"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Camisa Roxa]

dax daily: still bullish...

abraço e bons negócios Cem

[Cem pt]

Obrigado a todos pelas vossas mensagens de apoio, provavelmente esta minha tentativa de desistência, confesso-o, deveu-se a uma carga de trabalho profissional extremamente intensa como nunca tive até hoje.

Tudo isso faz com que perdas pontuais do sistema associadas a cansaço extremo me tenham feito sentir que desistir seria uma boa opção.

Acontece que posso ser tudo menos um perdedor, há que levantar de novo a cabeça e recomeçar!

Aos poucos e poucos irei colocando as novas ideias de melhoria na data mais adequada que espero introduzir brevemente e que em mensagens recentes anunciei que íam aparecer na versão do "Masteroid 2010". Compreendam que tenho de fazer alguns testes de confirmação para ver se tudo irá funcionar como espero!

Cada coisa a seu tempo, para já a carteira continua, sem ordens à vista...

Abraços e beijinhos a todos e obrigado pela força que deram para esta carteira continuar!

Cem

[Ulrich]

Viva Cem,

Como um problema é sempre uma oportunidade disfarçada vou aproveitar este interregno para estudar/digerir os conceitos chave deste tipo de sistemas com mais calma e recuo.

Já agora ficava bem mais uma cena pictórica com o Egas Moniz/Mr Bridges/Cavaleiro Jazz a servir de até já

Já agora a sabedoria popular, sempre muito sensata, costuma dizer que o primeiro milho é para os pardais...

Um abraço

[salvadorveiga]

Cem, ja vais embora?

Eu sei q a nivel de sistemas e isso sou um novato, mas costumo ler que dizem que um trader tem um bom sistema, e que no longo prazo daria bons resultados e com um backtesting bastante bom.

Que e' quase 100% q sempre q vai LIVE, qual lei de Murphy, o sistema entra em drawdown no preciso momento que entra LIVE.

O trader começa a por em causa o sistema, e volta novamente ao laboratorio para melhorar o sistema, e isto acaba por ser um ciclo...

Nao quero parecer "out of line" aqui, ate' porque te tenho em maior estima, mas nao estarás numa dessas situaçoes?

O facto de o sistema ser tendencial, e das subidas terem sido tao abruptas poderao fazer com que o sistema de sinal mt tarde correcto?

pergunto isto dado que por exemplo no S&P num dos sistemas, ainda nem sequer deu sinal de compra aqui deste lado...teve perto uma vez mas nada por ai alem...

Um abraço

Salvador

[Pata-Hari]

Que pena, cem, eu seguia com muita, muita atenção os resultados (sobretudo no dax porque o milho é cena de galinhas) .

[Neckline]

Boas Cem,

Os meus parabens mais uma vez.
Estiveste a grande nível nos últimos meses outra coisa não seria de esperar.
Já começo a ficar curioso para o novo maste ou robocop que aí virá.

P.S. Obrigado pela tua palavras por MP. Mereces todos os elogios públicos não só pelo teu trabalho como pela força que transmites.
A coisa começou relativamente bem bem acima do que esperava.
Eu não ligo muito a resultados de dias ou semanas. Só no final do ano é que vou ver as desgraças. Só espero não arrebentar com esta venture real até lá.

Boas férias para ti elas devem estar a fechar.
Abraços

[Negocios Mendes]

Entao Cem???

Ja vais outra vez? agora que estava a habituar-me a tua linguagem super tecnica, vais voltar para o quarto escuro?

Espero pelo menos que continues por aqui. Sabes que a gente pode nao "postar" muito em resposta aos teus textos, mas ler um post teu é sempre um prazer.

Abraço,
Alex Tomás

[Cem pt]

Como dizia o meu antigo mentor / professor de xadrez, aprendemos mais a evoluir o nosso jogo com as derrotas do que com as vitórias, procurando evitar os erros cometidos na partida perdida.

Também nesta experiência do "Masteroid 2009", embora a rentabilidade siga ainda marginalmente positiva, considero que isto acabou numa meia derrota, ou se quiserem, num empate!

A não introdução do factor correctivo tendencial que atrás acabei de mencionar em mensagem anterior faz com que o risco deste sistema seja excessivo em movimentos de correcção anti-trend.

Terei portanto de voltar a pôr mãos à obra para introduzir os factores correctivos que sugiro, acrescidos de rectificações nas componentes oscilatórias que começam mais depressa que a altura ideal a desbobinar reforços ou alívios de posições.

Em 2010 cá estaremos novamente com o "Masteroid 2010", certamente numa versão mais segura e sofisticada.

De qualquer modo foram dias divertidos, obrigado a todos pelas dicas e incentivos.


Bons negócios a todos.

Cem

[Cem pt]

Auto-crítica ao sistema de trading “Masteroid 2009”

Olhando de uma forma desapaixonada e imparcial para este sistema de trading o que menos gosto nele são estas situações que estão a ocorrer, tais como os períodos actuais de correcção dos mercados, materializados por movimentos do tipo anti-trend dominante de curto prazo que nunca sabemos quando terminarão.

Se estes períodos correctivos durarem umas semanas o caldo está entornado, o sistema vai perdendo pelo caminho muitos dos ganhos acumulados durante a fase tendencial favorável. Com o acumulado das novas posições oscilatórias associadas às posições tendenciais imutáveis o risco poderá ficar incontrolável e atingir limites próximos de níveis incomportáveis com os drawdowns e alavancagens escolhidas à partida.

Por outro lado é fácil detectar que quanto mais “esticado” ou demasiado forte tiver sido a aceleração do mercado num determinado sentido, maior será a correcção subsequente.

Daí a razão dos ricochetes de Fibonacci, que serão tanto maiores quanto maior tiver sido a amplitude do esticão da tendência dominante que antecedeu a correcção que irá necessariamente ocorrer.

Como contornar estas ocorrências? Só através de indicadores que meçam a força da tendência que antecede a correcção que virá em seguida.

Desta forma irei introduzir, não para já nesta altura de correcções mas logo a seguir à retoma da trend dominante que domina o mercado em geral, neste caso a tendência ascendente de médio prazo, um factor correctivo que poderá obrigar o programa a reduzir a posição tendencial quando for detectado o início de um movimento correctivo anti-trend dominante.

Os testes que efectuei conduzem à conclusão de que, com a introdução deste factor correctivo a que chamei “Interruptor Tendencial”, não haverá nenhuma melhoria substancial na rentabilidade final a obter mas o risco do conjunto melhora de forma visível.

Este novo indicador tem a seguinte fórmula a colocar no “Indicator Builder”(em linguagem Metastock):

Nome: Interruptor Tendencial

Fórmula:

interruptrend:=
If(
ADX(21) < Ref(ADX(21),-1), 1 ,
If(
ADX(21) > Ref(ADX(21),-1), 0 ,
PREV )) ;
strengthit:=
If(
interruptrend = 1 AND
Ref(interruptrend,-1) < 1 ,
Ref(ADX(21),-1) , PREV ) ;
provpercit:=
If(
interruptrend = 0 OR
strengthit <= 10 , 0 ,
(strengthit-10)*2 ) ;
defpercit:=
If(
provpercit = 0 , 0 ,
provpercit+(100-provpercit)/4 ) ;
defpercit ;

Qual o significado deste “Interruptor Tendencial”?

Será o factor percentual a reduzir na quantidade tendencial que se encontra em risco, assumindo que o mercado irá entrar em fase correctiva ou, na melhor das hipóteses, numa fase de lateralização.

Por exemplo, se estiver comprado na componente tendencial em 20.000 acções da SON e este indicador disparar um valor de 30 no final de determinada sessão, significa que na abertura da sessão seguinte eu iria vender 30% x 20.000 acções = 6.000 acções, fácil, não é?

Se o factor correctivo do interruptor tendencial fosse por exemplo de 120% significaria que teríamos de fechar a totalidade das posições compradas e assumir inclusivamente uma posição vendida ou shortada de 20% da posição anteriormente comprada.

Se entretanto o indicador voltar a zero voltamos a comprar as quantidades normais da componente tendencial como se este novo indicador “Interruptor Tendencial” não existisse.

Deixo abaixo uma pequena antevisão do que poderia ter ocorrido na SON se este indicador, colocado na zona superior do gráfico, estivesse activado.

Conforme mostra o gráfico, na prática o indicador teria disparado um valor de redução da componente tendencial de 57,5% no dia 13 de Maio ou uma venda de 57,5% das posições tendenciais, compradas na abertura da sessão do dia 14 de Maio aos 0,668 € / acção, dando a indicação que a SON iria a partir dessa data corrigir um pouco para baixo ou lateralizar.



Cem

[Cem pt]

Obrigado, amigo Linhadepescoço!

Tive já o cuidado de lhe responder à sua simpática MP.

Abraço,
Cem

[Neckline]

Parabéns pela sua performance e por todo o trabalho e muitas horas disponibilizadas em prol desta comunidade.
Sou um leitor do seu trabalho, digamos que leio tudo de seguidos normalmente ao domingo.
Cem enviei-lhe o endereço do meu espaço por MP e gostaria de saber a sua opinião sobre o mesmo.


Continuação de bom domingo.

[Cem pt]

Como habitualmente no final de mais uma semana deixo ficar o gráfico de evolução do capital da carteira "Masteroid 2009".

Estes últimos 7 dias ficam marcados pela pior semana deste ano de 2009, a rentabilidade continuou a descer em queda acentuada e este ciclo descendente tornou-se já no maior drawdown deste ano de 2009.

A razão principal desta enorme queda reside na enorme pancada que os futuros do Milho da Euronext estão a levar, desde o início do mês recuaram dos 163 €/ ton para menos de 143 € / ton, um senhor tombo!

Como consequência de estarmos em pleno "record drawdown" e do aumento de exposição ao risco de outros activos da carteira, para além do Milho foram reforçadas compras oscilatórias no DAX, o risco global esperado a longo prazo subiu de forma bastante significativa.

Quanto a rentabilidades mais vale nem pensar no objectivo principal, que era obter um pouco mais de 40% no final do ano, nesta altura não passar a negativo já nem seria mau de todo até os mercados voltarem a estabilizar.

Bons negócios e bom fim-de-semana a todos.



Cem

[Cem pt]

Caros amigos:

Obrigado pelas vossas contribuições para uma melhor percepção das estratégias adoptadas e pela chamada de atenção para o valor do "suporte de catástrofe" do DAX que já foi devidamente corrigido e inserido no gráfico abaixo.

Bons negócios para todos.


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Confirmada a execução ao início da manhã de hoje da ordem de compra de mais 1 contrato CFD do DAX ao preço de 4.799 € acrescido da comissão de 12,48 €.

Os riscos da carteira começam a acentuar-se!

Cem

[ljbk]

Caro Cem,


Antes de mais obrigado pelas palavras. No entanto ainda falta bastante para passar essa análise visual para algo mais genérico.
Para alem disso, o indice resultante até é bastante tendencial ao invés de alguns titulos como a PTC por exemplo.
Estou certo que o Masteroid está léguas à frente do meu actual sistema09 que aliás ainda não está concluido.

Para já só estou certo que entramos em range.

A viragem tendencial rapida tem de ser sempre avaliada face à volatilidade existente cujo calculo pode ser efectuada de imensas formas: quanto mais rapida for, maior o risco de acumular ordens de mudança da orientação tendencial. Se a viragem for mais lenta, haverá mais perdas no momento de mudança mas muito menos ruido de acumulação de ordens.
Se as tendencias durarem bastante tempo a viragem lenta tem vantagens. Se as tendencias forem de curto prazo, uma viragem lenta pode tornar-se pessima.
Quem disse que construir um sistema era simples ...

Penso que as tuas contas para o DAX apontam para o valor de 4450.


BN,
ljbk.

[rsacramento]

boa noite.

suporte de catastrofe nos 7450pts?

cumprimentos

4450, quase 5% abaixo do máx de fev



@ ljbk

um dia que tenhas pachorra hás-de explicar-me como se lêem os teus gráficos, como se eu fosse mesmo muito burro

[Adam hedge]

boa noite.

suporte de catastrofe nos 7450pts?

cumprimentos

[Cem pt]

Conforme estava a ser desenhado durante a sessão, confirma-se que o “Masteroid 2009” prevê para amanhã novo reforço de compras oscilatórias de piramidagem controlada no DAX, sendo possível que a actual posição de +5 CFD possa passar para +6 CFD através da ordem que irá ser colocada de compra de 1 CFD ao preço limite de 4.799 €.

Não há de resto nada a acrescentar ao que ontem foi dito a propósito do DAX, a não ser que a correcção em baixa do índice alemão já atingiu entretanto um potencial de queda de cerca de 30% do que poderia ser expectável numa hecatombe correctiva (100%), em relação aos 12% da véspera.

Ou seja, o programa prevê que num cenário de catástrofe, é pouco possível que estejamos num cenário desse género com pânico generalizado de vendas massivas a qualquer preço mas nunca se sabe em que situação nos encontramos, o suporte do DAX poderia estar bastante mais abaixo.

Procurando quantificar o suporte de um cenário catastrófico no DAX: se numa sessão regrediu 90 pontos equivalentes a uma degradação oscilatória de 18%, para regredir os 70% que faltam para atingir os 100% o recuo a partir do final da sessão de hoje deveria ser de:

70 / 18 x 90 pontos = 350 pontos

Logo, o suporte de catástrofe do DAX está situado, de acordo com o programa, nos:

4.800 – 350 = 4.450 pontos

Enfim, fica uma pequena curiosidade matemática para animar ou desanimar as hostes dos bulls e bears, como sejam muitos dos adeptos do trading que pululam por este site.



Cem




Preparação da entrada de novas posições para 18 de Junho de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.785 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +3,93%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +6 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +5 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,61024
Gráfico semanal = 0,63076
Cotação de fecho = 4800

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,61024 / (1,61024 + 0,63076) = 71,85%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,85% = 28,15%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 71,85% x 20.785 € x 1,61024 / 4800 €/CFD = +5,01 CFD = +5 CFD
Posição actual: +5 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 28,15% x 20.785 € x 0,63076 / 4800 €/CFD = -0,77 CFD = -1 CFD
Posição actual: -1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim , compra de 30,49% do capital disponível ao preço limite de 4799 € / CFD, com as seguintes quantidades =
= +1 x 71,85% x 30,49% x 20.785 € x 1,61024 / 4800 €/CFD = +1,53 CFD = +2 CFD
Posição actual: +1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -25,55% do capital e venda ao preço limite de 5.329 € / CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,15% x 25,55% x 20.785 € x 0,63076 / 4800 €/CFD = -0,20 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +6 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD

- Operações previstas executar em 18 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +5 – (+5)) + Compra de 1 CFD em swing (= 2 – 1) ao preço limite de 4.799 € / CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 4.799 € / CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Sem operações previstas.

Resumo = Compra prevista de 1 CFD ao preço limite de 4.799 € / CFD + Comissão de 12,48 €.


Cem

[Cem pt]

Caro Skblzz:

Pois é, o teu sistema é bem mais rápido que o meu, pelos vistos virou para baixo numa altura favorável, parabéns pelo timing!

Aqui o "Masteroid" ainda vai ter de engolir uns pirolitos para chegar à mesma conclusão, por enquanto o sistema ainda vai dando uma tendência dominante de médio prazo ascendente.

Abraço e BN.



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Conforme previsto ontem ao final da tarde pelo "Masteroid" foi hoje executada na abertura a compra de mais um contrato CFD, do tipo oscilatório, para a carteira, passando a posição de risco total de 4 para 5 CFDs comprados.

A operação foi executada ao preço previsto de 4.876 € / CFD e acrescida de uma comissão de 12,48 €.

Pelo andar da carruagem, se o DAX continuar o movimento descendente correctivo até ao final da sessão, é bem possível que possa haver mais compras oscilatórias para a sessão de amanhã.



Cem

[ljbk]

Caro Cem,

Deixo aqui um update do gráfico do indice geral construido para os mais de 60 activos que acompanho no PSI e no CAC.
Como já aqui tinha referido o rallye já terminou e os volumes médios estão agora claramente mais baixos.

BN,
ljbk.

[ljbk]

Caro Cem,

A EDP já está no ponto que tinha indicado ...
Apesar de não fazer parte da tua carteira é sempre um leading indicator para o nosso mercado.

Ficam os meus bonecos.

BN,
ljbk.

[Cem pt]

Patinha Patarocas:

Pois, pois, cá eu mesmo assim prefiro o famoso estrugido a uma bela açorda de broa, mas como és tu que ofereces só pode sair coisa boa pela certa, aceito de bom grado!

Beijinhos,
Cem

[Cem pt]

Para o dia de amanhã o programa começou a apitar na componente oscilatória do DAX, para reforçar posições longas na sua componente oscilatória.

Desta forma, caso a operação seja executada, o DAX na carteira “Masteroid” poderá passar de 4 para 5 CFDs comprados.

A força percentual da referida componente oscilatória representa um valor de oportunidade na casa dos 12,52% o que significa que ainda existe espaço no curto prazo para maiores quedas do DAX.

De qualquer modo, face ao capital em risco, foi dado um primeiro aviso para reforçar longos no índice ao preço limite de 4876.

Entrámos em terreno movediço com o indicador emocional a marcar valores abaixo dos -100 pontos, onde o “Masteroid” gosta de molhar a sopa, em níveis onde presentemente muita gente no curto prazo se encontra a desfazer as suas posições anteriormente compradas.

Com a volatilidade de médio prazo a descer de forma evidente, a alavancagem permitida vai subindo para níveis de exposição onde o programa procura tomar mais posições no mercado a favor da tendência de médio prazo.



Cem



Preparação da entrada de novas posições para 17 de Junho de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.240 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +6,20%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +5 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +4 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,63464
Gráfico semanal = 0,64372
Cotação de fecho = 4891

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,63464 / (1,63464 + 0,64372) = 71,75%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,75% = 28,25%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 71,75% x 21.240 € x 1,63464 / 4891 €/CFD = +5,09 CFD = +5 CFD
Posição actual: +5 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 28,25% x 21.240 € x 0,64372 / 4891 €/CFD = -0,79 CFD = -1 CFD
Posição actual: -1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim , compra de 12,52% do capital disponível ao preço limite de 4876 € / CFD, com as seguintes quantidades =
= +1 x 71,75% x 12,52% x 21.240 € x 1,63464 / 4891 €/CFD = +0,64 CFD = +1 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -25,55% do capital e venda ao preço limite de 5.329 € / CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,25% x 25,55% x 21.240 € x 0,64372 / 4891 €/CFD = -0,20 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +5 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD

- Operações previstas executar em 17 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +5 – (+5)) + Compra de 1 CFD em swing (= 1 – 0) ao preço limite de 4.876 € / CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 4.876 € / CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Sem operações previstas.

Resumo = Compra prevista de 1 CFD ao preço limite de 4.876 € / CFD + Comissão de 12,48 €.


Cem

[Pata-Hari]

O cem ainda não percebeu o problema deste activo e do sistema. O milho que ele seguia virou pipoca e o cachorro continuou a procurar milho. É esse o problema.

No próximo almoço temos que lhe fazer uma açorda de broa.

[Cem pt]

Oi, amigo "R", tudo bem?!

Em relação à tua questão creio que nunca deixei o referido código porque acho que existem muitos outros indicadores oscilatórios tão bons ou melhores do que aquele com que acabei por dotar a componente oscilatória do "Masteroid".

Depende tudo do estilo de trading de cada um e de alguns testes de validação.




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Em relação à ordem ontem deixada, com o possível reforço posicional de compras na componente oscilatória dos futuros do Milho, confirma-se que a mesma terá sido executada perto do final da tarde de hoje, pelo que foram na prática comprados mais 2 novos contratos de Agosto do Milho da Euronext ao preço de 146,50 € / ton, acrescidos do custo de uma comissão global de 14,56 €.

Desta forma os futuros do Milho na carteira passam de 7 para 9 contratos comprados, arre que isto agora vai estalar em qualquer dos sentidos!



Cem

[rsacramento]

viva cem!

já sabes que tás perdoado



agora a sério: já alguma vez deixaste aqui pelo caldeirão algumas dicas ou até o código desse teu indicador de euforia/medo?