À dúzia é mais barato? Saiba o que se passa com o preço dos ovos

[MarketGodzilla]

Muito obrigado Quimporta. Eu gosto sempre de dar uma vista de olhos. Já vi que para a Sonae funcionou muito bem, mas para outras nem por isso.
Já agora uma questão:

// Conditions to exit long positions
indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET

Ou seja, sair do mercado quando a MM50 cruza para baixo a MM100, certo? Mas a Sonae não é isso que está a fazer e ele já lá tem a cruz. E reparei o mesmo em muitas outras ações. Não há uma, desde que já tenha dado sinal de entrada, que não tenha a indicação de saída hoje. Se calhar estou a ver mal.

[Quimporta]

Meus caros, não quero que vos falte nada
Não achei que tivesse interesse, mas... (e não tem... quase que "juro"...)

Rsacramento: capital inicial:15 000€ ; order fee : 8€ ; inicio: 3Jan.2000
Se não der igual, lamento mas não sei que vos faça mais...

Notar que não fui otimizar parâmetros para colocar aqui. Foi o que saiu em 2014, durante uma "jam session"

Já agora, botem também aí esse código

Código: Selecionar todos

// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions deactivated

// Conditions to enter long positions
indicator1 = Average[50](close)
indicator2 = Average[100](close)

c1 = (indicator1 crosses over indicator2)

IF c1 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF

// Conditions to exit long positions
indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20



[MarketGodzilla]

Algum coisa não pode estar bem, porque me dá um ganho de 0.02%. Nada comparável ao que colocou o Quimporta.
Deve haver aqui algum pormenor pequenino, que faz toda a diferença.

[JohnyRobaz]

Claro, mas é mesmo ultra básico. Acho que até é um dos exemplos do Prorealtime.
Em resumo, entras ou sais quando há cruzamento de médias móveis. Na altura funcionava melhor com [100],[50] mas dá para ir brincando.
Apenas ajustei com o trailing stop e voilá.

Por 2014, queria uma cena para tentar comprovar algo que o Ulisses diz muitas vezes, de a SON "exacerbar as tendências do PSI" (não é que tivesse dúvidas )
Na SON dava (e ainda daria...) resultados impressionantes.

Fica aqui a parte que interessa:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Abraço, Quim

Boas Quimporta, uma pergunta, uso o prorealtime há anos mas nunca o Probacktest, no máximo experimentei o simplified creation. Não percebo nada de programação, etc... Quando coloco o que indicaste dá-me sempre o seguinte erro: Trading systems must contain at least one instruction to enter the market(BUY or SELLSHORT).
O que estou a fazer mal? Deve ser uma coisa básica, mas como disse, sou mesmo muito básico no que toca a programação.

Desde já o meu obrigado por qualquer ajuda.

Ele tem apenas a ordem de venda escrita neste bocadinho, falta a de compra.
Experimenta assim:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c1 = (indicator4 crosses under indicator3)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c1 THEN
BUY  AT MARKET
ENDIF

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Não tenho o PRT no trabalho, preenchi o resto a olho, mas pode ser que funcione.

[MarketGodzilla]

Claro, mas é mesmo ultra básico. Acho que até é um dos exemplos do Prorealtime.
Em resumo, entras ou sais quando há cruzamento de médias móveis. Na altura funcionava melhor com [100],[50] mas dá para ir brincando.
Apenas ajustei com o trailing stop e voilá.

Por 2014, queria uma cena para tentar comprovar algo que o Ulisses diz muitas vezes, de a SON "exacerbar as tendências do PSI" (não é que tivesse dúvidas )
Na SON dava (e ainda daria...) resultados impressionantes.

Fica aqui a parte que interessa:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Abraço, Quim

Boas Quimporta, uma pergunta, uso o prorealtime há anos mas nunca o Probacktest, no máximo experimentei o simplified creation. Não percebo nada de programação, etc... Quando coloco o que indicaste dá-me sempre o seguinte erro: Trading systems must contain at least one instruction to enter the market(BUY or SELLSHORT).
O que estou a fazer mal? Deve ser uma coisa básica, mas como disse, sou mesmo muito básico no que toca a programação.

Desde já o meu obrigado por qualquer ajuda.

[rsacramento]

aparentemente o resultado é excelente, com praticamente apenas um negócio por ano

não sei qual a entrada inicial,com o drawdown a atingir quase os 5 mil euros

se me deres toda a info tentarei simular no ms (mas sem stops - compra-se num cruzamento, vende-se no inverso)

a última vez que publiquei uma simulação para desmontar uma afirmação leviana de um utilizador (o que de maneira nenhuma é o teu caso, note-se bem), as minhas mensagens relativas a isso inexplicavelmente desapareceram, sem que eu tivesse eliminado qualquer uma delas (que as desse utilizador referentes ao tema tivessem sido apagadas, o que também foi o caso, já é fácil de perceber)

isto a propósito que também era um sistema de médias móveis, mas neste caso usas um stop, o que diminuirá em muito os proveitos

para mim, quanto maior for a permanência no mercado, maior o lucro, embora associadamente a isso apareçam então os drawdowns...

[Quimporta]

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

só pode ser uma boutade

É óbvio. Mas eu só coloquei aqui o teste precisamente por me parecer inusitado.
Em anos sobretudo de vacas magras, sem entregas curtas... 247!% ? diz que é mau...

[rsacramento]

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

só pode ser uma boutade

[JohnyRobaz]

Bem interessante!

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

Sim, mas se fosse assim tão fácil todos ganhavam dinheiro...

Já fiz testes com MM's em várias cotadas em backtests desses e nem sempre foram interessantes, pois tem sempre um grande delay.

[Quimporta]

Bem interessante!

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

[migmig]

Que se passa a 0.928???

Uma ordem em que já lá foram buscar bem mais de 1 milhão e continua sempre a aparecer mais? Ordem aparente gigante!!!

Os vendedores são uns malandros

Eles só mostram a ponta do iceberg, nunca mostram o que querem vender , vão sempre adicionando á venda conforme as ordens vão desaparecendo.

Isso não é novidade nenhuma. Os compradores fazem igual.... e não precisam adicionar é mesmo "automático".

Só quis referir o facto de estar a acontecer porque é com um volume não muito normal para o titulo.

[EAGLETRADER20]

Que se passa a 0.928???

Uma ordem em que já lá foram buscar bem mais de 1 milhão e continua sempre a aparecer mais? Ordem aparente gigante!!!

Os vendedores são uns malandros

Eles só mostram a ponta do iceberg, nunca mostram o que querem vender , vão sempre adicionando á venda conforme as ordens vão desaparecendo.

[migmig]

Que se passa a 0.928???

Uma ordem em que já lá foram buscar bem mais de 1 milhão e continua sempre a aparecer mais? Ordem aparente gigante!!!

[JorgeM2014]

Seguramente JMT não é comparável com a holding SONAE. A SONAE tem investimentos mais foçados na península ibérica e com maior diversificação de ramos de atividade.
A SONAE, na minha opinião, tem um potencial de valorização grande pela baixo nível de cotação atual.

[JohnyRobaz]

Volume no dobro da média das últimas 20 sessões.
De volta à lta, que por muitos não é considerada suporte.

Cumprimentos

SONAE.png

Se a Lta se portar apenas como Lta já não é mau

Deixo um backtest à SON, baseado apenas em medias moveis (100, 50), e aplicada entre 2000-2017.
Quase não teria sido preciso mais nada para tomar decisões de entrada e saída longas.
Agora estaria fora por disparo de um trailing stop que deixei no modelo, mas provavelmente prestes a reentrar.

Abraço.

Bem interessante!

[EAGLETRADER20]

Não esquecer no comportamento desta cotada que a SON não é só continente.

O comportamento da NOS , começa a pesar nos resultados desta cotada.

A SON faz mark to market da NOS, em virtude de consolidar as contas deste investimento . Se a NOS valorizar ou desvalorizar 10% ou 20% , esse valor de mercado do investimento financeiro vai ser atualizado nas contas da SON com o respetivo impacto financeiro a valorizar ou desvalorizar os resultados .

Para além da evolução da atividade e perspetivas da NOS e encaixe dos dividendos obviamente .

Por isso nem é muito adequado neste momento fazer uma comparação direta com o setor retalhista como a JMT por exemplo.

[Quimporta]

Claro, mas é mesmo ultra básico. Acho que até é um dos exemplos do Prorealtime.
Em resumo, entras ou sais quando há cruzamento de médias móveis. Na altura funcionava melhor com [100],[50] mas dá para ir brincando.
Apenas ajustei com o trailing stop e voilá.

Por 2014, queria uma cena para tentar comprovar algo que o Ulisses diz muitas vezes, de a SON "exacerbar as tendências do PSI" (não é que tivesse dúvidas )
Na SON dava (e ainda daria...) resultados impressionantes.

Fica aqui a parte que interessa:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Abraço, Quim

[rsacramento]

Deixo um backtest à SON, baseado apenas em medias moveis (100, 50)

podes deixar mais dados acerca do modelo?

[Quimporta]

Volume no dobro da média das últimas 20 sessões.
De volta à lta, que por muitos não é considerada suporte.

Cumprimentos

O Ficheiro SONAE.png não está disponível

Se a Lta se portar apenas como Lta já não é mau

Deixo um backtest à SON, baseado apenas em medias moveis (100, 50), e aplicada entre 2000-2017.
Quase não teria sido preciso mais nada para tomar decisões de entrada e saída longas.
Agora estaria fora por disparo de um trailing stop que deixei no modelo, mas provavelmente prestes a reentrar.

Abraço.

[ricardmag]

Volume no dobro da média das últimas 20 sessões.
De volta à lta, que por muitos não é considerada suporte.

Cumprimentos

[EAGLETRADER20]

"Sonae Investimentos passa de lucros a prejuízos

A Sonae Investimentos registou perdas de 7,36 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, contra um lucro de 31,5 milhões no período homólogo de 2016."

"Já o cash-flow operacional da empresa (EBITDA) alcançou os 49 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 58 milhões face ao ano anterior. "


http://www.jornaldenegocios.pt/empresas ... asNoticias

[SERRA LAPA]

RESEARCH PORTUGAL-Equita SIM diz Sonae é melhor opção aproveitar recuperação inflação, a desconto


https://pt.investing.com/news/mercado-d ... onto-37478

[EAGLETRADER20]

Alguém sabe qual o resultado liquido de 2015 ?? É que em 2016 houve resultado extraordinário com a venda e leaseback de espaços comerciais, e se formos a ter em conta o PER do ano passado está num valor baixo comparado com a média do sector

Resultado Liquido

2014 144 M
2015 175 M
2016 215 M


Qual é o setor em que se insere a SONAE ?

Várias analises referem que a sistemática menor valorização é precisamente por ser um conglomerado de várias áreas de negócios o que não permite uma leitura e extrapolação "Limpa" nas análises e leva os analistas a atribuírem um valor inferior á soma das partes .

Por isso muitos grandes investidores preferem alocar fundos enormes a uma JMT por exemplo que o modelo de negocio é facilmente lido, avaliável e quantificável por ser único e facilmente comparável de período para período e os resultados e projecção futuras mais simples .

[Beruno]

Alguém sabe qual o resultado liquido de 2015 ?? É que em 2016 houve resultado extraordinário com a venda e leaseback de espaços comerciais, e se formos a ter em conta o PER do ano passado está num valor baixo comparado com a média do sector

[JorgeM2014]

Está a consolidar. O valor em bolsa nem sempre corresponde aos fundamentais. É evidente que se olharmos para trás seguramente encontramos muitos valores históricos de cotação em fases bem piores da economia portuguesa e dos resultados operacionais da empresa.
Irá arrancar sim, quando outras estabilizarem neste BullMarket. Inclusivamente até pode corrigir por ação de movimentos de especulação mas serão sempre pontuais, como foi o caso da EDP que fez na semana passada uma correção intensa e nos dias seguintes uma recuperação para os valores atuais. Muitas "mãos fracas" acabaram por vender e agora arrependem-se.
Nos mercados não se pode reagir diariamente mas sim observar as tendências, os fundamentais e os potenciais gráficos.
A SONAE seguramente vai aparecer até porque já subiu consideravelmente nos últimos meses.