"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[tiagopt2]

Embora aqui não venha referido em nenhum indicador visível, o actual registo na escala "Euforia / Medo" de curto prazo atinge presentemente os -35%, um valor que se pode considerar banal num bear market.
Cem

Cem,
poderá isto querer dizer que estamos a ganhar fôlego para novas quedas?

[Cem pt]

Mantendo-se perfeitamente estáveis e inalterados os sinais de posições curtas teóricas em todos os activos da carteira, o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo apresenta contudo modificações em relação a ontem num ponto de situação rápido feito perto das 9H da manhã:

Sonae: +2 (passa de pouco optimista para neutral).

Portugal Telecom: +36 (passa de eufórica para moderadamente optimista)

DAX: -9 (passa de optimista para neutral)

EURUSD: +27 (passa de pouco pessimista para pouco optimista)

Corn Euronext: -115 (passa de moderadamente pessimista para pânico)




Deixo ficar o gráfico diário do Milho em euros (Corn Euronext) para constatar que o programa começa de novo a tentar comprar em regime oscilatório para realizar mais-valias pontuais, embora a quantidade percentual visível ( 20% < 38%) ainda seja insuficiente para cobrir ordens anteriores que já foram executadas.


Cem

[Cem pt]

Em relação ao clima emocional de curto prazo em cada um dos 5 activos da futura carteira "Masteroid 2009", materializada pela execução de swings para efeitos de day trading, os valores do indicador "Euforia / Medo" eram os seguintes no dia de hoje às 9H 20M da manhã:

Sonae = +27
Portugal Telecom = +104
DAX = +64
EURUSD = -28
Corn Euronext = -53

Todos os títulos em causa mantêm no médio / longo prazo sinais de vendidos ou curtos em "position trading" na sua resultante extraída da análise conjunta dos gráficos diário e semanal.



Cem

[Cem pt]

Embora o PSI-20 não faça parte dos activos da futura carteira "Masteroid 2009", não deixa contudo de ser importante por englobar 2 dos activos escolhidos: a Sonae e a Portugal Telecom.

Deixo então aqui ficar os outputs teóricos do sistema de trading em relação ao PSI através do seu gráfico diário, onde se pode constatar uma resultante global negativizada ao máximo, ou seja, a -200% = -100% tendencial vendida aos 12540 pontos em 9 de Janeiro de 2008 e -100% oscilatória através das vendas realizadas em 4/11/2008 (-6%) a 6632 e a 5/11/2008 aos 7038 pontos (restantes -94%).

Embora aqui não venha referido em nenhum indicador visível, o actual registo na escala "Euforia / Medo" de curto prazo atinge presentemente os -35%, um valor que se pode considerar banal num bear market.



Cem

[Cem pt]

Rectifico o que disse atrás em relação à Sonae, que na realidade não apresenta nenhuma ordem de compras de alívio prevista para amanhã.
Na realidade o gráfico que apresentei no post anterior enfermava de um erro de ter sido carregado com um número de sessões insuficiente e daí o lapso do programa que agora se rectifica, mantendo-se portanto exactamente a mesma posição que já vinha de trás = -89% de posição global resultante = -100% tendencial de venda + 11% oscilatória de compra.



Cem

[Cem pt]

Pois, amigo Rondas, ambas as previsões pareciam bater certas no EURUSD, tal como se previa aquele SHS foi mesmo um verdadeiro sinal para fazer de novo acordar os ursos no par!
Abraço.

-----xxxxx-----

Entretanto volto de novo a actualizar o que se vai passando nos 5 activos potenciais da carteira após a atribulada sessão de hoje, que veio confirmar o que no fundo este programa estava a prever: que as quedas dos mercados ainda não foi desta que terminaram!

Daí que no caso do 1º activo da carteira, a Sonae, que nesta altura apresenta uma previsão de performance de -89% de posição curta global em relação à totalidade do capital em risco (-100% tendencial + 11% oscilatória), venha para amanhã propor a realização de algumas mais valias com a compra parcial de mais 6% do capital ao preço de 0,38 , diminuindo parcialmente o risco da posição curta dominante.

Obviamente que se a cotação de compra for alcançada a Sonae passará a ter uma resultante de -83%, continuando, apesar da eventual compra, ainda com uma previsão negativa a médio prazo.

Fica o gráfico da Sonae com os indicadores de trading do sistema "Masteroid" devidamente actualizados.

[RoundersT]

Nada que me tire o sono.
Mas tenho a minha visão das coisa para esse cross.
Ainda cena é certo.
Mas não custa nada tirar depois as linhas e pintar o quadro de outra forma.
A minha visão mais bullish neste cross aqui fica.

BN
Abraço

[Cem pt]

Amigo Crom:

Só penso iniciar a experiência de trading com cada activo previsto a partir de 2009 em diante, utilizando este bicharoco.

No entanto, se tivesse de estar a entrar hoje numa posição especulativa com os 20.000 € iniciais eu teria de fazer uma consideração conjunta do que se passa nas escalas semanal e diária.

A primeira coisa que teria de fazer era verificar a repartição percentual da "importância" do "Masteroid" em cada escala (ver minha resposta a uma pergunta do FT) e para isso tenho de levar em conta o valor dos indicadores da "Alavancagem padrão" em cada escala:

- "Alvanacagem padrão" na escala semanal = 1,96370
- "Alvanacagem padrão" na escala diária = 2,68273

- "Importância" do gráfico diário =
= 2,68273 / ( 1,96370 + 2,68273 ) = 57,74%

- "Importância" do gráfico semanal =
= 100% - 57,74% = 42,26%

O 2º passo a dar é simplesmente alocar o capital total a cada resultante ( posição tendencial + posição oscilatória ) em cada gráfico, atribuindo a cada um deles a alavancagem respectiva:

- Resultante semanal = 0%
- Resultante diária = -110%

- Capital total teoricamente em risco =
= 20.000 € x ( 0% x 42,26% x 1,96370 -
- 110% x 57,74% x 2,68273 ) = -34.078 € (vendido)

Fácil, não é?!

Abraço,

Cem

[Crómio]

110,

Pelo que percebo estás curto no EURUSD, podes explicar os montantes ou % do capital aplicados?

O programa também trata do MM ou só recomenda alavancagem e depois tu geres a coisa?

Espero não estar a perguntar o que anteriormente já foi respondido, mas como estava habituado ao quadro de posições no Briosa...

O programa pode não ser milagreiro, mas na volta ainda é proposto a beatificação...


Abraço

[Cem pt]

Oi pessoal!

Vocês assim matam-me com tantos elogios, o programa não é tão milagreiro como o estão a pintar, simplesmente vai seguindo princípios considerados sãos no trading, como sejam o "follow the trend" e outros ditados do género...

De resto e como em tudo na vida também tem percentagens de falhas com algum significado porque infelizmente não é nenhuma bola de cristal para adivinhar o futuro, senão já tinha outro nome alternativo mais pomposo que "Masteroid": o "Cristaloide"(!), não se fiem só nestes gráficos!

Quanto à pergunta do Crómio sobre o EURUSD em diversas escalas temporais, na realidade o "Masteroid" é um poço de contradições:

- Totalmente neutro na escala semanal.
- Fortemente vendido na escala diária.
- Fortemente comprado na escala horária com 164% na resultante tendencial e oscilatória (ver gráfico respectivo abaixo para efeitos de curiosidade).

Venha o diabo e escolha, ou melhor, isto depende muito da estratégia de time-frame que um trader esteja a seguir, não é fácil...

Abraços,

Cem

[RoundersT]

Bom dia!

Realmente o Cem não deixa de surpreender. A descrição da complexidade do sistema é simplesmente impressionante, então o pormenor das 60 funções em pirâmide é delicioso...

Realmente muito à frente...

Quer dizer então que determinas LT's, resistências/suportes, canais, umas cunhazitas...
Sim senhor...

Realmente é preciso ter muita pinta para desenvolver um bicharoco assim, acho que já encontraste o Graal há muito, só o andas é a desenterrar aos poucos, nos tempos livres... lol

Parabéns, mereces bem o que tens.



Agora o EURUSD, o sistema acha que no diário está vendido mas no horário não, certo?


Abraço

A mim o eurodollar está com sinal negativo no diário e horário.
Manda-me o animal entrar curto a 1.2925 com stop a 1.2970.
Caso nesta hora faça acima de 1.2970 a ordem fica sem efeito.

Valor acttual 1.2945.
Ordens ainda não disparada.
BT
Rounders

Lá disparou a sorte é que o stop e o prejuízo já está calculado.
O resto é com o mercado.

O target 1.26.
Agora é saber se o stop é activado ou se o mercado deixa ir baixando os stops de acordo o ajuste predefenido da coisa.

BT
Rounders

[RoundersT]

Bom dia!

Realmente o Cem não deixa de surpreender. A descrição da complexidade do sistema é simplesmente impressionante, então o pormenor das 60 funções em pirâmide é delicioso...

Realmente muito à frente...

Quer dizer então que determinas LT's, resistências/suportes, canais, umas cunhazitas...
Sim senhor...

Realmente é preciso ter muita pinta para desenvolver um bicharoco assim, acho que já encontraste o Graal há muito, só o andas é a desenterrar aos poucos, nos tempos livres... lol

Parabéns, mereces bem o que tens.



Agora o EURUSD, o sistema acha que no diário está vendido mas no horário não, certo?


Abraço

A mim o eurodollar está com sinal negativo no diário e horário.
Manda-me o animal entrar curto a 1.2925 com stop a 1.2970.
Caso nesta hora faça acima de 1.2970 a ordem fica sem efeito.

Valor acttual 1.2945.
Ordens ainda não disparada.
BT
Rounders

[Crómio]

Bom dia!

Realmente o Cem não deixa de surpreender. A descrição da complexidade do sistema é simplesmente impressionante, então o pormenor das 60 funções em pirâmide é delicioso...

Muito à frente...

Quer dizer então que determinas LT's, resistências/suportes, canais, umas cunhazitas...
Sim senhor...

Realmente é preciso ter muita pinta para desenvolver um bicharoco assim, acho que já encontraste o Graal há muito, só o andas é a desenterrar aos poucos, nos tempos livres... lol

Parabéns, mereces bem o que tens.



Agora o EURUSD, o sistema acha que no diário está vendido mas no horário não, certo?


Abraço

[RoundersT]

Amigo Skyblues:

Como bem disseste este sistema possui alguns indicadores muito simples e ao mesmo tempo incorpora outros bastante complexos encadeados em quase 60 fórmulas encaixadas em pirâmide que se vão chamando umas às outras em níveis de importância consecutivos até chegar à "main formula".
Esta por sua vez no final, situada no nível 1, chama o conjunto resumido dos indicadores tendenciais e oscilatórios em nível 2, ocupando todo o conjunto para cima de 1200 linhas de programação em Metastock, de acordo com o ficheiro do Word onde arquivei o sistema!
Abraço,
Cem

Boas,

Tive de ler mais do que uma vez.
Tanta linha de programação.
Esse sistema tem mais linhas de programação, do que eu tenho de trades feitos este ano.
Os meus parabéns por mais uma iniciativa ao mais alto nível.
Este fórum tem de começar a dar prémios a quem merece, tipo Oscar.
O Cem leva já dois se fosse eu a votar para "Personalidade do Ano" "Tópico do ano de 2009".

Só hoje li todas as msgs deste tópico. O mercado e o tempo não dão para mais. Mas estarei muito atento e se for caso disso faço como hoje. Leio 3 ou 4 páginas de seguida. Será um prazer.

P.S. Estás a fazer alguma actualização com este sistema para o spx500?

Abraço
Rounders

[Cem pt]

No único activo da carteira onde havia para ontem uma ordem de reforço de posições curtas de 57% do capital para 1,3120 , refiro-me concretamente ao EURUSD, a ordem acabou por não ser executada pelo facto do máximo da sessão em causa ter sido insuficiente (1,3068).

Para hoje desapareceram as ordens oscilatórias e as cotações seguem em regime de mar calmo.

O programa continua a considerar que a posição mais sensata é a de manter o EuroDollar vendido.



Cem

[Cem pt]

Amigo Skyblues:

Não digo que não, mas resolver essa função da frente para trás, muito sincerramente acho que a solução só estaria ao alcance de um programa que possuísse uma rede neuronal para ir testando e treinando todas as possibilidades de optimização numas centenas de cenários bastante diferenciados uns dos outros!

No meu caso basta-me que o sinal apareça para actuar logo de seguida na abertura da sessão seguinte, em caso de ordem ao mercado para inversões de tendência, ou para ordens limites com validade para a sessão ou barra seguinte nos disparos oscilatórios, é bem mais fácil e ocupa menos espaço de programação e tempo de resposta do programa!

Como bem disseste este sistema possui alguns indicadores muito simples e ao mesmo tempo incorpora outros bastante complexos encadeados em quase 60 fórmulas encaixadas em pirâmide que se vão chamando umas às outras em níveis de importância consecutivos até chegar à "main formula".
Esta por sua vez no final, situada no nível 1, chama o conjunto resumido dos indicadores tendenciais e oscilatórios em nível 2, ocupando todo o conjunto para cima de 1200 linhas de programação em Metastock, de acordo com o ficheiro do Word onde arquivei o sistema!
Como deves calcular, cada vez que chamo um gráfico em tempo real com mais de 200 sessões, por vezes tenho de esperar quase 20 segundos até me aparecer o resultado com os outputs do sistema, não é simples!

Abraço,
Cem

[ljbk]

Amigo Çkbl:

Não, infelizmente isso só seria possível se utilizase uma fórmula específica matemática que me desse o valor limite a partir do qual a trend mudasse de sinal.

Acontece que o indicador "Masteroid" que retorna a tendência é o somatório do valor ponderado de cerca de uma dúzia de indicadores diferentes, abarcando desde conceitos de breakout até à volatilidade, algumas (poucas) médias móveis, regressões lineares e momentum em número de sessões muito diverso e por vezes variável, conforme o tipo de mercado identificado pelo programa.

Ainda por cima cada um dos indicadores tem um peso específico ponderado diferente no somatório final, dava um número de combinações que quase competiria com o Euromilhões.

Resumindo, nem eu ainda consegui ter um bom feeling para o tipo de situações ou padrões típicos para os quais o indicador tendencial resultante muda de sinal!?

Se calhar até seria possível obter um valor ou um range de aproximação mas ía dar uma equação diferencial de truz e já não tenho paciência para rever conceitos de Análise Matemática dos tempos da universidade...

De qualquer forma obrigado pela sugestão, que era de facto brilhante se não fosse a minha incapacidade para me lembrar das altas matemáticas!

Abraço,

Cem

Caro Cem,

Devo dizer que me surpreendentes com a indicação de "
conforme o tipo de mercado identificado pelo programa".

Não fico nada surpreendido relativamente à complexidade do sistema e à pouca probabilidade de esta opção ser viavel a nivel de Metastock.

Agora a nivel computacional, é perfeitamente possivel.
Qualquer sistema por mais complexo que seja, com gráficos EOD ou com candles, só depende de 6 variaveis:

- tempo;
- volume;
- preços de abertura, máximo, minimo e fecho;

Havendo uma função Masteroid, que já conhece o passado, dás-lhe conjuntos de 6 valores possiveis para a próxima sessão e processas os resultados apontado-os no gráfico a cada sessão.
Pode até fazer-se com amostragens de preços separados de 1% por exemplo.
O numero de combinações reduz-se assim drásticamente e permitiria-te a ti ficar com um pré-aviso sobre uma possivel mudança de tendência iminente.
É evidente que se trata de uma solução empirica mas por certo muito mais simples que construir uma função reverse_Masteroid.

Clarificando para quem possa não estar a perceber.
Imaginamos que temos um sistema que compra quando o RSI de 14 sessões (que só depende do preço de fecho) passa 30 para cima e que vende quando passa os 70 para baixo.
Era altamente informativo ter uma linha que indicasse para cada sessão o preço que faria ter o RSI a 30 e a 70.
Sendo este sistema muito simples, neste caso as curvas correspondentes tambem se obtêm de uma forma simples.
Com um sistema muito mais complexo, já não é a mesma coisa.


BN,
ljbk.

[Cem pt]

Amigo Çkbl:

Não, infelizmente isso só seria possível se utilizase uma fórmula específica matemática que me desse o valor limite a partir do qual a trend mudasse de sinal.

Acontece que o indicador "Masteroid" que retorna a tendência é o somatório do valor ponderado de cerca de uma dúzia de indicadores diferentes, abarcando desde conceitos de breakout até à volatilidade, algumas (poucas) médias móveis, regressões lineares e momentum em número de sessões muito diverso e por vezes variável, conforme o tipo de mercado identificado pelo programa.

Ainda por cima cada um dos indicadores tem um peso específico ponderado diferente no somatório final, dava um número de combinações que quase competiria com o Euromilhões.

Resumindo, nem eu ainda consegui ter um bom feeling para o tipo de situações ou padrões típicos para os quais o indicador tendencial resultante muda de sinal!?

Se calhar até seria possível obter um valor ou um range de aproximação mas ía dar uma equação diferencial de truz e já não tenho paciência para rever conceitos de Análise Matemática dos tempos da universidade...

De qualquer forma obrigado pela sugestão, que era de facto brilhante se não fosse a minha incapacidade para me lembrar das altas matemáticas!

Abraço,

Cem

[ljbk]

Já agora deixem-me acresecentar que estabeleci nestes gráficos diários apenas os indicadores mínimos resumidos que compõem algumas dezenas internas de indicadores que achei que não valeria a pena mencionar, partilho da opinião que indicação a mais é confusão a mais!

Nesta óptica gostava de perguntar aos colegas forenses o que acham do aspecto geral do sistema?

É mais perceptível do que anteriores que tenho sugerido?

As notações das cores e os valores dos diversos indicadores são suficientemente esclarecedores ou sugerem alguma melhoria perceptiva ou geral de algum aspecto do gráfico a apresentar?

Desde já ficam os meus agradecimentos a quem der a sua opinião acerca de possíveis melhorias a implementar nos gráficos do "Masteroid".



Cem

Caro Cem,

Aqui vou eu deixar uma sugestão que pode ser elucidativa (talvez até demais ).
Não sei se é possivel com o Metastock, mas é possivel matemáticamente calcular o nivel de preços e/ou volume da sessão seguinte que faria o Masteroid alterar a sua componente tendencial.
Como visualmente nos teus gráficos aparecem os preços, a determinação da informação anterior permitiria identificar a zona de fronteira de preços entre o tendencialmente positivo e negativo e a respectiva zona de indecisão.
Claro que isso poderia gerar alguma confusão no gráfico mas era interessante de ver com um caso à tua escolha.

BN,
ljbk.

[Pata-Hari]

Eu não pedi nada, só disse que estava clarinho que nem água!

[Cem pt]

- Patinha:

Com o tal jeitinho que pediste e se fizeres uma pesquisa ao histórico de todos os meus posts eu diria que mais de 50% das fórmulas dos indicadores que uso já foram aqui publicadas no site, as restantes talvez num dia de nevoeiro, D. Sebasteroid e tal... pode ser que apareçam, sabe-se lá!

- Financial Tarta:

Pois, aí tens razão, mas essa decisão foi para poupar espaço.

Em contrapartida no gráfico de cima meti um indicador a azul que é o resumo do "Masteroid" tendencial através do seu sinal negativo ou positivo que esteja a retornar, que no fundo é o resumo da posição principal do sistema.

O problema que antevejo é que se o indicador de cima não tiver uma altura mínima suficiente não se conseguem por vezes vislumbar os valores pequenos de alguns disparos oscilatórios que o sistema possa ter accionado.

Mas se mais alguém se "queixar" desse facto voltarei a introduzi-lo à custa de uma maior dificuldade na percepção dos indicadores oscilatórios.



Beijinhos e abraços,
Cem

[Flying Turtle]

Ó Pata, tu pedes cada coisa...

Cem, sou apologista da simplicidade a acho que a legibilidade é agora melhor. No entanto, penso que o indicador principal (tendencial), que tinhas no topo dos primeiros gráficos, faz falta, porque é esse que nos dá a "big picture".

Bom trabalho, e reiteradamente agradecido pela partilha (possível, é claro)

FT

[Pata-Hari]

mais claro que isto só mesmo com as fórmulas

[Cem pt]

Já agora deixem-me acresecentar que estabeleci nestes gráficos diários apenas os indicadores mínimos resumidos que compõem algumas dezenas internas de indicadores que achei que não valeria a pena mencionar, partilho da opinião que indicação a mais é confusão a mais!

Nesta óptica gostava de perguntar aos colegas forenses o que acham do aspecto geral do sistema?

É mais perceptível do que anteriores que tenho sugerido?

As notações das cores e os valores dos diversos indicadores são suficientemente esclarecedores ou sugerem alguma melhoria perceptiva ou geral de algum aspecto do gráfico a apresentar?

Desde já ficam os meus agradecimentos a quem der a sua opinião acerca de possíveis melhorias a implementar nos gráficos do "Masteroid".



Cem

[Cem pt]

Dentre os 5 activos da futura carteira o único que vale a pena mencionar ter "mexido"alguma coisa é o EuroDollar.

De facto até ontem apenas a componete tendecial estaria activa e vendida a 100%.

Na componente oscilatória e aproveitando esta pequena euforia do Euro em relação ao Dollar no curto prazo o programa age de modo contrário ao vender Euros contra Dollars.

Ontem finalmente terá sido executada uma venda de 10% do capital a 1,2982 e para hoje estará prevista nova venda de reforço de mais 57% do capital se a cotação vier aos 1,3120 , passando nesse caso o programa a especular em 167% em posição curta na resultante global do capital: -100% tendencial -67% oscilatório.

Fica o gráfico com a respectiva indicação.

Cem