Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[SOROS_JR]

venho aqui expressar o meu contentamento pelo seu sistema tenho-o usado e graças a ele tenho obtido resultados bastante bons , Mas estou preocupado porque ele já há uma semana que não está a funcionar, já tentei enviar um mail e ainda não obtive resposta, podia-me responder quando ele voltará a estar disponível ou como o poderei acompanhar.

os meus cumprimentos
Soros junior

[crashh]

Deves estar podre de rico!!!

Abraços!

Eu por acaso detesto dinheiro é algo que abomino mesmo. Mas que melhor forma de não ter de pensar nele que tentar ter muito né?
Mas a riqueza mais dificil de encontrar acredita que não é a monetária preferia ser o mais pobre do mundo se fosse necessário para não perder certas coisas, isto pra mim foi só uma experiência.

Abraços e bons negócios

[bmiguelmf]

Deves estar podre de rico!!!

Abraços!

[crashh]

Mas os anos para os quais ele dá essas rendibilidades não são os mesmos para o qual o sistema foi concebido? Se sim, é overfitting.

Nopes, como tinha explicado no anterior post, o sistema foi concebido com dados entre 2001-2003. Todos os ganhos vindos desde 2003 são com cotações que ele nunca viu na vida e para o qual nunca foi preparado. Já é usado por amigos desde perto do início do ano e por ter tido bons resultados é que o meti em real-time na net, mas foi pena ter sido nesta altura + instável. De qualquer das formas continuou positivo
Agora overfitting? Posso mostrar-te um gráfico a dar em 3 semanas 300.000% (com muito overfitting hehe), sei bem o que é overfitting Este teve a dar cotações estes 2 meses em tempo real (salvo algumas horas que andei sem net).

Bons negócios

[crashh]

Ehehh vou mostrar isso a minha plataforma, o meu SM está a ter uma rentabilidade boa +11,3%/ano.A rentabilidade do teu está mt boa.

Claro que a minha rentabilidade é mt melhor, se tudo correr bem acho que este ano posso mostrar uma rentabilidade acima dos 50%. A custa da PAD, claro.

Nota que o meu não tem dado os 30% ao mês a 1/1 e sim com alavancagem de 10/1 (porque o Forex mexe pouco, o Eur/Usd média de 0,7% ao dia por aí). A 1/1 o meu tem dado apenas uns 40 a 70% ao ano +- mas isso já por causa do Forex ser tão calmo sem leverages. Claro que estes 10/1 tiveram em conta margin calls (se o mínimo de um dia numa posição longa atingir um certo valor, assume perda e margin call).

Best regards

[crashh]

Mas os anos para os quais ele dá essas rendibilidades não são os mesmos para o qual o sistema foi concebido? Se sim, é overfitting.

Nopes, como tinha explicado no anterior post, o sistema foi concebido com dados entre 2001-2003. Todos os ganhos vindos desde 2003 são com cotações que ele nunca viu na vida e para o qual nunca foi preparado. Já é usado por amigos desde perto do início do ano e por ter tido bons resultados é que o meti em real-time na net, mas foi pena ter sido nesta altura + instável. De qualquer das formas continuou positivo
Agora overfitting? Posso mostrar-te um gráfico a dar em 3 semanas 300.000%, sei bem o que é overfitting Este teve a dar cotações estes 2 meses em tempo real (salvo algumas horas que andei sem net).

Bons negócios

[ScrappeR]

Ehehh vou mostrar isso a minha plataforma, o meu SM está a ter uma rentabilidade boa +11,3%/ano.A rentabilidade do teu está mt boa.

Claro que a minha rentabilidade é mt melhor, se tudo correr bem acho que este ano posso mostrar uma rentabilidade acima dos 50%. A custa da PAD, claro.

[Incognitus]

Mas os anos para os quais ele dá essas rendibilidades não são os mesmos para o qual o sistema foi concebido? Se sim, é overfitting.

[crashh]

Viva ppl, eu andei de férias e agora como preciso do espaço no meu processador parei o sistema online no dia 2 deste mês e deixo-vos aqui os resultados. Básicamente fecharam todos positivos, apesar da instabilidade que se viveu. E em condições extremas que já explicarei.
Já tive também os feedbacks que pretendia.
Vou-vos mostrar os resultados que teve em condições muito extremas (já explico no fim porquê).
Primeiro aqui ficam os resultados:
Como podem ver no site exposto em cima onde tive o sistema a funcionar, vou colocar os resultados:
Ele está no meu último tópico e não indico o link pk apenas destino este tópico aos que acompanharam minimamente o sistema e sabem do k se trata.

SISTEMA DIÁRIO:
Short a 23-03-2005 a 1.3085 ia nos 27,296% de ganho a 10/1 nos últimos 4 anos.
Em fim de 17-06-2005 quando comecei com o sistema online, ia nos 1.2287 short com

798 pips de ganho já e nos 43.944,94% de saldo nos últimos 4 anos.
Deu finalmente ordem de Long a 13-07-2005 nos 1.2239, fechando o short de 23-03 com

ganho de 846 pips ficando com saldo de 44,944.74%.
No dia 01-09 para 02-09 as 24:00 fechei a 1,2486 o sistema, ele continuava longo e ainda foi mais alto no dia seguinte mas fechei o sistema com + 247 pips acabando nos 54,014.59% em 4 anos com 12,485 pips em 4 anos.
Conclusão: Ganho de 97.88% a 10/1 desde 23-03 em 1,5 ordens, e ganho nos últimos 2 meses de 23% de 295 pips (com 2 meias ordens em 2 meses, a mt longo prazo).

SISTEMA HORÁRIO:
Primeiro o sistema horário sem qualquer tipo de sistema de protecção:
Quem o acompanhou viu como foi, agora não tenho a tabela online mas como viram começou em março ia nos 390% +- e fechou agora nos 448.5% com ganho de 15% em 2 meses sem qualquer tipo de protecção a 10/1.

O sistema horário com protecções (e por isso menos ganhos mas mais seguro) fechou os 2 meses passando de 336% para 354% (ganho de 5,x%). Se tivesse sido implementado apenas um stop-loss de 100 pips (o que é muito mesmo assim), o ganho teria sido até aos 405% (ganho de 21%).

No sistema horário com protecções (e menos ganhos) conjugado com o diário, ou seja nunca ir contra a trend do diário, o sistema foi dos (se fizerem as contas podem comparar no site) 336% até aos 414% ou seja ganho de 23.21% em 2 meses a 10/1.

Condições extremas porquê???
- O sistema funcionou com valores de optimização achados entre 2001 e 2003, ou seja são valores já com 3 anos quase de desactualização como avisei no início. Escusado será dizer que o sistema com optimização até Junho de 2005 deu muito mais lucro.

- Quando o sistema dava ordem de compra, ele assumia compra apenas no open da hora seguinte, nem que para isso ele na própria hora perdesse muitos pips pela espera. É frequente ver ele a entrar só na hora seguinte e por isso perder muitos pips pela espera.

- Não tinha qualquer tipo de stop-losses! Pois é, o sistema foi testado sem qualquer tipo de stop losses o que na vida real não é bem igual. Podem ver no dia 05 de Junho, no dia do atentado em Londres que ele decidiu ficar Longo e que em poucas horas o mercado caiu 200 pips e ele assumiu perda de 187 pips e 15% de perda na carteira, justamente por não ter qualquer tipo de stop loss. Com stop loss, perderia por exemplo 20 pips e abriria longo novamente lá em baixo 100 pips abaixo. Como está, perde 100 pips até lá abaixo se cair e depois espera retomar ou fecha com prejuízo.

- O sistema não tem qualquer tipo de take profit.

- Sem qualquer tipo de money management (não entrou com x$ a espera de confirmação para entrar com o resto). Entrou sempre com 100% do capital que tem investido.

- Sem qualquer filtragem de ordens em termos de filtragem de ordens em spikes. Exemplo, o sistema entrar longo nos 1,2300, e estar nos 1,2150 e ter um spike nos 1,2300 e depois fechar a 1,2100 e retomar a queda. O sistema aqui entraria longo, mesmo continuando a queda e tendo sido um sinal falso. Uma pessoa fácilmente pensaria em esperar até abrir essa posição.

- Período de grande instabilidade nos mercados Eur-Usd nestes meses. Eu próprio testei os sistemas nestes 2 meses e não consegui obter parâmetros em que ele desse uma curva estável de ganho em 2 meses, o que revela ter sido um período instável para qualquer sistema. Podem procurar na net pelos sistemas normais (procurando o winnerforexsignals por ex) e verão que nestes 2 meses todos os que vi falharam nos resultados).

- Escusado será dizer que quem saiba tradar e o tenha usado como objecto de consulta e ajuda, e tenha feito os seus daytrades de acordo com o sistema ou quando contra ele tenham ficado de fora, tenham feito muito mais lucro e a maiores alavancagens.

Tive pessoas que o usaram apenas como ajuda e que se deram muito melhor do que os resultados do próprio sistema.

- Etc.

Com estes contras todos, mesmo assim houve resultados positivos nos 2 sistemas, suas variantes e os 2 conjugados. Não atingiram a média de 30% ao mês que costumam ter nos últimos 3 anos (é óbvio que nessa média há meses com muito mais % e outros com menos, não são 30% fixos), mas os 20 e tal % de ganho tendo em contra as condições extremas, não foram más de todo.

Agradeço a todos os que seguiram o sistema pelo vosso feed-back, fiquei contente por saber que várias pessoas gostaram de o usar, peço desculpa por o tirar de online mas preciso da memória livre (e o espaço livre na barrinha do windows porque é irritante ter muitos programas aqui abertos) para outras coisas.
Quando voltar a meter um sistema online para testes (um dos outros) eu voltarei a repetir o que fiz, se tudo correr bem em melhores condições.

PS: Peço desculpa aos que o usaram e se queixava de ele de vez em quando estar em baixo mas eu não tinha um servidor próprio para ele, estava dependente do meu ISP, ftp dele, luz, etc.

Bons negócios a todos e espero que o sistema também vos tenha ajudado a aprenderem a fazer trades de forma menos stressante e emotiva.

E mais uma vez para os que acham que 50% ao ano é impossível, se um sistema em apenas 10/1 faz média de 30% ao mês (sim eu sei que só fez uns 13% ao mês nestes 2 meses mas a média dos anos é que conta), qualquer pessoa o pode fazer

Best regards,

Crashh