"Masteroid 2009" em acção
É de facto um gosto passar por este cantinho do caldeirão.
O empenho e qualidade do acolhimento mantêm um nível sempre elevado na senda de "aperfeiçoar a excelência".
Não se pode banalizar estas qualidades e por isso mais uma vez obrigado.
A minha pergunta teve resposta e sobretudo compreendo melhor a estratégia por detrás do sistema.
PS: fico sinceramente triste pelo "milho" mas é assim que as boas surpresas podem surgir.
Abraços
O empenho e qualidade do acolhimento mantêm um nível sempre elevado na senda de "aperfeiçoar a excelência".
Não se pode banalizar estas qualidades e por isso mais uma vez obrigado.
A minha pergunta teve resposta e sobretudo compreendo melhor a estratégia por detrás do sistema.
PS: fico sinceramente triste pelo "milho" mas é assim que as boas surpresas podem surgir.
Abraços
-
- Mensagens: 510
- Registado: 8/11/2008 15:54
- Localização: Aveiro
Re: Re
Interessante Mensagem esta, para meditar durante o fim de semana...
Obrigado.
Soares
NB: Cem, no paragrafo abaixo aquele urso tem de virar touro, ou não?!!!?
Obrigado.
Soares
NB: Cem, no paragrafo abaixo aquele urso tem de virar touro, ou não?!!!?
Cem pt Escreveu:Amigo Fernando Ulrich:
- Só haverá evidências que um bear market tenha começado quando os sinais tendenciais do gráfico semanal de longo prazo dos principais índices accionistas mundiais tenham deixado de estar negativos, tal como ainda se encontram presentemente.
Cem
- Mensagens: 285
- Registado: 3/12/2002 19:50
- Localização: Guimarães
Re
Amigo Fernando Ulrich:
Obrigado pelo cumprimento.
Respondendo à questão colocada, esclarecendo previamente a minha opinião sobre o tema quente da dúvida que assalta muita gente:
- Estamos ainda em bear market ou já começou um bull market?
- Só haverá evidências que um bear market tenha terminado quando os sinais tendenciais do gráfico semanal de longo prazo dos principais índices accionistas mundiais tenham deixado de estar negativos, tal como ainda se encontram presentemente.
Enquanto os sinais tendenciais nas escalas diária e semanal se mantiverem antagónicos, vai prevalecendo a maior relevância dos sinais do gráfico diário, que permitem de longe os maiores ganhos numa carteira em regime de “position trading”.
De facto mais de 90% dos lucros obtidos até agora na carteira “Masteroid 2009” provêm exclusivamente da componente tendencial de médio prazo e portanto os respectivos sinais de compra e venda não podem deixar de prevalecer, só que em quantidades reduzidas contrariadas pelos sinais antagónicos do longo prazo.
Digamos que até agora esta alavancagem reduzida tem dado para entreter, não correspondendo à normal velocidade de cruzeiro que o “Masteroid” teria assumido em regime de bull market através de quantidades compradas mais alavancadas.
Se estivéssemos num mercado bull as quantidades compradas expostas ao risco seriam necessariamente mais reforçadas devido a dois motivos fundamentais: consonância das escalas temporais a puxar as compras para o mesmo sentido e maiores alavancagens permitidas, provocadas pela menor volatilidade que naturalmente é apanágio dum mercado estável a subir.
A única coisa certa que lhe vou dizer no meio disto tudo é que desconheço em absoluto quando se iniciará um bull market: tanto pode ser dentro de poucas semanas como dentro de alguns anos!
Para ser sincero é uma dúvida que nem sequer me tira o sono porque ao nível do trading o que interessa é identificar apenas o contexto actual das forças tendenciais prevalecentes em presença nas diferentes escalas temporais.
Num mercado algo instável como o actual, em que as tendências em diferentes time-frames apontam para sentidos diferentes, faz todo o sentido sermos mais defensivos, tem sido essa a estratégia do “Masteroid”: reduzir o risco da carteira adoptando probabilidades de ocorrência de drawdowns bem abaixo da fasquia dos 40% aos 50%.
Num pequeno à parte acrescentaria também que vejo como um verdadeiro desafio tentar conseguir um risco global baixo da carteira recorrendo unicamente a alavancagens conservadoras e sem adoptar quaisquer stops defensivos, como vai sendo muito popular na maioria dos traders e por muito respeito que tenho pela adopção desta via. São apenas estratégias diferentes mas ambas respeitáveis.
Embora me afaste um pouco do tema da questão colocada gostaria de terminar com uma pequena reflexão baseada em muitos anos de experiência de trading, estou em crer que se muita gente, que se dedica aos mercados, levasse o que eu abaixo vou dizer à letra, poderia ganhar ou poupar mais dinheiro no trading. É muito simples, basta interiorizar que:
No trading não sigam a vossa convicção pessoal, limitem-se a seguir a tendência dominante.
Definir uma tendência pode ter milhares de conceitos diferentes, consoante a visão de cada um.
Pessoalmente a melhor definição que posso fazer para o arranque de uma tendência é esperar por um aumento significativo da volatilidade ou aceleração repentina do mercado e tomar posições no sentido da respectiva aceleração.
Enquanto não houver novo aumento da volatilidade no sentido oposto do mercado, deixem-se ir e não mudem de tendência, prevalece a posição inicial!Muitos perdem dinheiro nos mercados porque assumem de forma prematura uma inversão de tendência que na realidade não ocorreu, quase sempre tratam-se de correcções que deveriam ser aproveitadas para reforçar a posição inicial e não para fechar e reverter posições.
Os mercados podem andar para cima, para baixo e para o lado.
Quando os mercados estão laterais, ou andam de lado, enganam muita gente e podem sugerir muitos sinais falsos.
Infelizmente os mercados andam de lado entre 70% a 80% do tempo, saber lidar com mercados laterais e não nos deixarmos levar por falsos sinais é vital para conseguirmos sobreviver.
O melhor conselho que gostaria de deixar quando identificarem um mercado lateral é: fiquem passivos e abstenham-se de comprar e vender de forma escusada!
O amigo Ulrich vai-me certamente desculpar esta fuga anterior ao tema que muito oportunamente me colocou.
Um abraço,
Cem
Obrigado pelo cumprimento.
Respondendo à questão colocada, esclarecendo previamente a minha opinião sobre o tema quente da dúvida que assalta muita gente:
- Estamos ainda em bear market ou já começou um bull market?
- Só haverá evidências que um bear market tenha terminado quando os sinais tendenciais do gráfico semanal de longo prazo dos principais índices accionistas mundiais tenham deixado de estar negativos, tal como ainda se encontram presentemente.
Enquanto os sinais tendenciais nas escalas diária e semanal se mantiverem antagónicos, vai prevalecendo a maior relevância dos sinais do gráfico diário, que permitem de longe os maiores ganhos numa carteira em regime de “position trading”.
De facto mais de 90% dos lucros obtidos até agora na carteira “Masteroid 2009” provêm exclusivamente da componente tendencial de médio prazo e portanto os respectivos sinais de compra e venda não podem deixar de prevalecer, só que em quantidades reduzidas contrariadas pelos sinais antagónicos do longo prazo.
Digamos que até agora esta alavancagem reduzida tem dado para entreter, não correspondendo à normal velocidade de cruzeiro que o “Masteroid” teria assumido em regime de bull market através de quantidades compradas mais alavancadas.
Se estivéssemos num mercado bull as quantidades compradas expostas ao risco seriam necessariamente mais reforçadas devido a dois motivos fundamentais: consonância das escalas temporais a puxar as compras para o mesmo sentido e maiores alavancagens permitidas, provocadas pela menor volatilidade que naturalmente é apanágio dum mercado estável a subir.
A única coisa certa que lhe vou dizer no meio disto tudo é que desconheço em absoluto quando se iniciará um bull market: tanto pode ser dentro de poucas semanas como dentro de alguns anos!
Para ser sincero é uma dúvida que nem sequer me tira o sono porque ao nível do trading o que interessa é identificar apenas o contexto actual das forças tendenciais prevalecentes em presença nas diferentes escalas temporais.
Num mercado algo instável como o actual, em que as tendências em diferentes time-frames apontam para sentidos diferentes, faz todo o sentido sermos mais defensivos, tem sido essa a estratégia do “Masteroid”: reduzir o risco da carteira adoptando probabilidades de ocorrência de drawdowns bem abaixo da fasquia dos 40% aos 50%.
Num pequeno à parte acrescentaria também que vejo como um verdadeiro desafio tentar conseguir um risco global baixo da carteira recorrendo unicamente a alavancagens conservadoras e sem adoptar quaisquer stops defensivos, como vai sendo muito popular na maioria dos traders e por muito respeito que tenho pela adopção desta via. São apenas estratégias diferentes mas ambas respeitáveis.
Embora me afaste um pouco do tema da questão colocada gostaria de terminar com uma pequena reflexão baseada em muitos anos de experiência de trading, estou em crer que se muita gente, que se dedica aos mercados, levasse o que eu abaixo vou dizer à letra, poderia ganhar ou poupar mais dinheiro no trading. É muito simples, basta interiorizar que:
No trading não sigam a vossa convicção pessoal, limitem-se a seguir a tendência dominante.
Definir uma tendência pode ter milhares de conceitos diferentes, consoante a visão de cada um.
Pessoalmente a melhor definição que posso fazer para o arranque de uma tendência é esperar por um aumento significativo da volatilidade ou aceleração repentina do mercado e tomar posições no sentido da respectiva aceleração.
Enquanto não houver novo aumento da volatilidade no sentido oposto do mercado, deixem-se ir e não mudem de tendência, prevalece a posição inicial!Muitos perdem dinheiro nos mercados porque assumem de forma prematura uma inversão de tendência que na realidade não ocorreu, quase sempre tratam-se de correcções que deveriam ser aproveitadas para reforçar a posição inicial e não para fechar e reverter posições.
Os mercados podem andar para cima, para baixo e para o lado.
Quando os mercados estão laterais, ou andam de lado, enganam muita gente e podem sugerir muitos sinais falsos.
Infelizmente os mercados andam de lado entre 70% a 80% do tempo, saber lidar com mercados laterais e não nos deixarmos levar por falsos sinais é vital para conseguirmos sobreviver.
O melhor conselho que gostaria de deixar quando identificarem um mercado lateral é: fiquem passivos e abstenham-se de comprar e vender de forma escusada!
O amigo Ulrich vai-me certamente desculpar esta fuga anterior ao tema que muito oportunamente me colocou.
Um abraço,
Cem
Editado pela última vez por Cem pt em 17/5/2009 12:16, num total de 3 vezes.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Viva Cem,
Obrigado por esta partilha de conhecimentos e bem haja para o "masteroid" que já ganhou lugar de destaque.
Só uma curiosidade,terá este tempo de Bear que, corresponde ao inicio de actividade do seu sistema, ajudado a aperfeiçoar a máquina tornando-a mais eficiente e preparada para trabalhar "full gas" num ambiente de Bull?
Abraços
Obrigado por esta partilha de conhecimentos e bem haja para o "masteroid" que já ganhou lugar de destaque.
Só uma curiosidade,terá este tempo de Bear que, corresponde ao inicio de actividade do seu sistema, ajudado a aperfeiçoar a máquina tornando-a mais eficiente e preparada para trabalhar "full gas" num ambiente de Bull?
Abraços
-
- Mensagens: 510
- Registado: 8/11/2008 15:54
- Localização: Aveiro
Re
Obrigado, Nuno, de facto faz mais sentido para a saúde duma empresa recapitalizar os lucros dentro da mesma do que distribuí-lo aos accionistas.
Mas já sabes que para o bolso dos accionistas é preferível estar "cá" a massa do que "lá"!
Abraço.
-----xxxxx-----
Conforme prometi aqui vai então o resumo semanal do andamento da performance da carteira.
Como é fácil de constatar ultimamente o programa tem estado com a "mão quente" e isso reflecte-se naturalmente com a subida sustentada da rentabilidade, com a curva de capital desta vez com um aspecto bastante saudável a apontar para cima.
Os valores dos diferentes rácios de eficiência e risco do sistema conjunto estão inseridos no gráfico abaixo em quadros separados.
No quadro da esquerda dos rácios e valores das performance de eficiência de vez em quando aparecem 2 valores: o primeiro diz respeito às trades fechadas e um pouco à frente na mesma linha entre parêntesis aparecem outros valores, que correspondem ao total das trades fechadas com as trades abertas, supondo que estas seriam fechadas ao preço de fecho da última sessão.
Cem
Mas já sabes que para o bolso dos accionistas é preferível estar "cá" a massa do que "lá"!
Abraço.
-----xxxxx-----
Conforme prometi aqui vai então o resumo semanal do andamento da performance da carteira.
Como é fácil de constatar ultimamente o programa tem estado com a "mão quente" e isso reflecte-se naturalmente com a subida sustentada da rentabilidade, com a curva de capital desta vez com um aspecto bastante saudável a apontar para cima.
Os valores dos diferentes rácios de eficiência e risco do sistema conjunto estão inseridos no gráfico abaixo em quadros separados.
No quadro da esquerda dos rácios e valores das performance de eficiência de vez em quando aparecem 2 valores: o primeiro diz respeito às trades fechadas e um pouco à frente na mesma linha entre parêntesis aparecem outros valores, que correspondem ao total das trades fechadas com as trades abertas, supondo que estas seriam fechadas ao preço de fecho da última sessão.
Cem
- Anexos
-
- Equity Line da carteira "Masteroid 2009": Há alguém que não goste do aspecto bullish da acção "Masteroid"?! Agora isto parece estar a querer encarrilar, veremos se continua nesta senda!
- Masteroid Portfolio 20090515.png (89.96 KiB) Visualizado 1820 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
Cem pt Escreveu:Amigo Skblzz:
De facto até eu já estou vacinado para tudo, sinceramente não sigo patavina de política de dividendos ou mesmo dos fundamentais de qualquer empresa, bastam-me os parâmetros técnicos para me ir entretendo a comprar e vender.
Curiosamente o Warren Buffett, ao fazer um filtro de qualquer acção para comprar para o seu portfolio, a primeira coisa que faz é perguntar: distribuem dividendos? Se sim, não quer saber dessa empresa para nada, se recapitalizam os lucros na empresa então tudo bem, pode ser candidata a ser comprada pelo mago de Omaha!
E faz todo o sentido que assim seja... ainda por cima quando a empresa têm bastante dívida e paga juros por esse dinheiro... é que os investidores, antes de receber os dividendos, ainda têm de pagar os 20% de IRS, enquanto que para investidores de médio/longo prazo, as mais valias estão isentas ou têm uma taxa muito baixa...
Um abr e parabéns pela reviravolta na performance das diferentes carteiras:
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
-
- Mensagens: 5157
- Registado: 5/11/2002 5:10
- Localização: Portugal
Re
Amigo Skblzz:
De facto até eu já estou vacinado para tudo, sinceramente não sigo patavina de política de dividendos ou mesmo dos fundamentais de qualquer empresa, bastam-me os parâmetros técnicos para me ir entretendo a comprar e vender.
Curiosamente o Warren Buffett, ao fazer um filtro de qualquer acção para comprar para o seu portfolio, a primeira coisa que faz é perguntar: distribuem dividendos? Se sim, não quer saber dessa empresa para nada, se recapitalizam os lucros na empresa então tudo bem, pode ser candidata a ser comprada pelo mago de Omaha!
Abraço,
Cem
----xxxx----
Confirmada a venda ontem prevista das 2.182 acções na PTC ao preço da abertura de hoje, aos 6,351 €/acção, um pouco acima do que marcava o programa.
Nesta altura a carteira passou a deter apenas 1.995 acções compradas na Portugal Telecom.
Curiosamente esta trade hoje efectuada passou a ser dentro de toda a carteira a melhor trade fechada até agora, das 21 já realizadas. A compra correspondente à quantidade hoje vendida tinha sido adquirida no dia 24 de Abril aos 5,538 €/acção, cerca de 18% abaixo, conforme mostra o gráfico.
Nada a assinalar em complemento a esta informação a não ser que, se a PTC continuar a subir, seja provável que se comecem a partir de amanhã a aliviar (vender aos bocados) mais quantidades na componente oscilatória de médio prazo.
Cem
De facto até eu já estou vacinado para tudo, sinceramente não sigo patavina de política de dividendos ou mesmo dos fundamentais de qualquer empresa, bastam-me os parâmetros técnicos para me ir entretendo a comprar e vender.
Curiosamente o Warren Buffett, ao fazer um filtro de qualquer acção para comprar para o seu portfolio, a primeira coisa que faz é perguntar: distribuem dividendos? Se sim, não quer saber dessa empresa para nada, se recapitalizam os lucros na empresa então tudo bem, pode ser candidata a ser comprada pelo mago de Omaha!
Abraço,
Cem
----xxxx----
Confirmada a venda ontem prevista das 2.182 acções na PTC ao preço da abertura de hoje, aos 6,351 €/acção, um pouco acima do que marcava o programa.
Nesta altura a carteira passou a deter apenas 1.995 acções compradas na Portugal Telecom.
Curiosamente esta trade hoje efectuada passou a ser dentro de toda a carteira a melhor trade fechada até agora, das 21 já realizadas. A compra correspondente à quantidade hoje vendida tinha sido adquirida no dia 24 de Abril aos 5,538 €/acção, cerca de 18% abaixo, conforme mostra o gráfico.
Nada a assinalar em complemento a esta informação a não ser que, se a PTC continuar a subir, seja provável que se comecem a partir de amanhã a aliviar (vender aos bocados) mais quantidades na componente oscilatória de médio prazo.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Assinaladas com as bolas a melhor trade do ano pelo sistema de trading, até agora!
- PTC Masteroid 2009 20090515.png (22.28 KiB) Visualizado 1932 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Ola Cem !
Interessante o dia na PTC ...
Bastou o CEO afirmar que a empresa iria manter o dividendo de 0.575 Euros por titulo nos próximos 3 anos para a euforia tomar conta do titulo e quebrar a resistência identificada à volta dos 6 Euros.
Isto é que é confiança: quer dos investidores quer do CEO que quase nos diz que temos aqui um DP a três anos a quase 10%. O problema é que o capital não é garantido.
BN,
ljbk.
Interessante o dia na PTC ...
Bastou o CEO afirmar que a empresa iria manter o dividendo de 0.575 Euros por titulo nos próximos 3 anos para a euforia tomar conta do titulo e quebrar a resistência identificada à volta dos 6 Euros.
Isto é que é confiança: quer dos investidores quer do CEO que quase nos diz que temos aqui um DP a três anos a quase 10%. O problema é que o capital não é garantido
.
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Cont.
Curiosamente hoje trago aqui a expectativa de uma ordem para amanhã que contrasta absolutamente com o que hoje aconteceu nas 2 operações efectuadas esta manhã.
De facto, enquanto no DAX e na SON o programa comprou hoje movimentos de correcção de baixa em regime oscilatório, para amanhã o sistema de trading e de money management irá dar na Portugal Telecom uma ordem de venda oscilatória de fecho de todas as posições previamente compradas nesta componente.
Na prática isto significa que logo na abertura de amanhã será dada uma ordem de venda de mais de metade da actual posição comprada na PTC: venda de 2.182 acções, das 4.177 actualmente existentes em carteira, ao preço de fecho da sessão de hoje, ou seja, mais-valias significativas previstas aos 6,51 €/acção.
A tendência de médio prazo continua naturalmente com bias ascendente e o clima de curto prazo entrou hoje em regime eufórico, um belo sinal para aliviar parte das posições compradas!
A volatilidade baixou de novo para patamares mais condizentes com subidas sustentadas a médio prazo.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 15 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 23.465 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +17,33%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.505 Acções (tendencial) + 2.220 Acções (oscilatório) = +4.725 Acções
Gráfico semanal: -548 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -548 Acções
Total: +4.177 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,70541
Gráfico semanal = 0,63872
Cotação de fecho = 6,51
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,70541 / (1,70541 + 0,63872) = 72,75%
Importância gráfico semanal = 100% - 72,75% = 27,25%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 72,75% x 23.465 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,51 €/Acção = +2.622 Acções
Posição actual: 2.505 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 27,25% x 23.465 € x 0,63872 / 6,51 €/Acção = -627 Acções
Posição actual: -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de fecho de todas as posições longas oscilatórias ao preço limite de 6,51 €/Acção:
= +1 x 72,75% x 0,00% x 23.465 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,51 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: +2.220 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.505 Acções (tendencial) + 2.220 Acções (oscilatório) = +4.725 Acções
Gráfico semanal: -548 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -548 Acções
- Operações a aguardar execução para 15 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 117 Acções tendenciais (= 2.622 – 2.505) ao preço limite de 6,51 €/Acção + Venda de 2.220 Acções em swing (= 0 – 2.220) ao preço limite de 6,51 €/Acção = Venda de 2.103 Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 79 Acções tendenciais (= -627 – (-548)) ao preço limite de 6,51 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 79 Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Resumo = Venda de 2.182 (= -2.103 - 79) Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Cem
De facto, enquanto no DAX e na SON o programa comprou hoje movimentos de correcção de baixa em regime oscilatório, para amanhã o sistema de trading e de money management irá dar na Portugal Telecom uma ordem de venda oscilatória de fecho de todas as posições previamente compradas nesta componente.
Na prática isto significa que logo na abertura de amanhã será dada uma ordem de venda de mais de metade da actual posição comprada na PTC: venda de 2.182 acções, das 4.177 actualmente existentes em carteira, ao preço de fecho da sessão de hoje, ou seja, mais-valias significativas previstas aos 6,51 €/acção.
A tendência de médio prazo continua naturalmente com bias ascendente e o clima de curto prazo entrou hoje em regime eufórico, um belo sinal para aliviar parte das posições compradas!
A volatilidade baixou de novo para patamares mais condizentes com subidas sustentadas a médio prazo.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 15 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 23.465 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +17,33%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 2.505 Acções (tendencial) + 2.220 Acções (oscilatório) = +4.725 Acções
Gráfico semanal: -548 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -548 Acções
Total: +4.177 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,70541
Gráfico semanal = 0,63872
Cotação de fecho = 6,51
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,70541 / (1,70541 + 0,63872) = 72,75%
Importância gráfico semanal = 100% - 72,75% = 27,25%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 72,75% x 23.465 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,51 €/Acção = +2.622 Acções
Posição actual: 2.505 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 27,25% x 23.465 € x 0,63872 / 6,51 €/Acção = -627 Acções
Posição actual: -548 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de fecho de todas as posições longas oscilatórias ao preço limite de 6,51 €/Acção:
= +1 x 72,75% x 0,00% x 23.465 € x 1,00000 [Máximo possível] / 6,51 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: +2.220 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +2.505 Acções (tendencial) + 2.220 Acções (oscilatório) = +4.725 Acções
Gráfico semanal: -548 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = -548 Acções
- Operações a aguardar execução para 15 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 117 Acções tendenciais (= 2.622 – 2.505) ao preço limite de 6,51 €/Acção + Venda de 2.220 Acções em swing (= 0 – 2.220) ao preço limite de 6,51 €/Acção = Venda de 2.103 Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 79 Acções tendenciais (= -627 – (-548)) ao preço limite de 6,51 €/Acção + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 79 Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Resumo = Venda de 2.182 (= -2.103 - 79) Acções ao preço limite de 6,51 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Uma visita ao topo do canal horizontal ascendente = Venda oscilatória de alívio de posições previamente compradas
- PTC Masteroid 2009 20090514.png (31.33 KiB) Visualizado 2017 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Confirmada a execução na manhã de hoje de ambas as ordens ontem previstas, embora a da SON tenha sido executada a um preço ligeiramente mais abaixo, uma vez que a abertura foi inferior ao valor a preço limite da ordem de compra transmitida.
Assim, na carteira foram acrescentados em cada papel:
A) DAX-30: + 1 CFD, devido à compra hoje efectuada a 4.705 € / CFD + Comissão de 12,48 €.
B) SON: +6.194 Acções, devido à compra hoje realizada na abertura da sessão de 6.194 acções a 0,668 €/Acção + Comissão de 5,00 €.
Deixo ficar abaixo o gráfico de médio prazo diário da Sonae, sem haver nesta altura nada de importante a assinalar a mais para além do que ontem ficou dito.
Cem
Assim, na carteira foram acrescentados em cada papel:
A) DAX-30: + 1 CFD, devido à compra hoje efectuada a 4.705 € / CFD + Comissão de 12,48 €.
B) SON: +6.194 Acções, devido à compra hoje realizada na abertura da sessão de 6.194 acções a 0,668 €/Acção + Comissão de 5,00 €.
Deixo ficar abaixo o gráfico de médio prazo diário da Sonae, sem haver nesta altura nada de importante a assinalar a mais para além do que ontem ficou dito.
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: Nesta altura a mastigar a zona de suporte dos 0,64/0,68.
- SON Masteroid 2009 20090514.png (26.95 KiB) Visualizado 2106 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
Boas, Luís,
Pois é, cada um lá sabe de si, este programa aproveita os "dips" correctivos mais acentuados do mercado para ir reforçando as posições longas enquanto achar que a tendência dominante não se encontra em perigo.
Depende da estratégia de cada um, no caso dos programas de trading trata-se apenas de um output conclusivo muito frio, comprar em climas deprimidos, deixando as emoções e as dúvidas para os traders humanos como qualquer um de nós!
Abraço e BN,
Cem
----xxxx----
Também no caso da Sonae o programa faz face a uma situação semelhante à do DAX no que respeita ao fecho das suas posições curtas oscilatórias, o que significa que na prática será colocada para amanhã uma ordem de compra de 6.194 acções da SON ao preço de fecho da sessão de hoje, para juntar às 19.919 que existem em carteira, caso seja executada.
Numa estratégia marcadamente contrária o programa assume que nos encontramos numa zona favorável de depressão acentuada de curto prazo, -93 pontos no indicador “Euforia / Medo”, que pode ser aproveitada em seu benefício a médio prazo para começar a fazer umas compras numa zona identificada como primeiro nível de suporte do mercado.
A volatilidade subiu bastante na SON, quase 22% num espaço de 3 sessões, revelando alguma pressa de muitos especuladores se desfazerem do papel a qualquer preço e enquanto é tempo para aproveitarem certamente a realização de umas boas mais-valias!
Para o sistema de trading “Masteroid 2009” ainda é cedo para pensar em fecho das posições longas, a tendência ascendente de médio prazo continua intacta.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 14 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 23.051 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +15,26%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal: -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total: +19.919 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,74160
Gráfico semanal = 0,33478
Cotação de fecho = 0,669
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,74160 / (1,74160 + 0,33478) = 83,88%
Importância gráfico semanal = 100% - 83,88% = 16,12%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 83,88% x 23.051 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,669 €/Acção = +28.902 Acções
Posição actual = +29.046 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 16,12% x 23.051 € x 0,33478 / 0,669 €/Acção = -1.859 Acções
Posição actual = -1.687 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de fecho das actuais posições curtas oscilatórias =
= -1 x 83,88% x 0,00% x 23.051 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,669 €/Acção =
0 Acções
Posição actual = -6.338 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 89,15% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 16,12% x 89,15% x 23.051 € x 0,33478 / 0,669 €/Acção = -1.658 Acções
Posição actual = -1.102 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Venda de 144 Acções tendenciais (= 28.902 - 29.046) ao preço limite de 0,669 €/Acção + Compra de 6.338 Acções em swing (= 0 – (-6.338)) ao preço limite de 0,669 €/Acção = Compra de 6.194 Acções ao preço limite de 0,669 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 172 Acções tendenciais (= -1.859 – (-1.687)) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 556 Acções em swing (= -1.658 – (-1.102)) ao preço limite de 0,776 €/acção = Venda de 728 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Resumo = Compra de 6.194 Acções ao preço limite de 0,669 €/Acção + Venda de 728 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
A 2ª parcela acima citada de venda de 728 acções não poderá ser colocada na prática na plataforma de trading, visto que se trata de uma quantidade inferior ao limite mínimo aceitável de 1.000 €.
Cem
Pois é, cada um lá sabe de si, este programa aproveita os "dips" correctivos mais acentuados do mercado para ir reforçando as posições longas enquanto achar que a tendência dominante não se encontra em perigo.
Depende da estratégia de cada um, no caso dos programas de trading trata-se apenas de um output conclusivo muito frio, comprar em climas deprimidos, deixando as emoções e as dúvidas para os traders humanos como qualquer um de nós!
Abraço e BN,
Cem
----xxxx----
Também no caso da Sonae o programa faz face a uma situação semelhante à do DAX no que respeita ao fecho das suas posições curtas oscilatórias, o que significa que na prática será colocada para amanhã uma ordem de compra de 6.194 acções da SON ao preço de fecho da sessão de hoje, para juntar às 19.919 que existem em carteira, caso seja executada.
Numa estratégia marcadamente contrária o programa assume que nos encontramos numa zona favorável de depressão acentuada de curto prazo, -93 pontos no indicador “Euforia / Medo”, que pode ser aproveitada em seu benefício a médio prazo para começar a fazer umas compras numa zona identificada como primeiro nível de suporte do mercado.
A volatilidade subiu bastante na SON, quase 22% num espaço de 3 sessões, revelando alguma pressa de muitos especuladores se desfazerem do papel a qualquer preço e enquanto é tempo para aproveitarem certamente a realização de umas boas mais-valias!
Para o sistema de trading “Masteroid 2009” ainda é cedo para pensar em fecho das posições longas, a tendência ascendente de médio prazo continua intacta.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 14 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 23.051 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +15,26%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal: -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total: +19.919 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,74160
Gráfico semanal = 0,33478
Cotação de fecho = 0,669
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,74160 / (1,74160 + 0,33478) = 83,88%
Importância gráfico semanal = 100% - 83,88% = 16,12%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 83,88% x 23.051 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,669 €/Acção = +28.902 Acções
Posição actual = +29.046 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 16,12% x 23.051 € x 0,33478 / 0,669 €/Acção = -1.859 Acções
Posição actual = -1.687 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de fecho das actuais posições curtas oscilatórias =
= -1 x 83,88% x 0,00% x 23.051 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,669 €/Acção =
0 Acções
Posição actual = -6.338 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 89,15% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 16,12% x 89,15% x 23.051 € x 0,33478 / 0,669 €/Acção = -1.658 Acções
Posição actual = -1.102 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
- Operações a aguardar execução para 14 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Venda de 144 Acções tendenciais (= 28.902 - 29.046) ao preço limite de 0,669 €/Acção + Compra de 6.338 Acções em swing (= 0 – (-6.338)) ao preço limite de 0,669 €/Acção = Compra de 6.194 Acções ao preço limite de 0,669 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 172 Acções tendenciais (= -1.859 – (-1.687)) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 556 Acções em swing (= -1.658 – (-1.102)) ao preço limite de 0,776 €/acção = Venda de 728 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Resumo = Compra de 6.194 Acções ao preço limite de 0,669 €/Acção + Venda de 728 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
A 2ª parcela acima citada de venda de 728 acções não poderá ser colocada na prática na plataforma de trading, visto que se trata de uma quantidade inferior ao limite mínimo aceitável de 1.000 €.
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: Mais um mergulho de despejo = Mais uma pescaria do programa?!
- SON Masteroid 2009 20090513.png (27.75 KiB) Visualizado 2199 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Aproveitando a grande correcção hoje ocorrida na generalidade dos mercados, às quais o DAX não deixou de escapar, o “Masteroid 2009” enviou um alerta de compra de fecho das posições curtas no regime oscilatório, que por acaso não existiam ainda neste ciclo de exposição ao mercado.
Mesmo que na componente oscilatória a ordem não tenha efeitos práticos, acontece que no sistema de money management, aproveitando o princípio do “fraccional fixo” de Ralph Vince associado aos ganhos recentes da carteira, haverá para amanhã a introdução de uma ordem de compra de +1 CFD, colocada na abertura do mercado ao preço limite de 4.705 €/CFD, para, no caso de ser executada, ser adicionado eventualmente aos +3 CFD existentes actualmente na carteira.
Todos os indicadores da tendência dominante ascendente de médio prazo continuam estáveis e a indicar o norte, pelo que é nestas alturas de sinais de compras oscilatórias que o programa vai aproveitando oportunidades para reforçar as actuais posições longas.
De resto pode-se acrescentar que a volatilidade se encontra em patamares relativamente estáveis, embora ainda não tenha atingido os níveis médios dos bull markets. Repete-se que tal só será admissível, de acordo com o programa, quando o DAX atingir a proximidade da zona dos 6.600 pontos numa eventual passagem da tendência de longo prazo semanal para ascendente, o que está longe de acontecer para já.
Em termos emocionais de curto prazo o respectivo indicador está a marcar um valor de -79 pontos, o que se pode considerar a actual passagem por um clima bastante deprimido de curta duração mas ainda algo distante do pânico (abaixo dos -110 pontos), começando portanto a visitar zonas propícias a compras nesta time-frame.
Conforme mostra em baixo o segmento de recta grosso de cor verde colocado em cima do indicador superior de cor azul, nunca o indicador de compras “SPPM 2009” atingiu um valor positivo tão elevado desde que o sinal tendencial de comprar foi disparado no final do dia 17 de Abril, o que significa que o programa considera que estão criadas as condições de compra mais favoráveis para o DAX, desde o início do ano, em termos de potencial de expectativas de sucesso futuras.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para 14 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.645 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +3,23%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +3 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,52079
Gráfico semanal = 0,61248
Cotação de fecho = 4728
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,52079 / (1,52079 + 0,61248) = 71,29%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,29% = 28,71%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,29% x 20.645 € x 1,52079 / 4728 €/CFD = +4,73 CFD = +5 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,71% x 20.645 € x 0,61248 / 4728 €/CFD = -0,77 CFD = -1 CFD
Posição actual: -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Não, com fecho de todas as posições eventuais curtas existentes =
= -1 x 71,29% x 0,00% x 20.645 € x 1,52079 / 4728 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -24,73% do capital e venda ao preço limite de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,71% x 24,73% x 20.645 € x 0,61248 / 4728 €/CFD = -0,19 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 14 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 CFD tendencial ao preço limite de 7.705 €/acção (= +5 – (+4)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Compra de 1 CFD ao preço limite de 7.705 €/acção.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Compra de 1 CFD ao preço limite de 7.705 €/acção.
Cem
Mesmo que na componente oscilatória a ordem não tenha efeitos práticos, acontece que no sistema de money management, aproveitando o princípio do “fraccional fixo” de Ralph Vince associado aos ganhos recentes da carteira, haverá para amanhã a introdução de uma ordem de compra de +1 CFD, colocada na abertura do mercado ao preço limite de 4.705 €/CFD, para, no caso de ser executada, ser adicionado eventualmente aos +3 CFD existentes actualmente na carteira.
Todos os indicadores da tendência dominante ascendente de médio prazo continuam estáveis e a indicar o norte, pelo que é nestas alturas de sinais de compras oscilatórias que o programa vai aproveitando oportunidades para reforçar as actuais posições longas.
De resto pode-se acrescentar que a volatilidade se encontra em patamares relativamente estáveis, embora ainda não tenha atingido os níveis médios dos bull markets. Repete-se que tal só será admissível, de acordo com o programa, quando o DAX atingir a proximidade da zona dos 6.600 pontos numa eventual passagem da tendência de longo prazo semanal para ascendente, o que está longe de acontecer para já.
Em termos emocionais de curto prazo o respectivo indicador está a marcar um valor de -79 pontos, o que se pode considerar a actual passagem por um clima bastante deprimido de curta duração mas ainda algo distante do pânico (abaixo dos -110 pontos), começando portanto a visitar zonas propícias a compras nesta time-frame.
Conforme mostra em baixo o segmento de recta grosso de cor verde colocado em cima do indicador superior de cor azul, nunca o indicador de compras “SPPM 2009” atingiu um valor positivo tão elevado desde que o sinal tendencial de comprar foi disparado no final do dia 17 de Abril, o que significa que o programa considera que estão criadas as condições de compra mais favoráveis para o DAX, desde o início do ano, em termos de potencial de expectativas de sucesso futuras.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para 14 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.645 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +3,23%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +3 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,52079
Gráfico semanal = 0,61248
Cotação de fecho = 4728
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,52079 / (1,52079 + 0,61248) = 71,29%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,29% = 28,71%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,29% x 20.645 € x 1,52079 / 4728 €/CFD = +4,73 CFD = +5 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,71% x 20.645 € x 0,61248 / 4728 €/CFD = -0,77 CFD = -1 CFD
Posição actual: -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Não, com fecho de todas as posições eventuais curtas existentes =
= -1 x 71,29% x 0,00% x 20.645 € x 1,52079 / 4728 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -24,73% do capital e venda ao preço limite de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,71% x 24,73% x 20.645 € x 0,61248 / 4728 €/CFD = -0,19 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 14 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 CFD tendencial ao preço limite de 7.705 €/acção (= +5 – (+4)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Compra de 1 CFD ao preço limite de 7.705 €/acção.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Compra de 1 CFD ao preço limite de 7.705 €/acção.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Em alturas deprimidas de curto prazo adivinhem quem está a comprar!
- DAX Masteroid 2009 20090513.png (29.94 KiB) Visualizado 2278 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
re
Obrigado a todos pelas vossas achegas para o debate sobre os grupos que se estarão a posicionar neste momento nos mercados.
Beijinhos e abraços,
Cem
P.S: Amigo Jazz, para manter a questão da rentabilidade da carteira mais actualizada, em vez de fazer uma actualização da Equity Line uma vez no final de cada mês, passarei a deixar o respectivo gráfico actualizado no final de cada semana.
----xxxx----
Hoje o papel que está mais activo na carteira é curiosamente o famigerado Milho.
Com podem observar o aspecto da trend ascendente está bastante saudável, pelo que o melhor é ir deixar andando até ver onde param as modas...
Se fechar na actual cotação do dia, conforme o gráfico abaixo mostra, o saldo desta commodity passaria pela primeira vez para positivo, o que não deixa de ser uma lança em África.
Cem
Beijinhos e abraços,
Cem
P.S: Amigo Jazz, para manter a questão da rentabilidade da carteira mais actualizada, em vez de fazer uma actualização da Equity Line uma vez no final de cada mês, passarei a deixar o respectivo gráfico actualizado no final de cada semana.
----xxxx----
Hoje o papel que está mais activo na carteira é curiosamente o famigerado Milho.
Com podem observar o aspecto da trend ascendente está bastante saudável, pelo que o melhor é ir deixar andando até ver onde param as modas...
Se fechar na actual cotação do dia, conforme o gráfico abaixo mostra, o saldo desta commodity passaria pela primeira vez para positivo, o que não deixa de ser uma lança em África.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Finalmente o arranque para o céu?!
- Corn Masteroid 2009 20090513.png (28.13 KiB) Visualizado 2347 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
JAS Escreveu:(...)
Eu apenas digo que o tubarão é mais eficiente pois actua com um objectivo mais defenido, a multidão dispersa-se em posições que podem ser antagónicas.
(...)
desculpem lá esta intromissão, mas dos livros que li, fiquei com uma ideia um pouco diferente:
indo buscar um exemplo da AT: um rectângulo pode resultar, então, da dispersão de dois tubarões, um que quer vender a 15 e outro que entende comprar 10
em resumo, não é só o peixe miúdo que se dispersa e anula (antagonizando-se) - isso também pode acontecer com os big players...
ou seja, será mais eficiente, sim, enquanto o volume por ele gerado não se anular/antagonizar
que acham?
-
- Mensagens: 10503
- Registado: 29/11/2007 12:50
JAS, nem imaginas o quanto concordo com a tua afirmação
Isso foi tão nítido e claro nos fundos de obrigações este ano: o mercado sem compradores e os gestores a terem que vender posições para gerar liquidez. Apesar das melhorias, o mercado não se alterou ainda significativamente e os fundos estão ainda a sofrer com isso. Por outro lado, há muito quem esteja a aproveitar algumas oportunidades.
Quando um Fundo cai não são os gestores do Fundo que apanham a maior sova!!!
É a "multidão", a tal desinformada, que é quem mete o dinheiro nessas coisas.
Aliás é exactamente a "multidão" que provoca muitas vezes a má performance dos Fundos pois:
- Quando estamos na euforia vão todos as correr meter lá mais dinheiro e os gestores do Fundo têm obrigatoriamente de ir comprar mais acções, por muito esticado que o mercado já esteja.
- Quando começam as descidas, já com elas acentuadas, vão todos a correr tirar o dinheiro dos Fundos e os gestores são forçados a vender já em má altura.
Isso foi tão nítido e claro nos fundos de obrigações este ano: o mercado sem compradores e os gestores a terem que vender posições para gerar liquidez. Apesar das melhorias, o mercado não se alterou ainda significativamente e os fundos estão ainda a sofrer com isso. Por outro lado, há muito quem esteja a aproveitar algumas oportunidades.
-
- Administrador Fórum
- Mensagens: 20972
- Registado: 25/10/2002 17:02
- Localização: Lisboa
Re: Re
Cem pt Escreveu:Na tua óptica os "tubarões" acertam quase sempre na mouche e levam a "multidão" à certa! Bem, estarei a exagerar mas a conclusão da tua prosa leva a concluir algo de parecido.
JAS Escreveu:No fim da descida não há grande dúvida que o mercado só pára de cair se começar a haver umas compras jeitosas e, compras com esse volume, só podem ser originadas por tubarões.
Nesta fase temos do lado da venda a "multidão com a corda na garganta" e também alguns tubarões na mesma situação.
Os AT, que eu considero ser o "smart money" estão de fora certamente por falta de sinais
Eu não disse que os tubarões ganhavam sempre.
No fim da descida, com os gráficos na horizontal, não tens sinais.
Os AT's podem andar lá mas estarão com um comportamento "gay", ou seja, tanto podem estar longos como curtos...
Cem pt Escreveu:Para mim existem perdedores maioritários em todos os grupos a longo prazo, vê a sova que levaram os "tubarões" gestores dos maiores fundos, com perdas acumuladas médias significativas em períodos para além dos 5 anos.
Quando um Fundo cai não são os gestores do Fundo que apanham a maior sova!!!
É a "multidão", a tal desinformada, que é quem mete o dinheiro nessas coisas.
Aliás é exactamente a "multidão" que provoca muitas vezes a má performance dos Fundos pois:
- Quando estamos na euforia vão todos as correr meter lá mais dinheiro e os gestores do Fundo têm obrigatoriamente de ir comprar mais acções, por muito esticado que o mercado já esteja.
- Quando começam as descidas, já com elas acentuadas, vão todos a correr tirar o dinheiro dos Fundos e os gestores são forçados a vender já em má altura.
Se associarmos os Fundos à "multidão" já poderemos estar de acordo que os grandes volumes, muitas vezes provocados por um Fundo a entrar num título, podem corresponder à multidão.
Cem pt Escreveu:Apesar de tudo no "smart money" talvez haja maior percentagem a sobreviver aos pesadelos de ver o seu capital a esfumar-se com alguma facilidade, provavelmente pelo traquejo de ter alguma estratégia de se saberem desenvencilhar nos períodos piores.
É evidente que os mais experientes em Bolsa, qualquer que seja o método utilizado, acabam por prevalecer.
Para começar temos que notar que quem "tem experiência" é porque sobreviveu a crises passadas.
Certamente que, desde que andas na bolsa, também viste muitos bons analistas que desapareceram.
A AT não é uma ciência exacta...
Cem pt Escreveu:Agora vou dizer um "à parte": tenho também para mim que os traders mais activos, os daytraders e intraday traders, que costumam ser incluídos, provavelmente com alguma razão, no grupo do "smart money", estarão certamente entre os mais penalizados a longo prazo! Mas isso é outra história...
Acho que isso é mais difícil de analisar pois é um grupo que durante o dia não terá muito tempo para conversas e à noite é capaz de estar saturado de bolsa e não estar disponível para escrever posts.
Pelo menos era o que acontecia comigo quando andava no DAX...
Cem pt Escreveu:" Interpretation of the NVI assumes that on days when volume increases, the crowd-following "uninformed" investors are in the market. Conversely, on days with decreased volume, the "smart money" is quietly taking positions. Thus, changes shown in the NVI (remember that the NVI changes only on lower volume days) display what the smart money is doing."
Estávamos a falar de coisas diferentes.
Eu estava a relacionar "um grande volume em determinado título" com a entrada ou saída de um tubarão.
Tu estarias a falar do mercado em geral.
De qualquer forma para haver um grande volume tens que pensar que para ele existir é necessário que uns comprem e outros vendam.
Se um tubarão está a comprar nada impede que esteja a multidão a vender e vice-versa.
Eu apenas digo que o tubarão é mais eficiente pois actua com um objectivo mais defenido, a multidão dispersa-se em posições que podem ser antagónicas.
Um abraço,
JAS
P.S. - Uma sugestão para a tua Carteira: Coloca também a rentabilidade total e não apenas as parciais.
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
-
- Mensagens: 6499
- Registado: 5/11/2002 0:05
- Localização: Lisboa
Re
Amigo Skblzz:
Interessante informação, também nas minhas pesquisas cheguei sempre à conclusão que é mais fácil aplicar indicadores técnicos ou sistemas de trading ao mercado do PSI que aos estrangeiros! Curioso, não é? Talvez por ser mais linear e não ter tantos solavancos...
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
Desta vez vou concluir o ponto de situação que andava a fazer focando o actual estado do DAX.
Curiosamente apareceu um sinal de venda no gráfico semanal na respectiva componente oscilatória, porém insuficiente para gerar o disparo de qualquer posição vendida em novos CFD, para além dos +3 CFD que existem actualmente em carteira.
Por outro lado durante a próxima semana pode-se dar um caso curioso pela primeira vez nesta carteira: o aparecimento simultâneo de uma ordem de compra e outra de venda em componentes distintos.
De facto, de acordo com as contas feitas abaixo, caso durante a semana que vem o DAX atinja os 5188 pontos será acrescentado +1 CFD à componente tendencial de médio prazo, pelo facto de haver capital excedente ganho e um aumento da alavancagem permitida, e -1 CFD à componente oscilatória de médio prazo por entrarmos numa zona mais sobrevendida do ciclo oscilatório.
Resultado prático: na prática não haverá qualquer ordem a ser transmitida ao mercado, apenas será ajustada a base de dados das trades virtuais em conformidade com uma compra e uma venda de 1 CFD sem comissões no caso do DAX atingir a cotação acima referenciada.
Em termos técnicos não há muito para acrescentar em relação ao actual momentum positivo do mercado.
Não se vislumbram para já nuvens negras no horizonte, refiro-me obviamente aos parâmetros de Análise Técnica comummente considerados.
No curto prazo a situação está estável e emocionalmente positiva, com o indicador “Euforia / Medo” a assinalar um valor intermédio entre a neutralidade e a euforia.
O programa “Masteroid 2009” registou entretanto os seus últimos sinais tendenciais em:
- Venda em 18 de Janeiro de 2008 aos 7.417 pontos.
- Compra em 20 de Abril de 2009 aos 4.644 pontos.
Em termos da volatilidade VCB nota-se um abaixamento de 50,2% em relação ao pico existente este ano em 2 de Março, o que denota um alívio de tensão bastante evidente no mercado.
Estamos ainda num mercado cheio de perigos e escolhos, não só pela evidente deterioração provocada na Economia real em geral como pelo facto de estarmos ainda perante uma recuperação onde, apesar do aumento de volume diário, se nota que as quantidades transaccionadas estão muito mas muito longe da média dos volumes registados por exemplo até Agosto do ano passado.
Nota-se que os actuais intervenientes no mercado são aquilo a que eu chamaria dos “resistentes”, embora, repito, se note a chegada tímida mas evidente de novos detentores de capital fresco!
Para considerarmos uma viragem para um mercado bull necessitamos ainda de assinalar a passagem da tendência de longo prazo de negativa para positiva, o que parece ser ainda prematuro pois à luz do gráfico semanal o DAX parece porventura entrar apenas numa zona ascendente se conseguir subir acima do nível dos 6.600 pontos.
Estamos muito longe dos níveis de conforto técnicos do mercado em geral e portanto o programa vai assumindo uma postura cautelosa de aproveitamento da tendência ascendente de médio prazo, por enquanto usando ainda quantidades de exposição bastante conservadoras.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o período de 11 a 15 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.211 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +6,06%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +3 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,56321
Gráfico semanal = 0,63326
Cotação de fecho = 4914
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,56321 / (1,56321 + 0,63326) = 71,17%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,17% = 28,83%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,17% x 21.211 € x 1,56321 / 4914 €/CFD = +4,80 CFD = +5 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,83% x 21.211 € x 0,63326 / 4914 €/CFD = -0,79 CFD = -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -10,74% do capital e venda ao preço de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 71,17% x 10,74% x 21.211 € x 1,56321 / 4914 €/CFD = -0,52 CFD = -1 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -24,73% do capital e venda ao preço limite de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,83% x 24,73% x 21.211 € x 0,63326 / 4914 €/CFD = -0,19 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 11 a 15 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 CFD tendenciais ao preço de 5.188 €/acção (= +5 – (+4)) + Venda de 1 CFD em swing (= -1 - 0) ao preço de 5.188 €/acção = Compra de 0 CFD (= +1 -1).
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Nenhuma operação prática será efectuada.
Cem
Interessante informação, também nas minhas pesquisas cheguei sempre à conclusão que é mais fácil aplicar indicadores técnicos ou sistemas de trading ao mercado do PSI que aos estrangeiros! Curioso, não é? Talvez por ser mais linear e não ter tantos solavancos...
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
Desta vez vou concluir o ponto de situação que andava a fazer focando o actual estado do DAX.
Curiosamente apareceu um sinal de venda no gráfico semanal na respectiva componente oscilatória, porém insuficiente para gerar o disparo de qualquer posição vendida em novos CFD, para além dos +3 CFD que existem actualmente em carteira.
Por outro lado durante a próxima semana pode-se dar um caso curioso pela primeira vez nesta carteira: o aparecimento simultâneo de uma ordem de compra e outra de venda em componentes distintos.
De facto, de acordo com as contas feitas abaixo, caso durante a semana que vem o DAX atinja os 5188 pontos será acrescentado +1 CFD à componente tendencial de médio prazo, pelo facto de haver capital excedente ganho e um aumento da alavancagem permitida, e -1 CFD à componente oscilatória de médio prazo por entrarmos numa zona mais sobrevendida do ciclo oscilatório.
Resultado prático: na prática não haverá qualquer ordem a ser transmitida ao mercado, apenas será ajustada a base de dados das trades virtuais em conformidade com uma compra e uma venda de 1 CFD sem comissões no caso do DAX atingir a cotação acima referenciada.
Em termos técnicos não há muito para acrescentar em relação ao actual momentum positivo do mercado.
Não se vislumbram para já nuvens negras no horizonte, refiro-me obviamente aos parâmetros de Análise Técnica comummente considerados.
No curto prazo a situação está estável e emocionalmente positiva, com o indicador “Euforia / Medo” a assinalar um valor intermédio entre a neutralidade e a euforia.
O programa “Masteroid 2009” registou entretanto os seus últimos sinais tendenciais em:
- Venda em 18 de Janeiro de 2008 aos 7.417 pontos.
- Compra em 20 de Abril de 2009 aos 4.644 pontos.
Em termos da volatilidade VCB nota-se um abaixamento de 50,2% em relação ao pico existente este ano em 2 de Março, o que denota um alívio de tensão bastante evidente no mercado.
Estamos ainda num mercado cheio de perigos e escolhos, não só pela evidente deterioração provocada na Economia real em geral como pelo facto de estarmos ainda perante uma recuperação onde, apesar do aumento de volume diário, se nota que as quantidades transaccionadas estão muito mas muito longe da média dos volumes registados por exemplo até Agosto do ano passado.
Nota-se que os actuais intervenientes no mercado são aquilo a que eu chamaria dos “resistentes”, embora, repito, se note a chegada tímida mas evidente de novos detentores de capital fresco!
Para considerarmos uma viragem para um mercado bull necessitamos ainda de assinalar a passagem da tendência de longo prazo de negativa para positiva, o que parece ser ainda prematuro pois à luz do gráfico semanal o DAX parece porventura entrar apenas numa zona ascendente se conseguir subir acima do nível dos 6.600 pontos.
Estamos muito longe dos níveis de conforto técnicos do mercado em geral e portanto o programa vai assumindo uma postura cautelosa de aproveitamento da tendência ascendente de médio prazo, por enquanto usando ainda quantidades de exposição bastante conservadoras.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o período de 11 a 15 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.211 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +6,06%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: +3 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,56321
Gráfico semanal = 0,63326
Cotação de fecho = 4914
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,56321 / (1,56321 + 0,63326) = 71,17%
Importância gráfico semanal = 100% - 71,17% = 28,83%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 71,17% x 21.211 € x 1,56321 / 4914 €/CFD = +4,80 CFD = +5 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 28,83% x 21.211 € x 0,63326 / 4914 €/CFD = -0,79 CFD = -1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -10,74% do capital e venda ao preço de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 71,17% x 10,74% x 21.211 € x 1,56321 / 4914 €/CFD = -0,52 CFD = -1 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com -24,73% do capital e venda ao preço limite de 5.188 €/CFD com a quantidade de =
= -1 x 28,83% x 24,73% x 21.211 € x 0,63326 / 4914 €/CFD = -0,19 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +4 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 11 a 15 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 CFD tendenciais ao preço de 5.188 €/acção (= +5 – (+4)) + Venda de 1 CFD em swing (= -1 - 0) ao preço de 5.188 €/acção = Compra de 0 CFD (= +1 -1).
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= -0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Nenhuma operação prática será efectuada.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Por enquanto uma seta virada para cima, mas até onde?
- DAX Masteroid 2009 20090508.png (38.33 KiB) Visualizado 1222 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Caro Cem,
Muito obrigado pelo comentario e pelos incentivos.
Isto está na fase do "work in progress" em que se avaliam os resultados de cada vez que se implementa uma nova ideia por consulta dos graficos verificando o porquê das aberturas e dos trades com perdas tentando sempre melhorar mais qualquer coisinha.
Já cheguei a PFs superiores aos 1.5 simplesmente esse não é o unico factor a ter em conta até porque nos testes a decorrer, o sistema com maior PF tem metade do retorno do sistema com melhor retorno que só tem um PF de 1.49 considerando os trades ainda em curso e 1.40 considerando unicamente os fechados.
A explicação está obviamente no racio entre trades vencedores e perdedores e no racio entre ganhos e perdas por trade que no caso do melhor PF estão respectivamente em 40.75% e nos 2.03 e no melhor caso em 35.45% e entre os 2.43 e 2.48.
Executando a formula de Kelly temos:
caso 1:
0.4075 - ((1 - 0.4075)/2.03) = 0.115628 => 11.5628%
caso 2:
0.3545 - ((1 - 0.3545)/2.455) = 0.0915672 => 9.15672%
Ou seja nem a formula de Kelly (se eu não me enganei a aplica-la) detecta que o segundo sistema dá mais retorno e até poderá ser mais seguro já que o retorno resultou de 1465 trades com um profit per trade de 0.55% para os negocios concluidos chegando aos 0.72% considerando os negocios ainda por fechar com tendo fechado no ultimo close. O primeiro sistema só gerou 771 trades embora cada um com um profit per trade médio entre 0.71% e 0.83%.
Enfim, há aqui muitos numeros para mastigar.
Objectivamente procuro encontrar o melhor sistema possivel para que me possa sentir à vontade e não depender do olhometro ou do feeling embora admito que muita gente até possa vir a ter melhores resultados com essas técnicas.
Um abraço e BN,
ljbk.
PS: Se utilizasse só titulos do nosso mercado já tinha um PF acima de 2, uma probabilidade acima de 41% e um racio acima de 2.7 o que determina uma proporção de Kelly de mais de 19% para a parameterização com mais retorno sendo o PF máximo encontrado de 2.27 mas com metade do retorno (racio 2.23 e probabilidade de 48.76% => proporção de Kelly = 25.78%).
Muito obrigado pelo comentario e pelos incentivos.
Isto está na fase do "work in progress" em que se avaliam os resultados de cada vez que se implementa uma nova ideia por consulta dos graficos verificando o porquê das aberturas e dos trades com perdas tentando sempre melhorar mais qualquer coisinha.
Já cheguei a PFs superiores aos 1.5 simplesmente esse não é o unico factor a ter em conta até porque nos testes a decorrer, o sistema com maior PF tem metade do retorno do sistema com melhor retorno que só tem um PF de 1.49 considerando os trades ainda em curso e 1.40 considerando unicamente os fechados.
A explicação está obviamente no racio entre trades vencedores e perdedores e no racio entre ganhos e perdas por trade que no caso do melhor PF estão respectivamente em 40.75% e nos 2.03 e no melhor caso em 35.45% e entre os 2.43 e 2.48.
Executando a formula de Kelly temos:
caso 1:
0.4075 - ((1 - 0.4075)/2.03) = 0.115628 => 11.5628%
caso 2:
0.3545 - ((1 - 0.3545)/2.455) = 0.0915672 => 9.15672%
Ou seja nem a formula de Kelly (se eu não me enganei a aplica-la) detecta que o segundo sistema dá mais retorno e até poderá ser mais seguro já que o retorno resultou de 1465 trades com um profit per trade de 0.55% para os negocios concluidos chegando aos 0.72% considerando os negocios ainda por fechar com tendo fechado no ultimo close. O primeiro sistema só gerou 771 trades embora cada um com um profit per trade médio entre 0.71% e 0.83%.
Enfim, há aqui muitos numeros para mastigar.
Objectivamente procuro encontrar o melhor sistema possivel para que me possa sentir à vontade e não depender do olhometro ou do feeling embora admito que muita gente até possa vir a ter melhores resultados com essas técnicas.
Um abraço e BN,
ljbk.
PS: Se utilizasse só titulos do nosso mercado já tinha um PF acima de 2, uma probabilidade acima de 41% e um racio acima de 2.7 o que determina uma proporção de Kelly de mais de 19% para a parameterização com mais retorno sendo o PF máximo encontrado de 2.27 mas com metade do retorno (racio 2.23 e probabilidade de 48.76% => proporção de Kelly = 25.78%).
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re
Amigo Skblzz:
Thanks pelas tuas sugestões, se reparares no último exemplo que apresentaste focaste um caso típico de sistema tendencial, com uma taxa de sucesso a rondar a zona dos 30% aos 40% e um valor médio de ganhos francamente superior ao da média das perdas por trade.
Um PF a rondar os 1,5 está dentro daquilo que os traders de AT consideram um sistema aceitável.
Procura como próximo desafio atingir um PF na casa dos 2,0 , para isso há que ter alguma imaginação e misturar pelo menos 2 indicadores de natureza diferente.
Abraço e boa sorte,
Cem
-----xxxxx-----
A Sonae continua um movimento ascendente imparável, mas até onde?!
Incógnita, a única coisa que o programa está de acordo é em acompanhar esta subida através do lado longo do mercado aproveitando a boleia.
Contudo o “Masteroid” vai avisando que esta cavalgada está um tanto ou quanto esticada.
Portanto vai vendendo pequenas quantidades de onde em onde, a maioria das vezes através da componente oscilatória de médio prazo e mais raramente através da mesma componente, só que de longo prazo.
Pois à data presente o que está a suceder, após mais um final de semana, é termos o programa no seu gráfico semanal de longo prazo a assinalar uma aceleração do nível oscilatório dos -65% para os -89%. Querendo com isto significar que se atingir brevemente os -100% poderemos estar próximos duma inversão do sinal de tendência de longo prazo de negativo para positivo, o que seria uma façanha na estreia duma primeira viragem para mercado bull em 2009!
Em termos práticos o “Masteroid 2009” está a querer sinalizar que vamos ter, com a duração de uma semana inteira até a ordem ser executada, uma ordem válida de venda de 2.256 acções em relação às 19.919 acções existentes em carteira. A ordem só será modificada se a ordem de venda ao preço limite de 0,776 €/acção for alterada para um valor superior, uma situação que depende da subida do indicador de venda de cor vermelha inserido junto às cotações no gráfico diário.
O indicador emocional continua naturalmente eufórico e a volatilidade continua a descer, criando-se um ambiente propício ao aparecimento de cada vez mais capitais frescos que têm estado afastados dos mercados e com isso à gasolina necessária a fazer subir o papel.
Fica então abaixo o gráfico da SON, só que desta vez, para variar, deixo ficar o de longo prazo do período semanal, onde se pode constatar que o último sinal tendencial de venda deste sistema terá ocorrido em Janeiro do ano passado aos 1,31 €/acção.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 11 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 24.744 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +23,72%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal: -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total: +19.919 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,11829
Gráfico semanal = 0,37486
Cotação de fecho = 0,754
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,11829 / (2,11829 + 0,37486) = 84,96%
Importância gráfico semanal = 100% - 84,96% = 15,04%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 84,96% x 24.744 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,754 €/Acção = +27.881 Acções
Posição actual = +29.046 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 15,04% x 24.744 € x 0,37486 / 0,754 €/Acção = -1.850 Acções
Posição actual = -1.687 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 24,10% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 84,96% x 24,10% x 24.744 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,754 €/Acção =
-6.719 Acções
Posição actual = -6.338 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 89,15% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 15,04% x 89,15% x 24.744 € x 0,37486 / 0,754 €/Acção = -1.649 Acções
Posição actual = -1.102 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
- Operações a aguardar execução para 11 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1.165 Acções tendenciais (= 27.881 - 29.046) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 381 Acções em swing (= -6.719 – (-6.338)) ao preço limite de 0,776 €/Acção = Venda de 1.546 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 163 Acções tendenciais (= -1.850 – (-1.687)) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 547 Acções em swing (= -1.649 – (-1.102)) ao preço limite de 0,776 €/acção = Venda de 710 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Resumo = Venda de 2.256 Acções (= -1.546 + (-710)) ao preço limite de 0,776 €/Acção.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total = 19.919 Acções
Cem
Thanks pelas tuas sugestões, se reparares no último exemplo que apresentaste focaste um caso típico de sistema tendencial, com uma taxa de sucesso a rondar a zona dos 30% aos 40% e um valor médio de ganhos francamente superior ao da média das perdas por trade.
Um PF a rondar os 1,5 está dentro daquilo que os traders de AT consideram um sistema aceitável.
Procura como próximo desafio atingir um PF na casa dos 2,0 , para isso há que ter alguma imaginação e misturar pelo menos 2 indicadores de natureza diferente.
Abraço e boa sorte,
Cem
-----xxxxx-----
A Sonae continua um movimento ascendente imparável, mas até onde?!
Incógnita, a única coisa que o programa está de acordo é em acompanhar esta subida através do lado longo do mercado aproveitando a boleia.
Contudo o “Masteroid” vai avisando que esta cavalgada está um tanto ou quanto esticada.
Portanto vai vendendo pequenas quantidades de onde em onde, a maioria das vezes através da componente oscilatória de médio prazo e mais raramente através da mesma componente, só que de longo prazo.
Pois à data presente o que está a suceder, após mais um final de semana, é termos o programa no seu gráfico semanal de longo prazo a assinalar uma aceleração do nível oscilatório dos -65% para os -89%. Querendo com isto significar que se atingir brevemente os -100% poderemos estar próximos duma inversão do sinal de tendência de longo prazo de negativo para positivo, o que seria uma façanha na estreia duma primeira viragem para mercado bull em 2009!
Em termos práticos o “Masteroid 2009” está a querer sinalizar que vamos ter, com a duração de uma semana inteira até a ordem ser executada, uma ordem válida de venda de 2.256 acções em relação às 19.919 acções existentes em carteira. A ordem só será modificada se a ordem de venda ao preço limite de 0,776 €/acção for alterada para um valor superior, uma situação que depende da subida do indicador de venda de cor vermelha inserido junto às cotações no gráfico diário.
O indicador emocional continua naturalmente eufórico e a volatilidade continua a descer, criando-se um ambiente propício ao aparecimento de cada vez mais capitais frescos que têm estado afastados dos mercados e com isso à gasolina necessária a fazer subir o papel.
Fica então abaixo o gráfico da SON, só que desta vez, para variar, deixo ficar o de longo prazo do período semanal, onde se pode constatar que o último sinal tendencial de venda deste sistema terá ocorrido em Janeiro do ano passado aos 1,31 €/acção.
Cem
Preparação de reposicionamento para a sessão de 11 de Maio de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 24.744 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +23,72%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal: -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total: +19.919 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,11829
Gráfico semanal = 0,37486
Cotação de fecho = 0,754
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,11829 / (2,11829 + 0,37486) = 84,96%
Importância gráfico semanal = 100% - 84,96% = 15,04%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 84,96% x 24.744 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,754 €/Acção = +27.881 Acções
Posição actual = +29.046 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 15,04% x 24.744 € x 0,37486 / 0,754 €/Acção = -1.850 Acções
Posição actual = -1.687 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 24,10% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 84,96% x 24,10% x 24.744 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,754 €/Acção =
-6.719 Acções
Posição actual = -6.338 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 89,15% a um preço limite de 0,776 €/Acção com a quantidade de =
= -1 x 15,04% x 89,15% x 24.744 € x 0,37486 / 0,754 €/Acção = -1.649 Acções
Posição actual = -1.102 Acções
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
- Operações a aguardar execução para 11 de Maio de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1.165 Acções tendenciais (= 27.881 - 29.046) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 381 Acções em swing (= -6.719 – (-6.338)) ao preço limite de 0,776 €/Acção = Venda de 1.546 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 163 Acções tendenciais (= -1.850 – (-1.687)) ao preço limite de 0,776 €/Acção + Venda de 547 Acções em swing (= -1.649 – (-1.102)) ao preço limite de 0,776 €/acção = Venda de 710 Acções ao preço limite de 0,776 €/Acção.
Resumo = Venda de 2.256 Acções (= -1.546 + (-710)) ao preço limite de 0,776 €/Acção.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário = +29.046 Acções (tendencial) + -6.338 Acções (oscilatório) = +22.708 Acções
Gráfico semanal = -1.687 Acções (tendencial) + -1.102 Acções (oscilatório) = -2.789 Acções
Total = 19.919 Acções
Cem
- Anexos
-
- SON Semanal: Uma subida até onde?! Ou um bull quase a chegar?!
- SON Week Masteroid 2009 20090508.png (25.19 KiB) Visualizado 1332 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Caro Cem,
Para ilustrar o que aqui escrevi ontem com algo ainda mais concreto deixo aqui os resultados de uma das centenas de parameterizações dum sistema que tenho em teste:
- 1786 trades
- 597(33.43%) com sucesso e 1189(66.57%) com perdas
- ganho médio: +7.0103%
- perda média: -2.7423%
=> racio = 2.556323
Para os mesmos trades o PF seria de 1.341165.
A leitura do racio e da percentagem de trades com sucesso é para mim muito mais facil. No caso acima, temos que em media só um em cada 3 trades tem sucesso mas cada um deles dá mais do dobro de cada um com perdas ou seja o sistema dá lucro. Este lucro médio até se pode calcular chegando-se ao valor de cerca de 0.41% por trade (isto já inclui as comissões de compra e venda assumidas de 0.25% para cada compra e cada venda).
BN,
ljbk.
Para ilustrar o que aqui escrevi ontem com algo ainda mais concreto deixo aqui os resultados de uma das centenas de parameterizações dum sistema que tenho em teste:
- 1786 trades
- 597(33.43%) com sucesso e 1189(66.57%) com perdas
- ganho médio: +7.0103%
- perda média: -2.7423%
=> racio = 2.556323
Para os mesmos trades o PF seria de 1.341165.
A leitura do racio e da percentagem de trades com sucesso é para mim muito mais facil. No caso acima, temos que em media só um em cada 3 trades tem sucesso mas cada um deles dá mais do dobro de cada um com perdas ou seja o sistema dá lucro. Este lucro médio até se pode calcular chegando-se ao valor de cerca de 0.41% por trade (isto já inclui as comissões de compra e venda assumidas de 0.25% para cada compra e cada venda).
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Caro Cem,
Mais uma vez obrigado pela resposta e pelos dados que a ilustram. Como dizes e muito bem, ainda são poucos trades para aferir o comportamento do sistema.
Voltando aos meus testes (com 63 activos) e ao exemplo que te dei, não me lembrei na altura que o teu sistema já faz o money-management adaptando a posição a comprar ou vender em função do risco. Essa funcionalidade ainda não está incluida nos modelos que estou a testar daí poder passar directamente as percentagens para euros.
No entanto, o racio que acima ilustrei pode ser facilmente adaptado para uma situação semelhante com diferenças minimas para a situação real se é que elas existem.
Ora vejamos:
Trade 1: -10% e 50% do capital
Trade 2: +20% e 75% do capital
Trade 3: -08% e 30% do capital
Trade 4: +16% e 90% do capital
Trade 5: -10% e 40% do capital
Trades com ganhos (1.20^0.75)*(1.16^0.90) em 0.75+0.90 trades.
Trades com perdas (1.10^0.50)+(1.08^0.30)*(1.10^0.40) em 0.50+0.30+0.40 trades.
Agora temos a percentagem de trades com ganhos a subir para os (0.75+0.90)/(0.50+0.75+0.30+0.90+0.40) = 57.89%
Ganho medio por trade = ((1.20^0.75)*(1.16^0.90))^(1/(0.75+0.90)) = 1.17804
Perda media por trade = ((1.10^0.50)+(1.08^0.30)*(1.10^0.40))^(1/(0.50+0.30+0.40)) = 1.0949655
=> Racio = 17.804/9.49655 = 1.8745
Fica a ideia para quem a quiser aproveitar ...
BN,
ljbk.
Mais uma vez obrigado pela resposta e pelos dados que a ilustram. Como dizes e muito bem, ainda são poucos trades para aferir o comportamento do sistema.
Voltando aos meus testes (com 63 activos) e ao exemplo que te dei, não me lembrei na altura que o teu sistema já faz o money-management adaptando a posição a comprar ou vender em função do risco. Essa funcionalidade ainda não está incluida nos modelos que estou a testar daí poder passar directamente as percentagens para euros.
No entanto, o racio que acima ilustrei pode ser facilmente adaptado para uma situação semelhante com diferenças minimas para a situação real se é que elas existem.
Ora vejamos:
Trade 1: -10% e 50% do capital
Trade 2: +20% e 75% do capital
Trade 3: -08% e 30% do capital
Trade 4: +16% e 90% do capital
Trade 5: -10% e 40% do capital
Trades com ganhos (1.20^0.75)*(1.16^0.90) em 0.75+0.90 trades.
Trades com perdas (1.10^0.50)+(1.08^0.30)*(1.10^0.40) em 0.50+0.30+0.40 trades.
Agora temos a percentagem de trades com ganhos a subir para os (0.75+0.90)/(0.50+0.75+0.30+0.90+0.40) = 57.89%
Ganho medio por trade = ((1.20^0.75)*(1.16^0.90))^(1/(0.75+0.90)) = 1.17804
Perda media por trade = ((1.10^0.50)+(1.08^0.30)*(1.10^0.40))^(1/(0.50+0.30+0.40)) = 1.0949655
=> Racio = 17.804/9.49655 = 1.8745
Fica a ideia para quem a quiser aproveitar ...
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re
Amigo Skblzz:
Para exemplificar com uma data de rácios de eficiência e risco deixo-te ficar o gráfico actual com a curva de evolução do capital da carteira "Masteroid 2009", que por acaso tem estado metido numa série record de 7 sessões consecutivas de ganhos.
Apesar do DAX hoje ter levado uma "sova" o ganho do dia deveu-se sobretudo ao avanço dos futuros do Milho, o tal papel maligno que agora anda discretamente a subir sem se dar por ele...
Como podes ver no quadro da esquerda do gráfico estão ali calculados uma data de rácios de eficiência do conjunto que compõe o sistema de trading com o sistema de money management, dos quais focaste a média de ganhos e média de perdas colocados nas alíneas E e F (apenas para os negócios fechados, porque felizmente as trades em aberto estão nesta altura com resultados mais condizentes com aquilo que espero em termos de futura performance para este sistema).
Quanto a correcções, pois que venham porque são sempre saudáveis e poderão permitir alguns reforços de compras oscilatórias. Qual a amplitude da correcção é que já não sei dizer nada, o mercado que decida por si!
Por outro lado o risco global da carteira é diminuto, os activos têm ainda uma alavancagem reduzida e isso vê-se através do risco da carteira no valor do drawdown máximo esperado para um período de 20 anos de trading: nesta altura prevê-se que esse drawdown máximo possa vir a atingir os -15,84%, o que é um valor bastante conservador.
Abraço e BN,
Cem
Para exemplificar com uma data de rácios de eficiência e risco deixo-te ficar o gráfico actual com a curva de evolução do capital da carteira "Masteroid 2009", que por acaso tem estado metido numa série record de 7 sessões consecutivas de ganhos.
Apesar do DAX hoje ter levado uma "sova" o ganho do dia deveu-se sobretudo ao avanço dos futuros do Milho, o tal papel maligno que agora anda discretamente a subir sem se dar por ele...
Como podes ver no quadro da esquerda do gráfico estão ali calculados uma data de rácios de eficiência do conjunto que compõe o sistema de trading com o sistema de money management, dos quais focaste a média de ganhos e média de perdas colocados nas alíneas E e F (apenas para os negócios fechados, porque felizmente as trades em aberto estão nesta altura com resultados mais condizentes com aquilo que espero em termos de futura performance para este sistema).
Quanto a correcções, pois que venham porque são sempre saudáveis e poderão permitir alguns reforços de compras oscilatórias. Qual a amplitude da correcção é que já não sei dizer nada, o mercado que decida por si!
Por outro lado o risco global da carteira é diminuto, os activos têm ainda uma alavancagem reduzida e isso vê-se através do risco da carteira no valor do drawdown máximo esperado para um período de 20 anos de trading: nesta altura prevê-se que esse drawdown máximo possa vir a atingir os -15,84%, o que é um valor bastante conservador.
Abraço e BN,
Cem
- Anexos
-
- Curva do capital da carteira "Masteroid 2009": esperam-se correcções a curto prazo, ou não...
- Masteroid Portfolio 20090507.png (87.24 KiB) Visualizado 1498 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
Cem pt Escreveu:- Caro Skblzz:
Obrigado pela introdução mas não tens de dar quaisquer parabéns, o programa a longo prazo tem de estar mais vezes certo do que errado,senão nem valia a pena aplicá-lo nos mercados.
Quanto à tua dúvida, PF significa Profit Factor, aplica-se às trades fechadas e é a relação dos ganhos totais (medidos em Euros ou outra divisa qualquer) a dividir pelas perdas totais.
A alternativa que alguns autores colocam está em considerar os valores líquidos ou ilíquidos.
No meu caso considero sempre os valores líquidos dos ganhos e perdas, ou seja, já deduzidos das comissões todas de corretagem.
Se no teu exemplo os valores estivessem em Euros e fossem líquidos, em vez de estarem expressos em percentagens, terias:
PF = (20+16) / (10+8+10) = 1,29
Como vês é fácil. Espero ter ajudado.
Abraço e BN,
Cem
Obrigado pela resposta.
A expressão em percentagem passa facilmente para euros e nas percentagens estão obviamente incluidas as perdas de corretagem e outras despesas ou seja as percentagens são liquidas.
No exemplo em causa há reeinvestimento dos lucros.
Em vez de soma, sendo isso o PF factor deveriamos então ter mutiplicações e o resultado seria:
(1.20*1.16)/((1+(1-0.90))*((1+(1-0.92))*((1+(1-0.90))) = (1.20*1.16)/(1.10*1.08*1.10) = 1.0652
Seja como for, considero mais interessante o indicador que exemplifiquei, que até pode ter um nome qualquer, que representa o racio entre o ganho medio por trade vencedor e a perda media por trade com prejuizo.
Podemos ter um sistema só com 20% de trades vencedores e este ter o racio acima indicado em 4 ou mais levando este sistema ser lucrativo.
Relativamente ao Masteroid, um bom teste será ver como é que ele vai reagir à mais que provavel correcção que pelos numeros do Sr. Fibonacci deverá ser apreciavel.
BN,
ljbk.
- Mensagens: 1000
- Registado: 25/11/2005 11:15
Re
- Compadre Falcão:
Ok, percebido! estava a ver que o petróleo te tinha feito mudar de ares...
Abraço e vai dando por aí uns mergulhos no Mossulo enquanto não regressas à Inhaca.
- Caro Skblzz:
Obrigado pela introdução mas não tens de dar quaisquer parabéns, o programa a longo prazo tem de estar mais vezes certo do que errado,senão nem valia a pena aplicá-lo nos mercados.
Quanto à tua dúvida, PF significa Profit Factor, aplica-se às trades fechadas e é a relação dos ganhos totais (medidos em Euros ou outra divisa qualquer) a dividir pelas perdas totais.
A alternativa que alguns autores colocam está em considerar os valores líquidos ou ilíquidos.
No meu caso considero sempre os valores líquidos dos ganhos e perdas, ou seja, já deduzidos das comissões todas de corretagem.
Se no teu exemplo os valores estivessem em Euros e fossem líquidos, em vez de estarem expressos em percentagens, terias:
PF = (20+16) / (10+8+10) = 1,29
Como vês é fácil. Espero ter ajudado.
Abraço e BN,
Cem
Ok, percebido! estava a ver que o petróleo te tinha feito mudar de ares...
Abraço e vai dando por aí uns mergulhos no Mossulo enquanto não regressas à Inhaca.
- Caro Skblzz:
Obrigado pela introdução mas não tens de dar quaisquer parabéns, o programa a longo prazo tem de estar mais vezes certo do que errado,senão nem valia a pena aplicá-lo nos mercados.
Quanto à tua dúvida, PF significa Profit Factor, aplica-se às trades fechadas e é a relação dos ganhos totais (medidos em Euros ou outra divisa qualquer) a dividir pelas perdas totais.
A alternativa que alguns autores colocam está em considerar os valores líquidos ou ilíquidos.
No meu caso considero sempre os valores líquidos dos ganhos e perdas, ou seja, já deduzidos das comissões todas de corretagem.
Se no teu exemplo os valores estivessem em Euros e fossem líquidos, em vez de estarem expressos em percentagens, terias:
PF = (20+16) / (10+8+10) = 1,29
Como vês é fácil. Espero ter ajudado.
Abraço e BN,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: alentejo41, AlfaTrader, Burbano, Eduardo R., Google [Bot], Goya777, IX Hispana, jjlefty, jmmalmeida, lito, m-m, macau5m, malakas, Manchini888, MR32, nunorpsilva, sempreamesma, trilhos2006 e 137 visitantes