Wall Street fecha semana sem rumo. Grandes tecnológicas pressionam

[EuroSexy]

Desculpem lá, mas vocês que são ou dizem ser pioneiros e estrategas em bons sistemas de negociação, ainda acreditam que é possível bater o mercado de forma activa segundo o sistema mecânico???? seja ele qual for?

Não acham que gastam demasiado tempo a descodificar o indiscodificavel ?? E pior, a fazer outros traders acreditarem que é possível ganhar com esses sistemas que colocam de fora emoções.

[bogos]

Ora bem, cá estamos de novo com novas sinalizaçoes, a ser introduzidas logo amanha de manha:

- DAX 30: estreia neste índice com o conjunto de sistemas a entrar a comprar, apesar da queda de hoje. Isto já parece o sistema do amigo Bogos! Até eu ando confuso porque nao estava à espera deste sinal.

- Soja: fecho das posiçoes curtas, passando a neutro devido à passagem do ciclo de curto prazo para ascendente.

- S&P 500: sinal para assumir posiçoes curtas ou vendidas, totalmente em desacordo com o DAX mas o sinal tem mais força, a ordem manda...


BN

Caro amigo Cem...

Blasfémia..... Vai-te confessar e rezar 5000 avé marias, e 5000 pai nossos....
O sistema do amigo Bogos não é confuso.....é um molho de brocolos, mas organizado...

É do estilo bi-polar.....na fase Chaos, leva tudo à frente......martela-me a tola e de que maneira......haja capital firme para aguentar aquelas DD's.
Na fase Organizado, é um consolo ve-lo actuar......

O teu sistema em nada se parecer com o meu. O teu para além de ser mais assertivo, é de esperteza bem maior. É que na perda não manda o burro meter mais carga....manda o dono do burro sair de cima dele...

Cheira-me que tu neste molotov, andas-te a mexer nos time frames....olha que isso dá uma dor embicada na cabeça, que nem é bom...

Qualquer dia abro um tópico sobre time-frames, para largar aquilo que me vai na alma. Hoje não que estou na fase da preguiça.

Amigo Cem....
Não deixes que essa amalgama de produtos te dê cabo do juízo. Freio no molotov....

Abraço e boa sorte

[Cem pt]

Agradecimentos ao amigo Gratuito.


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Segue a atualizaçao das posiçoes dos sistemas “Molotov” a ter efeito amanha de manha:

- S&P 500: uma má aposta nas posiçoes curtas que ontem foram assinaladas, sem dúvida. Nesta altura a ordem é para encerrar essas posiçoes e passar novamente a neutral. O ciclo estocástico que estava descendente passou a neutro.

- Euro Stoxx 50: abrir posiçoes longas ou compradas pelo facto do ciclo de curto prazo ter passado a ascendente, no mesmo sentido da tendência dominante. Gráfico abaixo.

Sistema "Jararaca" Oscilatório - Gráfico Semanal do Euro Stoxx 50

- Prata: uma situaçao bastante similar ao índice S&P 500, portanto significa fechar as posiçoes curtas que existiam até agora, passando a neutral, devido ao aparecimento de uma viragem do ciclo estocástico para ascendente. Ora, tendência negativa com curto prazo ascendente = ficar de fora.


BN

[Ogratuito]

Amanhã cá estaremos para ver.
As informações são sempre bem vindas.
Cumpts.

[Cem pt]

Ora bem, cá estamos de novo com novas sinalizaçoes, a ser introduzidas logo amanha de manha:

- DAX 30: estreia neste índice com o conjunto de sistemas a entrar a comprar, apesar da queda de hoje. Isto já parece o sistema do amigo Bogos! Até eu ando confuso porque nao estava à espera deste sinal.

- Soja: fecho das posiçoes curtas, passando a neutro devido à passagem do ciclo de curto prazo para ascendente.

- S&P 500: sinal para assumir posiçoes curtas ou vendidas, totalmente em desacordo com o DAX mas o sinal tem mais força, a ordem manda...


BN

[Cem pt]

Terminada a 2. semana deste conjunto de sistemas “Molotov”, ficam as alteraçoes de sinais provocadas pela transiçao para uma nova semana e um pequeno resumo sobre o comportamento do conjunto e das trades realizadas até agora.

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Quanto às mudanças de posiçao na carteira, a realizar preferencialmente no arranque da próxima sessao:

- O EurUsd acaba de dar sinal de venda claro, devido ao aparecimento dum sinal descendente em ambas as escalas, diária e semanal.

- A Prata acaba também de assinalar posiçoes vendidas ou curtas através do aparecimento de uma tendência descendente na escala semanal, em sintonia com o ciclo descendente de curto prazo.

- Temos as primeiras posiçoes compradas no Milho devido ao aparecimento de uma tendência ascendente na escala semanal, a juntar ao ciclo ascendente estocástico maioritário.

No que respeita às posiçoes abertas que vinham de trás nao existem quaisquer aletraçoes, ou seja, mantêm-se as posiçoes longas sobre o Petróleo e as posiçoes curtas no Ouro e Soja.

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No que respeita à evoluçao da performance deste conjunto, fica abaixo um quadro resumo com os negócios nao alavancados realizados e em curso ao longo destas duas semanas.

Até agora este conjunto de sistemas está-se a comportar de forma positiva uma vez que o rácio “Profit / Loss”, que representa a divisao entre os resultados acumulados positivos em numerador e o acumulado dos resultados negativos em denominador, continua a apresentar um valor bem superior à unidade. Nesta altura, conforme o quadro abaixo este rácio segue com um valor de 3,57.

Já no que respeita à taxa de sucesso a amostra verificada até agora apresenta um valor um pouco inferior ao esperado nos testes, uma vez que atualmente estamos com 37,5%, um resultado que aparece fruto de apenas 3 negócios positivos num total de 8.

Como curiosidade, ou talvez nao, a média do período de duraçao dos negócios negativos até agora (= 3,8) é bastante mais rápida que a do grupo dos negócios positivos (= 7,0), o que está em sintonia com o princípio de nos desfazermos rapidamente dos perdedores e de ir mantendo na medida do possível os vencedores.

Enquanto puder e tiver disponibilidade vou continuando a publicar as trades aconselhadas pelo conjunto de sistemas e indicando de onde em onde estas curiosidades.


BN

Sistemas "Molotov" - Quadro de controlo

[Cem pt]

Surpreendentemente no final da sessao de hoje o Gás Natural, o melhor ativo da carteira até agora nos moldes do “molotov” e nestas duas semanas iniciais em termos da rentabilidade atingida, acaba de se sujeitar a uma ordem de fecho das suas posiçoes compradas por motivo de deteçao do possível esgotamento da força do ciclo ascendente de curto prazo (gráfico abaixo).

O conjunto de sistemas apresenta um resumo de cenário algo pessimista, apesar da commodity se ter valorizado na sessao de hoje em 4,1% e de continuar a manter a sua tendência ascendente intocável.

A ordem em causa será executada amanha de manha.

Posiçoes atuais, em resumo, abertas para a sessao de amanha, para que nao restem dúvidas e esclarecer o amigo Pena Forte:

- Comprado em Petróleo.
- Vendido em Ouro.
- Vendido em Soja.
- Neutral em tudo o resto, embora se estejam a prever algumas alteraçoes para 2. feira devido a mudanças que se adivinham no estocástico da escala semanal em várias commodities, no período que transitará da sessao de amanha no final da semana para a próxima 2. feira.


BN

Sistema "Jararaca" Oscilatório - Gráfico Diário do Gás Natural

[Penaforte]

Caro Cem,

Wheat e Corn?

Curioso para saber se "tocou e fugiu" na Soja ou mantém a perspectiva curta..

[Cem pt]

Com a valorizaçao do Dólar durante o dia de hoje, o conjunto de sistemas acaba de reconhecer um equívoco na ordem de compra que ontem tinha aparecido no JpyUsd, acabando de a anular no final do dia de hoje.

Daí que este par passe de novo a neutral na carteira com a tendência maioritariamente ascendente e o ciclo de curto prazo de novo descendente.

Nenhuma outra alteraçao foi detetada para já.


BN

[Cem pt]

No final do dia de hoje tenho aquí duas alteraçoes a registar, ambas devidas a mudanças nos swings de curto prazo:

1) Fecho das posiçoes compradas no S&P 500, passando a neutral, devido à inversao do ciclo estocástico na escala diária de ascendente para descendente.

2) Abertura de posiçoes longas ou compradas no JpyUsd pelo facto do ciclo de curto prazo no Iene ter passado para ascendente (ver gráfico abaixo).

De resto tudo pacífico.


BN

Sistema "Jararaca" Estocástico - Gráfico Diário do IeneDólar

[Cem pt]

Fica aquí hoje uma retificaçao involuntária: nesta 2. feira tentei pela primeira vez, conforme a minha intençao anunciada, vender CFD sobre o PSI-20. Qual nao foi a minha surpresa ao constatar que este produto, na corretora que estava a utilizar (uso na prática mais que uma) tinha uma diferença entre comprador e vendedor na ordem dos 40 pontos, quase 1% do valor do PSI!

Obviamente esta constataçao impediu-me por completo de tentar insistir neste produto. Ainda perguntei se havia no PSI outra alternativa viável para negociar, deram-me a sugestao de usar um ETF sobre o índice. Sucede que tal produto incidia apenas sobre posiçoes longas ou compradas, nao era o caso em questao que pretendia aplicar.

Conclusao rápida: o índice PSI passa a estar descartado dentro deste conjunto desejável por falta de opçoes aceitáveis, passando as trades e análises a incidir sobre 12 papéis diferentes em vez das 13 anteriores, assim fica resolvido também em duas penadas a questao do número do azar!

Quanto a alteraçoes às posiçoes indicadas até agora, pois, para já mantém-se tudo como no último post, tudo igual ao previsto para o início da semana menos as posiçoes previstas sobre o PSI-20.


BN

[Cem pt]

Já agora deixo apenas um pequeno quadro resumo semanal dos negócios sugeridos, que servirá apenas de controlo para ir verificando a eficácia deste conjunto de sistemas “Molotov”.

Os valores em causa obviamente poderao variar em funçao do tipo de produto utilizado (ex: cash, futuros, CFD, etc), da hora em que a trade é executada, da alavancagem que cada um imprime e das comissoes praticadas por cada corretora. Naturalmente que o resultado real dependerá essencialmente da alavancagem imprimida a cada ativo e às comissoes reais corrigidas em cada negócio que, no caso de produtos alavancados superiores à unidade, acabarao naturalmente por ser inferiores a quem utiliza produtos nao alavancados.

Embora a maioria dos ativos da minha carteira estejam aplicados em futuros, existem alguns mais recentes (ex: PSI, DAX, S&P) que comecei ou onde irei iniciar as respetivas aplicaçoes em CFD.

Para uniformizar um pouco este tipo de controlo resolvi usar os seguintes argumentos:

- Preços reais que consegui praticar junto da corretora na minha carteira pessoal.
- Alavancagem = 1.
- Comissoes de simulaçao de “slippage” e/ou comissoes = 0,2% no conjunto do ciclo compra + venda.

Nas 2 colunas finais do quadro anexo estará indicada a performance obtida acumulada, em resultados nao alavancados das trades positivas e negativas respetivamente. Há que chamar a atençao que o somatório incide sobre um potencial total de 13 (raios, que número, só agora reparei!) ativos diferentes, a saber:

- PSI
- DAX
- S&P
- Euro Stoxx
- EurUsd
- JpyUSd
- Crude Oil
- Natural Gas
- Gold
- Silver
- Corn
- Wheat
- Soybeans

À data atual, passada a primeira semana, é fácil detetar que a taxa de sucesso das trades sugeridas entretanto vai sendo de 40%, apenas 2 em 5 negócios sugeridos mantêm um resultado positivo, mas em contrapartida a taxa de “Lucros / Perdas” acumulada representa para já um confortável valor de +5,26 = 7,68 / 1,46.

Desde que esta taxa “Profit / Loss” seja clara ou confortavelmente superior a 1, tal significará a longo prazo que o método de negociaçao é eficaz em termos práticos.

Contudo, apesar dos atuais resultados muito promissores, haverá que ter o cuidado de constatar que para já ainda é muito cedo para tirar conclusoes, há que deixar passar um conjunto bem superior a 100 negócios para aquilatar acerca dum maior grau de confiança e credibilidade nesta matéria.


BN

Resultados provisórios nao alavancados

[Cem pt]

Após a última sessao da semana tenho aquí a registrar mais algunas sugestoes para implementar no arranque da próxima 2. Feira, desta vez sao até bastantes.

Vejamos:

- Fechar as posiçoes longas ou compradas no Euro Stoxx pelo motivo duma viragem do ciclo estocástico dominante para descendente.

- Fechar as posiçoes curtas ou vendidas no EurUsd pelo facto de ter sido considerado anulado o seu ciclo descendente de curto prazo.

- Abrir posiçoes curtas ou vendidas no PSI-20: o momentum da tendência descendente acentuou-se ao entrar no seu nível mais forte da escala emocional do setor pessimista, nada a fazer, poucas esperanças na retoma do nosso mercado acionista!

- Abrir posiçoes curtas ou vendidas no Ouro, pelo motivo da tendência semanal ter virado para sul. Há no entanto um “mas” que se deve ao facto do atual movimento de curto prazo estar já bastante “esticado” para baixo com uma “leg” descendente cuja amplitude ultrapassa claramente a média destes movimentos cíclicos de curto prazo. Daí que o meu conselho seja assumir pelo lado curto apenas metade da quantidade habitual. Por exemplo, se usam geralmente 10 CFD sobre o Ouro usem em alternativa para a trade apenas 5 CFD.

- Abrir posiçoes curtas ou vendidas na Soja, atendendo a que um dos sistemas detetou o início dum ciclo descendente de curto prazo, o que está de acordo com o mesmo sentido da tendência maioritária.


Resumo das posiçoes totais no arranque da próxima semana:

- Comprado em S&P 500.
- Vendido em PSI 20.
- Comprado em Petróleo.
- Comprado em Gás Natural.
- Vendido em Ouro (quantidade: 1/2 da habitual).
- Vendido em Soja.


BN

[bogos]

Que poderá proporcionar este “molotov” de sistemas que dá origem a ordens simuladas numa carteira de “hedge-fund” gerida de forma ativa?

Simplesmente isso mesmo, uma grande mistura de sinais!

Se forem muito contraditórios e houver um certo equilíbrio entre compras e vendas é preferível não mexer em nada e ficar neutro.

Se houver uma clara predominância de determinado sinal que confirme o sentido duma tendência de médio e longo prazo e uma confirmação suplementar que procure assegurar que a tendência em causa não contraria o ciclo estocástico de curto prazo, então nesse caso a trade poderá ser validada, tem sido o que aconteceu até agora nas trades sugeridas que indiquei.

Quanto a resultados, o que se pode esperar?

Bem, aí mais uma vez tenho de dizer que estas dicas não resultam de nenhuma bola de cristal milagreira, como é evidente. Vai haver negócios positivos e negativos provavelmente em percentagens idênticas, ou seja, com uma taxa de sucesso aproximadamente de 50%.

A boa notícia será aguardar, assim espero, que as dicas dos negócios positivos possam oferecer um retorno com um lucro médio claramente superior à média das trades perdedoras. Pelo que tenho testado e usado ultimamente estaremos provavelmente a falar de um rácio de “Lucros / Perdas“ superior a 2 para 1, dependerá também do “lagging”, do que cada um consiga obter na diferença “bid-ask” dos corretores com que negoceia e da alavancagem de risco que depende de trader para trader.

Se alguém está a seguir estes sinais, atenção ao risco e à responsabilidade que fica entregue a cada um na sua própria carteira, o meu conselho é que nos ativos mais voláteis (Energia e Metais) evite ultrapassar uma alavancagem entre 2 a 3 e nos menos voláteis (Forex, PSI, S&P) procure não ultrapassar um valor limite máximo dum intervalo de 4 a 5 uma vez que estes sinais carecem de ordens stop.

Aguardemos, embora nisto dos mercados, para cá quem anda já há muito tempo, temos de estar preparados para tudo, sem dúvida com o objetivo de ganhar dinheiro a longo prazo mas também para de vez em quando levarmos umas grandes banhadas sem saber muito bem para que lado nos devemos virar!

Os mercados no fim ditarão as suas leis, as nossas fórmulas dos sistemas de trading apenas procuram recolher uma parte insignificante do que pensamos que eles nos estão a murmurar com os seus movimentos aparentemente descoordenados dum sentido único que gostaríamos que fosse claro e transparente. Nós só nos limitamos a engolir em seco, como diria o amigo Bogos não passamos de um pequeno grão de areia numa praia gigantesca, procurando apenas recolher ou oferecer o que suas excelências nos quiserem proporcionar.


BN

Caro amigo Cem....
Esero que o mix (em português) michordia de tomate e queijo, te dê óptimos resultados.
E acredito que tu possas ser o grão de areia na praia gigantesca...

Na parte que me toca, eu sou um micro-milionésimo cagagésimo de grão de areia, do grão de areia, da gigantesca praia que é o mercado...

Eu sempre soube qual era o meu lugar no mercado.
Mas penso que como nós haverá mais grãos de areia que lutem todos os dias para que a nossa areia saia limpa.

Força aí na michordia, que eu faço o mesmo com a minha traquineta.

Abraço..

[Cem pt]

Terminada mais uma sessao, o “molotov” dos sistemas acaba de gerar mais trades para iniciar a partir de agora, para além de manter as posiçoes compradas nos 3 ativos anteriores que já foram referidos:

- Posiçoes curtas ou vendidas no EurUsd.
- Posiçoes longas ou compradas no Gás Natural.


BN

[Cem pt]

Que poderá proporcionar este “molotov” de sistemas que dá origem a ordens simuladas numa carteira de “hedge-fund” gerida de forma ativa?

Simplesmente isso mesmo, uma grande mistura de sinais!

Se forem muito contraditórios e houver um certo equilíbrio entre compras e vendas é preferível não mexer em nada e ficar neutro.

Se houver uma clara predominância de determinado sinal que confirme o sentido duma tendência de médio e longo prazo e uma confirmação suplementar que procure assegurar que a tendência em causa não contraria o ciclo estocástico de curto prazo, então nesse caso a trade poderá ser validada, tem sido o que aconteceu até agora nas trades sugeridas que indiquei.

Quanto a resultados, o que se pode esperar?

Bem, aí mais uma vez tenho de dizer que estas dicas não resultam de nenhuma bola de cristal milagreira, como é evidente. Vai haver negócios positivos e negativos provavelmente em percentagens idênticas, ou seja, com uma taxa de sucesso aproximadamente de 50%.

A boa notícia será aguardar, assim espero, que as dicas dos negócios positivos possam oferecer um retorno com um lucro médio claramente superior à média das trades perdedoras. Pelo que tenho testado e usado ultimamente estaremos provavelmente a falar de um rácio de “Lucros / Perdas“ superior a 2 para 1, dependerá também do “lagging”, do que cada um consiga obter na diferença “bid-ask” dos corretores com que negoceia e da alavancagem de risco que depende de trader para trader.

Se alguém está a seguir estes sinais, atenção ao risco e à responsabilidade que fica entregue a cada um na sua própria carteira, o meu conselho é que nos ativos mais voláteis (Energia e Metais) evite ultrapassar uma alavancagem entre 2 a 3 e nos menos voláteis (Forex, PSI, S&P) procure não ultrapassar um valor limite máximo dum intervalo de 4 a 5 uma vez que estes sinais carecem de ordens stop.

Aguardemos, embora nisto dos mercados, para cá quem anda já há muito tempo, temos de estar preparados para tudo, sem dúvida com o objetivo de ganhar dinheiro a longo prazo mas também para de vez em quando levarmos umas grandes banhadas sem saber muito bem para que lado nos devemos virar!

Os mercados no fim ditarão as suas leis, as nossas fórmulas dos sistemas de trading apenas procuram recolher uma parte insignificante do que pensamos que eles nos estão a murmurar com os seus movimentos aparentemente descoordenados dum sentido único que gostaríamos que fosse claro e transparente. Nós só nos limitamos a engolir em seco, como diria o amigo Bogos não passamos de um pequeno grão de areia numa praia gigantesca, procurando apenas recolher ou oferecer o que suas excelências nos quiserem proporcionar.


BN

[Cem pt]

Os futuros do S&P 500 acabam de se juntar também agora com um sinal de compra aos 2 ativos nomeados anteriormente, o Euro Stoxx 50 e o Petróleo Crude Oil WTI, todos com posiçoes longas para trades com uma boa probabilidade de sucesso, de acordo com os sinais ditados pela maioria dos sistemas do conjunto selecionado deste cocktail molotov.

BN

[pmquelhas]

Eu cometi o erro de entrar short a 48.59 no Brent. Estou agora com 5% fora a pensar se fecho ou não...

[Thoth]

Compreendido !

Mais uma vez obrigado.

Cumprimentos

[Cem pt]

- Amigo Thoth:

Thanks.

Todas as outras commodities que não referi, Ouro incluído, considera-as neutrais do meu ponto de vista técnico atual.

Sou da opinião que não vale a pena arriscar trades nessas commodities por se tratarem de verdadeiras lotarias no presente panorama técnico em que se encontram, tanto podem ir para cima como para baixo.

BN

[Thoth]

Boa tarde grande 100 !

Já a alguns anos que sigo as tuas "mobiletes" e deixa-me desde já agradecer pela partilha dos teus conhecimentos.

Gostava de saber como está o ouro nos teus sistemas para curto prazo?

Obrigado, cumprimentos

[Cem pt]

Este tópico é para ser de uso rápido e de poucas palavras da minha parte, ultimamente tenho andado com pouca disponibilidade para diálogos.

Ficam desde já as minhas desculpas antecipadas por não fazer tenção de responder a perguntas ou dúvidas neste espaço, sorry!

Tendo em conta um conjunto mais abrangente de sistemas de trading que tenho vindo a usar, uns mais antigos e outros mais recentes, aqui fica a minha sugestão de posições a assumir à presente data:

- Comprado no Euro Stoxx 50.
- Comprado em Petróleo.

BN