Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[PLPINTO]

Alguem já conseguir reproduzir para Metastock?

Como se comporta em gráficos de acções?

[PLPINTO]

A CMS tem um spread de 3 pips no EUR/USD e USD/JPY

A alavancagem permitida é de 200 vezes e tanto podes abrir contratos como mini-contratos (0,1) na mesma conta (um mini-contrato corresponde a $25, 25 dolares, com a alavancagem de 200)

Se colocares as ordens de stop na corretora são sempre activadas, aconteça o que acontecer. No caso do sistema, como funciona no teu PC, se faltar a electricidade adeus porque o PC desliga . Se faltar a net, ele torna a reconectar-se e mantem as ordens activas (só se tiveres o azar de a ordem ter que ser enviada no exacto momento que a net está em baixo)

PS: Já agora! nunca entendi a preferencia dos Portugueses por uma corretora como a Oanda quando têm acesso à CMS com o melhor software do mercado e à ACM com o melhor serviço do mercado.
Será por causa de 1 pip de spread?

[PLPINTO]

A Formula para Metastock sem a função Haski-ashi deve ser algo assim:

haClose:= (Open + High + Low + Close) / 4
haOpen:= (haOpen (vela anterior) + ref((Open + High + Low + Close) / 4),-1)) / 2
haHigh:= max (High, haOpen, haClose)
haLow:= min (Low, haOpen, haClose)

Longx:= haLow=haOpen and ref(haLow,-1)=ref(haOpen,-1);
Shortx:= haHigh=haOpen and ref(haHigh,-1)=ref(haOpen,-1);

CloseLongx:= haClose<haOpen and ref(haClose,-1)<ref(haOpen,-1);
CloseShortx:= haClose>haOpen and ref(haClose,-1)>ref(haOpen,-1);


Long:= cross(barssince(CloseLongx),barssince(Longx));

Short:= cross(barssince(CloseShortx),barssince(Shortx));


CloseLong:= cross(barssince(Long),barssince(CloseLongx));

CloseShort:= cross(barssince(Short),barssince(CloseShortx));

A formula em principio será isto... apenas falta aquela parte a vermelho, que como não tenho o Meta instalado não consigo lembrar-me como alterar... talvez como o Dwer disse.


Isto è a base das velas Heikin-ashi:

haClose:= (Open + High + Low + Close) / 4
haOpen:= (haOpen (vela anterior) + haClose (vela anterior)) / 2
haHigh:= Máximo de (High, haOpen, haClose)
haLow:= Minimo de (Low, haOpen, haClose)

[PLPINTO]

Como è obvio eu estava a ser sarcástico! Era uma sátira a umas conversas de dias anteriores.

Mas o sistema è real e funciona. Se em vez de usar em automático o usarmos apenas como aviso de uma inversão na tendência de curto prazo pode ser muito útil para chamar o utilizador quando uma acção inverte o fazer Daytrader... depois logo se decide se se entra ou não.

È um sistema fraquinho, levou menos de 1 hora a construir, e resolvi partilha-lo mais por brincadeira, como já expliquei antes.
Bom è o Sistema que eu alugo mas esse não vou postar aqui , né?

[PLPINTO]

Na figura abaixo podem ver a diferença entre o grafico Heikin-ashi (o de cima)e um normal (o de baixo). Atenção que o sistema embora emita os sinais baseado nas velas Heikin pode ser acoplado num gráfico de velas normal, como podem ver nas imagens. Pelo menos no VTTrader pode.

Tambem modifiquei o sistema pois o de ontem era um sistema reserse (não abria dois sinais seguidos na mesma direcção) e este já o faz.

A formula para o VTTrader (e para os Metastocks que usem Heikin-ashi) do novo sistema é esta:

Longx:= haL=haO and ref(haL,-1)=ref(haO,-1);
Shortx:= haH=haO and ref(haH,-1)=ref(haO,-1);

CloseLongx:= haC<haO and ref(haC,-1)<ref(haO,-1);
CloseShortx:= haC>haO and ref(haC,-1)>ref(haO,-1);


Long:= cross(barssince(CloseLongx),barssince(Longx));

Short:= cross(barssince(CloseShortx),barssince(Shortx));


CloseLong:= cross(barssince(Long),barssince(CloseLongx));

CloseShort:= cross(barssince(Short),barssince(CloseShortx));

Basta Copy and Paste e depois criar no Output as setas e tabuletas para as ordens que se vêm a verde na figura de ontem.

[PLPINTO]

Por aquilo que eu li hoje de manha parece que o Metastock ainda não usa as velas Heikin-ashi como o VTtrader.
Para dizer a verdade eu já não tenho o Meta instalado e por isso não vou conseguir criar o sistema aí mas vou tentar ajudar mudificando as formulas para velas normais.

[nunofaustino]

quase que podia jurar que tinha experimentado a funcao prev e nao tinha funcionado...

Assim, sendo fica aqui a versao do que o PLPinto colocou aqui...

Pelo que percebi ha dois indicadores longos (long e Longx) e dois curtos (Short e Shortx), sendo que cada um tem tb um stop...

De modo a que se possam distinguir os indicadores uns dos outros cada um dos indicadores pode valer zero ou os seguintes valores:

Longx - 1
Long - 2
Shortx - (-1)
Short - (-2)
CloseLongx - (-0.1)
CloseShortx - 0.1
CloseLong - (-0.2)
CloseShort - 0.1

Um abraco e boas exploracoes
Nuno

A formula e:
haC:= (O+H+L+C)/4;
haO:= (PREV+Ref(haC,-1))/2;
haH:=If(H>=haO,If(H>=haC,H,If(haC>=haO,haC,haO)),haO);
haL:=If(L<=haO,If(L<=haC,L,If(haC<=haO,haC,haO)),haO);

Longx:=If(haL=haO AND Ref(haL,-1)=Ref(haO,-1),1,0);
Shortx:=If(haH=haO AND Ref(haH,-1)=Ref(haO,-1),-1,0);

Long:=If((Cross(BarsSince(Shortx),BarsSince(Longx))),2,0);
Short:=If((Cross(BarsSince(Longx),BarsSince(Shortx))),-2,0);
CloseLongx:=If((haC<haO AND Ref(haC,-1)<Ref(haO,-1) AND BarsSince(Shortx)>BarsSince(longx)),-0.1,0);
CloseShortx:=If(haC>haO AND Ref(haC,-1)>Ref(haO,-1) AND BarsSince(Shortx)<BarsSince(longx),0.1,0);
CloseLong:=If(Cross(BarsSince(long),BarsSince(Closelongx)),-0.2,0);
CloseShort:=If(Cross(BarsSince(Short),BarsSince(CloseShortx)),0.2,0);
Longx;Long;Shortx;Short;CloseLongx;CloseShortx;CloseLong;CloseShort

[LPP]

Se for como o Nuno diz é assim:

haC:= (O+H+L+C)/4;
haO:= (PREV+Ref(haC,-1))/2;

Cumpts

[MarcoAntonio]

Agora é que ficamos todos ricos!

Já salientei esta questão a propósito de vários sistemas e indicadores mas cá vai novamente até porque é bem pertinente neste caso: os sistemas e indicadores parecem sempre melhores do que são na realidade.

É muito importante acrescentar/apresentar o gráfico da evolução do equitity (ou seja, a evolução do capital caso se aplicasse o sistema) para se perceber o que realmente está a acontecer.

Assim a olho, o sistema apresentando uns 15 negócios (posições), grande parte deles acaba nulo ou negativo (embora não se perceba muito bem isso à primeira vista).

A amostragem é também obviamente muito, muito pequena para se tirar qualquer conclusão.

[Dwer]

Se for o caso (função auto-referenciável) tem que se usar a função do metastock PREV.

The PREV constant allows you to create self-referencing formulas. A self referencing formula is one that is able to reference the "previous" period's value of itself.
For example, the following is an example of a self referencing formula:
((H+L+C)/3) + PREV
This simple formula divides the high, low, and closing prices by 3 and then adds this value to yesterday's value of the ((H+L+C)/3).
The calculation of the popular indicator On Balance Volume illustrates the use of the PREV function.

(if(c>ref(c,-1),1,-1)*volume)+PREV
Although On Balance Volume can be calculated without the use of the PREV function, an exponential moving average cannot (other than using the mov() function). The following formula shows how a 18% exponential moving average (approximately 10-periods) is calculated using the PREV function.
(close*0.18)+(PREV*0.82)

[Quico]

Faltava lá em cima definir os Close, Open, High e Low deste método. Penso que serão:

haC = (O+H+L+C)/4

haO = (PREV + Ref(C,-1)]/2

haH = Max(H, haO, haC)

haL = Min(L, haO, haC)

Vou experimentar e depois falamos.

[Dwer]

penso que nao da para colocar esta formula no metastock pois para calcular o mid point da vela anterior (o haO) e necessario saber o valor do haO do dia anterior (e o metastock entra em parafuso e nao consegue calcular esse valor)...

Basicamente o haO e defenido por:
haO:=haO(dia anterior)+haC(dia anterior))/2 (sendo que haC:=(O+C+L+H)/4).

Se alguem conseguir passar isto para meta, avise, ok_

Um abraco
Nuno

Hum!?? Se calhar não estou a perceber a tua questão.

MidPoint do dia anterior:=(ref(o,-1)+ref(c,-1))/2.

Ou queres dizer que é uma função auto-referenciável?

[Quico]

Isto sim! É de homem!

PLPINTO, um abraço!

[nunofaustino]

penso que nao da para colocar esta formula no metastock pois para calcular o mid point da vela anterior (o haO) e necessario saber o valor do haO do dia anterior (e o metastock entra em parafuso e nao consegue calcular esse valor)...

Basicamente o haO e defenido por:
haO:=haO(dia anterior)+haC(dia anterior))/2 (sendo que haC:=(O+C+L+H)/4).

Se alguem conseguir passar isto para meta, avise, ok_

Um abraco
Nuno

[Dwer]

tentei copiar a formula para metastock e dá-me erro, alguém já consegiu...

olha para o post acima do teu

[maya]

Eu que ja tinah desistido do forex, (tenho conta real na Oanda - mas cansei-me de olhar para os graficos) então decidi dar uma vista de olhos a isto... que parece muito interessante.

Todavia não dá para fazer copy-paste que o Plpinto postou porque é uma imagem..

Entretanto passando tudo a mão não funciona.

Mas parece interessante criarmos o sistema e pôlo a funcinar.

Questões:

Se deixar o trading sistema a funcionar e a electricidade for abaixo (ou a net) as ordens de stop mantÊm-se activas ou não serão executadas!?

Qual é o spread que a cms cobra!?

A CMS permite aumentar a Leverage para quanto!? Se é que permitem?

E alguem tem contas abertas neles!?

[SMarq]

tentei copiar a formula para metastock e dá-me erro, alguém já consegiu...

[Dwer]

Isso è a linguagem Metastock, embora ele tenha sido feito no VTtrader a linguagem è a mesma.

O ha è o prefixo das velas Heikin-ashi.

Não te preocupes... não precisas de entender as formulas... basta COPIAR e COLAR.

Isto não existe no meta. É preciso comprar um plug-in.
Se o sistema valer a pena...

[Ertai]

Bem, ao menos o PLPINTO coloca aqui as fórmulas, algo que infelizmente o seu "competidor" não têm...

Copiem e colem as fórmulas, assim podem ver se as "Hikin-axi" funcionam para voçês, em todos os títulos que quiserem...

O outro tópico da "competição" bem poderia aprender com este tópico... Um gráfico com sinais mas sem explicação ou fórmulas é praticamente inútil..

Cumps

[PLPINTO]

[charles]

ganda tourada ó plpinto ainda és mais maluco que o outro, hehehehehe, se a moda pega o caldeirão vai ser invadido por uma praga que vai ficar conhecida por sindrome de chart.

Mas devo dizer que o teu grafico é melhor que o outro, pois tem tambem a influencia das marés na cotaçao do subjacente para já não falar que tambem detecta tsunamis bolsistas dez minutos antes para a malta poder saltar fora e não perder, cumpt cordias.

[Bull Fighter]

[JB05FLOP]

Acho mal andares para aí a divulgar as velas Heikin-ashi, tinha ficado combinado que não explicavas a ninguém como funciona, era só o w buffet, tu e eu. Assim não dá. Talvez me vire agora para a magia do estocástico...

Ah, e o sistema está a indicar que há uma probabilidade de 88,731% do Nikkei fechar entre os 15264,36 e os 15347,26.

Francamente...

[PLPINTO]

Isso è a linguagem Metastock, embora ele tenha sido feito no VTtrader a linguagem è a mesma.

O ha è o prefixo das velas Heikin-ashi.

Não te preocupes... não precisas de entender as formulas... basta COPIAR e COLAR.

[ASR]

epá... será que podes explicar, assim como se eu fosse muito burro?

As funções (a bold) são específicas do META?

o que é o ha?

Cumprimentos

/ASR