"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Cem pt]

Amigo Long Term,

Thanks pelos incentivos.

Essa iniciativa do "Mix Dogemot" já foi concluída há mais de 3 anos na concorrência e nos futuros do DAX, também durou cerca de 1 ano, actualizado às noites na véspera das sessões.

Felizmente acabou com uma rentabilidade de 3 dígitos, que me encheu de satisfação, mas a parte triste é que desde então para cá não consegui voltar a repetir essa performance com outros sistemas mais actualizados.

Abraço e obrigado.

Cem

[Pata-Hari]

Desta vez aproveito eu as palavras do tartaruga. Até estou tentada a meter uns tostões no masteroinc (este em vez de ganir "oinca" como um bacorinho de engorda para o Natal)

[Cem pt]

Os meus agradecimentos renovados ao Marco, ao FT e LusoRico pelos incentivos.

Podem acreditar que, salvo períodos em que esteja verdadeiramente impedido de vir ao forum, terei um enorme prazer em partilhar com toda a gente a evolução dos outputs do "Masteroid".

A parte mais desafiadora deste teste por acaso até já passou, com a pesquisa da optimização dos resultados que fui melhorando com o passar dos anos.

A fase actual é a da captação dos benefícios que se podem retirar dum sistema de trading deste calibre, diria que é a fase mais agradável de todo o processo.

Evidentemente que nada está garantido à partida mas os parâmetros matemático / estatísticos que os indicadores deste sistema incorporam inspiram-me bastante confiança no pressuposto de que a rentabilidade final a longo prazo possa ser bastante compensadora.

Abraços e obrigado.

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Deixo também o gráfico semanal do 2º dos activos seleccionados, a Portugal Telecom, com a indicação da data em que foi disparada a última ordem de venda de longo prazo, neste caso em 24 de Março último.

O gráfico reporta também a posição actual aconselhada de -71%, em posição curta resultante, que o sistema retorna em relação ao risco global actual dos mercados na escala semanal, infelizmente ainda um pouco distante da época das compras...



Cem

[LTCM]

Boa sorte nesta iniciativa Cem, espero nada menos que uma rentabilidade, no 1º ano, igual, ou preferencialmente superior, à do saudoso "Mixdogemot".

[Lusito11]

Cem

Mil saudações pela excelente iniciativa que acompanharei muito atentamente.
De igual modo, o meu apreço pelo previsão (desejo) relativamente bullish para 2009 numa altura em que a a grande maioria dos comentários tem um sinal pessimista e em muitos casos catastrofista e devastador que o passado mais recente não confirma.

Como muito bem referiste em post anterior, não há razão para contentamento integral quando as descidas das bolsas desvastam milhares e milhares de Investidores, Fundos da mais diversa natureza, Empresas e Estados. A pobreza generalizada que daí resulta tem bem mais significado que o ganho momentâneo de uma ou outra op. de trading.

Duplos parabéns e uma saudação especial por o ligeiro "mood" bullish

[Flying Turtle]

Boas Cem,

As experiências com o Masteroid de que já nos deste conta fazem certamnente aguçar o apetite. Se desde há muito já nos habituaste a métodos de análise, e sistemas, com bastante potencial em regimes tendenciais (como é por exemplo o caso do "Barras Cem" em horizontes diário e semanal simultâneos, o qual, aliás, me ensinou a contar correctamente os swings), a verdade é que estes sistemas, em fases de lateralização ou, de qualquer forma, oscilatórias, podem facilmente perder todo o seu encanto.

Com os ensaios que já nos mostraste quanto à aparente robustez da componente oscilatória do Masteroid, podemos esperar que estejas em vias de conseguir ultrapassar este difícil handicap. Se e quando o conseguires, será plenamente justo chamares ao masteroid o Graal dos sistemas de trading! Neste aspecto, a época escolhida parece-me muito apropriada dado que, se e quando os mercados (de acções pelo menos) começarem a inverter, poderemos bem atravessar alguns períodos de indefinição bem interessantes.

Finalmente, terei também interesse em verificar como a componente oscilatória do sistema irá comportar-se com alta e baixa volatilidades, isto é, com trading ranges amplos e apertados.

Vou acompanhar de perto este tópico, isso é seguro!

Bom trabalho (não é caso para desejar boa sorte),
FT

[MarcoAntonio]

Só para dar uma forcinha na iniciativa...


E parabéns antecipados independentemente do resultado!

Porquê parabens antecipados?... Porque sem demérito pelo trabalho de outros nesta área,
ninguém com tanta frequência expõe sistemas e indicadores em Portugal como o Cem!

[Cem pt]

Deixo para começar o gráfico semanal do primeiro dos activos, a Sonae, com a indicação da sua posição curta global nesta escala e com a identificação da data em que a tendência no longo prazo passou a descendente em 21 de Janeiro de 2008.

Cem

[Cem pt]

- Tiago e Nemo:

Thanks pelo vosso incentivo, boa sorte também para vocês.

Cem

[Cem pt]

- Cromwell, my friend!

Obrigado pelas tuas simpáticas palavras.

Em resposta às questões que colocaste:

Sim, vou deixar o "Briosa" no EURUSD, não tanto por ter deixado de careditar nas suas potencialidades mas porque tenho de fazer uma opção de tempo disponível que infelizmente não é muito.

Resta acrescentar que vou replicar na minha carteira, com quantidades diferentes e com outros activos adicionais, exactamente as ordens executadas pelo menos nos activos que fazem parte da "Masteroid 2009".

Porque vou só assumir posições longas na SON e PTC? Porque é o que esmagadora maioria dos investidores consegue ter acesso, para a maioria faz até muita confusão essa história de shortar acções.
Neste caso pretendo assumir apenas as possibilidades práticas da maioria das pessoas que investe na Bolsa para tentar replicar uma carteira padrão de um cidadão médio.

Outra história diferente será o timing de entrada nessas acções, poderá ser logo em 1 de Janeiro como até qualquer data algures em 2009, que só o programa me poderá dizer na altura que considerar mais adequada.
Sejamos optimistas, pessoalmente estou convencido que em 2009 poderemos assistir ao arranque de um bull market razoável, aguardemos!

- Amigo Sacramento:

O melhor será esperares para ver, é difícil estar agora aqui a detalhar essa matéria mais técnica mas se quiseres dar uma olhadela mais atenta à outra thread da apresentação do "Masteroid" deixei lá ultimamente umas notas sobre esse tema!



Abraços e obrigado,

Cem

[Capitão Nemo]

Boa sorte para o teu sistema e também eu irei acompanhar este tópico ao longo do ano.

Pode até ser de uma grande ajuda caso decida investir novamente em 2009, já que o 2008 foi totalmente líquido.

[tiagopt2]

Caro Cem,
parabéns por mais uma excelente iniciativa. Desejo-lhe todo o sucesso e que consiga atingir os objectivos a que se propõe. Prometo que serei um leitor atento dos seus reports.
Abraço

[rsacramento]

vai ser um teste e pêras

(...)
como também o novo e recente acrescento da componente oscilatória, que tenta aproveitar posições “contrarian” ao clima emocional de curto prazo instalado.

já agora, podes desenvolver um bocado esta ideia?

[Crómio]

Caro Cem,

Muito obrigado por estares a lançar ao vivo, em directo e a cores um novo sistema.

É sempre um prazer seguir estas tuas iniciativas onde se aprende bastante.

Duas questões:

O sistema do EURUSD (o quase diário) vai ser abandonado e substituido por este?

Porque é que só vais assumir posições longas na SON e na PT?

É que com a tendência prolongada de queda, quando entras é a remar contra a maré.

Não queres influenciar os mercados?

Achas que 2009 é ano bom para entrar longo?

heheeh

Já chega de questões, um grande abraço e Obrigado

[Cem pt]

Parabéns Cem e felicidades para esses activos.

Amigo Vieira:

Os meus agradecimentos, mas como sabe que estou quase a fazer anos?!

Quanto às felicidades acho que será melhor reservá-las para os futuros resultados da carteira, se as expectativas que deposito no sistema se vierem a concretizar.

Abraço e obrigado.

Cem

[Antonio Vieira]

Parabéns Cem e felicidades para esses activos.

[Cem pt]

Caros amigos:

Conforme prometi, estou a preparar uma carteira, para ir reportando aqui no site ao longo do próximo ano, baseada exclusivamente no sistema de trading do “Masteroid”.

Trata-se neste caso da minha jóia da coroa de muitos anos de prática do trading e que resulta da optimização daquilo que melhor fui conseguindo retirar de alguns milhares de experiências diferentes testadas nos mercados desde os anos 90.

Este meu recente graal do trading incorpora não só uma componente tendencial, que foi muito testada no passado e que se tem revelado bastante fiável, como também o novo e recente acrescento da componente oscilatória, que tenta aproveitar posições “contrarian” ao clima emocional de curto prazo instalado.

A experiência, se tudo correr bem, é para ser lançada ao longo de todo o ano de 2009, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, testando se será possível obter de forma consistente bons resultados no trading baseados exclusivamente em Análise Técnica de cariz emocional e sem ligar minimamente qualquer importância à Análise Fundamental.

A escolha dos activos já está feita e no caso da acção portuguesa adoptada na realidade vão acabar por ser 2 acções, por se ter registado um empate na votação que deixei numa mensagem à parte ao critério dos colegas forenses.

Vou então começar por apresentar cada um dos 5 activos eleitos para a carteira “Masteroid 2009”. Todos os escolhidos têm a característica comum de estarem relacionados com a zona Euro, acrescentando uma breve justificação para cada um deles.

Prevejo alocar em média um capital de arranque de 20.000 € para cada um deles, num total inicial da carteira a perfazer 100.000 Euros:

1) Sonae: só serão assumidas posições compradas, conforme a realidade existente para a grande maioria dos investidores.
Se tivesse de começar a tomar posições de risco à data presente estaria obviamente de fora porque o sistema de trading ainda se encontra negativo ou vendido na SON.

2) Portugal Telecom: tal como para o caso anterior, só serão transaccionadas posições que alternem entre o neutro e o comprado.
À data actual a PTC está negativa pelo que haverá que aguardar para confirmar se a data da primeira compra irá ser materializada antes do início de 2009.
Nota: em qualquer das acções não será permitida uma alavancagem superior a 1, excepto em casos pontuais de reforço oscilatório, que só será ultrapassada pontualmente se a disponibilidade global do capital de cash disponível existente em carteira o permitir.

3) DAX: atendendo ao capital inicial diminuto de 20.000 € destinado a cada activo, não houve sequer hesitação possível entre escolher os futuros ou os CFD.
Os futuros, para position trading que abarquem as escalas diária e semanal, são mais adequados a quantias de capital na casa dos 3 dígitos de milhar pelo que não tenho alternativa no caso particular com as especificidades desta carteira a não ser ter de usar os CFD.
Para quem não sabe, numa explicação muito sumária, um CFD é o diminutivo de “Contracts For Difference” e cada contrato CFD replica na prática um proxy do índice spot do DAX com um valor em Euros igual ao seu número de pontos em cash.
Se o DAX encerrou na 6ª feira nos 4127 pontos, significa que na mesma altura cada contrato CFD do DAX valia 4127 Euros.
No caso do DAX a carteira assumirá posições longas ou compradas alavancadas a 100% de acordo com a “Alavancagem” permitida pelas fórmulas baseadas na volatilidade do mercado em vigor, que curiosamente à data actual só permitem tomadas de risco inferiores às das acções, isto é, os 20.000 € iniciais não serão usados na totalidade.
Na eventualidade de ter de assumir posições curtas ou vendidas o risco de alavancagem vem reduzido para 50%, porque testes do passado comprovaram ser este o coeficiente mais adequado para estas situações, que por acaso são as que se verificam actualmente no mercado.

4) EuroDollar: uma carteira que se preze não poderia deixar de possuir o activo mais transaccionado em todo o mundo.
A alavancagem integral de 100% multiplicada pela alavancagem de risco permitida em cada time-frame será utilizada nas duas posições de risco possíveis no mercado: longas e curtas.
Presentemente, no somatório resultante da escala diária com a semanal, o EURUSD estaria com uma posição curta na carteira.

5) Corn Euronext: ou se quiserem, futuros do milho em Euros para evitar riscos cambiais acrescidos.
Tendo já escolhido 2 acções, 1 índice e 1 câmbio faltava escolher uma commodity para tornar esta carteira mais universal.
Porquê o milho e não avançar para aquelas mercadorias que são mais populares como o petróleo ou o ouro, por exemplo? A razão primordial prende-se em escolher um activo cotado em Euros para não ter de fazer hedging adicional sobre o USD, o segundo motivo é o facto de haver necessidade de estar capitalizado com bastante mais de 20.000 € iniciais para fazer face ao risco de deter 1 único contrato sobre as alternativas indicadas e finalmente uma escolha que permita usar com este capital limitado de arranque um número de contratos superior à unidade, que permita actuar não só na componente tendencial como na oscilatória.
Para preencher os requisitos do último dos motivos atrás apontados, a margem do “Corn” em Euros é suficientemente atractiva para o efeito, rondando presentemente cada contrato de futuros um valor à volta dos 6.000 €, com margem permitida a rondar os 1.400 € na corretora, correspondendo 1 contrato ao preço de mercado de 50 toneladas de milho na zona Euro.
Como será lógico neste tipo de produto os futuros a transaccionar neste activo pelo “Masteroid” serão adoptados em posições longas e curtas através de 100% da alavancagem normal permitida.

Resta esperar pelo início de 2009 e aguardar que a carteira em causa consiga em primeiro lugar uma rentabilidade positiva global e complementarmente um resultado que possa corresponder às expectativas que deposito na obtenção de uma performance anualizada acima dos 50%.

Quanto aos posts a colocar no futuro irei tentar que sejam pouco maçudos, só irei apresentar os respectivos “tableaux de bord” no arranque da carteira e/ou quando tiver alguma ordem prestes a ser executada.

De resto seria óptimo que a presente thread pudesse ser um debate de ideias salutar, entre todos os que quiserem participar, acerca das expectativas de evolução de cada um dos activos da carteira seleccionada e dos “apports” das contribuições de todos.

Até ao início de 2009 espero ir aqui apresentando calmamente os gráficos semanal e diário de cada um dos activos em causa e alguns apontamentos personalizados cada vez que o programa estiver a reportar situações que possam caber fora da rotina habitual.

Espero que gostem e que se divirtam, avisando desde já que nada do que aqui for escrito poderá ser interpretado como tentativa de manipulação ou de garantia de ganhos futuros!


Cem