EUA planeiam novas restrições sobre tecnologia de chips na China

[F.Ferreira1]

Hoje o gráfico do BCP já esta correcto!! Pelo menos no meu Pro Real Time.

Abraço

[F.Ferreira1]

Então pelos vistos não sou o único com esse problema.

Será que eles vão dar conta do problema... ou será que já alguém os avisou do problema.

Já agora, só por curiosidade, existe mais uma ação que tem um problema no gráfico. Chama-se sharps compliance (SMED). Existe um dia em que a cotação de abertura e fecho está nos 0,0 euros.

Abraço

[rsacramento]

bcp e psi 20 no meu prt e no meta - reparem no volume do psi20 no ms

[F.Ferreira1]

Obrigado pela resposta.

Mas antes os gráficos estavam correctos. Só nos últimos dias é que começaram a aparecer com esse aspecto.
Eu não fiz alterações nunhumas nas opções nem em lado nenhum do Pro Real Time.

A vocês aparece-vos correctamente?

Abraço

[rsacramento]

pode parecer um off topic mas acaba por estar relacionado com o bcp e o seu gráfico, mais propriamente com os volumes:

se houve um reverse stock split então o volume terá decrescido significativamente

mais: como o bcp tem muita liquidez, os volumes no gráfico do psi 20 teriam diminuído drasticamente, o que não se vê quer nos gráficos do prt, quer nos do ulisses e de outros, mas nos meus sim

[F.Ferreira1]

A mim só começou a dar problema nos últimos dias. Antes disso estava tudo em ordem.
Agora aparece assim:

[Thoth]

Há dias que apresenta bem outros que não. Foi depois do RSS

Cumprimentos e bons negócios

[F.Ferreira1]

Uma pergunta aqui ao forum.
Desde há uns dois dias para cá, o gráfico do BCP no Pro Real Time deixou de ser apresentado correctamente. Alguém teve o mesmo problema?

Abraço

[JohnyRobaz]

Ou fazer uma optimização simultânea das variáveis de um sistema para diferentes activos usando o pro back test...

[nuuuuno]

melhor era se fosse possivel testar N estrategias para N activos e ter os resultados em excel

[JohnyRobaz]

Isso não dá para implementar, mas parece que estão a trabalhar nisso.

Uma maneira de contornar é correres o backtest no gráfico diário e depois se quiseres o semanal colocas múltiplos de 5 velas.
Por exemplo queres o RSI[14] no semanal, colocas RSI[14*5].

Não é bem a mesma coisa porque por exemplo se correres o backtest numa terça ainda faltam 3 velas e o valor vai dar diferente,
outros problemas podem haver.

Cumprimentos

Pois era o que eu imaginava.

A questão é que eu faço análise de velas. No entanto, pode ser que dê para contornar também, mas acho difícil partir os dados em blocos de velas. Ou seja, só conseguiria, assim à primeira vista, analisar uma vela semanal quando é sexta-feira. E essa forma que dizes limita bastante...

danieljpires, pois, é como o ricardmag disse, pra gratuito não dá...

Obrigado,
Cumpts!

[danieljpires]

Peço desculpa por estar a colocar as pingas mas esta aqui a resposta

http://www.prorealcode.com/topic/indica ... me-frames/

[danieljpires]

Só para screeners

http://www.prorealcode.com/documentation/timeframe/

REM Condition 1 and 2: MACD weekly < 0 and increasing
TIMEFRAME(weekly)
MyMACD = MACD[12,26,9](Close)
c1 = MyMACD < 0 AND MyMACD > MyMACD[1]
REM Condition 2: Daily Stochastic < 30
TIMEFRAME(daily)
MySTO = Stochastic[14,3](Close)
c2 = MySTO < 30
REM Set Stop Level
MyStop = High[1]
REM Criteria: Proximity to the high of the previous day
Criteria = (Close / MyStop - 1) * 100
REM Condition 3: Price is less than previous day's high or no more than 5% above it.
c3 = Criteria < 5
SCREENER[c1 AND c2 AND c3](Criteria)

[danieljpires]

Acho que da para fazer isso mas só em rela time (ja vi um tutorial sobre um scanner que utilizava 2 timeframes) se voltar a encontrar coloco aqui o link

[ricardmag]

Isso não dá para implementar, mas parece que estão a trabalhar nisso.

Uma maneira de contornar é correres o backtest no gráfico diário e depois se quiseres o semanal colocas múltiplos de 5 velas.
Por exemplo queres o RSI[14] no semanal, colocas RSI[14*5].

Não é bem a mesma coisa porque por exemplo se correres o backtest numa terça ainda faltam 3 velas e o valor vai dar diferente,
outros problemas podem haver.

Cumprimentos

[JohnyRobaz]

Malta, alguém sabe se dá para programar e testar sistemas de trading envolvendo mais que um time frame na versão gratuita? Tipo diário e semanal?

Cumpts.

[ricardmag]

Assim a olho deve isso ...

Cumprimentos

[Thoth]

Sim, tens razão, nunca ia abrir curtos porque no inicio é >= 0, estava a nanar também

Cumprimentos e bons negócios

[JohnyRobaz]

Para menor não, assim vai acontecer o mesmo...

Se a variável com shorts vai ficando cada vez mais negativa, quando abres 20 shorts, fica -20, depois -40, -60, ....

Se colocas "If CountOfPosition < -60 THEN" a condição é verdadeira logo vai continuar a abrir shorts porque -80, -100, -120, ... é menor que -60

Cumprimentos e bons negócios

Epa, isso, tens razão, é o que dá não poder estar concentrado nas coisas. Colocando como eu coloquei, nem sequer abria nenhuma posição porque inicialmente nunca é menor que -60...

É isso mesmo, obrigado!

[Thoth]

Para menor não, assim vai acontecer o mesmo...

Se a variável com shorts vai ficando cada vez mais negativa, quando abres 20 shorts, fica -20, depois -40, -60, ....

Se colocas "If CountOfPosition < -60 THEN" a condição é verdadeira logo vai continuar a abrir shorts porque -80, -100, -120, ... é menor que -60

Cumprimentos e bons negócios

[JohnyRobaz]

Acho que já percebi o que se passa, onde tens

Código: Selecionar todos

indicator3 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c3 = (indicator3 > 60)
If CountOfPosition < 60 THEN
IF c3 THEN
SELLSHORT 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

deverá ser

Código: Selecionar todos

indicator3 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c3 = (indicator3 > 60)
If CountOfPosition > -60 THEN
IF c3 THEN
SELLSHORT 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

Porque quando entras curto a variável CountOfPosition fica negativa (-20, -40, -60, -80, ...) e a condição que estás a testas é "If CountOfPosition < 60 THEN", logo é sempre verdade para posições curtas.


Cumprimentos e bons negócios

Ah, aí és capaz de ter chegado lá sim! No entanto terei que virar o sinal de maior para menor, certo?

If CountOfPosition < -60 THEN

É que por acaso nos shorts é que se nota a grande quantidade de ordens, portanto deve mesmo ser isso! Obrigadão!

Abraço.

[Thoth]

Acho que já percebi o que se passa, onde tens

Código: Selecionar todos

indicator3 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c3 = (indicator3 > 60)
If CountOfPosition < 60 THEN
IF c3 THEN
SELLSHORT 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

deverá ser

Código: Selecionar todos

indicator3 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c3 = (indicator3 > 60)
If CountOfPosition > -60 THEN
IF c3 THEN
SELLSHORT 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

Porque quando entras curto a variável CountOfPosition fica negativa (-20, -40, -60, -80, ...) e a condição que estás a testas é "If CountOfPosition < 60 THEN", logo é sempre verdade para posições curtas.


Cumprimentos e bons negócios

[JohnyRobaz]

Bom dia,

também ando a experimentar o pro real time, e olhando para esse código parece-me que pode ser por causa disto, no manual diz

Size of position variables
These 3 variables allow you to know the quantity of an open position:
COUNTOFPOSITION:
size of the position (in lots, shares, contracts...). It has a positive value if there is a
long position open and a negative value if there is a short position open.
COUNTOFLONGSHARES:
size of a long position (in lots, shares, contracts...) if there is a long position
open. 0 otherwise.
COUNTOFSHORTSHARES:
size of a short position (in lots, shares, contracts...). It has a positive value if
there is a short position open and is 0 otherwise.

não confirmei, mas como só estás a utilizar a variável COUNTOFPOSITION para long e short pode estar a acontecer alguma coisa fora do esperado.
Por exemplo, abres 20 longos e de seguida 40 curtos, como fica COUNTOFPOSITION? -20 ou -40?

Cumprimentos e bons negócios

Hmm, mas o sistema que estava a experimentar só inicia curtos quando fecha os longos e vice-versa.

Mas logo à noite posso experimentar isso e ver se altera... Obrigado pela ajuda!

[Thoth]

Bom dia,

também ando a experimentar o pro real time, e olhando para esse código parece-me que pode ser por causa disto, no manual diz

Size of position variables
These 3 variables allow you to know the quantity of an open position:
COUNTOFPOSITION:
size of the position (in lots, shares, contracts...). It has a positive value if there is a
long position open and a negative value if there is a short position open.
COUNTOFLONGSHARES:
size of a long position (in lots, shares, contracts...) if there is a long position
open. 0 otherwise.
COUNTOFSHORTSHARES:
size of a short position (in lots, shares, contracts...). It has a positive value if
there is a short position open and is 0 otherwise.

não confirmei, mas como só estás a utilizar a variável COUNTOFPOSITION para long e short pode estar a acontecer alguma coisa fora do esperado.
Por exemplo, abres 20 longos e de seguida 40 curtos, como fica COUNTOFPOSITION? -20 ou -40?

Cumprimentos e bons negócios

[JohnyRobaz]

Caro johny, podes o colocar o código que estas a usar para se ter a certeza do que estas a fazer?

Cumprimentos

Obrigado ricardmag!

Aqui no trabalho não tenho, mas logo a noite coloco aqui. De qualquer forma, uso exactamente esse tipo de código que acabaste de postar, e que é o mesmo que está exemplificado no pdf... Apenas diferente no nº de shares.

Caro ricardmag, aqui está, o código e os resultados, onde se vê que ele dispara uma data de ordens sem obedecer ao limite que estipulo (a não ser que algo me esteja a escapar..)

Código: Selecionar todos

// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumulating positions deactivated

// Conditions to enter long positions
indicator1 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c1 = (indicator1 < -60)
If CountOfPosition < 60 THEN
IF c1 THEN
BUY 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

// Conditions to exit long positions
indicator2 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c2 = (indicator2 >= 60)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Conditions to enter short positions

indicator3 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c3 = (indicator3 > 60)
If CountOfPosition < 60 THEN
IF c3 THEN
SELLSHORT 20 SHARES AT MARKET
ENDIF
ENDIF

// Conditions to exit short positions
indicator4 = CALL "Bass_Oscillator"[100, 3]
c4 = (indicator4 <= -60)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF