Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[JN]

+ um sinal de compra na PT

[JN]

Sinal de venda

[JN]

Mantendendo promessa, apesar me encontrar de férias:

-A semana passada iniciou-se com um sinal de compra para terça-feira a 8,41.
-Nao se tendo verificado esse valor a ordem ficou anulada.
-O sistema volta a dar um sinal de compra para quarta-feira a 8,32
A compra foi efectuada.

o gráfico:

[JN]

23-08-2004

[JN]

05-08-2004

[JN]

A quantidade de acçoes a comprar é de 3.182 e não a que vem referida na imagem.

[JN]

29_07_2004

[JN]

21-07-2004

[JN]

13-07-2004

[JN]

12-07-2004

[JN]

11_07_2004

[JN]

08_07_2004

[Ertai]

Pelo que eu vejo o senso comum nestas coisas é que o complicado é que é bom. É mesmo a tendencia natural do Homem achar que as coisas dificeis e complicadas é que produzem fruto. Eu não acredito nisso e tento contrariar essa tendencia que surge nas mais variadas facetas da nossa vida.

É bem verdade, tenho chegado a conclusões muito similares apesar da minha relativa pouca experiência dos mercados.

Uma vez que muitas vezes a reacção dos mercados é bastante simplista (swings para cima e para baixo, bastante regulares e sem muita "aleatoriedade") basta um simples indicador para obtermos boas indicações.

Até agora também cheguei a conclusão que o sistema de AT mais eficiente para prever os pontos de entrada/saída e na verdade o mais simples e clássico de todos.. ou o conjunto de 2 ou 3 indicadores dos mais clássicos possíveis.
Não divulgo aqui isso pois penso que é demasiado obvio, nem adianta discutir muito nisso.

Eventualmente um sistema mais complexo, derivado dos mais simples, poderá ser feito para uma acção ou outro activo em particular para ser mais eficiente segundo o historial.

A conclusão final e óbvia é que a junção de 1 ou 2 detalhes simples da AT é de longe o mais eficiente dos "sistemas" de trading, considerando a grande variedade de mercados em que se pode aplicar.

Um Abraço

[Scubawarrior]

...mas mais atenção ao rigor de cálculo da corretagem, visto esse ser um dos maiores inimigos do lucro. E para ordens de montantes muito elevados o percentual é que é tido em conta, pois nao conheço comissões fixas para ordens superiores a 100 000 euros em lado nenhum.

E boa sorte para o teu sistema

cumps

[JN]

Desculpa lá JN, até agora tudo bem, falta é um pequeno promenor..

E que tal termos acesso a tal fórmula? Porque isto de ver apenas as compras e vendas, sem pouco mais por pegar, como podes dizer que é um sistema de trading ?

Para ser um sistema de trading terá de ter uma fórmula juntamente com um método..

Vais revelar a fórmula/método ou vais manter segredo ?

Comps

A formula é para mim o que menos interessa neste exercicio.
Há n formulas conhecidas e publicadas que dão boas margens de lucro.
O problema dos sistemas está na forma como são testados e na forma como são aplicados ao trading real.
O que eu quero experimentar é se o trading de sistemas automáticos é uma forma válida de se ganhar sistematicamente e se tem vantagens em relação às outras formas de trading.

Trata-se de uma formula que foi bem testada, dá o resultado que apresento, que considero muito bom, mas que precisa de fazer o seu principal teste, que é o de produzir lucros no futuro.

A formula será divulgada bastante mais tarde. Talvez daqui a um ano que é o que dou como prazo minimo para concluir esta experiencia.

Ela é tão simples que a sua divulgação no inicio levaria muitos a ficarem logo desacreditados.
Pelo que eu vejo o senso comum nestas coisas é que o complicado é que é bom. É mesmo a tendencia natural do Homem achar que as coisas dificeis e complicadas é que produzem fruto. Eu não acredito nisso e tento contrariar essa tendencia que surge nas mais variadas facetas da nossa vida.

[JN]

A ordem anterior era para fechar a posição aberta no dia 17 de Junho...

Jocas
Nunofaustino

P.S. - JN, será que poderias fazer uma simulação e em vez de utilizares um valor fixo (10€) como custo de transacção utilizares uma % do valor investido (por exemplo 0.2%)?

Não é facil, para entrar com uma percentagem do valor investido como valor de custos teria que fazer um script especifico. Ainda não tenho conhecimentos de linguagem de programação para fazer isso. Por outro lado não vejo qual o interesse, 0,2% é uma comissão exagerada.
Sem recorrer a script apenas posso alterar o custo por trade ou o custo por cada acção.


[/quote]

[Ertai]

Eu ao inicio também não disse nada porque esperava "mais tarde" as tais fórmulas.. mas entretanto já se passaram 2 semanas..

E sinceramente ver as compras e vendas a evoluirem mas sem ter nada por onde "agarrar" não têm lá muito sentido.

Estar a discutir sistemas de "Black Box" não chega a lado nenhum porque nunca sabemos como, quando e porque esses sinais são dados.

Daí eu estar agora a incentivar o JN a revelar a fórmula

Um Abraço

[nunofaustino]

Ertai, se leres o 1º post do JN ele diz que mais tarde vai descrever a fórmula que está por detrás do sistema... mas tb gostava de saber que tipo de indicadores é que ele utiliza na sua construção

Um abraço
Nunofaustino

[Ertai]

Desculpa lá JN, até agora tudo bem, falta é um pequeno promenor..

E que tal termos acesso a tal fórmula? Porque isto de ver apenas as compras e vendas, sem pouco mais por pegar, como podes dizer que é um sistema de trading ?

Para ser um sistema de trading terá de ter uma fórmula juntamente com um método..

Vais revelar a fórmula/método ou vais manter segredo ?

Comps

[nunofaustino]

A ordem anterior era para fechar a posição aberta no dia 17 de Junho...

Jocas
Nunofaustino

P.S. - JN, será que poderias fazer uma simulação e em vez de utilizares um valor fixo (10€) como custo de transacção utilizares uma % do valor investido (por exemplo 0.2%)?

[Pata-Hari]

e a ordem anterior era mesmo de venda? se era, onde foi parar essa já que não consta deste quadro? desculpa lá... sou picuinhas até perceber e nem sempre percebo depressa .

[JN]

JN, não percebi estes dois ultimos quadros. No anterior a este, o sistema dava ordem de venda a preços de mercado de 3373 acções. Onde está essa ordem agora? o que acontenceu? agora manda-te entrar longo a 8.89, certo?


Desculpa as perguntas mas por enquanto ainda estou meio confusa, talvez por falta de hábito de ver coisas feitas pelo web lab.

Certo, a ordem é Entrar longo a 8,89€.
A quantidade de acções está relacionada com o montante em carteira (80% do total). O que acontece é que essas linhas que eu vou colocando são uma sequencia de negócios do teste desde 1995, como eu tenho feito alguns ajustes nos parametros de money management que resultam nessas pequenas diferenças.

Mais explicações:
- Trata-se de um sistema que testa a PT desde junho de 1995.

- Simula um capital inicial de 10.000€, mas neste momento vai com 36.940€

- Só considera posições longas, investindo sempre 80% do capital em carteira.

- Só tem uma posição aberta de cada vêz e quando fecha é no total.

- Estou a considerar 10€ despeza por cada trade.

- Isto trata-se duma experiencia mesmo para mim. Apesar de ter feito testes em vários time-frames, com fresh-data, etc. só comecei a usar sistema com real-money desde o inicio de junho de 2004. Por isso só aparecem ainda 2 trades concluídos. O primeiro deu lucro (verde) e o segundo deu prejuizo (vermelho).

Sempre ao dispor da Pata e de todos os que quiserem colocar questoes.

[Pata-Hari]

JN, não percebi estes dois ultimos quadros. No anterior a este, o sistema dava ordem de venda a preços de mercado de 3373 acções. Onde está essa ordem agora? o que acontenceu? agora manda-te entrar longo a 8.89, certo?


Desculpa as perguntas mas por enquanto ainda estou meio confusa, talvez por falta de hábito de ver coisas feitas pelo web lab.

[JN]

26-06-2004

[JN]

Respondendo ao aldeao global,
Realmente hoje em dia já não se consegue 5€ por trade, mas quando eu iniciei este sistema era isso que eu pagava no BEST por trades da PT, logo deixei ficar esse valor. No entanto já fiz o teste com 10€ e mesmo 12€ e o sistema manteve um bom comportamento.