"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Cem pt]

Conforme assinalado esta manhã, a forte correcção sentida no Milho originou por parte do programa de trading nova ordem de compra oscilatória para tentar reforçar a posição de 7 para 9 contratos comprados nos futuros de Agosto.

O pânico nesta “commodity” está a atingir valores realmente muito elevados de curto prazo, marcando o respectivo indicador a fenomenal marca de -162 pontos, significando saída a qualquer preço dos especuladores de todos os buracos e a curto prazo, quanto mais depressa melhor!

Resumindo e concluindo, esta técnica de reforçar longos nas correcções violentas só pode resultar numa de duas coisas: ou entra “mosca” (dinheiro) ou sai asneira (da grossa)!



Cem






Preparação de trades para a sessão de 16 de Junho de 2009:
(Futuros de Agosto: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 17.289 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -13,56%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + 2 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +7 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,54748
Gráfico semanal = 0,65479
Cotação de fecho = 146,75

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,54748 / (2,54748 + 0,65479) = 79,55%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,55% = 20,45%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 79,55% x 17.289 € x 2,54748 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,67 Contratos = +5 Contratos
Posição actual: +5 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 20,45% x 17.289 € x 0,65479 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,31 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 93,73% ao peço limite de 146,50 €/ton, ficando com a quantidade de =
= +1 x 79,55% x 93,73% x 17.289 € x 2,54748 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,38 Contratos
Posição actual: +2 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender 43,58% ao preço limite de 162,75 €/ton com a quantidade de =
= -1 x 20,45% x 43,58% x 17.289 € x 0,65479 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,14 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + 2 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +7 Contratos

- Operações a aguardar execução para 16 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 5 – 5 ) + Compra de 2 Contratos em swing (= 4 – 2 ), ao preço limite de 146,50 €/ton = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 146,50 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.

Resumo = Compra prevista de 2 Contratos ao preço limite de 146,50 €/ton (+ Comissão global = 14,56 €).

[Cem pt]

Conforme previsto, foi confirmada na abertura da sessão de hoje a compra de 1 Contrato de Futuros do Milho de Agosto ao preço de 149,00 € / ton acrescido da comissão de 10,40 €.

A manter-se a presente correcção nesta commodity, onde impera um claro "panic sell" de curto prazo com os stops de venda a disparem por todo o lado, é previsível que o programa possa reforçar a presente posição comprada com mais contratos.

Aguardemos! Até lá, a carteira vai sofrendo...



Cem

[Cem pt]

Em relação à evolução da carteira esta semana a "Masteroid 2009" levou uma forte cacetada, conforme podem detectar facilmente abaixo, devido à grande correcção que está a ocorrer com os futuros do Milho.

Também o risco da carteira subiu, face ao facto da carteira estar nesta altura a sofrer o 2º maior ataque ou drawdown desde o início do ano, registando já um retrocesso de 3,44% em relação ao máximo absoluto alcançado em 27 de Maio.

O "Profit Factor" e o "Optimal f" da carteira baixaram substancialmente em relação à semana passada e apenas a expectativa da taxa de sucesso correspondente à soma das trades fechadas com as trades presentemente em aberto subiu para o patamar dos 50%.

De resto apenas a salientar a quase impossibilidade do conjunto vir no final do ano a alcançar o maior objectivo à partida, que seria estabelecer uma rentabilidade superior a 41,3%.

Paciência, agora é hora de jogar à defesa e procurar uma oportunidade para lançar novamente a bola para o meio campo adversário, isto é, regressar a um ritmo de ganhos!



Cem

[rsacramento]

(...)

- Amigo "R":

Que grande "barraca", , como é que não reparei que o grafico era da tua autoria?

As minhas desculpas!

Quanto ao facto da PTC estar a formar uma bandeira de alta também me inclino bastante para essa possibilidade mas vai depender essencialmente do direccionamento dos mercados lá fora nos próximos meses.

Abraço e BN.

(...)

puxando da minha costela chantagista, tás perdoado se responderes à mp q acabei de te enviar

[Cem pt]

- Amigo Skblzz:

Ok, é sempre bom ter visões alternativas, pessoalmente acho que se vier aos 5,80 a PTC fica claramrente bearish.

Antes de lá ir, se cair, ainda vai andar a penar na casa dos 6,00, com uma grande luta em perspectiva entre bulls e bears.

Abraço e BN.

- Amigo "R":

Que grande "barraca", , como é que não reparei que o grafico era da tua autoria?

As minhas desculpas!

Quanto ao facto da PTC estar a formar uma bandeira de alta também me inclino bastante para essa possibilidade mas vai depender essencialmente do direccionamento dos mercados lá fora nos próximos meses.

Abraço e BN.



-----xxxxx-----



Na próxima 2ª feira o programa de trading assinala uma compra em regime oscilatório nos futuros do Milho.

Esta “commodity” tem estado a corrigir bastante desde finais de Maio em claro contra-ciclo com o resto do mercado.

Dos 6 contratos comprados presentemente em carteira existe 1 que terá de desaparecer obrigatoriamente por motivos de money management pois caso nada fizesse a carteira ficaria exposta a um risco excessivo se as descidas continuarem a um ritmo violento.

Desta forma o contrato que desaparece é compensado numa trade virtual, que não existirá na prática, através da venda de 1 contrato na componente tendencial ao preço da abertura, venda essa que será neutralizada por uma compra ao mesmo preço do 1º contrato previsto numa compra na componente oscilatória.

Logicamente apenas a compra do 2º contrato previsto na componente oscilatória, conforme os cálculos abaixo explicitam, irá ser transmitido na prática à plataforma de negociação.

Não se confirmou assim a expectativa de que o Milho iria parar o seu movimento correctivo descendente na semana transacta, o indicador emocional de curto prazo continua a assinalar “pânico” por todos os lados…

Visto de forma isolada o Milho volta a ser de novo a “ovelha negra” da carteira, sendo nesta altura o único papel com rentabilidade isolada negativa dentro da “Masteroid 2009” e estando agora na mira, face ao aumento previsível de 6 para 7 contratos longos, a exposição pontual a um risco de maiores proporções.

Veremos se é desta que esta compra será feita num timing adequado próxima do “bottom” do presente swing, ou seja, se o valor dos 149 €/ton em futuros de Agosto representa de facto um suporte adequado deste mercado.



Cem


Preparação de trades para a sessão de 15 de Junho de 2009:
(Futuros de Agosto: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 18.087 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -9,57%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +6 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +6 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +6 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,61542
Gráfico semanal = 0,66461
Cotação de fecho = 150,00

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,61542 / (2,61542 + 0,66461) = 79,74%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,74% = 20,26%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 79,74% x 18.087 € x 2,61542 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +5,03 Contratos = +5 Contratos
Posição actual: +6 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 20,26% x 18.087 € x 0,66461 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,32 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 42,19% ao peço limite de 149,00 €/ton, ficando com a quantidade de =
= +1 x 79,74% x 42,19% x 18.087 € x 2,61542 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +2,12 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender 43,58% ao preço limite de 162,75 €/ton com a quantidade de =
= -1 x 20,26% x 43,58% x 18.087 € x 0,66461 / 150,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,14 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +6 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +6 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +6 Contratos

- Operações a aguardar execução para 15 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Venda de 1 Contrato tendencial (= 5 – 6 ) ao preço de abertura + Compra de 2 Contratos em swing (= 2 – 0 ), 1 ao preço de abertura e 1 ao preço limite de 149,00 €/ton = Venda de 1 Contrato ao preço de abertura + Compra de 1 Contrato ao preço de abertura + Compra de 1 Contrato ao preço limite de 149,00 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.

Resumo = Compra prevista de 1 Contrato ao preço limite de 149,00 €/ton (+ Comissão = 10,40 €) + Compra virtual de 1 Contrato ao preço de abertura + Venda virtual de 1 Contrato ao preço de abertura.

[rsacramento]

Amigo Skblzz:

Obrigado mais uma vez pelos teus interessantes gráficos.

(...)Cem

por um momento pensei que te referias ao meu gráfico do psi

No caso da PTC, poderá eventualmente quebrar os 6.20 (triangulo descendente desde os 6.60) o que a poderá levar aos 5.80

visto de longe parece mais estar a formar uma bandeira de alta:

[ljbk]

Amigo Skblzz:

Obrigado mais uma vez pelos teus interessantes gráficos.

Pessoalmente creio que o PSI está nestes dias mais a lateralizar, à procura de uma base sustentável próximo dos 7.000 pontos, do que a propriamente a perder força e a gerar sinais de venda. Pelo contrário, se vier abaixo dos 7.000 será uma ocasião excelente para reforçar compras numa data de papéis para quem não aproveitou as boas oportunidades em Março e Abril.

No caso dos 2 papéis que fazem parte da carteira "Masteroid 2009" só existe uma possibilidade remota de reforçar longos na componente oscilatória se a PTC vier a níveis próximos dos 5,95 / 6,00 e a SON visitar os 0,65 / 0,66.

No entanto, para ser sincero, tenho muitas dúvidas que esses possíveis suportes sejam alcançados, a trend bias de médio prazo aponta mais para continuarmos as subidas do que virmos a corrigir aos níveis apontados, mas nunca se sabe...

Abraço e BN.
Cem

Caro Cem,

No caso da PTC, poderá eventualmente quebrar os 6.20 (triangulo descendente desde os 6.60) o que a poderá levar aos 5.80 (lembras-te da chavena dum grafico ai alguns posts atras ). Se esse nivel quebrar é que as coisas pioram ...
Já agora, daquilo que já testei resulta que a PTC é dos piores titulos para sistemas tendenciais ...
No caso da SON, a zona dos 0.6x é muito importante.
A EDP que não faz parte da tua carteira tem ali um nivel muito importante nos 2.70 Euros.

Globalmente discordo da tua visão para o médio prazo. O PSI e o CAC seguirão o que fizer o S&P.
Para o S&P tenho duas possibilidades:
a) O minimo de Março foi o inicio do Bull: nesse caso considero que estamos na onda 1 do senhor Elliot na sub-onda 5: considerando para as sub-ondas os niveis: 840, 780, 920 e 880;
b) O minimo de março foi o inicio dum ABC no meio de um Bear: nesse caso considero que estamos na onda C desse ABC com o nivel A nos 920 e B nos 880;
Em ambos os casos estariamos na fase final de um movimento que ainda poderá subir mais um pouco aí até perto dos 1000: 920 + (950 - 880) ou 880 + (920 - 780) (em escala linear para não complicar).

No caso do DAX, duvido que vá alem da zona dos 5250 sem haver uma volta atrás substancial.

Mas como sempre, posso estar totalmente enganado.

BN,
ljbk.

[Cem pt]

Contrariamente às acções atrás focadas, o EURUSD é um câmbio onde os ganhos aparecem normalmente nas carteiras tradicionalmente nas situações em que os programas conseguem encontrar os extremos dos swings.

Ou seja, devido à baixa volatilidade crónica do EuroDollar, é mais fácil tentar ganhar dinheiro com a chamada componente oscilatória dos sistemas de trading do que com a sua componente tendencial.

No gráfico abaixo ficam registados os sinais oscilatórios de médio prazo detectados pelo sistema.

Aparentemente, com a actual posição comprada global existente, a próxima paragem para realização vendas de mais-valias oscilatórias, depois das compras de reforço efectuadas aos 1,3892 , deverá verificar-se algures próximo do nível entre os 1,455 / 1,47.



Cem

[Cem pt]

No caso da PTC apresento igualmente, assinalados dentro de círculos, os principais sinais tendenciais disparados no gráfico diário pelo programa "Masteroid 2009" desde inícios de 2008 para cá, 4 no total.

Não se pode dizer em abono da verdade, ao contrário do que acontece com a SON, que o sistema de trading tenha estado mais correcto a assinalar os timings tendenciais correctos de médio prazo no caso da PTC.

À partida esta acção (PTC) é bastante mais difícil de negociar porque historicamente lateraliza por períodos bastante longos, logo os sinais tendenciais ficam por vezes algo "atarantados" e baralhados se a tendência não volta a ser retomada ao fim de poucos meses.

De acordo com os padrões de movimentação em que a PTC está nesta altura a negociar é muito provável que não esteja mais do que simplesmente a lateralizar, numa flag rectangular extensa algures entre os níveis dos 5,80 aos 6,70 , sendo bastante possível que até ao final do ano andasse por aqui à deriva em torno destes limites...



Cem

[Cem pt]

Amigo Skblzz:

Obrigado mais uma vez pelos teus interessantes gráficos.

Pessoalmente creio que o PSI está nestes dias mais a lateralizar, à procura de uma base sustentável próximo dos 7.000 pontos, do que a propriamente a perder força e a gerar sinais de venda. Pelo contrário, se vier abaixo dos 7.000 será uma ocasião excelente para reforçar compras numa data de papéis para quem não aproveitou as boas oportunidades em Março e Abril.

No caso dos 2 papéis que fazem parte da carteira "Masteroid 2009" só existe uma possibilidade remota de reforçar longos na componente oscilatória se a PTC vier a níveis próximos dos 5,95 / 6,00 e a SON visitar os 0,65 / 0,66.

No entanto, para ser sincero, tenho muitas dúvidas que esses possíveis suportes sejam alcançados, a trend bias de médio prazo aponta mais para continuarmos as subidas do que virmos a corrigir aos níveis apontados, mas nunca se sabe...

Abraço e BN.


-----xxxxx-----


Hoje, à falta de notícias em sinais tendenciais e oscilatórios nos activos da carteira, trago aqui uma perspectiva de alguns gráficos um pouco diferente da habitual.

No caso da SON detectatam-se apenas 2 sinais tendenciais nos 2 últimos anos no gráfico diário naquela que é precisamente a componente principal, com maior peso ponderado do sistema de trading, ou seja, na componente tendencial de médio prazo.

Os sinais extremos foram apanhados em zonas aparentemente favoráveis:

- Venda em 15 de Agosto de 2007 aos 1,96.
- Compra em 3 de Abril de 2009 aos 0,549.

O indicador principal de tendência só dará de novo um sinal de venda, ou fecho das actuais posições compradas, quando a volatilidade explodir novamente com as cotações em forte queda. Por simulação tal só será possível, a partir dos níveis actuais, se a SON baixar dos 0,60 / 0,62.



Cem

[ljbk]

Boas !

Atenção que não escrevi que isto ia desatar a cair.
Só escrevi que o rallye de Março terminou no PSI e CAC. Agora o mercado poderá cair, entrar em range e depois cair, ou até entrar em range e regressar às subidas mas aí já será outro rallye com outros pontos de apoio.
Os valores máximos relativos atingidos a 02/06 e minimos relativos de 14/05 poderão agora ser referências importantes.

BN,
ljbk.

[rsacramento]

Ola Cem,

Embora este post não tenha directamente a ver com o Masteroid, venho aqui deixar-te uns bonecos dum indice construido a partir dos activos que estou a testar. Um dos bonecos refere-se à evolução do indice deste Fevereiro de 2008 e o outro ao rallye desde o inicio de Março de 2009.
Acho que há fortes probabilidades de se estar a chegar a um momento de decisão.

BN,
ljbk.

Boas !

É só para indicar que o rallye de 3 meses acima referido já terá terminado hoje com a quebra daquela linha mais clara que tinha assinalado. É claro que isto só é referente aos titulos do CAC e do nosso mercado, que os EUA podem achar que não, e que até posso estar enganado. Mas já que aqui tinha trazido esta possibilidade, não podia deixar de assinalar o momento.

BN,
ljbk.

a minha colherada: o indicador de sentimento caiu hoje pela primeira vez em muitas semanas, embora ainda continue positivo (lá mesmo em cima, à dta )

[ljbk]

Ola Cem,

Embora este post não tenha directamente a ver com o Masteroid, venho aqui deixar-te uns bonecos dum indice construido a partir dos activos que estou a testar. Um dos bonecos refere-se à evolução do indice deste Fevereiro de 2008 e o outro ao rallye desde o inicio de Março de 2009.
Acho que há fortes probabilidades de se estar a chegar a um momento de decisão.

BN,
ljbk.

Boas !

É só para indicar que o rallye de 3 meses acima referido já terá terminado hoje com a quebra daquela linha mais clara que tinha assinalado. É claro que isto só é referente aos titulos do CAC e do nosso mercado, que os EUA podem achar que não, e que até posso estar enganado. Mas já que aqui tinha trazido esta possibilidade, não podia deixar de assinalar o momento.

BN,
ljbk.

[Cem pt]

Na sequência da operação prevista na passada 6ª feira, confirma-se que foi efectuada esta manhã a compra de 19.864 EURUSD á cotação de 1,3892, acrescida de um custo de comissão de 7,10 €.

A carteira passa agora a contar com um valor de risco comprado de 31.166 EUR neste activo.



Cem

[Cem pt]

No rescaldo de mais uma semana, conforme podem observar abaixo, detecta-se apenas que a carteira andou aqui a “navegar” às aranhas numa espécie de mar da palha.

De facto, dos 5 papéis que compõem a carteira, apenas o DAX apresenta um factor emocional ligeiramente positivo.

Todos os restantes activos começam a apitar campainhas de alarme, não para vender mas sim para aproveitar as correcções para reforçar as compras nas componentes oscilatórias e nas maiores alavancagens permitidas para se exporem a riscos superiores.

Aconteceu no decorrer desta semana com os futuros do Milho e está-se a preparar para voltar a acontecer no início da semana que vai entrar com o EURUSD, se este recuar ao nível dos 1,3892.

A PTC e a SON poderão seguir-lhes os passos caso as correcções se tornem um pouco mais pronunciadas, resta aguardar!

Com a correcção ocorrida no final desta semana no EURUSD, apenas 4 dos 5 papéis da carteira voltaram de novo a mostrar lucros acumulados desde o início do ano.

Quanto às metas a alcançar no final do ano, com a rentabilidade praticamente a manter-se inalterada neste espaço de uma semana, está cada vez mais longe o cenário do “Masteroid 2009” poder vir a conseguir alcançar a desejada rentabilidade anualizada “mágica” dos 41,3%.

Aguardemos pela evolução e surpresas que os mercados poderão vir a proporcionar e pela forma como o “Masteroid” irá reagir aos desafios que se lhe irão deparar pela frente.



Cem

[rsacramento]

(...)"Então e agora? O mercado quando deixar de lateralizar vai para cima ou para baixo?"

A resposta é dada normalemnte pela estatística: qual o movimento do mercado antes de lateralizar? Era ascendente? Então o mais natural é continuar a subir quando a lateralização terminar!

Abraço.



Cem

é por essa razão que a maioria dos padrões são chamados de continuação

gracias, cem

[Cem pt]

- Patinha:

Se reparares o DAX já forneceu um primeiro reforço de posições compradas nesta carteira (de +3 para +4 CFDs) no passado dia 14 de Maio com uma compra nos 4.705 pontos, aproveitando uma correcção em baixa que o índice então fazia.

O motivo determinante foi o sistema de money management ter autorizado na altura o referido aumento de exposição.

Estou convencido que o DAX só dará um salto maior em exposição no lado longo do mercado apenas quando a componente tendencial de longo prazo do gráfico semanal passar de negativa para positiva.

A curto prazo não antevejo a possibilidade do DAX estar próximo de uma zona de "pânico" pontual, única possibilidade para reforçar longos na componente oscilatória.

De facto o DAX é presentemente na carteira "Masteroid" o único papel cujo indicador emocional de curto prazo apresenta um valor ligeiramente positivo, ou seja, que se encontra na zona de realização de possíveis mais valias. É claro que para isto acontecer teria de atingir valores de perfeita "euforia", o que não é ainda o caso.

Beijinhos.

- Mister "R":

A baixa de volatilidade significa apenas uma concordância ou uma resignação em manter o satus quo do mercado, com a consequente diminuição do "medo" de médio prazo.

O que tenho dito é que para haver uma modificação da tendência terá de haver uma significativa aceleração no aumento da volatilidade.

São estas sensações emocionais de fortes subidas na volatilidade que "mexem" com a mente dos traders e que os fazem eventualmente mudar de opinião acerca da onda dominante do mercado e não apenas opiniões desgarrradas de meia dúzia de pregadores no deserto.

Em relação ao gráfico que deixaste não detecto nada de anormal, o indicador do Average True Range, que está directamente relacionado com a volatilidade, baixa quando um mercado lateraliza, tudo normal.

Uma coisa é certa, quando um mercado lateraliza pode muita gente ficar na dúvida para se perguntar:

"Então e agora? O mercado quando deixar de lateralizar vai para cima ou para baixo?"

A resposta é dada normalmente pela estatística: qual o movimento do mercado antes de lateralizar? Era ascendente? Então o mais natural é continuar a subir quando a lateralização terminar!

Abraço.



Cem

[rsacramento]

(...)
O motivo essencial desta compra suplementar baseia-se na permissão do aumento da alavancagem ou na diminuição da volatilidade no mercado.
(...)
Cem

se calhar já explicaste, mas se não te importas clarifica a situação seguinte: estás sempre a associar a baixa da volatilidade à continuação da tendência, se bem entendo

contudo, ao olhar para este gráfico do super sector europeu da banca, a queda forte da volatilidade foi acompanhada por uma entediante lateralização

coincidência, ou tens mesmo de explicar?

[rsacramento]

Cem, ainda falta muito para o sistema gritar ordens de reforço no dax?

[Pata-Hari]

Cem, ainda falta muito para o sistema gritar ordens de reforço no dax?

[Cem pt]

Finalmente desde princípios de Janeiro para cá o programa vai transmitir pela primeira vez uma ordem no EuroDollar, concretamente uma nova compra de reforço a aproveitar a pequena correcção que o par está a fazer.

O motivo essencial desta compra suplementar baseia-se na permissão do aumento da alavancagem ou na diminuição da volatilidade no mercado.

Se a ordem for executada a carteira no EURUSD poderá subir a posição comprada de risco dos actuais 11.302 EUR para 31.166 EUR, um aumento substancial de exposição.



Cem


Preparação da trade a executar na sessão de 8 de Junho de 2009:


- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.948 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -0,26%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +28.746 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +28.746 EUR
Gráfico semanal: -17.444 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -17.444 EUR
Total: +11.302 EUR

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 3,19832
Gráfico semanal = 1,63599
Cotação de fecho = 1,3962

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 3,19832 / (3,19832 + 1,63599) = 66,16%
Importância gráfico semanal = 100% - 66,16% = 33,84%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 66,16% x 19.948 EUR x 3,19832 = +42.210 EUR
Posição actual = +28.746 EUR

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 33,84% x 19.948 EUR x 1,63599 = -11.044 EUR
Posição actual = -17.444 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, com uma posição neutra de 0,00% ao preço limite de 1,3892 =
= -1 x 66,16% x 19.948 EUR x 3,19832 x 0,00% = 0 EUR
Posição actual = 0 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, com um percentual de venda de 5,05% ao preço limite de 1,42795 através da quantidade de =
= -1 x 33,84% x 19.948 EUR x 1,63599 x 5,05% = -558 EUR
Posição actual = 0 EUR

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +28.746 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +28.746 EUR
Gráfico semanal: -17.444 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -17.444 EUR
Total: +11.302 EUR


- Operações a aguardar execução para a sessão de 8 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Compra de 13.464 EUR tendenciais (= 42.210 - 28.746) ao preço limite de 1,3892 + Compra de 0 EUR em swing (= 0 - 0) ao preço limite de 1,3892 = Compra de 13.464 EUR ao preço limite de 1,3892.
Gráfico semanal = Compra de 6.400 EUR tendenciais (= -11.044 – (-17.444)) ao preço limite de 1,3892 + Venda de 558 EUR em swing (= -558 – 0) ao preço limite de 1,42795 = Compra de 6.400 EUR ao preço limite de 1,3892 + Venda de 558 EUR ao preço limite de 1,42795.
Resumo = Compra de 19.864 EUR (= 13.464 + 6.400) ao preço limite de 1,3892 + Venda de 558 EUR ao preço limite de 1,42795.

Como a quantidade a vender é inferior ao limite mínimo de 5.000 EUR, a única ordem prática válida será a compra global de 19.864 EUR ao preço limite de 1,3892.



Cem

[Cem pt]

Já agora aproveito para confirmar a realização da operação planeada da compra dos 2 contratos do Milho de Agosto, ao valor da abertura inferior ao ontem previsto, mais concretamente a 156,00 €/ton acrescidos da comissão de 14,56 €.

A carteira passa desta fora a deter um total de 6 contratos comprados, todos referentes à componente tendencial de médio prazo, aproveitando a mini-onda pessimista que rodeia esta commodity.



Cem

[Cem pt]

Amigo Luís ao Vivo:

Em relação à questão que colocaste estou em crer que a resposta será negativa, pelo menos eu não encontrei nada.

Abraço e BN.



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Depois de quase 3 semanas consecutivas sem que a carteira “Masteroid 2009” gerasse uma única ordem de compras ou vendas, eis que finalmente há alguma coisa no ar, exactamente o famoso Milho, que parece já não ser dos pardais, que no início de Janeiro ía dando cabo da minha paciência!

Um dos activos da carteira que não tem acompanhado nesta semana este mini-bull market generalizado tem sido precisamente o Milho da Euronext.

Vários factores podem ter contribuído para a recente correcção do Milho nestas últimas 4 sessões. A primeira delas será porventura o facto do Euro se ter estado a valorizar contra o Dollar e portanto haverá arbitragem de venda do Milho na Europa e compra do mesmo nos States. A segunda razão prender-se-á porventura com o fim da maturidade dos futuros de Junho na próxima 6ª feira, dia 5 de Junho.

Deste último motivo plausível subsistirá a razão de haver muitos especuladores, maioritariamente comprados, a vender/desfazer as suas posições nos futuros de modo a que em Junho fiquem apenas comprados os comerciais a quem será entregue o produto físico final e aos quais lhes interessa comprar pelo preço mais baixo possível.

Na prática o que o programa pretende traduzir na ordem para amanhã, recordo que nesta altura segue com um total de 4 contratos de Agosto comprados, é que pretende comprar mais 2 contratos para a carteira:
- O primeiro deles para fechar a posição de 1 contrato curto oscilatório de médio prazo que se encontrava perdedor.
- O segundo contrato a comprar seria justificado pelo facto do sistema de money management ter acrescentado a autorização para somar mais 1 contrato longo tendencial de médio prazo, numa componente parcial importante que tem acumulado a maioria do lucro recuperado no Milho.



Cem






Preparação de trade para 3 de Junho de 2009:
(Futuros de Agosto: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.551 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +2,76%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + -1 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,67279
Gráfico semanal = 0,70310
Cotação de fecho = 158,00

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,67279 / (2,67279 + 0,70310) = 79,17%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,17% = 20,83%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 79,17% x 20.551 € x 2,67279 / 158,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +5,50 Contratos = +6 Contratos
Posição actual: +5 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 20,83% x 20.551 € x 0,70310 / 158,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,38 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar para fecho as posições vendidas ao preço limite de 158,00 €/ton, ficando com a quantidade de =
= 0 Contratos
Posição actual: -1 Contrato

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender 43,58% ao preço limite de 158,00 €/ton com a quantidade de =
= -1 x 20,83% x 43,58% x 20.551 € x 0,70310 / 158,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,17 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +5 Contratos (tendencial) + -1 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +4 Contratos

- Operações a aguardar execução para 3 de Junho de 2009:

Gráfico diário = Compra de 1 Contrato tendencial (= 6 – 5 ) ao preço limite de 158,00 €/ton + Compra de 1 Contrato em swing (= 0 – (-1) ) ao preço limite de 158,00 €/ton = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 158,00 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.

Resumo = Compra prevista de 2 Contratos ao preço limite de 158,00 €/ton (+ Comissão = 14,56 €).




Cem

[luis.live]

Boas

este indicador rvi, nao está disponivel na plataforma saxo ou está?

alguém com conhecimentos da lista de indicadores tecnicos da plataforma sabe?

obrigado

[Cem pt]

Amigo Enfo"R"cado:

Acho que são estes, mas posso estar enganado!

Abraço,
Cem