sistemas mecânicos em linguagem de programação
É pah voces num sabem até que ponto eu me intresso por este projecto:
Ponto 1 -> Tudo que envolva programação....pimba eu estou lá. Já estive envolvido em projectos Web (tudo decidido via IRC...aiai os tempos velhos)
Ponto 2 -> Redes Neuronais e IA, basicamente foi o que envolveu o meu ultimo ano de faculdade e numa das empresas de Automação, que fazem parte do grupo onde sou socio é para onde estamos direccionados.
Ponto 3 -> Este projecto pode vir a ser um projecto muito solido e até com alguma saida para o mercado. Nomeadamente aqui os nostros Hermanos podem vir a ser clientes, já algum tempo que queria começar a vender coisas a esses ca£§%€$.
Ponto 4 -> Já o disse ao Cem.
Por isso estou mais que pronto para a reunião. Mesmo sendo do Porto.
Abraços
Ponto 1 -> Tudo que envolva programação....pimba eu estou lá. Já estive envolvido em projectos Web (tudo decidido via IRC...aiai os tempos velhos)
Ponto 2 -> Redes Neuronais e IA, basicamente foi o que envolveu o meu ultimo ano de faculdade e numa das empresas de Automação, que fazem parte do grupo onde sou socio é para onde estamos direccionados.
Ponto 3 -> Este projecto pode vir a ser um projecto muito solido e até com alguma saida para o mercado. Nomeadamente aqui os nostros Hermanos podem vir a ser clientes, já algum tempo que queria começar a vender coisas a esses ca£§%€$.
Ponto 4 -> Já o disse ao Cem.
Por isso estou mais que pronto para a reunião. Mesmo sendo do Porto.
Abraços
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Pataniscas,
efectivamente o WLD permite interagir com a plataforma da IB. Mas não consegui perceber como tinha que montar as peças do puzzle e, para ser franco, nem sequer me consegui entender com a demo da IB, não fui sequer capaz de descobrir a secção de forex...
Mas talvez haja alguém por aí com experiência neste capítulo que possa ajudar.
Cumprimentos
Spacefrog
efectivamente o WLD permite interagir com a plataforma da IB. Mas não consegui perceber como tinha que montar as peças do puzzle e, para ser franco, nem sequer me consegui entender com a demo da IB, não fui sequer capaz de descobrir a secção de forex...
Mas talvez haja alguém por aí com experiência neste capítulo que possa ajudar.
Cumprimentos
Spacefrog
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Agora deu-me para fazer exumação de cadáveres 
Um ano depois há alguma novidade por aqui?
Já alguém desenvolveu trabalho para fazer a integração do WLD (ou outro) com a plataforma de negociação de alguma corretora?
Cito o In Day
" A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)"
Caro In Day, é mesmo isso que procuro. Será que vou ter sorte?
Um abraço
Spacefrog
Um ano depois há alguma novidade por aqui?
Já alguém desenvolveu trabalho para fazer a integração do WLD (ou outro) com a plataforma de negociação de alguma corretora?
Cito o In Day
" A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)"
Caro In Day, é mesmo isso que procuro. Será que vou ter sorte?
Um abraço
Spacefrog
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Ming
Efectivamente quando me refiro a AI estou a referir-me à área de Artificial Intelligence (AI).
Peço imensa disculpa mas de facto o que eu quero dizer quando digo:
em vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos
é que permite testar as nossas formulas pode ter em conta as comissões.
Não encontrei outro programa que permiti-se fazer estes pontos que foquei.
Um Abraço
Peço imensa disculpa mas de facto o que eu quero dizer quando digo:
em vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos
é que permite testar as nossas formulas pode ter em conta as comissões.
Não encontrei outro programa que permiti-se fazer estes pontos que foquei.
Um Abraço
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Neste momento o Fernando dos Aidos está a organizar uma primeira reunião, em Coimbra, para se discutirem os aspectos iniciais do projecto.
Penso que ele espera receber mensagens privadas (via Caldeirão) de quem estiver interessado em ir à reunião.
Quanto ao Nero-Lab, não conheço.
Mas se se usar como base de partida uma ferramenta já existente (e não uma linguagem de programação genérica) é claro que é indispensável que permita uma programação relativamente livre de tudo o que deseje implementar...
Já agora:
Quando referes AI estás a referir uma empresa específica, ou a área de Artificial Intelligence (AI)?
É que se estiveres a falar da área de Inteligência Artificial, não faz sentido dizer que:
Pois os programas baseados em conceitos de AI podem integrar qualquer potencialidade que se deseje, sem qualquer limitação...
By the way: A AI é precisamente a minha área de trabalho, e o que tenho feito em termos de previsão bolsista tem precisamente utilizado técnicas de AI, mais concretamente de Machine Learning e Data Mining.
Mais recentemente tenho estado a desenvolver "Regras Avançadas de Trading" mais na linha de um Sistema Perícial, mas isso tambem ainda é uma vertente (já antiga mas ainda não completamente morta ) da AI...
Penso que ele espera receber mensagens privadas (via Caldeirão) de quem estiver interessado em ir à reunião.
Quanto ao Nero-Lab, não conheço.
Mas se se usar como base de partida uma ferramenta já existente (e não uma linguagem de programação genérica) é claro que é indispensável que permita uma programação relativamente livre de tudo o que deseje implementar...
Já agora:
Quando referes AI estás a referir uma empresa específica, ou a área de Artificial Intelligence (AI)?
É que se estiveres a falar da área de Inteligência Artificial, não faz sentido dizer que:
Tem vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos:
Pois os programas baseados em conceitos de AI podem integrar qualquer potencialidade que se deseje, sem qualquer limitação...
By the way: A AI é precisamente a minha área de trabalho, e o que tenho feito em termos de previsão bolsista tem precisamente utilizado técnicas de AI, mais concretamente de Machine Learning e Data Mining.
Mais recentemente tenho estado a desenvolver "Regras Avançadas de Trading" mais na linha de um Sistema Perícial, mas isso tambem ainda é uma vertente (já antiga mas ainda não completamente morta
) da AI...Earthlings? Bah!
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Ming
Ming
Eu já estou registado como InDay qualquer coisa:
inday2004@hotmail.com
Estive a ver a pargramação do Nero-lab e parece muito promissor a aplicação desde Plugin da AI .
Tem vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos:
1-Permite que se possa optimisar as nossas formulas.
2-Permite em vez de se usar o O.H,L,C O (H+l)/2 .
Permite o uso de medias moveis S,e,W,
3-Permite colocar as comissões de entrada ou de saida o que é muito importante pois ainda não encontrei um programa que o fize-se.
4-Permite poder usar qual a linha de ganho(Trade equility) como factor de optimisação se se dispor de esta formula.Eu vou usar uma que vou converter do Meta .
5-Permite usar uma formula de money management tendo em conta as posições diária e as comições de entrada be saidas diárias, de modo a poder testar a viabilidade de sistemas que o Meta não permite.
6- Permite que o sistema de Trade uma vez criado seja optimisado para cada titulo devido a este pluging. Assim o sistema é optmimisado em função da volatilidade direção e oscilação
Se alguém já se encontar a trabalhar com o Neuro-lab e queira acrescentar algumas vantagens ou ideias agradecemos a continuação deste deba-te.
Un Abraço
InDay
Eu já estou registado como InDay qualquer coisa:
inday2004@hotmail.com
Estive a ver a pargramação do Nero-lab e parece muito promissor a aplicação desde Plugin da AI .
Tem vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos:
1-Permite que se possa optimisar as nossas formulas.
2-Permite em vez de se usar o O.H,L,C O (H+l)/2 .
Permite o uso de medias moveis S,e,W,
3-Permite colocar as comissões de entrada ou de saida o que é muito importante pois ainda não encontrei um programa que o fize-se.
4-Permite poder usar qual a linha de ganho(Trade equility) como factor de optimisação se se dispor de esta formula.Eu vou usar uma que vou converter do Meta .
5-Permite usar uma formula de money management tendo em conta as posições diária e as comições de entrada be saidas diárias, de modo a poder testar a viabilidade de sistemas que o Meta não permite.
6- Permite que o sistema de Trade uma vez criado seja optimisado para cada titulo devido a este pluging. Assim o sistema é optmimisado em função da volatilidade direção e oscilação
Se alguém já se encontar a trabalhar com o Neuro-lab e queira acrescentar algumas vantagens ou ideias agradecemos a continuação deste deba-te.
Un Abraço
InDay
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Só uma colherada...
Xiiii! Parece que este está a ser um tópico bem "quente".
Bem, como já disse anteriormente, tudo o que vá além do VBA é desconhecido para mim (pelo menos com o grau de profundidade necessário, pelo que me parece que fique de fora), mas acho bem que não deixem morrer a ideia, e já agora duas perguntas/sugestões:
Haveria espaço no "pacote" para que o programa permitisse gravar dados relativos à carteira, do tipo composição, rentabilidade (actual e histórica),....?
Claro que estes dados estão disponíveis directamente na conta da corretora, mas se se consseguisse a automatização do processo de trading como já foi sugerido, teriamos um programa verdadeiramente completo.
Poderia haver interesse em incluir alguma ferramenta de simulação (idêntica à do Meta)? Isto se se optar por um programa novo e não por plugins para os já existentes.
Um abraço e votos de boa Páscoa,
BrunoV
Bem, como já disse anteriormente, tudo o que vá além do VBA é desconhecido para mim (pelo menos com o grau de profundidade necessário, pelo que me parece que fique de fora), mas acho bem que não deixem morrer a ideia, e já agora duas perguntas/sugestões:
Haveria espaço no "pacote" para que o programa permitisse gravar dados relativos à carteira, do tipo composição, rentabilidade (actual e histórica),....?
Claro que estes dados estão disponíveis directamente na conta da corretora, mas se se consseguisse a automatização do processo de trading como já foi sugerido, teriamos um programa verdadeiramente completo.
Poderia haver interesse em incluir alguma ferramenta de simulação (idêntica à do Meta)? Isto se se optar por um programa novo e não por plugins para os já existentes.
Um abraço e votos de boa Páscoa,
BrunoV
" No profit grows where is no pleasure taken." W. Shakespeare
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Depois de só hoje ter dado conta da existência deste tópico, tenho q intervir para deixar as minhas ideias
Comecei por utilizar o Metastock pela sua "relativa" simplicidade. Rápidamente percebi que me limitava nalguns aspectos.
Vi por aqui um post do Red a falar do Wealth Lab... resolvi ir espreitar. E larguei LOGO o Meta (para sistemas)
A potencialidade é enorme, tem imensas rotinas já feitas, pode ter comportamentos diferentes para entradas longas ou curtas, enfim um sem fim de vantagens e personalizações.
Tem ainda outras duas coisas q me apaixonaram:.
Possibilidade de desenvolver sistemas de daytrade, em futuros por exemplo.
E sobretudo esta:
Poder colocar o sistema a trabalhar sozinho, seja com a Interactive Brokers, seja com outra qualquer.
Assim sendo sugiro dois pontos:
A execução do sistema em Wealth Lab dadas as vantagens claras.
O teste do sistema sobre o NDX e SPX por serem indices bastante liquidos e conhecidos. Em alternativa o Dax.
Ao procurar um sistema bom para acções, corre-se o risco de ter resultados fabulosos numa acção e maus nas outras. Algo q me aconteceu e q ainda hoje me faz confusão
Foi assim um post à pressa, por isso qq coisita vão desculpando
CABO_Y
Comecei por utilizar o Metastock pela sua "relativa" simplicidade. Rápidamente percebi que me limitava nalguns aspectos.
Vi por aqui um post do Red a falar do Wealth Lab... resolvi ir espreitar. E larguei LOGO o Meta (para sistemas)
A potencialidade é enorme, tem imensas rotinas já feitas, pode ter comportamentos diferentes para entradas longas ou curtas, enfim um sem fim de vantagens e personalizações.
Tem ainda outras duas coisas q me apaixonaram:.
Possibilidade de desenvolver sistemas de daytrade, em futuros por exemplo.
E sobretudo esta:
Poder colocar o sistema a trabalhar sozinho, seja com a Interactive Brokers, seja com outra qualquer.
Assim sendo sugiro dois pontos:
A execução do sistema em Wealth Lab dadas as vantagens claras.
O teste do sistema sobre o NDX e SPX por serem indices bastante liquidos e conhecidos. Em alternativa o Dax.
Ao procurar um sistema bom para acções, corre-se o risco de ter resultados fabulosos numa acção e maus nas outras. Algo q me aconteceu e q ainda hoje me faz confusão
Foi assim um post à pressa, por isso qq coisita vão desculpando
CABO_Y
"A vida é como um rio, o lixado são as barragens..."
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Acredito que o melhor que tenhamos a fazer, antes de nos encontrarmos pessoalmente, é delinearmos as linhas mestras deste sistema. Com as linhas gerais previamente traçadas, um encontro pessoal entre os interessados serviria para a resolução de questões mais práticas.
Antes de mais, deveremos responder a estas questões:
- Qual o tipo de sistema de trading iremos desenvolver? Seguidor de tendências, reconhecedor de padrões, sistema de redes neurais?
- Quais as dificuldades técnicas inerentes ao tipo de sistema escolhido? Por exemplo, é sabido que sistemas com base em redes neurais são bastante complexos, cujo "treinamento" e implementação consomem imenso tempo e exigem fortes conhecimentos matemáticos e informáticos muito específicos, portanto, a escolha do tipo de sistema deverá também levar em conta a sua complexidade técnica.
- Qual o ciclo de vida do projecto e quem serão os coordenadores de cada uma das etapas? (desenho da lógica por detrás do sistema, determinação dos cenários, esfiorço de desenvolvimento, etc.)
- Quais serão os "cenários" abrangidos por este sistema? Bull markets, bear markets, trading ranges?
- A lógica por detrás do sistema, ou seja, efectivamente a sua "alma", será desenhada com base em qual ferramenta? O Microsoft Visio é uma óptima ferramenta para desenho de flowcharts, portanto, fica aqui o meu voto antecipado.
- Qual será a plataforma da versão 1.0 deste sistema de trading? MetaStock, Wealth Lab, ou mesmo o desenvolvimento de componentes com base em linguagens comerciais de programação (C++, C#, Fortran, etc.)?
Como podem ver, são apenas as primeiras de inúmeras outras questões que "temos" que responder antes de partirmos efectivamente para um esforço conjunto.
Mais alguém tem perguntas à postar? Alguém se habilita a começar a responder as que já estão listadas?
Antes de mais, deveremos responder a estas questões:
- Qual o tipo de sistema de trading iremos desenvolver? Seguidor de tendências, reconhecedor de padrões, sistema de redes neurais?
- Quais as dificuldades técnicas inerentes ao tipo de sistema escolhido? Por exemplo, é sabido que sistemas com base em redes neurais são bastante complexos, cujo "treinamento" e implementação consomem imenso tempo e exigem fortes conhecimentos matemáticos e informáticos muito específicos, portanto, a escolha do tipo de sistema deverá também levar em conta a sua complexidade técnica.
- Qual o ciclo de vida do projecto e quem serão os coordenadores de cada uma das etapas? (desenho da lógica por detrás do sistema, determinação dos cenários, esfiorço de desenvolvimento, etc.)
- Quais serão os "cenários" abrangidos por este sistema? Bull markets, bear markets, trading ranges?
- A lógica por detrás do sistema, ou seja, efectivamente a sua "alma", será desenhada com base em qual ferramenta? O Microsoft Visio é uma óptima ferramenta para desenho de flowcharts, portanto, fica aqui o meu voto antecipado.
- Qual será a plataforma da versão 1.0 deste sistema de trading? MetaStock, Wealth Lab, ou mesmo o desenvolvimento de componentes com base em linguagens comerciais de programação (C++, C#, Fortran, etc.)?
Como podem ver, são apenas as primeiras de inúmeras outras questões que "temos" que responder antes de partirmos efectivamente para um esforço conjunto.
Mais alguém tem perguntas à postar? Alguém se habilita a começar a responder as que já estão listadas?
"Now i am the master!"
Frase proferida por Warren Buffett ao seu velho mestre Ben Graham, quando este jazia em seu leito de morte.
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Costarios:
Como já tinha dito antes acho que a abordagem correcta é mesmo essa de criar um sistema que se integre nas várias plataformas de training existentes.
Tecnicamente uma Dll em C++ seria facilmente integrável nas várias plataformas, pelo menos em Metastock e Wealth-lab é.(experiência própria)
"Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades."
Não é impossivel e até não é muito dificil de fazer, o nome que se dá são "Self Adaptive Trading Systems", que não é mais do que algoritmos de training(neural networks ou outro) em que o próprio sistema analisa os activos e guarda para cada um deles os inputs mais correctos para o momento.
Desvantagem : sistemas normalmente pesados que necessitam de algoritmos do tipo genéticos para pesquisa e não de Brute Force como os integrados no Wealth-lab e metastock, senão podem demorar dias a calcular os parâmetros correctos.
Já experimentei das duas maneiras e sem dúvida que é uma evolução no set de sistemas de qualquer trader esta evolução. É bem vísivel na rentabilidade.
Estou ansioso pelo início deste projecto para passarmos a um plano conciso com etapas bem definidas para passarmos á prática todos estes contributos.
Bons negócios.
Como já tinha dito antes acho que a abordagem correcta é mesmo essa de criar um sistema que se integre nas várias plataformas de training existentes.
Tecnicamente uma Dll em C++ seria facilmente integrável nas várias plataformas, pelo menos em Metastock e Wealth-lab é.(experiência própria)
"Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades."
Não é impossivel e até não é muito dificil de fazer, o nome que se dá são "Self Adaptive Trading Systems", que não é mais do que algoritmos de training(neural networks ou outro) em que o próprio sistema analisa os activos e guarda para cada um deles os inputs mais correctos para o momento.
Desvantagem : sistemas normalmente pesados que necessitam de algoritmos do tipo genéticos para pesquisa e não de Brute Force como os integrados no Wealth-lab e metastock, senão podem demorar dias a calcular os parâmetros correctos.
Já experimentei das duas maneiras e sem dúvida que é uma evolução no set de sistemas de qualquer trader esta evolução. É bem vísivel na rentabilidade.
Estou ansioso pelo início deste projecto para passarmos a um plano conciso com etapas bem definidas para passarmos á prática todos estes contributos.
Bons negócios.
Hold out baits to entice the enemy.
Feign disorder, and crush him.
SUN TZU
"The Art of War"
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Outro ponto importante. Se o objectivo desta "empreitada" é o desenvolvimento de uma solução comercial, temos que ter em atenção que nem todos os nossos potenciais clientes utilizam o MetaStock, ou o Wealth Lab, ou qualquer outro tipo de ferramenta de auxílio ao trade. Muitos dos nossos potenciais clientes podem mesmo não estar interessados em adquirir uma dessas soluções, pois tudo o que eles querem é um emissor de sinais de entrada e saída nos mercados.
Portanto, para atingirmos uma "profundidade" comercial adequada, acredito que numa segunda etapa tenhamos que desenvolver uma solução multi-plataforma, ou seja, algo que funcione no MetaStock, no Wealth Lab ou em qualquer outra ferramenta.
O desenvolvimento de um trading system parte de uma série de premissas lógicas, tipo um "fluxograma". O grande "segredo" de um trading system está na sua lógica e não no seu código. Uma vez desenvolvida a lógica para todos os cenários possíveis (mercado bull, mercado bear, lateralizações, etc.), o esforço de codificação é o de menos. Acreditem em mim!
Portanto, para atingirmos uma "profundidade" comercial adequada, acredito que numa segunda etapa tenhamos que desenvolver uma solução multi-plataforma, ou seja, algo que funcione no MetaStock, no Wealth Lab ou em qualquer outra ferramenta.
O desenvolvimento de um trading system parte de uma série de premissas lógicas, tipo um "fluxograma". O grande "segredo" de um trading system está na sua lógica e não no seu código. Uma vez desenvolvida a lógica para todos os cenários possíveis (mercado bull, mercado bear, lateralizações, etc.), o esforço de codificação é o de menos. Acreditem em mim!
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Frase proferida por Warren Buffett ao seu velho mestre Ben Graham, quando este jazia em seu leito de morte.
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Na experiência que tenho no desenvolvimento de sistemas mecânicos de trading (exclusivamente em MetaStock), sei que há sistemas que funcionam na perfeição para um determinado título e numa determinada altura do mercado, mas que redundam em gigantescos fiascos quando aplicados a outras realidades. Em outras palavras, já desenvolvi sistemas de trading para o DAX com uma lucratividade histórica, referente ao ano de 2003, superior à 60%, no entanto, este sistema, quando utilizado em outro título com um outro perfil, os lucros despencaram e, em alguns casos, obtive inclusive alguns prejuízos.
Portanto, se o objectivo é desenvolver um sistema mecânico de trading, temos que ter em atenção que o objectivo não é desenvolver "UM" sistema de trading. Acredito que o melhor a fazer é focar o nosso esforço no desenvolvimento de um pacote completo, com soluções voltadas para diferentes realidades. Cito apenas alguns "perfis" que podem ser abrangidos por este "pacote":
- Um trading system para mercados voláteis;
- Um trading system para mercados menos voláteis;
- Um trading system quando o mercado está bull;
- Um trading system para quando o mercado está bear;
- Um trading system para aquelas fases de lateralização (trading ranges).
- E por aí afora...
Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades. Inevitavelmente a lucratividade será sacrificada, em pról de um sistema generalista que não tem razão nenhuma de ser.
Portanto, se o objectivo é desenvolver um sistema mecânico de trading, temos que ter em atenção que o objectivo não é desenvolver "UM" sistema de trading. Acredito que o melhor a fazer é focar o nosso esforço no desenvolvimento de um pacote completo, com soluções voltadas para diferentes realidades. Cito apenas alguns "perfis" que podem ser abrangidos por este "pacote":
- Um trading system para mercados voláteis;
- Um trading system para mercados menos voláteis;
- Um trading system quando o mercado está bull;
- Um trading system para quando o mercado está bear;
- Um trading system para aquelas fases de lateralização (trading ranges).
- E por aí afora...
Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades. Inevitavelmente a lucratividade será sacrificada, em pról de um sistema generalista que não tem razão nenhuma de ser.
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Frase proferida por Warren Buffett ao seu velho mestre Ben Graham, quando este jazia em seu leito de morte.
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Deixo aqui umas dicas no seguimento das anteriores que mencionei:
Não deixem morrer a ideia.
A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)
Deixar em aberto a criação de fundo comunitário com os intervenientes ou corretora.
Criação de um Fórum ou Canal onde os intervenientes possam partilhar as experiências ou colaborar na criação da aplicação.
um abraço
InDay
Não deixem morrer a ideia.
A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)
Deixar em aberto a criação de fundo comunitário com os intervenientes ou corretora.
Criação de um Fórum ou Canal onde os intervenientes possam partilhar as experiências ou colaborar na criação da aplicação.
um abraço
InDay
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In Day
Boa tarde,
o nível dos intervenientes tem sido excelente, o que me leva a crer que se o entusiasmo não esmorecer e o projecto for bem gerido só poderá resultar em sucesso.
Quem sabe se um dia destes não estaremos todos a tocar a campainha de abertura do NYSE a apresentar uma futura pseudo-empresa para uma eventual OPV que nos deixará pseudo milionários numa nova pseudo bolha.
Fora de brincadeiras, apresento mais uma ideia a juntar ás restantes:
Para começar acho que nos deviamos concentrar no core tentando reduzir ao máximo a complexidade do projecto, de modo a poder disponibilizar um produto acabado.
Assim :
O core seriam o(s) sistema(s) automático(s), para diferentes perfis de investidor: daytraders, position traders, scalpers ...
Sistemas que seriam de preferência lucrativos
De modo de reduzir a complexidade poderiamos começar por construir plugins que fossem facilmente integrados nas plataformas existentes: Excel, Metastock, Wealth-Lab, TradeStation ...
Assim passariamos para o utilizador os custos e a complexidade de integrar os brokers e data vendors.
Na eventualidade de conseguirmos uma boa base de clientes poderiamos pensar então em aumentar a oferta de serviços que se iriam integrando á medida que fossem disponibilizados.
Bons negócios,
BPC
o nível dos intervenientes tem sido excelente, o que me leva a crer que se o entusiasmo não esmorecer e o projecto for bem gerido só poderá resultar em sucesso.
Quem sabe se um dia destes não estaremos todos a tocar a campainha de abertura do NYSE a apresentar uma futura pseudo-empresa para uma eventual OPV que nos deixará pseudo milionários numa nova pseudo bolha.
Fora de brincadeiras, apresento mais uma ideia a juntar ás restantes:
Para começar acho que nos deviamos concentrar no core tentando reduzir ao máximo a complexidade do projecto, de modo a poder disponibilizar um produto acabado.
Assim :
O core seriam o(s) sistema(s) automático(s), para diferentes perfis de investidor: daytraders, position traders, scalpers ...
Sistemas que seriam de preferência lucrativos
De modo de reduzir a complexidade poderiamos começar por construir plugins que fossem facilmente integrados nas plataformas existentes: Excel, Metastock, Wealth-Lab, TradeStation ...
Assim passariamos para o utilizador os custos e a complexidade de integrar os brokers e data vendors.
Na eventualidade de conseguirmos uma boa base de clientes poderiamos pensar então em aumentar a oferta de serviços que se iriam integrando á medida que fossem disponibilizados.
Bons negócios,
BPC
-
Visitante
he he he, onde isto já vai... na equis que penso ser da reuters, já devem estar a tremer.
Uma coisa é construir um sistema mecanizado, penso ter sido a ideia inicial, outra é fazer um programa que rivalise com os metastocks e tradestation, etc.
Uma coisa é construir um sistema mecanizado, penso ter sido a ideia inicial, outra é fazer um programa que rivalise com os metastocks e tradestation, etc.
Um abraço
JN
JN
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Cem, Ming, outros?
Gostaria de deixar algumas impressões fruto da minha experiência nesta área, nomeadamente problemas que vão encontrar, factores necessários ao sucesso do projecto e formas de rentabilização:
1. FACTORES DE SUCESSO
1) como disse o Ming, é preciso um esforço sério para concluir um projecto desta natureza
2) para o começar é preciso um business plan com objectivos bem definidos.
3) são precisas as pessoas certas (como na bolsa, o consenso na maior parte das vezes está errado, e demasiados cozinheiros podem estragar a sopa...).
4) o projecto tem de ter uma natureza comercial.
5) tem de ser inovador. Ou se faz algo que possa ser considerado "tecnologia de ponta" aplicada ou então não vale a pena.
6) toda a parte comercial tem de ser em inglês (o nosso mercado é demasiado pequeno).
2. RENTABILIZAÇÃO
Existem 4 formas de rentabilizar um projecto associado aos mercados financeiros:
- advising
- training
- software
- management
3. PROBLEMAS ESPERADOS
Potenciais problemas no desenvolvimento de projectos deste tipo:
- data wharehouse - gestão *eficiente* dos dados
- data feeds - dados de mercado *adequados*
- desenvolvimento - a dificuldade não está na programação mas sim na passagem de fórmulas/regras para pseudo-código
- execução após backtesting.
Desenvolver uma plataforma de raíz representa um esforço hercúleo. Justifica-se plenamente adquirir aplicações como o Wealth-Lab (melhor relação qualidade/preço) ou o SmartQuant (que permite inclusivé criar aplicações stand-alone).
Gostaria que me enviassem os vossos contactos (via msg privada) para trocarmos algumas impressões (peço desculpa aos outros membros, mas não quero divulgar no fórum detalhes que possam comprometer a minha actividade profissional).
Gostaria de deixar algumas impressões fruto da minha experiência nesta área, nomeadamente problemas que vão encontrar, factores necessários ao sucesso do projecto e formas de rentabilização:
1. FACTORES DE SUCESSO
1) como disse o Ming, é preciso um esforço sério para concluir um projecto desta natureza
2) para o começar é preciso um business plan com objectivos bem definidos.
3) são precisas as pessoas certas (como na bolsa, o consenso na maior parte das vezes está errado, e demasiados cozinheiros podem estragar a sopa...).
4) o projecto tem de ter uma natureza comercial.
5) tem de ser inovador. Ou se faz algo que possa ser considerado "tecnologia de ponta" aplicada ou então não vale a pena.
6) toda a parte comercial tem de ser em inglês (o nosso mercado é demasiado pequeno).
2. RENTABILIZAÇÃO
Existem 4 formas de rentabilizar um projecto associado aos mercados financeiros:
- advising
- training
- software
- management
3. PROBLEMAS ESPERADOS
Potenciais problemas no desenvolvimento de projectos deste tipo:
- data wharehouse - gestão *eficiente* dos dados
- data feeds - dados de mercado *adequados*
- desenvolvimento - a dificuldade não está na programação mas sim na passagem de fórmulas/regras para pseudo-código
- execução após backtesting.
Desenvolver uma plataforma de raíz representa um esforço hercúleo. Justifica-se plenamente adquirir aplicações como o Wealth-Lab (melhor relação qualidade/preço) ou o SmartQuant (que permite inclusivé criar aplicações stand-alone).
Gostaria que me enviassem os vossos contactos (via msg privada) para trocarmos algumas impressões (peço desculpa aos outros membros, mas não quero divulgar no fórum detalhes que possam comprometer a minha actividade profissional).
It seems to me that a speculator's time is better spent making an assumption and testing the subsequent hypothesis, than to spend time proving an unprovable assumption.
http://www.skeptic.com/
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Trading Systems
Olá a Todos,
Antes de mais gostaria de felicitar todos, sobre o tema abordado.
E sou de acordo que não se deve tentar reinventar a roda.
Este tema é um tema que tem sido estudado á algum tempo por muitos investidores, corretores, vendors, etc, e já foi gasto muito mas muito dinheiro a desenvolver este tipo de sistemas e linguagens. Acham que este tema não interessa a um Buffet ou a um Soros?
Interessa ao investidor porque potencia os seus ganhos, ao corretor porque aumenta as suas corretagens e ao vendor porque vende mais informação.
Este tipo de sistemas deve ser automático, não deve ter intervenção humana, pois estes servem para detectar oportunidades que por vezes o trader não consegue identificar devido ao stress que tem ao tentar prever o mercado, e acima de tudo serve para retirar a emotividade do trader, pois maior parte dos trades fracassados deve-se ao facto do trader estar com medo de perder mais ou ganancia de querer ganhar mais.
Daí uma vez mais a importância do vendor e corretor. O vendor para disponibilizar a informação em tempo real e o corretor para executar as ordens.
Este tipo de sistemas tem que ter o apoio destes 2 intervenientes, e só através de um sistema que faça a união destes 2 intervenientes é possível desenvolver sistemas com sucesso, não é a toa que a Tradestation é corretora e que a WLD tenha acordos com a Interactive, e outros casos mais.
A inteligência está em quem programa as máquinas e desenha as regras, mas as máquinas são infinitamente mais eficientes processando e executando.
O computador Deep Blue o que ganhou ao campeão mundial de xadrez processa 200 milhões de movimentos por segundo, considerando vários bilhões de jogadas, processando milhares de complicadas formulas
Os trading systems já estão a ser utilizados á algum tempo, basta ver os volumes de negociação em tempo real no Nasdaq quando quebra alguns suportes ou resistências fortes, são milhares de sistemas automáticos a serem accionados nesse preciso segundo, estes fazem mover milhões de títulos num minuto apenas, daí a importância do vendor que fornece informação em tempo real.
Penso que não vale apena desenvolver uma linguagem própria de programação, quando já existem várias (+ uma para competir com as existentes), inclusive algumas de fácil programação como é o caso da linguagem utilizada pelo Unired Station Advanced, a que eu utilizo.
O segredo está em desenvolver sistemas que funcionem e que tenham sucesso, enfim que dêem dinheiro. Estes sistemas têm que ser testados em históricos e ajustados com alguma periodicidade, o que é possível fazer no Unired Station Advanced pois este aplica-os e mostra um relatório geral com o nº de trades, o nº de operações ganhadoras, perdedoras, percentual de acerto, etc, e outro relatório com todos os trades detalhados inclusive permite optimizar os mesmos e permite ainda encriptá-los para que ninguém consiga ver a formula utilizada mas sim utilizá-la para ver os sinais de entrada e saída durante um determinado período seleccionado pelo criador do sistema.
Este tipo de sistemas normalmente são desenvolvidos com recurso á AT, e muitos deles utilizam indicadores e cálculos próprios do analista/programador outros simplesmente utilizam padrões de candles, ou a conjugação de tudo isto num só sistema, tudo isto também é possível ser feito através Unired Station Advanced.
Inclusive a Unired disponibiliza manuais e cursos sobre Trading Systems e apoia todos aqueles que queiram desenvolver e comercializar sistemas sobre a sua plataforma.
Na minha opinião pessoal este tipo de sistemas tem sucesso no intradia e com futuros muito líquidos, eu tenho utilizado com sucesso este tipo de sistemas para os futuros do Dax, Eurostoxx, Bunds e Euro/Dollar com frames de 1 minuto e a fechar sempre posições no final do dia. Ou seja efectuar trades rápidos.
Podem ser utilizados em sistemas com frames maiores, mas ai estamos a correr um risco maior, inclusive com frames superiores a 15 minutos corremos riscos de perder muito dinheiro, caso aconteçam factos que a AT não pode prever, que são exemplos catástrofes Naturais e actos de terrorismo, em frames pequenos caso estes aconteçam durante o horário de mercado o sistema stopa automaticamente as posições através dos stops definidos, e ao fechar as posições antes do final do dia podemos sempre dormir mais descansados.
O projecto aqui falado é muito interessante, e na minha opinião a prioridade deve ser dada para arranjar um corretor e um vendor como parceiros.
E durante essa fase tentar criar uma comunidade de investidores que se interesse sobre este tema, e porque não pedir o apoio do caldeirão para criar uma secção de Trading Systems.
Podem contar comigo para fazer prosperar este projecto e caso queiram obter alguns documentos interessantes sobre Trading Systems podem enviar-me um e-mail para lusotrader@hotmail.com.
Antes de mais gostaria de felicitar todos, sobre o tema abordado.
E sou de acordo que não se deve tentar reinventar a roda.
Este tema é um tema que tem sido estudado á algum tempo por muitos investidores, corretores, vendors, etc, e já foi gasto muito mas muito dinheiro a desenvolver este tipo de sistemas e linguagens. Acham que este tema não interessa a um Buffet ou a um Soros?
Interessa ao investidor porque potencia os seus ganhos, ao corretor porque aumenta as suas corretagens e ao vendor porque vende mais informação.
Este tipo de sistemas deve ser automático, não deve ter intervenção humana, pois estes servem para detectar oportunidades que por vezes o trader não consegue identificar devido ao stress que tem ao tentar prever o mercado, e acima de tudo serve para retirar a emotividade do trader, pois maior parte dos trades fracassados deve-se ao facto do trader estar com medo de perder mais ou ganancia de querer ganhar mais.
Daí uma vez mais a importância do vendor e corretor. O vendor para disponibilizar a informação em tempo real e o corretor para executar as ordens.
Este tipo de sistemas tem que ter o apoio destes 2 intervenientes, e só através de um sistema que faça a união destes 2 intervenientes é possível desenvolver sistemas com sucesso, não é a toa que a Tradestation é corretora e que a WLD tenha acordos com a Interactive, e outros casos mais.
A inteligência está em quem programa as máquinas e desenha as regras, mas as máquinas são infinitamente mais eficientes processando e executando.
O computador Deep Blue o que ganhou ao campeão mundial de xadrez processa 200 milhões de movimentos por segundo, considerando vários bilhões de jogadas, processando milhares de complicadas formulas
Os trading systems já estão a ser utilizados á algum tempo, basta ver os volumes de negociação em tempo real no Nasdaq quando quebra alguns suportes ou resistências fortes, são milhares de sistemas automáticos a serem accionados nesse preciso segundo, estes fazem mover milhões de títulos num minuto apenas, daí a importância do vendor que fornece informação em tempo real.
Penso que não vale apena desenvolver uma linguagem própria de programação, quando já existem várias (+ uma para competir com as existentes), inclusive algumas de fácil programação como é o caso da linguagem utilizada pelo Unired Station Advanced, a que eu utilizo.
O segredo está em desenvolver sistemas que funcionem e que tenham sucesso, enfim que dêem dinheiro. Estes sistemas têm que ser testados em históricos e ajustados com alguma periodicidade, o que é possível fazer no Unired Station Advanced pois este aplica-os e mostra um relatório geral com o nº de trades, o nº de operações ganhadoras, perdedoras, percentual de acerto, etc, e outro relatório com todos os trades detalhados inclusive permite optimizar os mesmos e permite ainda encriptá-los para que ninguém consiga ver a formula utilizada mas sim utilizá-la para ver os sinais de entrada e saída durante um determinado período seleccionado pelo criador do sistema.
Este tipo de sistemas normalmente são desenvolvidos com recurso á AT, e muitos deles utilizam indicadores e cálculos próprios do analista/programador outros simplesmente utilizam padrões de candles, ou a conjugação de tudo isto num só sistema, tudo isto também é possível ser feito através Unired Station Advanced.
Inclusive a Unired disponibiliza manuais e cursos sobre Trading Systems e apoia todos aqueles que queiram desenvolver e comercializar sistemas sobre a sua plataforma.
Na minha opinião pessoal este tipo de sistemas tem sucesso no intradia e com futuros muito líquidos, eu tenho utilizado com sucesso este tipo de sistemas para os futuros do Dax, Eurostoxx, Bunds e Euro/Dollar com frames de 1 minuto e a fechar sempre posições no final do dia. Ou seja efectuar trades rápidos.
Podem ser utilizados em sistemas com frames maiores, mas ai estamos a correr um risco maior, inclusive com frames superiores a 15 minutos corremos riscos de perder muito dinheiro, caso aconteçam factos que a AT não pode prever, que são exemplos catástrofes Naturais e actos de terrorismo, em frames pequenos caso estes aconteçam durante o horário de mercado o sistema stopa automaticamente as posições através dos stops definidos, e ao fechar as posições antes do final do dia podemos sempre dormir mais descansados.
O projecto aqui falado é muito interessante, e na minha opinião a prioridade deve ser dada para arranjar um corretor e um vendor como parceiros.
E durante essa fase tentar criar uma comunidade de investidores que se interesse sobre este tema, e porque não pedir o apoio do caldeirão para criar uma secção de Trading Systems.
Podem contar comigo para fazer prosperar este projecto e caso queiram obter alguns documentos interessantes sobre Trading Systems podem enviar-me um e-mail para lusotrader@hotmail.com.
“Que nunca se diga que um pequeno grupo de indivíduos progressistas e motivados não conseguem mudar o mundo. Pois é essa de facto a única coisa que o tem conseguido.”
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Reunião
Bem, penso que já bastante foi dito acerca deste tema. Independentemente das demais opiniões que vierem a ser avançadas, torna-se necessário reunirmos para assentar ideias acerca do projecto.
Sem querer, de forma alguma, assumir qualquer tipo de liderança (não sou a pessoa indicada), penso que se torna imprescindível alguém avançar com uma proposta de reunião.
Assim, proponho desde já a realização de uma reunião em Coimbra num sábado em Maio. Eu tratarei da parte logística, pedindo a quem estiver interessado em participar que me envie uma MP com o email e com as preferências de datas.
Fico a aguardar os vossos contactos.
Um abraço
Fernando dos Aidos
Sem querer, de forma alguma, assumir qualquer tipo de liderança (não sou a pessoa indicada), penso que se torna imprescindível alguém avançar com uma proposta de reunião.
Assim, proponho desde já a realização de uma reunião em Coimbra num sábado em Maio. Eu tratarei da parte logística, pedindo a quem estiver interessado em participar que me envie uma MP com o email e com as preferências de datas.
Fico a aguardar os vossos contactos.
Um abraço
Fernando dos Aidos
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