Wall Street fecha semana em alta. S&P 500 e Nasdaq atingem recorde

[leprechaun]

Então, não saíste a tempo, ó Correia?!

De facto, o DAX abriu demasiado forte, sexta-feira, e pior ainda pode acontecer na segunda! A ida aos 6025 foi tão rápida que mal deu para reagir.

Independentemente das tendências, eu continuo a realçar a excelência de métodos tipo Pivot point ou Camarilla para entradas intraday, de preferência em valores extremos de suporte ou resistência.

Exemplificando com a sessão fatal, os números do Pivot point para esse dia eram os seguintes:

P: 5989 R1: 6004 R2: 6018 S1: 5974 S2: 5959

A abertura (5998) logo bem acima do Pivot e a imediata quebra da 1ª resistência faziam desde logo supor uma sessão bastante forte, como veio a suceder. Aliás, nem mesmo a 2ª resistência aguentou o poderoso embate do DAX que, no final da 1ª hora, já tinha superado os 6020 pontos e atingiu o máximo do dia (6032), no início da 2ª.

Numa perspectiva arriscada, podia entrar-se logo em put na zona da 2ª resistência, vendendo então o DAX nos 6020-25. Quem fosse mais prudente, faria melhor esperar algum tempo a ver o que o índice faria após esse topo. Observando que ele não saía da cepa-torta, vendia-se então algures no mesmo valor 6025.

O objectivo mínimo deste trade seria a 1ª resistência (6004), a qual serviria agora de suporte, até por se encontrar perto do valor psicológico dos 6000 pontos. É que 2 dias antes, a forte baixa do DAX após os dados das 13:30h estacou justamente aí - 6000 nos futuros e 5956 no DAX cash.

Tenho reparado várias vezes, e ainda recentemente aqui o disse, que os números redondos não costumam ser ultrapassados logo à primeira tentativa. Mas uma vez superados por uma margem significativa... e 30 pontos já o são... com os índices a movimentarem-se 1 ou 2 sessões acima, já não se quebram depois em baixa assim tão facilmente.

Continuando com o nosso roteiro... mas já depois da viagem!... vemos que após a abertura dos States, o DAX veio à zona da 1ª resistência, tocando quase os 6000 pontos. Logo, podia ter-se vendido aí e uns 20 pontos de lucrito já cá cantavam!

Noutra perspectiva mais ambiciosa, o target de saída seria o Pivot point (5989), que de facto não chegou a ser atingido, tendo o mínimo sido feito no final, nos 5992, com o índice a reverter de imediato para os 6000. Ora bem, não havia problema já que se venderia simplesmente cerca desse valor, perto do final da sessão. Neste caso, amealhar-se-iam de igual forma 20-25 pontos, o que me parece já muito jeitoso!

Faço notar que o meu método favorito de negociação é o da venda nas resistências e compras nos suportes. Breakouts não são comigo, pelo menos em daytrading. E caso negoceie a 1ª resistência ou o 1º suporte e o índice os ultrapasse, estou disposto a reforçar nos valores seguintes, já que é muito raro que não exista uma inversão mais significativa nesses pontos extremos.

Mas atenção, que em dias de forte gap up ou down tais números podem ter pouco valor, uma vez que ficam desfasados da cotação do dia anterior. Obviamente, convém igualmente ajuizar da força ou fraqueza que o DAX mostrar na sessão, o que se pode aquilatar muito facilmente pelo valor do Pivot, ou seja, força com o índice acima e fraqueza com ele abaixo, e mais ainda se estiver a evoluir para além da 1ª resistência ou aquém do 1º suporte.

Este, repito, parece-me um método excelente... os números não mentem! O problema é, obviamente, a disciplina e o rigor para o seguir sem tergiversar. Outra falha, e refiro-me principalmente ao daytrading ou mesmo o curtíssimo prazo de um par de dias, são as nossas expectativas em relação ao mercado, que podem fazer com que não se respeitem escrupulosamente esses números e o seu significado. Jogar pelo seguro faz bem ao futuro!

Por exemplo, quem pensasse, como eu, que os índices iam descer esta semana, ao ver a rápida queda no final da sessão de segunda-feira poderia ter entrado curto a destempo. Estes eram os números do Pivot:

P: 5891 R1: 5923 R2: 5963 S1: 5851 S2: 5818

O DAX andou quase todo o dia acima dos 5900 pontos, com um máximo nos 5935. Mas com a abertura dos States, descambou abruptamente até ao mínimo de 5865, um pouco além do 1º suporte. Esta queda foi feita com uma ligeira paragem na zona do Pivot (5890). A recuperação foi imediata, mas ficando-se apenas pelos 5900, e também com alguma hesitação na cercania dos 5890. Quem quisesse antecipar, como eu, a (pseudo) queda do DAX, julgando iminente a quebra do suporte nos 5870, que até já tinha sido tocado, teria então vendido o DAX algures nessa zona do Pivot, 5890-95. Duplo erro!

Em 1º lugar, pode sair-se de uma posição no valor do Pivot point, mas é mais arriscado entrar numa nova aí, pois, por definição, esse é o ponto de equilíbrio. Depois, fazê-lo já no final da sessão, com poucas hipóteses de ainda negociar a saída, é sempre um certo gambling. É que se os States ajudarem, tudo bem, caso contrário... aí vem desastre!

A equação Camarilla, que agora sigo, é ainda mais precisa e adequada para o daytrading, mas o princípio basicamente é o mesmo.

Tal como não muda o factor disciplina e, importantíssimo, é imutável o receio de falhar uma boa ocasião antes ainda de uma plena e mais segura confirmação.

Yeah! Mesmo nos famosos ciclos isso é preciso...

Rui leprechaun

(...e ser prudente é sinónimo de ter siso! )

PS: Acrescento ainda, no final, que este tipo de trading é essencialmente adequado para períodos de lateralização, mas com disciplina férrea pode até dar bons resultados mesmo que se aposte contra a tendência! O segredo, aqui, é esperar mesmo pelos extremos do mercado, só que a paciência e a longa espera do leão nem todos a têm, não...

...e assim nem se caça... nem se ganha massa...

[icorreia]

Olá pessoal!

Ontem levei ko no TDAX60250ut06pc.
Õ Lepre bem que avisou.

Bons trades e bom fim de semana.

[aos_pouquinhos]

5998 profit.

Nada mau, mas não como o planeado. Ainda pensei que fosse abaixo dos 5988.

Cumps

[leprechaun]

Os 6000 no cash estão a aguentar da mesma forma que, nos dias precedentes, o fizeram os 6000 nos futuros.

Aguardo ainda uma vinda à zona do Pivot point, na vizinhança dos 5990, talvez agora na puxada final... que espero que aconteça!

De qq modo, continuo a ver isto demasiado forte para o meu gosto...

Mas é o que há...

Rui leprechaun

(..aproveita já! )

[aos_pouquinhos]

Tá dificil hoi.

Mas nada de temores nem tremores. Fallow the plan.

Continuo curto e arrependido de não ter reforçado.

É a vida dificil dos days.

Cumps

[JAOR]

reteste aos 6017, ou novos máximos?

Esperemos que seja só reteste.
Os 6003 aguentaram?

Ná.
Cumps

Pelo que sei.... aguentaram ...

Cmpts

[aos_pouquinhos]

reteste aos 6017, ou novos máximos?

Esperemos que seja só reteste.
Os 6003 aguentaram?

Ná.
Cumps

[aos_pouquinhos]

Estar curto é muito mais dificil que estar longo, na MHO

Num Bull Market não haja dúvidas. Mas experimenta estar longo num Bear Market e vê se a dificuldade não é a mesma...

Na verdade, estarmos posicionados contra qualquer tendência não é fácil. Nem lógico.

Um abraço,
Ulisses

Mas Ulisses, tudo que seja contra a tendência não é logico. Position, certo.

Day trading, não é assim. Aqui a palavra tendência não me parece adequada, mas sim "oscilações diária" favoráveis ao negócio.
Vê hoje no DAX. Tá a subir em tendência, desde há muito, mas no intra-day já deu a meu ver uma boa borla.

Mas claro, que não negoceia ticks, nem se interessa por estes pequenos factores. Há falhas no mercado diário. São sem dúvida negociáveis e muito lucrativas.

No position concordo 100% contido, é dificil ir contra tendências.

Cumps

[Ulisses Pereira]

Estar curto é muito mais dificil que estar longo, na MHO

Num Bull Market não haja dúvidas. Mas experimenta estar longo num Bear Market e vê se a dificuldade não é a mesma...

Na verdade, estarmos posicionados contra qualquer tendência não é fácil. Nem lógico.

Um abraço,
Ulisses

[aos_pouquinhos]

Numa abertura altamente eufórica como a de hoje, e considerando estarmos no último dia do mês, com o seu padrão muito peculiar de descidas no final da sessão, parece-me acertada a decisão do Pouquinhos e até o objectivo do trade.

Tenho reparado que é raro o DAX ultrapassar os limites máximos da 2ª resistência e 2º suporte do Pivot point, como aconteceu hoje. Logo, uma reversão para dentro da normalidade é o caminho mais natural. E esse valor (6018) até já foi superado por 12 pontos, o que é bastante!

Mas sem dúvida que é mais difícil ganhar em trades contra a tendência. Ainda assim, o segredo é saber onde entrar e sair...

Rui leprechaun

(...para acabar a rir! )

É esse o verdadeiro desafio do mercado, saber onde entrar e saír.E como entrar é sempre fácil resta-nos saber onde o ponto G.

Estar curto é muito mais dificil que estar longo, na MHO e como sou bastante mais urso que touro é uma dificuldade acrescida.

Tudo depende da tendência. Esta é de alta, mas há sempre as falhas de mercado, n'est pas? Há que explora-las. O Day-trader é um investidor de ticks. é o meu caso. Pouco mas seguro (pelo menos mais acertos que erros)

Isto ainda não está exausto. Ainda vai haver para aí mais máximos, mas nos entretantos...

Cumps

[leprechaun]

Numa abertura altamente eufórica como a de hoje, e considerando estarmos no último dia do mês, com o seu padrão muito peculiar de descidas no final da sessão, parece-me acertada a decisão do Pouquinhos e até o objectivo do trade.

Tenho reparado que é raro o DAX ultrapassar os limites máximos da 2ª resistência e 2º suporte do Pivot point, como aconteceu hoje. Logo, uma reversão para dentro da normalidade é o caminho mais natural. E esse valor (6018) até já foi superado por 12 pontos, o que é bastante!

Mas sem dúvida que é mais difícil ganhar em trades contra a tendência. Ainda assim, o segredo é saber onde entrar e sair...

Rui leprechaun

(...para acabar a rir! )

[Gustavo]

Curto a 6024, profit a 5988.

Loss 6044.

Cumps

se estamos sempre a subir porque não procurar um ponto para entrar e ir fazer os pouquinhos mas do lado longo?
mais facil nos ultimos dias

[leprechaun]

Curto a 6024, profit a 5988.

Loss 6044.

Mas desta vez, essa entrada deve ter sido na mouche...

...ó Pouquinhos!

Nesta sexta-feira, última sessão do mês, e apesar da força final dos States ontem, não seria de esperar ver o DAX tão alto logo na abertura, superando inclusive a 2ª resistência intraday e o H5 da equação Camarilla - 6018 em ambos.

Logo, esse valor dos 6024 é, sem dúvida, um bom ponto short para hoje. O DAX já fez o seu dever, caçar mais um TW put, de modo que agora pode recuar até à 1ª resistência (6004) e depois ao Pivot (5989), que é o teu ponto de saída. Mas atenção, que para vir até aqui talvez necessite da ajuda dos dados americanos, os quais têm dado uns empurrões para baixo, as últimas oportunidades para fecho de curtos e abertura de longos.

Ainda uma última nota para recordar o habitual padrão, que vou desenvolver mais em pormenor no tema próprio, das quedas no final da sessão, as quais prenunciam as subidas de inícios de Outubro. Logo, até poderão ser aproveitadas de novo, por quem as antecipar e se vierem a verificar-se, claro!

E já tá! Espero que ganhes desta vez...

Rui leprechaun

(...e aproveites bem o fim do mês! )

[aos_pouquinhos]

Curto a 6024, profit a 5988.

Loss 6044.

Cumps

[SLC]

Pois, parece que não quer passar os 6000, mas…
Também não quebra os suportes. Estará a consolidar para novas subidas ?
Nos states estava eu a pensar, é agora, mas aguentou-se e até subiu.
Estamos muitos a pensar que já subiu muito, vai ter que corrigir. Mas pela teoria do “contrário” se calhar vamos ter um pouco mais de subida.

Por “teimosia” continuo curto com TW, queria esperar até segunda-feira. Espero que amanhã não empurrem muito o DAX , se não vou ter de cortar a perna para poder salvar o corpo.

[getrich]

Camaradas,

Eu sei que ninguém anda por aí com uma bola de cristal, se não..... mas anda por aí alguém que acredite numa forte correcção do DAX nos próximos tempos?

Alguém comenta?

Aquele abraço

[josema]

Compreendido. É que eu levava as coisas a eito. Contava pelos dedos: 12345 a partir do PP. Gracias e salud

[leprechaun]

Certo, ó Josema!

Só que na equação Camarilla, os valores relevantes são os assinalados a cores, para além do Pivot, ou seja:

H4 (Long breakout) - 6011
H3 (Short) - 6002
L3 (Long) - 5976
L4 (Short breakout) - 5962

Grosso modo, estes são os valores que correspondem às 2 resistências e 2 suporte do método original do Pivot point. Melhor ainda, os valores extremos (H5 e S5) é que correspondem ao 2º suporte e resistência.

Já agora, isto hoje funcionou na perfeição, já que o máximo e mínimo do DAX, até agora, corresponderam exactamente aos pontos Short e Long!!! Quem tivesse vendido no H3, comprava no L3... ou vice-versa! Mas eu tenho mesmo de esperar pelo L4 (5962) que é também o 1º suporte no P.P.

Vamos lá ver, mas isto está com aspecto de corrigir mais um bocadinho... e o DAX era mesmo um amorzinho...

Rui leprechaun

(...se me desse ainda hoje algum lucrinho! )

[rteixe01]

Com ou sem PP, isto hoje (e já ontem...) e talvez amanhã, não dá nada no DAX, anda para aqui a lateralizar num range de 30 pontos que nem vale a pena o esforço....deixemo-nos estar bem quietos que pagamos menos comissões.

[josema]

Leprechaun.
1º Foi desse link que fiz copy/past. Dá-me os valores que indiquei no post anterior.
2º Se fazes o favor (e desculpando a minha ironia no post de resposta ao João), diz-me onde é que eu falho. Porque me não dá o mesmo que dá a ti? Pode ser? Obrigago

[leprechaun]

Olá, Josema:

Para simplificar a questão, esse link que o João deixou dá-te logo os valores do Pivot point e até com uma 3ª resistência e um 3º suporte, que na prática poucas vezes são atingidos, parece-me. Bem, talvez em dias de forte gap up ou down...

A equação Camarilla é ligeiramente diferente e dá 5 pontos de resistência e outros 5 de suporte. Já deixei ficar aqui a folha do Excel onde os cálculos se fazem automaticamente. Mas repito-a de novo em anexo.

Quanto a essa diparidade, só se os valores de cálculo para os 5 números do Pivot point não estiverem correctos. De facto, esses que referes estão demasiado próximos uns dos outros o que, aliás, até os torna quase inúteis para a negociação. Mas podes consultar o tema "O simples método do Pivot point..." onde está tudo bem esmiuçadinho!

Só que o malandro não quer vir mesmo ao suporte (5962)... e assim não tenho sorte... ele quer fazer-se forte...

Rui leprechaun

(...mas hei-de curvar-lhe o porte! )

[josema]

Obrigado, João. Ainda não experimentei, por falta de tempo, mas desde já, um abraço de agradecimento.
Nota: Sempre que sinto que alguém dá uma dica, com o intuito de ajudar, até rimo como o leprechaun, mesmo que este, perante o pedido de ajuda, fique a ...........o..l...h...a....r para o lado.

[Jooaaoo]

Josema podes usar este link pa calcular os PP...

http://www.livecharts.co.uk/pivotpoint.php


Abraços

[josema]

Leprechaun, podias fazer-me o favor (muito significativo para mim) de me explicares como funciona esta equação. É que copiei-a aqui no caldeirão e acontece-me isto: o PPivot é igual ao teu, mas quer as RR, quer os SS saiem diferentes. Hoje, por exemplo, Tenho PP: 5983; R1: 5994; R2: 5999 e S1; 5986; S2: 5981. Preenchi os campos com a data de hoje (28/09)e os valores que se verificaram no fecho de ontem 27/09). Onde é que eu falho?

[leprechaun]

Devido à minha teimosia estou quase a levar KO no TDAX6025OUT06PC.

Pois isto de ser teimoso, não leva a fim formoso!

E o pior é que só o JAS tem o monopólio das tais ricas huris... sempre era um consolo, na beleza marco um golo!!!

Antes do mais, eis o Pivot e os números tais:

P: 5983 R1: 6010 R2: 6030 S1: 5962 S2: 5935

Estes altos valores são pouco animadores p'ra Ursalhada... desmiolada! Para já, o DAX tem evoluído bem acima do Pivot, apenas com uma ligeira quebra ainda na meia hora inicial da sessão. O que até nem deu lá uma vela muito linda, diga-se... Mas se ela fará os seus efeitos... hummm... e se isso nos dava um jeito!

Posto isto, a prudência aconselharia uma saída sem hesitar - a perder ou a ganhar - se o índice viesse ao 1º suporte, tal como fez ontem. É de notar que o valor dos 6000 pontos nos Futuros representa agora uma zona importantíssima de suporte, o que significa que não será fácil ao DAX quebrar os 5955-60. Não sei é se ele terá fraqueza para de novo de lá se abeirar, como ontem.

Ainda assim, eu considero especialmente relevante a zona dos 5925-30, que o índice teve muita dificuldade em superar já por várias vezes nas últimas 2 semanas, e que anteontem se revelou um bom suporte na abertura. Se ele lá fosse... isso era um doce!

Como nota final de esperança, as velas de ontem nos States foram de indecisão e possível inversão. Os 1327 no SPX ainda não chegaram a ser testados e poderão vir a sê-lo... ou não! Mas, perante a indesmentível força que esta subida apresenta, parece-me que o mais prudente é simplesmente sair das perigosas posições curtas em qualquer sinal de fraqueza. E então, para quem tem TW muito perto do strike, eu diria mesmo que isso é um dever de pura sobrevivência...

...aos salva-vidas já!... que esta ocorrência...

Rui leprechaun

(...pode mesmo ser fatal à mínima imprevidência! )

PS: Primum non nocere... dopo il piacere!

Ou seja, primeiro defender a carteira, depois se o lucro vier à nossa beira... Alah queira!!!

Entretanto, os inline são mesmo aquela máquina!!! O facto de continuarem a ser olimpicamente ignorados - menos de 3000 negócios nos 3 que sigo - é uma prova da absoluta ignorância dos investidores na questão crucial da gestão do risco!!!

Look at them... please, DO consider them... NOW!!!!!