Investidores apertam os cintos. Vem aí muita turbulência nos mercados

[Sr_SNiper]

Descobri a última maravilha em termos de métodos de negociação

[charles]

derivates, obrigado, pois esse link é por onde costumo a ir mas nao acontece nada peço warrants produtso estrurados indice dax e nao carrega os turbos, se repareres em baixo dá-me ligaçao insegura...o java está ok.


ando com galo com a parte informatica/net


cumpt

[DerivativesMan]

Charles,

tenta lá este link para preços em tempo real:

http://cbktmotc.isg.de/tm/co/index.html ... roduct=war

Se não conseguires deve ser por utilizares um versão de java antiga ou por teres uma firewall que não permite utilizares o programa.

DM

[charles]

Prefiro negociar estes TW porque se mexem mais lentamente, e como eu sou tartaruga no raciocínio lentíssimo...

Vá lá, que os dedos até se mexem depressa, é o que me safa!

Comprei o muito arriscado 8384Z (TW DAX C 6000 11-06 CBZ) a 0.53 e vendi-o a 0.57 e, até ver, despachei-o no ponto exacto! Entretanto, o SPX também está quase em cima da L5 (1347.8) logo uma reacção em alta é agora o mais provável. Se o DAX vier de novo aos 6080 talvez entre... com cautela!

Se ganhar a vida é bela...

Rui leprechaun

(...mas eu gosto sempre dela! )

ainda sobre os tw do cz consegues aceder ás cotaçoes dos tw do cz no site deles sem dificuldades?

já á vários meses que nunca consigo aceder....

depois posta ai o link .
cumpt

[JAS]

A Camarilla tudo explica! Deixei, um pouco antes das 10h, uma ordem de compra se o DAX viesse até aos 6080-82, que foi executada na queda abrupta após o meio-dia e depois dei ordem de venda nos 62% de Fibonacci, como explico acima, para não ter de esperar pelos 6097 (L4), ainda por alcançar e com os States a abrir.

Essa venda ocorreu no máximo da presente recuperação, nos 6093,5.

E agora preparo-me para outra...
(...bem montado na DAX garoupa!

Espero que tenhas montado a garoupa pois o DAX subiu muito mais do que isso...

um abraço,
JAS

[Barra]

Leprechaun,

Estarei enganado, ou o Camarilla hoje não resultou?
Será por falta de volatilidade?

[josema]

Leprechaun, na tua opinião o DAX vai manter-se na zona da R:6132. Ou ainda vem , pelo menos, ao PP: 6108?

[criança em warrants]

Se tu fores ao site LiveCharts.co.uk os valores camarila são diferentes (os Cam Levels) pelo menos é o que eu vejo, a não ser que esteja a entender mal qq coisas.

Agradecia que fosses lá ver e depois diz-me qq coisa.

[LS]

Poeta leprechaun,
Esclarece-me por favor as seguintes dúvidas:
- Consideras que este método se pode aplicar a acções com volume aceitável de transacções ?
- Se o indice estiver entre H3 e L3 e passar acima do L3, é ocasião para 'shortar'? E se descer abaixo de L3, é longo?
- Se shortei quando atingiu H3 e ele subir ou passar H4, devo comprar?
- Se o mercado abrir acima de H3, como faço? Espero que atinja H4 ou H3, e se for a H4 entro longo, se vier a H3 shorto?
Se puderes esclarecer estas dúvidas, agradeço-te.
Aproveito a oportunidade para te dizer que os teus estudos e os teus posts são uma mais valia do Caldeirão.

[charles]

ah ok eram do cz nem me lembrava desses, eu ja comprei algumas vezes desses mas são enervantes, os do citi por vezes mexem e esses estão parados mas la está se o dax oscilar alguma coisa de jeito da para ganhar na mesma, eu vou preferindo dos do citi ate ver.



cumpt

[leprechaun]

Prefiro negociar estes TW porque se mexem mais lentamente, e como eu sou tartaruga no raciocínio lentíssimo...

Vá lá, que os dedos até se mexem depressa, é o que me safa!

Comprei o muito arriscado 8384Z (TW DAX C 6000 11-06 CBZ) a 0.53 e vendi-o a 0.57 e, até ver, despachei-o no ponto exacto! Entretanto, o SPX também está quase em cima da L5 (1347.8) logo uma reacção em alta é agora o mais provável. Se o DAX vier de novo aos 6080 talvez entre... com cautela!

Se ganhar a vida é bela...

Rui leprechaun

(...mas eu gosto sempre dela! )

[charles]

ok isso eu percebi so nao percebi como é que so ganhaste 0.04 centimos


cumpt

[leprechaun]

Ó Charles:

A Camarilla tudo explica! Deixei, um pouco antes das 10h, uma ordem de compra se o DAX viesse até aos 6080-82, que foi executada na queda abrupta após o meio-dia e depois dei ordem de venda nos 62% de Fibonacci, como explico acima, para não ter de esperar pelos 6097 (L4), ainda por alcançar e com os States a abrir.

Essa venda ocorreu no máximo da presente recuperação, nos 6093,5.

E agora preparo-me para outra...

Rui leprechaun

(...bem montado na DAX garoupa! )

[charles]

Já rola... goooolo da Camarilla...

...essa super-maravilha!

Belo tiro, com venda efectuada agora nos 6094, após compra nos 6082. 4 cêntimos no TW, já não foi mau!

Rui leprechaun

(...do Gnomito que ri...ma!!! )

explica lá esse trade entrada nos 6082 e venda nos 6094


cumpt

[leprechaun]

Já rola... goooolo da Camarilla...

...essa super-maravilha!

Belo tiro, com venda efectuada agora nos 6094, após compra nos 6082. 4 cêntimos no TW, já não foi mau!

O L4 não foi alcançado e o índice mostra-se cansado. Agora, é preciso ver como abrem os States, mas estou mais inclinado a reverter para os TW put, neste momento.

Aguardemos, contudo, calmamente, olhando para os números mas sem perder a capacidade de decisão e a DISCIPLINA!... que só com ela vem a sorte e a boa sina...

Rui leprechaun

(...do Gnomito que ri...ma!!! )

[leprechaun]

Ó Castelo!

O Nichols e o Cárpatos não são métodos de negociação, só boas fontes de informação!

Quanto às Elliot waves, servem apenas de referência geral, mas não dão mesmo para negociar com acuracia nos prazos curtos em que me movo. Além do mais, o tal cenário Bear para as quais têm vindo a apontar nunca mais há maneira de chegar!

Cá por mim, parece-me que o 1º trimestre de 2007 é uma boa altura p'ra isto cair... das alturas!

Quanto à tão badalada equação Camarilla, estou a usá-la como uma forma mais sofisticada e bastante mais precisa do método do Pivot point, com o qual me iniciei na negociação dos warrants. Só que, por muito bom que seja o método - and this one really IS! - a disciplina é mesmo a pedra de toque fundamental para se ser bem sucedido a negociar seja o que for.

Ora vejamos como me saio desta vez...

Rui leprechaun

(...e se cubro de ouro o Gerês! )

PS: Para já tudo perfeito, e o DAX chegou aos 6090 na sua escalada rumo a L4 de novo!

[castelbranco]

ena ó leprechaun estas sempre a mudar de metodo, primeiro era o nicols, depois foi elliott a seguir foi carpatos e agora temos o camarinha qual virá a seguir?

[leprechaun]

Esses valores que citas no teu post são apenas os referentes à sessão de ontem, para exemplificar aquilo que teoricamente poderia ter sido feito seguindo o método Camarilla.

Mais abaixo é que deixo os valores para hoje, sendo que o DAX demonstra grande fraqueza, estando a evoluir entre o Pivot (6111) e o último suporte L5 (6079). Além do mais, só recuperou até L4 (6097), o que comprova a espantosa exactidão deste método ímpar!

Agora, é de esperar nova subida até perto dos 6100 e mais logo se vê o que Wall Street tem para nos dizer.

Assim, eis os números da Camarilla para o SPX:

H5: 1359,0
H4: 1356,5
H3: 1354,9
PP: 1352,1
L3: 1351,9
L4: 1350,3
L5: 1347,8

Good luck for all of us...

Rui leprechaun

(...go for it with lucky JAS!!! )

[joao R]

Mais um optimo post ,leprechaun.

Quanto ao 2º e ao dia de hoje, parece que anda tudo msm um pouco à espera desses tais maximos por volta dos 1365.
Se será pra já !? diria que não..mas é apenas um palpite(pouco fundamentado)



--

Dwer, os valores obtidos (acho) que são com base nos dados (max,min,fecho..) de 2ºfeira.
Que seriam para negociar no dia de ontem.Aí bate certo.
Deve ter sido apenas um lapso e o leprechaun colocou os valores de ontem apresentando os resultados "correctos".

[Dwer]

Espera, parece-me que já vi o que não está a bater certo. Os valores que dás para amanhã coincidem com a fórmula; logo calculaste os valores para hoje a partir de outros valores ( os de ontem evidentemente) e não os que postaste.

[Dwer]

C: 6118 O: 6094 H: 6127 L: 6088
H5: 6113
H4: 6100 (long breakout)
H3: 6092 (short)
H2: 6089
H1: 6087
PP: 6074
L1: 6081
L2: 6079
L3: 6076 (long)
L4: 6068 (short breakout)
L5: 6055

Com os valores que deste acima e com a fórmula que vem com a folha de Excel, os valores que me dão são bem diferentes; logo a começar pelo pivot:
(h+l+c)/3 =(6127+6088+6118)/3 = 6111; Os outros valores também não coincidem com a fórmula.

Tens a certeza que a fórmula que estás a usar é a mesma que está na folha de Excel?

[leprechaun]

Abertura muito fraca do DAX, abaixo e não acima do Pivot (6111), o que significa nova oportunidade para alongar!

O short breakout (6097) foi quebrado e o índice ainda não o conseguiu ultrapassar. Caso o valor L5 (6079) seja atingido, é de comprar sem hesitar!!!

Já agora, os 2 suportes no método do Pivot estão nos 6095 e 6072 pontos.

Atenção ainda ao facto de, segundo alguns estudiosos dos ciclos de mercado, hoje poder ser um dia de inversão nos mercados americanos, o que é possível caso os 1365 sejam atingidos e rapidamente revertidos, segundo a hipótese do David Nichols.

As actas do FED poderiam ajudar a este cenário, vejamos se isso se concretiza entre hoje e amanhã, já que estas janelas temporais têm um dia de tolerância.

Cá por mim, estou preparado para apostar fortemente nesse cenário de alteração da tendência a curto prazo, com ou sem novos máximos no DAX que, aliás, não parecem viáveis para hoje.

Assim sendo, olho nos inline... this dear love of mine!

Everything else is really fine...

Rui leprechaun

(...and I'm digging for the gold mine! )

[leprechaun]

Pois bem, já que tanto falo nela vou aqui explicar em mais pormenor este simples método de negociação, especialmente concebido para o daytrading: Camarilla equation.

Como disse noutro post, hoje à tarde, a equação Camarilla foi criada por Nick Stott um trader no mercado das obrigações (bonds). Os links acima proporcionam informação adicional aos interessados... mas não a fórmula! Esta segue em anexo, mas não posso garantir que seja a original. Aliás, não é mesmo, já que o valor da abertura não entra nesta equação, que possui 11 níveis (!) - 10 + o Pivot - ao invés dos 8 originais. De qualquer modo, sendo uma recomendação do Cárpatos parece-me que deve ser fiável. E os testes que, nela baseado, tenho realizado nas últimas semanas têm-se mostrado impressionantes de rigor e exactidão... potenciais lucros, pois então! Estou é desejoso que tais lucros se materializem na prática, veremos se isso vai começar a acontecer já a partir da próxima semana.

Entusiasmo por aqui não falta, é essa a sina da malta!!!

Alto! Resolvi agora pesquisar um pouco mais na Net e descobri que a minha versão da Camarilla é a do trader Mitchell Kurzencwyg, que data de 1997. Ora, mas que importa? It's all the same, folks! Anyway, esse site tem esta calculadora da Camarilla online... é já de aproveitar e começar a utilizar!

Esta versão, que é a do link abaixo, possui 5 níveis de resistência (H1 a H5) e outros 5 de suporte (L1 a L5). Também está incluído o Pivot point, que não faz contudo parte da fórmula original, mas eu gosto de combinar os valores da Camarilla com os desse método que aprendi há mais tempo.

Para a negociação prática, os 2 níveis H1, H2, L1 e L2 podem ser ignorados, sendo os H3, H4, L3 e L4 os mais importantes.

O 1º site referido acima descreve em pormenor como se devem utilizar esses valores no day trading. Aliás, os nomes dizem tudo:

H4 (long breakout)
H3 (short)
L3 (long)
L4 (short breakout)

H5 e L5 representam possíveis targets dos breakouts.

Pessoalmente, não estou a utilizar o método de Camarilla de acordo com estes padrões, por uma razão muito simples: baixa volatilidade! Ou seja, a grande maioria dos dias de trading são, já desde há muito tempo, bastante sossegados e sem uma tendência muito definida ou suficientemente forte. Logo, o range mínimo-máximo tem sido relativamente diminuto, a maior parte das vezes. Contam-se pelos dedos da mão os dias em que o DAX variou mais de 100 pontos ou 1,5-2% este ano. De facto, com a excepção do período muito volátil Maio-Junho, com a grande correcção de quase 15% (!) no DAX, em que exactamente metade das sessões - 22 - tiveram um range superior a 100 pontos, com um máximo de 245... mais de 4%... no dia 17 de Maio, nos restantes 7 meses e meio apenas 18 sessões experimentaram uma diferença superior a 100 pontos entre o máximo e o mínimo.

Logo, exceptuando essas sessões de grandes quedas que podem representar um ambiente de negociação difícil e arriscado, continuamos a ter um cenário que eu me atreveria a classificar até de bastante fácil de negociar, pelo menos fazendo uso destes métodos numéricos simples e muito eficazes. Aliás, os números da Camarilla são especialmente maravilhosos em dias calmos de lateralização, de longe os meus favoritos!

Tudo isto para explicar por que razão eu utilizo TODOS os níveis High como resistência e os Low como suporte. É que, mesmo num dia que se adivinhava forte, como hoje, o último nível H5 não foi sequer muito superado, apenas 14 pontos... not much!

Partindo dos valores e do gráfico do DAX hoje, eis aquilo que teoricamente se poderia fazer nesta sessão.

C: 6118 O: 6094 H: 6127 L: 6088

H5: 6113
H4: 6100 (long breakout)
H3: 6092 (short)
H2: 6089
H1: 6087
PP: 6074
L1: 6081
L2: 6079
L3: 6076 (long)
L4: 6068 (short breakout)
L5: 6055

O DAX abriu já no nível H3 e rapidamente ultrapassou os 6100 pontos, após 3 dias de tentativas infrutíferas. Quem seguisse o método na íntegra teria entrado longo e poderia sair nos 6113 (H5) ou até ligeiramente acima. Durante quase 6 (!) horas, até à abertura de Wall Street, o DAX "arrastou-se" num curto intervalo de 15 pontos (6105-6120), tendo então descido cerca de 20 pontos, ligeiramente abaixo do nível H4 (6100), para na última hora subir até ao máximo do dia nos 6127 pontos.

De novo, um seguidor do método voltaria a entrar na quebra em alta dos 6100, podendo facilmente sair acima dos 6120. No total, e contando já com o spread, seria possível ganhar no mínimo uns 25-30 pontos com estes 2 trades. Em CFD, e apenas com 2-3 contratos, isso daria um ganho de 50-90 € com 2 entradas longas... nada mau! Ou seja, numa conta modesta de 1000€ podia ter-se uma mais valia de até uns 10% logo para começar com o pé direito!

Mas eu NÃO negociaria assim, como já disse atrás, pois trato TODOS os níveis High or Low da mesma maneira, vendendo nos H e comprando nos L... mas de uma forma discricionária e não mecânica, óbvio! Deste modo, e porque as observações anteriores me fizeram ver que os valores extremos raramente são ultrapassados, eu teria vendido o DAX em H5 para o recomprar em H4, o que só aconteceria muitas horas depois! O stop loss destas posições nos valores limite estão colocados uns 20 pontos acima ou abaixo. Até hoje, NUNCA vi nenhum movimento, de subida ou queda, ultrapassar o H5 ou L5 em mais do que uma dúzia de pontos, tal como também sucedeu hoje.

Por fim, eis os valores da equação Camarilla para o dia de amanhã e a minha antevisão de como negociá-los:

H5: 6157
H4: 6139
H3: 6129
PP: 6111
L3: 6107
L4: 6097
L5: 6079

Estes são os números significativos. Antes ainda, esqueci-me de referir que, à tarde, é "obrigatório" negociar o DAX olhando simultaneamente para o SPX, ou seja, também se devem seguir os valores da Camarilla para o índice americano.

De notar ainda que NÃO é preciso ter qualquer ideia prévia acerca da tendência do mercado, já que os próprios níveis nos dizem tudo o que se está a passar. Assim, hoje com o DAX sempre acima de H3, logo após a 1ª meia hora da sessão - que deve ser APENAS de observação - é óbvio que tal sinaliza uma tendência de forte alta.

Para amanhã, é apenas previsível que o índice se movimente acima do Pivot point, enquanto os mercados americanos não abrirem. Qualquer recuo até L3 ou L4 é para alongar sem mais delongas nem hesitação. Já agora, eu reforço, contra a tendência, no nível imediatamente a seguir, caso o índice não inverta no 1º nível em que entrei. Por exemplo, se amanhã eu alongasse na zona do Pivot-L3 (6107-11) mas o DAX ainda descesse até L4 (6097) eu voltaria a comprar. Abaixo disso, só fecharia a posição com a quebra significativa do último nível L5, dando aí uma folga de 10 pontos, no mínimo.

Para fechar a posição com lucro, venderia em H3, podendo até inverter para curto, caso o índice não mostrasse força para superar essa resistência. Ainda assim, numa tendência ascendente é mais prudente esperar que seja alcançada a zona H4 ou H5. E o contrário se a força estiver mais na descida.

E pronto, está tudo! Repito que me tenho dado às mil maravilhas com estes números, resta só começar a negociá-los com dinheiro vivo... já não falta muito!

E logo aqui virei dar conta do progresso...

Rui leprechaun

(...que só se pode saldar num bom sucesso! )