Trading System - RWE - DAX
MM
Já agora, sobre "money management", recomendo vivamente o livro de Ralph Vince (o melhor que já li sobre o assunto) e os posts do Cem e do Cram2 neste forum.
Um abraço
Fernando dos Aidos
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Fernando dos Aidos
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optimização
A optimização é um assunto que me interessa muito e só tenho pena que raramente seja abordado.
Já houve um "thread" acerca deste assunto:
http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... highlight=
As minhas opiniões estão no "thread" referido e tenho sempre interesse em ler outras opiniões.
Do que foi referido até agora, apenas saliento que as observações do Pipoca são pertinentes.
Eu sei que há quem defenda que a optimização se deve fazer num longo intervalo temporal e em muitos activos, mas a minha opinião é a oposta.
O interesse da optimização é tirar partido de uma ineficiência do mercado que existe durante um certo intervalo de tempo num certo activo. Compete ao método de optimização detectar essa ineficiência antes que ela desapareça.
Uma optimização para muitos activos e para intervalos temporais elevados vai ter sempre uma rentabilidade muito limitada, pois apenas vai detectar uma ineficiência que esteja sempre presente em todos os activos.
Um abraço
Fernando dos Aidos
Já houve um "thread" acerca deste assunto:
http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... highlight=
As minhas opiniões estão no "thread" referido e tenho sempre interesse em ler outras opiniões.
Do que foi referido até agora, apenas saliento que as observações do Pipoca são pertinentes.
Eu sei que há quem defenda que a optimização se deve fazer num longo intervalo temporal e em muitos activos, mas a minha opinião é a oposta.
O interesse da optimização é tirar partido de uma ineficiência do mercado que existe durante um certo intervalo de tempo num certo activo. Compete ao método de optimização detectar essa ineficiência antes que ela desapareça.
Uma optimização para muitos activos e para intervalos temporais elevados vai ter sempre uma rentabilidade muito limitada, pois apenas vai detectar uma ineficiência que esteja sempre presente em todos os activos.
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Fernando dos Aidos
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JN Escreveu:3º Falta o mais importante no seu sistema, a gestao monetaria, mais conhecida por money management. Qual o capital inicial? Qual o montante investido em cada trade? Prometo deixar aqui tambem alguns artigos sobre money management, desde que o pessoal mostre mais interesse por este tema.
Caro JN, faça favor de colocar os artigos, a mim este é um tema que interessa e muito!
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Costarios, sugiro-te que faças aquilo que é conhecido como “out of sample test”, de forma a confirmares aquilo que te pretendo demonstrar.
Primeira coisa a fazer seria:
- Para a “data” que referiste (2000-2005), e que abrange quer um bull, quer um bear market, realiza as optimizações necessárias de forma a obteres os parâmetros ideias.
- Posteriormente, e utilizando os parâmetros obtidos, testa o mesmo activo para outro qq conjunto de “data” (ex : anos 1998 a 2000) e analisa os resultados obtidos.
Se utilizares este tipo de abordagem, verás que resultados que obtiveste são totalmente diferentes daqueles que provavelmente esperarias. Ou seja, basicamente, a optimização de cada activo individualmente não é mais do que “data fitting”…
abraço
Primeira coisa a fazer seria:
- Para a “data” que referiste (2000-2005), e que abrange quer um bull, quer um bear market, realiza as optimizações necessárias de forma a obteres os parâmetros ideias.
- Posteriormente, e utilizando os parâmetros obtidos, testa o mesmo activo para outro qq conjunto de “data” (ex : anos 1998 a 2000) e analisa os resultados obtidos.
Se utilizares este tipo de abordagem, verás que resultados que obtiveste são totalmente diferentes daqueles que provavelmente esperarias. Ou seja, basicamente, a optimização de cada activo individualmente não é mais do que “data fitting”…
abraço
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Pipoca, não percebi muito bem quando disseste que...
O que tento obter com a optimização individual de cada título com base num range temporal elevado (sempre superior a 5 anos) é um sistema cujo desempenho seja "bom" para todos os cenários possíveis de se encontrar.
Nos 3 cenários de teste que exemplificaste, os resultados serão obviamente díspares principalmente se fizermos o primeiro teste com base nos dados que vão de 2000 à Jan/2003 e o segundo teste com os dados que vão de Fev/2003 à 2005.
O primeiro teste pegaria um período de tendência claramente bearish, já o segundo abarca um período claramente bullish.
A meu ver, é justamente aí que reside a vantagem da optimização individual dos sistemas de trading com base num range temporal alargado, pois assim somos capazes de "treinar" o sistema de modo a que o seu desempenho geral seja bom tanto em ambientes bearish, bullish ou lateralizados.
podendo-se assim concluir que uma optimização individual de cada activo não apresenta nenhuma significância estatística...
O que tento obter com a optimização individual de cada título com base num range temporal elevado (sempre superior a 5 anos) é um sistema cujo desempenho seja "bom" para todos os cenários possíveis de se encontrar.
Nos 3 cenários de teste que exemplificaste, os resultados serão obviamente díspares principalmente se fizermos o primeiro teste com base nos dados que vão de 2000 à Jan/2003 e o segundo teste com os dados que vão de Fev/2003 à 2005.
O primeiro teste pegaria um período de tendência claramente bearish, já o segundo abarca um período claramente bullish.
A meu ver, é justamente aí que reside a vantagem da optimização individual dos sistemas de trading com base num range temporal alargado, pois assim somos capazes de "treinar" o sistema de modo a que o seu desempenho geral seja bom tanto em ambientes bearish, bullish ou lateralizados.
"Now i am the master!"
Frase proferida por Warren Buffett ao seu velho mestre Ben Graham, quando este jazia em seu leito de morte.
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Costarios
Antes de mais obrigado pela prontidão com que tens respondido a todas as questões.
Em relação à questão da optimização, penso que esta poderá ser vista como "um pau de dois bicos".
Se é verdade que pode ser uma ferramenta muito útil em algumas áreas de desenvolvimento de sistemas automáticos (ex: money management), tb poderá ser "mortifera" qd mal utilizada.
No exemplo que referes, ao utilizares uma optimização individual para cada activo, estás a fazer um "fitting" artificial ao teu sistema, e só por manifesta falta de sorte é que não terás um sistema positivo numa grande parte dos activos.
Neste caso especifico, e se pretendes continuar a optimizar individualmente para cada activo, sugiro-te a seguinte abordagem:
1- para cada activo, dividir a data disponível em dois time frames similares.
2- realizar uma optimização para o primeiro conjunto de dados, extraindo daí os valores mais favoráveis.
3- testar segundo conjunto de dados com base nos valores optimizados obtidos no primeiro teste.
Como certamente irás verificar, valores obtidos nos dois time frames serão bastante díspares, podendo-se assim concluir que uma optimização individual de cada activo não apresenta nenhuma significância estatística...
abraço
Antes de mais obrigado pela prontidão com que tens respondido a todas as questões.
Em relação à questão da optimização, penso que esta poderá ser vista como "um pau de dois bicos".
Se é verdade que pode ser uma ferramenta muito útil em algumas áreas de desenvolvimento de sistemas automáticos (ex: money management), tb poderá ser "mortifera" qd mal utilizada.
No exemplo que referes, ao utilizares uma optimização individual para cada activo, estás a fazer um "fitting" artificial ao teu sistema, e só por manifesta falta de sorte é que não terás um sistema positivo numa grande parte dos activos.
Neste caso especifico, e se pretendes continuar a optimizar individualmente para cada activo, sugiro-te a seguinte abordagem:
1- para cada activo, dividir a data disponível em dois time frames similares.
2- realizar uma optimização para o primeiro conjunto de dados, extraindo daí os valores mais favoráveis.
3- testar segundo conjunto de dados com base nos valores optimizados obtidos no primeiro teste.
Como certamente irás verificar, valores obtidos nos dois time frames serão bastante díspares, podendo-se assim concluir que uma optimização individual de cada activo não apresenta nenhuma significância estatística...
abraço
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Olá JN.
Quanto à questão da optimização que levantaste, sabes que sempre trabalhamos com dados passados, portanto, nesta situação, o ÚNICO cuidado adicional que podemos ter é com a utilização de um range temporal significativamente amplo de modo a capturarmos toda a sorte de movimentos bolsistas (subidas, descidas e lateralizações).
No caso desta ferramenta, podes reparar no gráfico que o período temporal utilizado nos testes é bastante amplo e captura uma série completa de movimentos bolsistas (inclusive o estoiro da bolha tecnológica em 200/2001).
Desempenho passado não significa garantia de desempenho futuro, e é justamente por esse motivo que quanto maior fôr o range temporal utilizado nos testes mais "garantias" temos de que o desempenho manter-se-á nos mesmos níveis no futuro próxmio.
Quanto à tua outra questão do money management, reconheço que não disponibilizei informações mais detalhes desta ferramenta. Em parte devido ao facto do MRCR - Money Flow Index ser apenas uma das ferramentas de uma tool box composta por mais outras 2. Mas, mesmo tendo isto em conta, mais tarde colocarei aqui todas as informações referentes à gestão monetária deste sistema.
Para já, os valores de entrada e reforço são sempre de 10.000 e o sistema está sempre 100% investido.
JN, eu já utilizo o Metastock há mais de 2 anos (desde a sua versão 8.0) e desde o início eu o utilizei como uma plataforma para o desenvolvimento de sistemas de trading. Sei que existem outras ferramentas supostamente melhores, mas vejo certas vantagens no Metastock e, mais importante do que isto, eu GOSTO de utilizá-lo e sinto-me muito a vontade com as suas funcionalidades.
Mais a noite eu lhe mostro os dados completos que solicitaste.
Quanto à questão da optimização que levantaste, sabes que sempre trabalhamos com dados passados, portanto, nesta situação, o ÚNICO cuidado adicional que podemos ter é com a utilização de um range temporal significativamente amplo de modo a capturarmos toda a sorte de movimentos bolsistas (subidas, descidas e lateralizações).
No caso desta ferramenta, podes reparar no gráfico que o período temporal utilizado nos testes é bastante amplo e captura uma série completa de movimentos bolsistas (inclusive o estoiro da bolha tecnológica em 200/2001).
Desempenho passado não significa garantia de desempenho futuro, e é justamente por esse motivo que quanto maior fôr o range temporal utilizado nos testes mais "garantias" temos de que o desempenho manter-se-á nos mesmos níveis no futuro próxmio.
Quanto à tua outra questão do money management, reconheço que não disponibilizei informações mais detalhes desta ferramenta. Em parte devido ao facto do MRCR - Money Flow Index ser apenas uma das ferramentas de uma tool box composta por mais outras 2. Mas, mesmo tendo isto em conta, mais tarde colocarei aqui todas as informações referentes à gestão monetária deste sistema.
Para já, os valores de entrada e reforço são sempre de 10.000 e o sistema está sempre 100% investido.
JN, eu já utilizo o Metastock há mais de 2 anos (desde a sua versão 8.0) e desde o início eu o utilizei como uma plataforma para o desenvolvimento de sistemas de trading. Sei que existem outras ferramentas supostamente melhores, mas vejo certas vantagens no Metastock e, mais importante do que isto, eu GOSTO de utilizá-lo e sinto-me muito a vontade com as suas funcionalidades.
Mais a noite eu lhe mostro os dados completos que solicitaste.
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Frase proferida por Warren Buffett ao seu velho mestre Ben Graham, quando este jazia em seu leito de morte.
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1º - brigado por trazer este tema ao forum.
2º - Disse que o sistema foi otimizado e explicou como se faz no Meta, falta o mais importante; quais os critérios de escolha na optimização.
A optimização pode ser uma grande ratoeira porque vocês está a escolher os melhores parametros para os dados do passado. Quando tiver tempo vou colocar qui um artigo sobre isto.
3º Falta o mais importante no seu sistema, a gestao monetaria, mais conhecida por money management. Qual o capital inicial? Qual o montante investido em cada trade? Prometo deixar aqui tambem alguns artigos sobre money management, desde que o pessoal mostre mais interesse por este tema.
Por fim deixe-me dar-lhe um conselho, se pretende seguir o caminho dos sistemas de trading abandone o Meta. Esse programa não foi construido para sistemas de trading e por mais voltas que lhe dêm ele nunca vais ser bom nesse particular.
Fico a espera de mais.
Um abraço
2º - Disse que o sistema foi otimizado e explicou como se faz no Meta, falta o mais importante; quais os critérios de escolha na optimização.
A optimização pode ser uma grande ratoeira porque vocês está a escolher os melhores parametros para os dados do passado. Quando tiver tempo vou colocar qui um artigo sobre isto.
3º Falta o mais importante no seu sistema, a gestao monetaria, mais conhecida por money management. Qual o capital inicial? Qual o montante investido em cada trade? Prometo deixar aqui tambem alguns artigos sobre money management, desde que o pessoal mostre mais interesse por este tema.
Por fim deixe-me dar-lhe um conselho, se pretende seguir o caminho dos sistemas de trading abandone o Meta. Esse programa não foi construido para sistemas de trading e por mais voltas que lhe dêm ele nunca vais ser bom nesse particular.
Fico a espera de mais.
Um abraço
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JN
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Estou sem esta informação neste momento (o sistema está no portátil de casa), portanto, mais a noite disponibilizo-a.
Entretanto, fica aqui mais uma breve explicação sobre como o indicador MFI é calculado.
O Money Flow Index é calculado da seguinte forma:
Money Flow = Volume x Average Price
Money Ratio = Positivie Money Flow / Negative Money Flow
Onde:
Positive Money Flow: a soma do fluxo positivo de dinheiro (fecho do dia superior ao fecho anterior) num determinado período de tempo.
Negative Money Flow: a soma do fluxo negativo de dinheiro (fecho do dia inferior ao fecho anterior) num determinado período de tempo.
Money Flow Index (MFI): 100 - ( 100 / 1 + Money Ratio)
Entretanto, fica aqui mais uma breve explicação sobre como o indicador MFI é calculado.
O Money Flow Index é calculado da seguinte forma:
Money Flow = Volume x Average Price
Money Ratio = Positivie Money Flow / Negative Money Flow
Onde:
Positive Money Flow: a soma do fluxo positivo de dinheiro (fecho do dia superior ao fecho anterior) num determinado período de tempo.
Negative Money Flow: a soma do fluxo negativo de dinheiro (fecho do dia inferior ao fecho anterior) num determinado período de tempo.
Money Flow Index (MFI): 100 - ( 100 / 1 + Money Ratio)
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costarios Escreveu:Uma breve explicação acerca deste sistema:
O MRCR – Money Flow Index faz parte de uma tool box pessoal composta por mais 2 sistemas, o MRCR - On Balance Volume e o MRCR - Price Volume Trend (os entendidos no assunto poderão verificar que estes 2 sistemas são muito semelhantes, apesar do último oferecer uma rendibilidade superior ao primeiro).
Como já devem ter reparado, o objectivo desta tool box é determinar a força do mercado em determinado título. Normalmente utilizo estas ferramentas em conjunto com outras tool box's ligadas à determinação da volatilidade e do momentum.
O Money Flow Index é um indicador técnico que mede o fluxo de dinheiro que entra e sai de um determinado título. Para além do preço, este indicador também leva em consideração o volume, o que o diferencia do conhecidíssimo RSI.
Podes colocar a Equity curve do sistema na RWE
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Olá Pipoca.
Não sei se és um utilizador do Metastock, mas este programa (um dos melhores do mercado!) permite que certas variáveis de uma fórmula sejam "optimizadas" dentro de um determinado range.
Como exemplo podemos pegar na fórmula que gera o Buy Order:
Cross( MFI(7), Mov(MFI(7),27,S) )
Se reparares bem vais verificar que as funções MFI() e Mov(), respectivamente o Money Flow Index e a Média Móvel, possuem os valores 7 e 27. Mas de onde eu fui buscar estes valores?
A resposta é simples: o Metastock é que os forneceu! Quando criei o sistema, eu "disse" ao Metastock que os valores destas funções poderia variar dentro de um determinado range de valores (digamos, entre o 5 e o 30). Partindo desta premissa, o Metastock inicia uma série de simulações com o objectivo de encontrar a combinação que ofereça o melhor desempenho dentre todas.
A escolha final sempre caberá ao analista, visto que combinações aparentemente iguais escondem características de trading completamente diferentes.
Não sei se és um utilizador do Metastock, mas este programa (um dos melhores do mercado!) permite que certas variáveis de uma fórmula sejam "optimizadas" dentro de um determinado range.
Como exemplo podemos pegar na fórmula que gera o Buy Order:
Cross( MFI(7), Mov(MFI(7),27,S) )
Se reparares bem vais verificar que as funções MFI() e Mov(), respectivamente o Money Flow Index e a Média Móvel, possuem os valores 7 e 27. Mas de onde eu fui buscar estes valores?
A resposta é simples: o Metastock é que os forneceu! Quando criei o sistema, eu "disse" ao Metastock que os valores destas funções poderia variar dentro de um determinado range de valores (digamos, entre o 5 e o 30). Partindo desta premissa, o Metastock inicia uma série de simulações com o objectivo de encontrar a combinação que ofereça o melhor desempenho dentre todas.
A escolha final sempre caberá ao analista, visto que combinações aparentemente iguais escondem características de trading completamente diferentes.
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costarios Escreveu:
Atenção!
Este sistema foi optimizado para a RWE. Caso desejem utilizá-lo em outros títulos, façam previamente as devidas optimizações.
Costarios,
Antes de mais obrigado por partilhar o seu sistema de trading com todos nós.
De qq forma, gostaria que me esclarecesse a seguinte duvida: exactamente a que parâmetros se refere qd fala em optimizações?
abraço
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Uma breve explicação acerca deste sistema:
O MRCR – Money Flow Index faz parte de uma tool box pessoal composta por mais 2 sistemas, o MRCR - On Balance Volume e o MRCR - Price Volume Trend (os entendidos no assunto poderão verificar que estes 2 sistemas são muito semelhantes, apesar do último oferecer uma rendibilidade superior ao primeiro).
Como já devem ter reparado, o objectivo desta tool box é determinar a força do mercado em determinado título. Normalmente utilizo estas ferramentas em conjunto com outras tool box's ligadas à determinação da volatilidade e do momentum.
O Money Flow Index é um indicador técnico que mede o fluxo de dinheiro que entra e sai de um determinado título. Para além do preço, este indicador também leva em consideração o volume, o que o diferencia do conhecidíssimo RSI.
O MRCR – Money Flow Index faz parte de uma tool box pessoal composta por mais 2 sistemas, o MRCR - On Balance Volume e o MRCR - Price Volume Trend (os entendidos no assunto poderão verificar que estes 2 sistemas são muito semelhantes, apesar do último oferecer uma rendibilidade superior ao primeiro).
Como já devem ter reparado, o objectivo desta tool box é determinar a força do mercado em determinado título. Normalmente utilizo estas ferramentas em conjunto com outras tool box's ligadas à determinação da volatilidade e do momentum.
O Money Flow Index é um indicador técnico que mede o fluxo de dinheiro que entra e sai de um determinado título. Para além do preço, este indicador também leva em consideração o volume, o que o diferencia do conhecidíssimo RSI.
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Como podem reparar, utilizei um período temporal muito maior (5 anos), o que chega para abarcar uma série completa de tendências ascendentes / descendentes (ver gráfico abaixo).
Este sistema é suficientemente eficaz para atingir e ultrapassar o meu "número mágico" dos 9%. Ao oferecer uma rendibilidade anualizada superior a 11%, bate de longe a performance dos mercados mundiais ao longo dos últimos 60 meses.
Obviamente que não se trata de um sistema infalível, mas no longo prazo ele já provou ser muito confiável e eficaz.
Ah... antes que me esqueça... uma prenda aos amigos do Fórum: o código completo do sistema está disponível a todos os interessados!
Atenção!
Este sistema foi optimizado para a RWE. Caso desejem utilizá-lo em outros títulos, façam previamente as devidas optimizações.
[I]Reparem nas diversas tendências verificadas ao longo do período de análise.[/I
Este sistema é suficientemente eficaz para atingir e ultrapassar o meu "número mágico" dos 9%. Ao oferecer uma rendibilidade anualizada superior a 11%, bate de longe a performance dos mercados mundiais ao longo dos últimos 60 meses.
Obviamente que não se trata de um sistema infalível, mas no longo prazo ele já provou ser muito confiável e eficaz.
Ah... antes que me esqueça... uma prenda aos amigos do Fórum: o código completo do sistema está disponível a todos os interessados!
Atenção!
Este sistema foi optimizado para a RWE. Caso desejem utilizá-lo em outros títulos, façam previamente as devidas optimizações.
[I]Reparem nas diversas tendências verificadas ao longo do período de análise.[/I
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Trading System - RWE - DAX
Um novo sistema de trading para a RWE - DAX 30.
Função/System Metastock: MRCR – Money Flow Index
RWE – DAX 30
Buy Order Cross( MFI(7), Mov(MFI(7),27,S) )
Sell Order Cross( Mov(MFI(10),25,S), MFI(10) )
Stop Loss Long 7%
Comissions (Entry/Exit) 14,95
Performance 57,48%
Performance Annualiz. 11,03%
Date Range 1321 Bars 24-11-1999 / 08-02-2005
Buy & Hold Performance 8,99%
Buy & Hold Annual. 1,72%
Função/System Metastock: MRCR – Money Flow Index
RWE – DAX 30
Buy Order Cross( MFI(7), Mov(MFI(7),27,S) )
Sell Order Cross( Mov(MFI(10),25,S), MFI(10) )
Stop Loss Long 7%
Comissions (Entry/Exit) 14,95
Performance 57,48%
Performance Annualiz. 11,03%
Date Range 1321 Bars 24-11-1999 / 08-02-2005
Buy & Hold Performance 8,99%
Buy & Hold Annual. 1,72%
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