O serpentear da Jararaca
Re: Os vómitos da Cobra
- Amigo Arrobas:
O indicador dos ratings tem esse aspeto “caótico”, em que a parte otimista verde tanto pode estar acima ou abaixo da pessimista vermelha, devido ao facto de medir apenas as forças de volatilidade envolvidas e que se traduzem por valorizaçoes e desvalorizaçoes em cada sessao isolada.
Os ratings só vao influenciar o conjunto das decisoes posicionais quando esses valores individuais forem empacotados num conjunto mais alargado de sessoes.
Abraço.
- Amigo Pena:
O Trigo na ótica da “Cobra” continua vendido e vai indo bem martelado para baixo nos indicadores apesar dos ameaços de algumas tentativas de recuperaçao da cotaçao nos últimos dias, já que o indicador azul que procura prever o sentido do movimento da cotaçao dos próximos dias continua a apontar convictamente para sul.
Fica o gráfico diário respetivo em que o sinal de venda disparado no passado dia 20 de junho se vai mantendo inalterável.
Abraço.
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- Caro Pena:
Sorry, tive de reeditar e acrescentar ao post o presente comentário e o gráfico diário do Milho, conforme pediste, estava anteriormente a pensar no Trigo...
A situaçao do Milho é em tudo idêntica ao Trigo, apenas com a diferença do sinal de venda no diário se manter de 23 de junho para cá, de resto parecem quase os Dupond e Dupont!
Abraço.
O indicador dos ratings tem esse aspeto “caótico”, em que a parte otimista verde tanto pode estar acima ou abaixo da pessimista vermelha, devido ao facto de medir apenas as forças de volatilidade envolvidas e que se traduzem por valorizaçoes e desvalorizaçoes em cada sessao isolada.
Os ratings só vao influenciar o conjunto das decisoes posicionais quando esses valores individuais forem empacotados num conjunto mais alargado de sessoes.
Abraço.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Trigo
- Amigo Pena:
O Trigo na ótica da “Cobra” continua vendido e vai indo bem martelado para baixo nos indicadores apesar dos ameaços de algumas tentativas de recuperaçao da cotaçao nos últimos dias, já que o indicador azul que procura prever o sentido do movimento da cotaçao dos próximos dias continua a apontar convictamente para sul.
Fica o gráfico diário respetivo em que o sinal de venda disparado no passado dia 20 de junho se vai mantendo inalterável.
Abraço.
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- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Milho
- Caro Pena:
Sorry, tive de reeditar e acrescentar ao post o presente comentário e o gráfico diário do Milho, conforme pediste, estava anteriormente a pensar no Trigo...
A situaçao do Milho é em tudo idêntica ao Trigo, apenas com a diferença do sinal de venda no diário se manter de 23 de junho para cá, de resto parecem quase os Dupond e Dupont!
Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem, a Cobra continua a "vender" o Milho? Penso que pode estar a preparar um ressalto..
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem, noto que no gráfico o indicador pessimista e optimista se cruzam várias vezes mas sem alteração da posição no mercado, nos últimos dias. Isso deve-se ao facto de este Rating Snake ser apenas um dos vários indicadores que contam com certa percentagem para a tomada de decisão ou há outra explicação?
Abraço!
Abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Os vómitos da Cobra
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário dos Ratings do Ouro
Já agora uma pequena explicaçao sobre o facto do Ouro ter valorizado durante a sessao ao contrário do que aconteceu com o indicador principal interno do sistema, que atribuiu ao Ouro nesta sessao um rating global negativo.
Isto é um pouco como fazer a interpretaçao das candlesticks, se o aspeto das velas é negativo, apesar da sessao ter sido positiva, em geral um trader fica mais cauteloso e prefere tomar medidas preventivas do que continuar ao ataque.
Temos assim que na última sessao a vela feita pelo Ouro, uma “inverted hammer” é em geral considerada bearish de curto prazo.
Acontece que o programa da “Cobra” nao avalia de forma discricionária o simples aspeto das velas ocorridas para tirar conclusoes mais atacantes ou defensivas consoante o padrao ocorrido, procura atribuir-lhes valores matemáticos que poderao aproximar-se ou afastar-se da valorizaçao percentual da sessao.
Serao estes ratings que interessam aos especuladores de curto e médio prazo em geral e ao programa no caminho que é indicado pelo indicador mais abaixo marcado pela linha branca, a tal que segue o chamado caminho emocional ou dos ratings acumulados e nao as valorizaçoes diárias reais do papel, as quais poderao ou nao ter um traçado mais ou menos aproximado à linha branca que mencionei.
No gráfico do Ouro acrescentei hoje na parte superior o tal indicador chave do sistema de trading chamado “Rating Snake”, que analisa essencialmente as 2 vertentes do problema: o rating otimista, indicado pelo indicador verde bold e o rating pessimista marcado pelo indicador vermelho bold.
Cada um deste indicadores é caraterizado pela soma de 4 parcelas de sub-rating:
1) O que se passou entre a abertura e o fecho da sessao anterior.
2) O que se passou entre o meio da sessao e a abertura.
3) O que se passou entre o fecho e o meio da sessao.
4) O que se espera vir a passar na sessao seguinte.
Se atribuirmos ao rating pessimista valores percentuais negativos, o Ouro na última sessao terá marcado os seguintes ratings no âmbito do programa deste sistema de trading:
1) +0,06% = Rating entre abertura e fecho da sessao anterior.
2) +0,19% = Rating entre o meio da sessao e a abertura.
3) -0,61% = Rating entre o fecho da sessao e o meio da sessao.
4) +0,19% = Rating para a previsao da valorizaçao do Ouro na sessao seguinte.
Somando estas 4 parcelas temos 3 delas positivas, que representam a linha verde bold otimista, nas parcelas 1, 2 e 4, e uma parcela pessimista, representada pela linha vermelha bold, que na parcela 3 isolada foi mais significativa que as restantes 3 otimistas somadas.
Ou seja, Rating total da sessao = +0,06%+0,19%-0,61%+0,19% = -0,17%.
Fica portanto esta breve explicaçao sobre como foi articulado o modo de funcionamento interno dos ratings da “Cobra”.
BN
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Re: Os vómitos da Cobra
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Ouro
A “Cobra” regista no final da sessao de hoje uma nova mudança de posiçao, surpreendentemente desta vez... no Ouro!
Apesar do metal amarelo se ter valorizado quase 0,5% ao longo do dia o sistema de trading foi imune ao contexto do clima positivo de curto prazo e toca de despromover o sinal do diário de neutro para vendido com a aparente deteçao de uma inversao de tendência na escala diária, o que associado ao sinal de compra no semanal significa que amanha na abertura as posiçoes longas nos futuros do Gold terao de ser fechadas passando a neutro em termos globais.
Este filme parece já ter sido visto com o que ocorreu esta semana com a Prata, será que a história se repete e amanha volta a haver uma promoçao do Ouro de volta às posiçoes compradas? Aguardemos!
BN
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Os vómitos da Cobra
Cem pt Escreveu:
Também na Prata, que ontem tinha sido objeto de uma alteração da posição de comprada para neutra, o sistema de trading ao fim de apenas uma sessão voltou de novo à posição anterior de comprado, em virtude do sinal diário ter passado de vendido para neutro e do semanal manter a compra.
BN
Guru da Bolsa escreveu ontem:
"Guru da Bolsa só usa o sistema da bola e só sai da prata quando o preço cotar abaixo de 19,30"
Cem pt Escreveu:Embora a cotação não tenha sofrido uma alteração significativa esta mudança de sinal deve-se ao facto do indicador branco se ter aproximado do azul em relação à sessão anterior, um abaixamento da volatilidade e portanto o reconhecimento de que o anterior sinal de venda diário terá sido extemporâneo.
Guru da Bolsa só usa o indicador da bola de uma só cor para não emitir sinais que tentam adivinhar uma mudança da tendência do preço sem ela ainda não ter ocorrido!
Cem pt Escreveu:Enfim, manias destes algoritmos, ou será nabice do programador?!BN
Guru da bolsa avisou cem com antecedência.
Prata - O sentimento é positivo com o preço acima dos 19,30 dólares.
Guru da Bolsa só despeja contratos no mercado abaixo da linha azul cheia.
Gráfico da Prata, com velas de 1 dia.
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Re: Os vómitos da Cobra
- Amigo CanGuru:
Na verdade o sistema “Cobra” não funciona de acordo com os cânones tradicionais de estabelecimento de sinais em função de swing trading ou de breakouts com novos higher highs para comprar ou novos lower lows para vender mas sim de acordo com os desequilíbrios da cotação manifestados por aumentos da volatilidade, daí que perceba perfeitamente que muita gente mantenha a Prata em posições longas, nada a opor!
Aliás devo acrescentar mais abaixo, já lá irei, que a “Cobra” acaba de concordar que esta saída temporária de hoje terá sido provavelmente extemporânea, acontece!
- Amigo Arrobas:
Provavelmente expliquei-me de forma deficiente, o que quis dizer foi que em termos de investimento de refúgio alternativo ao Ouro, se o pessoal achar que o metal amarelo não vai subir, recorre-se cada vez mais a posições sobre apostas cambiais no Dólar (Ouro desce e Dólar sobe) e cada vez menos a colocar o dinheiro nos mercados de ações e obrigações.
No que respeita à apetência da China e Índia sobre o Ouro trata-se de evidências de cultura e tradição cada vez mais arreigadas nas novas gerações, que ainda por cima possuem um poder de compra substancialmente mais elevado em relação aos seus ancestrais. Recentemente estive em Hong-Kong e fiquei de boca aberta quando entrei numa pastelaria para tomar um café e vi com os meus olhos dezenas e dezenas de clientes a atirarem-se aos bolos recheados a fios de ouro (sim, comiam mesmo ouro verdadeiro!), posso garantir que não eram fios de ovos, que já de si eram a maioria dos pastéis que ali se vendiam; disseram-me depois que esse costume era geral por todo o lado e servia para dar boa sorte, uma loucura…
-----
Para amanhã a “Cobra” vai obrigar a carteira a modificar mais uma posição, desta vez com o Gás Natural a passar de comprado a neutro.
O motivo prende-se com o aparecimento de um sinal de venda no diário, em contraponto à continuação da compra no semanal que se mantém.
O indicador azul que estabelece o sentido previsto da cotação virou para baixo e daí o aparecimento do novo sinal.
Também na Prata, que ontem tinha sido objeto de uma alteração da posição de comprada para neutra, o sistema de trading ao fim de apenas uma sessão voltou de novo à posição anterior de comprado, em virtude do sinal diário ter passado de vendido para neutro e do semanal manter a compra.
Embora a cotação não tenha sofrido uma alteração significativa esta mudança de sinal deve-se ao facto do indicador branco se ter aproximado do azul em relação à sessão anterior, um abaixamento da volatilidade e portanto o reconhecimento de que o anterior sinal de venda diário terá sido extemporâneo.
Enfim, manias destes algoritmos, ou será nabice do programador?!
Nesta altura a carteira da “Cobra” a partir de amanhã na abertura vai-se encontrar com as seguintes posições:
- Comprado em Euro Stoxx, IeneDólar, Ouro e Prata.
- Neutro em Petróleo, Gás Natural e Soja.
- Vendido em EuroDólar, Milho e Trigo.
Em relação a posições exteriores à carteira que o programa vai controlando de tempos teríamos agora as posições abaixo indicadas nos seguintes índices:
- Comprado em DAX (desde 13/07), PSI (desde hoje) e S&P (desde 8/07).
BN
Na verdade o sistema “Cobra” não funciona de acordo com os cânones tradicionais de estabelecimento de sinais em função de swing trading ou de breakouts com novos higher highs para comprar ou novos lower lows para vender mas sim de acordo com os desequilíbrios da cotação manifestados por aumentos da volatilidade, daí que perceba perfeitamente que muita gente mantenha a Prata em posições longas, nada a opor!
Aliás devo acrescentar mais abaixo, já lá irei, que a “Cobra” acaba de concordar que esta saída temporária de hoje terá sido provavelmente extemporânea, acontece!
- Amigo Arrobas:
Provavelmente expliquei-me de forma deficiente, o que quis dizer foi que em termos de investimento de refúgio alternativo ao Ouro, se o pessoal achar que o metal amarelo não vai subir, recorre-se cada vez mais a posições sobre apostas cambiais no Dólar (Ouro desce e Dólar sobe) e cada vez menos a colocar o dinheiro nos mercados de ações e obrigações.
No que respeita à apetência da China e Índia sobre o Ouro trata-se de evidências de cultura e tradição cada vez mais arreigadas nas novas gerações, que ainda por cima possuem um poder de compra substancialmente mais elevado em relação aos seus ancestrais. Recentemente estive em Hong-Kong e fiquei de boca aberta quando entrei numa pastelaria para tomar um café e vi com os meus olhos dezenas e dezenas de clientes a atirarem-se aos bolos recheados a fios de ouro (sim, comiam mesmo ouro verdadeiro!), posso garantir que não eram fios de ovos, que já de si eram a maioria dos pastéis que ali se vendiam; disseram-me depois que esse costume era geral por todo o lado e servia para dar boa sorte, uma loucura…
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- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Gás Natural
Para amanhã a “Cobra” vai obrigar a carteira a modificar mais uma posição, desta vez com o Gás Natural a passar de comprado a neutro.
O motivo prende-se com o aparecimento de um sinal de venda no diário, em contraponto à continuação da compra no semanal que se mantém.
O indicador azul que estabelece o sentido previsto da cotação virou para baixo e daí o aparecimento do novo sinal.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário da Prata
Também na Prata, que ontem tinha sido objeto de uma alteração da posição de comprada para neutra, o sistema de trading ao fim de apenas uma sessão voltou de novo à posição anterior de comprado, em virtude do sinal diário ter passado de vendido para neutro e do semanal manter a compra.
Embora a cotação não tenha sofrido uma alteração significativa esta mudança de sinal deve-se ao facto do indicador branco se ter aproximado do azul em relação à sessão anterior, um abaixamento da volatilidade e portanto o reconhecimento de que o anterior sinal de venda diário terá sido extemporâneo.
Enfim, manias destes algoritmos, ou será nabice do programador?!
Nesta altura a carteira da “Cobra” a partir de amanhã na abertura vai-se encontrar com as seguintes posições:
- Comprado em Euro Stoxx, IeneDólar, Ouro e Prata.
- Neutro em Petróleo, Gás Natural e Soja.
- Vendido em EuroDólar, Milho e Trigo.
Em relação a posições exteriores à carteira que o programa vai controlando de tempos teríamos agora as posições abaixo indicadas nos seguintes índices:
- Comprado em DAX (desde 13/07), PSI (desde hoje) e S&P (desde 8/07).
BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Os vómitos da Cobra
Cem pt Escreveu:- Amigo Arrobas:
Envolver nesta questão o comportamento do Ouro poderá sem dúvida possuir a sua importância própria derivada de uma procura essencialmente na China e Índia que pode ter algo de estranho.
No entanto continuo a achar que o metal amarelo tenderá a comportar-se de forma antagónica à evolução do USDollar, estando a perder importância as alternativas de refúgio nos mercados de ações e obrigações.
Abraço.
Caro Cem, só para ver se percebi, tu achas que o ouro está a perder força porque as pessoas vêm nas acções e obrigações melhor refugio? Quanto a procura da Índia e china, dizes isso devido aos timings a que ocorreram as grandes subidas?
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Re: Os vómitos da Cobra
Cem pt Escreveu:- Amigo 2F:
Até terás muita razão na questão dos importantes índices que mencionaste, mas há que considerar que de 2008 para cá o desempenho de muitos outros índices também com alguma relevância foram simplesmente para esquecer, refiro por exemplo os dos países do sul da Europa e também os casos emblemáticos de importantes países produtores de matérias-primas como o Brasil e a Rússia.
Se considerarmos a sobreposição da evolução do índice TRJCRB com a do índice mundial MSCI World poderemos verificar uma correlação positiva muito forte entre ambos no intervalo dos últimos 18 anos, era precisamente este detalhe que eu queria chamar a atenção.
Abraço.
- Amigo Arrobas:
Envolver nesta questão o comportamento do Ouro poderá sem dúvida possuir a sua importância própria derivada de uma procura essencialmente na China e Índia que pode ter algo de estranho.
No entanto continuo a achar que o metal amarelo tenderá a comportar-se de forma antagónica à evolução do USDollar, estando a perder importância as alternativas de refúgio nos mercados de ações e obrigações.
Abraço.
-----
Mudança de posição da “Cobra” na Prata, na abertura de 3ª feira este metal passará na carteira de comprado a neutro, tendo os futuros do metal encerrado hoje nos 19,77.
Tal alteração fica-se a dever ao aparecimento de um sinal de venda na escala diária e à manutenção da compra no gráfico semanal. A última compra registada era já datada de 15 de junho ao preço de 17,49 pelo que o lucro a registar na trade terá um significado não negligenciável.
BN
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Re: Os vómitos da Cobra
- Amigo 2F:
Até terás muita razão na questão dos importantes índices que mencionaste, mas há que considerar que de 2008 para cá o desempenho de muitos outros índices também com alguma relevância foram simplesmente para esquecer, refiro por exemplo os dos países do sul da Europa e também os casos emblemáticos de importantes países produtores de matérias-primas como o Brasil e a Rússia.
Se considerarmos a sobreposição da evolução do índice TRJCRB com a do índice mundial MSCI World poderemos verificar uma correlação positiva muito forte entre ambos no intervalo dos últimos 18 anos, era precisamente este detalhe que eu queria chamar a atenção.
Abraço.
- Amigo Arrobas:
Envolver nesta questão o comportamento do Ouro poderá sem dúvida possuir a sua importância própria derivada de uma procura essencialmente na China e Índia que pode ter algo de estranho.
No entanto continuo a achar que o metal amarelo tenderá a comportar-se de forma antagónica à evolução do USDollar, estando a perder importância as alternativas de refúgio nos mercados de ações e obrigações.
Abraço.
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Mudança de posição da “Cobra” na Prata, na abertura de 3ª feira este metal passará na carteira de comprado a neutro, tendo os futuros do metal encerrado hoje nos 19,77.
Tal alteração fica-se a dever ao aparecimento de um sinal de venda na escala diária e à manutenção da compra no gráfico semanal. A última compra registada era já datada de 15 de junho ao preço de 17,49 pelo que o lucro a registar na trade terá um significado não negligenciável.
BN
Até terás muita razão na questão dos importantes índices que mencionaste, mas há que considerar que de 2008 para cá o desempenho de muitos outros índices também com alguma relevância foram simplesmente para esquecer, refiro por exemplo os dos países do sul da Europa e também os casos emblemáticos de importantes países produtores de matérias-primas como o Brasil e a Rússia.
Se considerarmos a sobreposição da evolução do índice TRJCRB com a do índice mundial MSCI World poderemos verificar uma correlação positiva muito forte entre ambos no intervalo dos últimos 18 anos, era precisamente este detalhe que eu queria chamar a atenção.
Abraço.
- Amigo Arrobas:
Envolver nesta questão o comportamento do Ouro poderá sem dúvida possuir a sua importância própria derivada de uma procura essencialmente na China e Índia que pode ter algo de estranho.
No entanto continuo a achar que o metal amarelo tenderá a comportar-se de forma antagónica à evolução do USDollar, estando a perder importância as alternativas de refúgio nos mercados de ações e obrigações.
Abraço.
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Mudança de posição da “Cobra” na Prata, na abertura de 3ª feira este metal passará na carteira de comprado a neutro, tendo os futuros do metal encerrado hoje nos 19,77.
Tal alteração fica-se a dever ao aparecimento de um sinal de venda na escala diária e à manutenção da compra no gráfico semanal. A última compra registada era já datada de 15 de junho ao preço de 17,49 pelo que o lucro a registar na trade terá um significado não negligenciável.
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem Pt, não seria interessante envolver nessa questão o mais recente comportamento de activos de refugio como os metais preciosos, principalmente o ouro?
Abraço!
Abraço!
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Re: Os vómitos da Cobra
Cem pt Escreveu:Costuma-se dizer que a Economia mundial só avança quando os preços das commodities se encontram em alta, sinal de pujança e da força da procura.
Há até quem seja da opiniao que os mercados acionistas só recuperarao a sério da sua letargia quando as mercadorias entrarem em modo “bull” uma vez que as consideram um “leading indicator”.
Nem sempre isto é verdade mas poderá ser uma ajuda importante para saber quando apostar no verdadeiro arranque dos índices acionistas.
Caro Cem,
achei curioso o comentário....
Achas que os mercados mundiais, especialmente o Americano, Alemão, e mais uns poucos, ainda vão subir muito. Ou melhor, não achas que os mercados já tiveram uma bela de uma recuperação desde 2009??
Abraço
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Re: Os vómitos da Cobra
Na falta de notícias sobre alteraçoes de sinais do sistema de trading nos ativos analisados fica apenas uma breve opiniao sobre o que pode vir a ocorrer nos mercados acionistas.
Costuma-se dizer que a Economia mundial só avança quando os preços das commodities se encontram em alta, sinal de pujança e da força da procura.
Há até quem seja da opiniao que os mercados acionistas só recuperarao a sério da sua letargia quando as mercadorias entrarem em modo “bull” uma vez que as consideram um “leading indicator”.
Nem sempre isto é verdade mas poderá ser uma ajuda importante para saber quando apostar no verdadeiro arranque dos índices acionistas.
Por isso nada melhor que olhar para o gráfico do índice das commodities, o TRJCRB.
Aliás trata-se dum índice muito influenciado pelo que se passa essencialmente no setor das energias com uma ponderaçao importante do Petróleo.
Pode-se verificar que neste ano de 2016 a tendência parecia auspiciosa até finais de junho, diga-se positiva, quando apareceu aquela surpresa chamada Brexit que aparentemente furou todas as expetativas de recuperaçao ao nível da escala diária com o aparecimento de um sinal de venda.
Será que a escala mais longa confirma para já este cenário?
O panorama no gráfico semanal ainda nao é pessimista uma vez que o sinal do sistema continua a dar compra.
No âmbito geral temos assim uma espécie de empate, nao se sabendo bem onde o sinal de desempate aparecerá, se na time-frame diária ou na semanal.
Aceitam-se apostas, por enquanto eu nao tenho opiniao probabilística firme, para onde vai virar a tendência global dos mercados das commodities?
BN
P.S.: Já agora, por mera curiosidade, deixo ficar aqui também o gráfico diário do DAX em estreia neste tópico, um comportamento meio errante ou aos solavancos, com um sinal de compra na escala diária (ver gráfico anexo) e neutral na semanal.
Costuma-se dizer que a Economia mundial só avança quando os preços das commodities se encontram em alta, sinal de pujança e da força da procura.
Há até quem seja da opiniao que os mercados acionistas só recuperarao a sério da sua letargia quando as mercadorias entrarem em modo “bull” uma vez que as consideram um “leading indicator”.
Nem sempre isto é verdade mas poderá ser uma ajuda importante para saber quando apostar no verdadeiro arranque dos índices acionistas.
Por isso nada melhor que olhar para o gráfico do índice das commodities, o TRJCRB.
Aliás trata-se dum índice muito influenciado pelo que se passa essencialmente no setor das energias com uma ponderaçao importante do Petróleo.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do índice TRJCRB
Pode-se verificar que neste ano de 2016 a tendência parecia auspiciosa até finais de junho, diga-se positiva, quando apareceu aquela surpresa chamada Brexit que aparentemente furou todas as expetativas de recuperaçao ao nível da escala diária com o aparecimento de um sinal de venda.
Será que a escala mais longa confirma para já este cenário?
- Sistema "Cobra" - Gráfico Semanal do índice TRJCRB
O panorama no gráfico semanal ainda nao é pessimista uma vez que o sinal do sistema continua a dar compra.
No âmbito geral temos assim uma espécie de empate, nao se sabendo bem onde o sinal de desempate aparecerá, se na time-frame diária ou na semanal.
Aceitam-se apostas, por enquanto eu nao tenho opiniao probabilística firme, para onde vai virar a tendência global dos mercados das commodities?
BN
P.S.: Já agora, por mera curiosidade, deixo ficar aqui também o gráfico diário do DAX em estreia neste tópico, um comportamento meio errante ou aos solavancos, com um sinal de compra na escala diária (ver gráfico anexo) e neutral na semanal.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do DAX
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Os vómitos da Cobra
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do EURUSD
Uma sessao apenas após o EuroDólar ter passado a uma posiçao neutral eis senao quando o programa volta de novo a assinalar um sinal de venda para assumir de novo posiçoes curtas, conforme indicaçao do gráfico diário.
Internamente e uma vez que o regime preponderante é nesta altura “sideways” o programa da “Cobra” assume que o par cambial se encontra nesta altura encostado à zona superior do canal horizontal de trading, admitindo aí a abertura de posiçoes curtas.
BN
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Citações que me assentam bem:
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Re: Os vómitos da Cobra
- Caros amigos:
Obrigado pelas vossas mensagens simpáticas, é um gosto enorme ir partilhando o que se vai passando pelo mundo fascinante das commodities e dos sistemas de trading.
Desde que se justifique ir tendo uma conta dedicada ao trading que todos os anos vá crescendo a olhos vistos acho convictamente que vale a pena investir nesse tipo de conhecimento especializado, transformando um hobby curioso e engraçado em algo de útil e lucrativo, que é aquilo que todos aspiramos nesta atividade.
-----
A “Cobra” lá vai seguindo o seu caminho, últimamente nem tenho intervido no tópico o que é sinal que as posiçoes nos futuros respetivos se vao mantendo no lado correto do mercado, isto é, a fazer algum dinheiro, uns dias mais e outros dias a levar na pele mas globalmente com saldo positivo que é o que interessa.
O dia de hoje, ou melhor, ontem à noite, foi marcado pela viragem de posiçoes nos 2 ativos cambiais da carteira.
Comecemos pelo EuroDólar: estava até agora curto e passou a neutro, devido ao facto do sinal no gráfico diário ter passado de vendido para neutro. De notar que na escala semanal o sinal vai-se mantendo neutral.
O motivo desta mudança de sinal é muito simples, a tendência dominante estava descendente e agora o programa lá achou que as condiçoes de mercado se alteraram para considerar que provavelmente nesta altura o mercado terá passado por esperança matemática maioritária (mais de 50% de probabilidades) a lateral e, como tal, acha que nesta altura o par cambial se encontra numa posiçao indefinida.
Quanto ao outro par da carteira, o IeneDólar, a sua posiçao acabou também por se alterar passando de neutro para comprado através da promoçao de vendido a neutro no sinal registado no gráfico diário. Na escala semanal o sinal permanece estável e comprado.
O programa neste caso da escala diária terá alterado o regime tendencial de descendente para ascendente e daí ter mudado de sinal.
O sentido do indicador azul, que mostra o caminho provável a seguir pelo mercado, vai estando em conformidade com o tipo de regime tendencial e o indicador branco, que se adapta sensivelmente às cotaçoes do JPYUSD, passou bem acima do caminho previsto pelo indicador azul o que só vem reforçar ainda mais que existe uma grande probabilidade da tendência ascendente se vir a manter estável nos próximos dias.
BN
Obrigado pelas vossas mensagens simpáticas, é um gosto enorme ir partilhando o que se vai passando pelo mundo fascinante das commodities e dos sistemas de trading.
Desde que se justifique ir tendo uma conta dedicada ao trading que todos os anos vá crescendo a olhos vistos acho convictamente que vale a pena investir nesse tipo de conhecimento especializado, transformando um hobby curioso e engraçado em algo de útil e lucrativo, que é aquilo que todos aspiramos nesta atividade.
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- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do EURUSD
A “Cobra” lá vai seguindo o seu caminho, últimamente nem tenho intervido no tópico o que é sinal que as posiçoes nos futuros respetivos se vao mantendo no lado correto do mercado, isto é, a fazer algum dinheiro, uns dias mais e outros dias a levar na pele mas globalmente com saldo positivo que é o que interessa.
O dia de hoje, ou melhor, ontem à noite, foi marcado pela viragem de posiçoes nos 2 ativos cambiais da carteira.
Comecemos pelo EuroDólar: estava até agora curto e passou a neutro, devido ao facto do sinal no gráfico diário ter passado de vendido para neutro. De notar que na escala semanal o sinal vai-se mantendo neutral.
O motivo desta mudança de sinal é muito simples, a tendência dominante estava descendente e agora o programa lá achou que as condiçoes de mercado se alteraram para considerar que provavelmente nesta altura o mercado terá passado por esperança matemática maioritária (mais de 50% de probabilidades) a lateral e, como tal, acha que nesta altura o par cambial se encontra numa posiçao indefinida.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do JPYUSD
Quanto ao outro par da carteira, o IeneDólar, a sua posiçao acabou também por se alterar passando de neutro para comprado através da promoçao de vendido a neutro no sinal registado no gráfico diário. Na escala semanal o sinal permanece estável e comprado.
O programa neste caso da escala diária terá alterado o regime tendencial de descendente para ascendente e daí ter mudado de sinal.
O sentido do indicador azul, que mostra o caminho provável a seguir pelo mercado, vai estando em conformidade com o tipo de regime tendencial e o indicador branco, que se adapta sensivelmente às cotaçoes do JPYUSD, passou bem acima do caminho previsto pelo indicador azul o que só vem reforçar ainda mais que existe uma grande probabilidade da tendência ascendente se vir a manter estável nos próximos dias.
BN
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem, obrigado pela resposta! Nunca é demais agradecer toda a partilha e disponibilidade, é um privilégio para alguém como eu, inexperiente nesta área, poder trocar umas "impressões" contigo.
Quanto ao link que colocaste no post, vou tirar umas boas horas para o ler e explorar, ainda que certo da sua complexidade.
Quanto ao link que colocaste no post, vou tirar umas boas horas para o ler e explorar, ainda que certo da sua complexidade.
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Re: Os vómitos da Cobra
Muito obrigado pelo esclarecimento Cem, de facto assim utilizas as candles mas à tua maneira. Ou melhor, o preço. Esse teu outro tópico está cheio de conhecimento que terei que ler e estudar, sou um total iniciado nestas coisas e é excelente poder aprender com as tuas partilhas de conhecimento!
Um abraço!
Um abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Os vómitos da Cobra
Sempre em grande hecaPT. 
Cumprimentos e obrigado pela partilha
Cumprimentos e obrigado pela partilha
"Quando a música acaba, apagam-se as luzes." The Door's
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Re: Os vómitos da Cobra
- Caro amigo Arrobas:
Obrigado pelo post.
Em relação à pergunta formulada sobre se uso velas ou indicadores a resposta merece algum cuidado, pois, vamos lá a ver se abaixo me faço compreender.
Não utilizo “indicadores” daqueles que aparecem nos softwares comerciais conhecidos, tipo Macd ou RSI ou Estocásticos, nada disso porque toda essa panóplia já foi super-testada em milhares de configurações diferentes, umas vezes resultam melhor e outras pior em regimes bem diferenciados, sejam eles tendenciais ou laterais.
O que se pretende à partida é desenvolver algoritmos “adaptativos” que se vão moldando à medida que os mercados mostrem apetência para umas vezes serem mais direcionais e outras mais “parados” ou pouco direcionais ou com sentidos incertos.
Esse foi e continua a ser o grande desafio porque na realidade nunca podemos dizer com precisão que agora estamos perante um regime tendencial claro ou um regime lateralizado, quanto muito podemos atribuir um grau de probabilidade ao padrão ou à configuração do comportamento das cotações num determinado contexto.
Por ter testado umas centenas largas de indicadores do tipo comercial do passado, pelo menos aí fui-me apercebendo das vantagens e desvantagens de cada um deles.
Daí que tenha ficado reduzido a um pequeno grupo de indicadores, que fui considerando e avaliando ao longo do tempo numa pequena base de dados em que me era bastante familiar detetar as suas maiores vantagens e desvantagens.
Desta forma fui filtrando e associando determinados indicadores de classes diferentes que iam melhorando a olhos vistos os resultados nos testes através de profit factors em crescendo muito evidentes. Como? Por exemplo juntando indicadores detetores de tendências e momentum com os de volatilidades relativas surgiam sinais de entrada e saída muito mais rápidos que os que eram gerados pelos velhinhos e ultrapassados indicadores de médias móveis.
O ponto em comum em toda esta panóplia de indicadores tinha no entanto um nome, o segredo para um trading mais efetivo estava inserido num simples pormenor: tirar partido do conhecimento das volatilidades relativas existentes, ter esta informação é crucial na minha ótica para poder desenvolver um bom método de negociação para os mercados.
Obviamente nunca conheceremos o futuro e iremos sempre errar mas aqui o jogo mudou muito para o lado da informação: se pudermos usar o conhecimento de que determinada relação de aumento ou diminuição da volatilidade pode ser articulada para podermos dizer com alguma segurança estatística que nestas condições estamos perante as alturas mais apropriadas para comprar ou vender porque probabilísticamente o regime está mais ou menos tendencial ou lateral, então estamos provavelmente a explorar o caminho certo.
E assim fui andando, no início dos anos em que usava AT utilizei bastante o RVI (Relative Volatility Index) até chegar a uma certa altura a um uso mais intensivo do DMI (Directional Movement Index) desenvolvido pelo Welles Wilder, que me parecia ser, de todos os indicadores, aquele que parecia dispor do maior potencial para através do seu componente da volatilidade relativa (chamado ADX) obter um bom poder combinatório com os indicadores do tipo tendencial para desenvolver bons sistemas de trading.
Acontece simplesmente que o uso intensivo dum sistema que integrava o ADX gerava um conjunto de trades, umas com resultado positivo e outras negativas.
Dos tempos idos em que jogava xadrez de competição as alturas em que o meu jogo mais evoluiu foi sempre com a aprendizagem nas derrotas, através da análise posterior dos erros que ia apreendendo e evitando no futuro. Da mesma forma, como sou ou tenho a mania de ser um perfecionista por natureza, sempre me questionei onde estavam os problemas nas trades onde perdia dinheiro e assim pesquisei a fundo as razões dos pontos fracos do ADX do Welles Wilder.
Podes ver aqui essa análise ou crítica mais aprofundada que fiz ao indicador ADX que considerava bastante bom, neste mesmo fórum, num post que publiquei que poderia ser quase um paper para interessados em matérias de AT, talvez uma das mensagens que me deu mais gozo escrever. Chamei a esse post “Novos conceitos na definição das volatilidades dos mercados”, o resumo das conclusões a que cheguei nessa altura:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=77832&hilit=Welles+Wilder
A partir desse tópico deixei todas as pistas sobre os conceitos dos novos indicadores de volatilidade relativa que desenvolvi nessa altura em 2008, neste caso não comerciais, e que passaram a ser a base que fui refinando e procurando melhorar aos poucos e poucos e que verdadeiramente está por trás dos sistemas de trading que passei a usar daí para cá.
Curiosamente as novas volatilidades correspondentes aos indicadores a que fiz referência não são mais que velas ou candlesticks básicas que não são classificadas através dos nomes tradicionais como “dojis” ou “hammers” ou “shooting stars” ou qualquer outro nome que lhes queiram atribuir, não, nada disso!
Cada sessão é representada simplesmente por valores de ratings positivos e negativos que são comparados com os ratings das sessões anteriores, para que o sistema indique não só em que tipo de mercado probabilístico tendencial ou lateral nos encontramos e em que fase do ciclo ou do canal de trading nos poderemos situar, para verificar se estaremos ou não perante alturas propícias a comprar ou a vender.
Parece complicado mas o conceito é bem simples.
Procurando concentrar um pouco do que está por trás do rating positivo e negativo atribuído a cada sessão, os valores dos ratings que pontuam atualmente as volatilidades relativas no sistema “Cobra” resultam da soma da comparação entre os seguintes valores, todos eles com ponderações diferentes consoante o conhecimento mais recente do centro de gravidade do período decorrido:
- Diferença entre a abertura atual e o fecho anterior.
- Diferença entre o fecho atual e o fecho anterior.
- Diferença entre a cotação aproximada a meio da sessão atual e a abertura da sessão atual.
- Diferença entre o fecho atual e a cotação aproximada a meio da sessão atual.
- Diferença entre o fecho projetado virtual para a sessão seguinte e o fecho atual.
E pronto, aqui tens a resposta, sorry ter sido bem longa mas acho que quem está mais por dentro destas matérias provavelmente poderá ter interesse em aprofundar o conceito que está por trás dos indicadores básicos deste sistema de trading.
BN.
-----
- Caro amigo Pena:
Obrigado pela mensagem.
Na verdade o Cacau não faz parte da lista das commodities que vou monitorizando na carteira, no entanto se puxar essa mercadoria para o computador nesta altura o sinal apontaria para uma posição comprada (neutro na escala diária e comprado na semanal).
Quanto aos índices que não fazem parte da minha carteira pessoal mas que vou acompanhando de vez em quando, para ver como seguem os mercados acionistas, nesta altura o PSI-20 segue com um posicionamento curto ou vendido (neutro na escala diária e vendido nna semanal) e os índices DAX-30 e S&P 500 apresentam posições compradas.
BN.
-----
No final da última sessão da corrente semana registaram-se duas alterações na carteira.
A primeira delas diz respeito à passagem de uma posição neutra para curta ou vendida nos futuros do Milho (Corn), através da combinação dum sinal de venda que se vai mantendo na escala diária e da passagem de comprado para neutro na escala semanal.
A segunda modificação na carteira relaciona-se com um sinal de promoção do índice Euro Stoxx 50 de neutro para comprado.
Tal ficou a dever-se à continuação do sinal comprado na escala diária e da passagem de vendido para neutro na semanal (ver gráfico respetivo).
Estranhamente o sistema da “Cobra” refere que o regime preponderante nesta altura no Euro Stoxx 50 nesta escala mais longa é a ocorrência de uma tendência descendente, que terá sido detetada pelo programa em meados de janeiro deste ano.
Contudo a posição final a adotar resulta de regras combinadas em escalas temporárias diversas onde a compra nesta altura vai preponderando. A assumir pela carteira a partir da 2ª feira pela manhã.
Resumindo e concluindo, a carteira atual passará a possuir no início da próxima semana as seguintes posições em futuros:
- Longo em Euro Stoxx 50, Gás Natural, Ouro e Prata.
- Neutro em IeneDólar, Petróleo e Soja.
- Curto em EuroDólar, Trigo e Milho.
BN.
Obrigado pelo post.
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Por ter testado umas centenas largas de indicadores do tipo comercial do passado, pelo menos aí fui-me apercebendo das vantagens e desvantagens de cada um deles.
Daí que tenha ficado reduzido a um pequeno grupo de indicadores, que fui considerando e avaliando ao longo do tempo numa pequena base de dados em que me era bastante familiar detetar as suas maiores vantagens e desvantagens.
Desta forma fui filtrando e associando determinados indicadores de classes diferentes que iam melhorando a olhos vistos os resultados nos testes através de profit factors em crescendo muito evidentes. Como? Por exemplo juntando indicadores detetores de tendências e momentum com os de volatilidades relativas surgiam sinais de entrada e saída muito mais rápidos que os que eram gerados pelos velhinhos e ultrapassados indicadores de médias móveis.
O ponto em comum em toda esta panóplia de indicadores tinha no entanto um nome, o segredo para um trading mais efetivo estava inserido num simples pormenor: tirar partido do conhecimento das volatilidades relativas existentes, ter esta informação é crucial na minha ótica para poder desenvolver um bom método de negociação para os mercados.
Obviamente nunca conheceremos o futuro e iremos sempre errar mas aqui o jogo mudou muito para o lado da informação: se pudermos usar o conhecimento de que determinada relação de aumento ou diminuição da volatilidade pode ser articulada para podermos dizer com alguma segurança estatística que nestas condições estamos perante as alturas mais apropriadas para comprar ou vender porque probabilísticamente o regime está mais ou menos tendencial ou lateral, então estamos provavelmente a explorar o caminho certo.
E assim fui andando, no início dos anos em que usava AT utilizei bastante o RVI (Relative Volatility Index) até chegar a uma certa altura a um uso mais intensivo do DMI (Directional Movement Index) desenvolvido pelo Welles Wilder, que me parecia ser, de todos os indicadores, aquele que parecia dispor do maior potencial para através do seu componente da volatilidade relativa (chamado ADX) obter um bom poder combinatório com os indicadores do tipo tendencial para desenvolver bons sistemas de trading.
Acontece simplesmente que o uso intensivo dum sistema que integrava o ADX gerava um conjunto de trades, umas com resultado positivo e outras negativas.
Dos tempos idos em que jogava xadrez de competição as alturas em que o meu jogo mais evoluiu foi sempre com a aprendizagem nas derrotas, através da análise posterior dos erros que ia apreendendo e evitando no futuro. Da mesma forma, como sou ou tenho a mania de ser um perfecionista por natureza, sempre me questionei onde estavam os problemas nas trades onde perdia dinheiro e assim pesquisei a fundo as razões dos pontos fracos do ADX do Welles Wilder.
Podes ver aqui essa análise ou crítica mais aprofundada que fiz ao indicador ADX que considerava bastante bom, neste mesmo fórum, num post que publiquei que poderia ser quase um paper para interessados em matérias de AT, talvez uma das mensagens que me deu mais gozo escrever. Chamei a esse post “Novos conceitos na definição das volatilidades dos mercados”, o resumo das conclusões a que cheguei nessa altura:
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=77832&hilit=Welles+Wilder
A partir desse tópico deixei todas as pistas sobre os conceitos dos novos indicadores de volatilidade relativa que desenvolvi nessa altura em 2008, neste caso não comerciais, e que passaram a ser a base que fui refinando e procurando melhorar aos poucos e poucos e que verdadeiramente está por trás dos sistemas de trading que passei a usar daí para cá.
Curiosamente as novas volatilidades correspondentes aos indicadores a que fiz referência não são mais que velas ou candlesticks básicas que não são classificadas através dos nomes tradicionais como “dojis” ou “hammers” ou “shooting stars” ou qualquer outro nome que lhes queiram atribuir, não, nada disso!
Cada sessão é representada simplesmente por valores de ratings positivos e negativos que são comparados com os ratings das sessões anteriores, para que o sistema indique não só em que tipo de mercado probabilístico tendencial ou lateral nos encontramos e em que fase do ciclo ou do canal de trading nos poderemos situar, para verificar se estaremos ou não perante alturas propícias a comprar ou a vender.
Parece complicado mas o conceito é bem simples.
Procurando concentrar um pouco do que está por trás do rating positivo e negativo atribuído a cada sessão, os valores dos ratings que pontuam atualmente as volatilidades relativas no sistema “Cobra” resultam da soma da comparação entre os seguintes valores, todos eles com ponderações diferentes consoante o conhecimento mais recente do centro de gravidade do período decorrido:
- Diferença entre a abertura atual e o fecho anterior.
- Diferença entre o fecho atual e o fecho anterior.
- Diferença entre a cotação aproximada a meio da sessão atual e a abertura da sessão atual.
- Diferença entre o fecho atual e a cotação aproximada a meio da sessão atual.
- Diferença entre o fecho projetado virtual para a sessão seguinte e o fecho atual.
E pronto, aqui tens a resposta, sorry ter sido bem longa mas acho que quem está mais por dentro destas matérias provavelmente poderá ter interesse em aprofundar o conceito que está por trás dos indicadores básicos deste sistema de trading.
BN.
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- Caro amigo Pena:
Obrigado pela mensagem.
Na verdade o Cacau não faz parte da lista das commodities que vou monitorizando na carteira, no entanto se puxar essa mercadoria para o computador nesta altura o sinal apontaria para uma posição comprada (neutro na escala diária e comprado na semanal).
Quanto aos índices que não fazem parte da minha carteira pessoal mas que vou acompanhando de vez em quando, para ver como seguem os mercados acionistas, nesta altura o PSI-20 segue com um posicionamento curto ou vendido (neutro na escala diária e vendido nna semanal) e os índices DAX-30 e S&P 500 apresentam posições compradas.
BN.
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No final da última sessão da corrente semana registaram-se duas alterações na carteira.
A primeira delas diz respeito à passagem de uma posição neutra para curta ou vendida nos futuros do Milho (Corn), através da combinação dum sinal de venda que se vai mantendo na escala diária e da passagem de comprado para neutro na escala semanal.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Semanal do Euro Stoxx 50
A segunda modificação na carteira relaciona-se com um sinal de promoção do índice Euro Stoxx 50 de neutro para comprado.
Tal ficou a dever-se à continuação do sinal comprado na escala diária e da passagem de vendido para neutro na semanal (ver gráfico respetivo).
Estranhamente o sistema da “Cobra” refere que o regime preponderante nesta altura no Euro Stoxx 50 nesta escala mais longa é a ocorrência de uma tendência descendente, que terá sido detetada pelo programa em meados de janeiro deste ano.
Contudo a posição final a adotar resulta de regras combinadas em escalas temporárias diversas onde a compra nesta altura vai preponderando. A assumir pela carteira a partir da 2ª feira pela manhã.
Resumindo e concluindo, a carteira atual passará a possuir no início da próxima semana as seguintes posições em futuros:
- Longo em Euro Stoxx 50, Gás Natural, Ouro e Prata.
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem, juntando-me à lista, gostaria de saber se o teu sistema Cobra está a acompanhar o Cacau e se sim, qual a perspectiva? Estou curto e penso haver algum potencial de queda..
Para além disso, se puderes actualizar a posição no PSI(xx) agradecia, isto porque começam a surgir algumas opiniões optimistas em relação ao índice, estou curioso para saber se o sistema sinalizou alguma alteração.
Obrigado!
Para além disso, se puderes actualizar a posição no PSI(xx) agradecia, isto porque começam a surgir algumas opiniões optimistas em relação ao índice, estou curioso para saber se o sistema sinalizou alguma alteração.
Obrigado!
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem, nunca é demais agradecer pelo teu contributo sempre actualizando as tuas posições, e justificadas com a tua super maquina! Só uma curiosidade, hoje o ouro fez uma bullish engulfing, o teu sistema considera velas ou apenas indicadores?
Abraço!
Abraço!
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Re: Os vómitos da Cobra
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Gás Natural
Passados 2 dias em que a carteira tinha gerado uma saída de longo para neutro no Gás Natural, através de um sinal de venda que aqui assinalei na altura no gráfico diário, eis senão quando o Gás Natural recebe de novo um sinal de reentrada em posições longas com o aparecimento dum sinal neutro na escala diária e a continuação da posição comprada no gráfico semanal.
A promoção no gráfico do sinal de venda para neutral parece estranha, tendo em conta que nestas últimas sessões o Gás Natural se tem vindo a comportar em correção de baixa.
A razão deste aparente paradoxo deve-se ao facto da componente interna de lateralização do sistema de trading ter gerado uma ponderação muito semelhante em relação à sua componente tendencial na atual configuração do Gás Natural, gerando de uma forma simplista um sinal de neutralidade dado pela seguinte condição: 50% x posicionamento lateralizado de compra na base do swing + 50% x posicionamento tendencial vendido no respetivo canal descendente = indecisão ou posição neutral.
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Ouro
Da mesma forma a posição neutra aberta durante esta manhã no Ouro acabou por durar apenas …uma sessão! O Guiness Book devia estar provavelmente à espera.
Como pode ser constatado no respetivo gráfico diário o novo sinal no gráfico diário acabou de passar de vendido a neutro, o que na prática significa que a ordem é para voltar de novo amanhã de manhã a assumir posições longas nos contratos de futuros porque o sinal no gráfico semanal continua a ser de compra.
O sinal neutral agora observado no gráfico diário do Ouro possui exatamente a mesma justificação do que acima foi dito relativamente ao Gás Natural, sem tirar nem pôr os parâmetros internos do sistema parece terem combinado esta estranha coincidência entre o Gold e o Natural Gas.
A única diferença é que enquanto no Gás Natural a carteira irá entrar a comprar a um preço abaixo da venda efetuada há 2 dias no caso do Ouro a reentrada em longos será feita através de um preço superior ao da saída da venda desta manhã.
BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Os vómitos da Cobra
- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Ouro
Tenho muita pena em anunciar que até o Ouro acabou de receber ordem de fecho nas suas posições longas anteriores, cujas últimas compras vinham do passado dia 6 de junho nos 1282 $Usd por contrato.
O novo sinal de venda que agora apareceu na escala diária, combinado com a compra no semanal que se vai mantendo estável, resulta da inversão do sentido dominante do mercado no curto prazo através da deteção do aparecimento de um provável regime de tendência descendente que resulta de um aumento pontual da volatilidade diária com algum significado matemático.
Perante este novo posicionamento resta-me dar ao gatilho logo amanhã de manhã, nada a fazer e esperar apenas que brevemente seja retomado um novo sinal neutro ou de compra na time-frame diária para retomar de novo aquilo que parece ser uma boa oportunidade da retoma do bull market que pode vir a continuar a ocorrer no Ouro nos próximos meses, esperemos!
BN.
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Re: Os vómitos da Cobra
- Amigo Tó:
Thanks pelas simpáticas palavras.
Fui ler o interessante artigo sugerido, historicamente não deixa de ser estonteante a grandeza das valorizações registadas nas grandes acelerações registadas no metal amarelo, seria excelente se embarcássemos numa dessas viagens estratosféricas, quem sabe?!
-----
Mais um fecho de posição numa das commodities da carteira, desta vez com o Gás Natural a passar de comprado para neutro.
A alteração em causa resulta da passagem do sinal neutro para vendido no gráfico diário, com o indicador azul, que tenta prever a futura direção geral das cotações sem influência dos swings oscilatórios, a virar para baixo e a volatilidade, representada pela diferença entre os indicadores azul e branco, a aumentar.
BN.
Thanks pelas simpáticas palavras.
Fui ler o interessante artigo sugerido, historicamente não deixa de ser estonteante a grandeza das valorizações registadas nas grandes acelerações registadas no metal amarelo, seria excelente se embarcássemos numa dessas viagens estratosféricas, quem sabe?!
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- Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Gás Natural
Mais um fecho de posição numa das commodities da carteira, desta vez com o Gás Natural a passar de comprado para neutro.
A alteração em causa resulta da passagem do sinal neutro para vendido no gráfico diário, com o indicador azul, que tenta prever a futura direção geral das cotações sem influência dos swings oscilatórios, a virar para baixo e a volatilidade, representada pela diferença entre os indicadores azul e branco, a aumentar.
BN.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Os vómitos da Cobra
Caro Cem,
antes de mais obrigado mais uma vez pela partilha que nos tens brindado.
Pessoalmente, continuo longo no metal amarelo desde Fevereiro, altura em que os meus sistemas detetaram uma entrada longa com pezinhos de lã.
Este mês de Julho outro indicador Mensal, deu novamente entrada para longo, tendo as ultimas entradas sido em Maio de 2009 e saída em Junho de 2013. Ou seja, bom sinal em termos de Longo prazo.
Quanto á tua justificação, acho interessante, saliento só que pode não haver Borrasca em Wall Street mas sim os indices andarem flat durante uma decada por exemplo.
Isto vem a proposito de um artigo interessante que encontrei ontem e que partilho convosco. Acho interessante as coincidências que em termos graficos
Deixo o link https://www.thestreet.com/story/1364257 ... en=RSSFeed
Um grande abraço
antes de mais obrigado mais uma vez pela partilha que nos tens brindado.
Pessoalmente, continuo longo no metal amarelo desde Fevereiro, altura em que os meus sistemas detetaram uma entrada longa com pezinhos de lã.
Este mês de Julho outro indicador Mensal, deu novamente entrada para longo, tendo as ultimas entradas sido em Maio de 2009 e saída em Junho de 2013. Ou seja, bom sinal em termos de Longo prazo.
Quanto á tua justificação, acho interessante, saliento só que pode não haver Borrasca em Wall Street mas sim os indices andarem flat durante uma decada por exemplo.
Isto vem a proposito de um artigo interessante que encontrei ontem e que partilho convosco. Acho interessante as coincidências que em termos graficos
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