CIP quer preço definido na “compra de férias”

[costarios]

Vale sempre a pena, já dizia o Poeta

A meu ver, a questão não se centra em saber se vale a pena fazer um bom sistema mas sim em conseguir fazer um bom sistema.

E com as premissas enunciadas, a meu ver, não se fará um bom sistema....

Óptimo! Era justamente neste ponto que eu gostaria de chegar, ou seja, alguém capaz de chegar aqui e dizer que as premissas estão erradas (cheguei a pensar que este tópico fosse ter uma vida curta ).

Então vamos conversar mais a respeito, Jack. Na sua percepção, em que ponto exactamente é que as minhas premissas falham?

[Jack]

Vale sempre a pena, já dizia o Poeta

A meu ver, a questão não se centra em saber se vale a pena fazer um bom sistema mas sim em conseguir fazer um bom sistema.

E com as premissas enunciadas, a meu ver, não se fará um bom sistema....

[costarios]

Jack e San, pois a minha dúvida prende-se justamente com isto: construir um BOM sistema universal.

Eu desenvolvi um sistema universal, mas os resultados são inferiores aos obtidos pelos meus outros sistemas, alguns deles específicos para determinadas tendências e/ou títulos.

Portanto, o que eu gostaria de saber era se é possível construir um sistema desses ou se vale mais a pena investir tempo e esforço na construção de sistemas mais ou menos específicos (tanto a nível de tendências quanto de títulos).

[San]

Fazer imagino que sim. Mas alguém já tem algum feito?

[Jack]

A questão que se impoem é: é possível, com base nessas premissas, a construção de um sistema que possa ser utilizado em qualquer mercado, em qualquer título, a qualquer altura e em qualquer tendência?

Não.

Não, quer dizer, sim!

Pode-se fazer um sistema. Não se pode é fazer um bom sistema

[San]

Tem algum modelo em Excel ou C+?

[Jack]

A meu ver, isto é tudo o que é necessário para que um sistema automático de trade possa decidir uma entrada.

Muito mais importante que uma decisão de entrada, é uma decisão de saída, com ou sem lucro.

A questão que se impoem é: é possível, com base nessas premissas, a construção de um sistema que possa ser utilizado em qualquer mercado, em qualquer título, a qualquer altura e em qualquer tendência?

Não.

É possível construir um sistema capaz de, por si só, determinar com exactidão o perfil do mercado e decidir a partir daí?

Sim.

[costarios]

Mais tarde vou tentar postar um comparativo entre os meus sistemas tradicionais e o meu SUT.

O meu receio é que a construção de um SUT seja mais ou menos como a procura do Santo Graal (versão mercados financeiros)!

[costarios]

A ideia por trás de um SUT (Sistema Universal de Trading) é relativamente simples. Trata-se de um sistema capaz de interpretar o perfil do mercado e, com base nesta informação, determinar o momento certo para uma entrada/saída e o estabelecimento correcto de um stop loss com base num algoritmo de money management.

A meu ver, o perfil do mercado é constituído pelos seguintes elementos:

Tendência (MACD, Price Oscillator, Qstick Indicator, etc)
Volatilidade (Moving Average, Chaikin Volatility, Bollinger Bands, etc)
Momentum (Momentum, Stochastic, MACD, RSI, etc)
Força (Money Flow Index, Volume, Accumulation/Distribution, etc)

Um SUT deve ser capaz de determinar de forma precisa cada uma destas 4 variáveis que juntas compoem o perfil do mercado.

Um SUT conseguirá:

Saber para que lado o mercado está a ir (a subir ou a descer/lateralizar)
Saber a volatilidade do título em estudo
Saber a força da actual tendência

A meu ver, isto é tudo o que é necessário para que um sistema automático de trade possa decidir uma entrada.

Entretanto, este conceito esbarra numa série de dificuldades. Nas minhas experiências, um SUT sempre oferece rendibilidades inferiores aos meus tradicionais sistemas seguidores de tendência (sistemas que são aplicados consoante a percepção do trader de que determinada tendência começou - estes sistemas seguem a tendência vigente mas apenas alertam sobre eventuais quebras na mesma).

A questão que se impoem é: é possível, com base nessas premissas, a construção de um sistema que possa ser utilizado em qualquer mercado, em qualquer título, a qualquer altura e em qualquer tendência? É possível construir um sistema capaz de, por si só, determinar com exactidão o perfil do mercado e decidir a partir daí?