Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[SST]

Entretanto há uns minutos atrás confirmo a compra de leão do dia feita pela sub-rotina principal do programa:
39380 EuroDollars comprados a 1,3269 , como previsto.
Mais actualizações logo à noite.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[SST]

Mister D1as:
Xiiiii, tanta pergunta, olhe que eu tenho de trabalhar!
Vamos lá tentar então responder:
- Usar ordens antecipadas condicionadas ao que os indicadores vão ou não mostrar no final da sessão, anulando as ordens "erradas": claro que era possível, teria era certamente o dobro ou o triplo do trabalho para se calhar ir buscar mais uns trocos. As fórmulas do sistema teriam também de ser "trabalhadas" para dar cá para fora uma data de cenários possíveis para a sessão seguinte, tás a imaginar o trabalhão, não tás? Bem, se um dia me dedicar só ao trading acho que deixaste uma boa pista ou sugestão para seguir...
- As posições sobrantes a preços limite.
Bom, procurando ser mais concreto, é assim: tens 2 tipos de posições abertas, a primeira, que é a tomada de posições principal, é aquela onde usas mais capital e onde as compras são feitas a preços limite e a segunda, vai dando para entreter o programa, usas normalmente só metade do capital do primeiro caso e corresponde às posições abertas a preços ao mercado, na altura em que o swing de curto prazo vira para cima.
Até aqui acho que está perceptível.
Agora, quando o programa te manda vender para fechar posições e essa operação é feita a um preço limite, todas as posições abertas a preços limite são fechadas e no pacote das quantidades a fechar vão também metade da quantidade que tinha sido aberta através de compra ao mercado. Só sobram portanto metade das posições que foram abertas a preços ao mercado. Se depois dessa situação surgir essa condição A1 que mencionaste, terias de fechar então estas posições sobrantes! Parece complicado mas é fácil, com a prática poderei um dia exemplificar com o "santinho" na altura em que surgir essa situação.
- Rácio de Sharpe: não fiz as contas por esse prisma mas poderei ver isso quando tiver algum tempo disponível.
Quanto ao Rácio do Lago é a primeira vez que ouço falar, se me puderes dar um lamiré sobre o que representa e qual a fórmula, os anjos celestes ficavam agradecidos.

Cumprimentos da paróquia.

SST - Swing Short Trader

[D1as]

Mister SST,

(...) isso era nos bons tempos do seminário em que se trocavam ideias entre os seminaristas...

Touché

Tentando emendar a mão, deixo uma sugestão para o problema da divergência entre o preço e o indicador;

Hoje o Euro subiu apenas muito ligeiramente e o sistema do "santinho" já deu o seu veredicto: o indicador principal "SST - Swing Short Term" baixou de valor face a 6ª feira de 50,65 para 43,62 pontos, o que não deixa de ser uma divergência que dá que pensar (por isso o programa vai dar sinal de venda) mas o indicador de ciclo de curto prazo, o "Swinger", continua ascendente.

Correndo o risco que todas as generalizações acarretam, em síntese, as ordens são dadas em função dos indicadores. Já considerou a hipótese de as ordens serem dadas em função dos indicadores sujeitas a condições do preço?
Ou seja, condicionar as ordens de saída em função do indicador mas tendo como premissa o valor de fecho do dia. Neste caso concreto, a ordem de saída teria sido accionada mas imediatamente anulada dado que o close do dia foi superior ao close do dia anterior. Supondo que no dia seguinte já não se verificava divergência (ou porque o indicador continuava descendente e o close já passou a ser inferior ao do dia anterior, ou porque o close foi superior e o indicador já inverteu para ascendente) então entram as regras de saída já existentes. Havendo divergência mas o preço continuando a favor da posição, as ordens de saída são anuladas.

Enfim, é só uma ideia muito básica que pode ser adaptada à vontade do freguês: em vez do close, pode-se pensar noutra condição q anula a ordem de saída como por exemplo o close ter sido superior e o midpoint do dia anterior não ter sido tocado e caso tenha sido tocado então as ordens de saída já têm efeito apesar do close ter sido superior.

Agora passando para as perguntas...

A venda de fecho de posições longas é dada pelo valor de:
A1) Ao mercado, na totalidade das posições abertas, no início de swing descendente se o índice “SST - Swing Short Term” estiver negativo ou nulo ou, no caso de estar positivo, para as posições sobrantes dos fechos a preços limite

Dava para explicar um pouco melhor esta parte?

E, já agora , posso saber os valores do Santinho relativamente ao Sharpe Ratio e ao Lake Ratio?

Saudosos cumprimentos celestiais

[SST]

Mister rmachado:
Em princípio este sistema pode ser aplicado em qualquer activo financeiro que disponha de pelo menos os preços de abertura, máximo, mínimo e fecho de sessão numa base de dados. Se dispuser do volume, melhor.
Pode portanto aplicar-se não só a crosses de divisas, como futuros de mercadorias, futuros de índices, acções e índices.
Quanto mais apertado o spread entre bid e ask e as corretagens, tanto melhor, e se cotar 24 horas por dia para evitar gaps, melhor ainda; daí eu afirmar que os crosses são os mais indicados.
Quanto à fórmula de Kelly existem muitos lugares na net que apresentam a dita cuja, dou-lhe como exemplo o http://www.arbtrading.com/kelly.htm .

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[rmachado]

Caro SST

Este sistema será aplicável a outros derivados? Nomeadamente futuros?

Fez alguns testes nesse sentido?

E já agora se não for pedir muito, onde posso "aprender" a formúla do Kelly... (esta disponivel certo? )

Abraços

[SST]

Mister £izard:
Infelizmente o programa que referiu não consegue fazer esse teste porque a maioria das trades é executada a um preço limite, situação que ultrapassa aqueles neurónios robotizados do software que referiu.
O teste manual é seguido dia a dia para verificar se as condições de disparo se verificaram nas 2 sub-rotinas que integram o "santinho".
Nessa eventualidade é calculado à parte o valor de cada negócio e custos de corretagem correspondentes que se vão acumulando nas classes das colunas respectivas numa folha do Excel, por exemplo.
Admito que a nova versão do programa do Wealth Lab possa suprir estes inconvenientes mas pessoalmente não sei programar esse novo ambiente.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[£izard]

- Mister Kopas:
Quando tiver tempo disponível, visto que preciso pelo menos de perto de 4 a 5 horas para o teste manual, prometo deixar os resultados das performances obtidas no EURUSD e comparar com as das regras presentes.

SST - Swing Short Trader

Teste manual? Bom...então o meta não faz isso?

Nesse caso, além dos resultados, não pode indicar

quais os passos que segue na metodologia de teste manual?

muito agradeçido

£izard

[SST]

Começando por responder em palavras breves aos amigos misteres:

- Mister Kopas:
Quando tiver tempo disponível, visto que preciso pelo menos de perto de 4 a 5 horas para o teste manual, prometo deixar os resultados das performances obtidas no EURUSD e comparar com as das regras presentes.

- Mister JN:
Não tenho nada que me mova a não ser o desafio pessoal de procurar conseguir uma rentabilidade anualizada superior a 100% ao fim de um ano de aplicação mecânica e automatizada do sistema.

-----xxxxx-----

Em relação ao "santinho", após colocar os dados da sessão de hoje na base de dados, verifica-se que o indicador de ciclos de curto prazo "SST Swinger" virou novamente para ascendente, tendo accionado de imediato uma compra ao mercado, efectuada há poucos minutos atrás, ao valor de 1,3331.
A quantidade em causa correspondia a:
50% x Capital fechado x Alavancagem actualizada do sistema
Ou seja,
0,5*5676*10,17*0,425/0,623 =
= 0,5*5676*6,938 =
= 19690 EuroDollars
O stop de venda introduzido em simultâneo no sistema equivale ao mínimo da cotação durante o período da fase descendente do ciclo agora terminado -10 pips, ou seja, 1,3226-0,0010 = 1,3216

Também o indicador principal "SST - Swing Short Term" virou igualmente para ascendente, de 47,59 para 57,71 pontos, pelo que deu origem a colocar no sistema de negociação, com validade até amanhã, da ordem de compra da quantidade de:
Capital fechado x Alavancagem actualizada do sistema=
5676*6,938 = 39380 EuroDollars
para serem comprados ao preço limite de:
2/3*"Buy SST"+Close/3=
2/3*1,3247+1,3315/3 = 1,3269
O trailing stop provisório de venda a introduzir no sistema para a eventual operação de compra acima indicada que possa vir a ser executada equivale ao valor inferior do "SST Stop Volatility" na sessão de hoje que não é mais nem menos que a linha roxa de baixo a traço ponto, ou seja, 1,3044.

Em resumo,
- Comprados 19690 EuroDollars a 1,3331.
- Introduzida a ordem de venda em stop de 19690 EuroDollars a 1,3216.
- Introduzida a ordem de compra a preço limite de 39380 EuroDollars a 1,3269.
- Introduzida a ordem de venda em stop de 39380 EuroDollars a 1,3044.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Visitante]

"Não lhe posso revelar as fórmulas dos indicadores pois a sua performance desceria inevitavelmente se houvesse mais pessoas a usá-los no trading"

Desculpe-me mas não acredito que creia nisso que acabou de escrever. Etamos a falar do Forex e não duma pequena empresa.

OK fica registado que voçê é detentor dum sistema que demonstra dar lucros mas nã quer revelar a sua formula. Outra pergunta me ocorre, entao pq o que o move?

Desculpe-me a frontalidade, mas sou interessado no assunto, a sua prosa demonstra algum conhecimento e eu recuso-me a aceitar as coisas sem as conhecer e compreender.

JN

[Kopas]

SST,

Se não der muito trabalho, será que poderias testar o sistema para o eur/usd renunciando ao indicador “SST Authorize Long Term Trade”.

Gostaria de ver o report.

Um muito obrigado,
Kopas

[SST]

Mister JN:
Não lhe posso revelar as fórmulas dos indicadores pois a sua performance desceria inevitavelmente se houvesse mais pessoas a usá-los no trading. Dou-lhe como exemplo o que se passou com a interessante história do uso generalizado das regras iniciais do RSI.
Posso contudo explicar sucintamente o objectivo de cada um dos indicadores principais, os 3 de cima nos gráficos apresentados.
O que se encontra na posição superior, o "SST - Authorize Long Term Trade" só muda 2 ou 4 vezes por ano, é um conjunto de indicadores de tendência de longo prazo ponderados que resultam no valor de +1 ou -1, tendência de longo prazo ascendente ou descendente. Se suceder o primeiro cenário o "santinho" só autoriza trades do lado longo e se estiver a aparecer o valor -1 só autoriza trades do lado curto.
O indicador do meio, no fundo o indicador chave do sistema, não é mais do que o reflexo do nível emotivo existente no mercado, quanto mais positivo maior o à vontade em reforçar posições longas e quanto mais negativo maior é o receio em possuir posições longas, logo, maior a vontade de estar vendido no mercado. Trata-se de um indicador que pondera uma data de factores, tais como a proeminência das lateralizações ou forças de tendência dominantes, com recurso a vários indicadores internos de momentuns, volatilidades, volumes, money flows, etc.
Finalmente o terceiro indicador, chamado "SST Swinger", não é mais que um oscilador de curto prazo que envolve internamente as incursões oscilatórias dentro do canal de trading, limitado no gráfico das cotações pelas linhas brancas a tracejado e que envolve igualmente a mistura de vários indicadores estocásticos de curta duração. Quando possui o valor +1 o ciclo de curto prazo aponta o sentido ascendente e quando passa a -1 passa a virar o seu sentido para baixo.
Com este 3º indicador de curto prazo é preciso ter muito cuidado, possui muito lagging dando portanto origem à maioria das trades de valor perdedor, felizmente por um valor unitário baixo, mas em contrapartida permite apanhar todas as viragens que podem dar bom dinheiro. Como tal implica ter associado uma sub-rotina interna que permite arriscar menos capital que a rotina do programa principal, mas não deixa de ser um complemento interessante para se tornar uma boa ajuda ao swing trading.
Espero ter esclarecido e obrigado de qualquer forma pela pergunta.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Visitante]

Caro SST

podia-nos fazer o favor de explicar o que é o SST e seus derivados? pelo menos eu ainda não consegui perceber como obtem esses indicadores nos quais assentam toda a estrategia de trading que tem colocado aqui e diz ser rentável.
JN

[SST]

Bem, vamos lá começar pelo diagnóstico do "santinho" após o final da sessão.
A conclusão é simples, como podem ver abaixo: não só o "Swinger" continua a apontar para a continuação de um ciclo descendente de curto prazo como o indicador chave "SST - Swing Short Term" continua a descer em relação a ontem ( passou de 47,61 para 47,59) o que revela uma divergência com as cotações, que terminaram a subir ligeiramente em relação à véspera.
Logo, nada de ordens até amanhã.

Respondendo aos amigos misteres:

-Mister Kopas:
Nunca experimentei com dados intraday porque não tenho acesso a esse tipo de dados, logo desconheço se noutros time-frames a performance de resposta se mantém.

-Mister Red:
Os valores de rentabilidade que indiquei foram conseguidos em testes efectuados em 6 activos diferentes, 3 índices e 3 crosses de divisas ao longo de vários anos, de 1995 para cá.
Reconheço que as melhores performances se registam no Forex pelos factos que bem assinalaste: acesso permanente às ordens de back-office para fechar ou abrir posições em período nocturno, volatilidade relativamente estabilizada, desaparecimento do perigo de gaps monstruosos, stops garantidos e spreads muito curtos são tudo argumentos muito fortes para colocar o mercado Forex como o mais adequado a um sistema deste tipo, anualmente cada cross representa pouco acima de 30% a mais ao ano que cada índice accionista.
É perfeitamente possível diversificar o sistema noutros activos menos correlacionados no Forex, embora se quisermos evitar manipulações não possamos fugir às inter-relações próximas ou distantes entre as grandes divisas. Acho que o ideal seria estar nos 3 grandes crosses cruzados em simultâneo, isto é, EURUSD, USDJPY e EURJPY, o rácio reward/risk da carteira é quase o dobro de estar apenas num único cross.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Red]

SST,
De facto, é de arregalar os olhos!
Esses valores que indicas de rentabilidade são conseguidos apenas com um activo, suponho? Pelo que imagino que seja possível diversificar com outros 'crosses' e reduzir significativamente o DD, é assim?

Outra pergunta: pelo que percebi o sistema resulta tão bem devido ao facto de o Forex ser negociado permanentemente, 24h por dia, e como tal ser possível colocar stops e usar alavancagens muito altas. Fugindo aos 'gaps overnight'.
E também ao facto de o forex ter spreads muito baixos.
Pergunto então, se este sistema apenas se aplica ao forex, ou se é aplicável a outros mercados.

Obrigado, um abraço e boa sorte
red

[Kopas]

Boas,
Realmente parece ser um muito bom sistema

Já experimentaste em time-frames mais pequenos? Se isso dá essas rendibilidades em eod, imagina se a coisa resultar para 30m ou 60m

Continua com os updates.

Um abraço

[SST]

Mister D1as:
Obrigado pelos comentários simpáticos.
Também partilho a opinião, baseada em testes, que uma das maiores mais-valias deste programa é a capacidade de conseguir juntar os valores probabilísticos dos pivots diários com os sinais dos ciclos de curto prazo em fase com os de prazos mais longos.
Não queria estar a ser muito optimista quando dizia que é possível fazer 100% ao ano de forma sistemática com este sistema, mas neste mês de Novembro executei uma série muito prolongada de testes em vários activos diferentes que me deram um intervalo de rentabilidades anualizadas entre os 68% e os 370%, tendo obtido sempre acima de 100% ao ano em mais de 80% dos cenários testados.
Também a mim me parece uma conclusão estatística quase inacreditável, se fosse mesmo verdade estava certamente na presença de um derivado do graal .
Aparentemente o sistema parece funcionar sobre rodas, embora tenha umas 3 a 4 vezes por ano uns drawdowns de arrepiar na casa dos 30% (embora até agora, em um mês de trading, não tenha ultrapassado os 8,3% em erosão de capital)...mas quem não arrisca não petisca, não é?!
Gostei dessa analogia das missas e dos altares mas aqui o padre da freguesia só sabe compor o altar para os fieis e recitar a missa de cor, já quanto ao significado das liturgias este padre já se esqueceu da matéria, isso era nos bons tempos do seminário em que se trocavam ideias entre os seminaristas...

Saudosos cumprimentos celestiais,

SST - Swing Short Trader

[D1as]

SST,

O Santinho está-se a revelar verdadeiramente fantástico. Até se dá ao luxo de fazer um pouco de bottom-picking e top-picking

O SST tem-se mostrado extremamente generoso em publicar muito de como é composto o "Altar" deste Santinho... será que estarei a ser demasiado abusador se pedir um lamiré das missas?

Ou seja, será que vamos ser graciados com uma ideia genérica da composição de cada indicador?

Cumprimentos

[SST]

Conforme previsto, foi executada a venda dos 19808 EuroDollars existentes ao valor de 1,3330 na posição longa que ainda se encontrava activa desde ontem.
Resultado da trade:
19808*1,3330/1,3288-19808-5,2 = +57 Euros

Logo à noite, após a evolução completa da sessão irei verificar o que indica o programa para fazer em seguida.

Actualizaçãoi da carteira:

- Posição neutra.

Dados actuais da carteira:

- Fórmula de Kelly actualizada do sistema de trading para efeitos de money management: 42,5% com rácio de sucesso de 68% acumulados em testes e trading real.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital líquido provisório actual: 5676 Euros
- 16 trades fechadas: 10 vencedoras (média = +101 Euros) / 6 perdedoras (média = -56 Euros) = +1010 Euros / -334 Euros.
- Período médio de duração de cada trade: 3 dias
- Período médio de cada trade vencedora: 4 dias
- período médio de cada trade perdedora: 1 dia
- Rentabilidade provisória: +13,5%

Cumprimentos.

SST- Swing Short Trader

[SST]

Ao deixar ficar num dos primeiros posts as regras do sistema, reparei que só foquei os aspectos relacionados com a componente da rotina principal do programa, tendo deixado de lado os aspectos relacionados com a sub-rotina compkementar de início e fim de swings de curto prazo.
Procurei agora juntar as 2 componentes do sistema de trading, pelo que creio que as regras que a seguir apresento mostram a totalidade das regras:

SST - SWING SHORT TERM ( mais conhecido por sistema "santinho st.")

1 – Assumir posições longas

A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona positiva e “SST - Swing Short Term” sempre acima do valor correspondente às posições abertas.
- Comprar metade da posição longa ao mercado se o indicador “SST - Swing Short Term” estiver positivo e o indicador “SST Swinger” passar a ascendente [esta posição longa particular terá como stop específico o mínimo do swing terminado -10 pips].
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” positivo, superior ao que antecedeu a compra anterior e maior que o da sessão anterior, independentemente das posições assumidas;
B1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for ascendente:
- Comprar ao valor de “Buy SST”*2/3+Close/3
B2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for descendente:
B21) Se “SST Lower Band” < “Buy SST”:
- Comprar a: “SST Lower Band”
B22) Se “SST Lower Band” > “Buy SST”:
- Comprar ao valor de “Buy SST”
- Após cada compra deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior ou actual que originou a respectiva compra C(“SST”).

2 – Saída de posições longas para neutras

A condição de venda de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja inferior a C(“SST”).

A venda de fecho de posições longas é dada pelo valor de:
A1) Ao mercado, na totalidade das posições abertas, no início de swing descendente se o índice “SST - Swing Short Term” estiver negativo ou nulo ou, no caso de estar positivo, para as posições sobrantes dos fechos a preços limite
A2) Ao mercado, em metade da totalidade das posições abertas, no início de swing descendente se o índice “SST - Swing Short Term” estiver positivo

Se para além do valor do indicador “SST - Swing Short Term” ser inferior a C(“SST”), excepto nas sessões em que é dado um sinal de inversão de swing para ascendente, desde que o indicador “SST - Swing Short Term” seja menor que o da sessão anterior, são fechadas, pela totalidade das posições abertas a preço limite e pela metade das posições abertas a preços ao mercado, aos seguintes preços a ordem limite:
B1) 2/3*“Sell SST”+Close/3 [em caso de “SST - Swing Short Term” negativo]
B2) 2/3*“Sell SST”+1/3*(“Sell SST”* V(“SST”)/C(“SST”)+Close*( C(“SST”)- V(“SST”))/C(“SST”)) [em caso de “SST - Swing Short Term” positivo]

3 – Assumir posições curtas

A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona negativa e “SST - Swing Short Term” sempre abaixo do valor correspondente às posições abertas.
- Vender metade da posição curta ao mercado se o indicador “SST - Swing Short Term” estiver negativo e o indicador “SST Swinger” passar a descendente [esta posição curta particular terá como stop específico o máximo do swing terminado +10 pips].
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” negativo, inferior ao que antecedeu a venda anterior e menor que o da sessão anterior, independentemente das posições assumidas;
B1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for descendente:
- Vender ao valor de “Sell SST”*2/3+Close/3
B2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for ascendente:
B21) Se “SST Upper Band” > “Sell SST”:
- Vender a: “SST Upper Band”
B22) Se “SST Upper Band” < “Sell SST”:
- Vender ao valor de “Sell SST”
- Após cada venda deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior ou actual que originou a respectiva venda V(“SST”).

4 – Saída de posições curtas para neutras

A condição de compra de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja superior a V(“SST”).

A compra de fecho de posições longas é dada pelo valor de:
A1) Ao mercado, na totalidade das posições abertas, no início de swing ascendente se o índice “SST - Swing Short Term” estiver positivo ou nulo ou, no caso de estar negativo, para as posições sobrantes dos fechos a preços limite

A2) Ao mercado, em metade da totalidade das posições abertas, no início de swing ascendente se o índice “SST - Swing Short Term” estiver negativo

Se para além do valor do indicador “SST - Swing Short Term” ser superior a V(“SST”), excepto nas sessões em que é dado um sinal de inversão de swing para descendente, desde que o indicador “SST - Swing Short Term” seja maior que o da sessão anterior, são fechadas, pela totalidade das posições abertas a preço limite e pela metade das posições abertas a preços ao mercado, aos seguintes preços a ordem limite:
B1) 2/3*“Buy SST”+Close/3 [em caso de “SST - Swing Short Term” positivo]
B2) 2/3*“Buy SST”+1/3*(“Buy SST”* C(“SST”)/V(“SST”)+Close*(V(“SST”)- C(“SST”))/V(“SST”)) [em caso de “SST - Swing Short Term” negativo]


5 – Stops de saída para posições tomadas a preços limite

Introduzir sempre como stops de saída para posições neutras os valores do indicador “SST Stop Volatility” dos dias em que a trades foram executadas, funcionando a regra dos trailing stops nas sessões seguintes para cada posição independente.

6 – Quantidades alavancadas
Ao aparecer uma sub-rotina de abertura de reforço de um tipo de ordens que ainda não tenha sido totalmente fechada, o sistema de trading permite a alavancagem da posição respectiva desde que não seja ultrapassado o factor de segurança da fórmula de Kelly actualizada para as novas quantidades em relação à abertura da posição original.
Nota: Uma posição longa ou curta é dada pelo produto de
Capital total fechado * Alavancagem máxima permitida


Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Visitante]

Hoje foi dia de fecho de metade da posição longa aberta na 6ª feira.
A razão do fecho deve-se ao facto do indicador "Swinger", o marcador de ciclos de curto prazo, ter assinalado a passagem a ciclo desecendente e portanto ter obrigado a vender no fecho de hoje a quantidade de 19809 EuroDollars a 1,3269.
Logo, uma trade perdedora com o resultado de:
19809*1,3269/1,3288-19809-5,2-5,2 = -39 Euros

De resto, como podem constatar, o programa através do seu indicador principal "SST - Swing Short Term" baixou de valor em relação a 6ª feira, de 55,75 para 47,61 , pelo que deu origem, com validade até amanhã, à venda dos restantes 19808 EuroDollars ainda existentes em carteira ao preço de:
2/3*1,3332+1/3*(1,3332*47,61/55,75+1,3273*(55,75-47,61)/55,75) = 1,3330

Em resumo, ordens activas no sistema:
- Venda em stop de 19808 EuroDollars a 1,3005.
- Venda de 19808 EuroDollars ao preço limite de 1,3330.

Dados actuais da carteira:

- Fórmula de Kelly actualizada do sistema de trading para efeitos de money management: 41,6% com rácio de sucesso de 67% acumulados em testes e trading real.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital líquido provisório actual: 5589 Euros
- 15 trades fechadas: 9 vencedoras / 6 perdedoras = +952 Euros / -334 Euros
- Média do período de cada trade: 3 dias.
- Média do período de cada trade vencedora: 4 dias.
- Média do período de cada trade perdedora: 1 dia.
- Rentabilidade provisória: +11,8%

Cumprimentos.

SST- Swing Short Trader

[SST]

Acabei de confirmar a compra há 2 minutos atrás:
- 39617 EuroDollars a 1,3288.

Ordem activa no sistema:
- Venda em stop de 39617 EuroDollars a 1,2966.

Dados actuais da carteira:

- Fórmula de Kelly actualizada do sistema de trading para efeitos de money management: 42,9% com rácio de sucesso de 68% acumulados em testes e trading real.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital líquido provisório actual: 5657 Euros
- 14 trades fechadas: 9 vencedoras / 5 perdedoras = +952 Euros / -296 Euros
- Rentabilidade provisória: +13,1%

Cumprimentos.

SST- Swing Short Trader

[SST]

Nova ordem do "santinho"!
Ao introduzir os dados da sessão de hoje o programa virou o indicador principal "SST - Swing Short Term" para ascendente, mantendo o ciclo de curto prazo ascendente, o indicador "Swinger".
Isto significa a introdução de uma nova ordem de compra a um preço limite, dado pela fórmula:
2/3*"Buy SST"+Close/3 =
= 2/3*1,3287+1,3291/3 = 1,3288
A quantidade é a mesma da ordem anterior que não foi executada, ou seja, 39617 EuroDollars.
Em simultâneo introduz-se a ordem stop de venda para saída de posição, dada pela linha roxa a traço ponto de baixo, ou seja, a 1,2966.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Kopas]

Boas,

Quando não entro, tento depois com uma limit order (ao preço que deveria ter entrado).

Quando entro sem autorização é que é pior, aí funciona na maior parte das vezes meu lado discricionário


Abraço,
Kopas

[SST]

Caro Mister Kopas:
Se houver uma situação em que por motivos de ausência ou outro similar deixámos escapar um sinal de entrada, a opinião da maioria dos traders que conheço de entrevistas, essa foi nomeadamente uma das perguntas feitas por Bruce Babcock a traders americanos seguidores da AT altamente conhecidos do público, foi taxativo: deixaria passar a trade.
Provavelmente seguem a sigla "sejamos pacientes, há mais marés que marinheiros".
No meu caso não seria tão radical se se tratasse de um sistema do tipo position trading, neste caso talvez abrisse uma excepção para esses casos desde que o stop de saída fosse mais apertado que o normal.
Mas se for um método de short term trade aí mais vale passar a trade e aguardar o sinal seguinte.

Caro Mister Red:
Obrigado pelas singelas e simpáticas palavras.

Cumprimentos.

SST - Swing Short Trader

[Red]

SST,
Grande sistema! Parabéns pela iniciativa

Kopas,
Quando falho um bom trade, sinto-me normalmente frustrado, mas na maior parte das vezes consigo evitar fazer asneira. Às vezes consigo entrar ainda numa boa situação.
Quando entro num trade por engano, ou com a quantidade errada, quase sempre tento sair com algum lucro ou sem prejuizo, o que pode ser mau. Mas nunca foi muito grave.
Tu como fazes?

Um abraço,
red