S&P 500 - Position trading + Swing trading
Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Entretanto o sistema de trading acabou de disparar nova ordem de compra em swing trading na escala das 2 Horas na trade A-2H, ao nível dos 6389 Usd / contrato, com stop de venda a ser colocado aos 6307 Usd / contrato.
BN
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Amigo previsor:
Terei todo o gosto em esclarecer essas dúvidas logo que possa, talvez logo à noite a seguir ao fecho da sessão uma vez que até ao encerramento das Bolsas americanas tenho de estar focado no trading.
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Acabei há poucos minutos de executar mais uma trade do tipo oscilatório na escala horária, o negócio denominado B-1H, com uma compra de posição aos 6379 Usd / contrato, tendo o stop de venda de proteção respetivo, em caso da trade correr para o torto, sido colocado em seguida nos 6315 Usd / contrato.
Apesar da tendência da 1 hora se encontrar por enquanto descendente, as escalas acima continuam positivas pelo que a posição comprada manteve o percentual de risco habitual representando cerca de 56% do valor da conta total.
BN
Terei todo o gosto em esclarecer essas dúvidas logo que possa, talvez logo à noite a seguir ao fecho da sessão uma vez que até ao encerramento das Bolsas americanas tenho de estar focado no trading.
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Acabei há poucos minutos de executar mais uma trade do tipo oscilatório na escala horária, o negócio denominado B-1H, com uma compra de posição aos 6379 Usd / contrato, tendo o stop de venda de proteção respetivo, em caso da trade correr para o torto, sido colocado em seguida nos 6315 Usd / contrato.
Apesar da tendência da 1 hora se encontrar por enquanto descendente, as escalas acima continuam positivas pelo que a posição comprada manteve o percentual de risco habitual representando cerca de 56% do valor da conta total.
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Vou colocar algumas questões para tentar aproveitar o teu conhecimento.
Não uso o ATR e não sei se percebi bem, mas acho que o stop ficou colocado aproximadamente a 0,50 % do preço. Foi isso? Em termos de alavancagem, quiseste dizer que usas entre 2,5x e 5x? Outra questão: o stop que usas é igual para todos os ativos ou adaptas? Acho que, por exemplo, para o ouro, é mais difícil usar stops tão próximos, e para o SPX também achei que podia não funcionar bem. Mas acho que ja tenhas testado e descoberto que funciona bem
Não uso o ATR e não sei se percebi bem, mas acho que o stop ficou colocado aproximadamente a 0,50 % do preço. Foi isso? Em termos de alavancagem, quiseste dizer que usas entre 2,5x e 5x? Outra questão: o stop que usas é igual para todos os ativos ou adaptas? Acho que, por exemplo, para o ouro, é mais difícil usar stops tão próximos, e para o SPX também achei que podia não funcionar bem. Mas acho que ja tenhas testado e descoberto que funciona bem
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Mercado a corrigir acabou de atingir a ordem de fecho em stop-loss da trade oscilatória A-1H.
Perda de -34 Usd/contrato na referida trade.
Aguardando em breve nova oportunidade de entrada no lado longo, eventualmente nas escalas de 1 hora e 2 horas.
BN
Perda de -34 Usd/contrato na referida trade.
Aguardando em breve nova oportunidade de entrada no lado longo, eventualmente nas escalas de 1 hora e 2 horas.
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Editado pela última vez por Cem pt em 22/8/2025 18:30, num total de 1 vez.
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Uma vez que é expectável haver mais negócios em swing trading no futuro, cada trade tem de ser devidamente identificada.
Para o efeito vou denominar cada negócio começando pela identificação duma letra do alfabeto seguida da escala, neste caso 1H de uma hora.
No caso da trade executada durante a sessão de hoje na time-frame horária, a mesma passa a ser identificada pelo negócio "A-1H".
-----xxxxx-----
Agora que a carteira se encontra em risco, comprada neste negócio, gostaria de falar brevemente sobre o que pode acontecer daqui para a frente.
A primeira preocupação dum trader é a defesa do seu capital, pelo que temos de admitir que a trade possa correr mal e, nesse caso, temos de limitar a potencial perda que possa ocorrer. Para isso o mais aconselhável é introduzir uma ordem de stop-loss de venda para sairmos da posição se o mercado se movimentar contra o sentido esperado pelo sistema de trading. Anteriormente expliquei sumariamente como calcular um nível razoavelmente aceitável para colocar o valor defensivo do stop.
Por outro lado temos também de colocar o cenário da trade correr a nosso favor. Nesse caso há muitos traders que adotam o chamado "Risk Management" para o negócio em causa tendo em conta o rácio "Reward / Risk". Por simplificação há quem identifique esta relação simplesmente pela letra "R".
A maioria dos traders profissionais que negoceiam em swing trading costuma usar um valor de "R" entre 1.5 a 3, sendo muito comum usar o valor de 2. Quanto mais baixo for o valor do "R" maior será a "win rate" ou taxa de sucesso esperada, depende tudo obviamente do método de entrada de cada um, do nível de afastamento a que o stop é colocado, da amplitude de correção do papel e do grau de confiança da entrada em risco duma forma discricionária ou a favor da tendência dominante. Obviamente que a taxa de sucesso aumenta bastante utilizando apenas entradas a favor da tendência existente, pelo que esta regra será sempre usada no meu caso pessoal.
Por exemplo, se eu quisesse utilizar um "R" igual a 2 o target do valor de venda da trade "A-1H" seria de:
(6449-6415) x 2 + 6449 = 6517 pontos
Mas será que utilizo para o efeito um valor fixo para o "R"? Não. O meu rácio de "Reward / Risk" é variável, apenas o mercado dirá como atuar daqui para a frente.
Se a trade correr a favor com o mercado a subir a primeira coisa a fazer é ficar quietinho e aguardar o impulso da subida. Nessa eventualidade a posição da trade será dividida em 4 pedaços ou 4 quartos aproximados e das duas uma: ou atinge determinadas metas de subida e vamos saindo parcialmente em níveis de cotação colocados cada vez mais acima com cada 1/4 da posição comprada em swing ou, se as metas de saída não forem atingidas para cada 1/4 de posição, vamos aguardando posteriormente ciclos significativos de subida para ir ajustando mais tarde o stop de venda de proteção para colocação em novo patamar mais acima (trailing stop).
Portanto por agora nada a fazer, o mercado que diga de sua justiça como se vai movimentar daqui para a frente e então cá estarei para agir em conformidade.
BN
Para o efeito vou denominar cada negócio começando pela identificação duma letra do alfabeto seguida da escala, neste caso 1H de uma hora.
No caso da trade executada durante a sessão de hoje na time-frame horária, a mesma passa a ser identificada pelo negócio "A-1H".
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Agora que a carteira se encontra em risco, comprada neste negócio, gostaria de falar brevemente sobre o que pode acontecer daqui para a frente.
A primeira preocupação dum trader é a defesa do seu capital, pelo que temos de admitir que a trade possa correr mal e, nesse caso, temos de limitar a potencial perda que possa ocorrer. Para isso o mais aconselhável é introduzir uma ordem de stop-loss de venda para sairmos da posição se o mercado se movimentar contra o sentido esperado pelo sistema de trading. Anteriormente expliquei sumariamente como calcular um nível razoavelmente aceitável para colocar o valor defensivo do stop.
Por outro lado temos também de colocar o cenário da trade correr a nosso favor. Nesse caso há muitos traders que adotam o chamado "Risk Management" para o negócio em causa tendo em conta o rácio "Reward / Risk". Por simplificação há quem identifique esta relação simplesmente pela letra "R".
A maioria dos traders profissionais que negoceiam em swing trading costuma usar um valor de "R" entre 1.5 a 3, sendo muito comum usar o valor de 2. Quanto mais baixo for o valor do "R" maior será a "win rate" ou taxa de sucesso esperada, depende tudo obviamente do método de entrada de cada um, do nível de afastamento a que o stop é colocado, da amplitude de correção do papel e do grau de confiança da entrada em risco duma forma discricionária ou a favor da tendência dominante. Obviamente que a taxa de sucesso aumenta bastante utilizando apenas entradas a favor da tendência existente, pelo que esta regra será sempre usada no meu caso pessoal.
Por exemplo, se eu quisesse utilizar um "R" igual a 2 o target do valor de venda da trade "A-1H" seria de:
(6449-6415) x 2 + 6449 = 6517 pontos
Mas será que utilizo para o efeito um valor fixo para o "R"? Não. O meu rácio de "Reward / Risk" é variável, apenas o mercado dirá como atuar daqui para a frente.
Se a trade correr a favor com o mercado a subir a primeira coisa a fazer é ficar quietinho e aguardar o impulso da subida. Nessa eventualidade a posição da trade será dividida em 4 pedaços ou 4 quartos aproximados e das duas uma: ou atinge determinadas metas de subida e vamos saindo parcialmente em níveis de cotação colocados cada vez mais acima com cada 1/4 da posição comprada em swing ou, se as metas de saída não forem atingidas para cada 1/4 de posição, vamos aguardando posteriormente ciclos significativos de subida para ir ajustando mais tarde o stop de venda de proteção para colocação em novo patamar mais acima (trailing stop).
Portanto por agora nada a fazer, o mercado que diga de sua justiça como se vai movimentar daqui para a frente e então cá estarei para agir em conformidade.
BN
- Trade "A-1H" do SPY na escala horária
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
O sistema de trading acaba finalmente de disparar uma ordem de compra em swing trading na escala de 1 Hora, neste caso aos 6449 pontos.
O stop-loss de venda de proteção da posição longa fica assinalada aos 6415 Usd/contrato.
Por curiosidade: o valor do stop é calculado pelo programa de forma muito simples: mínimo da sessão na altura da operação de compra oscilatória - ATR de 21 períodos multiplicado pelo coeficiente de segurança de 1.5 = 6438,25 - 15,3 x 1,5 = 6415,3
BN
O stop-loss de venda de proteção da posição longa fica assinalada aos 6415 Usd/contrato.
Por curiosidade: o valor do stop é calculado pelo programa de forma muito simples: mínimo da sessão na altura da operação de compra oscilatória - ATR de 21 períodos multiplicado pelo coeficiente de segurança de 1.5 = 6438,25 - 15,3 x 1,5 = 6415,3
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Re: S&P 500 - Position trading + Swing trading
Cada caso de negociação individual ajusta-se às regras e à forma de negociar de cada um.
No meu caso particular cada posição tendencial em cada escala temporal representa cerca de 30% do valor total da conta e cada posição em swing trading em cada escala pode variar de 25% a 60% do total da conta, dependendo do grau de confiança ou força das tendências das escalas próximas daquela que se pretende negociar, o que significa que no contexto global me encontro perante uma conta de elevado risco ou altamente alavancada no que respeita ao capítulo do money management.
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No presente ciclo o S&P 500 continua numa faixa superior de segurança que impede o swing trading nas escalas observadas.
De notar que não é o caso das escalas abaixo da horária, só que este cenário das escalas mais rápidas não é aqui chamado para o efeito.
BN
No meu caso particular cada posição tendencial em cada escala temporal representa cerca de 30% do valor total da conta e cada posição em swing trading em cada escala pode variar de 25% a 60% do total da conta, dependendo do grau de confiança ou força das tendências das escalas próximas daquela que se pretende negociar, o que significa que no contexto global me encontro perante uma conta de elevado risco ou altamente alavancada no que respeita ao capítulo do money management.
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No presente ciclo o S&P 500 continua numa faixa superior de segurança que impede o swing trading nas escalas observadas.
De notar que não é o caso das escalas abaixo da horária, só que este cenário das escalas mais rápidas não é aqui chamado para o efeito.
BN
Editado pela última vez por Cem pt em 20/8/2025 17:29, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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S&P 500 - Position trading + Swing trading
Não sei se este tópico poderá trazer algum benefício ou grau de satisfação positivo para quem segue ou pratica day trading nos mercados norte-americanos, mas suponho que possa corresponder às expetativas tendo em conta os muitos anos de trading que tenho praticado com resultados satisfatórios desde os anos 90 e que muita gente por aqui acompanhou de algum modo para cá neste e noutros fóruns de mercados.
Sempre que possa terei imenso gosto em colocar aqui algumas indicações breves ou resumidas sobre o que indica o meu sistema de trading no que respeita a:
A) Position trading, em que devemos deixar correr os lucros antes de mudar de posição longa para curta e vice-versa, uma forma de negociação mais relacionada com as tendências.
"B) Swing trading, em que se procuram aproveitar movimentos de correção "contrarians" ou anti-trend para tomar posições a favor das tendências dominantes.
Uma vez que incido o meu day trading particular em 9 escalas temporais distintas do S&P 500 (semanal, diária, 4 horas, 2 horas, horária, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos) obviamente não teria tempo de estar aqui a intervir em todas as situações, uma vez que cerca de 90% das minhas ordens neste mercado incide nas escalas de 30 minutos para baixo, pelo que procurarei fornecer apenas algumas indicações sempre que haja alguma nota significativa no position e swing trading nas escalas acima da horária, inclusive.
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Atualmente os indicadores utilizados marcam tendência ascendente nas escalas a reportar, ou seja, desde a semanal até à horária.
Pelo que a posição global a tomar estatisticamente aconselhável para mim, atenção ao meu disclaimer em que a responsabilidade do risco depende de cada trader, é claramente a de compra na modalidade de position trading.
Aguardemos correções de forma mais substancial para pensar em tomar posições em swing trading a partir da data presente.
BN
Sempre que possa terei imenso gosto em colocar aqui algumas indicações breves ou resumidas sobre o que indica o meu sistema de trading no que respeita a:
A) Position trading, em que devemos deixar correr os lucros antes de mudar de posição longa para curta e vice-versa, uma forma de negociação mais relacionada com as tendências.
"B) Swing trading, em que se procuram aproveitar movimentos de correção "contrarians" ou anti-trend para tomar posições a favor das tendências dominantes.
Uma vez que incido o meu day trading particular em 9 escalas temporais distintas do S&P 500 (semanal, diária, 4 horas, 2 horas, horária, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos) obviamente não teria tempo de estar aqui a intervir em todas as situações, uma vez que cerca de 90% das minhas ordens neste mercado incide nas escalas de 30 minutos para baixo, pelo que procurarei fornecer apenas algumas indicações sempre que haja alguma nota significativa no position e swing trading nas escalas acima da horária, inclusive.
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Atualmente os indicadores utilizados marcam tendência ascendente nas escalas a reportar, ou seja, desde a semanal até à horária.
Pelo que a posição global a tomar estatisticamente aconselhável para mim, atenção ao meu disclaimer em que a responsabilidade do risco depende de cada trader, é claramente a de compra na modalidade de position trading.
Aguardemos correções de forma mais substancial para pensar em tomar posições em swing trading a partir da data presente.
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