Ajuda em programação metastock
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Margarida, pois, boa pergunta... é a linguagem de programação usada pelo metastock (o programa que usamos para os gráficos). Como se aprende? pegando no manual e ir partindo pedra usando os shortcuts de ir pedindo ajuda de vez em quando para quem é preguiçoso como eu...
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Cara Pata,
Para conseguir o que pretende tem de construir o sistema no “indicador builder”:
Sendo a formula a seguinte:
1000+Cum((C-Ref(C,-1))*1000/C*Ref(Fml( "System"),-1))
A formula não considera comissões nem slipage, considerando as operações no fecho e com um C0=1000.
Onde está “Fml( "System"), põe a formula do sistema que pretende, condicionando entre 1 e -1(longo ou curtp)
Ex:
system= If(C>O,1,-1)
Ou seja quando C>O o sistema entra longo e o inverso entra curto.
nota: os valores não dão exactamente iguais devido aos arredondamentos, mas para o que pretende penso que sirva.
Também devo dizer que o crédito dessa fórmula deve-se, se bem me lembro ao Cem, penso que estava num post dele noutro fórum, espero que ele não se importe.
Se tiver problemas, diga alguma coisa,
Bons negócios.
Kopas
Para conseguir o que pretende tem de construir o sistema no “indicador builder”:
Sendo a formula a seguinte:
1000+Cum((C-Ref(C,-1))*1000/C*Ref(Fml( "System"),-1))
A formula não considera comissões nem slipage, considerando as operações no fecho e com um C0=1000.
Onde está “Fml( "System"), põe a formula do sistema que pretende, condicionando entre 1 e -1(longo ou curtp)
Ex:
system= If(C>O,1,-1)
Ou seja quando C>O o sistema entra longo e o inverso entra curto.
nota: os valores não dão exactamente iguais devido aos arredondamentos, mas para o que pretende penso que sirva.
Também devo dizer que o crédito dessa fórmula deve-se, se bem me lembro ao Cem, penso que estava num post dele noutro fórum, espero que ele não se importe.
Se tiver problemas, diga alguma coisa,
Bons negócios.
Kopas
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Começo por dizer-te que não sei como ajudar-te, mas acho que por vezes gostamos de seguir caminhos complicados, pensando que os mais fáceis, são óbvios de mais e naturalmente já todos os conhecem e não vale a pena perdermos tempo com eles, mas por vezes as coisas não são bem assim cara amiga.
Vou tentar de um modo simples dizer-te como tenho feito as minhas entradas, já que nas saidas a porca ainda torce o rabo
Desde Janeiro deste ano, que tenho feito entradas baseadas nos sinais que coloco diáriamente nos meus gráficos, e devo dizer-te que a percentagem de sucesso me têm surpreendido.
Do lado longo só entro em acções do Psi e do lado curto só transacciono Dax.
Neste momento as acções que mais me têm interessado são: BCP,BPI,EDP,PTC,PTM e SNC.
!ª razão - volume normalmente interessante, onde a dificuldade de saída não é tão complicada, com a excepção da PTM onde os spreads entre compra e venda por vezes me pôe a cabeça um pouco á roda.
Como faço as entradas???
Em situação lateralizada evito fazer entradas, mesmo com o sinal de SO a dar, pois os sinais falsos são uma constante. Contudo se o sinal de SO fôr activado em situação lateral e a MM10 estiver a romper em alta a MM20 ou a MM20 estiver a romper em alta a MM50 entro na mesma e coloco sempre stop 5 ticks abaixo do minimo da vela do dia em que dá sinal de entrada.
Em situação de possivel inversão de swing, que são as que mais gosto de entrar, sempre que o sinal de entrada é accionado entro, com o respectivo stop 1 tick abaixo do minimo da vela do dia de entrada.
Como sei que uma acção que está a dar sinal de entrada no intraday, vai chegar ao fecho da sessão com o sinal accionado???
Esta situação nem sempre é fácil, mas depois do sinal intraday ser activado, tento fazer simulações de fecho, para vêr qual o minimo de fecho em que o sinal vai ser dado.
Nos casos em que tenha feito entrada durante a sessão e verifico que o fecho vai ser num valor onde o sinal deixa de dar, normalmente salto fora nesse mesmo dia.
Como já referi anteriormente as entradas que mais gosto e mais sucesso tenho obtido são nas inversões de swing, pq???
Normalmente estes sinais são dados com os indicadores em situação oversold e quase sempre o 1ª indicador a dar sinal é o SO, caso a entrada venha a ter sucesso costumo fazer um reforço quando o MACD sinal de entrada tb é activado,o que normalmente acontece passado 1 ou mais sessões adiante.
Com isto tenho obtido algum sucesso, e as minhas percas normalmente são reduzidas, agora tenho é que continuar a ser discplinado e não entrar a qq momento, mas sim esperar calmamente por estas situações.
Importante:
Dá uma vista de olhos pelos meus gráficos diários e vê nas situações de inversão de swing o que acontece á cotação quando a MM10 rompe em alta a MM20 assim como a MM20 rompe em alta a MM50.
É este o meu sistema que até não o considero complicado, mas é evidente que devem exixtir muitos outros onde os ganhos poderiam ser muito maiores, mas é o que tenho e até encontrar outro mais rentável........ cá vou andando.
jinhos Marta e espero ter ajudado desta meneira simplista
TRSM
Vou tentar de um modo simples dizer-te como tenho feito as minhas entradas, já que nas saidas a porca ainda torce o rabo
Desde Janeiro deste ano, que tenho feito entradas baseadas nos sinais que coloco diáriamente nos meus gráficos, e devo dizer-te que a percentagem de sucesso me têm surpreendido.
Do lado longo só entro em acções do Psi e do lado curto só transacciono Dax.
Neste momento as acções que mais me têm interessado são: BCP,BPI,EDP,PTC,PTM e SNC.
!ª razão - volume normalmente interessante, onde a dificuldade de saída não é tão complicada, com a excepção da PTM onde os spreads entre compra e venda por vezes me pôe a cabeça um pouco á roda.
Como faço as entradas???
Em situação lateralizada evito fazer entradas, mesmo com o sinal de SO a dar, pois os sinais falsos são uma constante. Contudo se o sinal de SO fôr activado em situação lateral e a MM10 estiver a romper em alta a MM20 ou a MM20 estiver a romper em alta a MM50 entro na mesma e coloco sempre stop 5 ticks abaixo do minimo da vela do dia em que dá sinal de entrada.
Em situação de possivel inversão de swing, que são as que mais gosto de entrar, sempre que o sinal de entrada é accionado entro, com o respectivo stop 1 tick abaixo do minimo da vela do dia de entrada.
Como sei que uma acção que está a dar sinal de entrada no intraday, vai chegar ao fecho da sessão com o sinal accionado???
Esta situação nem sempre é fácil, mas depois do sinal intraday ser activado, tento fazer simulações de fecho, para vêr qual o minimo de fecho em que o sinal vai ser dado.
Nos casos em que tenha feito entrada durante a sessão e verifico que o fecho vai ser num valor onde o sinal deixa de dar, normalmente salto fora nesse mesmo dia.
Como já referi anteriormente as entradas que mais gosto e mais sucesso tenho obtido são nas inversões de swing, pq???
Normalmente estes sinais são dados com os indicadores em situação oversold e quase sempre o 1ª indicador a dar sinal é o SO, caso a entrada venha a ter sucesso costumo fazer um reforço quando o MACD sinal de entrada tb é activado,o que normalmente acontece passado 1 ou mais sessões adiante.
Com isto tenho obtido algum sucesso, e as minhas percas normalmente são reduzidas, agora tenho é que continuar a ser discplinado e não entrar a qq momento, mas sim esperar calmamente por estas situações.
Importante:
Dá uma vista de olhos pelos meus gráficos diários e vê nas situações de inversão de swing o que acontece á cotação quando a MM10 rompe em alta a MM20 assim como a MM20 rompe em alta a MM50.
É este o meu sistema que até não o considero complicado, mas é evidente que devem exixtir muitos outros onde os ganhos poderiam ser muito maiores, mas é o que tenho e até encontrar outro mais rentável........ cá vou andando.
jinhos Marta e espero ter ajudado desta meneira simplista
TRSM
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- Registado: 5/11/2002 11:30
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Ajuda em programação metastock
Como é meu hábito ando aqui em altos estudos de sistemas, lol...
Uma das conclusões que tiro e que penso que é conhecido como sendo limitativo dos sistemas, é que cada um deles está de alguma forma apurado para um certo tipo de comportamento de mercado. Digamos que uns são mais sensiveis em mercados laterais, outros em mercados tendenciais.. you name it. Efectivamente tenho-me deparado com fases em que os testes são altamente rentáveis em alguns periodos, mas muito menos rentáveis noutros. O problema é que nem sempre sei definir nem identificar o porquê disso....
A forma como me ocorreu filtrar as alturas em que cada sistema funciona potencialmente melhor seria de filtrar não pelo comportamento do mercado, mas pelo sintoma no sistema, que é a quebra de rentabilidade. Ou seja, "basta" identificar a quebra de rendimentos de uma forma simplistica, média móvel p.e. para se conseguir com melhor exactidão usar um sistema em alturas que a sua eficácia é maior. É uma chica espertisse que contorna o problema em vez de o resolver, mas queria testar isto...
O problema prático que tenho é o seguinte, queria impor como condição de entrada que o resultado da equity do teste simples fosse maior que uma mm50 da mesma. A forma como o iria fazer seria copiar o teste original, e depois de ter transformado a equity actualizada resultante do teste original em indicador, impor na cópia filtrada do teste que a entrada só se daria SE a equity fosse maior que a mm50 do teste original . Mas como é que transformo esse valor de equity em indicador?
Perceberam??? lol... patices... quem me ajuda?
Uma das conclusões que tiro e que penso que é conhecido como sendo limitativo dos sistemas, é que cada um deles está de alguma forma apurado para um certo tipo de comportamento de mercado. Digamos que uns são mais sensiveis em mercados laterais, outros em mercados tendenciais.. you name it. Efectivamente tenho-me deparado com fases em que os testes são altamente rentáveis em alguns periodos, mas muito menos rentáveis noutros. O problema é que nem sempre sei definir nem identificar o porquê disso....
A forma como me ocorreu filtrar as alturas em que cada sistema funciona potencialmente melhor seria de filtrar não pelo comportamento do mercado, mas pelo sintoma no sistema, que é a quebra de rentabilidade. Ou seja, "basta" identificar a quebra de rendimentos de uma forma simplistica, média móvel p.e. para se conseguir com melhor exactidão usar um sistema em alturas que a sua eficácia é maior. É uma chica espertisse que contorna o problema em vez de o resolver, mas queria testar isto...
O problema prático que tenho é o seguinte, queria impor como condição de entrada que o resultado da equity do teste simples fosse maior que uma mm50 da mesma. A forma como o iria fazer seria copiar o teste original, e depois de ter transformado a equity actualizada resultante do teste original em indicador, impor na cópia filtrada do teste que a entrada só se daria SE a equity fosse maior que a mm50 do teste original . Mas como é que transformo esse valor de equity em indicador?
Perceberam??? lol... patices... quem me ajuda?
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