"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[MarcoAntonio]

O Alexpto parecia achar que havia uma diferença qualquer de procedimento (ou ele procederia de forma diferente por iniciativa própria) entre curtos e longos.

Diferença de procedimentos não há. E se é por iniciativa própria, só depende dele (por definição) que o resultado seja como o do exemplo que ele deu...



Não há razões de fundo para a diferença que ele colocou no exemplo que deu e como tal também não serve de base para se manter duas posições opostas em aberto.

[Neckline]

Na verdade não li tudo, mas só quiz dizer que fiz essa experiencia e numa corretora o curto anulou longo noutra não.

Aefernandes, a parte do curto igual à do longo e durante o tempo em que estiveram as duas abertas, anulou (fora os custos, pois entrando com eles, essa componente desnecessária do trade só gerou prejuízo).

Pois, mas o começo da questão acaba por surgir porque quem quer tomar uma posição longa no mercado não está muito interessado em colocar um stop a assumir um eventual prejuizo.
Isto é a base da coisa já não começou bem. certo??

[MarcoAntonio]

Na verdade não li tudo, mas só quiz dizer que fiz essa experiencia e numa corretora o curto anulou longo noutra não.

Aefernandes, a parte do curto igual à do longo e durante o tempo em que estiveram as duas abertas, anulou (fora os custos, pois entrando com eles, essa componente desnecessária do trade só gerou prejuízo).

[MarcoAntonio]

Um dos tópicos onde por exemplo se falou nisso: http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... &js_link=1

Mas há mais, isto está sempre a aparecer de tempos a tempos aqui no Forum.

[Luka!]

Boas,

Existe alguma possibilidade de manter simultaneamente posições curtas e longas sobre o mesmo activo com uma só conta de negociação?

Alex

Com derivados (opçoes) podes fazer estratégias LONG/SHORT para apostar na volatilidade.

Exemplo:
Pensas que a volatilidade de um titilo vai aumentar na sequencia da apresentação de resultados...

MAS nao sabes se vai descer ou se vai subir
Neste caso compras um PUT e um CALL que se anulam ... mas sendo opçoes o seu valor AUMENTA com o aumento da volatilidade do titulo... nesse o valor da tua posiçao aumenta...
aqui fica:
http://en.wikipedia.org/wiki/Straddle

abraço
luka

[aefernandes]

Na verdade não li tudo, mas só quiz dizer que fiz essa experiencia e numa corretora o curto anulou longo noutra não.

[MarcoAntonio]

Se tu tiveres duas posições de tamanho diferentes e abertas/fechadas em momentos diferentes podes acabar por ganhar com as duas.

Mas estás a perder dinheiro se o fizeres dessa forma em detrimento de fazer da forma correcta porque a parte comum, durante o tempo em que estiveram as duas abertas, esteve-te a gerar custos acrescidos.

O resultado final do conjunto dos trades não interessa para nada. O que interessa é que feito da forma correcta dá sempre melhor.

O correcto é (como já descrevi acima) manter a cada momento a súmula das várias posições. O que fará deter uma posição menor e que tem o mesmo resultado final e logo como é menor, gasta menos em spread bid-ask.

Isto já foi explicado inúmeras vezes, eu bem que tentei que o pessoal pesquisasse pois há vários tópicos onde isso já foi explicado extensivamente...

[MarcoAntonio]

Pelo que percebi, estás a referir-te a uma Demo.

Eu exprementei com conta real e funcionou, sem que curto anula-se o longo e tanto ganhei com longo como com curto, foi com o par EURJPY.

Aefernandes, provavelmente não estás a entender o que está a ser dito.

[aefernandes]

Pelo que percebi, estás a referir-te a uma Demo.

Eu exprementei com conta real e funcionou, sem que curto anula-se o longo e tanto ganhei com longo como com curto, foi com o par EURJPY.

[MarcoAntonio]

Bom dia,

Pois isso pensava eu
A avatrader dá para estares comprado e vendido no mesmo activo ao mesmo tempo(exemplo spx).
Se quiseres por exemplo fechar 10 spx longos é necessário selecionar esses 10 spx longos, isto é o numero da ordem. Caso contrário ele abre-te 10 curtos e acabas por ficar com duas posições abertas que logicamente se anulam e que cativam margem na conta..
Eu testei a coisa ao nível da demo.

Pelo que percebi, estás a referir-te a uma Demo. As Demos por vezes têm "liquidações" mais lentas pelo que podem andar ali as posições por liquidar uns dois ou três dias...


Quanto à questão da posição de curto e longo-prazo isso pode ser perfeitamente gerido usando apenas uma posição de cada vez e os custos são menores (posição efectiva = posição de curto prazo + posição de longo-prazo, ou seja, o que tens de manter é a súmula das duas posições e nada mais). Em CFDs não tem interesse nenhum manter duas posições abertas ao mesmo tempo (uma longa e outra curta) pois isso significa uma e uma só coisa: custos acrescidos.

[Neckline]

Mais concretamente, num cfd do SP500.I uma ordem de compra salda uma posição curta, a minha questão é se é possível alterar este comportamento e manter a posição curta e longa ao mesmo tempo.

A posição curta anula (cancela) a longa e não há nenhuma vantagem em manter as duas. Apenas e só existem desvantagens (dado que implica maiores custos).

Este foi um dos temas que já foi explicado nos tais posts que falo.

Bom dia,

Pois isso pensava eu
A avatrader dá para estares comprado e vendido no mesmo activo ao mesmo tempo(exemplo spx).
Se quiseres por exemplo fechar 10 spx longos é necessário selecionar esses 10 spx longos, isto é o numero da ordem. Caso contrário ele abre-te 10 curtos e acabas por ficar com duas posições abertas que logicamente se anulam e que cativam margem na conta..
Eu testei a coisa ao nível da demo. Mas parece-me uma boa estratégia ter posições compradas e vendidas ao mesmo tempo mas apenas para se negociar dois ou três time frames, isto e quanto temos um target de médio ou longo prazo mas gostamos de fazer daytrade sem mexer na posição inicial.

Mas por exemplo na correctora onde negoceio é conforme explicaste. Existe o ajuste caso executes uma posição contrária à inical.
Abraço

[salvadorveiga]

OK, understood.
O cenário que eu estou a imaginar:

Vamos supor que o SP500 desce aos 800pts e eu resolvo entrar longo nessa altura, com a convicção de ser o fundo ou perto disso.

Valores:
Tendo: 2500 eur na conta, invisto 1000eur longo. Supondo uma margem de 5% , fico exposto a 20.000 eur.

O problema: se o índice recua 10% perco logo 2000eur e conta fechada. No entanto se entrar curto no índice com os mesmos 1000eur quando estiver a perder 3%, estanco o prejuízo, poderá o índice ir mais abaixo que eu fico calmamente a espera que ele retorne ao valor inicial, e me accione o stop para fecho da posição curta.

Faz algum sentido esta "montagem" ?

obrigado

e pq n fechas a posiçao? e abres mais tarde quando vires q ele retorna ao valor inicial?

Mesmissima coisa e escusas-te de pagar mais por isso...

[MarcoAntonio]

OK, understood.
O cenário que eu estou a imaginar:

Vamos supor que o SP500 desce aos 800pts e eu resolvo entrar longo nessa altura, com a convicção de ser o fundo ou perto disso.

Valores:
Tendo: 2500 eur na conta, invisto 1000eur longo. Supondo uma margem de 5% , fico exposto a 20.000 eur.

O problema: se o índice recua 10% perco logo 2000eur e conta fechada. No entanto se entrar curto no índice com os mesmos 1000eur quando estiver a perder 3%, estanco o prejuízo, poderá o índice ir mais abaixo que eu fico calmamente a espera que ele retorne ao valor inicial, e me accione o stop para fecho da posição curta.

Faz algum sentido esta "montagem" ?

obrigado

Porque é que estancas num caso e não estancas no outro? Em que é que te estás a basear para apresentar essa diferença?


Outra coisa, a posição é fechada por margin call antes de ocorrer a queda de 10% (e num índice é difícil haver grandes gaps que se traduzam numa ineficácia do margin call). Quando a utilização da margem ultrapassa bastante os 100% - isto é, já estás mais alavancado que o permitido - entram os margin call em acção (começa por um alerta e se entretanto a situação se mantém e tu não actuas, as posições acabam por ser fechadas pela corretora). Isso ocorre bem antes do índice baixar 10% pois à medida que o mercado vai correndo contra ti, a tua alavancagem vai sendo recalculada. Repara que assim que o índice baixa uns 6% tu já estás com uma utilização da margem da ordem dos 200%. Por essa altura a corretora já te fechou as posições se tu não o tiveres feito antes por iniciativa própria...

[alexpto]

OK, understood.
O cenário que eu estou a imaginar:

Vamos supor que o SP500 desce aos 800pts e eu resolvo entrar longo nessa altura, com a convicção de ser o fundo ou perto disso.

Valores:
Tendo: 2500 eur na conta, invisto 1000eur longo. Supondo uma margem de 5% , fico exposto a 20.000 eur.

O problema: se o índice recua 10% perco logo 2000eur e conta fechada. No entanto se entrar curto no índice com os mesmos 1000eur quando estiver a perder 3%, estanco o prejuízo, poderá o índice ir mais abaixo que eu fico calmamente a espera que ele retorne ao valor inicial, e me accione o stop para fecho da posição curta.

Faz algum sentido esta "montagem" ?

obrigado

[MarcoAntonio]

Sorry então pela troca. Não sei porquê tinha a ideia que era "uma" mas devo ter feito confusão com outro utilizador provavelmente...

[AikyFriu]

A AikyFriu (penso que é uma "a" mas se não for que me corrija.

Correcção feita: O Aikyfriu


Um abraço[/b]

[MarcoAntonio]

Mais concretamente, num cfd do SP500.I uma ordem de compra salda uma posição curta, a minha questão é se é possível alterar este comportamento e manter a posição curta e longa ao mesmo tempo.

A posição curta anula (cancela) a longa e não há nenhuma vantagem em manter as duas. Apenas e só existem desvantagens (dado que implica maiores custos).

Este foi um dos temas que já foi explicado nos tais posts que falo.

[MarcoAntonio]

Não, esse artigo é sobre a assimetria no risco em estar longo versus o risco em estar curto (e não sobre estar longo e curto em simultaneo). Mas há vários tópicos sobre essa questão (abrir posições em simultaneo) em que o assunto é debatido bastante extensamente e eu tava a tentar evitar escrever sobre isso quando já praticamente tudo o que havia a dizer já foi dito...


A AikyFriu (penso que é uma "a" mas se não for que me corrija ) já fez uma pequena síntese. Tu podes abrir posições opostas em simultaneo se usares produtos diferentes ou, se for o mesmo produto, terá de ser via warrants por exemplo. Na generalidade dos produtos ou é feito um encontro de posições ou mesmo que não seja feito, a parte comum anula-se mutuamente (por exemplo isso acontece em CFDs).

Tirando estratégias tipo straddle em warrants e afins (tema que tb já foi bastante desenvolvido no forum) não faz sentido ter posições opostas em simultaneo mesmo que se consiga fazê-lo pois só trás desvantagens (mais custos de negociação e/ou custos de spread bid-ask acrescidos).

[alexpto]

esta aqui:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocio ... hp?t=59517

Mais concretamente, num cfd do SP500.I uma ordem de compra salda uma posição curta, a minha questão é se é possível alterar este comportamento e manter a posição curta e longa ao mesmo tempo.

obrigado

[AikyFriu]

Podes estar:
- longo em acções
- podes estar curto ou longo em CFD's
- podes estar curto (put) ou longo (call) e warrantz

podes fazer as combinações que achares por bem.

Se forem posições iguais os ganhos/perdas de uma posição anula os da outra. Para além disso perdes nas comisões, spreads, juros...


Um abraço

[Marks_]

Boas,

Existe alguma possibilidade de manter simultaneamente posições curtas e longas sobre o mesmo activo com uma só conta de negociação?

Alex

Boa pergunta!

sou novato por aqui, também gostava de saber a resposta!
Não tenho muitos conhecimentos em posições curtas, mas se assim fosse os ganhos de uma não anulariam as perdas da outra?.. Ou posições curtas são alavancadas?

[MarcoAntonio]

Este tema já foi debatido várias vezes aqui no Forum, para não estar a escrever bastante sobre algo que já foi falado várias vezes começaria por te aconselhar a fazer uma pesquisa no Forum.

[alexpto]

Boas,

Existe alguma possibilidade de manter simultaneamente posições curtas e longas sobre o mesmo activo com uma só conta de negociação?

Alex