TW Dax call 7752Z dúvida
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Os futuros aqui no meu Pc... fecharam a 6822, embora isso não seja relevante. (só influencia 1 cêntimo)
Os TW ´batem´ exactamente igual à cotação da Dax, no máximo têm 1 cêntimo de diferença.
O que acontece no fecho, às 21h, é que os futuros não fecham exactamente às 21h, e os TW deixam de mexer exactamente às 21h. Os futuros da Dax param às 21h, e depois pelas 21h03 dão um salto, para cima ou para baixo, de acordo com as oscilações dos futuros dos EUA, e esse salto pode ser de 5, 10, 15 pontos. E tudo isto com o TW parado, visto fechar exactamente às 21h.
É devido a isto que surge está disparidade, mas em período normal de negociação ela não existe.
[ no passado mês de janeiro, e Março, era normal os futuros da Dax fecharem pelas 21h07... devido à forte volatilidade e com valores completamente diferente dos das 21h, 30, 40 pontos...]
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editado dia 21 pelas 10h15
reparo agora que realmente existe uma disparidade(anormal) nos TW call, neste cerca de 6 cêntimos a mais, e no de 6400 de cerca de 10 cêntimos.
Os put´s estão correctos.
Os TW ´batem´ exactamente igual à cotação da Dax, no máximo têm 1 cêntimo de diferença.
O que acontece no fecho, às 21h, é que os futuros não fecham exactamente às 21h, e os TW deixam de mexer exactamente às 21h. Os futuros da Dax param às 21h, e depois pelas 21h03 dão um salto, para cima ou para baixo, de acordo com as oscilações dos futuros dos EUA, e esse salto pode ser de 5, 10, 15 pontos. E tudo isto com o TW parado, visto fechar exactamente às 21h.
É devido a isto que surge está disparidade, mas em período normal de negociação ela não existe.
[ no passado mês de janeiro, e Março, era normal os futuros da Dax fecharem pelas 21h07... devido à forte volatilidade e com valores completamente diferente dos das 21h, 30, 40 pontos...]
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editado dia 21 pelas 10h15
reparo agora que realmente existe uma disparidade(anormal) nos TW call, neste cerca de 6 cêntimos a mais, e no de 6400 de cerca de 10 cêntimos.
Os put´s estão correctos.
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É estranho sim senhor.
Atendendo ao prémio, devia ser compra por volta dos 0,64 e a venda por volta dos 0,66.
Todavia, tb já me apercebi de diferenças, ainda que menores, no sentido de que sobem os valores quando a tendência é de subida e descem-nos um pouco quando a tendência é de queda.
Nos puts, também já dei conta por vezes acontecer algo idêntico.
Abraço.
Atendendo ao prémio, devia ser compra por volta dos 0,64 e a venda por volta dos 0,66.
Todavia, tb já me apercebi de diferenças, ainda que menores, no sentido de que sobem os valores quando a tendência é de subida e descem-nos um pouco quando a tendência é de queda.
Nos puts, também já dei conta por vezes acontecer algo idêntico.
Abraço.
“A elevação dos pensamentos denuncia a nobreza dos sentimentos.”
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pequeno! Aqui é cerca de 10%. Comecei a acompanhar os tw há uns meses mas só agora comecei a olhar mais para os calls e mesmo à hora de negociação encontro estas diferenças. Nos puts bate sempre certo - o valor teórico entre o bid e o ask. Não percebo!
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TW Dax call 7752Z dúvida
Este TW call com barreira nos 6500 tem uma paridade de 1:500. Se os futuros do DAX fecharam nos 6826 segundo
http://cs1.it-finance.com/CapitalSpread ... D&id=51157
então o seu valor é (6826-6500)*0.002= 0.652
Como é que no site do commerzbank aparece a compra nos 0,71 e a venda nos 0,72?
http://cs1.it-finance.com/CapitalSpread ... D&id=51157
então o seu valor é (6826-6500)*0.002= 0.652
Como é que no site do commerzbank aparece a compra nos 0,71 e a venda nos 0,72?
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