CIP quer preço definido na “compra de férias”

[Dwer]

Pois acho que devias continuar a publicar o trabalho e ao mesmo tempo publica também as mensagens 'simpáticas' que te têm enviado. Esse pessoal ainda não deve ter percebido que não existem holy grails. Que o máximo que podemos fazer em projectos colaborativos deste género é sistematizar algumas ideias e trocar alguns conhecimentos. É engraçado que, por exemplo, o Cem que deve ser quem percebe mais de sistemas nos foruns daqui e d'além mar, seja dos primeiros a contribuir.
Acho que te devias borrifar para as MPs e, volto a dizer, pubicá-las para que possam ser refutadas.
Eu pessoalmente gostava de continuar a trocar ideias e a aprender com os outros. Assim, por melhores que sejam as tuas intenções, só vou aprender contigo.

[costarios]

Exactamente, Dwer. Profunda e incisiva ignorância.

As mensagens não eram propriamente hostis. Algumas apenas "discretamente" insinuavam que o meu interesse era apenas o de utilizar em proveito próprio o conhecimento dos especialistas aqui do Fórum.

Estas mensagens chatearam-me imenso e o projecto comunitário morreu, mas o sistema continua a ser construído e será divulgado quando estiver "pronto". Tu és um dos quais receberá uma privada com o sistema e com toda a documentação entretanto gerada.

[Dwer]

Hummm??!!!

Mensagens hostis? A insinuar que estavas à pesca de um sistema proveitoso? ahahahaha.
Só por profunda ignorância é que alguém pode dizer uja coisa dessas.

[costarios]

Ontem estive a conversar com um amigo. Uma conversa que serviu por abrir-me os olhos para o que aconteceu aqui no Caldeirão de Bolsa na altura em que estava a desenvolver este projecto.

Após a conversa de ontem ficou claro para mim que devia dar uma satisfação a todos aqueles que participaram neste projecto.

Antes de tudo, obrigado a todos aqueles que dedicaram tempo e esforço a esta ideia.

A razão da minha "desistência" de desenvolver um projecto comunitário para a criação de um sistema de trading prende-se ao facto de que, ao longo de todo o processo e desde o início da empreitada, estive a receber sucessivas mensagens privadas de alguns indivíduos aqui do fórum que, de forma insistente, acusavam-me de tentar apropriar-me do trabalho de outras pessoas e usar os resultados em proveito próprio.

Devo dizer que este comportamento, não apenas de um mas de vários foristas, desiludiu-me MUITO, a ponto de simplesmente desistir do projecto e, em maior escala, desistir de visitar e interagir neste Fórum.

Entretanto, o projecto continua. A colaboração de todos está a ajudar-me imenso e, portanto, sinto-me na obrigação de compartilhar convosco os resultados do projecto.

A ideia não morreu, mas não quero, por uma questão já explicada, continuar a receber dicas, sugestões ou ideias para o sistema. Quando ele estiver pronto eu o divulgarei "apenas" àqueles que realmente tiveram intervenções positivas no projecto (nunofaustino, valves, PLPINTO, Cem e Dwer). À estas pessoas o meu muitíssimo obrigado e as minhas desculpas pela situação "estranha" gerada pelo meu forçoso sumiço.

[PLPINTO]

parece que o sistema não deu muitos bons resultados!
Mas podiam ter postado quais foram, não?!

[£izard]

Mas hoje de certeza que já terei novidades muito interessantes para postar aqui.

Então costarios, o entusiasmo desapareceu?

bons testes

£izard

[PLPINTO]

Apenas testas para traz até onde os gráficos te permitam observar… pois aí podes colocar os SRs que achares correctos.

De qualquer maneira a minha ideia era fazer uma coisa semi-automática, utilizando a função “IF”. O sistema calcula os SRs sozinho automaticamente mas, se nós não concordamos com eles, podemos inserir manualmente um valor diferente. Ou seja, se a janela de input for deixada a “zero” o valor automático funciona, se for introduzido um valor qualquer diferente de “zero” esse valor sobrepõe-se ao automático.

[nunofaustino]

E outra questao implictamente deixada pelo PLPinto/Valves...

Qual eh o time-frame que utilizam e sera que eh possivel idealizar um sistema que seja eficaz em todos os times frames?

Um abraco
Nuno

[nunofaustino]

Discussao interessante com indicadores engracados a mistura...

Uma questao para o PLPinto... se introduzires manualmente os S/R como eh que consegues testar os teus sistemas?

Um abraco
Nuno

[PLPINTO]

Mas isso é investimento planeado a longo prazo!
Para esse tipo de investimento não tem qualquer utilidade a utilização de um sistema.

Um sistema é para fazer especulação a curto prazo... pois só assim se justifica ter um sistema que alerte para possiveis entradas, pela facilidade de detectar essas possiveis oportunidades.
Para um investimento elaborado nesses termos um sistema não faz falta, nem a AT, para bem dizer.

Alias, eu utilizaria um sistema destes em graficos de 30 ou 60 mn para daytrading.

[valves]

Quer dizer que a ideia è entrar longo num mercado em subida e entrar curto se a tendencia for de queda? Não apanhar as inversões contrarias à tendencia?

O ideal não é deixar as coisas ao sabor do vento deve em qualquer actividade existem genericamente 3 fases :

Planeamento
execução
controlo / resultados

no trading a escolha dos titulos bem como o tipo de trade que se faz (longo ou curto ) deve ser feito com pelo menos 1 ano de antecedencia ou seja qualquer trader que se preze tem que estar já a planear 2006. Exemplo : eu posso estar já a pensar com base na visão que prespectivo para 2006 que o crude fará parte do meu cabaz de investimento para 2006 e escolher o picking de titulos que irão igualmente fazer parte da minha carteira titulos que tanto podem ser acções individuais ou empresas que tipo de posições vou abrir ( longas versus curtas )valores monetarios envolvidos tipo de instrumentos financeiros vou utilizar etc

igualmente e á medida que estou a planear 2006 estou em fase de execução de 2005 e que consiste em face aquilo que planeei no ano passado (2004) fazer os necessários ajustamentos que em principio não passam disso mesmo de meros ajustamentos a esta fase eu chamarei a gestão corrente quotidiana da carteira

por fim temos a fase do controlo no final do ano apuram -se os resultados e os desvios face aos valores inicialmente definidos como target a atinjir ...

Abraço

Vasco

[Dwer]

hh:=Max(Ref(C,-1),H); {Cálculo do máximo}
ll:=Min(Ref(C,-1),L); {Cálculo do mínimo}

Gralhas. Onde está hh deve estar trh e onde está ll deve estar trl.

[Dwer]

Uma brincadeira com o TMF. Adaptá-lo à filosofia do OBV:

pds:=21; {Nro de períodos a considerar}
hh:=Max(Ref(C,-1),H); {Cálculo do máximo}
ll:=Min(Ref(C,-1),L); {Cálculo do mínimo}
vv:=V/Mov(V,60,E); {transformação do volume num racio: ao dividir o volume pela sua média de 60 dias, obtemos um racio que pode tomar os seguintes valores: 1, >1, <1. Se > 1 significa que temos um volume superior à média. Se < 1 que temos um volume inferior à média. Se = 1, estamos na média.}
x:=vv*((C-trl)-(trh-C))/(trh-trl); {aplicação do racio em vez do volume à 'relação de forças no dia'}
y:=x + PREV; {apresentação OBV like}
z:=Mov(y,9,E); {média de 9 dias para ter um trigger}
y;z {plot do indicador e da média de 9 dias)

Se houver dúvidas, disponham.

[Dwer]

fórmula do TMF:
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TMF:=sum((((C-trl)-(trh-C))/( H-L ))* V,21)/sum(V,21);

eheh, havia aqui gato. O divisor não é, evidentemente, (H-L) mas sim (TRH-TRL). TR representa True;
TRH = True High; TRL= True Low. A fórmula será então:

trh:=Max(Ref(C,-1),H);
trl:=Min(Ref(C,-1),L);
TMF:=sum((((C-trl)-(trh-C))/( trh-trl ))* V,21)/sum(V,21);

Os 21 dias são arbitrários. Estejam à vontade para usar um número de períodos à vossa escolha.

[PLPINTO]

Quer dizer que a ideia è entrar longo num mercado em subida e entrar curto se a tendencia for de queda? Não apanhar as inversões contrarias à tendencia?

Sendo assim os SRs não têm muita utilidade pois junto a eles há quase sempre inversões, mesmo contra a têndencia. E é claro que uma inversão de tendencia, se acontecer, apenas será acusada pelos indicadores muito mais tarde.

Continuem que está a ficar interessante.

[costarios]

Já pensaram na possibilidade de inserir manualmente (e/ou o sistema calcular automaticamente baseado em topos e fundos anteriores) valores de suportes e resistências?

Esses SRs seriam como filtros que validariam os sinais produzidos pelos indicadores apenas nas suas proximidades, ignorando pequenas inversões que se dariam, por assim dizer, a meio do caminho.

PLPinto, e quanto às boas oportunidades de trading que acontecem a toda hora, estando perto ou distante das suas zonas de suporte ou resistência?

Este sistema está a ser desenhado para seguir tendências, para tanto ele deverá "perceber" a saúde do mercado (a sua força, a sua tendência, etc.). Um sistema seguidor de tendências que só dispara ordens de compra e venda na proximidade de suportes e resistências seria um sistema muito limitado.

Pelo esta é a visão que tenho das coisas. Mais alguém tem alguma outra opinião a respeito?

[PLPINTO]

Já pensaram na possibilidade de inserir manualmente (e/ou o sistema calcular automaticamente baseado em topos e fundos anteriores) valores de suportes e resistências?

Esses SRs seriam como filtros que validariam os sinais produzidos pelos indicadores apenas nas suas proximidades, ignorando pequenas inversões que se dariam, por assim dizer, a meio do caminho.

[costarios]

Ontem a noite estive a implementar as ideias dos amigos Dwer e Cem, mas o trabalho provou-se ser maior do que o que eu estava a espera.

Mas hoje de certeza que já terei novidades muito interessantes para postar aqui.

O desenvolvimento de um sistema destes é complexo e lento, mas a promessa dos resultados incentiva qualquer um a seguir em frente.

LPP, és muito bem-vindo para contribuir para o tópico. Aliás, todos aqueles interessados no assunto estão desde já convidados.

[LPP]

Também estou a seguir o tópico e mais tarde vou dar umas achegas, no aspecto respeitante ao "noise", ie, falsos sinais.

Cumpts.

[costarios]

Bravo!

Fantástica contribuição, Cem!

Infelizmente durante o dia não posso utilizar o MetaStock, mas hoje a noite vou logo implementar e testar a tua ideia.

[Cem]

Amigo Costa Rios:
Em primeiro lugar os meus parabéns pela iniciativa e pela engenhosa ideia original programática que está por trás da estratégia do uso do OBV.
Como muito bem referiu e solicitou mais ideias para melhorar o indicador e uma vez que foi frisado que a falha maior detectada se prendia com os vários sinais falsos obtidos quando os mercados entram em lateralização, sugiro a seguinte estratégia correctiva:
- Usar como filtro correctivo um período superior de sessões em regime lateral. pra já poderia começar pelo dobro de 22, ou seja, 44 períodos que mais tarde poderiam ser optimizados em testes.
- Como verificar de forma expedita se temos um regime tendencial ou lateral? Para isso sugiro a ideia programática que abaixo apresento.
Não foi nada testado mas poderia ser uma base possível de partida. as variáveis "trendforce" e "trendclimax" medem a força da tendência e o pico máximo da escala dessa força no activo em questão. O regime seria do tipo lateral se obedecesse à condição de inferior a metade do valor da "trendclimax".
Aí fica a sugestão em linguagem Metastock, aproveitando a ideia original proposta:

p1:= 22 ;
p2:= 44 ;

trendforce:=
Abs(Mov(OBV(C),22,E)-Ref(Mov(OBV(C),22,E),1) ) ;

trendclimax:=
If(
trendforce > PREV ,
trendforce ,
PREV ) ;

signal:=
If(
trendforce >= trendclimax / 2 ,

If(Sum(OBV(C)<Mov(OBV(C),p1,E),4) >= 3 ,
If(Sum(C<Mov(C,p1,E),4) >= 3,0,PREV) , 1 ) ,

If(Sum(OBV(C)<Mov(OBV(C),p2,E),4) >= 3 ,
If(Sum(C<Mov(C,p2,E),4) >= 3,0,PREV) , 1 ) );

signal;


Abraço e boa sorte,
Cem

[costarios]

Óptima dica, Dwer. Por falta de tempo ainda não a testei, mas hoje eu prometo estudá-la com muito cuidado.

Para já, a tua observação sobre o CMF foi muito útil. Obrigado.

[Dwer]

Costarios,
Para já os meus parabens pela iniciativa. Como já disse sou muito céptico em relação aos indicadores tradicionais.

E em relação ao OBV também.

fórmula do OBV:
(if(c > ref(c,-1),1,-1) * volume) + PREV.

Se o close é superior ao do dia anterior, soma a totalidade do volume a uma running sum. Se for inferior, subtrai. Deixa de lado a evolução da cotação no dia.
Imaginemos um dia com um range superior à média
(h -l), que faz um inverted hammer e que fecha milimetricamente acima do dia anterior. O OBV contará todo o volume do dia como positivo, quando, na realidade a maior parte do volume pode ter sido feito na repulsão dos highs do dia.
Sugeria, como indicador de volume, uma adaptação do CMF (Chaikin Money Flow), o Twigg's Money Flow.

fórmula do CMF:
sum((((C-L)-(H-C))/( H-L ))* V,21)/sum(V,21);
fórmula do TMF:
TRH:=Max(Ref(C,-1),H);
TRL:=Min(Ref(C,-1),L);
TMF:=sum((((C-trl)-(trh-C))/( H-L ))* V,21)/sum(V,21);

O CMF conta parte do volume diário como positivo - (c-l)/(h-l) - e parte do volume como negativo - (h-c)/(h-l). O problema deste indicador é que é cego aos gaps. Distribui o volume da mesma forma, haja gap ou não. O TMF supre esta deficiência substituindo o high pelo maior valor do high e close anterior e substituindo o low pelo menor valor do low e do close anterior.[/u]

[costarios]

Antes de mais nada gostaria de dar uma rápida explicação sobre o indicador OBV (On Balance Volume):

Joe Granville é o pai do OBV e uma leitura muito interessante a todos os analistas técnicos de plantão. Basicamente o OBV busca mostrar se o dinheiro está a entrar ou a sair do título em estudo.

A ideia é simples:

Se há interesse por parte dos investidores em determinado activo, então é para lá que o "smart money" fluirá, caso contrário, é de lá que ele sairá.

A interpretação básica do OBV é a seguinte:

Mudanças no OBV precedem mudanças importantes na tendência vigente

O OBV também pode ser utilizado na identificação de topos e fundos. Quando o movimento do preço das acções precede o OBV então dizemos que ocorreu uma "não confirmação", que podem surgir em bull market tops (quando o preço sobe sem acompanhamento ou antes do OBV) e em bear market bottoms (quando o preço cai sem acompanhamento ou antes do OBV).

Entretanto, para o objectivo em questão eu emprego uma interpretação diferente. Como nesta fase eu estou a pretender verificar a força do mercado, eu verifico se:

O OBV esteve sempre acima da sua MMe de curto prazo

Entretanto, caso o OBV tenha ido abaixo da sua MMe "n" vezes nas últimas "n" sessões, isto pode significar um sinal de diminuição no entusiasmo dos participantes, já que uma parcela significativa do "smart money" está a deixar de fluir para dentro do título

Neste caso e para confirmar o possível "mal momento" do título, verifico se o preço da cotação do activo em análise esteve abaixo da sua MMe de curto prazo nas últimas "n" sessões por mais de "n" vezes

Para resumir, eu determino a força do mercado ao verificar se o "smart money" está a fluir para dentro do título. Em caso negativo, eu procuro uma segunda confirmação deste cenário em crossovers da cotação sobre a sua MMe de curto prazo.

Segue abaixo o código fonte do indicador (MetaStock):

If(Sum(OBV(C) < Mov(OBV(C),22,E),4) >= 3
,
If(Sum(C < Mov(C,22,E),4) >= 3,0,PREV)
,
1
)

O resultado gráfico desta fórmula será:

Para mercados que estejam a passar por um momento claramente forte e de tendência definida teremos uma imagem "limpa", com a ferramenta a apresentar largos períodos de situação favorável, ou seja, mercado forte = tendência forte.

Para mercados em queda ou que estejam a lateralizar teremos uma imagem muito mais "suja", com largos períodos de situação desfavorável ou breves períodos (em alguns casos apenas "picos") de momentos favoráveis.



Como o sistema irá interpretar este cenário?

Para o primeiro caso a situação é muito mais simples, pois há qualquer momento que o sistema perguntar pela situação do mercado ele irá obter como resposta um "OK", entretanto, para o segundo caso a situação muda de figura. Em mercados lateralizados ou em queda, as chances do sistema obter um "OK" como resposta são pequenas e, em algumas situações, virtualmente nulas ao longo de vários e vários meses.

É com base neste pequeno módulo que irei construir a ferramenta para a determinação da força do mercado. Trata-se apenas única e exclusivamente do primeiríssimo módulo da ferramenta.

Volto a resumir novamente a ideia por detrás da concepção deste sistema:

O meu objectivo é construir pequenos módulos que, uma vez agrupados em ferramentas, contribuirão para a determinação do perfil do mercado

O módulo exposto neste post é apenas o primeiro da ferramenta que irá determinar a força do mercado

O objectivo deste módulo é simples: sempre que o sistema perguntar pela força do mercado este módulo irá responder com um "OK" (as chances disto acontecer no primeiro caso são grandes) ou com um "Não OK" (as chances disto acontecer no segundo caso são grandes)

Pessoalmente fiquei muito empolgado com os resultados obtidos. Veio ao encontro das minhas expectativas iniciais.

Fico agora a espera de comentários construtivos mas, por favor, não me venham com coisas do gênero "discordo de tudo", "não vai funcionar" ou "está errado". Até aceito uma mensagem como esta mas, por favor, que venha com um comentário realmente construtivo.

Aos que estiverem realmente interessados em participar no projecto o meu "seja bem-vindo". Não tenham medo em participar com ideias ou sugestões. A evolução do sistema será feita sempre neste tópico e poderão acompanhar a sua criação passo-a-passo. Não tenho intenção nenhuma em roubar ideias ou sugestões a ninguém!

No final, o sistema será de todos e todos ganharemos e/ou aprenderemos alguma coisa com o projecto.

Para amanhã prometo o "fecho" da ferramenta que se dedicará à determinação da força do mercado.

[costarios]

Cem, obrigado pela torcida a favor. O teu entusiasmo neste assunto (fruto do teu próprio sucesso nesta mesma área) serve como um incentivo importante.

San, obrigado pela... hmmm... torcida contra! Não fiques espantado, mas também ajuda imenso.