Mota-Engil vive "querido mês de agosto". Ações sobem há 10 sessões

[Paionense]

OK, para não haver confusão vamos só falar para o lado longo.

Quando temos uma acção em bull mode, os sinais overbought vão ser muito mais frequentes que os oversold, logo a ideia é apanhar os oversold e só esses. Podemos tanto apanhar a sair de oversold (ideal) ou um cross muito proximo de oversold (que foi isso que tentar apanhar no segundo exemplo)

Como podemos ver temos outro novo sinal em Abril deste ano que não assinalei onde o cross se dá mesmo em cima da zona de oversold e que até agora tem tido um ganho considerável.

Como regra para sair, não podemos usar o stoch pois os sinais vão ser na sua maioria "falsos"
Então há quem use o stoch abaixo do valor 60 (nunca me dei bem com isto) ou o fecho abaixo de uma media movel depois de ter estado em zona overbought (neste caso a WMA15)

Se a isto, adicionarmos um screneer no prorealtime que nos filtre as acções nesta situação, temos obviamente muito boas oportunidades de négocios.

A análise destes valores nunca inviabiliza a localização de suportes e resistências, de modo a poder gerir o pouco dinheirinho.

Abraço
JP

Espero ter sido mais esclarecedor

[MarcoAntonio]

Paionense, não estou a perceber bem o teu exemplo. No teu exemplo tens um sinal de compra onde mal entrou em Oversold e no segundo não chegou a entrar de todo.

No caso das saídas, o indicador tem uma data de saídas do overbought que não assinalaste.

Está a escapar-me algo?

[Paionense]

Cá está, para o lado longo.

Peço decsulpa pela confusão mas foi feito depressa.

Alguma duvida apitem

[Paionense]

Em tempos usei um sistema muito baseado no Stoch.

Usando gráficos semanais que estão mais limpos estabelecemos a tendência principal da acção. Acima da ema 150 só entrada longas e abaixo da 200 só entradas curtas.

No caso longo, quando uma acção está em modo bull os sinais de overbought vão ser muito mais frequentes e por isso mesmo enganadores. Logo só tomaremos um posição longa caso o Stoch esteja oversold ( a sair da zona)

No caso dos curtos é precisamente o contrário.

Vou tentar arranjar uns exemplos e já exemplifico.

Quanto ao sistema de saida, era a quebra em baixa/alta de uma média móvel (wma10)

Até já
JP

[ljbk]

Boa noite.

Voltando ao tópico, e sabendo que muitos vão discordar daquilo que eu vou aqui escrever, deixo aqui a minha opinião.
Para simplificar, vou só falar dos indicadores construidos a partir do preço: Estocastico, MACDs, RSIs, DMIs ....
Todos, mas todos, são uma mera transformação da curva do preço real juntando o presente e parte do passado em que a dose é variavel, sendo o resultado a obter linear ou não linear (limitado ou não limitado).
Assim, as oscilações serão tendencialmente as mesmas do preço se tivermos pouco passado e poderão ser diferentes e mais suaves se tivermos mais passado.
Quanto mais passado houver, mais lento será o indicador a reagir, por exemplo a uma resistência ser vencida, mas mais suave será.
Quanto menos passado, mais ruido de curto prazo terá de ser filtrado na interpretação gráfica.
O Estocastico, RSI e DMI são limitados (0-100) e por isso não lineares. O MACD não é limitado já que é uma simples diferença de médias moveis exponenciais.
Destes todos, o mais sensivel às variações do preço é o Estocastico apesar do calculo do oscilador já incorporar suavizações no %D e %K de 3 e 5 dias.
Assim, é o mais sujeito a ruido de curto prazo para alem do próprio atraso de 3 a 5 dias introduzido pelas médias moveis poder gerar falsos sinais porque atrasados.
Assim, considero que o calculo standard do oscilador estocastico tem pouca utilidade apesar de ver aqui muita gente a dizer que abre posições quando sai da zona oversold: podem ter sorte, podem não ter.
O mesmo é válido para quem fecha posições quando sai da zona de overbought.
Mais, considero que no final de todas as observações de indicadores, tudo acaba por se resumir a vencer ou não resistências, suportes, LTDs e LTAs podendo os indicadores tentar ajudar a determinar quais.


BN,
ljbk.

[scpnuno]

Maior volatilidade maior número de periodos. Menor, menor número de períodos.

Isto, para quem é mulher, é profundo!

Acho que vou voltar ao principio do post e tentar perceber como chegaram a esta conclusão

[Dwer]

Mas não me expliquei bem. Quero um estocástico do ATR(1). Bounded por 4 e 8. O valor obtido será o input dos períodos de um um estocástico normal. É isto.

Dwer,

Continuo a não perceber.

Sem sequer me preocupar se isso faz ou não sentido, aqui tens:
Queres o estocástico do ATR(1).

Logo, %K=(atr(1)-min(atr(1),5)/(max(atr(1),5)-min(atr(1),5))

é só adaptares para o programa que estás a usar.

2º) queres que fique "bounded" entre 4 e 8.
Para isso colocas 4+4*%K
Como o %K irá variar entre 0 e 100, este vai variar entre 4 e 8...

3º) Este será o input de um estocástico normal?
Isto é que não percebo... sobre isto vais aplicar novamente a primeira fórmula substituindo atr(1) por este novo indicador?

Será isto?

Já agora, porquê?

Cumps,

Fibo

Era isso mesmo. O Marco já me tinha resolvido o problema.

O objectivo é adaptar os periodos do estocástico à volatilidade.

Maior volatilidade maior número de periodos. Menor, menor número de períodos.

[rsacramento]

também penso assim

é uma pena não ser nada fácil programar o ms para detectar divergências...

Já tive isso programado. Não era 100% exacto mas era fair enough...

Mas perdi o meu Expert num dos comps que foi ao ar (e ainda não tinha o backup)... ainda o tenho mas apenas em Excel. Preciso de algum tempo para o colocar novamente em formato Meta... Gimme some time e coloco-o aqui, ok?

Fibo

se me deres a ideia, pode ser q eu chegue lá

[Fibonacci]

Ok.

Explorar indicadores é sempre um bom exercício.
E em 99% das vezes não vai dar em nada...

Mesmo que o resultado final não dê em nada, é importantíssimo perceber o que está por detrás dos mesmos. É isso que interessa para depois serem devidamente interpretados.

Caso contrário, apenas se está a inventar sinais de compra e venda que não existem (e a intenção é muita...)

Fibo

[MarcoAntonio]

Eu já enviei essa formula há umas horas atrás para ele e parece que era mesmo isso que ele queria.

Entretanto eu continuei isso por mp, segundo o dwer, o que ele pretende é que o estocástico do ATR dê um valor entre 4 e 8 que será depois utilizado como o número de dias num outro indicador (daí o intervalo de 4 a 8).

À partida o problema já está resolvido mas ele foi experimentar/testar...

[Fibonacci]

também penso assim

é uma pena não ser nada fácil programar o ms para detectar divergências...

Já tive isso programado. Não era 100% exacto mas era fair enough...

Mas perdi o meu Expert num dos comps que foi ao ar (e ainda não tinha o backup)... ainda o tenho mas apenas em Excel. Preciso de algum tempo para o colocar novamente em formato Meta... Gimme some time e coloco-o aqui, ok?

Fibo

[Fibonacci]

Mas não me expliquei bem. Quero um estocástico do ATR(1). Bounded por 4 e 8. O valor obtido será o input dos períodos de um um estocástico normal. É isto.

Dwer,

Continuo a não perceber.

Sem sequer me preocupar se isso faz ou não sentido, aqui tens:
Queres o estocástico do ATR(1).

Logo, %K=(atr(1)-min(atr(1),5)/(max(atr(1),5)-min(atr(1),5))

é só adaptares para o programa que estás a usar.

2º) queres que fique "bounded" entre 4 e 8.
Para isso colocas 4+4*%K
Como o %K irá variar entre 0 e 100, este vai variar entre 4 e 8...

3º) Este será o input de um estocástico normal?
Isto é que não percebo... sobre isto vais aplicar novamente a primeira fórmula substituindo atr(1) por este novo indicador?

Será isto?

Já agora, porquê?

Cumps,

Fibo

[rsacramento]

para analisar o oscilador estocástico, tal como os restantes indicadores, o melhor é voltar às bases.

Como é calculado o indicador?

%(...)Como é que o Sr. Lane usava este indicador? Apenas (e só) olhando para divergências entre o mesmo e o preço(...)

Eu uso o OE, o RSI, o CMF, o MACD ... mas o principal sinal que tenho são as divergências. Pois dão-me instruções que não são facilmente verificáveis a olho nu nos gráficos. Mostram alguma fraqueza na forma como os preços estão a evoluir dentro de uma tendência e preparam-me assim para uma possível inversão.

Todas as decisões partem depois do preço e volume. Posso ter 1001 divergências nos indicadores mas se o preço nunca der o sinal certo, não é gerada qualquer posição.

Fibo

também penso assim

é uma pena não ser nada fácil programar o ms para detectar divergências...

[scpnuno]

Quicoooo

Não te importas de emprestar as ferramentas a ver se se refresca os animos, que o pessoal está muito "quente?

(eu adormeci 3 vezes a ler este post e não fosse ter dado com a testa no teclado, não tinha acordado...)

[Quico]

lol

Essas "ferramentas" não era minhas. Eu sentei-me no lugar que antes tinha sido ocupado por outra pessoa...

Eram minhas! E qual é o problema? Não prestavam!?

[MarcoAntonio]

lol

Essas "ferramentas" não era minhas. Eu sentei-me no lugar que antes tinha sido ocupado por outra pessoa...

[TRSM]

Pois, eu sou muito burro e nunca estudei nada.

Tu estudas como poucos e é tinto do bom

[Dwer]

Nem de propósito. Estou aqui a tentar fazer um estocástico que em vez de ser bounded por 0 e 1 (ou 0 e 100) seja por 4 e 8. E não estou a ver de todo como se faz. E mais. Que essas boundaries sejam determinadas pelo ATR. Pela volatilidade.

Isso é que era uma discussão engraçada.

Para isso tens que definir de que forma vais querer que a volatilidade se reflicta no Estocástico. O ATR é um indicador "sem limites" e por isso vai ser um bocado difícil...

ATR a tender para infinito puxava o Estocástico para 8 e ATR a tender para zero puxava o Estocástico para 4, é isso?

yep.

Mas não me expliquei bem. Quero um estocástico do ATR(1). Bounded por 4 e 8. O valor obtido será o input dos períodos de um um estocástico normal. É isto.

[MarcoAntonio]

Nem de propósito. Estou aqui a tentar fazer um estocástico que em vez de ser bounded por 0 e 1 (ou 0 e 100) seja por 4 e 8. E não estou a ver de todo como se faz. E mais. Que essas boundaries sejam determinadas pelo ATR. Pela volatilidade.

Isso é que era uma discussão engraçada.

Para isso tens que definir de que forma vais querer que a volatilidade se reflicta no Estocástico. O ATR é um indicador "sem limites" e por isso vai ser um bocado difícil...

ATR a tender para infinito puxava o Estocástico para 8 e ATR a tender para zero puxava o Estocástico para 4, é isso?

[Fibonacci]

Nem de propósito. Estou aqui a tentar fazer um estocástico que em vez de ser bounded por 0 e 1 (ou 0 e 100) seja por 4 e 8. E não estou a ver de todo como se faz. E mais. Que essas boundaries sejam determinadas pelo ATR. Pela volatilidade.

Isso é que era uma discussão engraçada.

Dwer,

Com o que indiquei no post anterior penso que podes fazer isso.

Em vez de multiplicares por 100 (que vai fazer variar entre 0 e 100) podes multiplicar pelo ATR, por exemplo (nem sei que resultado é que isso vai ter...).

Se precisares de ajuda, diz.

Fibo

[Fibonacci]

para analisar o oscilador estocástico, tal como os restantes indicadores, o melhor é voltar às bases.

Como é calculado o indicador?

%K = (c-min)/(Max-min) * 100, normalmente comparando os últimos 5 períodos.
%D = média móvel do %K nos últimos 3 períodos.

Ou seja, é um indicador que mede a relação do preço de fecho com o seu mínimo e a amplitude dos últimos dias.
Se o preço está próximo do mínimo, o OE vai ser reduzido. Se estiver a afastar-se, o OE é elevado. Ou seja, acaba por ser um indicador que dá, no curto prazo, uma ideia de qual o rumo dos preços (se calhar conseguem ver isso também a olho nu...).

Quem criou este indicador? George Lane!
Como é que o Sr. Lane usava este indicador? Apenas (e só) olhando para divergências entre o mesmo e o preço, preferencialmente na tal situação oversold ou overbought.
O sinal de cruzamento dos 20 pontos ou dos 80 pontos apenas seria activado se fosse verificada a tal divergência (e preferencialmente a linha %D já ter iniciado a inversão no sentido contrário).

Só que, como se sabe, toda a gente queria muitos sinais. E isso leva a que se generalizem sinais que não existem (saídas singelas das zonas over, cruzamentos da %K e %D,...).

Eu uso o OE, o RSI, o CMF, o MACD ... mas o principal sinal que tenho são as divergências. Pois dão-me instruções que não são facilmente verificáveis a olho nu nos gráficos. Mostram alguma fraqueza na forma como os preços estão a evoluir dentro de uma tendência e preparam-me assim para uma possível inversão.

Todas as decisões partem depois do preço e volume. Posso ter 1001 divergências nos indicadores mas se o preço nunca der o sinal certo, não é gerada qualquer posição.

Fibo

[Dwer]

Nem de propósito. Estou aqui a tentar fazer um estocástico que em vez de ser bounded por 0 e 1 (ou 0 e 100) seja por 4 e 8. E não estou a ver de todo como se faz. E mais. Que essas boundaries sejam determinadas pelo ATR. Pela volatilidade.

Isso é que era uma discussão engraçada.

[MarcoAntonio]

Ó dwer, eu já perdi a conta às vezes a que dei exemplos e etc, não vou estar sempre a fazê-lo.

Como é evidente não vou andar sempre a repetir as mesmas coisas.

Mas, dado que és um histórico do Caldeirão, a minha burrice e falta de estudo deve ser então proporcional à tua falta de memória.

[salvadorveiga]

Se te mostro o semanal, será lógico quereres ver o diário, e aqui se a tendência daquele rapaz de sintra é Bull só deves procurar as entradas na linha azul, mas se a tendência é do tipo do charuto, então terás que procurar a linha vermelha.

Por acaso no gráfico da Galp até tiravas mais valias para qq dos lados, o que não quer dizer que em outros gráficos não dê sinais falsos, e que em outros títulos as performances sejam diferentes, mas isso é trabalho de casa diário na análise de mais de 100 gráficos... pior está o Ulisses que faz mais de 200

Mesmo assim o indicador TITO sempre te pode dar uma mão antes do SO

espero ter ajudado

Já agora o que é o indicador TITO ? Obrigado pela explicação

O indicador TITO é uma mistura(alterada um pouco à dorne) do MACD com o SAR

Isso é um indicador ja existente acessivel a cada um ou é personalizado por ti ?

é que tou aqui a ver na lista e na pas de TITO lol

[Dwer]

Pois, eu sou muito burro e nunca estudei nada.

Se estudaste e não aprendeste, a conclusão é evidente.
O que me parece é que não estudaste.
Rechaçar um indicador da forma como o fizeste só me leva a crer que não o estudaste.

Poque é que não apresentas aqui as razões objectivas pelas quais não gostas do estocástico? Isso sim seria pedagógico.

Descartá-lo simplesmente, sem fundamentar, não deixa ninguém mais esclarecido.