dúvida de AT: como interpretar?
A título de curiosidade, o autor colocou hoje mais uma lista de padrões actualizados e fresquinhos que apareceram esta semana em acções EUA: http://thepatternsite.com/Blog.html#P24.
Se alguém tiver tempo e paciência para os acompanhar, que partilhe depois o resultado.
Obrigado,
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De uma forma geral gosto, acho que é uma boa referência e é de resto um dos sites que aconselho a ler para quem se pretende familiarizar com os padrões por exemplo.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Marco,
Aproveitando este tópico, qual a tua opinião sobre este site sobre AT: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school
À primeira vista parece reunir bastante informação.
Mas a qualidade dessa informação é boa?
Aproveitando este tópico, qual a tua opinião sobre este site sobre AT: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school
À primeira vista parece reunir bastante informação.
Mas a qualidade dessa informação é boa?
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Lugo, mais alguns exemplos:
Pipe Bottoms (pag.417)
Failure Rate - 12% (sucesso em 88% dos casos!)
Average Raise - 47% with most likely rise being 20%
(e não é apenas sucesso, mas sucesso com estes ganhos
médios... chiça, largo já tudo e negoceio já só Pipe Bottoms)
Se se identifica um padrão com estes números onde está a dificuldade em ganhar dinheiro à bruta?
Curiosamente é um padrão que nunca vi em referido em mais lado nenhum (embora se aproxime de um duplo fundo de curto-prazo).
Mas olha este...
Rectangle Bottoms (pag.439)
Failure Rate - 0% (lolll!!!)
Average Raise - 46% with most likely rise being 20%
Percentage meeting predicted price target - 93%
O livro funciona como uma apresentação mais ou menos interessante de uma série de padrões (enfim, uma relação dos padrões, o seu aspecto, em que consistem, etc) mas quando chega à parte dos números, o trabalho não tem qualquer credibilidade e presta um mau serviço à AT.
Se tentarmos ir além disto, acabamos a discutir o autor que ou padece de falta de seriedade ou de competência. A dúvida é apenas qual delas é verdade (se calhar é um bocadinho das duas).
Pipe Bottoms (pag.417)
Failure Rate - 12% (sucesso em 88% dos casos!)
Average Raise - 47% with most likely rise being 20%
(e não é apenas sucesso, mas sucesso com estes ganhos
médios... chiça, largo já tudo e negoceio já só Pipe Bottoms)
Se se identifica um padrão com estes números onde está a dificuldade em ganhar dinheiro à bruta?
Curiosamente é um padrão que nunca vi em referido em mais lado nenhum (embora se aproxime de um duplo fundo de curto-prazo).
Mas olha este...
Rectangle Bottoms (pag.439)
Failure Rate - 0% (lolll!!!)
Average Raise - 46% with most likely rise being 20%
Percentage meeting predicted price target - 93%
O livro funciona como uma apresentação mais ou menos interessante de uma série de padrões (enfim, uma relação dos padrões, o seu aspecto, em que consistem, etc) mas quando chega à parte dos números, o trabalho não tem qualquer credibilidade e presta um mau serviço à AT.
Se tentarmos ir além disto, acabamos a discutir o autor que ou padece de falta de seriedade ou de competência. A dúvida é apenas qual delas é verdade (se calhar é um bocadinho das duas).
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Lugo, desculpa mas o livro faz precisamente o inverso: mistifica padrões.
E se bem me lembro há exemplos bem mais flagrantes do que este, nalguns casos fala de taxas de 2 e 3% de falhanço. Eu peguei mesmo no primeiro que me apareceu abrindo o livro à sorte...
Não dá para acreditar nos valores e nem é preciso acompanhar o mercado durante uns anos, basta uns meses para se perceber.
A única dúvida que fica é no tipo de erro que ele cometeu: mentira deliberada, pressupostos falaciosos, sample deficiente ou uma mistura de tudo um pouco.
E se bem me lembro há exemplos bem mais flagrantes do que este, nalguns casos fala de taxas de 2 e 3% de falhanço. Eu peguei mesmo no primeiro que me apareceu abrindo o livro à sorte...
Não dá para acreditar nos valores e nem é preciso acompanhar o mercado durante uns anos, basta uns meses para se perceber.
A única dúvida que fica é no tipo de erro que ele cometeu: mentira deliberada, pressupostos falaciosos, sample deficiente ou uma mistura de tudo um pouco.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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Agora as pessoas não pensem que por verem uma estatística de 88% isso lhes dá a garantia de 88% de trades com sucesso se conseguissem implementar um sistema que utilizasse este padrão.
Olá lugo,
Desculpa discordar mas... a estatística é isso mesmo, dá a garantia de aproximadamente 88% de trades de sucesso.
Isso é estatística!
Agora, para a realidade se aproximar da estatística temos que ter uma amostra considerável, ou seja, não será unicamente com um trade ou dois que essa estatística se comprovará.
Portanto, digamos que teria de jogar 100 vezes para poder obter um resultado aproximado de 88%.
Isso é estatística, o resto são palpites ou futurologia (nesta última sou um tipo com alguns contactos quase infalíveis e estatisticamente comprovados...).
Um abraço
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
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Mesmo sem dar para entrar na lista da Forbes, eu acho que o livro tem o seu valor pela dismitificação de padrões e não tenho razão para não acreditar nos valores que ele apresenta.
Agora as pessoas não pensem que por verem uma estatística de 88% isso lhes dá a garantia de 88% de trades com sucesso se conseguissem implementar um sistema que utilizasse este padrão.
Aliás, na minha opinião, basear o sistema de Trading na interpretação e análise de gráficos é provavelmente dos sistemas mais difíceis de programar e utilizar.
Obrigado,
Agora as pessoas não pensem que por verem uma estatística de 88% isso lhes dá a garantia de 88% de trades com sucesso se conseguissem implementar um sistema que utilizasse este padrão.
Aliás, na minha opinião, basear o sistema de Trading na interpretação e análise de gráficos é provavelmente dos sistemas mais difíceis de programar e utilizar.
Obrigado,
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Não é de 2005 também...
Eu tenho uma edição de 2000 (penso que é a primeira).
Quanto aos valores, deixa-me pegar num à sorte:
Na página 119 temos que ele apresenta estes números para o Bump and Run Tops:
Failure rate: 19%:
ou seja, taxa de sucesso de 81% !!!
(glup)
Percentage meeting predicted price target: 88%
(glup)
Peguei mesmo num à sorte.
Mas ao longo do livro há montes de valores destes. Bem, se eu descobrisse uma ferramenta que me desse taxas de acerto desta ordem de grandeza no mercado (e para os up e downsides em questão) por certo não perderia tempo a escrever livros sobre ela e há muito que estava no top da Forbes.
Agora, numa análise à posteriori, num determinado sample e seguindo determinados critérios escolhidos ad-hoc, por certo conseguem-se.
Só que não servem de muito também e já não dá para entrar na Forbes. Só dá mesmo para fazer um livro bonitinho e com saída...
Eu tenho uma edição de 2000 (penso que é a primeira).
Quanto aos valores, deixa-me pegar num à sorte:
Na página 119 temos que ele apresenta estes números para o Bump and Run Tops:
Failure rate: 19%:
ou seja, taxa de sucesso de 81% !!!
(glup)
Percentage meeting predicted price target: 88%
(glup)
Peguei mesmo num à sorte.
Mas ao longo do livro há montes de valores destes. Bem, se eu descobrisse uma ferramenta que me desse taxas de acerto desta ordem de grandeza no mercado (e para os up e downsides em questão) por certo não perderia tempo a escrever livros sobre ela e há muito que estava no top da Forbes.
Agora, numa análise à posteriori, num determinado sample e seguindo determinados critérios escolhidos ad-hoc, por certo conseguem-se.
Só que não servem de muito também e já não dá para entrar na Forbes. Só dá mesmo para fazer um livro bonitinho e com saída...
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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eu ouvi falar do Bulkowski por causa dum padrão que foi baptizado por ele, e foi-me referido pelo Marco - o BARR
depois fiz um google e encontrei muito cepticismo acerca da estatística por ele apresentada (isso encontra-se nos reviews da amazon, p. ex.)
de qualquer maneira obrigado pela sugestão
já agora, estou a ler um livro do Murphy (Technical analysis of financial markets)
... pensava eu que me ia evitar muitas perguntas aqui ao caldeirão
depois fiz um google e encontrei muito cepticismo acerca da estatística por ele apresentada (isso encontra-se nos reviews da amazon, p. ex.)
de qualquer maneira obrigado pela sugestão
já agora, estou a ler um livro do Murphy (Technical analysis of financial markets)
... pensava eu que me ia evitar muitas perguntas aqui ao caldeirão
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Ops, já vi que não é o Encyclopedia of Chart Patterns do Bulkowski (que era do livro que eu estava a falar) mas sim o Encyclopedia of Candlestick Charts do mesmo autor.
Os nomes são quase iguais e o autor é o mesmo, por isso não reparei.
Espero então que tenha feito melhor com este do que com o anterior...
Os nomes são quase iguais e o autor é o mesmo, por isso não reparei.
Espero então que tenha feito melhor com este do que com o anterior...
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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O livro é de Março 2008. Aquele que te referias talvez seja a versão anterior http://www.amazon.com/Encyclopedia-Char ... 0471668265 que foi publicado em 2005.
Quanto aos números que referes, podes ser mais específico ou dar um exemplo?
Obrigado,
Quanto aos números que referes, podes ser mais específico ou dar um exemplo?
Obrigado,
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Atenção que eu não estou a dizer que o autor mente deliberadamente. Estou certo que um dos erros que ele comete no estudo/livro é o overfitting.
Ele por certo andou à procura de valores/critérios que funcionavam melhor no sample que utilizou.
Só assim podería chegar à taxa de sucesso que enumera em muitos casos.
Dito de outra forma: outro analista/autor, usando critérios diferentes para os padrões e samples diferentes pode chegar a números completamente diferentes do dele.
Ele por certo andou à procura de valores/critérios que funcionavam melhor no sample que utilizou.
Só assim podería chegar à taxa de sucesso que enumera em muitos casos.
Dito de outra forma: outro analista/autor, usando critérios diferentes para os padrões e samples diferentes pode chegar a números completamente diferentes do dele.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Esse livro não acabou de sair, já é bastante antigo.
E confesso que não o tenho em grande linha de conta (ainda que possa servir de referência, aconselho a não levar muito a sério muitas das coisas que estão no livro).
Eu já falei disso inúmeras vezes pelo que o melhor é fazer uma pesquisa no forum senão vou ter de repetir. Mas essencialmente é porque muita coisa não está explicada no livro (os valores até bem que podem ser todos inventados, não temos como confirmar porque muito pouco é dito sobre a amostra utilizada e os processos e critérios em concreto utilizados).
Eu sinceramente não acredito em grande parte dos números. Seria formidável para a AT mas não acredito em muitos dos números que lá estão...
E confesso que não o tenho em grande linha de conta (ainda que possa servir de referência, aconselho a não levar muito a sério muitas das coisas que estão no livro).
Eu já falei disso inúmeras vezes pelo que o melhor é fazer uma pesquisa no forum senão vou ter de repetir. Mas essencialmente é porque muita coisa não está explicada no livro (os valores até bem que podem ser todos inventados, não temos como confirmar porque muito pouco é dito sobre a amostra utilizada e os processos e critérios em concreto utilizados).
Eu sinceramente não acredito em grande parte dos números. Seria formidável para a AT mas não acredito em muitos dos números que lá estão...
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Se quiseres aprender um pouco mais, sugiro-te o seguinte livro que acabou de sair:
Encyclopedia of Candlestick Charts (Wiley Trading), Thomas N. Bulkowski
http://www.amazon.com/Encyclopedia-Cand ... 470182016/
Podes também visitar a site do autor em http://thepatternsite.com/ onde encontras bastante informação sobre padrões de gráficos.
Obrigado,
Encyclopedia of Candlestick Charts (Wiley Trading), Thomas N. Bulkowski
http://www.amazon.com/Encyclopedia-Cand ... 470182016/
Podes também visitar a site do autor em http://thepatternsite.com/ onde encontras bastante informação sobre padrões de gráficos.
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@Paionense
n tens que ficar
!
em primeiro lugar estou sinceramente agradecido a todos os que participaram neste tópico, pois já aprendi mais umas coisinhas, de todos
em segundo lugar, a minha questão n tinha nada a ver com entrar na altri, mas sim com AT pura e abstracta - saber ver padrões!
eu leio tópicos e só então reparo nas figuras que eles referiram!, tás a ver? - quero abrir os olhos
n tens que ficar
!
em primeiro lugar estou sinceramente agradecido a todos os que participaram neste tópico, pois já aprendi mais umas coisinhas, de todos
em segundo lugar, a minha questão n tinha nada a ver com entrar na altri, mas sim com AT pura e abstracta - saber ver padrões!
eu leio tópicos e só então reparo nas figuras que eles referiram!, tás a ver? - quero abrir os olhos
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Só estou a dizer ( e no caso da ALTRI) que estar a ver um padrão bearish (bandeira ou cunha) numa tendência lateral sem que haja nada que nos indique que essa tendência vai de facto acontecer pode ser perigoso.
Isto porque, ninguém nos garante que depois de uma tendência lateral destas ela não vá subir.
Assim, só a quebra de valores dentro desse range é que nos pode dar mais informações acerca da tendência que vai tomar e aí sim, entrar.
Se não era isto que o rsacramento queria, então não percebi mesmo
Isto porque, ninguém nos garante que depois de uma tendência lateral destas ela não vá subir.
Assim, só a quebra de valores dentro desse range é que nos pode dar mais informações acerca da tendência que vai tomar e aí sim, entrar.
Se não era isto que o rsacramento queria, então não percebi mesmo
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Quando entras numa tendência já definida, estás a antecipar o resto da tendência.
Está a haver aqui uma diferença de conceitos entre vocês os dois, não estão a chamar "antecipar" às mesmas coisas.
Qualquer uma delas pressupõe antecipação, mas com base em critérios diferentes...
Está a haver aqui uma diferença de conceitos entre vocês os dois, não estão a chamar "antecipar" às mesmas coisas.
Qualquer uma delas pressupõe antecipação, mas com base em critérios diferentes...
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
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rsacramento Escreveu:eu pensava que a AT servia exactamente para isso: usar padrões (entre outras coisas) para antecipar tendências
O que ele está a querer distinguir (acho) é isto:
entre utilizar padrões concretizados para antecipar tendências e antecipar padrões para antecipar tendências.
Acho que é isso que ele está a querer-te dizer...
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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@ todos
as minhas dúvidas resumem-se a saber distinguir um boi dum palácio , ou seja: mas isto para q estou agora a olhar será um boi com asas, uma caneca?
claro que mais adiante (penso eu) poderei capitalizar nesses conhecimentos, sabendo de antemão que, p. ex., uma cunha descendente numa subida n é nada de inquietante, mas sim um possível sinal de continuação da tendência ascendente
daí eu pretender saber identificar figuras, apenas isso
@Marco sim falámos; está aí num dos links que dei
as minhas dúvidas resumem-se a saber distinguir um boi dum palácio
, ou seja: mas isto para q estou agora a olhar será um boi com asas, uma caneca?
claro que mais adiante (penso eu) poderei capitalizar nesses conhecimentos, sabendo de antemão que, p. ex., uma cunha descendente numa subida n é nada de inquietante, mas sim um possível sinal de continuação da tendência ascendente
daí eu pretender saber identificar figuras, apenas isso
@Marco sim falámos; está aí num dos links que dei
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Já agora, o post do paionense também é pertinente porque potenciais padrões há muitos, mas que se concretizem são só um parte e mesmo entre esses muitos não se vão completar dentro das expectativas.
Não é que haja grande mal em dizer: há aqui um potencial duplo fundo, um potencial H&S, etc. Convém é estar consciente que não passa disso, o padrão pode evoluir para outra coisa e nunca se concretizar aquilo que se vislumbrou.
Mas voltando ao post original, há aí um aspecto que não tinha abordado ainda (no meio da confusão) e que é muito pertinente: praticamente qualquer padrão que estejas a vislumbrar aí (triangulo, cunha, etc) já passou o prazo de validade e não podes dar grande relevância à quebra.
Estes padrões "para o final" têm de ser quebrados de qualquer forma dado que o espaço para a cotação é cada vez mais apertado. E esses "sinais" têm pouca credibilidade...
Por exemplo, num triangulo lateral basta a cotação continuar a lateralizar que ele acabará por ser quebrado (em alta ou baixa pouco importa). E quem diz isso diz outro cenário qualquer, a certo ponto basta qualquer subida ou descida pouco significativa para sair fora.
E é precisamente o que está a acontecer aí...
Não é que haja grande mal em dizer: há aqui um potencial duplo fundo, um potencial H&S, etc. Convém é estar consciente que não passa disso, o padrão pode evoluir para outra coisa e nunca se concretizar aquilo que se vislumbrou.
Mas voltando ao post original, há aí um aspecto que não tinha abordado ainda (no meio da confusão) e que é muito pertinente: praticamente qualquer padrão que estejas a vislumbrar aí (triangulo, cunha, etc) já passou o prazo de validade e não podes dar grande relevância à quebra.
Estes padrões "para o final" têm de ser quebrados de qualquer forma dado que o espaço para a cotação é cada vez mais apertado. E esses "sinais" têm pouca credibilidade...
Por exemplo, num triangulo lateral basta a cotação continuar a lateralizar que ele acabará por ser quebrado (em alta ou baixa pouco importa). E quem diz isso diz outro cenário qualquer, a certo ponto basta qualquer subida ou descida pouco significativa para sair fora.
E é precisamente o que está a acontecer aí...
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O problema é que até podes estar a ler correctamente um padrão e afinal ele não ir corresponder à tua leitura.
a AT n é ciência exacta, é sabido
Neste momento o que tens é uma tendência claramente lateral
concordo
e seja qual for o padrão que estejas a ver (ou possas ver no futuro) é absolutamente indiferente, pois a tendência irá mudar (para cima ou para baixo) e o importante é acompanhá-la.
eu pensava que a AT servia exactamente para isso: usar padrões (entre outras coisas) para antecipar tendências
Se for para cima poderás ver um H&S invertido
esta não entendo de todo
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Crómio Escreveu:Cada vez mais procuro padrões que sejam fortes e evidentes.
Só a experiência nos dará o discernimento de não ver padrões onde eles não existem.
É isso (a primeira frase) que eu defendo e creio que apenas com o tempo se adquire o que está subjacente à segunda frase.
Os gráficos são terreno fértil para se ver "desenhos" mas padrões realmente credíveis são muito poucos.
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Já não tinhamos falado sobre a Altri noutro tópico?
Tinha ideia que sim (eventualmente foi com outro participante).
Eu vejo algo completamente diferente e embora haja alguns padrões que se podem encaixar aí, a bandeira sería uma das últimas que escolheria.
A fase de consolidação é completamente desproporcionada, neste caso tanto em amplitude como em tempo (acho que também já falamos sobre isto algures).
Tinha ideia que sim (eventualmente foi com outro participante).
Eu vejo algo completamente diferente e embora haja alguns padrões que se podem encaixar aí, a bandeira sería uma das últimas que escolheria.
A fase de consolidação é completamente desproporcionada, neste caso tanto em amplitude como em tempo (acho que também já falamos sobre isto algures).
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2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Olá sacramento,
Pois é... eu confesso que às vezes quero ver padrões onde eles não existem...
Até num tópico recente afirmei que uma acção estava pronta a ser shortada e só porque estava com muita vontade de que isso acontecesse, não interpretei a cena como um breakout do canal descendente, com forte volume...
Cada vez mais procuro padrões que sejam fortes e evidentes.
Só a experiência nos dará o discernimento de não ver padrões onde eles não existem.
Espero ter ajudado.
Pois é... eu confesso que às vezes quero ver padrões onde eles não existem...
Até num tópico recente afirmei que uma acção estava pronta a ser shortada e só porque estava com muita vontade de que isso acontecesse, não interpretei a cena como um breakout do canal descendente, com forte volume...
Cada vez mais procuro padrões que sejam fortes e evidentes.
Só a experiência nos dará o discernimento de não ver padrões onde eles não existem.
Espero ter ajudado.
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William Bernstein
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