Método de short term trading
Obrigado Mr. One pelo incentivo.
Na sessão de joje o programa de trading tem apenas a registar algumas pequenas afinações, a saber:
- O preço limite de piramidagem das posições longas nos 34458 EuroDollars, previstos para comprar de reforço, subiram de 1,2634 para 1,2652.
- O stop de fecho de venda das posições longas dos 27600 EuroDollars não sofre alteração.
- O indicador principal "SST - Swing Short Term subiu de forma muito ligeira em relação a ontem mas encontra-se já abaixo do valor do dia que originou a compra de posições que ainda existe.
Dados actuais da carteira:
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5382 Euros
- Rentabilidade provisória: +7,6%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
Na sessão de joje o programa de trading tem apenas a registar algumas pequenas afinações, a saber:
- O preço limite de piramidagem das posições longas nos 34458 EuroDollars, previstos para comprar de reforço, subiram de 1,2634 para 1,2652.
- O stop de fecho de venda das posições longas dos 27600 EuroDollars não sofre alteração.
- O indicador principal "SST - Swing Short Term subiu de forma muito ligeira em relação a ontem mas encontra-se já abaixo do valor do dia que originou a compra de posições que ainda existe.
Dados actuais da carteira:
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5382 Euros
- Rentabilidade provisória: +7,6%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
-
Visitante
SST / Swing Short Trader
Estou a acompanhar com muito interesse, este teu exercício diário (ou quase diário),
isto de se ver um trader mecânico a negociar não é todos os dias que aparece.
Espero que consigas atingir os objectivos delineados.
Desejáva-te boa sorte mas sei que não acreditas nela.
Bons negócios
One
Estou a acompanhar com muito interesse, este teu exercício diário (ou quase diário),
isto de se ver um trader mecânico a negociar não é todos os dias que aparece.
Espero que consigas atingir os objectivos delineados.
Desejáva-te boa sorte mas sei que não acreditas nela.
Bons negócios
One
"~Nothing new under the sun ~"
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- Registado: 7/11/2002 20:20
Actualização em 9 de Novembro
- Posição actual : 27600 EuroDollars longos ( adquiridos a 1,2858).
- Ordens válidas até dia 10 de Novembro:
a) Stop de venda das posições longas sobe para 1,2657.
b) Ordem de compra adicional de 34458 EuroDollars a 1,2634.
Nota: A quantidade de piramidagem adicional tem de ser obviamente calculada em função do risco permitido pelo sistema de trading através da sua performance real e de testes. O valor é dado pelo produto do capital disponível fechado a multiplicar pela alavancagem base e a multiplicar pela fórmula de Kelly actualizada.
Neste caso: 5359 x 10 x 0,643 = 34458
O preço de compra encontra-se bastante afastado, sendo muito pouco provável que seja amanhã atingido. A razão deste afastamento está relacionada com o facto de nos encontrarmos presentemente num swing descendente.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5365 Euros
- Rentabilidade provisória: +7,3%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
- Ordens válidas até dia 10 de Novembro:
a) Stop de venda das posições longas sobe para 1,2657.
b) Ordem de compra adicional de 34458 EuroDollars a 1,2634.
Nota: A quantidade de piramidagem adicional tem de ser obviamente calculada em função do risco permitido pelo sistema de trading através da sua performance real e de testes. O valor é dado pelo produto do capital disponível fechado a multiplicar pela alavancagem base e a multiplicar pela fórmula de Kelly actualizada.
Neste caso: 5359 x 10 x 0,643 = 34458
O preço de compra encontra-se bastante afastado, sendo muito pouco provável que seja amanhã atingido. A razão deste afastamento está relacionada com o facto de nos encontrarmos presentemente num swing descendente.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5365 Euros
- Rentabilidade provisória: +7,3%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
-
Visitante
Na sessão de 2ª feira a oredm de venda prevista não foi executada.
O sistema de trading anulou entretanto qualquer ordem de venda a preço limite visto que o indicador principal "SST Swing Short Term" subiu em relação à sessão anterior.
Em contrapartida, associado ao facto do indicador principal assinalar um valor inferior, embora positivo, ao da data que originou a posição longa, em 4 de Novembro, o indicador de ciclos de curto prazo "SST Swinger" virou para descendente, o que obriga uma rotina específica do programa a vender metade das posições longas actualmente detidas.
Assim, foram vendidos 27600 EuroDollars a 1,2904.
O trailing stop de venda das posições abertas longas subiu entretanto para 1,2640.
Actualização das operações efectuadas:
- Compra de 50000 EURUSD em 2 de Novembro a 1,2699.
- Venda de 50000 EURUSD em 3 de Novembro a 1,2765.
- Compra de 55200 EURUSD em 5 de Novembro a 1,2858.
- Venda de 27600 EURUSD em 8 de Novembro a 1,2904.
- Posição actual : 27600 EuroDollars longos ( adquiridos a 1,2858).
- Nº de trades: 2 vencedoras / 0 perdedoras
- Kelly actualizada do sistema: 64,3% ( valor importante para eventuais futuras piramidagens de posições abertas).
- Alavancagem optimizada do sistema: 10,45.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5401 Euros
- Rentabilidade provisória: +8,0%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
O sistema de trading anulou entretanto qualquer ordem de venda a preço limite visto que o indicador principal "SST Swing Short Term" subiu em relação à sessão anterior.
Em contrapartida, associado ao facto do indicador principal assinalar um valor inferior, embora positivo, ao da data que originou a posição longa, em 4 de Novembro, o indicador de ciclos de curto prazo "SST Swinger" virou para descendente, o que obriga uma rotina específica do programa a vender metade das posições longas actualmente detidas.
Assim, foram vendidos 27600 EuroDollars a 1,2904.
O trailing stop de venda das posições abertas longas subiu entretanto para 1,2640.
Actualização das operações efectuadas:
- Compra de 50000 EURUSD em 2 de Novembro a 1,2699.
- Venda de 50000 EURUSD em 3 de Novembro a 1,2765.
- Compra de 55200 EURUSD em 5 de Novembro a 1,2858.
- Venda de 27600 EURUSD em 8 de Novembro a 1,2904.
- Posição actual : 27600 EuroDollars longos ( adquiridos a 1,2858).
- Nº de trades: 2 vencedoras / 0 perdedoras
- Kelly actualizada do sistema: 64,3% ( valor importante para eventuais futuras piramidagens de posições abertas).
- Alavancagem optimizada do sistema: 10,45.
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5401 Euros
- Rentabilidade provisória: +8,0%
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
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Visitante
Bom dia. 
Kopas, para mim este é o argumento mais válido.
Actuando da forma que eu propus, tens a certeza de evitar uma sequência de trades perdedores com uma alvancagem demasiado elevada (que facilmente te levaria à falência) e, em simultâneo, salvaguardas a possibilidade de sequências de trades vencedores com alavancagem bastante elevada.
........
SST, a forma de ajustamento que utilizas, na eventualidade das coisas correrem mal durante algum tempo, talvez se venha a revelar demasiado lenta.
Pois ... é por isso mesmo que, na minha opinião, a redução da alavancagem um pouco de cada vez se pode vir a revelar insuficiente.
Mas pronto, como eu disse, é apenas uma ideia.
Abraço,
semprefrio
Kopas Escreveu:Quanto à questão da falência, penso que esse argumento não seja válido, se reduzires aalvancagem, seja ela depois de um trade winner ou looser é natural que o risco de falência diminua.
Kopas, para mim este é o argumento mais válido.
Actuando da forma que eu propus, tens a certeza de evitar uma sequência de trades perdedores com uma alvancagem demasiado elevada (que facilmente te levaria à falência) e, em simultâneo, salvaguardas a possibilidade de sequências de trades vencedores com alavancagem bastante elevada.
........
SST, a forma de ajustamento que utilizas, na eventualidade das coisas correrem mal durante algum tempo, talvez se venha a revelar demasiado lenta.
SST Escreveu:Como nota final, uma pequena reflexão: a sequência de trades vencedoras e perdedoras parece ser aleatória mas não é bem isso que acontece.
Cada sistema de trading tem as suas forças e fraquezas e normalmente quando temos uma sequência interminável de trades a favor da tendência dominante temos uma sequência muito interessante e entusiasmante de trades vencedoras mas quando a tendência vira de certeza que o sistema vai apanhar pela frente uma data de dissabores e trades seguidas perdedoras até reconhecer umas semanas mais tarde que afinal a tendência dominante virou de facto para o outro lado. Neste caso faz algum sentido ir reduzindo a alavancagem um pouco de cada vez e voltar a afiná-la apenas depois de estabilizar convenientemente o novo sentido do mercado.
Pois ... é por isso mesmo que, na minha opinião, a redução da alavancagem um pouco de cada vez se pode vir a revelar insuficiente.
Mas pronto, como eu disse, é apenas uma ideia.
Abraço,
semprefrio
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MR SST ,
O argumento de ir ajustando alavancagem (segundo a formula de kelly) conforme a performance do sistema, no teu exemplo para as perdas que se vão tomando, também se aplica para os ganhos, ou seja, depois de um trade winner esse valor tb seria superior.
Quanto à questão do bias das sucessões vencedoras e perdedoras, teria que se estudar a performance do sistema segundo certos critérios, e ajustar o MM conforme essas mesmas condições.
Na minha opinião, é criar um sistema dentro do mesmo sistema, mas a nível de MM, os principais problemas serão os típicos de qualquer sistema, com a agravante do acréscimo de risco de um over fitting.
Cumps,
Kopas
,
O argumento de ir ajustando alavancagem (segundo a formula de kelly) conforme a performance do sistema, no teu exemplo para as perdas que se vão tomando, também se aplica para os ganhos, ou seja, depois de um trade winner esse valor tb seria superior.
Quanto à questão do bias das sucessões vencedoras e perdedoras, teria que se estudar a performance do sistema segundo certos critérios, e ajustar o MM conforme essas mesmas condições.
Na minha opinião, é criar um sistema dentro do mesmo sistema, mas a nível de MM, os principais problemas serão os típicos de qualquer sistema, com a agravante do acréscimo de risco de um over fitting.
Cumps,
Kopas
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Boas noites aos Misters
Tenho estado a seguir com atenção os vossos argumentos, aos quais reconheço que cada alternativa tem alguma razão de ser.
No meu caso, visto ir adoptar um sistema de money management da minha autoria, vou explicar sucintamente o que penso fazer:
1) Os testes do sistema SST conduziram no EURUSD à utilização de uma alavancagem inicial optimizada de 10 vezes o capital inicial disponível arbitrado ( ou mais concretamente 10,17 vezes , pelo que aproximei a dez).
2) É evidente que vou sofrer perdas ao longo do caminho. Nesse caso o valor acumulado dos testes anteriores e das trades reais acumuladas vai-se ressentir, devendo o presente valor da fórmula de Kelly deste sistema baixar do presente valor de 62,4%.
3) Suponhamos que ía actualizar a fórmula de Kelly após mais uma trade que deu resultado negativo. Que acontecia? Simplesmente o valor da fórmula baixaria inevitavelmente, significando que afinal estava a usar um coeficiente de risco excessivo.
4) Para exemplificar vamos supor que a próxima trade dava prejuízo e que a fórmula de Kelly passava de 62,4% para 57,3%.
Na trade seguinte a minha alavancagem corrigida deixaria de ser 10 e passaria a ser:
10 x 57,3 / 62,4 = 9,2 vezes
Conclusão) A alavancagem vai-se ajustando à performance actualizada após cada trade encerrada mas não é preciso diminuir metade de cada vez, a redução deve ser bastante mais pequena.
Como nota final, uma pequena reflexão: a sequência de trades vencedoras e perdedoras parece ser aleatória mas não é bem isso que acontece.
Cada sistema de trading tem as suas forças e fraquezas e normalmente quando temos uma sequência interminável de trades a favor da tendência dominante temos uma sequência muito interessante e entusiasmante de trades vencedoras mas quando a tendência vira de certeza que o sistema vai apanhar pela frente uma data de dissabores e trades seguidas perdedoras até reconhecer umas semanas mais tarde que afinal a tendência dominante virou de facto para o outro lado. Neste caso faz algum sentido ir reduzindo a alavancagem um pouco de cada vez e voltar a afiná-la apenas depois de estabilizar convenientemente o novo sentido do mercado.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
No meu caso, visto ir adoptar um sistema de money management da minha autoria, vou explicar sucintamente o que penso fazer:
1) Os testes do sistema SST conduziram no EURUSD à utilização de uma alavancagem inicial optimizada de 10 vezes o capital inicial disponível arbitrado ( ou mais concretamente 10,17 vezes , pelo que aproximei a dez).
2) É evidente que vou sofrer perdas ao longo do caminho. Nesse caso o valor acumulado dos testes anteriores e das trades reais acumuladas vai-se ressentir, devendo o presente valor da fórmula de Kelly deste sistema baixar do presente valor de 62,4%.
3) Suponhamos que ía actualizar a fórmula de Kelly após mais uma trade que deu resultado negativo. Que acontecia? Simplesmente o valor da fórmula baixaria inevitavelmente, significando que afinal estava a usar um coeficiente de risco excessivo.
4) Para exemplificar vamos supor que a próxima trade dava prejuízo e que a fórmula de Kelly passava de 62,4% para 57,3%.
Na trade seguinte a minha alavancagem corrigida deixaria de ser 10 e passaria a ser:
10 x 57,3 / 62,4 = 9,2 vezes
Conclusão) A alavancagem vai-se ajustando à performance actualizada após cada trade encerrada mas não é preciso diminuir metade de cada vez, a redução deve ser bastante mais pequena.
Como nota final, uma pequena reflexão: a sequência de trades vencedoras e perdedoras parece ser aleatória mas não é bem isso que acontece.
Cada sistema de trading tem as suas forças e fraquezas e normalmente quando temos uma sequência interminável de trades a favor da tendência dominante temos uma sequência muito interessante e entusiasmante de trades vencedoras mas quando a tendência vira de certeza que o sistema vai apanhar pela frente uma data de dissabores e trades seguidas perdedoras até reconhecer umas semanas mais tarde que afinal a tendência dominante virou de facto para o outro lado. Neste caso faz algum sentido ir reduzindo a alavancagem um pouco de cada vez e voltar a afiná-la apenas depois de estabilizar convenientemente o novo sentido do mercado.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
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Visitante
Boas Semprefrio
Repara, depois de ocorrer um trade perdedor nada te diz que o próximo também vai ser perdedor, ao reduzires a alavancagem, implicitamente estás tomar esse pressuposto, no meu entendimento erradamente, se formos entrar em conta com a estatística então até será o inverso (existem porém autores que defendem um bias nestas sequências).
Quanto à questão da falência, penso que esse argumento não seja válido, se reduzires aalvancagem, seja ela depois de um trade winner ou looser é natural que o risco de falência diminua.
Quanto ao cálculo de rendibilidade, o correcto para quando titulo sobe é o teu, para as descidas é o meu.
Um abraço,
Kopas
Repara, depois de ocorrer um trade perdedor nada te diz que o próximo também vai ser perdedor, ao reduzires a alavancagem, implicitamente estás tomar esse pressuposto, no meu entendimento erradamente, se formos entrar em conta com a estatística então até será o inverso (existem porém autores que defendem um bias nestas sequências).
Quanto à questão da falência, penso que esse argumento não seja válido, se reduzires aalvancagem, seja ela depois de um trade winner ou looser é natural que o risco de falência diminua.
Quanto ao cálculo de rendibilidade, o correcto para quando titulo sobe é o teu, para as descidas é o meu.
Um abraço,
Kopas
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Olá, Kopas.
Está visto que não estamos de acordo. Deixa-me lá pôr também alguns argumentos em cima da mesa.
As questões aqui são as seguintes:
- o que acontece à conta se essa sucessão de trades ocorrer (nem que seja uma vez em 20 anos)?
- se ocorresse, qual o trader que não gostaria de estar defendido quanto à possibilidade de falência?
Por outro lado, enquanto as coisas correrem bem, é possível trabalhar com alavancagens elevadas. Por exemplo, numa sucessão de quatro trades positivos, apenas num (no primeiro) será utilizada uma alavancagem inferior à máxima.
Como decorre do que referi anteriormente, parece-me que os benefícios globais para o sistema ultrapassam largamente essa desvantagem.
Estatisticamente, ocorrem 2 trades negativos consecutivos por ano. Se os mesmos representarem drawdawns na ordem dos 40% ou 50% ...
Sendo um sistema que gera apenas 22% de trades perdedoras, penso que o preço de um seguro de vida como este é bastante aceitável.
Com alavancagens desta amplitude, do meu ponto de vista, o risco teórico já é demasiado.
É uma solução aceitável. Mas, mais uma vez, com alavancagens desta ordem penso que deveremos procurar outras soluções.
É verdade, uma diferença inferior a 0.03%. Mas, neste caso, penso que a forma de cálculo que utilizei é a mais correcta.
Repara, a conta é em euros, se no início do trade a conta tinha 5000 €, na data do fecho continuam a ser os mesmos 5000 €, acrescidos do ganho proporcionado pelo trade. Assim, basta calcular o ganho em euros à data do fecho para calcular a sua rentabilidade.
No teu cálculo, à data do início do trade os 5000 € podiam representar-se por 6349.50 usd. Mas, à data do fecho, os mesmos 5000 € já representam 6382.50 usd.
Abraço,
semprefrio
Está visto que não estamos de acordo. Deixa-me lá pôr também alguns argumentos em cima da mesa.
Kopas Escreveu:Boas
SempreFrio, sinceramente não vejo quaisquer vantagens em ir reduzindo para a metade alavancagem a cada trade perdedora, ao fim de 5 trades perdedoras, tinhas uma alavancagem inferior a 1, embora estatisticamente a probabilidade de tal ocorrer ser muito baixa (0.05%).
As questões aqui são as seguintes:
- o que acontece à conta se essa sucessão de trades ocorrer (nem que seja uma vez em 20 anos)?
- se ocorresse, qual o trader que não gostaria de estar defendido quanto à possibilidade de falência?
Por outro lado, enquanto as coisas correrem bem, é possível trabalhar com alavancagens elevadas. Por exemplo, numa sucessão de quatro trades positivos, apenas num (no primeiro) será utilizada uma alavancagem inferior à máxima.
Kopas Escreveu:Se a estratégia resultar isso até trará consequências negativas para o sistema, pois a probabilidade de por exemplo haver dois trades negativos cosecutivos é apenas de 4.84%, ou seja, é muito provável que depois de 1 trade looser o próximo seja winner, ora com uma alavancagem reduzida a metade, a recuperação será muito mais lenta.
Como decorre do que referi anteriormente, parece-me que os benefícios globais para o sistema ultrapassam largamente essa desvantagem.
Estatisticamente, ocorrem 2 trades negativos consecutivos por ano. Se os mesmos representarem drawdawns na ordem dos 40% ou 50% ...
Sendo um sistema que gera apenas 22% de trades perdedoras, penso que o preço de um seguro de vida como este é bastante aceitável.
Kopas Escreveu:Mais, a cada trade perdadora teoricamente até prefereria aumentar o risco.
Com alavancagens desta amplitude, do meu ponto de vista, o risco teórico já é demasiado.
Kopas Escreveu:Em questões de MM prefiro usar o sistema do Larry Williams, ou seja arriscar uma percentagem fixa do capital.
É uma solução aceitável. Mas, mais uma vez, com alavancagens desta ordem penso que deveremos procurar outras soluções.
Kopas Escreveu:Ps: o teu cálculo alternativo de rendibilidade não dá igual.
Um abraço,
Kopas
É verdade, uma diferença inferior a 0.03%. Mas, neste caso, penso que a forma de cálculo que utilizei é a mais correcta.
Repara, a conta é em euros, se no início do trade a conta tinha 5000 €, na data do fecho continuam a ser os mesmos 5000 €, acrescidos do ganho proporcionado pelo trade. Assim, basta calcular o ganho em euros à data do fecho para calcular a sua rentabilidade.
No teu cálculo, à data do início do trade os 5000 € podiam representar-se por 6349.50 usd. Mas, à data do fecho, os mesmos 5000 € já representam 6382.50 usd.
Abraço,
semprefrio
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Boas
SempreFrio, sinceramente não vejo quaisquer vantagens em ir reduzindo para a metade alavancagem a cada trade perdedora, ao fim de 5 trades perdedoras, tinhas uma alavancagem inferior a 1, embora estatisticamente a probabilidade de tal ocorrer ser muito baixa (0.05%).
Se a estratégia resultar isso até trará consequências negativas para o sistema, pois a probabilidade de por exemplo haver dois trades negativos cosecutivos é apenas de 4.84%, ou seja, é muito provável que depois de 1 trade looser o próximo seja winner, ora com uma alavancagem reduzida a metade, a recuperação será muito mais lenta.
Mais, a cada trade perdadora teoricamente até prefereria aumentar o risco.
Em questões de MM prefiro usar o sistema do Larry Williams, ou seja arriscar uma percentagem fixa do capital.
Ps: o teu cálculo alternativo de rendibilidade não dá igual.
Um abraço,
Kopas
SempreFrio, sinceramente não vejo quaisquer vantagens em ir reduzindo para a metade alavancagem a cada trade perdedora, ao fim de 5 trades perdedoras, tinhas uma alavancagem inferior a 1, embora estatisticamente a probabilidade de tal ocorrer ser muito baixa (0.05%).
Se a estratégia resultar isso até trará consequências negativas para o sistema, pois a probabilidade de por exemplo haver dois trades negativos cosecutivos é apenas de 4.84%, ou seja, é muito provável que depois de 1 trade looser o próximo seja winner, ora com uma alavancagem reduzida a metade, a recuperação será muito mais lenta.
Mais, a cada trade perdadora teoricamente até prefereria aumentar o risco.
Em questões de MM prefiro usar o sistema do Larry Williams, ou seja arriscar uma percentagem fixa do capital.
Ps: o teu cálculo alternativo de rendibilidade não dá igual.
Um abraço,
Kopas
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Anonymous Escreveu:...ou levar-me à loucura se tiver uma dose de 4 ou 5 trades seguidas perdedoras!
SST, que achas da seguinte ideia para evitar tal situação?
Sempre que existe um trade negativo, a alavancagem no trade seguinte é reduzida para metade, consecutivamente.
Na sequência de um trade positivo, usar a alavancagem máxima permitida pelo sistema: 10X.
É só uma ideia.
Abraço e bom fim de semana,
semprefrio
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Cumprimentos também para o Mr. semprefrio, um nick bem adequado à atitude a tomar perante os mercados: impassível e desemocionada, trade the numbers forget the fundamentals.
Então vamos lá actualizar as operações efectuadas:
- Compra de 50000 EURUSD em 2 de Novembro a 1,2699.
- Venda de 50000 EURUSD em 3 de Novembro a 1,2765.
- Compra de 55200 EURUSD em 5 de Novembro a 1,2858.
- Posição actual : 55200 EuroDollars longos.
- Kelly actualizada do sistema: 62,6% ( valor importante para eventuais futuras piramidagens de posições abertas).
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5702 Euros
- Rentabilidade provisória: +14,0%
Vou agora procurar explicar a nova ordem para 2ª feira, a qual se resume a uma venda da totalidade da posição longa ao preço de 1,3076.
Fica o gráfico onde se vê que o indicador principal, o segundo de cima cor de laranja, chamado "SST - Swing Short Term" baixou o seu valor de 64,21 (no dia 4 de Novembro) para 55,28 (em 5 de Novembro) o que denota alguma perda de momentum à vista.
Logo, na 2ª feira o sistema manda introduzir uma ordem de saída para neutro, nunca para vendido ou curto porque o indicador de cima da tendência de longo prazo continua ascendente, a um preço limite.
Como calcular o preço limite?
No gráfico de baixo, o das cotações eod, vamos buscar o valor do indicador vermelho "Sell SST" que aponta para um valor de 1,3081.
Pelas regras de saída do sistema, sabendo que o fecho do dia 5 foi de 1,2961, o valor da venda para 2ª feira é dado por:
2/3*1,3081+1/3*(1,3081*55,28/64,21+1,2961*(64,21-55,28)/64,21) = 1,3076
Uma vez que estou com uma posição aberta longa é necessário introduzir um stop de venda que é igual ao valor correspondente à linha de baixo a traço e ponto de cor roxa, ou seja, a 1,2551.
Desejos de bom fim de semana para todos.
SST / Swing Short Trader
Então vamos lá actualizar as operações efectuadas:
- Compra de 50000 EURUSD em 2 de Novembro a 1,2699.
- Venda de 50000 EURUSD em 3 de Novembro a 1,2765.
- Compra de 55200 EURUSD em 5 de Novembro a 1,2858.
- Posição actual : 55200 EuroDollars longos.
- Kelly actualizada do sistema: 62,6% ( valor importante para eventuais futuras piramidagens de posições abertas).
- Capital inicial : 5000 Euros (em 1 de Novembro)
- Capital actual provisório: 5702 Euros
- Rentabilidade provisória: +14,0%
Vou agora procurar explicar a nova ordem para 2ª feira, a qual se resume a uma venda da totalidade da posição longa ao preço de 1,3076.
Fica o gráfico onde se vê que o indicador principal, o segundo de cima cor de laranja, chamado "SST - Swing Short Term" baixou o seu valor de 64,21 (no dia 4 de Novembro) para 55,28 (em 5 de Novembro) o que denota alguma perda de momentum à vista.
Logo, na 2ª feira o sistema manda introduzir uma ordem de saída para neutro, nunca para vendido ou curto porque o indicador de cima da tendência de longo prazo continua ascendente, a um preço limite.
Como calcular o preço limite?
No gráfico de baixo, o das cotações eod, vamos buscar o valor do indicador vermelho "Sell SST" que aponta para um valor de 1,3081.
Pelas regras de saída do sistema, sabendo que o fecho do dia 5 foi de 1,2961, o valor da venda para 2ª feira é dado por:
2/3*1,3081+1/3*(1,3081*55,28/64,21+1,2961*(64,21-55,28)/64,21) = 1,3076
Uma vez que estou com uma posição aberta longa é necessário introduzir um stop de venda que é igual ao valor correspondente à linha de baixo a traço e ponto de cor roxa, ou seja, a 1,2551.
Desejos de bom fim de semana para todos.
SST / Swing Short Trader
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Visitante
Estou com uma dúvida no cálculo da rentabilidade do primeiro trade. Pelas minhas contas, teria sido de 6.6% e não de 5.2%.
Deixo aqui as minhas contas para que me digam onde estou a errar.
conta = 5000
compra = 50000 * 1.2699
venda = 50000 * 1.2765
resultado = 50000 * 0.0066 = 330
rentabilidade = 330/5000 = 6.6%
Até logo,
semprefrio
Deixo aqui as minhas contas para que me digam onde estou a errar.
conta = 5000
compra = 50000 * 1.2699
venda = 50000 * 1.2765
resultado = 50000 * 0.0066 = 330
rentabilidade = 330/5000 = 6.6%
Até logo,
semprefrio
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Mr. Kopas:
Denoto muita curiosidade nessa cabecinha pensadora.
Procurando satisfazer algumas das perguntas formuladas aqui ficam uns esclarecimentos:
1) De facto o período de 1 ano no EURUSD é reconhecidamente insuficiente. Acontece que testei o método noutros activos, embora também por um período curto de tempo e por isso disse de entrada que os testes preliminares não permitiam tirar conclusões definitivas, mas creio que os parâmetros provisórios resultantes que disponho me permitem fazer supor que estou perante um sistema automatizado que vai muito para além do que poderia imaginar em termos de dispor de uma ferramenta de trabalho que não será mais do que uma máquina de fazer milhões a prazo...ou levar-me à loucura se tiver uma dose de 4 ou 5 trades seguidas perdedoras! Diria que começando com pouco capital, a rentabilidades de 100% ao ano, ou mesmo que fique pela metade, ainda não consegui arranjar melhor em termos automáticos.
Precisamente para tirar todas as dúvidas decidi arriscar e publicar os resultados reais deste sistema para não ter de me beliscar e saber se os resultados dos testes correspondem mesmo àquilo que penso ser uma das experiências mais fascinantes perante este sistema de negociação que sai um pouco fora dos cânones habituais.
2) Os dados eod do EURUSD vou buscá-los à net. O activo em si parece talhado para estas brincadeiras porque é muito estável, permite grandes alavancagens e a introdução directa a qualquer hora do dia de ordens sem custos de corretagens, o que é o ideal para este sistema de trading.
3) Para 1 EuroDollar, sem money management e sem alavancagens o sistema gerou nos testes lucros de 1814 pips e prejuízos de 674 pips, portanto um rácio profit / loss de 2,69 , o que para curto prazo é quase inexplicável mas é o verdadeiro valor obtido nos testes. A trade de maior lucro foi de 225 pips e a de maior prejuízo foi de 268 pips, accionada por stop. O máximo drawdown foi de 392 pips, ganho médio de 121 pips em 78% das trades e prejuízo médio de 168 pips em 22% das trades, tempo médio das winners de 5,5 dias e tempo médio das losers também de 5,5 dias.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
Denoto muita curiosidade nessa cabecinha pensadora.
Procurando satisfazer algumas das perguntas formuladas aqui ficam uns esclarecimentos:
1) De facto o período de 1 ano no EURUSD é reconhecidamente insuficiente. Acontece que testei o método noutros activos, embora também por um período curto de tempo e por isso disse de entrada que os testes preliminares não permitiam tirar conclusões definitivas, mas creio que os parâmetros provisórios resultantes que disponho me permitem fazer supor que estou perante um sistema automatizado que vai muito para além do que poderia imaginar em termos de dispor de uma ferramenta de trabalho que não será mais do que uma máquina de fazer milhões a prazo...ou levar-me à loucura se tiver uma dose de 4 ou 5 trades seguidas perdedoras! Diria que começando com pouco capital, a rentabilidades de 100% ao ano, ou mesmo que fique pela metade, ainda não consegui arranjar melhor em termos automáticos.
Precisamente para tirar todas as dúvidas decidi arriscar e publicar os resultados reais deste sistema para não ter de me beliscar e saber se os resultados dos testes correspondem mesmo àquilo que penso ser uma das experiências mais fascinantes perante este sistema de negociação que sai um pouco fora dos cânones habituais.
2) Os dados eod do EURUSD vou buscá-los à net. O activo em si parece talhado para estas brincadeiras porque é muito estável, permite grandes alavancagens e a introdução directa a qualquer hora do dia de ordens sem custos de corretagens, o que é o ideal para este sistema de trading.
3) Para 1 EuroDollar, sem money management e sem alavancagens o sistema gerou nos testes lucros de 1814 pips e prejuízos de 674 pips, portanto um rácio profit / loss de 2,69 , o que para curto prazo é quase inexplicável mas é o verdadeiro valor obtido nos testes. A trade de maior lucro foi de 225 pips e a de maior prejuízo foi de 268 pips, accionada por stop. O máximo drawdown foi de 392 pips, ganho médio de 121 pips em 78% das trades e prejuízo médio de 168 pips em 22% das trades, tempo médio das winners de 5,5 dias e tempo médio das losers também de 5,5 dias.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
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Visitante
Boas SST,
De onde provêm os dados eod que utilizas?
40 trades é um pouco limitado para aferir a fiabilidade de qq estratégia, tendo ainda em conta a multiplicidade de sinais utilizados.
Porque não disponibilizas o report do sistema, de preferência utilizando um período de testes mais alargado.
Qual o max DD do sistema (pips),Profitfactor, ganhos e perdas médias por trade, tempo médio das posições vencedoras e perdedoras, o maior winner e looser.(com alavancagem=1)
Xiii, heheeh, parece um interrogatório
Cumprimentos
Kopas
De onde provêm os dados eod que utilizas?
40 trades é um pouco limitado para aferir a fiabilidade de qq estratégia, tendo ainda em conta a multiplicidade de sinais utilizados.
Porque não disponibilizas o report do sistema, de preferência utilizando um período de testes mais alargado.
Qual o max DD do sistema (pips),Profitfactor, ganhos e perdas médias por trade, tempo médio das posições vencedoras e perdedoras, o maior winner e looser.(com alavancagem=1)
Xiii, heheeh, parece um interrogatório
Cumprimentos
Kopas
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Nova alteração:
A ordem anterior de compra de 55200 EuroDollars é substituída a partir de agora, com validade até amanhã inclusivé, a 1,2858.
Aqui fica mais uma pequena curiosidade acerca do sistema de trading: os testes feitos, embora não abranjam uma quantidade de tempo suficientemente extensa, apontam para uma taxa de sucesso na casa dos 78%, isto é, em cada 4 trades 3 deverão gerar lucros em termos estatísticos.
Outra curiosidade: em cada 6 sessões, num total próximo das 40 operações por ano, é executada uma ordem de compra ou venda.
Nova curiosidade: um stop é atingido em média cerca de 4 vezes por ano.
E ainda: os testes feitos registaram uma rentabilidade anualizada na casa dos 100%, com técnica de money management e um close drawdown de 30%. Diria que para 1 ano de testes o drawdown é bastante puxado e portanto não pode ser suportado pela maioria dos traders.
Outra curiosidade: durante 40% do tempo o sistema está longo ou curto e nos restantes 60% está neutro.
Finalmente: o tempo médio de manutenção de uma posição longa ou curta dura em média cerca de 5 dias, variando de 1 a 19 dias nos testes efectuados.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
A ordem anterior de compra de 55200 EuroDollars é substituída a partir de agora, com validade até amanhã inclusivé, a 1,2858.
Aqui fica mais uma pequena curiosidade acerca do sistema de trading: os testes feitos, embora não abranjam uma quantidade de tempo suficientemente extensa, apontam para uma taxa de sucesso na casa dos 78%, isto é, em cada 4 trades 3 deverão gerar lucros em termos estatísticos.
Outra curiosidade: em cada 6 sessões, num total próximo das 40 operações por ano, é executada uma ordem de compra ou venda.
Nova curiosidade: um stop é atingido em média cerca de 4 vezes por ano.
E ainda: os testes feitos registaram uma rentabilidade anualizada na casa dos 100%, com técnica de money management e um close drawdown de 30%. Diria que para 1 ano de testes o drawdown é bastante puxado e portanto não pode ser suportado pela maioria dos traders.
Outra curiosidade: durante 40% do tempo o sistema está longo ou curto e nos restantes 60% está neutro.
Finalmente: o tempo médio de manutenção de uma posição longa ou curta dura em média cerca de 5 dias, variando de 1 a 19 dias nos testes efectuados.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
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Visitante
Gráfico exemplificativo
Conforme mostra o gráfico de baixo das cotações, o pivot de negociação para a sessão de hoje (ponto de cotação prevista do meio da barra seguinte à volta do qual se supõe que os preços possam oscilar em termos médios) de negociação do EuroDollar é dado pela média dos indicadores verde e vermelho do dia anterior.
Concretizando:
Indicador Verde "Buy SST" em 3 de Novembro: 1,2756.
Indicador Vermelho "Sell SST" em 3 de Novembro: 1,2886.
Pivot previsto para 4 de novembro: 1,2821 (valor expectável de média das cotações do EuroDollar para hoje).
Bem, divirtam-se, porque em relação aos indicadores do sistema já disse tudo o que tinha para dizer.
Resta acrescentar que no gráfico de baixo existem umas linhas a traço ponto de côr roxa que representam ordens de stop-loss e que no mesmo gráfico a linha branca tracejada de cima representa o limite da banda superior de cotações e a de baixo o da banda inferior de cotações do canal de oscilação dos preços.
Os outros indicadores do sistema estão visíveis e são facilmente identificáveis.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
Concretizando:
Indicador Verde "Buy SST" em 3 de Novembro: 1,2756.
Indicador Vermelho "Sell SST" em 3 de Novembro: 1,2886.
Pivot previsto para 4 de novembro: 1,2821 (valor expectável de média das cotações do EuroDollar para hoje).
Bem, divirtam-se, porque em relação aos indicadores do sistema já disse tudo o que tinha para dizer.
Resta acrescentar que no gráfico de baixo existem umas linhas a traço ponto de côr roxa que representam ordens de stop-loss e que no mesmo gráfico a linha branca tracejada de cima representa o limite da banda superior de cotações e a de baixo o da banda inferior de cotações do canal de oscilação dos preços.
Os outros indicadores do sistema estão visíveis e são facilmente identificáveis.
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
- Anexos
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- EURUSD041103.png (19.72 KiB) Visualizado 2028 vezes
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Visitante
Bem, bem, caros iludidos, não sei por quem me tomam mas prometo ficar muito caladinho quanto à minha identidade não só porque isso não tem grande interesse e também porque sou apenas um trader simplório embora com algum gosto para estes sistemas de negociação.
Aqui ficam entretanto as regras do sistema de negociação proposto, sendo o meu objectivo conseguir uma rentabilidade superior a 100% ao fim de 1 ano mas tendo a consciência que posso apanhar pela frente drawdowns na casa dos 50%.
Vamos lá torcer para que tudo dê certo.
Regras do sistema:
SST - SWING SHORT TERM
1 – Assumir posições longas
A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona positiva
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” positivo e superior ao que antecedeu a compra anterior
C1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for ascendente:
- Comprar ao valor de “Buy SST”*2/3+Close/3
C2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for descendente:
C21) Se “SST Lower Band” < “Buy SST”:
- Comprar a: (“SST Lower Band”+“Buy SST”)/2
C22) Se “SST Lower Band” > “Buy SST”:
- Comprar ao valor de “Buy SST”
- Após cada compra deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior que originou a respectiva compra C(“SST”).
2 – Saída de posições longas para neutras
A condição de venda de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja inferior a C(“SST”).
A venda de fecho de posições longas é dada pelo valor de:
2/3*“Sell SST”+Close/3 [em caso de “SST – Swing Short Term” negativo];
2/3*”Sell SST”+1/3*(“Sell SST”*V(“SST”)/C(“SST”)+Close*(C(“SST”)-V(“SST”))/C(”SST”)) [em caso de “SST – Swing Short Term” positivo].
3 – Assumir posições curtas
A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona negativa
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” negativo e inferior ao que antecedeu a venda anterior
C1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for descendente:
- Vender ao valor de “Sell SST”*2/3+Close/3
C2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for ascendente:
C21) Se “SST Upper Band” > “Sell SST”:
- Vender a: (“SST Upper Band”+“Sell SST”)/2
C22) Se “SST Upper Band” < “Sell SST”:
- Vender ao valor de “Sell SST”
- Após cada venda deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior que originou a respectiva venda V(“SST”).
4 – Saída de posições curtas para neutras
A condição de compra de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja superior a V(“SST”).
A compra de fecho de posições curtas é dada pelo valor de:
2/3*“Buy SST”+Close/3 [em caso de “SST – Swing Short Term” positivo];
2/3*”Buy SST”+1/3*(“Buy SST”*C(“SST”)/V(“SST”)+Close*(V(“SST”)-C(“SST”))/V(“SST”)) [em caso de “SST – Swing Short Term” negativo].
5 – Stops de saída
Introduzir sempre como stops de saída para posições neutras os valores do indicador “SST Stop Volatility” dos dias em que a trades foram executadas, funcionando a regra dos trailing stops nas sessões seguintes para cada posição independente.
-----xxxxx-----
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
Nota: Vou tentar colocar de seguida um gráfico exemplificativo com os referidos indicadores.
Aqui ficam entretanto as regras do sistema de negociação proposto, sendo o meu objectivo conseguir uma rentabilidade superior a 100% ao fim de 1 ano mas tendo a consciência que posso apanhar pela frente drawdowns na casa dos 50%.
Vamos lá torcer para que tudo dê certo.
Regras do sistema:
SST - SWING SHORT TERM
1 – Assumir posições longas
A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona positiva
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” positivo e superior ao que antecedeu a compra anterior
C1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for ascendente:
- Comprar ao valor de “Buy SST”*2/3+Close/3
C2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for descendente:
C21) Se “SST Lower Band” < “Buy SST”:
- Comprar a: (“SST Lower Band”+“Buy SST”)/2
C22) Se “SST Lower Band” > “Buy SST”:
- Comprar ao valor de “Buy SST”
- Após cada compra deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior que originou a respectiva compra C(“SST”).
2 – Saída de posições longas para neutras
A condição de venda de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja inferior a C(“SST”).
A venda de fecho de posições longas é dada pelo valor de:
2/3*“Sell SST”+Close/3 [em caso de “SST – Swing Short Term” negativo];
2/3*”Sell SST”+1/3*(“Sell SST”*V(“SST”)/C(“SST”)+Close*(C(“SST”)-V(“SST”))/C(”SST”)) [em caso de “SST – Swing Short Term” positivo].
3 – Assumir posições curtas
A) Condição: Indicador “SST Authorize Long Term Trade” de longo prazo em zona negativa
B) Condição: Indicador “SST - Swing Short Term” negativo e inferior ao que antecedeu a venda anterior
C1) Se o indicador de swing oscilatório do mercado “SST Swinger”for descendente:
- Vender ao valor de “Sell SST”*2/3+Close/3
C2) Se o indicador de swing oscilatório “SST Swinger” do mercado for ascendente:
C21) Se “SST Upper Band” > “Sell SST”:
- Vender a: (“SST Upper Band”+“Sell SST”)/2
C22) Se “SST Upper Band” < “Sell SST”:
- Vender ao valor de “Sell SST”
- Após cada venda deve-se fixar o valor do indicador “SST - Swing Short Term” da sessão anterior que originou a respectiva venda V(“SST”).
4 – Saída de posições curtas para neutras
A condição de compra de saída só é originada desde que o valor do indicador “SST - Swing Short Term” seja superior a V(“SST”).
A compra de fecho de posições curtas é dada pelo valor de:
2/3*“Buy SST”+Close/3 [em caso de “SST – Swing Short Term” positivo];
2/3*”Buy SST”+1/3*(“Buy SST”*C(“SST”)/V(“SST”)+Close*(V(“SST”)-C(“SST”))/V(“SST”)) [em caso de “SST – Swing Short Term” negativo].
5 – Stops de saída
Introduzir sempre como stops de saída para posições neutras os valores do indicador “SST Stop Volatility” dos dias em que a trades foram executadas, funcionando a regra dos trailing stops nas sessões seguintes para cada posição independente.
-----xxxxx-----
Cumprimentos.
SST / Swing Short Trader
Nota: Vou tentar colocar de seguida um gráfico exemplificativo com os referidos indicadores.
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Visitante
