125,30 USD + 7,20 USD =
= 132,50 USD
Cem
- Anexos
-
- NZDUSD Diário
- NZDUSD OM 20090702.png (24.42 KiB) Visualizado 1815 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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