"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[vset]

Mr.Cem liga o som e passa a outro e não ao mesmo :-)

http://www.tatuagemdaboa.com.br/tatuage ... eamigo=cem

Abraço e continua![/url]

[president]

Caro Indiana Jones,

estou de volta mas não a Cem% (:

Pelo que vejo o milho está a dar dores de cabeça mas não desanimes tanto por teres rentabilidade negativa ou por ver poucos posts neste forum. Considero as tuas análise e explicações de grande valor para o meu futuro e como já sabes um obrigado muito especial da minha parte.

Assim sendo vou-te deixar aqui uma ajuda por causa do milho (retirado do wikipedia).

É que cultivar milho com "masteroid"s tá tudo lixado..

Cultivo
Campo de milho

O plantio de milho é feito tanto na chamada safrinha quanto na safra principal (ou seja, a safra de verão). Na Região Sudeste do Brasil, o mês de plantio mais indicado geralmente é setembro, mas o plantio pode ser feito até em novembro. Dependendo do mês de plantio, o espaçamento entre as linhas e a quantidade de sementes por metro deve variar. O ciclo do plantio varia entre 115 e 135 dias.

nota: como vês, plantar milho em janeiro.. e com o masteroid (isto tem tracção ás 4?)

A adubação deve ser feita conforme a análise do solo. O controle de pragas e ervas daninhas só deve ser feito se necessário. Nem sempre há necessidade de irrigação intensiva: pelo menos nas regiões tradicionalmente produtoras, a precipitação é suficiente para as necessidades hídricas da planta.

nota: acho que os adubos (alavancagem padrão, euforia, breakout e sppm) estão bem porque se trata de um solo muito complicado. O problema é mesmo a praga...

paz e amor

[Cem pt]

Na sequência da ordem aqui deixada neste fim-de-semana esta manhã foi executada a ordem de compra de 8 contratos de futuros do Milho de Março da Euronext a 135,50 €/ton, distribuída por 2 sub-ordens codificadas distintas, uma para fechar as posições curtas e outra para abrir novas posições longas todas do tipo tendencial:

Operação 7-TD) Compra de 4 Contratos a 135,50 EUR/ton.
Comissão cobrada pela corretora = 29,12 €

Operação 8-TD) Compra de 4 Contratos a 135,50 EUR/ton.
Comissão cobrada pela corretora = 29,12 €

Desta feita voltamos de novo no gráfico diário às posições tendenciais ascendentes nos 135,50 €/ton, depois do sistema de trading ter dado sinal de posições curtas do mesmo tipo em 5 de Agosto passado aos 175,75 €/ton.

Em termos posicionais de risco neste activo, a posiçõa anterior composta por 7 contratos curtos (-4 tendenciais -3 oscilatórios) acaba hoje por passar a 1 contrato longo (+4 tendenciais -3 oscilatórios).



Cem

[Red]

Caro Cem,

Obrigado pelas respostas. Não sei se compreendi totalmente o que quis dizer. Interpretei que terá um somatório de indicadores de curto prazo e um somatório de indicadores de médio prazo, sendo que no final apenas interessa se o somatório é positivo ou negativo.

Pegando nessa filosofia, experimentei juntar 3 indicadores para gerar sinais de curto prazo, RVI, DMI e LRS. E notei que o resultado parece ser melhor do que usando os indicadores individualmente, penso eu que por haver necessidade de pelo menos 2 deles assinalarem a inversão e isso filtrar alguns falsos sinais.

No entanto, esses resultados parecem ficar ainda a milhas de distância daqueles que o meu melhor indicador de longo prazo produz. Estarei a fazer algo mal, por exemplo, comparando apenas o netprofit sem ter em consideração também o drawdown? Ou é mesmo possível um indicador de curto prazo ter maior NetProfit que um de longo prazo?

Um abraço e obrigado,
SSBS

[Cem pt]

Amigo SSBS:

Procurando responder de forma sucinta às perguntas que fez:

1) Sim.

2) Sim, tenho de levar sempre em conta o drawdown, para o estudo do risco é fundamental.

3) Os sub-indicadores tendenciais que uso: convencionei em cerca de 80% deles ser do tipo SAR, os restantes cerca de 20% possuem também a possibilidade de assumir uma posição neutra. Como o que no final vai interessar é a soma resultante e ponderada dos sub-indicadores, quando tiver um somatório positivo assumo +100% e quando a soma for negativa o indicador toma o valor de -100% na tendência da time-frame em causa.

Afinal foi rápido, caso tenha mais perguntas terei todo o gosto em esclarecer na medida que me seja possível.

Abraço amigo,
Cem

[Cem pt]

Amigo SSBS:

O meu obrigado pela mensagem, terei todo o gosto em responder quando tiver um tempito mais disponível, pergunte sempre que quiser!

Abraço e bons negócios.

-----xxxxx-----

Na próxima 2ª feira o programa “Masteroid” vai mudar pela primeira vez de sinal de tendência num dos papeis da carteira, refiro-me aos futuros do Milho onde as posições curtas adoptadas levaram pancada da grossa, sendo aliás o activo que regista isoladamente a maior perda.

Ter apanhado o mínimo do mercado quase coincidente com o início de 2009 é a razão principal deste fracasso inicial.

Agora há que atalhar caminho de acordo com o novo output do programa, embora não haja evidentemente garantias de uma retoma.

O facto da tendência no gráfico diário neste sistema de trading ter passado de descendente para ascendente é o factor que propicia esta mudança.

A tendência no gráfico semanal permanece contudo negativa e pouco ou nada influencia as quantidades a transaccionar devido ao peso reduzido do gráfico no período de 1 semana.

O preço ao mercado será apenas executado quando houver uma diferença bid-ask inferior a 1 € / tonelada.

Fica o gráfico demonstrativo e os cálculos subjacentes.


Preparação da trade para 19 de Janeiro de 2009:
(Futuros de Março: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.324,04 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -18,38%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = -7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: -7 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,95082
Gráfico semanal = 0,62211
Cotação de fecho = 135,50

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,95082 / (1,95082 + 0,62211) = 75,82%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,82% = 24,18%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 75,82% x 16.324,04 € x 1,95082 / 135,5 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,56 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: -4 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 24,18% x 16.324,04 € x 0,62211 / 135,5 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,36 CFD = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Não, apesar de venda de 21% (representa quantidade inferior à actual)
Posição actual: -3 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, Venda de 1% ao preço de 135,50 com a quantidade =
= -1 x 24,18% x (1)% x 16.324,04 € x 0,62211 / 135,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,00 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = -7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos

- Operações a aguardar execução para 19 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Compra de 8 Contratos tendenciais (= 4 – (-4) ) ao mercado + Compra de 0 Contratos em swing = Compra de 4 Contratos ao preço limite de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 8 Contratos ao preço de mercado.



Cem

[Red]

Caro Cem,

OK, peço desculpa de me ter alongado tanto. No fundo as minhas dúvidas andam todas à volta dos indicadores de curto e médio prazo, que me parecem ser um desafio maior do que os de longo prazo.

Um abraço,
SSBS

[Cem pt]

Caro SSBS:

Atendendo ao extenso rol de questões colocadas e que lhe agradeço desde já, creio ser mais sensato responder-lhe mais tarde quando tiver tempo disponível, que infelizmente me escasseia.
Um abraço.

-----xxxxx-----

Entretanto o DAX continua a levar "pancada" da grossa.

Como sabem o sistema está vendido na sua componente tendencial e só não o está (ou tem estado) na oscilatória porque só a partir dum patamar perto dos 40% existiria capacidade para a carteira acrescentar mais um contrato vendido à posição curta que vai mantendo.

No entanto se estivesse com contratos curtos da componente oscilatória estaria hoje a fechar/comprar essas posições aos 4318 e a ficar apenas vendido na parcela tendencial do risco.

Fica o gráfico demonstrativo, que vai mostrando para já porque razão o DAX é o activo mais lucrativo da carteira "Masteroid".



Cem

[Red]

Caro Cem,

O Masteroids parece prometer, parabéns, é sempre um prazer ver os seus sistemas em acção.

Como disse anteriormente, estou a trabalhar para desenvolver o meu sistema mecânico, certamente muito mais modesto mas ainda assim espero que me dê muitas vantagens. Até ao momento já consegui indicadores tendenciais de longo prazo que me satisfazem, pois não mudam de direcção facilmente, apenas quando a tendência de longo prazo muda. Testei imensas soluções com RVI, DMI, MACD, AROON, Quebra de Canais, Bandas de médias móveis, LRS, Kagi (tal como sugeriu) e estou a testar mais algumas. Os resultados normalmente são sinais estaveis, rentabilidades interessantes mas drawdowns bastante fortes.

No entanto, os indicadores tendenciais de médio e curto prazo parecem ser outra divisão, pois têm sempre rentabilidades bem menores, pelo menos sem filtros de longo prazo ou outros truques.
Quando tiver algum tempo livre, será que me pode tirar estas dúvidas? Ou seja, tenho lido os seus conselhos sobre o desenvolvimento de sistemas e creio que afirmou que os indicadores que lhe davam melhores rentabilidades eram os de médio prazo, seguido dos de curto prazo e em terceiro lugar vinham os de longo prazo. Provavelmente ainda não descobri os melhores indicadores para curto e médio prazo, ou as combinações certas entre eles para gerar os melhores sinais. Mas mesmo assim, não consigo perceber como é que um indicador de curto prazo, sem filtros de médio/longo prazo, consegue ter melhores rentabilidades do que um de longo prazo, pois é normal que o de curto prazo inverta nas correcções da tendência principal e volte a entrar mais tarde a um preço menos favoravel, perdendo eficácia.

1) Nos testes que faz e nas comparações entre indicadores, usa sempre alavancagem de 1?

2) Quando avalia a rentabilidade de um indicador, entra em linha de conta com o drawdown que ele provoca ou olha apenas para o NetProfit para os classificar como melhores ou piores?

3) Os indicadores de curto-prazo e médio-prazo (que no seu caso terão melhores rentabilidades do que os de longo prazo) alternam entre positivo e negativo (SAR) ou usam filtros de período superior e quando fecham, passam a neutro?

Desculpe tantas perguntas mas estou com todas estas dúvidas e questões. Espero que tenha um tempinho para me dar alguns conselhos.

Muito obrigado. Um abraço,
SSBS

[Cem pt]

cem, essa rentabilidade é YTD, certo?

Patinha:

Sim, trata-se da rentabilidade desde o início do ano 2009: capital inicial = 100.000 EUR; capital actual da carteira ontem ao final do dia = 98.743 EUR.

Beijinhos.

-----xxxxx-----

Entretanto confirmou-se a realização da compra prevista na PTC, fica registada sob o código de:

Operação 7-TD) Compra de 1087 Acções a 6,295 € na abertura.
Comissão cobrada pela corretora = 5,00 €



Cem

[Pata-Hari]

cem, essa rentabilidade é YTD, certo?

[Cem pt]

Migo Crómio:

Entendo o que pretendes, é também minha intenção deixar aqui com um intervalo de 2 em 2 semanas ou de mês a mês a evolução da curva de capital da carteira, vou ver se construo brevemente um gráfico evolutivo da carteira global.

Quanto às posições actuais em carteira, aqui vai um resumo rápido (nota: nas acções portuguesas só há a possibilidade de haver posições compradas ou neutras):

SON = 0 Acções = Massivamente Neutro, a tender para dormir.
PTC = 0 Acções = Neutro, a tender para um acordar de pé lentíssimo para amanhã (= 1.087 Acções).
DAX = -2 Contratos CFD / Alavancagem inferior a 50% = Pouco vendido massivamente, a tender para continuar a dormir mergulhado
EURUSD = +11.302 EUR / Alavancagem a rondar os 60% = Massivamente rápido como a preguiça
Milho = -7 Contratos de Março vendidos / Alavancagem na casa dos 230% = Massivamente vendido, um stress que tanto se pode tornar um pesadelo como um sonho, o activo que actualmente marca o ritmo da carteira.

Rentabilidade actual da carteira = -1,26%.



Abraço,
Cem

[Crómio]

Hehehehe... esse Masteroid faz-te transpirar e trabalhar...

Tlim, tlim, tlim,
Plim!

Voz feminina electrónica, típica de computador (vinda da calculadora):

"Ordem não suficiente para reforçar..."


Voz dentro da cabeça do Cem:

"Uff... ainda bem... este Master vai na volta é uma reencarnação do HAL9000, ainda me mata de cócegas pessimistas..."


Hehehehe....









Boas Cem,

Mais uma dose de acção e diria mesmo aceleração do "nosso" sistema, a novidade da PT é linda, promete sofrimento, este Master é um malandro.

Realmente foi o que pensei, o Mr.Pontes deve estar danado, até o Master o manda às malvas... LOL

Espero que a coisa resulte logo a curto prazo, porque na MHO o médio e longo estão completamente do lado dos Bears e com apostas só longas espero que o Master seja rápido a aproveitar os swings violentos de alta e não os apanhe quase ou mesmo nofim, entrando depois de tempo.

Mas disso sabes tu bem e bem testado está o Master, sou só eu a falar alto mesmo para ver se aprendo alguma coisa...

Uma sugestão(não me leves a mal):

Uma tabelazinha tipo:

Milho---Curto---Alavancagem x---Ganho/Perda Total---Ganho/Perda de posições abertas

EURUSD---Longo---blablabla...

PT---FORTISSIMAMENTE LONGO----Alavancagem---blabla...

no final do post, evitava andar sempre para trás e para a frente no tópico à procura da última posição.

Abraço e um Ano Novo cheio de bons sistemas.
(Vá Masteroid, vê lá se tratas bem o dono...)

[Cem pt]

Falemos agora de um dos 2 activos desta carteira que por enquanto vão tendo rentabilidade negativa: o EuroDollar (o outro é o Milho).

Pois temos de reconhecer que a compra feita no início do ano, mesmo sendo de quantidade reduzida, não correu conforme esperado, mas a tendência positiva do gráfico diário era quase imperativa: compra, e o Masteroid obedeceu e comprou…

O que temos de novidade para hoje? Simplesmente o aviso dos indicadores que esta correcção já vai demasiado esticada, segundo o programa, e vai daí temos a componente oscilatória a sugerir uma compra de reforço de 22% do capital no final da sessão de hoje.

Pois então, vamos a isso, é só fazer as contas para ver qual a nova quantidade a juntar à aposta para cima a breve prazo…

Tlim, tlim, tlim, calculadora a fazer contas, azar, nada a fazer, a percentagem calculada não foi suficiente para gerar a trade de reforço previsível para amanhã, aguardemos por um valor superior aos 22% que hoje disparou!


Preparação da trade a executar no final da sessão de 13 de Janeiro de 2009:


- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.347,70 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -3,26%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +28.746 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +28.746 EUR
Gráfico semanal: -17.444 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -17.444 EUR
Total: +11.302 EUR

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,30903
Gráfico semanal = 1,83113
Cotação de fecho = 1,3182

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,30903 / (2,30903 + 1,83113) = 55,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 55,77% = 44,23%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 55,77% x 19.347,70 EUR x 2,30903 = +24.915 EUR

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 44,23% x 19.347,70 EUR x 1,83113 = -15.670 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, Compra de 22% ao preço de 1,3182 com a quantidade = +24.915 EUR x 22% = +5.481 EUR
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: +28.746 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +28.746 EUR
Gráfico semanal: -17.444 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -17.444 EUR
Total: +11.302 EUR


- Operações a aguardar execução após o final da sessão de 13 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Venda de 3.831 EUR tendenciais (= 24.915 - 28.746) ao preço de 1,3182 + Compra de 5.481 EUR em swing (= 5.481 - 0) ao preço de 1,3182 = Compra de 1.650 EUR ao preço de 1,3182.
Gráfico semanal = Compra de 1.774 EUR tendenciais (= -15670 – -17.444) + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Compra de 1.774 EUR ao preço de 1,3182.
Resumo = Compra de 3.424 EUR (= 1.650 + 1.774) ao preço de 1,3182.

A quantidade mínima de qualquer ordem tem contudo de ser superior a 5.000 EUR, pelo que a ordem em causa não será aplicada. Fica o gráfico para amostra, pode ser que o breve aparecimento de uma percentagem de compra do indicador “SPPM” superior aos 22% hoje registados possa desencadear uma ordem de reforço de compra da carteira.



Cem

[Cem pt]

Lembram-se de ter alertado na semana passada que o gráfico diário da PTC tinha disparado uma reversão na tendência de descendente para ascendente? Pois, mas não comprei porque as quantidades resultantes eram insuficientes para abrir posições de risco, devido à existência de posições teóricas vendidas na componente tendencial semanal e na componente oscilatória diária.

No final da sessão de hoje tivemos contudo um sinal de compra / fecho das posições oscilatórias que estavam vendidas no gráfico diário, pelo que amanhã o “Masteroid” vai-se finalmente estrear na compra das primeiras quantidades a colocar em risco, ainda algo reduzidas nesta fase inicial de apalpar terreno no trading mas de qualquer modo sempre se trata de uma compra, em pleno bear market!

Ai Masteroid, Masteroid, nem sabes no que te estás a meter, penso eu, mas ordens são ordens e que o Mr. Pontes não olhe para esta prosa, fogo à peça…

Preparação da entrada de posições para 14 de Janeiro de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.000 EUR
- Rentabilidade em 2009 = 0,00%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Total: 0 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 0,98518
Gráfico semanal = 0,64603
Cotação de fecho = 6,24

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 0,98518 / (0,98518 + 0,64603) = 60,40%
Importância gráfico semanal = 100% - 60,20% = 39,60%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 60,40% x 20.000 € x 0,98518 / 6,24 €/Acção = 1907 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 39,60% x 20.000 € x 0,64603 / 6,24 €/Acção = -820 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, neutral
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções
Gráfico semanal: 0 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = 0 Acções

- Operações a aguardar execução para 14 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Compra de 1907 Acções tendenciais (= 1907 - 0) ao mercado + Compra de 0 Acções em swing (= 0 - 0) = Compra de 1907 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 820 Acções tendenciais (= 0 – 820) ao mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 820 Acções ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 1087 (= 1907 – 820) Acções ao preço de mercado.



Cem

[Cem pt]

Já agora uma primeira nota para uma das potenciais acções em carteira, refiro-me à Portugal Telecom, devo referir que o sinal tendencial no gráfico diário apitou para cima há 2 sessões atrás.

Acontece que não foi efectuada qualquer compra porque a soma resultante conjugada de:

Posições tendenciais compradas no gráfico diário +
Posições oscilatórias vendidas no gráfico diário +
Posições tendenciais vendidas no gráfico semanal

resultaria num valor que representa menos de 5% (1.000 € em 20.000 €) do capital disponível de partida para este papel, ou seja, cerca de 138 acções ou perto de 875 € aos preços actuais, um valor sem significado prático.

Qualquer valor na faixa dos 5% do capital disponível é considerado pelo programa como limite ou fronteira de abertura para a tomada de uma posição de risco.

Ficam de qualquer modo os gráficos diário e semanal para amostra.



Cem

[Cem pt]

Conforme se vinha a desenhar o EuroDollar acabou aparentenmente de passar de descendente a ascendente na sua tendência da time-frame horária há precisamente 1 hora atrás.



Cem

[Cem pt]

Migo Crómio:

É isso, hoje os mercados estão demasiado calmex, nada de especial a reportar! O Milho já andava bastante acelerado mas hoje perdeu um pouco de gás, o que acabou por dar um pouco de oxigénio à carteira, que arrancou em 2009 virada do avesso...

Quanto ao EURUSD, podemos vê-lo por 2 ângulos diferentes:

1) No gráfico diário: a tendência ascendente ainda não foi colocada em causa e a correcção verificada nos últimos dias teria sido aproveitada para comprar/fechar posições curtas oscilatórias. Falo em termos teóricos porque na prática em 2009 o programa ainda não se estreou a expor a posições curtas dessa componente que teriam sido abertas em 2008 (1º gráfico a contar de cima).

2) No gráfico horário, que infelizmente não faz parte da estratégia da carteira "Masteroid 2009", a descida dos últimos dias teria sido relativamente proveitosa na componente tendencial, que teria sido aberta no último dia de 2008 aos 1,3973 (2º gráfico em baixo). Nesta altura apenas a componente tendencial descendente se encontra activa. De acordo com aquilo que vou conhecendo destes indicadores tendenciais que uso, estou quase certo que se o Euro Dollar quebrar em alta a barreira dos 1,3750/1,3775 é natural que a tendência horária passe de novo a ascendente. O que a verificar-se daria um certo jeito à posição de risco longa actualmente assumida pelo programa, aguardemos calmamente!



Abraço,
Cem

[Crómio]

Olá Cem!

Bem... o nosso Master está com uma aceleração... ui ui...

É uma emoção andar nesta carruagem, espero que corra tudo bem com o milho.

E o EURUSD? Tens de ter novidades do sistema, ou não?

Continua volátil qb e com swings malucos... o que nos conta o Master?

Abraço

[Cem pt]

As commodities estão “on fire”, verdadeiramente a explodir! O programa “Masteroid 2009” por seu lado vai tomando a posição oposta: vender tanto mais no curto prazo enquanto durar a festa!

Obviamente que os riscos desta estratégia contrária podem ser contra-producentes: o predador pode passar a presa se o movimento ascendente se prolongar para além do normal. O que pode ser considerado aceitável pelo programa? Existe um limite para fechar posições curtas nesta subida? É claro que sim, basta que o programa altere a tendência dominante para ascendente e …ooops, é só assumir as perdas, o que infelizmente custa sempre a engolir!

Para já o Milho continua a acelerar, e bem, para cima! Como corolário do que atrás ficou dito o programa para amanhã espera passar a sua posição de risco de 7 para 8 contratos vendidos, aguardemos…


Preparação da trade para 7 de Janeiro de 2009:
(Futuros de Março: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 18.249,04 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -8,75%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = -7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: -7 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,86158
Gráfico semanal = 0,60031
Cotação de fecho = 130,00

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,86158 / (1,86158 + 0,60031) = 75,62%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,62% = 24,38%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= -1 x 75,62% x 18.249,04 € x 1,86158 / 130 €/ton / 50 ton/Contrato = -3,95 Contratos = -4 Contratos
Posição actual: -4 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 24,38% x 18.249,04 € x 0,60031 / 130 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,41 CFD = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, 92% ao preço de 130,00 com a quantidade =
= 75,62% x (-92)% x 18.249,04 € x 1,86158 / 130 €/ton / 50 ton/Contrato = -3,64 Contratos = -4 Contratos
Posição actual: -3 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = -7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos

- Operações a aguardar execução para 7 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Venda de 0 Contratos tendenciais (= -4 – (-4) ) ao mercado + Venda de 1 Contrato em swing (= -4 – (-3) ) = Venda de 1 Contrato ao preço limite de 130,00.
Gráfico semanal = Venda de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 1 Contrato ao preço limite de 130,00.


Cem

[Cem pt]

Entretanto esta manhã, conforme previsto, foi executada a operação da componente oscilatória dos futuros do Milho da Euronext:

Operação 6-CD) Venda de 3 Contratos a 126,00 EUR/ton.
Comissão cobrada pela corretora = 21,84 €



Cem

[Cem pt]

Amigo Rondas:

É estranho, tenho aqui que enviei uma mensagem mas não há crise, mando-te outra daqui a pouco.

Quanto ao S&P não o tenho na carteira por motivos cambiais, o ano passado todos os ganhos que tive em futuros do S&P foram "comidos" na conversão USD/EUR que levou uma bela machadada. O meu erro nesse caso foi não ter feito o hedging do risco na compra correspondente de EURUSD, pensei em fazê-lo mas deixei andar e bem me arrependi...

Daí ter apostado esta acrteira apenas em papeisque tenham a ver com o Euro!

Abraço,
Cem

[RoundersT]

Boas,

Até ao momento não recebi nada.

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Apenas uma questão:

Nesta tua nova aventura tinha ficado com a ideia que tinhas o spx500 a bordo visto ser o índice mais importante a nível mundial e uma referência para todos os outros.

Atentamente,
Rounders

[Cem pt]

Amigo Rondas:

Não me referia a mensagens de e-mail mas sim a uma MP (mensagem privada) daqui do site do Caldeirão.

Se não recebeste por favor confirma de novo para eu a poder repetir.

Abraço.

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Para amanhã vamos ter no gráfico diário dos futuros do Milho de Março da Euronext, ver em baixo, nova ordem de venda de reforço, desta vez por disparo da componente oscilatória, tentando juntar um acumulado de 7 contratos vendidos aos 4 que já existem em carteira.

Uma vez que a estreia das ordens oscilatórias se regista no presente ciclo pela primeira vez em 2009, o valor acumulado do indicador “SPPM” de -61% será transmitido na sua totalidade à plataforma de trading.

O preço limite de venda é o maior dos seguintes 2 valores: fecho da sessão de hoje e valor da venda do indicador vermelho correspondente às ordens de venda inserido no gráfico das cotações.

Caso a ordem seja executada o Milho passará a ter uma alavancagem claramente destacada do DAX e do EURUSD, os restantes activos já abertos, sendo claramente aquele que joga na carteira “Masteroid 2009” o papel de líder de maior risco. Se acertar no sentido do movimento da aposta haverá uma boa recompensa na carteira global mas se errar o movimento de baixa previsto este novo reforço no sentido descendente pode contribuir bastante para uma performance claramente negativa.
Fica o justificativo da quantidade de reforço a executar.

Preparação da trade para 6 de Janeiro de 2009:
(Futuros de Março: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Ordens executadas em 2 de Janeiro de 2009:

Venda de 4 Contratos a 124,50 + Comissão global de 29,12 EUR

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.670,88 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -1,65%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = -4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: -4 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,78269
Gráfico semanal = 0,58304
Cotação de fecho = 126,00

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,78269 / (1,78269 + 0,58304) = 75,35%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,35% = 24,65%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= -1 x 75,35% x 19.670,88 € x 1,78269 / 126 €/ton / 50 ton/Contrato = -4,19 Contratos = -4 Contratos
Posição actual: -4 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 24,65% x 19.670,88 € x 0,58304 / 126 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,45 CFD = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, 61% ao preço de 126,00 com a quantidade =
= -1 x 75,35% x 61% x 19.670,88 € x 1,78269 / 126 €/ton / 50 ton/Contrato = -2,56 Contratos = -3 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = -4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos

- Operações a aguardar execução para 6 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Venda de 0 Contratos tendenciais (= -4 – (-4) ) ao mercado + Venda de 3 Contratos em swing (= -3 - 0) = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 126,00.
Gráfico semanal = Venda de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 126,00.



Cem

[RoundersT]

Amigo Rondas:

Enviei-te uma mensagem pessoal acerca do tema que referiste.

Abraço.

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À data de hoje, 5 de Janeiro, estreou-se a 3ª posição aberta em activos da carteira "Masteroid 2009", mais propriamente a posição curta em futuros de Março do Milho na Euronext:

Operação 5-TD) Venda de 4 Contratos a 124,50 EUR/ton.

Entretanto nos 2 papeis que ainda se encontram em branco por abrir, a SON e a PTC, os sinais resultantes continuam a retornar uma tendência negativa predominante apesar da recente subida pontual registada no Christmas rally. Logo, continuam a aguardar melhores dias para se estrearam em posições compradas na carteira...



Cem

Boas,

Upsss!!!
Não recebi nada.
Obrigado mesmo assim pelo comentário.

Abraço amigo
Rounders